保险经济学(学姐笔记)

1、 精算公平保费：是指和损失的期望值相等的保险费
2、非精算公平保费：损失和期望值不相等的保险费
3、协方差
4、相关系数
5、等期望效用曲线：效用曲线是用于反映决策者对风险态度的一种曲线。

又称"偏好曲线"通常以益损值为横坐标，以效用值为纵坐标，把决策者对风险态度的变化在此坐标系中描点而拟合成一条曲线。

6、安全线
7、期望值规律：投资者总是选择期望值最高的投资方式，这样的假设符合人们的直觉和一般情境。

8、逆向选择：高风险的投保人具有更强烈的参加保险的倾向；而与此同时，保险人甄别投保人的风险状况并选择是否给与保险，力图对高风险的投保人进行剔除，两方的目标是相反、互逆的
9、道德风险：为追求自身利益最大化而违反既定的道德规范将损失转嫁给他人的风险。

10、哈定悲剧：一群牧民面对向他们开放的草地，每一个牧民都想多养一头牛，因为多养一头牛增加的收益大于其购养成本，是合算的，尽管因平均草量下降，可能使整个牧区的牛的单位收益下降。

每个牧民都可能多增加一头牛，草地将可能被过度放牧，从而不能满足牛的食量，致使所有牧民的牛均饿死。

这就是公共资源的悲剧。

11、第一密封价格拍卖：是指多个买者将自己的出价写下来装入一个密封的交给拍卖方，拍卖方打开信封，出价最高者按其出价获得拍卖品。

12、第二密封价格拍卖：是指多个买者同时将自己的出价写下来装入一个密封的信封交给拍卖方，拍卖方打开信封，出价最高者按其出价获得拍卖品，但出价最高的买者只需要付出等于第二高的出价的价格。

13、圣彼得斯伯格悖论：期望效率理论认为，不确定性条件下的效用也是不确定的，最终的效用水平取决于不确定事件的结果。

比如，购买彩票的效用最终取决于是否中奖，而购买保险的效用水平最终取决于保险事故是否发生以及保险人对损失的赔付比例。

在保险经济学中，对不确定性条件下的效用研究采用的是期望效用函数。

14、英国式拍卖：是指买者自由竞价，从拍卖者提出的底价开始进行升价竞争，叫价由低至高，由拍卖员询问是否有人愿出更高的价格来竞争被拍卖物，如果没有买者想再进一步提高自己的出价，出价最高者按其出价得到拍品。

15、荷兰式拍卖：是指买者自由竞价，叫价拍卖方提出的最高价开始由高到低进行降价竞争，如果有买方首先叫价则价格停止往下降，该成交价格代表买方应付的款项。

16、绝对风险厌恶度和相对风险厌恶度
二
1、 赫希曼—赫芬达指数和汉纳凯伊指数
汉纳凯伊指数是在赫希曼—赫芬达指数的基础上建立的
)
)((),(1y i n
i x i i y x P Y X Cov μμ--=∑=Y
X Y X Cov Y X σσρ⋅=),(),(
赫希曼—赫芬达指数公式是
汉纳凯伊指数公式是
2、保险双方在博弈过程中守信的基础是博弈是无限次的
3、道德风险和逆向选择在形成原因方面的区别和联系：形成原因都是信息不对称，道德风
险发生在签单后，逆向选择发生在签单前
4、切比雪夫不等式及其含义：统计学含义是方差越小，X的取值越集中在常数E(X)附近；
保险经济学含义是当n足够大时，平均每个被保险人实际获得的赔偿金额与每个人获得的赔偿金额的期望值之间的差异很小
5、随机变量服从中心极限定理的条件：设随机变量X1X2…的和为Y n=X k，若对任意的实数
x有：（P33最上面的公式）则称X1X2…服从中心极限定理。

6、招投标双方博弈过程信息的对称性
：
7、保险需求定理1在精算公平保费下，足额投保优于不投保，但是不意味着足额投保优于
不足额投保，即足额投保不是最优选择
8、一阶信息和二阶信息：1）一阶信息明确，二阶信息一定明确；2）一阶信息不明确，二
阶信息可能明确；3）二阶信息明确，一阶信息未必明确。

9、英国式拍卖和荷兰式拍卖区别：英国式拍卖是升价竞争，一般古玩及艺术品的拍卖通常
采用这种形式，最容易产生勾结行为；荷兰式拍卖是降价竞争，一般容易腐烂的鲜活农产品如鲜花蔬菜等采用这种形式，此种拍卖方式对卖方比较有利。

三
1、大数法则的主要内容P29-P32
辛钦、贝努力等大数法则的公式以及文字说明
1）．切比雪夫不等式
设随机变量X具有数学期望E（X）和方差D（X），则对于任意的ε>0有
P{|X-E（X）|≥ε}≤或P{|X-E（X）|<ε}≥1-
2)．切比雪夫大数定理
设X1，X2，…，X n, …是独立同分布的随机变量，且E（X i）=μ，D（X i）=σ2（i=1,2, …）,
则对于任意的ε>0，有
3)．贝努里大数定理
设n A是n次独立重复试验中事件A发生的次数，P是事件A在每次试验中发生的概率，
则对于任意正数ε>0，有
或
4)．辛钦大数定理
设随机变量X1，X2，…，X n, …是独立同分布的随机变量，且具有数学期望E（X i）=μ，（i=1,2, …）,则对于任意的ε>0，有
2、中心极限定理的主要内容P32-P34
当风险汇聚的加入者足够多时，平均损失的分布接近于正态分布。

各个中心极限定理的公式以及意义
1）．德莫佛——拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限分布）
设随机变量Y n（n=1,2,…）服从参数为n,p（0<p<1）的二项分布，则对于任何实数ε>0，
有
于是
此定理常用的两种形式：
（1）P{α<Y n≤β}≈
（2）P{|Y n|<X}≈
2）．林德伯格——列维定理（独立同分布的中心极限定理）
设X1，X2，…，X n, …是独立同分布的随机变量，且E（X i）=μ，D（X i）=σ2≠0（i=1,2, …）,则对于任何实数ε>0，有
该定理表明，当n充分大时，随机变量Y n=近似服从标准正态分布。

3、逆向选择的化解措施
如果投保人有办法将自己拥有的私人信息传递给保险人，或者保险人能够设计出各种制度诱使投保人城市的披露其私人信息，保险市场上风险交易的帕累托改进就可以出现，由此可见，获取足够多的信息并据此甄别投保人风险程度的大小是保险人应对逆向选择最有效的方法。

4、对于风险厌恶型投保人，在足额附加保费和比例附加保费的情况下，保险合同安排的均
衡点（作图）
5、证明保险需求定理1(作图)
6、逆向选择形成机理和规避措施（作图115页图5-2）
四
1、作博弈树分析存在或不存在外在惩罚机制的情况下保险人道德风险博弈过程，并求解纳
什均衡
2、保险业监管内容：1）保险机构监管，包括保险公司和保险中介机构的准入、退出监管
以及保险组织类型监管；2）保险业务监管，如保险条款和费率监管;3)偿付能力监管；4）财务和内控监管；5）保险资金运用监管
3、保险业监管边界
4、保险监管官员的激励和约束
保险监管部门官员的效用函数为U=α1Yβ1Pγ1，因此官员的报酬结构定义为：Y=α2Qβ2(B-C)γ2,P=α3Qβ3(B-C)γ3
化简得：Q=(β-γ/β-2γ)(a-c/b+d)。