金融统计分析教材
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对非货币金融机构的债权等。 ❖负债：货币、准货币、资产净值等
1.4金融统计分析基础
❖ 信贷收支统计
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全 部资产和负债业务
计划经济沿袭名称，银行主要业务存款和贷款， 在我国的市场经济，此统计仍然重要
工具：信贷收支统计表
1.4金融统计分析基础
❖ 现金收支统计
现金收支是商业银行经常性的业务活动，收 支相抵净额=市场现金流量
1.4金融统计分析基础
❖ 中央银行专项统计调查
建立反映经济景气变化的经济统计调查制度， 收集有关经济动态资料，用以研究国民经济 的发展形势和存在的问题，研究分析货币需 求的变化
主要包括工业景气调查、物价统计调查、居 民储蓄问卷调查及经济金融动态反映等
❖ 资金流量
各部门资金来源和运用的发生额和，反映 资金余缺和债权债务状况
住户部门：社会资金的提供者 非金融企业部门、政府部门：主要需求者 金融机构部门：社会资金的配置 国外部门：国国交易的收支和借贷关系
1.2 基本任务：要分析什么
❖ 宏观
微观
货币金融运行的描述 金融投资不确定性
货币政策效果评估
义货币(M2) 货币总量，结构，运行状态
1.1 分析谁：
❖ 信贷与债务——信用
信用是借贷双方形成的债权债务关系，信用活动的 结果形成各种金融资产和衍生金融工具。
举债融资：银行贷款，债券、票据、信用衍生品 信贷：从银行角度分析债权总量结构 债务：从借款人角度分析债务总量结构
1.1 分析谁：
1.4金融统计分析基础
❖ 金融统计体系总括
货币供应量统计
❖主要工具是货币当局资产负债表、存款货币银行 资产负债表、特定存款机构资产负债表，以及由 三张资产负债表合成的货币概览和银行概览
❖国内金融市场不发达，金融年鉴上的指标较少 ❖目的分析受货币当局影响最大、并对其他国民经
济总量最有影响的金融总量 ❖资产：国外资产、国内信贷、对私人部门的债权、
对应数据：发行、交易规模、价格等
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 外汇市场：银行间的交易市场，外汇银行 与个人、企业交易的市场
对应数据：兑换比价、交易规模
❖ 黄金市场：以黄金实体或凭证做交易
对应数据：交易数据、价格
❖ 保险市场：保险产品类型、保费收入、赔 付、业务状况等
❖ 衍生品市场：以外币、债券、黄金或大宗 商品为标的物的期货、期权、互换、远期 利率协议等工具的交易、持仓、价格等
1.3.3经济部门角度金融数据分 类
❖ 住户部门：储蓄存款、贷款、股票、基金债券投 资、保险、外汇和黄金交易等
❖ 非金融企业（工商性质）部门：存款、贷款、发 行股票和债券、购买商保等
❖ 政府部门（中央、地方、行政事业单位）：（财 政赤字融资）国债和借款，地方投资项目的融资， 社保基金等
❖ 金融机构（银行类、证券类、基金类、保险类和 期货类）：资产、负债、发行、交易价格等
❖ 微观类：上市公司的资产负债表，三峡工 程等融资，居民金融数据。由调查得到
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 货币市场数据：
货币市场：存续期不超过一年，如同业拆 借、票据承兑与贴现、国库券、大额可转 让定期存单等
对应数据：发行、二级市场交易规模、利 率、投资状况等
❖ 资本市场数据：
资本市场：存续期超过一年，如政府中长 期债券、企业债券、股票等
1.1 分析谁：
❖ 宏观：
货币 信贷与债务 利率和汇率 金融资产与金融工具 资金流量 部门金融状况 金融稳定与危机预警
微观：
金融市场 金融市场价格 金融投资价值 投资组合 公司财务数据
1.1 分析谁： ❖ 货币
最基础要素，经济血液：央行投放基础货 币，整个扩张过程要监测统计
IMF：通货，货币和准货币； 国内央行：现金(M0)、狭义货币(M1)和广
1.3.4 数据公布
国际货币基金组织，数据公布通用系统（GDDS） ❖http://www.imf.org/ ❖http://www.imf.org/external/data.htm
国内数据
❖国民经济实际部门的指标数据：统计局 ❖财政部门：财政部 ❖金融部门：央行 ❖国外部门：国家外汇管理局、海关总署 ❖社会人口数据：统计局、教育部、卫生部等
❖ 国外部门（外商直接或证券投资、国内对外直接 或证券投资）：贷款、货币、存款资金跨境转移
1.3.4 数据公布
❖ 1994和1997金融危机促成，国际货币 基金组织公布：数据特殊标准（SDDS） 和数据公布通用系统（GDDS）
❖ 中国2002加入GDDS：
国民经济实际部门 金融部门 财政部门 国外部门 社会人口数据
金融风险度量分析
资金的配置
投资定价分析
金融风险评估
金融投资组合规划
公司财务分析
1.3 金融数据
❖ 1.3.1 宏观和微观金融经济数据的生产 ❖ 宏观分类：
货币类：货币供应量，金融机构信贷，外汇， 黄金储备等
金融投资：股票、债券、交易额、外汇交易、 基金发行、期货交易数据等
保险类：保险收入、赔付、保费结构等
现金收支统计是根据中国人民银行金融统计 制度的要求，进行全面统计，要求所有发生 现金收支的银行基层单位，对每笔现金收支 业务按性质进行分项汇总并逐级上报汇总。
工具：现金收支报表
1.4金融统计分析基础
❖ 对外金融统计
对外金融统计是对涉外的所有金融活动进行 的统计工作，是做好国际收支管理工作的基 础
主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支 统计、国家对外借款统计和国际收支统计
《金融统计分析》教材
❖ 金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出版 社，2000年12月第一版
❖ 金融统计分析实验教程，李建军主编，清华 大学出版社，2011年7月第一版
第一章 金融统计分析的基本问题 1.1 分析对象 1.2 分析什么 1.3 拿什么分析——数据 1.4 分析模块 1.5 分析方法
1.4金融统计分析基础
❖ 金融市场统计
金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双 方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计。
主要包括短期资金市场统计、长期资金市场统计和外汇 市场统计
短期资金的品种结构、交易量、资金流向、利率水平 长期资金（如证券市场）的发行额（长期投资的规模），
交易额（投资的结构变动），Leabharlann Baidu益率（供求情况） 外汇市场，主体、交易额和交易价格的统计分析
1.4金融统计分析基础
❖ 信贷收支统计
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全 部资产和负债业务
计划经济沿袭名称，银行主要业务存款和贷款， 在我国的市场经济，此统计仍然重要
工具：信贷收支统计表
1.4金融统计分析基础
❖ 现金收支统计
现金收支是商业银行经常性的业务活动，收 支相抵净额=市场现金流量
1.4金融统计分析基础
❖ 中央银行专项统计调查
建立反映经济景气变化的经济统计调查制度， 收集有关经济动态资料，用以研究国民经济 的发展形势和存在的问题，研究分析货币需 求的变化
主要包括工业景气调查、物价统计调查、居 民储蓄问卷调查及经济金融动态反映等
❖ 资金流量
各部门资金来源和运用的发生额和，反映 资金余缺和债权债务状况
住户部门：社会资金的提供者 非金融企业部门、政府部门：主要需求者 金融机构部门：社会资金的配置 国外部门：国国交易的收支和借贷关系
1.2 基本任务：要分析什么
❖ 宏观
微观
货币金融运行的描述 金融投资不确定性
货币政策效果评估
义货币(M2) 货币总量，结构，运行状态
1.1 分析谁：
❖ 信贷与债务——信用
信用是借贷双方形成的债权债务关系，信用活动的 结果形成各种金融资产和衍生金融工具。
举债融资：银行贷款，债券、票据、信用衍生品 信贷：从银行角度分析债权总量结构 债务：从借款人角度分析债务总量结构
1.1 分析谁：
1.4金融统计分析基础
❖ 金融统计体系总括
货币供应量统计
❖主要工具是货币当局资产负债表、存款货币银行 资产负债表、特定存款机构资产负债表，以及由 三张资产负债表合成的货币概览和银行概览
❖国内金融市场不发达，金融年鉴上的指标较少 ❖目的分析受货币当局影响最大、并对其他国民经
济总量最有影响的金融总量 ❖资产：国外资产、国内信贷、对私人部门的债权、
对应数据：发行、交易规模、价格等
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 外汇市场：银行间的交易市场，外汇银行 与个人、企业交易的市场
对应数据：兑换比价、交易规模
❖ 黄金市场：以黄金实体或凭证做交易
对应数据：交易数据、价格
❖ 保险市场：保险产品类型、保费收入、赔 付、业务状况等
❖ 衍生品市场：以外币、债券、黄金或大宗 商品为标的物的期货、期权、互换、远期 利率协议等工具的交易、持仓、价格等
1.3.3经济部门角度金融数据分 类
❖ 住户部门：储蓄存款、贷款、股票、基金债券投 资、保险、外汇和黄金交易等
❖ 非金融企业（工商性质）部门：存款、贷款、发 行股票和债券、购买商保等
❖ 政府部门（中央、地方、行政事业单位）：（财 政赤字融资）国债和借款，地方投资项目的融资， 社保基金等
❖ 金融机构（银行类、证券类、基金类、保险类和 期货类）：资产、负债、发行、交易价格等
❖ 微观类：上市公司的资产负债表，三峡工 程等融资，居民金融数据。由调查得到
1.3.2 金融市场角度分类
❖ 货币市场数据：
货币市场：存续期不超过一年，如同业拆 借、票据承兑与贴现、国库券、大额可转 让定期存单等
对应数据：发行、二级市场交易规模、利 率、投资状况等
❖ 资本市场数据：
资本市场：存续期超过一年，如政府中长 期债券、企业债券、股票等
1.1 分析谁：
❖ 宏观：
货币 信贷与债务 利率和汇率 金融资产与金融工具 资金流量 部门金融状况 金融稳定与危机预警
微观：
金融市场 金融市场价格 金融投资价值 投资组合 公司财务数据
1.1 分析谁： ❖ 货币
最基础要素，经济血液：央行投放基础货 币，整个扩张过程要监测统计
IMF：通货，货币和准货币； 国内央行：现金(M0)、狭义货币(M1)和广
1.3.4 数据公布
国际货币基金组织，数据公布通用系统（GDDS） ❖http://www.imf.org/ ❖http://www.imf.org/external/data.htm
国内数据
❖国民经济实际部门的指标数据：统计局 ❖财政部门：财政部 ❖金融部门：央行 ❖国外部门：国家外汇管理局、海关总署 ❖社会人口数据：统计局、教育部、卫生部等
❖ 国外部门（外商直接或证券投资、国内对外直接 或证券投资）：贷款、货币、存款资金跨境转移
1.3.4 数据公布
❖ 1994和1997金融危机促成，国际货币 基金组织公布：数据特殊标准（SDDS） 和数据公布通用系统（GDDS）
❖ 中国2002加入GDDS：
国民经济实际部门 金融部门 财政部门 国外部门 社会人口数据
金融风险度量分析
资金的配置
投资定价分析
金融风险评估
金融投资组合规划
公司财务分析
1.3 金融数据
❖ 1.3.1 宏观和微观金融经济数据的生产 ❖ 宏观分类：
货币类：货币供应量，金融机构信贷，外汇， 黄金储备等
金融投资：股票、债券、交易额、外汇交易、 基金发行、期货交易数据等
保险类：保险收入、赔付、保费结构等
现金收支统计是根据中国人民银行金融统计 制度的要求，进行全面统计，要求所有发生 现金收支的银行基层单位，对每笔现金收支 业务按性质进行分项汇总并逐级上报汇总。
工具：现金收支报表
1.4金融统计分析基础
❖ 对外金融统计
对外金融统计是对涉外的所有金融活动进行 的统计工作，是做好国际收支管理工作的基 础
主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支 统计、国家对外借款统计和国际收支统计
《金融统计分析》教材
❖ 金融统计分析，赵彦云主编，中国金融出版 社，2000年12月第一版
❖ 金融统计分析实验教程，李建军主编，清华 大学出版社，2011年7月第一版
第一章 金融统计分析的基本问题 1.1 分析对象 1.2 分析什么 1.3 拿什么分析——数据 1.4 分析模块 1.5 分析方法
1.4金融统计分析基础
❖ 金融市场统计
金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双 方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计。
主要包括短期资金市场统计、长期资金市场统计和外汇 市场统计
短期资金的品种结构、交易量、资金流向、利率水平 长期资金（如证券市场）的发行额（长期投资的规模），
交易额（投资的结构变动），Leabharlann Baidu益率（供求情况） 外汇市场，主体、交易额和交易价格的统计分析