(完整版)demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示

V AR模型在Eviews软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面Eviews图标，打开软件

点击File——New——workfile

定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。

选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点ok

进入工作界面

点击Object——new object，生成新对象。

选择series，命名GDP，点ok 回到工作界面

点击gdp，打开GDP序列

点击右上角Edit，再将自己收集到的数据直接copy到Na位置，再点击一次edit,关闭退出。重复前面建立GDP的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如CPI、M2等。

接下来对所有变量，如GDP、CPI、M2等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。

打开某变量GDP的数据。

点Proc——seasonal adjustment——选x11方法。

选择census x11 additive 点击ok

得到经季节性调整的变量gdpsa.

对季节性调整变量取对数。

点object——generate series.

在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa变量序列，不是gdp序列哦。得到lngdp序列。

对所有变量进行hp滤波处理。打开lngdp序列。点proc——hodrick_prescott_filter

把第一栏值删除，在cycle series 输入gdp_hp，这表示gdp波动序列。打开gdp_hp序列，画图

点view——graph 点确定

得到图形

在获得GDP、CPI、M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。首先选定三个变量后，右健open ——V AR

选择默认确定

点击impulse

Impulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击

点确定得到图形

接下来图形保存，对图形右健即可

浏览路径

图形保存在桌面上

用画图软件将图形拷贝出来到word中。

操作演示至此结束，祝大家好运！