《金融风险管理》期末考试考试复习题--2014-2015-2
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分)多选题（每题2分，共10分)判断题（每题1分，共5分)计算题(每题15分，共30分）简答题(每题10分,共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是(B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段1。
“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D 。
流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A 。
总负债B.总权益 C 。
总存款D.总资产"3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险.(B) A 。
放款人B 。
借款人 C 。
银行D 。
经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A 。
负债管理B 。
资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
（A) A.贷款/存款B.存款/贷款 C 。
存款/（存款+贷款）D 。
贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之,则会减少银行利润。
(A ） A 。
增加B 。
减少C 。
不变D 。
先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
（A) A 。
8。
为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D ）A.五级分类B 。
理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
《金融风险管理》复习资料答案
《金融风险管理》复习资料答案《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理期末复习
金融风险管理期末复习1.金融风险有哪几种类型？金融风险要紧包含市场风险、信用风险与操作风险。
●市场风险是由于金融市场价格或者波动性的变化而引起缺失的风险。
●信用风险是由于交易对手不愿意或者无能力履行合同义务而造成缺失的风险。
●操作风险是内部管理过程与系统的不足或者失败、内部人员的失策或者外部事件所导致缺失的风险。
市场风险、信用风险与操作风险会相互牵扯在一起，因此，任何的分类在某种程度上都是随意的。
2.考虑一项简单的交易，交易者从银行A购买一百万即期英镑(BP)。
现在的汇率为$1.5/BP，在两个营业日后结算。
因此，交易者的开户银行务必在在两个营业日后支付$150万以交换一百万英镑。
这一简单的交易可能涉及到什么风险？试加以说明。
1)市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。
比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。
交易者削减头寸，向另一银行，银行B出售英镑。
这样，现在的英镑只值$140万，在两天内缺失$10万。
这一缺失是投资市场价值的变化而引起的。
2)信用风险：过一天，银行B破产。
现在交易者务必进行替代交易，与银行C进行交易。
假如即期汇率进一步从$1.4/BP下降到$1.35/BP，则与银行B交易的盈利$5万变成风险。
缺失是投资的市场价值的变化。
因此市场风险与信用风险相互交错在一起。
3)清算风险：再过一天，开户银行上午将$15万汇给银行A，而银行A违约，在中午之前没有支付承诺的100万英镑。
缺失的很可能是全部美元本金。
4)操作风险：假设开户银行将$150万错汇给银行D。
两天后，等资金汇回，再汇给银行A，将要支付额外的利息，缺失就是支付的利息。
3.风险度量系统包含什么步骤？一个风险度量系统包含下列一些步骤：1)建立组合头寸与风险因子的映射关系。
2)根据市场数据，构造风险因子的分布(比如，正态分布，经验分布或者其他分布)。
3)利用三种方法(delta-正态法，历史模拟法，Monte Carlo法)之一构造组合收益率的分布，计算VaR值。
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案.一、单项选择题【每题1分，共10分）1．单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数值。
A.资本净额 B．资产净额C．负债净额 D．负债期末余额2. 20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是( )的自由化。
A．汇率 B．利率C．税率 D．资本流动3．( )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。
A．结算风险 B．流动性风险C．利率风险 D．财务风险4．( )，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A．交易风险 B．折算风险C．汇率风险 D．经济风险5．证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的( )不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
A．管理人 B．受托人C．代理人 D．发行人6．证券公司如果在( )中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有；反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。
A．经纪业务 B．货币互换C．自营业务 D．投资银行业务7．( )，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。
A.开放式基金 B．封闭式基金C．成长型基金 D．契约型基金8．( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
A.期权 B．期货C．远期 D．互换9．巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以及( )。
A．消除风险 B．防止风险扩散C．化解风险 D．监控风险10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的( )。
A．信用风险 B．声誉风险C．法律风险 D．交易风险二、多项选择题（每题2分，共10分）1．商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：( )。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
最新国家开放大学电大《金融风险管理》期末题库及答案
最新国家开放大学电大《金融风险管理》期末题库及答案考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。
该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他网核及教学考一体化答案，敬请查看。
《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题2分，共20分）1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2。
下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( )A．风险分散 B．风险对冲C．风险转移 D．风险补偿3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A．德尔菲法 B．CART结构分析法C．信用评级法 D．期权推理分析法4．金融机构的流动性越高，( )。
A．风险性越大 B．风险性越小C．风险性没有 D．风险性较强5．麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。
A．面值 B．现值C．未来价值预期 D．清算价值6．( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险 B．利率风险C．汇率风险 D．案件风险7．下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。
A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险控制的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度8．下列属于证券公司自营业务特点的是( )。
A．对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查’9．下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
金融风险管理考试综合复习题
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参预者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。
“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。
1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于(C.购买力风险) 风险。
A.利率风险B.政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、(D.金融企业信誉的影响)是金融机构流动性风险的内部来源。
A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、(C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 )称为短期远期利率风险。
A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是(B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值)。
A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参预者如居民、企业、金融机构面临的风险称为(A.微观金融风险)。
A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的(B.微观经济效应)效应。
A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、(C.人员流动渠道)不是金融风险的国际传递渠道。
A.国际贸易渠道B.国际金融渠道C.人员流动渠道D.相似传递渠道8、(A.股东大会)是金融风险管理的内部组织形式。
金融风险管理期末考试
金融风险管理一、单选题（20分）1．操作风险损失严重程度的分布的形状通常为（A ）。
A．右边长尾B．均匀分布C．对称并且长尾D．对称并且短尾2．一个求职者面临两份工作：（1）每月收入5000元，为稳定职业；（2）3个月的收入为10000元、0元、5000元。
问：风险规避型求职者应该怎么选择？（A ）A．第1份工作B．第2份工作C．两者都可以D．都不选3．银行资产为1000万美元，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（B ）。
A．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最小损失为1万美元B．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最大损失为1万美元C．该银行的资产组合在1天内有1%的可能的最大损失为1万美元D．该银行的资产组合在1天内有99%的可能的最小损失为1万美元4．绝大多数商业银行的严重流动性违纪都源于（A ）。
A．商业银行自身管理和技术上存在的问题B．宏观经济背景的恶化C．金融衍生品的交易D．市场整体流动性风险的加大5．商业银行经营中，（C ）决定其风险承担能力。
A．资本金规模和商业银行的盈利水平B．资产规模和商业银行的风险管理能力C．资本金规模和商业银行的风险管理能力D．资产规模和商业银行的盈利水平6．考虑一个储蓄账户，年利率8%，计算需要（B ）可以使账户里的钱翻倍。
（选择最接近的年数）A．10年B．9年C．8年D．7年7．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（A ）危机。
A．流动性B．法律C．战略D．操作8．与银行信用资产的预期损失有关的因素不包括（A ）。
A．极端损失B．违约概率C．调整的风险暴露D．违约损失率9．因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（D ）风险。
A．信用B．价格C．利率D．市场10．不属于二级资本的是（B ）。
A．普通呆账准备金B．普通股股本C．未公开储备D．带有债务性质的资本工具二、填空题（10分）1．系统性风险是一种破坏性极大的金融风险，它蕴含着金融危机的可能，直接威胁着一国的金融安全。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
最新《金融风险管理》期末复习试题及答案
________ 制
A. 五级分类 B. 理事会 C.公司治理 D.审贷分离 ” 9.“融资租赁一般包括租赁和 _____两个合同。 (D)
A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货
10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的 ____不按时向证券公司支付
承销费用，给证券公司带来相应的损失。 (D)
资产收益率税后净收入总资产资本乘数总资产总资本净利息收益率总利息收入总利息支总资产净非利息经营收益率非利息经营收入非利息经营支岀总资产净非经营收益率非经营收入非经营支总资产所得税税率所得税支岀总资产有息资产的净利息收益率总利息收入总利息支岀总有息资产总额有息资产占总资产比率总有息资产总资净利息差额有息资产的利息收益率付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益净利息头寸占有产比率有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率总利息收入总有净利息头寸占有息资产的比率总有息资总有息负债总有息资产25
D 、存货风险
5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利
9.广义的保险公司风险管理， 涵盖保险公司经营 率的下降会减少银行的盈利； 相反， 则会增加银
活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、 展业、 行的盈利。（×） ”
A. 回避策略 B. 转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理， 将功能货币转为记账货币时， 因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。 (B)
B. 项目计划或
18. 广 义 的 操 作 风 险 概 念 把 除 ________ 和 ________ 以外的所有风险都视为操作风险。 (CD) A. 交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险
A. 增加 B. 减少 C.不变 D.先增后减 ”
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（ A ）A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（ C ）A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与_________之间的商。
（ B ）A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款10、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。
（ D ）A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
A. 4%B.6%C. 8%D.10%14、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B ）相关。
A. 正向B. 反向C. 不D.零15、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人16、信用风险的核心内容是（A ）A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险17、（A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法18、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）A流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产19、___________理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
（ A ）A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理D. 商业性贷款20、所谓的“存贷款比例”是指______________。
（ A ）A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D. 贷款/（存款+贷款）21、金融机构的流动性需求具有（A ）。
A ．刚性特征B ．柔性特征C ．宽限性特征D ．清偿性特征22、资产负债管理理论产生于20世纪（D ）。
A.30年代B.4O 年代C.60年代D.70年代末、8O 年代初23、金融机构的流动性越高，(B ）。
A ．风险性越大B ．风险性越小C ．风险性没有D ．风险性较强24、流动性缺口是指银行（A ）和负债之间的差额。
A ．资产B ．现金C ．资金D ．贷款25、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。
（ A ）A. 增加B.减少C.不变D.先增后减26、银行的持续期缺口公式是______________。
（ A ）A ． B. C. D. 27、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B ）之比。
A ．面值B ．现值C ．未来价值预期D ．清算价值28、利率互换交易始于2O 世纪（D ）。
A.30年代B.40年代C ．60年代D.80年代初29、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A ）会增加银行的利润。
A ．上升B ．下降C 不变D 波动30、缺口是指利率敏感型（A ）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A ．资产B ．现金C 资金D 贷款31、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B ）。
A ．交易风险B ．折算风险C ．经济风险D ．经营风险32、（D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。
A 软B ．本国C ．外国D ．硬33、在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C ），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A ．延期收汇B ．延期付汇C ．提前收汇D ．提前付汇34、（B ）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。
A.10%B.20%C.30%D.50%35、人员风险是指（B ）。
A 执行人员错误操作带来的风险B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险36、下列风险中不属于操作风险的是（ C ）A ．执行风险B ．信息风险c ．流动性风险D ．关系风险37、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B ）。
A 标准化方法B ．基本指标法C ，内部衡量法D 积分卡法38、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_________制度，以降低信贷风险。
（ D ）A. 五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离39、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A ）的风险。
A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A L L A P P D D ⋅-L A L A P P D D ⋅-A L A L P P D D ⋅-L A A L P P D D ⋅-40、证券投资管理的首要目标是（D）。
A．资本增长B．收人稳定C．获取资本利得D．本金安全41、下列证券中，风险最小的是（B）。
A．地方政府债券B．中央政府债券C．公司债券D．普通股股票42、(A）是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险43、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。
A．加强专业化的理赔队伍建设·B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度44、保险公司的财务风险集中体现在（C）。
A，现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌45、下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。
A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度46、证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
（ D ）A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人47、并购业务是证券公司（C ）的一项重要业务。
A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务48、引起证券承销失败的原因包括操作风险、（D）和信用风险。
A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险49、下列属于证券公司自营业务特点的是（B )A.对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查50、证券公司的经纪业务是在（B）市场上完成的。
A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场51、做好现金需求预测是开放式基金管理（C）的手段。
A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险52、(B )基金具有法人资格。
A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式53、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A）。
A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型54、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同。
（ D ）A. 出租B. 谈判C.转租D.购货55、信用社面临的最基本的风险是（B）A信用风险B流动性风险C利率风险D资本金风险56、下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B）A董事会B监管理事会C股东大会D总经理57、金融信托投资公司的主要风险不包括（D）A信用风险B流动性风险C违约风险D税务风险58、下列各项，（A）所承担的汇率风险主要是商业性风险。
A进口商B．生产商C．债权人D债务人59、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约60、现代意义上的金融衍生工具产生于（D）。
A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代61、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（C ）A实值B．虚值C．两平D．不确定62、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（A ）A越大B．越小C．不变D．不确定63、金融衍生工具面临的基础性风险是（A）A市场风险B．信用风险C流动性风险D．操作风险64、（A ）标志着金融工程学正式形成。
A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出D．无套利分析法的提出65、我国于20世纪（A ）恢复股票的发行。
A.90年代B.70年代C.60年代D.80年代66、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。
A．长期B．中期C.短期D中长期67、期限少于一年的认股权证为（B ）。
A．公司认股权证B备兑认股权证C．认购权证D认沽权证68、下面不是网络银行的特点的是（D）。
A．电子虚拟服务方式B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理D．交易费用与物理地点有相关性69、在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A）。