计量经济学(第三版)

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(NEW)李子奈《计量经济学》(第3版)课后习题详解

目　录第1章　绪　论第2章　经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型第3章　经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型第4章　经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型第5章　经典单方程计量经济学模型：专门问题第6章　联立方程计量经济学模型：理论与方法第7章　扩展的单方程计量经济学模型第8章　时间序列计量经济学模型第9章　计量经济学应用模型第1章　绪　论1什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：（1）计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济理论、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

（2）计量经济学方法通过建立随机的数学方程来描述经济活动，并通过对模型中参数的估计来揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，是对经济理论赋予经验内容；而一般经济数学方法是以确定性的数学方程来描述经济活动，揭示的是经济活动中各个因素之间的理论关系。

2计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：（1）计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究的是经济现象中的具体数量规律，即是利用数学方法，依据统计方法所收集和整理到的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用计量经济学。

任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

3为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？答：（1）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具有权威的一部分；②从1969～2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关；③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。

计量经济学第三版潘省初第9章面板数据模型ppt课件

认识到了贫困户贫困的根本原因，才能开始对症下药，然后药到病除。近年来国家对扶贫工作高度重视，已经展开了“ 精准扶贫”项目
初看上去，这些结果似乎是分别回归的结果，但它们不是。跨产业扰动项协方差的估计值被SUR 程序用来改善估计值，如前面所说的那样，这是为什么说表面不相关回归实际上是由相关的回归组成。在我们的例子中，SUR结果与四个方程的OLS结果差不多。然而，在很多情况下，表面不相关回归显著改善用最小二乘法得到得估计值。
大多数计量经济分析软件都有运行SUR的命令，表面不相关回归步骤如下：
1．用OLS法分别估计每个方程，计算和保存回归中得到的残差； 2．用这些残差来估计扰动项方差和不同回归方程扰动项之间的协方差； 3．上一步估计的扰动项方差和协方差被用于执行广义最小二乘法，得到各方程系数的估计值。
表面不相关回归得到的估计值是一致估计值。用SUR方法和表9－1中的数据估计方程（9.1）－ (9.4)，结果如下：
认识到了贫困户贫困的根本原因，才能开始对症下药，然后药到病除。近年来国家对扶贫工作高度重视，已经展开了“ 精准扶贫”项目
Yˆ1t 5367.2427.45EMP1t 477.13OTM1t
t: (3.76) (5.97)
(1.62)
R20.66 et218,664,338
Yˆ2t 51,963.17142.87EMP2t1704.48OTM2t
t: (17.33) (24.43)
(1.77)
R20.99 et243,356,773
认识到了贫困户贫困的根本原因，才能开始对症下药，然后药到病除。近年来国家对扶贫工作高度重视，已经展开了“ 精准扶贫”项目

计量经济学第三版教学设计

计量经济学第三版教学设计课程背景计量经济学是经济学的一个分支，是以经济学理论为基础，以计量方法为工具，通过观察、测量和分析数据，研究实际经济问题的一门课程。

本课程旨在培养学生对经济问题的分析和解决能力,有助于学生理解经济现象和政策，掌握计量模型的修正和估计，能够运用计量经济分析方法进行实证研究、政策分析和预测。

课程目标1.掌握计量经济学的基本理论和方法，了解计量经济学在实证研究中的应用；2.能够独立进行一定难度的计量经济问题的分析和研究，提升学生的逻辑思维能力和实证研究能力；3.具有批判性思维，能够对计量经济研究进行评价，能够认识到计量经济研究的局限性，掌握一定的判断和评价能力。

授课方式本课程以讲授为主，辅以案例分析和课堂讨论。

结合实际数据进行案例研究，让学生掌握计量方法的应用。

课程大纲1.计量经济学基础知识–计量经济学研究对象–普通最小二乘法–模型诊断检验2.线性回归模型–单变量线性回归模型–多元线性回归模型–模型诊断检验3.非线性回归模型–非线性回归模型的形式–参数估计技术–多项式回归模型4.面板数据模型–固定效应模型–随机效应模型–差分估计法5.时间序列数据模型–ARIMA模型–ARCH模型–GARCH模型6.实证研究案例考核方式1.课堂表现（出勤率、课堂表现、课堂作业）占30%；2.课程论文（案例研究报告）占40%；3.期末考试占30%。

教学参考资料1.《计量经济学》（第三版），吕亚萍，机械工业出版社；2.《计量经济学基础-理论模型及其应用》，周其仁，高等教育出版社；3.《计量经济学方法与应用》（第四版），韦恩伯格与真菲尔德，人民大学出版社。

教学安排1.第一章：计量经济学基础知识（2周）2.第二章：线性回归模型（3周）3.第三章：非线性回归模型（2周）4.第四章：面板数据模型（2周）5.第五章：时间序列数据模型（2周）6.第六章：实证研究案例（3周）。

计量经济学第三版潘省初第1章

10
计量经济学的艺术成分
计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。
“艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。
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3. 学科发展环境
同时，随着科学技术的发展，各门学科相互渗透，数学、系统论、信息论、控制论等相继进入经济研究领域，使经济科学进一步数量化，有助于计量经济学的发展。高速电子计算机的出现和发展，为计量经济技术的广泛应用铺平了道路。
14
4. 发展过程
上世纪三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析。
11
二．计量经济学的产生和发展 1.产生年代
计量经济学产生于上世纪三十年代。 • 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和费歇尔(I. Fisher)等经济学家在美国克利夫兰成立计量经济学会。
• 1933年起，定期出版《计量经济学》 (Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同于这三个学科中的每一个。
12
2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果，因而计量经济学应运而生。

计量经济学第三版习题答案

计量经济学第三版习题答案计量经济学是一门研究经济现象的定量方法的学科。

它通过建立数学模型和运用统计方法来分析经济数据，从而揭示经济现象的规律和关系。

在学习计量经济学的过程中，习题是非常重要的一部分，通过解答习题可以加深对理论知识的理解和应用能力的培养。

本文将为读者提供《计量经济学第三版》习题的答案，帮助读者更好地掌握这门学科。

第一章：计量经济学导论1. 计量经济学的定义是什么？答：计量经济学是一门运用数学和统计方法对经济现象进行定量分析的学科。

2. 为什么计量经济学在经济学研究中具有重要地位？答：计量经济学通过建立数学模型和运用统计方法，能够对经济现象进行定量分析，揭示经济规律和关系，为经济学研究提供了重要的工具和方法。

3. 计量经济学的基本步骤是什么？答：计量经济学的基本步骤包括：问题的提出、理论模型的建立、数据的收集、模型的估计和检验、结果的解释和政策的制定。

第二章：线性回归模型的假设与估计1. 线性回归模型的基本形式是什么？答：线性回归模型的基本形式是Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + ε，其中Y 是因变量，X1、X2、…、Xk是自变量，β0、β1、β2、…、βk是参数，ε是误差项。

2. 线性回归模型的假设有哪些？答：线性回归模型的假设包括：线性关系假设、零条件均值假设、同方差性假设、独立性假设。

3. 如何对线性回归模型进行参数估计？答：线性回归模型的参数估计可以通过最小二乘法进行。

最小二乘法的基本思想是使观测值与模型预测值的误差平方和最小化，从而得到参数的估计值。

第三章：线性回归模型的假设检验与模型选择1. 线性回归模型的显著性检验是什么？答：线性回归模型的显著性检验是通过检验回归系数的估计值是否显著不等于零来判断自变量对因变量的影响是否显著。

2. 如何进行线性回归模型的显著性检验？答：线性回归模型的显著性检验可以通过计算t统计量或F统计量进行。

t统计量用于检验单个回归系数的显著性，F统计量用于检验整体回归模型的显著性。

计量经济学》第三版靳庭良章课后题答案

(0 )
没有落在拒绝域，不能拒绝0 : 0 = 0（在 95%的置信度下）
t=
1 的t检验如下：
0 : 1 = 0
1 : 1 ≠ 0
1 − 0
= 3.244718 > 0.025(60−1−1) = 2
(1 )
落在拒绝域，拒绝0 : 1 = 0（在 95%的置信度下）认为1显著不为 0.
7、模型的简约原则是指，在其他情况相同的条件下，简单模型优于复杂模型。
详见第 15 页（5）
三、（1）ln(Y ^ ) = 0.5 + 0.86 ln(X) + 0.22Z
保持 Z 不变，微分得

= 0.86

1000
= 0.86 = 0.86 ∗
= 0.43

2000
X 对 Y 边际影响为 0.43
18
20
能。
X
（2）年龄、从业时间、智商和体能，等等。
（3）OLS回归得：
0 = −8042.643
1 = 1803.515
经济意义检验：0 至少为0，不符合经济意义；1 >0,符合经济意义。
0 的t检验如下：
0 : 0 = 0
1 : 0 ≠ 0
0 − 0
= −1.073 < 0.025(60−1−1) = 2
选取全社会固定资产投资，新增劳动力人口，社会平均教育水平和全要素生产率，
等等。
6、理论模型的设定，注意：确定研究变量，选取适当的可观测变量表征，确定
数学形式和判断模型是否可估计。
样本数据的搜集与处理，注意：数据类型，数据搜集和变量的处理。
参数的估计
模型的检验，，注意：经济意义检验、模型假定检验和统计检验。

计量经济学第3版习题答案

计量经济学第3版习题答案计量经济学是经济学中的一门重要学科，它通过运用数理统计方法来研究经济现象，帮助我们理解经济规律和进行经济预测。

《计量经济学》是一本经典的教材，第3版是其最新版本。

在学习过程中，习题是帮助我们巩固知识和提高技能的重要工具。

下面是《计量经济学第3版》中一些习题的答案。

第一章：引言1. 习题：什么是计量经济学？为什么它在经济学中如此重要？答案：计量经济学是运用数理统计方法来研究经济现象的学科。

它在经济学中的重要性体现在以下几个方面：首先，计量经济学可以帮助我们理解经济规律。

通过对经济数据的分析和建模，我们可以揭示经济现象背后的规律和机制，从而更好地理解经济运行的规律性。

其次，计量经济学可以帮助我们进行经济预测。

通过对历史数据的分析和建模，我们可以预测未来经济的发展趋势，为政府和企业的决策提供参考。

最后，计量经济学可以帮助我们评估经济政策的效果。

通过对政策实施前后的数据进行比较，我们可以评估政策的效果，并提出改进的建议。

第二章：最小二乘法1. 习题：什么是最小二乘法？为什么要使用最小二乘法来估计模型参数？答案：最小二乘法是一种常用的参数估计方法，它的基本思想是通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来估计模型参数。

具体来说，最小二乘法通过求解最小二乘问题，即找到使得观测值与模型预测值之差的平方和最小的参数值。

为什么要使用最小二乘法来估计模型参数呢？首先，最小二乘法是一种直观且易于理解的方法。

通过最小化观测值与模型预测值之间的差异，我们可以得到一个对观测值拟合较好的模型。

其次，最小二乘法在统计学中有很好的性质。

在一些假设条件下，最小二乘估计具有良好的统计性质，例如无偏性和有效性。

最后，最小二乘法在计算上也比较简单。

通过求解最小二乘问题，我们可以得到模型的闭式解，而不需要进行复杂的计算过程。

第三章：假设检验1. 习题：什么是假设检验？为什么要进行假设检验？答案：假设检验是一种统计推断方法，用于检验关于总体参数的假设。

詹姆斯计量经济学第三版奇数题

詹姆斯计量经济学第三版奇数题介绍《詹姆斯计量经济学（第三版）》是詹姆斯·肯尼迪（James H. Stock）和马克·怀森迈尔（Mark W. Watson）合著的一本计量经济学教材。

该教材受到广泛认可，是深入理解计量经济学和实证研究方法的重要参考书。

本文档将针对该教材中的奇数题进行讨论和解答。

第一章：经济计量学概述1.1 经济计量学的定义经济计量学是对经济理论进行检验和评估的学科。

它通过建立经济模型、收集和分析实证数据，来研究经济现象和规律。

1.3 经济计量学的应用经济计量学在实际应用中具有广泛的领域，如宏观经济学、劳动经济学、国际贸易等。

它可以用于政策制定、市场预测、风险评估等方面。

第三章：线性回归模型的基本假设3.1 线性回归模型的基本形式线性回归模型是一种用于描述变量之间线性关系的模型。

它基于以下假设： - 线性假设：解释变量和被解释变量之间存在线性关系； - 随机抽样假设：样本是随机抽取的，可以代表总体； - 高斯-马尔可夫假设：误差项具有零均值、独立同分布，并且与解释变量无关。

3.3 普通最小二乘估计法普通最小二乘（OLS）估计法是一种用于估计线性回归模型参数的方法。

它通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来确定参数的最佳值。

第五章：假设检验和置信区间5.1 假设检验的基本思想假设检验是用于判断统计推断是否有效的方法。

它基于假设，通过样本数据对假设进行验证。

5.3 单个系数的t检验t检验用于检验单个系数的显著性。

它通过计算系数的t值和对应的p值，来判断系数是否显著。

第七章：多元线性回归模型7.1 多元线性回归模型的基本形式多元线性回归模型是在线性回归模型的基础上，引入多个解释变量来描述被解释变量的变化。

它的基本形式为：Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + … + βₖXₖ + ε。

7.3 拟合优度和回归系数的显著性检验拟合优度用于衡量回归模型的拟合程度。

常用的拟合优度指标包括决定系数（R²）和调整后的决定系数（Adj-R²）。

潘省初计量经济学第3版

β 0 X 2t β1 X 2t X 1t ...... β K X 2t X Kt X 2tYt
......
......
......
......
β 0 X kt β1
X kt X 1t ...... β K
X Kt 2
X ktYt
按矩阵形式，上述方程组可表示为：
X'
1 Y1
X 1n
Y2
... ...
X
Kn
Yn
Y
即 ( X ' X )β X 'Y
β ( X X )1 X Y
14
三. 最小二乘估计量 β的性质我们的模型为 Y X u
估计式为
Yˆ
Xβ
1．β 的均值
β ( X X )1 X Y
( X X )1 X ( Xβ u)
( X X )1 X Xβ ( X X )1 X u
收入不变的情况下，价格指数每上升一个点，食品消费支出减少7.39亿元（0.739个billion）
3
例2：
Ct
β 1
β 2 Dt
β 3 Lt
ut
其中，Ct=消费，Dt=居民可支配收入 Lt=居民拥有的流动资产水平
β2的含义是，在流动资产不变的情况下，可支配收入变动一个单位对消费额的影响。这是收入对消费额的直接影响。
为求Var( β )，我们考虑
E
β
β
β
β
β0 β0
E
β1 β1
...
β
0
β
0
β1 β1
...
βK
βK
β
K
βK
17
Var(β 0 )

计量经济学庞浩-第三版-课件

4
在实际的经济分析中，这些定性因素有时具有不可忽视的重要作用。例如，研究居民收入水平时，职业、性别、文化程度、就业的地域等因素，通常是值得考虑的影响因素。因此，在计量经济学的建模中有必要将定量因素和定性因素同时纳入回归模型之内。
5
本章要研究的主要问题是： 1.如何将作为解释变量的定性因素引入回归模型？ 2.这些定性解释变量在回归模型中有何特殊的作用？
（2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量；
22
（3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量；
（4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量；
思考：
四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？
23
（1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形
计量经济学
第八章虚拟变量回归
1
引子:定性因素对房地产价格有显著影响吗
不断走高的房地产价格已经成为人们关注的重点。很多研究认为，影响商品房价格的因素有多个方面。有关研究表明1，影响商品房价格的因素可分为两类：一类是比较容易量化的定量因素。例如：成本费用因素、房地产供求因素、经济因素、人口因素等。另一类则是不易量化的定性因素。例如：社会因素、区域因素、个别因素、房地产投机因素、自然因素等。这些因素的基本特征则是不易量化的定性因素。
38
（1）结构变化分析
结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）；共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）；不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。

《计量经济学》(第三版)课后习题答案

《计量经济学》（第三版）课后习题答案第二章简单线性回归模型2.1（1）①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分析：Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/23/15 Time: 14:37Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.502386 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 7.116881 Akaike info criterion 6.849324 Sum squared resid 1013.000 Schwarz criterion 6.948510 Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn criter. 6.872689 F-statistic 22.20138 Durbin-Watson stat 0.629074 Prob(F-statistic) 0.000134有上可知，关系式为y=56.64794+0.128360x1②关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/23/15 Time: 15:01Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.702666 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 5.501306 Akaike info criterion 6.334356 Sum squared resid 605.2873 Schwarz criterion 6.433542 Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn criter. 6.357721 F-statistic 50.62761 Durbin-Watson stat 1.846406 Prob(F-statistic) 0.000001由上可知，关系式为y=38.79424+0.331971x2③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/23/14 Time: 15:20Sample: 1 22Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 31.79956 6.536434 4.864971 0.0001X3 0.387276 0.080260 4.825285 0.0001R-squared 0.537929 Mean dependent var 62.50000Adjusted R-squared 0.514825 S.D. dependent var 10.08889S.E. of regression 7.027364 Akaike info criterion 6.824009Sum squared resid 987.6770 Schwarz criterion 6.923194Log likelihood -73.06409 Hannan-Quinn criter. 6.847374F-statistic 23.28338 Durbin-Watson stat 0.952555Prob(F-statistic) 0.000103由上可知，关系式为y=31.79956+0.387276x3（2）①关于人均寿命与人均GDP模型，由上可知，可决系数为0.526082，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。

计量经济学第三版课后详解

计量经济学第三版课后详解
1. 引言
计量经济学是经济学的一个分支，其目的是通过利用统计和数学方法来分析经济现象，从而提供经济政策制定和经济理论建立的依据。

本文旨在对《计量经济学第三版》中的课后习题进行详细解答，帮助读者更好地理解和掌握计量经济学的核心概念和方法。

2. 简单线性回归模型
2.1 模型假设
在简单线性回归模型中，我们假设因变量和自变量之间存在线性关系，并且误差项服从正态分布。

此外，我们还假设误差项具有同方差性和独立性。

通过最小二乘法可以对简单线性回归模型进行参数估计。

最小二乘法的目标是最小化观测值与回归线的距离之和。

2.3 假设检验
在简单线性回归模型中，我们通常会对回归系数进行假设检验，以确定自变量对因变量的影响是否显著。

3. 多元线性回归模型
3.1 模型假设
在多元线性回归模型中，我们假设多个自变量与因变量之间存在线性关系，并且误差项服从正态分布。

此外，我们还假设误差项具有同方差性和独立性。

与简单线性回归模型类似，多元线性回归模型也可以通过最小二乘法进行参数估计。

3.3 假设检验
在多元线性回归模型中，我们通常会对回归系数进行假设检验，以确定自变量对因变量的影响是否显著。

4. 时间序列模型
…
（文章继续）
该文档为《计量经济学第三版课后详解》的概述。

本文通过介绍简单线性回归模型、多元线性回归模型和时间序列模型的基本概念和方
法，帮助读者更好地理解和应用计量经济学。

希望本文对读者在学习
和研究计量经济学中起到一定的帮助作用。

如有疑问，欢迎留言交流。

计量经济学第三版-潘省初-第6章-动态经济模型-自回归模型和分布滞后模型

各系数在1%显著水平下都显著异于0。
从回归结果可知，（1-λ）的估计值为0.70，因而调整系数λ的估计值为0.30，即调整速度为0.30。由于Πt的系数是γλ的估计值，除以0.30，则得到长期派息率（γ）的估计值为0.50。
24
二. 、适应预期模型
1、在模型中考虑预期的重要性预期（expectation）的构模往往是应用经济学家最重要和最困难的任务，在宏观经济学中更是如此。投资、储蓄等都是对有关未来的预期很敏感的。如果政府实施一项扩张政策，这将影响工商界人士有关未来经济总状况的预期，特别是关于盈利能力的预期，因而影响他们的投资计划。例如，如果存在很可观的失业，则政府支出增加被认为是有益的，并将刺激投资。另一方面，如果经济正接近充分就业，则政府的扩张政策被认为将导致通货膨胀，结果是工商界的信心受挫，投资下降。
Dt*=γΠt
而实际股息服从部分调整机制
Dt (Dt* Dt1 ) U t
其中Ut为扰动项。因此
Dt Dt1 (Dt* Dt1 ) Ut
t Dt1 Ut
23
即 Dt t (1 )Dt1 Ut
使用美国公司部门1918—1941年数据，得到如下回归结果：
Dˆ t 352.3 0.15t 0.70Dt1
Hale Waihona Puke Xe tXe t 1
(Xt
X
e t 1
)
0 1
(8)
26
（8）式可写成
X
e t
Xt
(1
)
X
e t 1
0 1
(9)
上式表明，X的预期值是其当前实际值和先前预期值的加权平均。γ的值越大，预期值向X的实际发生值调整的速度越快。

计量经济学第三版-课后习题答案

计量经济学第三版-课后习题答案*************************************************************** ******************************************************************* ********************??第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴ S t=112.0+0.12R t其中S t为第t年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。

⑵ S t-1=4432.0+0.30R t其中S t-1为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。

1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）RS t=8300.0-0.24RI t+112.IV t其中，RS t为第t年社会消费品零售总额（亿元），RI t为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t为第t年全社会固定资产投资总额1（亿元）。

（2）C t=180+1.2Y t其中，C、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。

（3）ln Y t=1.15+1.62 ln K t-0.28ln L t其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。

1-19．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？（1）GDP=α+∑βi GDP i+ε其中，GDP i(i=1,2,3)是第i产业的国内生产总值。

《计量经济学》第三版课后题答案

第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题〔1.4.5〕1.什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以提醒经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的穿插学科。

计量经济学方法提醒经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法提醒经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

4.建设与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些答：建设与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

5.模型的检验包括几个方面其具体含义是什么答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经历和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建设的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别2.总体随机项与样本随机项的区别与联系3.为什么需要进展拟合优度检验4．如何缩小置信区间〔P46〕由上式可以看出〔1〕.增大样本容量。

样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。

(NEW)李子奈《计量经济学》(第3版)课后习题详解

（2）计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用计量经济学。

任何一项计量经济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论、方法和数据。

（3）计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系和因果关系。

李子奈计量经济学第三版课件PPT-绪论

• 对经典计量经济学模型的批判的背景
–20世纪70年代的世界经济
• 滞涨 • 石油危机 • 利率自由化 • 管理浮动汇率
–关于宏观经济政策有效性的争论
• 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 • 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第
一代的货币政策无效
• 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效
• 应用研究广泛开展
– 以《经济研究》发文数量对比为例
1984—2006年 3143篇论文的
统计分析
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
论文总数
应用计量研究论文数
年份
• 应用研究广泛开展
–Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了 Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。
–Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。
–关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。
– R.Frish创立
– T.Haavelmo建立了它的概率论基础 – L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
• 经典计量经济学模型包括:
–单方程模型(Single Equation Model) –联立方程模型(Simultaneous Equations Model) –以线性模型为主要形式
– 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。