投资组合管理业绩评价模型

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

统计预测
p rp rp p rm rf
中南大学
统计预测
IFR p e
投资组合价值增量（）
残值风险跟踪误差
投资组合值区间长度残值风险区间长度
区间长度（达到置信度年度数）＝
置信度信息比率
2
中南大学
T2
Tp
TM
p p
Sp
p p
SM
统计预测
中南大学
M2
统计预测
中南大学
统计预测
P rp r3
r2
P’
r1
rf
ห้องสมุดไป่ตู้
1 p
p"
统计预测
Rpt Rft cp 1 Rmt Rft 2 Rmt Rft 2 3 Rmt Rft Zt1 pt
中南大学
统计预测中南大学
统计预测中南大学
统计预测
感谢下载
中南大学
统计预测
投资组合管理业绩评价模型
中南大学
投资组合管理业绩评价概述单因素投资基金业绩评价模型多因素整体业绩评估模型时机选择与证券选择能力评估模型进一步的研究
统计预测
中南大学
统计预测中南大学
统计预测中南大学
Sp
rp rf p
统计预测
中南大学
统计预测
Tp
rp rf p
中南大学
M 2 rp rM
P*
中南大学
统计预测
Ri ai bi1I1 bi2 I 2 bij I j i
中南大学
统计预测
中南大学
统计预测
rpt rf p p (rM rf ) p (rM rf )2 pt
中南大学
r1 rf rp r2
rf r2 r1