计量经济学判断题

三、判断题（判断下列命题是正确、错误或不确定，并简述理由）

1、在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误。 答：错误

有可能高估也有可能低估；

如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：

i i i u X Y +=β；2)(i i u Var σ==22σi Z

则

：

2、即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估 计量仍然是无偏的。

答：正确

222)()ˆ(βμββ=+=∑i i K E E ，该表达式成立与否与正态性无关；

3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的；

答：正确

最好能够写出一元线性回归模型；F 统计量与T 统计量的关系，即2t F =的

来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验；

4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；

答：错误

应该是解释变量之间高度相关引起的。

5、多重共线性问题由解释变量间的关系造成的，与随机扰

动项分布无关。

6、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（正确）

7、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅

由一个解释变量来解释。

(错)

8、虚拟变量只能作为解释变量（错）

9、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有关（错）

10、虚拟变量的取值只能取0或1（错）

11、通过引入虚拟变量，可以对模型的参数变化进行检验（正确）

12、联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数（正确）

13、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程过度识别。（错）

14、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。（正确）

15、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程恰好识别。（错）

16、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方

程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。（正确）

17、结构型模型中各方程的解释变量可以是外生变量，也可以是内生变量。（正确）

18、结构型模型中各方程的解释变量可以只可以是内生变量。（错）

19、在异方差性的情况下，常用的OLS 法必定高估了估计量的标准误；

答：错误；有可能高估也有可能低估；（P95） 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回 归模型：

i i i u X Y +=β；2)(i i u Var σ==22σi Z

20、即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰 项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的；

答：正确；

222)()ˆ(βμββ=+=∑

i i K E E ，该表达式成 立与否与正态性无关；

））大于（

（故有有对于多数经济资料（（即设变化

的方差随不妨设为了证明方便异方差121,)

2()()()()ˆ)():,:

22

222222

222222222*2

2

22222 i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i x X x x X x x x X x x u E x Var X X f u Var X u ∑∑∑∑⨯∑=∑∑=∑∑====σσβσσσ

21、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著

性检验与斜率系数的显著性检验是一致的

答：正确；

要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量

的关系，即

2

t

F 的来历；

或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。

22、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；

答：错误；

应该是解释变量之间高度相关引起的。