金融统计分析教材
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
《金融统计分析》PPT课件
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9
第二章 货币与银行统计分析
第二节 三个基本账户 一、货币当局资产负债表
资产A
1.国外资产 （1）外汇 （2）黄金 （3）国际金融机构资产
2.对政府的债权 3.对存款货币银行的债权 4.对非货币金融机构的债权 5.对非金融部门债权
13229 12649
12 568 1583 14358 2072 171
8
第二章 货币与银行统计分析
四、我国货币与银行的统计结构
三个基本账户：货币当局资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 特定存款机构资产负债表。
两个合并帐户：货币概览、银行概览
与IMF的标准结构的不同之处： 1、统计准货币时没包括外币账户； 2、统计中没包括保险公司、证券公司、外资金融机构等非货币金融机构。
负债L
1.储备货币
30633
（1构负债 16115
（3）非金融机构存款 3537
a.邮政储蓄
2655
b.机关团体存款 882
2.债券
119
3.政府存款
1486
4.自有资金
366
5.其它（净）
-1191
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10
第二章 货币与银行统计分析
二、存款货币银行资产负债表
金融统计分析
• 第一章 金融统计分析的基本问题
一、金融活动与金融统计
• 金融体系的五个方面
制度 机构 工具 市场 调控
• 中国金融统计的改革与发展
金融统计的建立
转轨时期的发展
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1
第一章 金融统计分析的基本问题
二、中国金融统计面临的新挑战
经济体制改革的要求
经济全球化的新要求 宏观金融监管的要求
课程教学大纲_金融统计分析教学大纲
《金融统计分析》教学大纲课程编号：120803B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□学科基础课总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16学分：3适用对象：统计学、金融数学先修课程：统计学一、教学目标本课程是专业选修课，在人才培养方案中的具有较为重要的地位和任务。
学生在学完本课程后，在思想、知识和能力等方面应达到的以下目标：目标1：掌握金融统计分析的基本理论目标2：掌握金融统计分析的主要分析对象目标3：拓展金融统计分析的思维和能力，为后续课程打下基础目标4：具备金融风险管理的基本知识、理念和方法二、教学内容及其与毕业要求的对应关系教学内容讲授上的要求：自学部分内容，详解重要知识点，拓展学生思维对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段：传统与现代相结合的教学方法和教学手段对实践教学环节的要求：要求理论联系实际对课后作业以及学生自学的要求：每次课都有相应的作业和自学内容该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现：本课程进一步丰富了学生的金融分析理论与实际应用的知识与思维能力。
三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：教学课时分配四、教学内容第一章Introduction教学重点、难点：Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs课程的考核要求：掌握和运用Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs等基本术语复习思考题：见教材1第二章Mechanics of future markets教学重点、难点：Daily settlement and margins课程的考核要求：理解和运用Mechanics of future markets复习思考题：见教材1第三章Hedging strategiesusing futures教学重点、难点：Basic principles and cross hedging课程的考核要求：理解和运用Hedging strategiesusing futures复习思考题：见教材1第四章Interest rates教学重点、难点：Bond pricing, Forward rates, Duration课程的考核要求：理解和掌握Bond pricing, Forward rates, Duration 概念和计算复习思考题：见教材1第五章Determination of forward and future prices教学重点、难点：Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts课程的考核要求：掌握和应用Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts复习思考题：见教材1第六章Interest rate futures教学重点、难点：Duration-based hedging strategies using futures 课程的考核要求：了解Interest rate futures的基本概念和应用复习思考题：见教材1第七章Swaps教学重点、难点：Mechanics of interest rate swaps课程的考核要求：理解互换的理论，掌握和应用Mechanics of interest rate swaps复习思考题：见教材1第八章Mechanics of options markets教学重点、难点：option positions, margins课程的考核要求：掌握和应用Mechanics of options markets复习思考题：见教材1第九章Properties of stock options教学重点、难点：put-call parity, effect of dividends课程的考核要求：理解和应用Properties of stock options复习思考题：见教材1第十章Trading strategies involving options教学重点、难点：strategies involving a single option and a stock 课程的考核要求：理解和应用Trading strategies involving options 复习思考题：见教材1Handbook第一章Introduction教学重点、难点：Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units课程的考核要求：了解本书的基本框架，理解和运用Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units复习思考题：见教材2Handbook第二章 Main features of securities教学重点、难点：Debt securities, Equity securities课程的考核要求：掌握和应用Debt securities, Equity securities的主要特征复习思考题：见教材2Handbook第三章 Financial instruments classified as securities教学重点、难点：Financial instruments课程的考核要求：正确理解和运用Financial instruments复习思考题：见教材2Handbook第四章Institutional units and sections教学重点、难点：Definition of an institutional unit and residence 课程的考核要求：正确理解和运用Institutional units and sections 复习思考题：见教材2Handbook第五章Positions, flows and accounting rules教学重点、难点：Quadruple-entry accounting, Gross and Net transaction 课程的考核要求：理解和运用Positions, flows and accounting rules 复习思考题：见教材2Handbook第六章Specific operations related to securities教学重点、难点：Securitization, Debt-for-Equity swaps课程的考核要求：理解和掌握Securitization, Debt-for-Equity swaps, stock splits and reverse splits, share buybacks and so on.复习思考题：见教材2Handbook第七章Classification of securities教学重点、难点：Classification of securities课程的考核要求：理解和应用根据不同标志进行securities分组分类。
《金融统计分析》课件
按照一定的标准将数据分为不同的类别，便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式，便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征，发现数据规律，辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置，反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息，包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果，得出结论并解释 其意义，最后撰写分析报告，向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类，确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析，包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中，可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根，判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图， 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势，以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布，特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称，可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度，即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析第一章
确定分析对象和主要目的 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 研究分析报告
三、金融统计分析方法
（一）经济分析方法
静态分析方法 比较静态分析方法 动态分析方法 比较动态分析方法
第一章 金融统计分析的基本问题
1、静态经济分析 方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题， 市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件 稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特 征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因 素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。 2、比较静态经济分析 它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态 之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是 在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。 3、动态经济分析方法特点：[略] 4、比较动态经济分析
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容
对外金融统计——是对涉外的所有金融 活动进行的统计工作，是搞好国际收支 管理工作的基础。 主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇 收支统计、国家对外借款统计和国际收 支统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容 金融市场统计——是指对以金融商品为 交易对象，由供需双方商定价格进行自 由交易的流通领域进行的统计。 主要包括短期资金市场统计、长期资金 市场统计和外汇市场统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
左方
右方
资产运用
负债来源
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容（八部分）
货币供应量统计 信贷收支统计 现金收支统计 对外金融统计 金融市场统计 中央银行专项统计调查 保险统计 资金流量统计
金融统计分析6.pptx
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析 利率敏感性资产是指那些在市场利率
发生变化时，收益率或利率能随之发生变 化的资产；
非敏感资产则是指利率变化不敏感， 或利息收益不随市场利率变化而变化的资 产。
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析
目的：分析资产隐含的利率风险。 当利率敏感性资产所占的比重较大时， 资产隐含的风险较大；一旦利率下跌，资 产收益状况会急剧恶化，而利率上涨时， 资产的收益会增加。
正常、关注、次级、可疑、损失 标准多维：借款人偿还本息的情况、借款 人的财务状况、借款目的及使用、信贷风 险及控制、信贷支持状况等。
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
加权不良贷款比重 5%以下 5%—15% 15%—30% 30%—50% 50%以上
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.1期限结构 短期贷款、长期贷款 更重要的是按距到期日时间将贷款余
额分类，成为提供一段时间内可用资金数 量的重要来源。
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.2 行业结构
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.3贷款方式结构 信用贷款 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 票据贴现
银行流动性和收益性的体现——第二级 准备
3.1.3放款资产
特点：流动性最低、风险最高、收 益率较高
银行最大的盈利性资产
3.1.4固定资产
指银行拥有的固定资产净 值和原值的统计
3.1.5其他资产
包括银行实业投资形成的 资产以及从事中间业务形成的 表外资产。
票据发行便利、互换、期 权和远期利率协议，被称为金 融创新的“四大发明”。
金融统计分析课程设计
金融统计分析课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融统计分析的基本概念、原理和方法；2. 学习运用统计软件进行金融数据分析，解读金融统计图表；3. 掌握宏观经济数据与金融市场之间的关系，并能运用相关知识分析金融市场的变化。
技能目标：1. 培养学生运用金融统计方法分析实际金融问题的能力；2. 提高学生使用统计软件进行金融数据分析的操作技能；3. 培养学生独立思考和团队协作的能力，能够就金融统计问题进行有效沟通。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融统计分析的兴趣，激发学生的学习热情；2. 增强学生的数据分析意识，使其认识到金融统计在金融市场中的重要性；3. 培养学生的批判性思维，使其能够客观、理性地看待金融市场的现象和问题；4. 引导学生树立正确的价值观，认识到金融统计在服务国家经济发展和社会进步中的作用。
课程性质分析：本课程为金融专业高年级学生开设，具有较强的理论性和实践性。
课程旨在使学生掌握金融统计分析的基本理论和方法，培养其在实际工作中运用统计分析解决问题的能力。
学生特点分析：高年级学生已具备一定的金融知识和数学基础，具有较强的逻辑思维能力和自主学习能力，能够适应本课程的学习要求。
教学要求：1. 注重理论与实践相结合，提高学生的实际操作能力；2. 运用案例教学，增强课程的实用性和针对性；3. 激发学生的主体作用，培养学生的创新精神和团队合作意识。
二、教学内容1. 金融统计分析概述：介绍金融统计分析的基本概念、任务和作用，使学生了解金融统计的整体框架。
教材章节：第一章 金融统计分析导论2. 金融数据描述性统计分析：学习金融数据的收集、整理和描述性统计方法，包括图表绘制、集中趋势和离散程度的度量等。
教材章节：第二章 金融数据的描述性统计分析3. 金融时间序列分析：探讨金融时间序列的特点，学习时间序列模型及其在金融领域的应用。
教材章节：第三章 金融时间序列分析4. 假设检验与回归分析：掌握假设检验的基本方法，学习线性回归模型在金融数据分析中的应用。
金融统计分析
1、商业银行统计分析工作的主要内容
2、商业银行风险的类别有哪些？
第七章保险运营统计分析
不在考试范围
第八章资金流量统计分析
掌握资金流量表的构成、资金流量核算方法、核算原则、核算的分类
第一节资金流量核算的基本理论
第二节资金流量统计
第三节资金流量分析
第四节金融市场结构与金融风险分析
第二节金融体系国际竞争力分析
金融体系竞争力的指标体系
金融体系竞争力的指标体系有哪些？
《金融统计分析》
教材版本：中国金融出版社作者：赵彦云
自学时间：2012年12月—2013年3月
章次
基本要求
学习内容
重点、难点
注：★为重点
作业
第一章金融统计分析的基本问题
一般了解：各种统计分析方法的内容和特点。
阐述金融统计分析的主要任务、分析基础和方法
金融体系的构成、金融统计指标和金融帐户和我国金融统计体系的内容
1.名词解释：信用、金融2、简答P2金融统计分析的主要任务
第二章货币与银行统计分析（重点章节）
掌握基本概念和理论，利用资产负债表计算货币供给和货币乘数并使用相关理论，对结果进行分析
第一节统计体系介绍，掌握货币与银行统计的构成、特点、基本要求
第二节体系交易主体
第三节货币当局资产负债表
第四节存款货币银行资产负债表
第五节非货币金融机构资产负债表
第六节货币概览与银行概览
注意：我国货币与银行的统计结构
三个基本帐户：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表和特定存款机构资产负债表；两个合并帐户是货币概览和银行概览，而非金融概览
学习重点：货币的定义、交易主体分类、资产负债表★
金融统计学(全套课件535P)
b covRi , RI / sI2
2 s i2 = b i2s I2 + s ei
（1-3）
（1-4）
cov 这里，
ei
Ri , RI 表示证券i回报与市场指数回报之
2 间的协方差； s I 为 RI 的方差；（1-4）式中， b i2s I2 称为
系统风险， s 2 为非系统性风险。
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
回总目录 回本章目录
二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
回总目录 回本章目录
（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
假定风险因子未来收益服从 特定的分布（通常是正 态分布），先通过历 史数据分析和估计该风险因子收益 分布的参数值，如方差、相关系数等。然后利用风险因 子正态分布的性质，根据公式得出整个投资组合收益分 布的 VaR。
方差－协方差法的一个明显缺陷是只反映了风险因 子对整个组合价值的一阶线性影响，而对非线性的关系， 如期权的Gamma和债券的凸性并没有考虑进去。因此，该 方法是一个只考虑风险因子对组合价值的一阶线性影响 而不考虑非线性影响的估值模型。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其 资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度
是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制
度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。
回总目录 回本章目录
（二）金融机构
金融机构是国民经济机构部门分类的重要组成部 分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 类。银行金融机构包括中央银行和存款机构。非银行 金融机构包括保险公司和其他金融机构。
《金融统计分析》第六章商业银行统计分析.pptx
❖ 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
金融统计分析(ppt 99页)
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付（国内转出） 经常转移收入（国外转入）
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
（资产增加）
本国的投资（负债增加）
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系，其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕，它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表，它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是：
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上：
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理，在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号，借方工 程为负号工程，贷方工程为正方工程；以 “有借必有贷，借贷必相等〞为记账规那么。
金融统计分析教材
1.4金融统计分析基础
中央银行专项统计调查
建立反映经济景气变化的经济统计调查制度， 收集有关经济动态资料，用以研究国民经济的 发展形势和存在的问题，研究分析货币需求的 变化
主要包括工业景气调查、物价统计调查、居民 储蓄问卷调查及经济金融动态反映等
物交易部分的编制，中国人民银行负责金融 交易部分的编制
1.5 金融统计分析方法
金融统计分析指标
统计指标是总体现象的数量特征，包括名称（标质的范 畴）和数量（标量的体现）
金融统计指标设计以金融理论为基础，同时考虑可测性 ，可比性，是统计分析中的变量
应用步骤：
选取什么指标？ 指标的内涵是什么？ 怎样搜集整理相应数据？ 选取计量模型，分析数据
对非货币金融机构的债权等。 负债：货币、准货币、资产净值等
1.4金融统计分析基础
信贷收支统计
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部 资产和负债业务
计划经济沿袭名称，银行主要业务存款和贷款， 在我国的市场经济，此统计仍然重要
工具：信贷收支统计表
1.4金融统计分析基础
现金收支统计
现金收支是商业银行经常性的业务活动，收支 相抵净额=市场现金流量
金融统计分析
2012-09
《金融统计分析》教材
金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出 版社，2000年12月第一版
金融统计分析实验教程，李建军主编，清 华大学出版社，2011年7月第一版
第一章 金融统计分析的基本问题 1.1 分析对象 1.2 分析什么 1.3 拿什么分析——数据 1.4 分析模块 1.5 分析方法
国外部门（外商直接或证券投资、国内对外直接 或证券投资）：贷款、货币、存款资金跨境转移
金融统计分析精讲课件
货币供应量统计的相关问题
• 货币发行方面
– 不少国家的财政部介入辅币的发行，如美国。银行券（Federal Reserve Notes）由12家联邦储备银行发行，按成本价向美国财政 部（U.S. Treasury）下属的Bureau of Engraving and Pringting购 买美元现钞；至于硬币（coins），由12家联邦储备银行向美国财 政部下属的Bureau of the Mint按照面值购买。其差异表现为银行 券的铸币税收入归12家联邦储备银行所有，硬币的铸币税归财政 部所有。
邮政储汇局、财务公司。 – 其他金融性公司包括：保险公司和养老基金（企业年
金）、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、 汽车金融服务公司、金融担保公司、证券公司、投资 基金、证券交易所和其他金融辅助机构 – 货币当局资产负债表与其他存款性公司资产负债表合 并，编制出存款性公司概览，广义货币为存款性公司 概览中的货币和准货币
货币供应量统计的相关问题
• 货币政策的制定与执行方面
– 在有的国家，货币政策的最终目标并不是中央银行来制定，如新 西兰储备银行、英格兰银行等国家的中央银行。最早实行通胀目 标制的国家——新西兰，就是由其财政部和新西兰储备银行共同 确定货币政策的最终目标，然后赋予新西兰储备银行相应的独立 性来实现这一目标。
金融统计分析5.pptx
2.收益
职工报酬：一年以内
——why
投资收益：包括直接投资项下的利润利息 收支和再投资收益、证券投资收益（股息、 利息等）和其他投资收益（利息）。
3.经常转移
包括侨汇、无偿捐赠和赔偿等项目，包 括货物和资金形式。
（二）资本与金融项目
1.资本项目
资本性质的转移：包括生产设备的无偿 转移，我国在外居住超过一年的个人向 我国的赠款或我国国内个人或机构对国 外的赠款以及单方面债务减免等。
（四）误差与遗漏
为了国际收支表的借贷双方相等， 由于资料来源、统计时间、计价标准 和汇率折算不一致等不可避免的错误 和遗漏，人为地设置一个平衡项目抵 消，用于平衡国际收支表中线下项目 的差额。
该项目不仅衡量国际收支表的准确性， 还具有重要的分析功能。
三、国际收支的平衡关系
一国的国际收支总是不平衡的，任一项 目的贷方数额与借方数额之差就是该项目的 差额—— ✓正值为贷方余额，表示在一定时期内收入 大于支出，称其为顺差； ✓负值为借方余额，表示一定时期内收入小 于支出，称其为逆差。
线下项目：即为调节性交易，是对 自发性交易的反映，当自发性交易不能 相抵时，就由这类交易弥补其差额。
线上项目和线下项目的划分：
一般情况下，线上项目包括经常项目和 资本项目；线下项目就是储备资产增减额。
线上项目交易贷方大于借方时，即为净 贷（顺差），此时线下项目也即储备项目为 净借（储备资产增加），净贷和净借金额相 等。反之，线上项目表现为净借（逆差）时， 线下项目就为净贷（储备资产减少）。
（三）储备资产增减额
指一国政府拥有的可以直接对外支付的 储备资产的增减额。是政府用来满足国际收 支需要，弥补或调节国际收支，解决国际收 支不平衡的工具。该项目与国际收支总差额 相对应，二者的金额相等，符号相反。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工具：现金收支报表
1.4金融统计分析基础
❖ 对外金融统计
对外金融统计是对涉外的所有金融活动进行 的统计工作，是做好国际收支管理工作的基 础
主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支 统计、国家对外借款统计和国际收支统计
❖ 资金流量
各部门资金来源和运用的发生额和，反映 资金余缺和债权债务状况
住户部门：社会资金的提供者 非金融企业部门、政府部门：主要需求者 金融机构部门：社会资金的配置 国外部门：国国交易的收支和借贷关系
1.2 基本任务：要分析什么
❖ 宏观
微观
货币金融运行的描述 金融投资不确定性
货币政策效果评估
1.3.3经济部门角度金融数据分 类
❖ 住户部门：储蓄存款、贷款、股票、基金债券投 资、保险、外汇和黄金交易等
❖ 非金融企业（工商性质）部门：存款、贷款、发 行股票和债券、购买商保等
❖ 政府部门（中央、地方、行政事业单位）：（财 政赤字融资）国债和借款，地方投资项目的融资， 社保基金等
❖ 金融机构（银行类、证券类、基金类、保险类和 期货类）：资产、负债、发行、交易价格等
1.1 分析谁：
❖ 宏观：
货币 信贷与债务 利率和汇率 金融资产与金融工具 资金流量 部门金融状况 金融稳定与危机预警
微观：
金融市场 金融市场价格 金融投资价值 投资组合 公司财务数据
1.1 分析谁： ❖ 货币
最基础要素，经济血液：央行投放基础货 币，整个扩张过程要监测统计
IMF：通货，货币和准货币； 国内央行：现金(M0)、狭义货币(M1)和广
1.4金融统计分析基础
❖ 金融统计体系总括
货币供应量统计
❖主要工具是货币当局资产负债表、存款货币银行 资产负债表、特定存款机构资产负债表，以及由 三张资产负债表合成的货币概览和银行概览
❖国内金融市场不发达，金融年鉴上的指标较少 ❖目的分析受货币当局影响最大、并对其他国民经
济总量最有影响的金融总量 ❖资产：国外资产、国内信贷、对私人部门的债权、
金融风险度量分析
资金的配置
投资定价分析
金融风险评估
金融投资组合规划
公司财务分析
1.3 金融数据
❖ 1.3.1 宏观和微观金融经济数据的生产 ❖ 宏观分类：
货币类：货币供应量，金融机构信贷，外汇， 黄金储备等
金融投资：股票、债券、交易额、外汇交易、 基金发行、期货交易数据等
保险类：保险收入、赔付、保费结构等
❖ 微观类：上市公司的资产负债表，三峡工 程等融资，居民金融数据。由调查得到
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 货币市场数据：
货币市场：存续期不超过一年，如同业拆 借、票据承兑与贴现、国库券、大额可转 让定期存单等
对应数据：发行、二级市场交易规模、利 率、投资状况等
❖ 资本市场数据：
资本市场：存续期超过一年，如政府中长 期债券、企业债券、股票等
❖ 国外部门（外商直接或证券投资、国内对外直接 或证券投资）：贷款、货币、存款资金跨境转移
1.3.4 数据公布
❖ 1994和1997金融危机促成，国际货币 基金组织公布：数据特殊标准（SDDS） 和数据公布通用系统（GDDS）
❖ 中国2002加入GDDS：
国民经济实际部门 金融部门 财政部门 国外部门 社会人口数据
《金融统计分析》教材
❖ 金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出版 社，2000年12月第一版
❖ 金融统计分析实验教程，李建军主编，清华 大学出版社，2011年7月第一版
第一章 金融统计分析的基本问题 1.1 分析对象 1.2 分析什么 1.3 拿什么分析——数据 1.4 分析模块 1.5 分析方法
1.3.4 数据公布
国际货币基金组织，数据公布通用系统（GDDS） ❖/ ❖/external/data.htm
国内数据
❖国民经济实际部门的指标数据：统计局 ❖财政部门：财政部 ❖金融部门：央行 ❖国外部门：国家外汇管理局、海关总署 ❖社会人口数据：统计局、教育部、卫生部等
对非货币金融机构的债权等。 ❖负债：货币、准货币、资产净值等
1.4金融统计分析基础
❖ 信贷收支统计
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全 部资产和负债业务
计划经济沿袭名称，银行主要业务存款和贷款， 在我国的市场经济，此统计仍然重要
工具：信贷收支统计表
1.4金融统计分析基础
❖ 现金收支统计
现金收支是商业银行经常性的业务活动，收 支相抵净额=市场现金流量
对应数据：发行、交易规模、价格等
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 外汇市场：银行间的交易市场，外汇银行 与个人、企业交易的市场
对应数据：兑换比价、交易规模
❖ 黄金市场：以黄金实体或凭证做交易
对应数据：交易数据、价格
❖ 保险市场：保险产品类型、保费收入、赔 付、业务状况等
❖ 衍生品市场：以外币、债券、黄金或大宗 商品为标的物的期货、期权、互换、远期 利率协议等工具的交易、持仓、价格等
1.4金融统计分析基础
❖ 金融市场统计
金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双 方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计。
主要包括短期资金市场统计、长期资金市场统计和外汇 市场统计
短期资金的品种结构、交易量、资金流向、利率水平 长期资金（如证券市场）的发行额（长期投资的规模），
交易额（投资的结构变动），收益率（供求情况） 外汇市场，主体、交易额和交易价格的统计分析
义货币(M2) 货币总量，结构，运行状态
1.1 分析谁：
❖ 信贷与债务——信用
信用是借贷双方形成的债权债务关系，信用活动的 结果形成各种金融资产和衍生金融工具。
举债融资：银行贷款，债券、票据、信用衍生品 信贷：从银行角度分析债权总量结构 债务：从借款人角度分析债务总量结构
1.1 分析谁：
1.4金融统计分析基础
❖ 中央银行专项统计调查
建立反映经济景气变化的经济统计调查制度， 收集有关经济动态资料，用以研究国民经济 的发展形势和存在的问题，研究分析货币需 求的变化
主要包括工业景气调查、物价统计调查、居 民储蓄问卷调查及经济金融动态反映等