概率风险分析
概率风险分析
概率风险分析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
蒙特卡洛模拟的步骤：
• 1．确定风险分析所采用的评价指标，如净 现值、内部收益率等； • 2．确定对项目评价指标有重要影响的风险 变量； • 3．经调查和专家分析，确定风险变量的概 率分布； • 4．为各风险变量独立抽取随机数； • 5．由抽得的随机数转化为各风险变量的抽 样值；
蒙特卡洛模拟的步骤：
连续型概率分布
• 常用的连续概率分布如下。 • （1）正态分布。其特点是密度函数以均值为中心对称分布， 这是一种最常用的概率分布，其均值为 ，方差为 ，用 表示。 当 ， 时，称为标准正态分布，用n(0，1)表示。正态分布适 用于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、产品 成本等。 • （2）三角型分布。其特点是密度数是由最大值、最可能值 和最小值构成的对称的或不对称的三角型。适用描述工期、 投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等 对称分布的变量。 • （3）β分布。其特点是密度函数为在最大值两边不对称分布， 适用于描述工期等不对称分布的变量。 • （4）经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函 数，要根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它 适合于项目评价中的所有各种变量。
• 风险因素的识别就是确定对项目评价指标 有决定性影响的关键变量。
常用的识别方法有：
• 1．资料分析法，根据类似项目的历史资料 寻找对项目有决定性影响的关键变量； • 2．专家调查表，根据对拟建项目所在行业 的市场需求、生产技术状况、发展趋势等 的全面了解，并在专家调查、定性分析的 基础上，确定关键变量； • 3．敏感性分析，根据敏感性分析的结果， 将那些最为敏感的因素作为概率分析的关 键变量。
概率风险分析范文
概率风险分析范文首先，问题定义阶段需要明确分析的目标和范围。
例如，在一个制造企业中，我们可能关注一些产品的制造缺陷率，希望通过概率风险分析来预测不同缺陷率对企业的影响程度。
接下来，数据收集和整理是概率风险分析的关键步骤之一、可以通过历史数据、专家意见或调查问卷等方式收集数据。
例如，在上述制造企业的案例中，我们可以收集每个制造批次的缺陷率数据。
然后，在模型选择和参数估计阶段，我们需要选择适当的概率模型，并根据收集的数据估计模型的参数。
常用的概率模型包括正态分布、泊松分布和二项分布等。
对于上述制造企业的案例，由于缺陷率是一个比例，我们可以选择二项分布作为模型，并通过最大似然估计求得二项分布的参数。
最后，在分析和解释结果阶段，我们可以利用概率模型得到的分析结果进行预测和决策。
例如，在上述制造企业的案例中，我们可以使用估计的缺陷率分布，计算不同缺陷率下的生产批次的合格率，并评估每个缺陷率对预期结果的影响程度。
以下是一个具体的虚拟案例来演示概率风险分析的步骤。
假设一些公司制造的一些产品每天生产1000个，为了评估每天产品的制造缺陷率对该公司的财务状况的影响程度，进行了概率风险分析。
在问题定义阶段，明确了分析的目标为评估不同缺陷率下公司每天的营收和成本。
范围为考虑缺陷率在0%到10%之间的可能性。
在数据收集和整理阶段，通过收集了该公司过去180天每天产品的缺陷数量数据，并计算了每天产品的缺陷率。
在模型选择和参数估计阶段，选择了二项分布作为概率模型，并使用最大似然估计法估计了二项分布的参数。
在分析和解释结果阶段，使用估计出的二项分布参数，计算了不同缺陷率下每天产品的合格率、营收和成本，并对结果进行了解释。
通过概率风险分析，我们得到了每天产品的缺陷率与财务状况的关系。
例如，我们得出了当缺陷率为1%时，每天产品的合格率为99%，营收为X万元，成本为Y万元。
综上所述，概率风险分析是一个重要的工具，可以帮助人们评估风险事件的可能性及其对预期结果的影响程度。
风险分析的主要方法：概率树分析
概率树分析
概念：概率分析是借助现代计算技术，运⽤概率论和数理统计原理进⾏概率分析，求得风险因素取值的概率分布，并计算期望值、⽅差或标准差和离散系数，表明项⽬的风险程度。
计算⽅法：基本步骤是：
(1) 假定输⼊变量之间是相互独⽴的，可以通过对每个输⼊变量各种状态取值的不同组合计算项⽬的内部收益率或净现值等指标。
根据每个输⼊变量状态的组合计算得到的内部收益率或净现值的概率为每个输⼊变量所处状态的联合概率，即各输⼊变量所处状态发⽣概率的乘积。
(2)评价指标(净现值或内部收益率)由⼩到⼤进⾏顺序排列，列出相应的联合概率和从⼩到⼤的累计概率，并绘制评价指标为横轴，累计概率为纵轴的累计概率曲线。
计算评价指标的期望值、⽅差、标准差和离散系数
(3)根据评价指标NPV=0，IRR=ic或(is)，由累计概率表计算P【NPV(ic)<0】或P(IRR
P【NPV(ic)≥0】=1-P【NPV(ic)<0】
P(IRR≥ic)=1-P(IRR
适⽤范围：
(1) 概率分析的理论计算法⼀般只使⽤于服从离散分布的输⼊与输出变量。
(2) 当输⼊变量数和每个变量可取的状态数较多(⼤于3个)时，⼀般不适于使⽤理论分析⽅法。
若各输⼊变量之间不是独⽴，⽽存在相互关联时，也不适⽤这种⽅法。
评估安全风险概率
评估安全风险概率
评估安全风险概率是指对一项活动或行为产生的安全威胁的概率进行估计和测量。
评估安全风险概率的目的是帮助组织或个人理解和量化可能发生的安全事故的可能性，以便制定相应的措施来降低风险。
评估安全风险概率的过程通常包括以下步骤：
1. 识别潜在的威胁和漏洞：通过调查和分析相关的安全资料、经验和案例，确定可能对活动或行为构成安全威胁的因素。
2. 确定风险事件的可能性：结合已有的数据、统计分析和专业知识，评估每种潜在威胁发生的可能性，通常使用概率来表示。
3. 进行风险分析：将威胁的概率与潜在的影响或后果进行对比分析，确定风险的等级和优先级。
4. 制定风险管理计划：基于评估结果，制定相应的风险管理措施和计划，包括风险预防、事故应急响应和事后救援等。
评估安全风险概率的准确性和可靠性取决于所依赖的数据、信息来源和评估方法的质量。
常用的评估方法包括定量和定性分析，分别使用概率统计和专家判断来量化风险概率。
需要注意的是，评估安全风险概率只是风险管理过程中的一部分，还需要综合考虑其他因素，如风险的严重程度、成本效益等，才能制定出全面有效的风险管理策略。
概率风险评估原理及案例
概率风险评估原理及案例概率风险评估是指通过对概率统计和风险分析等方法的综合应用，对可能发生的风险进行量化评估和预测。
它旨在通过识别和分析潜在风险因素，减少不确定性，为决策者提供科学的依据，以最小化风险并制定有效的风险管理措施。
1.识别风险因素：通过对各种可能的风险因素进行全面、系统的分析和评估，将其分类并列出清单。
这些风险因素可以是内部的或外部的，包括人为因素和自然因素等。
2.收集和分析数据：针对每个风险因素，收集相关的数据并进行分析。
可以使用统计方法，如抽样调查、样本调查和数据模型，来计算概率分布和风险的可能性。
3.评估风险的可能性：通过对数据进行分析，计算风险事件发生的概率。
可以使用概率分布函数来描述风险事件的可能性，并使用统计模型进行预测和模拟。
4.评估风险的严重性：严重性是指风险事件发生后所造成的影响程度。
可以使用评估方法，如财务评估、环境评估和人身安全评估，来确定风险的严重性。
5.风险评估和决策：将风险的可能性和严重性结合起来，进行风险评估。
根据评估结果，制定风险管理策略和措施，并为决策者提供建议。
以下是一个案例，用于说明概率风险评估的原理：假设公司计划在一个新兴市场开展业务，并投资建设一个新的工厂。
在进行风险评估之前，公司需要识别潜在的风险因素，并对它们进行分类和排列。
1.内部风险因素：包括公司的资金状况、管理团队的经验和能力、生产设备的可靠性等。
2.外部风险因素：包括政府政策和法规、市场需求和竞争环境、自然灾害等。
针对每个风险因素，公司需要收集和分析相关的数据。
例如，对于市场需求和竞争环境，公司可以进行市场调研和竞争分析，以了解市场的规模、增长率和竞争对手的情况。
然后，公司可以评估每个风险因素发生的概率和严重性。
例如，公司可以通过分析历史数据和趋势，计算市场需求的可能性和影响程度，以确定市场风险。
最后，在评估了所有风险因素之后，公司可以对风险事件进行整体评估，并制定风险管理策略和措施。
风险分析方法
风险分析方法在现代社会，风险无处不在，无论是个人生活还是企业经营，都需要面对各种各样的风险。
因此，对于风险的分析和评估显得尤为重要。
本文将介绍一些常用的风险分析方法，希望能够帮助读者更好地理解和应对风险。
首先，我们来介绍一种常见的风险分析方法——敏感性分析。
敏感性分析是指在不同的假设条件下，对风险因素进行变化和分析，以便找出对风险最为敏感的因素。
通过敏感性分析，我们可以了解到哪些因素对风险的影响最大，从而有针对性地采取措施进行风险管理。
其次，另一种常用的风险分析方法是概率分析。
概率分析是通过对可能发生的不同情况进行概率计算和分析，来评估风险的大小和可能性。
通过概率分析，我们可以对风险事件的概率有一个清晰的认识，从而有针对性地进行风险控制和应对。
除了敏感性分析和概率分析外，还有一种常用的风险分析方法是头寸分析。
头寸分析是指通过对不同头寸的变化进行分析，来评估风险的大小和变化趋势。
通过头寸分析，我们可以了解到不同头寸的风险水平，从而有针对性地进行风险管理和控制。
此外，还有一种常用的风险分析方法是事件树分析。
事件树分析是通过对可能发生的不同事件进行分析和组合，来评估风险的大小和可能性。
通过事件树分析，我们可以对风险事件的可能性和影响有一个清晰的认识，从而有针对性地进行风险管理和控制。
综上所述，风险分析是对风险进行科学评估和分析的重要手段，而敏感性分析、概率分析、头寸分析和事件树分析是常用的风险分析方法。
通过对这些方法的了解和应用，我们可以更好地理解和应对各种风险，从而更好地保护自己的利益和安全。
希望本文介绍的风险分析方法能够对读者有所帮助，谢谢阅读！。
概率风险分析范文
概率风险分析范文案例背景：电子产品制造企业准备开发一款新型智能手机，并计划投入大量资金进行研发和生产。
然而，在开发过程中可能面临的多种风险事件，如市场需求不足、技术难题无法解决等，都可能导致项目失败和巨大的经济损失。
为了有效评估潜在风险，企业决定采用概率风险分析方法进行分析和评估。
步骤一：确定潜在风险事件在第一步中，需要对可能的潜在风险事件进行识别和确定。
在该案例中，可能的潜在风险事件有以下几个：1.市场需求风险：市场上需求不足，导致产品销售不佳；2.技术难题风险：关键技术难题解决困难，导致产品研发延迟；3.竞争风险：竞争对手推出同类产品，导致市场份额减少；4.成本风险：研发和生产成本超出预算，导致项目亏损；5.法规风险：法律法规变化，导致产品无法上市。
步骤二：确定风险发生的概率及损失程度在第二步中，需要对每个潜在风险事件的发生概率和损失程度进行评估。
为了定量评估概率和损失程度，可以采用历史数据、专家意见、行业调研等多种方法进行分析。
在该案例中，假设市场需求风险发生的概率为30%，可能导致的销售收入损失为1000万美元；技术难题风险发生的概率为20%，可能导致的研发延迟1个月，损失200万美元；竞争风险发生的概率为10%，可能导致的市场份额减少20个百分点，损失500万美元；成本风险发生的概率为15%，可能导致的项目亏损2000万美元；法规风险发生的概率为5%，可能导致项目无法上市，损失3000万美元。
步骤三：计算风险值在第三步中，需要计算每个风险事件的风险值，以便进行排序和比较。
风险值通常由概率和损失程度的乘积来表示。
在该案例中，市场需求风险的风险值为0.3*1000=300；技术难题风险的风险值为0.2*200=40；竞争风险的风险值为0.1*500=50；成本风险的风险值为0.15*2000=300；法规风险的风险值为0.05*3000=150。
步骤四：制定风险应对策略在第四步中，根据风险值的排序，企业可以制定相应的风险应对策略。
概率安全分析
概述
• 二、意义
• 它可以发现设计缺陷、共因失效概率、各种可能的失效模 式和电厂内各种不利的系统间相互作用。PSA技术还可以 用来估价设计改动的代价，因此它可以用作设计决策的重 要工具。虽然PSA的分析结果中会给出堆芯熔化的概率及 环境后果，但是很难说这是它的终极目标，更不是它的唯 一目标。我们宁可把PSA分析过程看作对核电厂的一次全 面认识过程，这也许更合乎实际，也更合乎PSA技术的特 点。
• 分析过程：
• 1.诊断失误概率 • 根据假设，诊断可用时间为30m，得到诊断失误概率为： 0.001 • 2. 动作失误概率 • 在正确诊断的情况下，操纵员仍有可能在动作的执行过程 出现错误。根据E3规程，操纵员总共需要进行5步主要的 操作，假定任何一步出现错误，都将导致任务失败。因此 需要将5个步骤的动作失误概率相加。
• 破损SG隔离的相关规程（假定）： • A3规程第3步： • a.调整破管蒸汽发生器的大气释放阀开启设定值 至7.0MPa • b.确认破管蒸汽发生器的大气释放阀---关闭 • c.关闭破管蒸汽发生器的主蒸汽隔离阀及其旁路 阀 • d.隔离破管蒸汽发生器的排污 • e.关闭破管蒸汽发生器的主蒸汽隔离阀前疏水阀
• 将多人构建的包括有故障树的多个模型整合到一个模型中
– 利用Risk Spectrum的导入/导出功能 – 先把支持系统故障树导入到一个模型中，而且独立性最强的故障 树，最先导入 – 与后面的系统故障树整合时，打开要整合的系统故障树模型，再 导入已经整合的模型，即，用整合好的模型覆盖未整合的模型中 的相同部分 – 再将前沿系统的故障树整合到已经包括有所有支持系统故障树的 模型中 – 所有故障树都整合到一个模型中后，逐个将代表支持系统故障树 的转移门或待发展事件替换为相应的故障树逻辑门
风险概率评估
风险概率评估风险概率评估是在风险管理过程中对可能发生的各种风险进行定量或定性评价的过程。
通过对风险发生的概率进行评估，可以帮助组织科学地预测和评估风险的可能性，从而制定相应的风险应对策略。
本文将从定义、方法和案例分析三个方面对风险概率评估进行探讨。
1. 定义风险概率评估是指对风险事件或不确定性情况发生的概率进行评估的过程。
它是风险管理中的一个重要环节，通过对风险概率的评估，可以为组织提供科学依据，帮助其制定预防和应对风险的决策。
2. 方法风险概率评估的方法有多种，常用的方法包括定量分析和定性分析两种。
定量分析方法主要依靠统计学模型和数据分析来计算风险概率。
它通过收集和分析历史数据、专家经验和主观判断等信息，利用数学模型计算出风险发生的概率。
其中常用的方法有事件树分析、故障模式与效应分析（FMEA）、Monte Carlo模拟等。
定性分析方法则主要依靠专家经验和主观判断来对风险概率进行评估。
专家经验可以结合专家意见、专业知识和组织内部的历史数据等进行综合评估。
定性分析方法相对灵活简单，适用于无法进行定量分析或数据不充分的情况。
在具体进行风险概率评估时，可以根据具体情况选择合适的方法，也可以结合定量和定性方法进行综合评估，以获得更准确和全面的评估结果。
3. 案例分析以一个金融机构的信贷风险评估为例。
假设该机构要对一位客户进行贷款评估，并评估其可能存在的信贷违约风险。
首先，可以通过历史数据和统计模型，计算该客户在过去违约的概率，如通过对大量类似客户的历史数据进行分析，得出该客户违约的概率为5%。
其次，可以结合信用评级系统和专家意见，综合考虑客户的信用历史、负债情况、收入水平等因素，结合对类似客户违约的主观判断，评估出该客户违约的概率为10%。
最后，可以综合考虑定量和定性评估的结果，得出最终的风险概率评估结果，如将定量评估结果与定性评估结果进行综合权衡，得出该客户违约的概率为8%。
在风险概率评估的过程中，还可以根据风险事件的重要性和严重性，对不同风险进行权重调整，以更准确地评估各种风险的可能性。
第四章风险统计何概率分析
第四章风险统计何概率分析风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法之一、风险统计是指通过对历史数据和相关信息的收集和整理，对未来可能发生的风险事件进行统计和分析，以便评估其概率和影响，并为决策者提供参考。
概率分析则是在风险统计的基础上，通过数学和统计方法，对风险事件的发生概率进行量化和预测。
在风险统计中，最常用的指标就是历史发生频率。
通过对历史数据的分析，可以计算出各种不同类型的风险事件在过去发生的次数和频率，以及它们对企业或项目造成的影响程度。
这些历史数据可以包括过去几年的经营数据、市场数据、经济数据等。
通过对这些数据的整理和分析，可以得出不同风险事件的概率和影响程度。
例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，每年平均有5次供应链问题发生，且每次供应链问题平均造成损失100万。
那么这个风险事件的发生概率就是5次/年，影响程度是100万。
通过这样的风险统计，企业就可以对供应链问题的可能性和影响有一个相对准确的认识。
然而，单纯的历史数据并不能完全预测未来的风险事件。
因此，在风险管理中，还需要进行概率分析，以更准确地预测未来风险事件的概率。
概率分析主要依赖于数学和统计方法，如概率分布、回归分析、时间序列分析等。
通过对历史数据的分析和建模，可以找到与风险事件发生概率相关的指标和因素，并进行预测。
例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，供应链问题的发生概率与原材料价格、交通状况等因素有关。
通过对这些因素进行回归分析，就可以建立一个数学模型，用来预测未来供应链问题的发生概率。
概率分析不仅可以用来预测风险事件的发生概率，还可以对一系列可能的风险事件进行排序和优化。
例如，通过对不同风险事件的概率和影响程度进行Quant分析，可以确定出哪些风险事件是高概率高影响的，进而优先考虑这些风险。
此外，概率分析还可以对风险事件的可能性和影响进行预测和模拟，以便制定相应的风险管理策略和应对措施。
总之，风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法。
7-风险与不确定性分析-概率风险分析10秋
第五章
二、风险识别
风险与不确定性分析
第三节 概率分析
风险识别的主要任务是明确风险存在的可能性， 风险识别的主要任务是明确风险存在的可能性， 为风险测度和风险决策奠定基础。 为风险测度和风险决策奠定基础。 风险识别的一般步骤： 风险识别的一般步骤： 明确所要实现的目标； （1）明确所要实现的目标； 找出影响目标值的全部因素； （2）找出影响目标值的全部因素； 分析各因素对目标的相对影响程度； （3）分析各因素对目标的相对影响程度； 根据各因素的的不利发展，确定主要风险因素； （4）根据各因素的的不利发展，确定主要风险因素；
第五章
二、风险识别
风险与不确定性分析
第三节 概率分析
例如：某工程项目经济评价指标为IRR，识别过程： 例如：某工程项目经济评价指标为IRR，识别过程： IRR 影响IRR IRR的各种因素 影响IRR的各种因素 建设投资 设 备 工 器 具 投 资 建 设 安 装 工 程 费 工 程 建 设 其 他 投 资 生 产 成 本 经营成本 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 需 求 规 模 销售收入 销 售 量 产 品 竞 争 力 替 代 产 品 销 量 同 类 产 品 价 格 销 售 价 格 替 代 产 品 价 格 市 场 供 求 状 况 项目寿命周期 建 设 期 生 产 经 营 期
在不确定因素的综合影响下，某方案的净现金流量序列取k种状态。
{Y t = 0,1, 2,..., n}
t
( j)
j = 1, 2,..., k Pj ≥ 0
=
∑
k
P
j
= 1
j= 1
第j种状态下，方案的净现值为
NPV
( j)
∑
n
概率安全分析
• 破损SG隔离的相关规程（假定）： • A3规程第4步： • 检查破管蒸汽发生器的水位 • a.窄量程水位---大于9.1m • b.隔离给水
• 分析中的相关假设：
• 1.使用了EOP规程，且操纵员经过良好的培训
• 2.操纵员一步一步按照规程进行操作
• 3.诊断可用时间窗口：30分钟
• 4.压力水平：中等
调用相同的支持系统，转移门或待发展事件的编码必须相同 – 构建的故障树模型包括共因失效组，不同人员涉及到的相同设备
的共因失效组，相关人员要进行讨论
• 将多人构建的包括有故障树的多个模型整合到一个模型中
– 利用Risk Spectrum的导入/导出功能
– 先把支持系统故障树导入到一个模型中，而且独立性最强的故障 树，最先导入
人因分析
始发事件后HRA分析例子
SGTR事件描述： • 反应堆自动停堆，安注自动投入，安注保护信号
将触发主给水隔离和启动辅助给水。 • 操纵员进入EOP规程，根据主控制室征兆判断事
故。所依据的征兆包括：二次侧剂量水平和蒸汽 发生器水位的变化识别事故的蒸汽发生器。蒸汽 发生器传热管断裂事故SGTR中的人误事件为例
Accumulator） • 保护安全壳完整性（EAS）
事件树分析方法
• 事件树分析（Event Tree Analysis）方法 是一种逻辑演绎法。在给定一个始发时间 的前提下，分析此始发事件可能导致的各 种事故序列的结果，从而定性和定量地评 价系统的特性，帮助分析人员获得正确的 决策。
• 事故序列以图形表示，且呈树型，故得名 事件树。
– 编码的唯一性和一致性
• 编码的唯一性和一致性是指在PSA模型中的任一事件（包括始 发事件、设备失效模式、题头事件、人因事件、故障树中的逻 辑门等）有且仅有一种编码进行表示
概率风险评估
概率风险评估概率风险评估是指利用概率统计方法对风险事件的发生概率进行评估的一种方法。
概率风险评估可以帮助企业或组织更全面地了解风险事件的可能性，并为其决策提供参考。
下面将对概率风险评估进行详细介绍，包括其定义、目的、应用和步骤。
概率风险评估是指通过对已知的风险因素进行统计分析，计算风险事件的发生概率，从而确定其对企业或组织的影响程度的一种方法。
概率风险评估可以用于评估各种类型的风险，包括自然灾害、金融风险、技术风险等。
通过概率风险评估，企业或组织可以更准确地估计可能发生的风险事件，并采取相应的预防措施。
概率风险评估的目的是帮助企业或组织识别和理解可能发生的风险事件，并对其进行评估，为决策提供参考。
通过概率风险评估，企业或组织可以了解风险事件的可能性，并作出相应的风险管理措施，以减少风险对企业或组织的影响。
概率风险评估的应用范围非常广泛。
在金融领域，概率风险评估可以用于评估股票、期货等金融产品的风险；在工程领域，概率风险评估可以用于评估工程项目的施工风险；在自然灾害领域，概率风险评估可以用于评估地震、洪水等灾害事件的可能性。
总之，概率风险评估可以应用于各种风险事件的评估和管理。
概率风险评估的步骤主要包括确定风险因素、收集数据、建立模型、计算概率、评估风险和制定措施。
首先，通过对风险因素进行分析，确定可能影响风险事件发生的因素。
然后，收集相关数据，包括历史数据、统计数据等。
接下来，建立数学模型，用于计算风险事件的发生概率。
然后，根据模型，计算风险事件的发生概率。
最后，评估风险事件对企业或组织的影响程度，并制定相应的风险管理措施。
总之，概率风险评估是一种通过概率统计方法对风险事件的发生概率进行评估的方法。
它可以帮助企业或组织更全面地了解风险事件的可能性，并为其决策提供参考。
概率风险评估的应用范围广泛，并且可以通过一系列步骤进行实施。
通过概率风险评估，企业或组织可以更好地管理和应对风险。
风险概率分析方法
1《现代咨询方法与实务》第九章复习中应注意的问题：•新的可行性研究指南中强调要加强项目风险分析。
•风险概率分析是定量风险分析的主要方法，本章对蒙特卡洛模拟、风险概率估计和概率树进行了介绍，概率树相对简单，重点要求掌握，可以通过案例练习掌握。
•概率树分析案例P197【例9－4】•蒙特卡洛模拟掌握基本思路。
•风险概率估计案例P193【例9－2】2风险估计案例P193【例9－2】若某产品售价服从正态分布，请了10位专家对价格的范围及在该范围内的概率进行估计，调查结果如下表，请计算专家估计的期望值和标准差。
34解：（1）首先计算专家估计的期望值的特征系数期望值公式：i ni i P x x ∑==1方差公式：()i ni i P x x S 212∑=-= 标准差：S离散系数：xS=β专家估计期望值的特征系数表:（2）计算各专家估计的正态分布的标准差σ。
第1位专家认为价格在80～120范围内的概率为90％，即在80～120范畴以外的概率为10％（即小于80元的概率为5％，大于120元的概率为5％）。
换而言之，大于80元的概率为95％。
查正态分布概率表（附表4），对应0.95的X值在1.64和1.65之间，取1.645（说明数据偏离平均值1.645σ。
即80＝100－1.645σ，求得σ＝20／1.645＝12。
20元。
第2位专家,大于80元的概率是97.5%,查附表4,取偏离差1.96.即80=100-1.96σ,求得σ=20/1.96=10.25同理可求各位专家估计的正态分布标准差如表9-5计算专家估计值标准差的特征系数:6项目风险评价方法之——概率概分析.概率树分析案例:P197【例9-4】某项目经济评价指标为NPV(10%)，输出变量固定资产投资的估算值为85082万元，年销售收入估算值为35360万元，年经营成本估算值为17643万元；流动资金的变化对评价指标影响不显著，忽略它的影响。
三个输出变量经调查认为每个变量有三种状态，其概率分布如表9-9,计算财务净现值NPV的期望值和NPV大于等于0的累计概率.解:第一步,净现值期望值计算.(1)计算各种可能发生事件发生的概率.第1事件(固定资产增加+20%,销售收入+20%,原材料价格+20%)7事件发生概率=0.6×0.5×0.5=0.15 其他事件同理.(2)计算各可能发生事件的净现值第1事件(固定资产+20%,销售收入+20%,原材料价格+20%)净现值计算.这一部分计算量大,一般应为已知条件.(3)计算项目净现值期望值:各事件净现值×事件发生的可能性,然后累加,合计为23225万元.第二步:净现值大于或等于零的累计概率计算.(计算净现值的特征值)方法:将前已计算的各事件净现值的数值从小到大依次排列,到出现第一个正值为止,将各可能发生事件的概率按同样顺序累加起来.计算结果见下表.由表可得净现值小于零的概率在0.215～0.219之间,用插入法求得:0.215+(0.219-0.215)×4025/（4025+2969）=0.217.即项目净现值小于零(顶目不可行)的概率为0.217;净现值大于或等于零(顶目可行)的概率为1-0.217=0.783.σ=749548300;标准差σ=749548300=27378;离散系数方差由表中计算为2=27378/23225=1.18.8结论,计算得出项目净现值大于或等于零的可能性为78.3%,说明项目风险不大.9项目风险评价方法之——蒙特卡洛模拟掌握基本思路.蒙特卡洛模拟案例题太大,难考.10。
从概率角度分析风险管理
从概率角度分析风险管理概率是风险管理中一个极为重要的概念，它帮助我们预测未来可能发生的风险事件，为我们制定相应的风险管理策略提供了指引。
在日常生活中，我们可能并不会注意到这些概率，但在企业的战略决策中，概率的运用就显得尤为重要。
首先，我们需要清晰地认识到，风险不等于失败。
一项计划或活动中所包含的风险并不代表这个计划或活动的失败几率。
企业实际上往往面对各种各样的风险，每个风险事件的发生概率也都不同。
如果企业能够正确地估计风险事件的发生概率，就可以避免大量的无效投入，避免陷入不必要的焦虑和恐慌之中。
因此，我们需要寻找一种可靠的方法来估计风险事件的发生概率。
这就需要引入概率论的概念。
概率论是一门研究随机现象发生规律的学科。
在风险管理中，概率论帮助我们通过统计学的方法来计算各种各样的风险事件发生的概率，从而帮助我们正确地理解和处理风险。
在计算风险概率时，我们需要注意以下几点：首先，我们需要识别所有可能存在的风险事件。
一些可能存在的风险事件可能并不显然，或者可能是由其他风险事件引起的。
因此，我们需要对企业可能面临的风险进行全面的调查和研究，以确定所有可能的风险。
其次，我们需要收集和整理有关风险事件的信息。
这些信息包括风险事件的类型，可能引起这些风险事件的因素，以及已经发生的类似事件的历史数据等等。
这些信息将帮助我们更好地了解风险事件的特点和规律。
接下来，我们需要对收集到的信息进行分析和评估。
在这个过程中，我们需要使用各种数据分析和模型预测技术，来计算风险事件的发生概率。
这些技术包括统计分析、模拟、随机变量、概率分布等等。
最后，我们需要根据计算出来的概率来制定相应的风险管理策略和应对措施。
这些策略可能包括选择不同的业务模式，采取保险措施，制定应急预案等等。
需要注意的是，概率只是一个工具，而不是某种确定性的规律。
任何风险事件都有可能在某些情况下发生，即使它的概率非常小。
因此，我们在处理风险时需要认识到概率只是一种相对准确的预测方法，而不是绝对的预测或控制方法。
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• 风险因素的识别就是确定对项目评价指标 有决定性影响的关键变量。
常用的识别方法有：
• 1．资料分析法，根据类似项目的历史资料 寻找对项目有决定性影响的关键变量； • 2．专家调查表，根据对拟建项目所在行业 的市场需求、生产技术状况、发展趋势等 的全面了解，并在专家调查、定性分析的 基础上，确定关键变量； • 3．敏感性分析，根据敏感性分析的结果， 将那些最为敏感的因素作为概率分析的关 键变量。
• 6．根据抽得的各风险随机变量的抽样值， 组成一组项目评价基础数据； • 7．根据抽样值组成基础数据计算出评价指 标； • 8．重复第4步到第7步，直至预定模拟次数； • 9．整理模拟结果所得评价指标的期望值、 方差、标准差和它的概率分布累计概率， 绘制累计概率图； • 10．计算项目评价指标大于等于基准值的 累计概率。
项目评价中的概率有主观概率和客 观概率两种：
• 1．主观概率是根据人们的经验凭主观推断 而获得的概率，主观概率可以通过对有经 验的专家调查获得或由评价人员的经验获 得； • 2．客观概率是在基本条件不变的前提下， 对类似事件进行多次观察和试验，统计每 次观察和试验的结果，最后得出各种结果 发生的概率。
概率风险分析
定义
• 风险分析可分为定性分析和定量分析两 法。
• 项目评价中的概率分析是指通过对项目有 影响的风险变量，如产品或服务的销售量、 销售价格、成本、投资、建设工期等的调 查分析，确定它们可能发生的状态及相应 的概率，计算项目评价指标irr、npv等的概 率分布，进而确定项目偏离预期目标的程 度和可能发生偏离的概率。
连续型概率分布
• 常用的连续概率分布如下。 • （1）正态分布。其特点是密度函数以均值为中心对称分布， 这是一种最常用的概率分布，其均值为 ，方差为 ，用 表示。 当 ， 时，称为标准正态分布，用n(0，1)表示。正态分布适 用于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、产品 成本等。 • （2）三角型分布。其特点是密度数是由最大值、最可能值 和最小值构成的对称的或不对称的三角型。适用描述工期、 投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等 对称分布的变量。 • （3）β分布。其特点是密度函数为在最大值两边不对称分布， 适用于描述工期等不对称分布的变量。 • （4）经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函 数，要根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它 适合于项目评价中的所有各种变量。
• 1．期望值。期望值是变量的加权平均值。对于离 散变量，期望值 • 其中：n为离散变量的状态数；xi为离散变量的第i 种状态下变量的值：pi为离散变量的i种状态出现 的概率。 • 2．方差。方差是描述变量偏离期望值大小的指标。 对于离散变量，方差的平方根称为标准差，记为s。 • 3．离散系数。离散系数是描述变量偏离期望值的 离散程度的指标，
蒙特卡洛模拟的步骤：
• 1．确定风险分析所采用的评价指标，如净 现值、内部收益率等； • 2．确定对项目评价指标有重要影响的风险 变量； • 3．经调查和专家分析，确定风险变量的概 率分布； • 4．为各风险变量独立抽取随机数； • 5．由抽得的随机数转化为各风险变量的抽 样值；
蒙特卡洛模拟的步骤：