模糊综合评价法在风险评估中的应用

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结
论
用模糊数学工具将难以精确度量的风险因素量化 , 既克服了传统优化法仅限于难决定定量问题的 缺点 , 又弥补了采用经验估计的方法难以解决复杂问题并且容易产生偏差又不易得出确切结果的不足, 显著提高了决策效率和准确性。 [参
[ 1] [ 2] [ 3]
考
文
献]
杨纶标 , 高英仪 . 模糊数学原理及引用 [ M ] . 广州 : 华南理工大学出版社 , 2004. 韩妍妍 . 高速公路 BO T 项目存在的风险及防范 [ J] . 金融教学与研究 , 2006, ( 4) : 56- 57. M ichel Crouh y, D an G al ai, R obert M ark. 风险管理 [ M ] . 曾刚 , 罗晓军 , 卢爽译 . 北京 : 中国财政经济出版社 , 2005.
第 9 卷第 4 期 2009 年 12 月
安徽水利水电职业技术学院学报
Vol. 9 No. 4 Dec. 2009
JOU RN AL OF A NH UI T ECH N IC AL COL LEGE OF WAT E R RESOU RC ES A ND H YDRO ELE CT RIC POW ER
程量较大 , 地下水碱性较大, 需处理后才能作为施工用水; 当地抗震烈度为 6&; 每年梅雨季节雨水较大, 易发生内涝; 原建设单位为私营企业, 经济能力一般, 项目风险管理意识比较淡薄, 轻视风险事前预防; 图纸设计对施工技术的要求一般; 施工单位与监理单位的技术水平和管理水平差异较大 , 对安全重视程 度也不够 ; 对通货膨胀和利率的风险估计不足。建设单位与政府相关部门沟通不及时。
( 责任编辑
陈化钢)
Abstract: T aking highw ay BOT poject of Bo fu as ex am ple, t his paper analy zes t he applicat io n of fuzzy com prehensiv e assessment t o r isk evaluat ion. Key words: BOT pr oject ; f uzzy com prehensive assessment; risk est imat e 是指政府在一定期限内通过特许协议将基础设施建设、 经营和管理权让渡给项目投资人 , 当特许期 满后投资人将该基础设施无偿的移交给政府的一种投融资方式。
第4期
杨
笑 , 等 : 模糊综合评价法在风险评估中的应用
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( 2) 评价计算。根据风险因素分析结果, 构造判断矩阵 , 求指标相对重要性权重 , 将权重代入模糊评 价模型, 给出评价结果, 如表 1 所列。 判断矩阵 U 1 中 , W 1 = ( 0. 58, 0. 31, 0. 11) , 其中
m ax
= 0. 0037, CI= 0. 00185, CR= 0. 0032< 0. 1;
判断矩阵 U 2 中 , W2= ( 0. 16, 0. 30, 0. 54) , 其中 max= 0. 0010, CI= 0. 005, CR= 0. 0086< 0. 1; 判断矩阵 U 3 中 , W3= ( 0. 14, 0. 44, 0. 42) , 其中 max= 3. 0375, CI= 0. 0348, CR= 0. 06< 0. 1; 判断矩阵 U 中 , W= ( 0. 44, 0. 39, 0. 171) , 其中 m ax = 3. 018, CI= 0. 009, CR= 0. 0016< 0. 1 。
ri j 1 rij 2 ∃ ri j 4 r ij 其中 , r ij n = V ij n / N ; N 为参评专家总数, V ij n 为认为 U ij 属于风险等级 r n 的专家人数。 2. 3 对子准则层进行模糊评价( 一级模糊评价) B i = W i % R i = ( bi 1 , bi 2 , ∃, b i 4 )
目标层对风险因素评价集的隶属向量: B = W % R = ( b1 , b2 , ∃, b 4 ) B 是目标层对风险因素评价集的隶属向量。
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实例分析
亳阜公路是皖第 2 条以 BOT 方式建设的高速公路 , 全长 91 4km , 整个工程总投资 38. 67 亿元。 ( 1) 工程风险因素分析。亳阜高速公路工程沿线土质较差, 多为粉质粘土, 承载力较低, 挖填方工
计算得模糊综合评价结果为: B= ( 0. 18, 0. 37, 0. 33, 0. 12) , 根据最大隶属度原则 , 0. 37 最大 , 而其 对应的风险等级为∋ 较大( , 而第二隶属度 0. 33 与 0. 37 很接近, 其对应的风险等级为 ∋ 小( , 也就是说亳 阜高速公路 BOT 项目工程有较大风险 , 但如果控制得力 , 管理有效 , 还是能够达到预期目标的。而在 实际建设中, 由于项目管理出现问题和项目建设资金链连接不畅 , 导致整个工程比原计划延期了近 1 年 才顺利通车, 整个工程的附属工程高速指挥中心工程和部分服务区工程至今仍在建设中。
表1 一级评价指标 一级指标权重 大 中 亳阜高速公路 BO T 项目建设风险评价表 二级评价指标 小 很小 二级指标权重 工程管理风险 ( 0. 58) 管理风险 ( 0. 58) 0. 18 0. 33 0. 33 0. 16 财务管理风险 ( 0. 31) 人员管理风险 ( 0. 11) 施工风险 ( 0. 16) 质量与安全 风险 ( 0. 31) 0. 18 0. 42 0. 33 0. 07 技术风险 ( 0. 30) 安全风险 ( 0. 54) 政治风险 ( 0. 14) 环境风险 ( 0. 17) 0. 13 0. 36 0. 22 0. 29 经济风险 ( 0. 44) 自然风险 ( 0. 42) 大 0. 2 0. 1 0. 3 0. 1 0. 2 0. 2 0 0. 1 0. 2 较大 04 0. 2 0. 3 0. 2 0. 4 0. 5 0. 1 0. 4 0. 4 小 0. 3 0. 4 0. 3 0. 5 0. 3 0. 3 0. 3 0. 3 0. 1 很小 0. 1 0. 3 0. 1 0. 2 0. 1 0 0. 6 0. 2 0. 3
收稿日期 : 2008 12 10; 修回日期 : 2008 12 24 作者简介 : 杨 笑 ( 1980- ) , 安徽淮南人 , 助理工程师 , 主要从事工程建设管理与监理工作。
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安徽水利水电职业技术学院学报
第9卷
图1
BO T 项目建设风险图
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2. 1
运用模糊综合评价法进行评价
构建模糊评价集 高速公路 BOT 项目建设风险因素集 U = { U 1 , U 2 , U 3 } ; 风险因素评价集 : V = { V 1 , V 2 , V 3 , V 4 } , 描
Application of fuzzy comprehensive assessment to risk evaluation
YANG Xiao, WANG Zhang hu
( Schoo l o f Civil Eng ineering , H efei U niver sity of T echno lo gy , H efei 230009, China)
i i
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其中 , B 为准则层风险因素对风险因素评价集的隶属向量 , W 为准则层下各风险因素的权重向量。 2. 4 对准则层进行模糊评价 ( 二级模糊评价 ) 由一级模糊评价可分别得出准则层 U i 对目标层 U 的权重向量 W = ( w 1 , w 2 , w 3 ) 和隶属矩阵 B1 R= B2 = B3 b11 b21 b31 b12 b22 b32 ∃ b 14 ∃ b 24 ∃ b 34 ( 6) ( 7)
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高速公路 BOT 项目建设风险因素分析
高速公路 BOT 项目投资规模大 , 经营周期长 , 因此不可避免的存在着多种风险 , 如政策变动、 贸易
和金融市场变动等等。高速公路 BOT 项目的不确定性给项目带来的总体风险是由相互作用、 相互依 存的若干项目子风险按一定规律复合而成, 其风险因素具有如下系统特征 : 必然性和不确定性 ; 动 态性和阶段性; ! 相关性和依存性 ; ∀ 风险保障程度低且具有政策性 ; # 长期性和多层次性。 目前的高速公路工程建设可行性研究报告中对项目建设风险评估没有进行过多的重视, 可能导致 因为整个工程建设工期的拖延和工程总成本的增加 , 而影响整个项目的经营和项目最后的经济收益。 因此采用数学方法对工程建设风险进行分析评估后所得出的结果会成为工程可行性研究报告的有益补 充。依据相关资料分析, BOT 项目建设风险可如图 1 所示。
模糊综合评价法在风险评估中的应用
杨 笑, 王章虎
230009) ( 合肥工业大学土木ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程与水利学院 , 安徽 合肥
摘
要 : 在高速公路 BO T 项目可行性研究中 , 可运用模 糊综合评价法对项 目建设风险进行评 估 , 文章以 亳阜
高速 BO T 项目为例进行分析 。 关键词 : BOT 项目 ; 模糊综合评价 ; 风险评估 中图分类号 : O 159 文献标识码 : A 文章编号 : 1671 6221( 2009) 02 0001 03
述的风险大小{ 大, 中 , 小 , 很小 } 。 2. 2 建立隶属矩阵 根据各风险因素风险程度的高低, 专家组参照评价标准评定风险等级 , 得到子准则层各风险因素 Uij 对风险评价集 V 的隶属向量 r ij , 其隶属矩阵为 ri 11 ri 12 ri 1 Ri = ri 2 ∃ = ri 21 ri 22 ∃ ∃ ∃ ∃ri 24 ∃ ∃ ri 14 ( 4)