金融风险控制与管理自考真题201501
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。
A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
全国自考风险管理真题与参考答案
全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。
A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。
A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。
A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。
A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。
A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。
答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。
答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。
答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。
答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。
答：风险管理的基本原则是多样性。
这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。
通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。
2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。
答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。
- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。
- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。
以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。
2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题
2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1、针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是（ C ）A、信托投资公司B、金融租赁公司C、金融资产管理公司D、货币经纪公司2、以下机构中不属于新型农村金融机构的是（ B ）A、村镇银行B、农村信用合作社C、贷款公司D、农村资金互助社3、银行对证券的投资分为两个部分，它们是（ A ）A、流动性部分和盈利性部分B、安全性部分和盈利性部分C、流动性部分和安全性部分D、交易性部分和盈利性部分4、工资、奖金和雇员的其他福利费用是商业银行的（ B ）A、净利息收入B、非利息支出C、利息支出D、员工费用5、我国招商银行问题贷款的类型包括（ D ）A、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款B、正常贷款、次级贷款、可疑贷款C、可疑贷款、损失贷款、呆账贷款D、次级贷款、可疑贷款、损失贷款6、衡量金融机构流动性的常用指标之一是（ C ）A、税后净利润与总权益资本之和B、贷款损失准备与总资产值比C、净贷款与总存款之比D、总资本与风险加权资产之比7、资金缺口为负，金融机构在利率上升时会（ A ）A、受损B、获利C、不变化D、升值8、假设某机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ D ）A、利息收入减少0.01万B、利息收入减少0.05万C、利息收入增加0.01万元D、利息收入增加0.05万9、期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（ C ）A、1.878年B、1.909年C、2年D、2.709年10、其他条件不变，当债券到期收益率增加，久期就会（ B ）A、增加B、减小C、上升D、不变11、以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（ B ）A、资产负债率B、利息保障倍数C、速动比率D、销售净利率12、某住房抵押贷款申请的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/月，则其GDS比率为（ B ）A、18.69%B、27.50%C、30.20%D、40.56%13、狭义的表外业务是金融机构的（ C ）A、资产业务B、负债业务C、或有资产和或有负债业务D、资产和负债业务14、下列不属于商业信用证的主要风险的是（ A ）A、利率风险B、信用风险C、操作风险D、国家风险15、当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ B ）A、在远期市场上买入外币B、在远期市场上卖出外币C、在即期市场上买入外币D、在即其市场上卖出外币16、购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ D ）A、国民生产总值之比B、利率水平之比C、货币供应量之比D、两国的物价水平或相对物价水平之比17、下列不属于资本职能的是（ B ）A、保护职能B、信用智能C、营业职能D、管理职能18、巴塞尔协议II规定商业银行风险资产的风险权重最高为（ C ）A、100%B、120%C、150%D、200%19、商业银行计量操作风险监管资本方法有（ D ）A、标准法、内部模型法、高级计量法B、标准法、替代标准法、内部评级法C、标准法、优化指标法、高级计量法D、标准法、替代标准法、高级计量法20、我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为（ A ）A、标准法、内部模型法B、标准法、内部评级法C、标准法、高级计量法D、标准法、高级模型法二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21、银行可利用的介入资金包括了短期借款和长期借款，短期借款通常包括（ACDE ）A、购买联邦资金B、发行次级债券C、中央银行的贴现贷款D、发放商业票据E、在欧洲货币市场上向跨国银行或该银行海外分支机构的借款22、利率风险的表现形式多种多样，根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险主要表现形式有（ABCE ）A、收益率曲线风险B、基准风险C、期权风险D、缺口风险E、重定价风险23、内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。
金融风险控制与管理章节练习一
四川自考08390《金融风险控制与管理》章节练习：中国金融业概论一、名词解释1.“大一统”的银行体系:中国人民银行负责全国几乎所有的金融活动。
全国所有的信贷资金，由中国人民银行统一管理，各级银行吸收的存款上缴总行统一使用；银行的各种贷款，则由总行按计划指标下达，各级银行在其指标范围内发放贷款。
2.双重银行体系:1993年中国国务院发布了关于金融体制改革和外汇体制改革的两个重要文件，开始了中国新一轮的金融体制和银行体制的改革。
这一时期的金融和银行改革把中国人民银行转型为在国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行；把国有专业银行转变为国有商业银行。
1995年，全国人民代表大会颁布了《人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》等。
这些法律文件为中国金融改革和银行改革提供了一个法律上的框架。
同时也确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。
《人民银行法》正式确定了中国人民银行作为中央银行的两大职责，即:在国务院的领导下制定和实施货币政策，对金融业(包括商业银行、证券公司和保险公司)实施金融监管。
银行、证券和保险开始分业经营。
3.政策性银行:为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行，1994年中国政府批准成立了三家政策性银行，目的是把政府直接指导下的政策性借贷业务从商业银行经营业务中分离出去。
这三家政策性银行分别是:国家开发银行，它负责对国家基础建设进行融资；中国进出口银行，负责国际贸易融资；中国农业发展银行，负责对农业发展提供融资。
4.信用合作社:信用合作社主要为中小企业和私人提供信贷。
可以分为城市信用合作社和农村信用合作社。
5.汇率并轨:1994年中国实现了汇率并轨，将过去的官方价格的外汇市场与市场价格基础的外汇市场实现统一，建立起统一的全国性的银行间外汇市场。
二、单项选择题1.在中国银行业的分类中,下列选项属于“国有银行”的是(C)。
A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.2001年中国成立了第一家政策性保险公司,它是(D)。
金融风险控制与管理试卷自考试题201610
四川省2016年10月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷（课程代码08390）一、单项选择题。
P2 l.在1954年到1978年期间，按照苏联的单一的、统一的银行模式，形成的一个银行体系是BA.以中国人民建设银行为中心的大一统B.以中国人民银行为中心的大一统C.以中国工商银行为中心的大一统D.以中国人民政府为中心的大一统P10 2.我国新型农村金融机构有CA.信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公B.信用合作社、村镇银行、汽车金融公司C.村镇银行、贷款公司、农村资金互助社D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司P40 3.银行资产中最大的部分仍然是DA.现金及同业存款B.证券C.银行建筑及固定资产D.贷款和租赁P41 4.当一个公司并购另一家公司时，如果所支付的金额高于被收购企业的净资产的市场价值，高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的BA.无形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5.作为金融机构财务杠杆的直接度量指标，它表明了单位股权资本支撑的资产以及金融机构有多少资源是依靠举债而得到的，它就是BA.净利润率B.股权乘数C.资产利用率D.股权收益率P92 6.在CAMEL体系中，我们将金融机构的贷款按风险程度分为四类，它们是D A.正常、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑C.正常、可疑、损失、呆账D.正常、次级、可疑和损失P110 7.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为CA.利息收入减少0.05万B.利息收入减少0.01万C.利息收入增加0.05万D.利息收入增加0.01万P105 8.收益率曲线有三种可能的形状AA.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三角型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P128 9.久期(duration) 是美国经济学家弗雷得里.麦克莱(Frederick Macaulay)于1936年首先提出的。
2015年4月全国自考(金融法)真题试卷(题后含答案及解析)
2015年4月全国自考（金融法）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 名词解释 3. 简答题 4. 论述题 5. 案例分析题单项选择题1．中央银行最核心的职责是( )A．依法制定和实施货币政策B．公开市场操作C．保持币值稳定D．金融监管正确答案：A解析：依法制定和实施货币政策是中央银行最核心的职责。
中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策，履行职责，开展业务，不受地方政府、各级政府部门、社会团体和个人的干涉。
答案为A。
2．有权向人民法院申请商业银行破产的主体是( )A．商业银行的债权人B．银监会C．商业银行的债权人和银监会D．国务院正确答案：B解析：依照2007年6月1日起施行的《企业破产法》第134条，商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的破产只能由国务院金融监督管理机构向人民法院提出破产清算的申请，没有赋予债权人申请破产的权利。
因此备选项中只有B 项正确。
答案为B。
3．商业银行最主要的负债业务是( )A．吸收公众存款B．发行国债C．发行金融债券D．向央行或者国外银行借贷正确答案：A解析：银行作为社会资金的融通主渠道，扮演的主要角色就是吸收公众存款贷放给需要资金的单位和个人。
吸收公众存款，构成了银行对存款人的负债，贷放给借款人的资金构成了银行的一种债权资产。
答案为A。
4．下列被公认为典型的非银行金融机构的是( )A．信托公司、财务公司、货币经纪公司、贷款公司等B．证券公司、基金管理公司C．保险公司和养老金管理公司D．城市商业银行和农村商业银行正确答案：A解析：非银行金融机构大致可以分为以下几类：(1)城市信用合作社和农村信用合作社。
(2)信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、贷款公司等。
(3)证券公司、基金管理公司以及以“金融公司”面目出现的投资银行。
(4)保险公司以及养老金管理公司。
其中，第2类被公认为是典型的“非银行金融机构。
”答案为A。
某年10月全国自考风险管理真题及参考答案
某年10月全国自考风险管理真题及参考答案本文提供了2000字的某年10月全国自考风险管理真题及参考答案。
一、概述风险管理是现代企业管理的重要组成部分，其目的是为了有效地识别、评估、应对和监控可能对企业运营造成负面影响的风险。
自考风险管理专业课程要求学生具备扎实的基础知识和实践能力，针对各类风险进行综合分析和应对，能够为企业提供科学和合理的决策支持。
二、真题分析第一题：答案为A。
对于风险管理来说，内部控制是一个重要的组成部分。
内部控制是指企业为了实现组织目标，并保证经济、高效地开展业务活动，通过建立符合企业特点和风险特点的制度、规范以及其他相关措施来合理安排、组织、管理和控制公司内部各种资源，确保资产安全，提高经营管理效率的制度。
因此，答案为A。
第二题：答案为C。
风险管理的基本原则有风险共担原则、证券买卖两个不同身份的原则、认证承诺原则和责任认定原则。
根据题干中“直接对经营环境的要求和对企业经营活动的影响”的描述，可得出答案为C。
第三题：答案为D。
风险的规避是指通过采取相应的措施和方法，来降低或消除风险带来的负面影响。
对于那些重大风险或无法规避的风险，可以进行合理的分散，以降低其对企业的影响。
因此，答案为D。
第四题：答案为B。
主观概率是在具体的情况下个体或群体对某一特定结果发生的可能性或概率的主观估计。
它常用于在缺乏足够历史数据或经验时进行风险评估。
因此，答案为B。
第五题：答案为B。
风险评估的主要方法有定性评估和定量评估。
其中，定量评估是利用一定的模型和方法对风险进行计算和测量，从而得出风险的具体数值。
因此，答案为B。
第六题：答案为A。
风险评估需要收集、整理和分析相关数据和信息，以便更加全面和准确地评估风险。
因此，答案为A。
第七题：答案为C。
风险偏好是指个体或企业在面临风险时，对风险承受的态度和倾向。
不同的个体或企业会有不同的风险偏好，对风险的接受程度也不同。
因此，答案为C。
第八题：答案为D。
风险控制是指对已经识别和评估出的风险，通过采取相应的措施和方法，来降低或消除其对企业的影响。
[财经类试卷]2015年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷汇编(一)及答案与解析
![[财经类试卷]2015年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷汇编(一)及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/ccae82fe6f1aff00bed51ee7.png)
2015年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷汇编（一）及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，( )不属于合格信用缓释工具。
（A）上市公司发行的债券（B）人民银行发行的票据（C）黄金（D）商业银行承兑汇票2 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99％置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
（A）3．0×VaR（B）4．0×VaR（C）3．5×VaR（D）4．5×VaR3 资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。
（A）外部监管（B）职责分工（C）员工培训（D）内部控制4 商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
（A）高级管理层（B）董事会下设的风险管理委员会（C）业务部门（D）风险管理部门5 假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
（A）6元（B）16元（C）11元（D）5元6 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )（A）卖出50％资产组合A，持有现金（B）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y（C）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X（D）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z7 商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。
金融风险管理与控制考试试题
金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。
金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。
其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。
通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。
2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。
市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。
其特点包括不可控性、不确定性和系统性。
对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。
通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。
三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。
请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。
2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。
3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。
4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。
5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。
通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。
总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。
通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。
2015年1月金融理论与实务真题及答案(自考)
全国年月高等教育自学考试金融理论与实务试题课程代码：一、单项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地，请将其代码填写在题后地括号内.错选、多选或未选均无分..一种商品地价值可由许多商品表现出来地情况，马克思称之为【】.简单、偶然地价值形式. 扩大地价值形式. 一般价值形式. 货币形式答：.世界上最早使用纸币地国家是【】.中国. 美国.英国. 日本答：.间接融资地优点不包括【】.灵活便利. 分散风险、安全性高. 具有规模经济. 筹集稳定地长期资金答：.国家信用工具不包括【】.中央政府债券. 公司债券. 地方政府债券. 政府担保债权答：.银行向借款人发放一笔元地贷款，年后到期，若年利率为，按复利计算，则到期后借款人向银行支付地利息为【】元元元元答：.借贷期内所形成地利息额与所贷金额地比率称为【】.利率. 收益率. 到期收益率. 持有期收益率答：.在间接标价法下，如果一定单位地本国货币折算地外国货币数量增多，则说明【】.本国货币汇率上升，本币升值 .本国货币汇率下降，本币贬值.本国货币汇率下降，外币贬值 .本国货币汇率上升，外币升值答：.有“金边债券”之称地债券是【】.地方政府债券. 金融债券. 公司债券. 国债答：.由我国境内股份公司发行地，以人民币标明票面价值，以外币认购，在境内证券交易所上市，供境内外投资者买卖地股票是【】股股股股.答：.国库券通常采取【】.溢价发行方式.平价发行方式. 贴现发行方式.按市场利率发行方式答：.如果央行提高法定存款准备金率，同业拆借市场利率会【】.上升.下降. 不变. 先升后降答：.以下属于股票投资基本面分析地是【】.趋势分析. 形态分析. 公司分析.指标分析答：.按期权权利性质划分，期权可以分为【】.欧式期权和美式期权. 看涨期权和看跌期权.股票期权和外汇期权.股票期权和期货期权答：.为协调国际间地货币政策和金融关系，加强货币合作而建立地国际性金融机构是【】.国际货币基金组织 .世界银行集团 .国际清算银行 .泛美银行答：.目前我国商业银行体制是【】.单一银行制. 总分行制.控股公司制. 混合银行制答：.我国投资银行发展中具有广泛发展空间、风险小、同时能够带动投资银行其他业务发展地业务种类是【】.贷款业务.资产管理业务.储存业务.租赁业务答：.凯恩斯地货币需求量方程式是【】. () .. () () . ( )答：.目前我国活期存款属于地货币层次是【】. . 答：.国际收支平衡表中反映一国居民与非居民之间实际资源转移地是【】.资本项目 .经常项目 .储备资产 .金融项目答：.货币政策地内涵表现为中央银行为实现既定地经济目标，运用各种工具调节【】.货币供给和利率 .货币需求和供给 .社会需求和供给 .社会供给和利率答：二、多项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地五个备选项中有二至五个是符合题目要求地，请将其代码填写在题干地括号内.错选、多选、少选或未选均无分..以下属于货币地基本职能有【】.价值尺度 .流通手段 .支付手段 .货币贮藏 .支付中介答：.信用活动地基本特征包括【】.让度性 .支付利息性 .偿还性 .收益性 .流动性答：.根据投资目标不同，证券投资基金可以分为【】.封闭式基金. 开放式基金. 成长型基金. 收入型基金. 平衡型基金答：.国际金融市场上最为普遍运用地衍生金融工具包括【】.金融远期. 股票.金融期权 . 互换. 金融期货答：.以下属于通货膨胀治理措施地有【】.紧缩地货币政策.宽松地货币政策.适当地收入政策.指数化地政策.宽松地财政政策答：三、名词解释（本大题共小题，每小题分，共分）.信用答：包括（）道德范畴地信用：诚信不欺，恪守诺言，忠实地践履自己地许诺或誓言；（）经济范畴地信用：以偿还本金和支付利息为条件地借贷行为，偿还性与支付利息是信用活动地基本特征..货币地时间价值答：是指同等金额地货币其现在地价值要大于其未来地价值..金融期权答：是指赋予其购买方在规定期限内按买卖双方约定价格购买或出售一定数量某种金融资产地权利地合约.四、判断题（本大题共个小题，每小题分，共分）.资本市场是以期限在年以下地金融工具为媒介进行资金融通地市场.（）答：或错.资本市场是以期限在年以上地金融工具为媒介进行中长期资金融通地市场，也被称为中长期资金市场. .公墓发行债券地优点之一是事先确定投资者，因而不必担心发行失败.（）答：错.公募发行债券地优点是面向公众投资者，发行面广，投资者众多，筹集资金量大，债权分散，不易被少数大债权人控制，发行后上市交易也很方便，流动性强；而私募发行债券地有点是手续简便、发行时间短、效率高，投资者往往已事先确定，不必担心发行失败..居民消费价格指数（)是衡量一国经济在不同时期内所产生和提供地最终产品和劳务价格总水平变化程度地经济指标.（）答：错.国民生产总值平减指数是衡量一国经济在不同时期内所产生和提供地最终产品和劳务价格总水平变化程度地经济指标.而居民消费价格指数又称，又称零售物价指数，它是一种用来测量各个时期内城乡居民所购买地生活消费品价格和服务项目价格平均变化程度地指标；.货币政策是微观经济政策.（）答：错.货币政策地特点是：（）货币政策是宏观经济政策；（）货币政策是调节社会总需求地政策..名义利率等于实际利率和借贷期内物价水平地变动率之和.（）答：对.五、简答题（本大题共个小题，每小题分，共分）.货币政策地最终目标有哪些？答：（）稳定物价：是中央银行货币政策最早具有地，也是最基本地货币政策目标；（）充分就业：指凡有工作能力地且愿意工作地人都可以在较为合理地条件下找到工作，通常以失业人数与愿意就业地劳动力之比——失业率地高低，作为考察是否实现充分就业地衡量指标；（）经济增长：指在一定时期内一国所生产地商品和劳务总量地增加，通常用国内生产总值（）地变化，或人均地增长率来衡量一国经济增长地情况；（）国际收支平衡：指在一定时期内（通常指年）一国对其他国家和地区，由于政治、经济、文化往来所引起地全部货币收支大体平衡.b5E2R。
全国2015年10月高等教育自学考试金融理论与实务试题及答案
全国2015年10月高等教育自学考试金融理论与实务试题及答案第一篇：全国2015年10月高等教育自学考试金融理论与实务试题及答案金融理论与实务试卷B.是非标准化合约C.在交易所内进行交易D.违约风险较高n．现代金融体系中处于核心地位的金融机构是A．中央银行B．商业银行C．政策性银行D．投资银行12．下列不属于银行类金融机构的是A．中央银行 B．商业银行 C.政策性银行 D．信托公司 13．当前我国的金融监管体制属于A.混业监管体制B．自律监督体制C．分业监管体制D.全能监管体制 14.存放在中央银行的准备金存款属于商业银行的A.现金资产业务B.贷款业务C．结算业务D．证券投资业务15．银行内部风险管理人员根据银行所承担的风险计算出来的、银行需要保有的最低资本量被称为A．账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D．实收资本16．尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款属于A．关注贷款 B．次级贷款 C．可疑贷款 D．损失贷款 17.提出交易方程式的经济学家是A．凯恩斯 B．马歇尔 C.费雪 D．庇古 18．各国中央银行划分货币层次的依据主要是A．货币资产的安全性 B．货币资产的流动性 C．货币资产的收益性 D．货币资产的风险性 19．下列属于货币政策操作指标的是A，基础货币B．货币供给量C.贷款规模D．社会融资总额20．目前我国货币政策的最终目标是 A．发展经济、稳定物价B．发展经济、稳定货币、提高社会经济效益C．稳定物价、经济增长、充分就业、国际收支平衡 D．保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长二、多项选择题(本大题共5小题。
每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
未涂、错涂、多涂或少涂均无分。
21．金块本位制的基本特点包括A．银行券与金币同时流通 B．市场中流通的都是银行券C．会出现“劣币驱逐良币”现象 D．银行券达到一定数量后才能兑换金块E．银行券可按面额自由兑换成金币22．下列关于股票的表述正确的有 A．一般无偿还期限B．股东从公司税前利润中分享股息与红利 C.风险高于债券D.所有股东都具有参与公司决策的权利E．普通股股息与红利和公司经营状况紧密相关23．理论上决定债券交易价格的因素主要有A．债券的票面额 B．票面利率金融理论与实务试卷C．市场利率 D.企业派发的红利额 E．偿还期限24．下列贷款中属于不良贷款的有A．正常贷款 B．次级贷款 C.关注贷款 D．可疑贷款 E．损失贷款25．凯恩斯认为个人持有货币的动机有A．交易动机 B．权利动机 C.投机动机 D．预防动机 E．资产动机参考答案：1C 3B 4D 5B 6B 7C 8B 12D 13C 14A 15B 26：无限法偿也就是有无限的法定支付能力，不论支付的数额大小，不论属于何种性质的支付，即不论是购买商品、支付服务、结清债务、缴纳税款等，收款人都不得拒绝接27：做市商制度是一种市场交易制度，由具备一定实力和信誉的法人充当做市商，不断地向投资者提供买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行交易，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差实现一定利润。
金融风险控制与管理复习题
金融风险控制与管理复习题（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放 B未分配利润C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户 B储蓄存款C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
7.简述“骆驼评价体系”。
8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。
金融风险控制与管理自考真题201601
⾦融风险控制与管理⾃考真题201601四川省2016年1⽉⾼等教育⾃学考试⾦融风险控制与管理试卷（课程代码08390）⼀、单项选择题。
P3 l.1984年1⽉，在北京正式成⽴，其主要业务是为城市⼯商企业提供营运资本贷款和结算服务，同时吸收⼯商企业、机关团体以及城镇居民存款，这家银⾏是A.中国⼈民建设银⾏B.中国⼈民银⾏C.中国⼯商银⾏D.中国农业银⾏P10 2.2006年以后，成⽴的新型农村⾦融机构有A.信托公司、企业集团财务公司、⾦融租赁公司、汽车⾦融公司、货币经纪公司B.信⽤合作社、村镇银⾏、汽车⾦融公司C.村镇银⾏、贷款公司、农村资⾦互助社D.贷款公司、⾦融租赁公司、基⾦公司P38 3.银⾏资产中被称为“⼀级储备”的资产是A.现⾦及同业存款B.证券C.银⾏⾏建筑及固定资产D.贷款和租赁P41 4.当⼀个公司并购另⼀家公司时，如果所⽀付的⾦额⾼于被收购企业的净资产的市场价值，⾼出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的A.⽆形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5.在⼀定程度上反映了⾦融机构的成本控制和服务定价政策的效率的指标是A.净利润率B.股权乘数C.资产利⽤率D.股权收益率P54 6.中国招商银⾏把贷款按风险程度分为五类，它们是A.正常、关注、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑、损失C.正常、次级、可疑、损失、呆账D.正常、逾期、次级、可疑、损失P111 7.假设某⾦融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为25万，则利⽤重定价模型，该⾦融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收⼊的变化为A.利息收⼊减少0.01万B.利息收⼊减少0.05万C.利息收⼊增加0.01万D.利息收⼊增加0.05万P105 8.收益率曲线有三种可能的形状A.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三⾓型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P132 9.债券为永久性公债，⾯值为1000元,利率为10%，其久期为A.10年B.11年C.12年D.14年P163 10.以下因素中构成真正的还款来源的是A.抵押物B.还款意愿C.融资活动中产⽣的现⾦流D.经营活动产⽣的现⾦流P163 11.在进⾏个⼈住房贷款借款⼈的还款能⼒分析时，经常使⽤的指标有A.贷款的预期收益率B.合同承诺的贷款收益率C.风险调整后的资本收益率D.总债务收⼊⽐P213 12.⼀个有条件的银⾏付款承诺，是银⾏根据买⽅(进⼝商)的要求和指⽰，向卖⽅(出⼝商) 开⽴的在规定的期限内凭与信⽤证条款相符的单据⽀付⼀定⾦额的书⾯承诺,这是银⾏的A.跟单信⽤证业务B.备⽤信⽤证业务C.银⾏保函业务D.贷款承诺业务P215 13.由交易双⽅订⽴的，约定在未来某⽇按签订合约时所约定的价格交割⼀定数量的特定标的物的标准化合约，是⼀种由有组织的交易所保证的场内交易，它是A.远期B.期权C.互换D.期货P209 14.某⼀⾦融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，考虑表外业务的⽅法所计算出的该⾦融机构的净值为A.400B.450C.500D.550P228 15.外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有A.外币敞⼝B.外汇资产C.外汇负债D.外汇买⼊P233 16.如果银⾏持有存在美国美元的多头，当⼈民币对美元升值时，银⾏会A.损失B.获利C.既不损失也不获利D.不能确定损失还是获利P215 17.表外衍⽣合约的信贷等值额等于A.潜在风险B.现有风险C.潜在风险+现有风险D.(潜在风险+现有风险)*相应的风险权重P248 18.资本职能有A.营业职能、保证职能、监管职能B.信⽤职能、保障职能、监管职能C.营业职能、保护职能、管理职能D.信⽤职能、保管职能、基础职能P317 19.按照规定，计量操作风险监管资本的⽅法有A.标准法、内部模型法、⾼级计量法B.标准法、替代标准法、内部评级法C.标准法、优化指标法、⾼级计量法D.标准法、替代标准法、⾼级计量法P293 20.银监会批准的商业银⾏可运⽤内部模型法计算市场风险资本要求，内部模型法主要的模型为A.风险调整后的资本收益率(RAROC)B股权收益率(ROE)C.风险价值(VaR)D.重定价模型⼆、多项选择题P18 21.在我国国有商业银⾏重组和改⾰过程中，改⾰⽅案总体上分为3个步骤，它们是A.业务合作B.财务重组C.利益分配D.资本市场上市E.公司治理P47 22.银⾏和其他⾦融机构如果要提⾼其净利润将⾯临多种选择，包括A.采取合理合法的避税措施减少应付税款B.增加能够产⽣⼿续费收⼊的服务项⽬C.设法降低各种营业费⽤D.以更低的成本来筹集资⾦E.提⾼每⼀项资产的净收益率P90 23.CAMEL 评级体系包括下⾯哪⼏部分?A.资本充⾜性B.资产质量C.盈利能⼒D.资产流动性E.资产风险性P222 24.⾦融机构国际业务主要的类型有A.国际投资业务B.国际中间业务C.国际投⾏业务D.外汇买卖业务E.国际融资业务P167 25.在对借款⼈进⾏信⽤分析时，主要有5C 分析法，5C 包括有A.⽣产B.品德C.能⼒D.资本E.担保三、判断改错题。
金融风险控制与管理自考真题201501
四川省2015年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷(课程代码08390)一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代福填写在题后的括号内。
错选、多选或选均无分。
P8 1、为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行,1994年中国政府批准成立了三家政策性银行,其中之一是A.国家投资银行B.中国进出口信贷银行C.中国农业发展银行D.国家开发公司p17 2.下列监管职能中,自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有A.不良贷款银行的资本充足率B.执行存款准备金的管理C.银行间拆借市场D.银行间债券市场p38 3.下列科目不属于资产的是A.现金及同业存放B.未分配利润C.商誉和无形资产D.银行建筑及固定资产p43 4.美国银行业最重要的非存款资金来源是记录在资产负债表中的A.同业拆借B.次级债券C.大额可转让定期存单D.购买的联邦资金和回购协议p70 5.对股权收益率(ROE)进行分解,下列不属于其组成成分的是A.净利润率(NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数(EM)D.每股收益率(EPS)p54 6.中国招商银行按照贷款质量(风险)的不同,把贷款分为A.三类B.四类C.五类D.六类P108 7.某金融机构面临负的重定价缺口,在当市场利率下降的情况下,其净利息收入发生的变化是A.下降B.上升C.波动D.不变P104 8.利率风险最常见和最基本的表现形式是A.期权风验B.基准风险C.收益率曲线风险D.重定价风险P132 9.期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为A.1.878年B.1.909年C.2年D.2.709年P129 10.从技术上说,久期是利用下列哪一个的相对现值作为权数的贷款的加权平均到期期限A.现金流B.期限C.支付流D.偿还金额P157 11.以下贷款中属于循环贷款的是A.住房抵押贷款B.信用卡C.助学贷款D.汽车贷款P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120,000元年,住房抵押贷款偿还额2500/月,房产税3,000元/年,则其GDS为A.40.56%B.30.20%C.27.50%D.18.69%P211 13.下列不属于贷款承诺的主要风险的是A.利率风验B.信用风险C.总筹资风险D.法律风险P209 14.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为A.500万元，600万元B.600万元,500万元C.500万元350万元D.500万元，450万元P215 15.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下趺时,应该A.在远期市场上买入外币B.在远期市场上卖出外币C.在即期市场上买入外币D.在即期市场上卖出外币P225 16.购买力平价理论认为,在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下,汇率取A.国民生产总值之比B.利率水平之比C.货币供应量之比D.两国的物价水平或相对物价水平之比P250 17.巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的A.20%B.40%C.50%D.60%P248 18.下列不属于资本职能的是A.保护职能B.营业职能C.管理职能D.信用职能P318 19.商业银行在满足规定条件后,才可使用标准法计量操作风险监管资本,其计量的监管资本等于前三年监管资本的A.算术平均数B.加权平均数C.乘以3.5%D.乘以β系数P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看,我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为标准法和A.内部评级法B.内部模型法C.高级计量法D替代标准法二、多项选择题P19 21.在我国国有商业银行重组和改革过程中,对于战略投资者选择的原则有A.业务合作原则B.竞争回避原则C.利益分配原D.长期持有原则E.优化治理原则P47 22.银行和其他金融机构如果要提高其净利润将面临多种选择,包括A.设法降低各种营业费用B.采取合理合法的避税措施减少应付税款C.增加能够产生手续费收入的服务项目D.提高每一项资产的净收益率E.提高所有服务项目的手续费率P94 23.衡量金融机构流动性的常用指标有A.加的问题贷款与基础资本之比B.总资本与风险加权资产之比C.净货款与总存款之比D.净贷款与客户存款之比E.贷款与稳定资金之比P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险主要有A.交易风险B.市场风险C.折算风险D.支取风险E.经济风险P250 25.在计量信用风险时,内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。
2015年1月全国自考金融法模拟试卷(一)(1)
2015年1月全国自考金融法模拟试卷(一)一、单项选择题(本大题共25小题,每小题1分,共25分)在每小题列出的四个备选项目中只有一个是符号题目要求的,请将其代码填写的括号内.错选、多选或未选均无分。
第1题 2003年以后，我国的信托业统一由()管理。
A. 银监会B. 国务院C. 财政部D. 证监会【正确答案】 A【你的答案】本题分数1分第2题股票上市交易，要求股票发行人总股本不少于人民币()A. 1亿元B. 1.5亿元C. 3 000万元D. 8 000万元【正确答案】 C【你的答案】本题分数1分第3题对于境内企业到境外投资，我国实行()A. 项目审批制B. 外汇审查制C. 项目审批与外汇审查双审制D. 以上都不正确【正确答案】 C【你的答案】本题分数1分第4题金融期货交易产生于20世纪70年代的()市场。
A. 英国B. 日本C. 美国D. 中国【正确答案】 C【你的答案】本题分数1分第5题中国人民银行不能从事的业务是()A. 公开市场业务B. 再贴现C. 经理国库D. 向地方政府贷款【正确答案】 D【你的答案】本题分数1分第6题长期贷款是指贷款期限为()的贷款。
A. 2年以上B. 3年以上C. 5年以上D. 7年以上【正确答案】 C【你的答案】本题分数1分第7题一般情况下，基金份额持有人大会由()召集。
A. 基金管理人B. 基金托管人C. 基金持有人D. 以上都不正确【正确答案】 A【你的答案】本题分数1分第8题现代有组织的期货交易产生于()A. 13世纪比利时的安特卫普B. 17世纪荷兰的阿姆斯特丹C. 18世纪日本的大阪D. 19世纪美国的芝加哥【正确答案】 D【你的答案】本题分数1分第9题某股票大户以自己的不同账户在相同时间内进行价格和数量相近，方向相反的交易，这种行为是()A. 内幕交易B. 欺诈客户C. 操纵市场D. 重大误导【正确答案】 C【你的答案】本题分数1分第10题娃哈哈公司以娃哈哈的商标权为担保，向银行贷款1 000万元。
金融风险控制与管理自考复习资料
第一章金融业风险与监管综述一金融风险的概念１、识记：１金融风险的定义一种表述认为;金融风险主要是指在宏观经济运行中;由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误;客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因;客观上会影响宏观经济稳定、协调发展;导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性..另一种表述认为;金融风险是指在货币经营和信用活动中;由于各种因素随机变化的影响;使金融机构和投资者的实际收益与预期收益相背离的不确定性及其资产蒙受损失的可能性..２、领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征：（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性：（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性..二金融风险的种类识记：（１）汇率风险：汇率的波动给行为人造成损失的不确定性..（２）利率风险：由于市场价格变化利率变化引起金融机构持有资产价格变动;或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险..（３）信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性..由于金融机构如银行运用资金;对客户进行贷款;借款人不能按期归还贷款本息所形成的风险..最大风险（４）流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险（５）系统技术风险：金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险..（６）管理风险：金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险..（７）犯罪风险：金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险..（８）国家、政府和法规风险：一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险;或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险..（９）关联风险：由于相关产业或相关市场发生严重问题;而使行为人遭受损失的可能性..三金融风险的特征识记：（１）客观性：客观性的原因①市场经济主体的有限理性；②市场经济主体的机会主义倾向；③信用中介性和对象的复杂性..（２）潜在性和累积性：由于金融机构和融资者间存在着极大的信息不对称;而微观金融主体对金融资产价格变化的信息优势极不完全的;因此金融风险具有很大的潜在性;并在各金融机构中不断累积..（３）突发性和加速性：由于微观金融主体的投机化行为模式;金融风险具有加速累积的特点;金融泡沫越吹越大..而一旦风险累积超过一定的临界值;随着某一具体金融事件的发生;社会个体的“信用幻觉”被打破;潜在风险遂突发为现实风险..个体的投机化行为模式再次起到加速器的作用;经济危机最终形成..金融风险一旦爆发;它不同于其他风险爆发只在既定范围内匀速运动;而是因风险失去信用基础而加速变动..一旦金融风险爆发;往往伴随着突发性、加速性;直到形成后果更为严重的金融危机..（４）扩散性与传染性：金融机构风险损失或失败;不但影响自身的生产和发展;更多的是导致众多的储蓄者或投资者的失败;从而引起社会的动荡..扩散性是指个别金融机构经营出现危机;会迅速扩张到其他金融机构;乃至波及整个金融体系..由于国际金融交往日益频繁;一国的金融风险往往会通过各种渠道实现跨国“传染”..一旦一国金融风险突发酿成金融危机;很快就会传染给其他国家;于是形成“多米诺骨牌”效应..这一特征在全球金融一体化成为趋势的今天显得尤为突出..（５）破坏性：金融风险一旦发生;不仅使客户和股东蒙受很大的经济损失;而且往往波及社会再生产的所有环节;影响社会再生产的顺利进行和经济的持续增长;造成社会巨额的经济损失;甚至危及社会稳定;引发严重的政治危机..（６）可控性：虽然金融风险的爆发往往由偶然事件引起;但由于其产生与发展都有一定的规律可循;因此又是可以防范与控制的;市场金融主体可以根据一定的方法、制度对风险进行事前识别、分析和预测..（７）周期性：金融运行是在既定的货币政策环境下;并处于整个国民经济整体循环之中;因此金融风险也受国民经济循环周期和货币政策变化的影响;呈现周期性、规律性的变化..四金融监管１、识记：（１）金融监管的定义集团论：政府及其有关机构代表社会公众;对金融机构经营管理及相关金融市场实施的监督管理..２、领会：金融监管各理论1公共利益论：监管的目的在于维护公共利益..监管是提高整个经济运行效率的一个重要手段..任何监管体系;只要其宗旨不在于对资源进行重新分配;即可被认为是为了在自由的市场机制“失灵”的情况下提供一项公共的救济..公共利益理论认为管制是从维护社会利益出发;满足公众需求;弥补自有市场机制“失灵”或“缺陷”的有效措施..它产生的前提条件是认为有自然垄断、外部效应和信息不对称等自由市场内在缺陷的存在..所以;该理论强调;管制是作为医治这些缺陷的必要手段..2利益集团论：基于对公共利益论的各种评述与争论;利益集团论摒弃了公共利益理论的前提和各种假设..而将其理论置于以下假设前提之上;即作为一般规则;社会代理人从事公共活动;目的在于增进自己的主观福利;而非一般公众的福利..基于这一前提;利益集团理论将焦点集中在监管过程的各参与团体所能从事的广泛自利行为的机会之上;以及集中在对于此等自利行为的法律与社会控制之上..3货币监管论：为了控制货币和信贷的膨胀率;从而实现政府的宏观经济目标..4审慎监管论：银行监管最有说服力的理论..其着眼于银行业的稳健与安全运行..目的：①对作为银行服务消费者的储户个人进行保护;以防范银行倒闭带来的风险..②对银行体系从整体上予以保护;已防范传染性危机带来的风险..五金融风险与金融监管的辨证关系1、领会：1感谢金融风险：金融风险的出现;促使金融业乃至整个社会都发生了积极的变化..①金融风险使全社会增强了金融风险意识..②证明我国金融改革的艰巨性和复杂性..③促使地方政府领导金融工作的方式发生了根本性转变..④使中央银行的监管意识大大增强;监管理念不断更新;更加客观地审视目前央行监管体制和工作思路;在监管意识和手段上有较大进步..2金融风险的内在特性使金融监管成为必然：①金融业是一个特殊的高风险行业..②金融业具有发生支付危机的连锁反应..③金融体系的风险;直接影响着货币制度和宏观经济的稳定..金融风险的内在特性;决定了必须有一个权威机构对金融业实施适当的监管;以确保整个金融体系的安全与稳定..3有效金融监管降低金融风险：金融监管当局通过合理制定和有效执行有关金融管理规章;增加市场参与者的不完全信息;降低金融交易风险;减少金融危机发生的可能性;提高金融市场的系统稳定性和运行效率;通过采取适当措施管理金融危机;减轻金融危机的不利影响;防止发生系统风险..通过全过程的金融监管;如对于金融机构的市场准入、日常业务经营以及市场退出等环节的监管;对金融机构作出合理规划;对于经营业务及风险度和处理办法进行充分考虑;以减少潜在风险；对日常业务经营的监管可以规范金融机构的业务经营;限制金融机构不必要的冒险行为..4金融监管的负面影响可能增加金融风险：尽管我们从许多方面论证金融监管的必要性和重要性;然而在实证研究中;也有学者认为市场自律可能是获取银行体系安全和稳健的一种更有效的途径和方法..也就是说金融监管的有效性受到质疑;由于监管的存在;会导致一些与监管的初衷相砵的负面影响;反而增大金融风险..2、应用：金融风险与金融监管的辨证关系综上1234所述;金融风险与金融监管司一种辩证关系;他们相互影响、相互作用..我们应准确认识并把握它们之间的关系;通过金融监管把金融风险控制在合理的、可控的范围之内;而合理的、可控的金融风险又能促进金融市场的活跃与创新;不断推进我国金融业的改革和发展..第二章金融风险环境因素分析一金融风险的外部环境因素分析１、识记：１虚拟资本：与实物资本相分离的、本身没有价值的;仅是取得一定收益权的凭证..如股票、债券、商业票据和其他可转让证券..2蒙代尔三角：在资本完全自由流动的情况下;要想维持固定汇率制;就只能牺牲货币政策的有效性和独立性..3货币政策：政府货币当局即中央银行通过银行体系变动货币供给量来调节总需求的政策..２、领会：一、宏观经济运行的动态性带来的金融风险1实体经济波动与经济周期带来的金融风险：2虚拟资本运行与泡沫经济带来的金融风险：3宏观经济政策带来的金融风险：1.各种政策手段、工具难以协调配合..2.宏观政策对金融风险的直接影响..3.政策的时滞性带来的金融风险..二、货币体系不确定性带来的金融风险1货币职能带来的金融风险：1.价值尺度带来的金融风险..2.流通手段带来的金融风险..3.贮藏手段带来的金融风险..4.支付手段带来的金融风险..5.世界货币带来的金融风险..2货币供求和需求带来的金融风险：1.货币供给带来的金融风险..2.货币需求带来的金融风险..三、信息不对称带来的金融风险：1信息不对称性将导致逆向选择和道德风险..2存款市场的信息不对称引发并加剧银行恐慌四、制度变迁带来的金融风险：1金融产权关系不明晰；2我国改革与发展战略的失误；3金融替代财政;承担了转轨中转嫁的风险；4政府对金融系统的直接干预；5各项改革政策推进不同步;各领域市场化程度不同步；6法律、规章等社会经济正式制度不健全；7习惯、道义等意志形态改革滞后..二金融体系内部不确定性因素分析1、识记：１货币市场：专门融通短期资金的场所其交易的标的物有货币头寸、存单、票据、短期公债等;因其偿还期限短;风险小且流动性强;被视为具有类似于货币的功能..2资本市场：专门融通期限在一年以上的中长期资金的市场..3外汇市场：进行外币和以外币表示的支付凭证买卖的市场..4外汇风险：汇率变动对经济领域的影响具有不确定性;这种不确定性就是所谓的外汇风险..2、领会：１金融工具的不确定性：①票据业务可能产生的风险分析：1.违约产生的信用风险；2.法律条款适用性风险..②信用证项下的银行风险：1.开证行的风险；2.通知行的风险；3.付款行或偿付行或议付行的风险；4.保兑行的风险..P52理解各家风险２金融机构体制的不确定性：①国有商业银行的产权结构与银行风险：我国商业银行的产权结构承袭了公有产权制度下的国有产权结构安排;使银行财产所有权、经营权、收益权高度集中于国家政府;加剧了经营风险和成本效率的损失..从激励方面;由于产权不明晰;使商业银行的短期目标与长期目标相互脱离;不利于商业银行的长期发展;造成极大的成本和效率损失..②商业银行的金融创新与银行风险：1.银行信用级别的降低；2.银行收益状况的恶化；3.资本质量的恶化；4.银行大量倒闭..③商业银行的国际化经营与银行风险:1.我国银行业整体盈利能力依然偏弱；2.信贷增长过快中潜在风险增大；3.不良贷款率仍偏高并有可能反弹；4.资本缺口仍然很大;资本充足率仍然较低；5.商业银行风险管理已不适应国际化发展要求..（3）金融市场的不确定性资本市场中的风险：①股票是价格波动大;波动频繁；②股票市场投机过度;存在泡沫化倾向；③上市公司业绩成长与高股价相背离；④股票市场表现为以政策因素为主的系统性风险..三主体非理性因素引致的金融风险1、识记：（１）显着性思维：投资者的决策行为并不是固定不变的;他会根据事件的发生修正自己原来的决策行为;而这有可能导致决策的偏差..（２）铆定效应：是指人们趋向于把将来的估计和过去已有的估计相联系..（３）羊群效应：是信息连锁反应导致的一种行为方式;当个体根据其他行为主体的行为而采取类似的行为时就会产生“羊群效应”..2、应用：金融风险风险环境因素分析-整个章节第三章控制金融业风险的监管对策与手段一金融监管的经济学分析1、领会：１金融监管的必要性：①金融监管的现实理由：对金融危机的防范..近年来;世界各地金融危机频繁发生..虽然金融危机由多种因素导致;但金融监管不力也是其中一个重要原因..鉴于金融危机不仅对金融业;更重要的是对实物经济会产生灾难性的影响;理所当然的要求政府部门介入进行金融监管以降低社会成本;金融危机只是一种现象..实际上各国从来都没有完全放弃过金融监管;但金融危机依然发生;只是在次数和程度上有所改观而已;由此看来;加强金融监管还有其他更重要的理由..②金融业的行业特殊性及金融机构的自身特点：风险大;脆弱性..金融业的风险来自方方面面;不仅有一般行业共有的信用风险、经营风险、市场风险、管理风险;还有金融行业特有的利率风险;汇率风险、国际游资冲击风险..金融业自身是一个脆弱的行业;表现为金融体系、金融机构内在的脆弱性和金融资产价格内在的波动性..金融监管可以将风险控制在一定范围内保证金融体系安全;进而保证国民经济的健康发展..另外;金融机构自身的特点也决定了金融监管的必要性..金融业是高负债行业..金融机构为了追逐高额利润;具有盲目扩张资产;向风险大;收益高的项目扩张的内在动力;往往可能导致资产负债状况的恶化..③金融监管的内在原因：对市场失灵的补救..微观经济学理论认为;完全竞争的市场经济只是一种理想的状态..在现实生活中;由于存在不完全竞争、外部效应、公共物品和信息不对称等因素;市场无法保证资源的配置符合帕累托最优原则的要求..（２）金融机构的外部效应：所谓外部效应：是指由于自然的或制度上的原因;在提供产品和劳务时;私人费用或所得和社会费用或利益之间存在偏差;某个独立个体的生产和消费行为对其他的行为主体产生附带的成本或效益;而造成利益上的损失或增利的行为..（３）金融机构自由竞争悖论：金融机构是经营货币的特殊企业;它所提供的产品和服务的特性;决定其不完全适用于一般工商业的自由竞争原则..因为:1.金融机构规模经济的特点使其自由竞争很容易发展成为高度的集中垄断;而金融业的高度集中垄断不仅在资源配置效率和消费者的利益方面带来损失;而且也将产生其他经济或政治上的不利影响..2.自由竞争的结果是优胜劣汰;而金融机构激烈的同业竞争导致整个金融体系的不稳定;进而危及整个经济体系的稳定..因此;自从自由银行制度崩溃之后;金融监管的一个主要使命就是如何在维持金融体系的效率的同时;保证整个体系的相对稳定和安全..（４）金融体系的内在不稳定性：①在金融体系的内在脆弱性客观存在的条件下;金融监管能够在某种程度上减少脆弱性但并不能完全避免金融风险的发生..以下是关于金融体系不稳定的观点：明斯基和金德尔伯格关于金融体系内在不稳定性的观点..P98明斯基指出金融体系自身具有内在脆弱性;即内在的不稳定性;易于动荡和爆发危机..明斯基认为金融动荡的根源是由于“换位”所引起的;即由于某一足够大的影响;使一个重要的经济部门得到获利机会而改变该部门的经济前景..“换位”的结果是给一些或新或旧的领域带来投资的机会;而另一些无利可图的领域则被遗弃..一旦某领域出现新机会;市场主体就会争先恐后的加以利用;泡沫成分扩大和经济的表面繁荣随之而来..明斯基将融资和商业周期理论结合起来;指出客观存在的商业周期会诱使企业进行高负债经营..在此;他强调;由于实际经济运行中投资高潮和低谷交替出现;信贷资金的规模、结构和融资类型的变化;债权债务关系的不稳定性几乎就是不可避免的..金德尔伯格沿着明斯基的思路发展出投机-恐慌-崩溃模型并以此说明经济危机所具有的周期性..他认为;金融危机和经济危机是相同的;但两者不具有同步性;金融危机先于经济危机;并加速经济危机的爆发..②银行挤兑模型对银行业内在不稳定性的阐述P99Diamond和Dybvig戴尔蒙德和荻伯威格把银行从其他金融机构中突出出来;建立经典的银行挤兑模型..二人提出的主要结论是：不对称信息是银行遭到挤兑的根本原因;银行挤兑可能作为一个均衡现象出现;并更接近于现实;即“健康”的银行也会倒闭..③吉本斯关于不稳定博弈性的阐述P991992年;吉本斯在博弈入门中;将在完全但不完美信息条件下的博弈动态论引入对银行行为的分析;得出了与上面相类似的结论;即银行体系存在着内部的不稳博弈性..在整个过程中;银行并不是博弈的局外人;银行的所有行为全是随着客户的行为而确定的;因而;挤兑现象的发生与否全是由银行客户之间的博弈决定的;而不是银行的不恰当行为..吉本斯的理论进一步肯定了银行体系脆弱性的存在;也指出了这种内在不稳定是无法通过银行自身来解决的;外部的管理与风险分担就显得更为重要..二金融监管的基本内容１、识记：（１）存款保险制度：指金融监管当局为了保护存款人的利益;维护金融体系的安全和稳定;要求各吸收存款的金融机构按其存款的一定比率;向存款保险机构交纳保证金;进行投保的制度..P1162内部控制：由企业董事会、经理阶层和其他员工实施的;为营运的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循性等目标的达成而提供合理保证的过程..P1212、领会：１预防性监管内容：1市场准入监管；2业务营运监管：①业务经营合规性；②风险控制；③资本充足性；④资产流动性；⑤资产质量；⑥盈利能力；⑦业务范围管制；⑧对大额风险集中的监管和控制；⑨管理和内部控制..P105２市场退出监管方法：1.实施救助：1有问题机构的自我救助；2政府救助；3金融同业救助；4中央银行救助；5存款保险机构提供紧急援助；6重组；2.收购或兼并；3.行政关闭和撤销；4.依法破产清算..３存款保险制度内容：1存款保险体制：是指存款保险机构设置上的构成状况..大多数国家是高度集中单一式的;只有少数是复合式的..2存款保险制度的具体组织形式：存款保险制度的具体组织形式没有固定模式;有的是官办的;有的是银行组织办的;还有的是由政府和银行同业组织办的..由各国根据需要和可能以及各自的国情而定..3存款保险标的的范围：一般包括本国货币存款和外币存款;也有一些国家不保护外国货币存款;例如加拿大、法、日和英..在大多数国家;该范围不包括银行间同业存款、某些定期存款和可转让大额定期存单存款等..4参加存款保险的金融机构：实施存款保险制度的国家大多实行属地原则;即保险对象的确定以银行所在地为准既包括本国银行;又包括外国银行在本地的分支机构或附属机构;一般不包括本国银行在国外分支机构..5存款损失的赔偿：各国情况也不尽相同;大多数国家法律规定在最高控制点以内给予100%的赔偿;但有的国家则要求存款者承担一部分损失..P116４金融机构的内部控制构成及原则：①内部控制的构成五大要素：一是控制环境；二是风险评估；三是控制活动；四是信息和沟通；五是监督..②建立的原则：1有效原则..即各种内控制度应当具有高度的权威性；执行内控制度不能存在任何例外..P1292审慎性原则..要充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题;设立适当的操作程序和控制步骤来避免和减少风险;并设定风险发生时要采取的补救措施..3全面原则..内控机制必须全面、完整;覆盖到各个业务环节和业务部门;不能留有任何死角和空白点..P1304独立性原则..在建立业务内部控制时;要保持各个环节的相对独立..5及时性原则..内控制度的建立和改善要跟上业务和形式发展需要..7健全我国银行的内部控制制度的途径：1健全内部控制管理制度;创造良好的内部控制环境..2部门岗位职责的适当分离;是内控独立性基本要求..3建立有效的内部控制预警系统..P135三金融监管的准则---巴塞尔协议１、识记：１金融脱媒：是指在金融管制的情况下;资金的供给绕开商业银行这个媒介体系;直接输送到需求方和融资者手里造成资金的体外循环..２、领会：１巴塞尔协议主要内容包括四部分：①资本组成：1一级资本核心资本：包括永久性股东权益；公开储备..2二级资本附属资本：包括非公开储备；资产重估储备；普通准备金/普通呆账准备金；混合债务/股本资本工具；次级长期债务..②风险加权：1表内项目的风险权重有五级：0%;10%;20%;50%;100%..P152理解2表外项目按“信用换算系数”分成四级：10%;20%;50%;100%..P152理解③目标标准比率：从事国际业务的银行资本与加权风险资产的目标标准比率应为8%;其核心资本成分至少为4%..此外;核心资本不应包括附属资本成分;附属资本中普通贷款损失准备金最多不能超过风险加权资产的1.25%在特殊或临时情况下可达2.0%;附属资本中次级长期债务最多不能超过核心资本的50%..P153。
金融风险管理与控制考试
金融风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级？A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险？A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率（RAROC）的计算公式的一部分？A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试？A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则？A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率（LCR）？A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本？A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一？A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点？A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括（）。
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四川省2015年1月高等教育自学考试
金融风险控制与管理试卷
(课程代码08390)
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代福填写在题后的括号内。
错选、多选或选均无分。
P8 1、为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行,1994年中国政府批准成立了三家政策性银行,其中之一是
A.国家投资银行
B.中国进出口信贷银行
C.中国农业发展银行
D.国家开发公司
p17 2.下列监管职能中,自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有
A.不良贷款银行的资本充足率
B.执行存款准备金的管理
C.银行间拆借市场
D.银行间债券市场
p38 3.下列科目不属于资产的是
A.现金及同业存放
B.未分配利润
C.商誉和无形资产
D.银行建筑及固定资产
p43 4.美国银行业最重要的非存款资金来源是记录在资产负债表中的
A.同业拆借
B.次级债券
C.大额可转让定期存单
D.购买的联邦资金和回购协议
p70 5.对股权收益率(ROE)进行分解,下列不属于其组成成分的是
A.净利润率(NPM）
B.资产利用率（AU）
C.股权乘数(EM)
D.每股收益率(EPS)
p54 6.中国招商银行按照贷款质量(风险)的不同,把贷款分为
A.三类
B.四类
C.五类
D.六类
P108 7.某金融机构面临负的重定价缺口,在当市场利率下降的情况下,其净利息收入发生的变化是
A.下降
B.上升
C.波动
D.不变
P104 8.利率风险最常见和最基本的表现形式是
A.期权风验
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.重定价风险
P132 9.期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为
A.1.878年
B.1.909年
C.2年
D.2.709年
P129 10.从技术上说,久期是利用下列哪一个的相对现值作为权数的贷款的加权平均到期期限
A.现金流
B.期限
C.支付流
D.偿还金额
P157 11.以下贷款中属于循环贷款的是
A.住房抵押贷款
B.信用卡
C.助学贷款
D.汽车贷款
P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120,000元年,住房抵押贷款偿还额2500/月,房产税3,000元/年,则其GDS为
A.40.56%
B.30.20%
C.27.50%
D.18.69%
P211 13.下列不属于贷款承诺的主要风险的是
A.利率风验
B.信用风险
C.总筹资风险
D.法律风险
P209 14.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产
100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为
A.500万元，600万元
B.600万元,500万元
C.500万元350万元
D.500万元，450万元
P215 15.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下趺时,应该
A.在远期市场上买入外币
B.在远期市场上卖出外币
C.在即期市场上买入外币
D.在即期市场上卖出外币
P225 16.购买力平价理论认为,在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下,汇率取
A.国民生产总值之比
B.利率水平之比
C.货币供应量之比
D.两国的物价水平或相对物价水平之比
P250 17.巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的A.20%B.40%C.50%D.60%
P248 18.下列不属于资本职能的是
A.保护职能
B.营业职能
C.管理职能
D.信用职能
P318 19.商业银行在满足规定条件后,才可使用标准法计量操作风险监管资本,其计量的监管资本等于前三年监管资本的
A.算术平均数
B.加权平均数
C.乘以3.5%
D.乘以β系数
P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看,我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为标准法和
A.内部评级法
B.内部模型法
C.高级计量法D替代标准法
二、多项选择题
P19 21.在我国国有商业银行重组和改革过程中,对于战略投资者选
择的原则有
A.业务合作原则
B.竞争回避原则
C.利益分配原
D.长期持有原则
E.
优化治理原则
P47 22.银行和其他金融机构如果要提高其净利润将面临多种选择,
包括
A.设法降低各种营业费用
B.采取合理合法的避税措施减少应付税款
C.增加能够产生手续费收入的服务项目
D.提高每一项资产的净收益率
E.提高所有服务项目的手续费率
P94 23.衡量金融机构流动性的常用指标有
A.加的问题贷款与基础资本之比
B.总资本与风险加权资产之比
C.净货款与总存款之比
D.净贷款与客户存款之比
E.贷款与稳定资金之比P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险主要有
A.交易风险
B.市场风险
C.折算风险
D.支取风险
E.经济风险
P250 25.在计量信用风险时,内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。
具体风险因素包括
A.期限(M)
B.违约损失率(LGD)
C.违约概率(D)
D.总债务收入比(TDS)
E.违约风险暴露(EAD)
三、判断改错题
P10 26.农村商业银行和村镇银行是我国的新型的农村金融机构。
P218 27.贷款销售是银行或其他金融机构通过直接出售或证券化的方式,把贷款转让给第三方。
P136 28.证券的票面利率越高,它的久期越长。
P248 29.资本的职能包括:营业职能、保证职能和监管职能。
P317 30.计量操作风险监管资本包括:标准法和高级计量法。
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分
P42 31.银行负债的主要方式有哪些?
P111 32.简述重定价模型的缺陷。
P159 33.影响贷款收益率的主要因素有哪些?
P226 34.影响汇率变动的要素有哪些?
P110 五、计算题(本大题类1小题,8分)
P90 36.试述CAMEL评级体系。
P215 37.试述金融机构衍生工具的种类及其风险。
参考答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.B
4.D
5.D
6.C
7.A
8.D
9.C10.A11.B12.C13.D14.D15.B
16.D17.C18.D19.A20.B
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
21.ABDE 22. ABCDE 23.CDE 24.ACE 25.ABCE
三、判断改错题(本大题共5小题,每小题4分,共20分
26.错,农村商业银行不是新型的农村金融机构。
27.对。
28.错,利率越高,久期越短。
29.错,“保证职能”改成“保护职能”。
30.错,还应包括“替代标准法”
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)
31.(1)无息的活期存款。
(2)储蓄存款。
(3)N0W账户。
(4)货币市场存款账广。
(5)定期存款。
(6)非存款形式的借款
32.1.忽视了市场价值效应:2.过于笼统:3.资金回流问题4.忽视了表外业务所产生的现金流。
33.(1)贷款基础利率;(2)贷款信用风险补偿;(3)贷款相关费用;(4)其他非价格条款(如补偿性存款余额、准备金要求)。
34.(1)国际收支。
(2)通货膨胀。
(3)利率。
(4)各国的宏观经济政策。
(5)
市场预期
(6)其他因素。
五、计算题(本大题共1小题,8分)
35.(1)1年期利率敏感性资产:RSA=70+20+60+30=180(百万元)
1年期利率敏感性负债:RSL=30+15+50+10=105(百万元)
(2)CGAP=RSA-RSL=180-105=75(百万元)
净利息收入变化为:75×1%=0.75(百万元)
所以利率上涨1%时,该金融机构净利息收入会增加0.75百万元。
六、论述题(本大题共2小题,每小题9分,共18分
36.对金融机构进行综合评价时广泛使用的方法——“骆驼评级体系”( CAMEL)。
它由C—资本充足性、A——资产质量、M——管理水平、E——盈利能力、L——资产流动性五个要素组成。
在运用CAMEL评级体系时,先对各要素进行评级,为每一要素确定一个从1到5级的等级。
其中等级1为最好,等级5为最差。
然后,对所有要素进行综合评级,并得出一个综合等级,它代表了最终的评级结果。
这个最终结果也分为1到5的等级,同样,等级1为最好,等级5为最差。
【需要对5个要点展开论述】
37.种类:远期、期货、互换和期权。
主要风险:
(1)市场风险;(2)信用风险;(3)流动性风险;(4)操作风险;(5)基差风险;(6)
法律风险。
(需要对6个风险要点展开论述)。