精算师介绍教学教案
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精算学课件
精算管理和控制系统
风险 分析 利润 分析 定价 产品 设计
经验 数据 分析 偿付 能力 评价 资产 评估
负债 评估
资产 负债 管理
第一部分 利息理论基础
利息理论
利息理论基本概念
利息 理论
年金 债务偿还 债券价值
一、利息的定义
定义 利息产生在资金的所有者和使用者不统一的场合， 它的实质是资金的使用者付给资金所有者的租金， 用以补偿所有者在资金租借期内不能支配该笔资 金而蒙受的损失。
精算师的角色
精算师的基本职能是计算保险费率。传统上，精算
专业大多用于保险公司和参与社会保障体系的设计， 在保险公司中，精算师是核心部门的核心人才，有 着极高的地位、权力和职责。 精算师通常有三种角色：一是保险公司的雇员，为 保险公司工作；二是监管部门的代理人，按照监管 的要求进行工作，并及时反映保险公司诸如偿付能 力不足等重大事件；三是作为保险专家，发表专家 意见，维护消费者的利益，提醒公众风险在哪里。 精算师担负着对政府、保险公司和保户三方面的重 责。
关键概念 保险合同 可保风险：可保风险是保险人愿意承保并能够承 保的风险。
保险分类
财产保险 车险 房屋保险 火灾险 信用险 知识产权保险 人身保险 寿险 健康险 意外险
精算学及其应用领域
精算学概念 应用各种数理模型来估计和分析未来不确定事件（风险）产
精算学一般分为寿险精算学和非寿险精算学。寿
险精算学讨论的是只与人的寿命风险有关的计算 问题，而涉及到所有其他保险风险的计算问题都 属于非寿险精算学的范畴，包括健康险的计算问 题。 原因：人的寿命风险具有更大的稳定性，而且寿 险保单中，保险金是事先约定的。而在涉及其他 保险风险的保单中，保险金一般直接与被保险人 的实地损失相联系，后者无法事先准确得知。由 于损失的不确定性，使得非寿险保单费率的厘定、 保险金的提留等都比寿险精算更为复杂和困难， 所使用的工具也更加艰深。
保险精算培训课件
风险规避策略
针对高风险业务或领域，制定相应的规避策略，如限制承保范 围、提高保费等。
风险缓释措施
对于无法规避的风险，采取相应的缓释措施，如再保险、共同 保险等。
风险管理工具
运用各种风险管理工具，如投资组合优化、资本管理、压力测 试等，有效控制和缓释风险。
风险监控与报告
风险监控体系
建立完善的风险监控体系，实时监测各类风险因素的变 化，以及其对保险公司的潜在影响。
风险管理
随着风险意识的提高，保险精算将在风险识别、评估和控制方面 发挥更大的作用。
法规遵从
随着监管政策的不断变化，保险精算需要更加注重法规遵从，以避 免因违规操作而导致的风险。
提高保险精算水平的建议与策略
掌握精算理论
深入学习精算理论是提高保险精算 水平的基础，了解精算模型和方法 的原理和应用。
数据分析能力
风险报告制度
定期或实时向上级管理部门或董事会报告公司的风险状 况，以确保决策者对风险有充分的了解和认识。
风险调整后的业绩评估
在业绩评估中考虑风险因素，以客观地评价公司的经营 绩效和风险管理水平。
05
保险精算的案例分析
案例一：人身保险精算实例
总结词
该案例通过具体数据展示了如何对人身保 险进行精算，包括对生存分布的假设、利 率和费用率等的考虑。
学习数据分析技能，掌握数据挖掘 和机器学习方法，以便更好地利用 数据进行精算分析。
实践经验积累
通过实际项目经验积累，不断总结 和反思，提高自己的精算实践能力 。
关注行业动态
了解保险市场的最新动态和趋势， 关注监管政策的调整和变化，及时 调整精算策略和方法。
THANK YOU.
二战后，随着非寿险市场的发展和计算机技术的 普及，保险精算得到了更广泛的应用和发展。
保险精算培训课件
明确培训目标
培训目标与内容设计
培训形式与安排
采用线上+线下的形式，利用多媒体教学资源，实现互动式、案例式、讨论式教学。
培训形式
根据学员实际情况，制定详细的培训时间表和课程安排，确保学员有足够的时间学习和消化所学知识。
培训安排
通过考试、作业、课堂表现等多种方式对学员的学习成果进行评估，了解学员掌握保险精算的程度。
损失分布
索赔频率与索赔强度
预测模型
损失分布与索赔预测的运用
掌握索赔频率和索赔强度的概念及其计算方法，用于评估财产保险的风险。
掌握预测模型的基本原理和方法，如回归分析、时间序列分析等，用于预测索赔行为。
运用损失分布和索赔预测进行保险产品的定价和准备金评估。
保费定价与资金运用
研究保险产品的定价原理和方法，为保险精算提供保费计算工具。
详细描述
保险风险控制与防范
总结词
保险风险监测与报告是保险精算师在风险管理中的重要职责之一，是指对已经实施的风险管理措施进行监测和评估，及时发现和处理潜在的风险。
详细描述
监测是指对已经实施的风险管理措施进行持续的监督和检查，及时发现和处理潜在的风险。报告则是将监测结果和分析结论向保险公司管理层和相关部门进行汇报，以便及时采取相应的措施。在这一过程中，保险精算师需要运用精算技术和风险管理知识，制定科学合理的监测指标和报告制度，以确保风险管理工作的有效性和科学性。
保险精算定义
保险精算具有强烈的数据分析和数理统计特征，需要掌握概率论、统计学、风险理论等相关知识，同时还需要了解保险业务和财务管理的相关知识。
保险精算特点
保险精算的定义与特点
保险精算的角色
保险精算师是保险公司的重要专业人才，负责产品设计、费率厘定、理赔处理等关键环节的数据分析和决策支持。
培训目标与内容设计
培训形式与安排
采用线上+线下的形式，利用多媒体教学资源，实现互动式、案例式、讨论式教学。
培训形式
根据学员实际情况，制定详细的培训时间表和课程安排，确保学员有足够的时间学习和消化所学知识。
培训安排
通过考试、作业、课堂表现等多种方式对学员的学习成果进行评估，了解学员掌握保险精算的程度。
损失分布
索赔频率与索赔强度
预测模型
损失分布与索赔预测的运用
掌握索赔频率和索赔强度的概念及其计算方法，用于评估财产保险的风险。
掌握预测模型的基本原理和方法，如回归分析、时间序列分析等，用于预测索赔行为。
运用损失分布和索赔预测进行保险产品的定价和准备金评估。
保费定价与资金运用
研究保险产品的定价原理和方法，为保险精算提供保费计算工具。
详细描述
保险风险控制与防范
总结词
保险风险监测与报告是保险精算师在风险管理中的重要职责之一，是指对已经实施的风险管理措施进行监测和评估，及时发现和处理潜在的风险。
详细描述
监测是指对已经实施的风险管理措施进行持续的监督和检查，及时发现和处理潜在的风险。报告则是将监测结果和分析结论向保险公司管理层和相关部门进行汇报，以便及时采取相应的措施。在这一过程中，保险精算师需要运用精算技术和风险管理知识，制定科学合理的监测指标和报告制度，以确保风险管理工作的有效性和科学性。
保险精算定义
保险精算具有强烈的数据分析和数理统计特征，需要掌握概率论、统计学、风险理论等相关知识，同时还需要了解保险业务和财务管理的相关知识。
保险精算特点
保险精算的定义与特点
保险精算的角色
保险精算师是保险公司的重要专业人才，负责产品设计、费率厘定、理赔处理等关键环节的数据分析和决策支持。
第一讲保险精算概论知识讲解
2020/8/16
案例分析
• 27岁的金先生，某银行职员，宝宝即将降生。偿还房 贷和养育宝宝是金先生未来主要的家庭负担。 作为家庭经济支柱的金先生，时常感到对未来生活的压 力和担忧，开始考虑买保险的事，但是买什么样的保险 ，金先生并不清楚。
• 你认为哪种保险是金先生最适当的选择？为什么？
2020/8/16
• Individual Life and Annuities Company/Sponsor Perspective (CSP) (U.S. and Canada) Spring
• Individual Life and Annuities Design and Pricing (DP) (U.S. and Canada) Fall
2020/8/16
国外的精算组织与我国的精算事业
• 精算职业团体最早产生于英国，1998年是其150周年 纪念. 国际上著名的精算学会有：北美精算学会、英 国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会，不 同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制 度。
2020/8/16
• 国际精算协会 • International Actuarial Association • 北美精算师协会 • Society of Actuaries • 美国精算师学会 • American Academy of Actuaries • 加拿大精算师协会 • Canadian Institute of Actuaries • 英国精算师协会 • Association of Consulting Actuaries
• 精算学始于：1693年 • 精算理论的应用领域:寿险与年金、财产与责任险、
团体健康险、 金融、投资等.
2020/8/16
案例分析
• 27岁的金先生，某银行职员，宝宝即将降生。偿还房 贷和养育宝宝是金先生未来主要的家庭负担。 作为家庭经济支柱的金先生，时常感到对未来生活的压 力和担忧，开始考虑买保险的事，但是买什么样的保险 ，金先生并不清楚。
• 你认为哪种保险是金先生最适当的选择？为什么？
2020/8/16
• Individual Life and Annuities Company/Sponsor Perspective (CSP) (U.S. and Canada) Spring
• Individual Life and Annuities Design and Pricing (DP) (U.S. and Canada) Fall
2020/8/16
国外的精算组织与我国的精算事业
• 精算职业团体最早产生于英国，1998年是其150周年 纪念. 国际上著名的精算学会有：北美精算学会、英 国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会，不 同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制 度。
2020/8/16
• 国际精算协会 • International Actuarial Association • 北美精算师协会 • Society of Actuaries • 美国精算师学会 • American Academy of Actuaries • 加拿大精算师协会 • Canadian Institute of Actuaries • 英国精算师协会 • Association of Consulting Actuaries
• 精算学始于：1693年 • 精算理论的应用领域:寿险与年金、财产与责任险、
团体健康险、 金融、投资等.
2020/8/16
精算师课程及教材
精算师课程及教材
精算师课程通常包括以下内容：
1. 精算学基础：介绍精算学的基本概念和理论框架。
2. 统计学：学习统计学方法和技术，包括概率论、假设检验、回归分析等。
3. 风险管理和保险学：了解保险产品、风险评估和管理方法。
4. 寿险精算：学习寿险产品的定价、储备计算、资本管理等内容。
5. 财务精算：研究公司财务报告、资产负债管理和资本市场相关的精算模型和方法。
6. 投资精算：学习投资分析、资本配置、投资组合管理等。
7. 社会保险与养老金精算：研究社会保险体系和养老金计划设计与管理。
8. 精算技术应用：学习精算软件和统计分析工具的应用。
精算师教材通常根据不同的教学大纲而有所差异，以下是一些常用的教材：
1.《精算准备手册》
2.《保险精算与计量经济学》
3.《投资精算：理论与实践》
4.《寿险精算导论》
5.《精算学应用》
6.《社会保险与养老金精算原理与实践》
7.《精算实务》
8.《财务精算与资本管理》
此外，还可以参考一些专业机构的教材和复习资料，例如由国际精算师协会（SOA）、精算师协会（CAS）和中国精算师协会所提供的教材和考试指南。
《保险精算简介》课件
生命表
根据大量人口统计数据编制的，反映不同年龄和性别的人群 死亡率水平的表格。
风险模型的建立与评估
风险识别
识别潜在的风险因素，为 建立风险模型提供基础数 据。
风险量化
对识别出的风险进行量化 和评估，确定风险大小和 可能造成的损失。
风险控制
采取措施降低风险发生概 率和减少潜在损失。
保费计算与调整
保费计算
THANKS
感谢观看
总结词
保费定价的公平性和竞争性是保险精算 的重要考虑因素，需要平衡保险公司和 消费者的利益。
VS
详细描述
在制定保费时，保险精算师需要考虑公平 性和竞争性问题。过高的保费可能导致消 费者负担过重，过低的保费则可能影响保 险公司的偿付能力。因此，保险精算师需 要在保费定价时进行权衡和取舍。
准备金评估的透明度与监管问题
风险模型的适用性问题
总结词
不同的风险模型适用于不同的保险产品和风险类型，选择合适的风险模型对于保险精算 是至关重要的。
详细描述
在实践中，保险精算师需要根据具体的保险产品和风险类型选择合适的风险模型。然而 ，由于风险模型的假设和局限性，其适用性可能会受到限制，导致精算结果出现偏差。
保费定价的公平性与竞争性问题
财产保险精算有助于保险公司降低风险、提高盈利能力。
再保险精算
再保险精算是对再保险合同的评 估和定价进行的研究。
精算师在再保险业务中负责评估 分出公司的风险，制定再保险费 率和分保条件，以保障分出公司
和再保险公司双方的利益。
再保险精算对于维护保险市场的 稳定和促进再保险业务的发展具
有重要意义。
投资与风险管理
未到期责任准备金
为应对未来可能发生的未到期 保险责任而提取的准备金。
根据大量人口统计数据编制的，反映不同年龄和性别的人群 死亡率水平的表格。
风险模型的建立与评估
风险识别
识别潜在的风险因素，为 建立风险模型提供基础数 据。
风险量化
对识别出的风险进行量化 和评估，确定风险大小和 可能造成的损失。
风险控制
采取措施降低风险发生概 率和减少潜在损失。
保费计算与调整
保费计算
THANKS
感谢观看
总结词
保费定价的公平性和竞争性是保险精算 的重要考虑因素，需要平衡保险公司和 消费者的利益。
VS
详细描述
在制定保费时，保险精算师需要考虑公平 性和竞争性问题。过高的保费可能导致消 费者负担过重，过低的保费则可能影响保 险公司的偿付能力。因此，保险精算师需 要在保费定价时进行权衡和取舍。
准备金评估的透明度与监管问题
风险模型的适用性问题
总结词
不同的风险模型适用于不同的保险产品和风险类型，选择合适的风险模型对于保险精算 是至关重要的。
详细描述
在实践中，保险精算师需要根据具体的保险产品和风险类型选择合适的风险模型。然而 ，由于风险模型的假设和局限性，其适用性可能会受到限制，导致精算结果出现偏差。
保费定价的公平性与竞争性问题
财产保险精算有助于保险公司降低风险、提高盈利能力。
再保险精算
再保险精算是对再保险合同的评 估和定价进行的研究。
精算师在再保险业务中负责评估 分出公司的风险，制定再保险费 率和分保条件，以保障分出公司
和再保险公司双方的利益。
再保险精算对于维护保险市场的 稳定和促进再保险业务的发展具
有重要意义。
投资与风险管理
未到期责任准备金
为应对未来可能发生的未到期 保险责任而提取的准备金。
精算培训基本概念讲解PPT教案
10.1，查 勘员到医 ， 院进行人 伤跟踪， 了解伤者 治疗情况 。
交强8000 三者800 不计200 共：9000
交强12000 三者16800 不计4200 共：33000
第17页/共33页
2012.4. 1，公司 理算人 员按被 保险提 供单据 进行理 算，确 定赔付 额。
交强12000 三者24800 不计6200 共：43000
第12页/共33页
13
二、比率指标
➢ （二）费用率
每单位保费中用于支付费用的部分。
费用率类型
简单费用率
综合费用率
分子 分母
当期费用 保费收入
当期费用 已赚保费
评价
与保费收入联系紧密， 易计算
与已赚保费联系紧密
综合费用率1
首日费用/保费收入 +其它费用/已赚保费 综合前两个费用率的 特点，相对更加公允
➢ （四）利润
利润=保费收入-提取未到期准备金-已决赔款-提取未决准备金-费用
第8页/共33页
9
接上例：
保费 收入
480
一、基础指标
事故季度
20111Q 20112Q 20113Q 20114Q 小计
已赚 保费
30 60 90 120 300
已决 赔款
18 30 36 24 108
已报案 未决
预测最终 已发生未报 赔款 告（IBNR）
第5页/共33页
12.31
6
一、基础指标
➢ （二）理赔
1、已决赔款 指已经支付给被保险人的赔款。
2、已发生已报案未决赔款准备金（Case Reserve） 对已经向保险人报案但尚未结案的赔案而提取的资金准备。
3、已发生未报案未决赔款准备金（IBNR）
中国精算师考试体系及课程介绍
一、国内精算专业的发展现状精算起源于英国，若从1693年哈雷设计出第一张生命表算起，精算学在西方已经有三百多年的历史。
英国的精算师协会是第一个精算师职业组织，距今已有150多年的历史，然而现在规模最大，拥有最多精算师会员的组织却是美国的北美精算师协会。
大多数保险业比较发达的国家都有自己的精算职业和职业组织，一些保险业相对落后的国家也都纷纷在努力建立自己的精算职业，这是应经济发展尤其是金融保险业发展的迫切需要而产生的。
作为一名合格称职的精算师不仅要有扎实的数理基础，而且还要精通投资、统计、税务、财会、金融、管理、法律、计算机、外语等方面的专业知识，因此，精算师的成才，往往需要很长的一段时间。
根据国外的经验，培养一个合格的精算师通常需要6-8年的时间。
在我国，由于保险业的发展尚处于起步阶段，精算师的培养通常需要更长的时间。
1980年我国保险业恢复营业以来，直至1987年11月南开大学与北美精算学会（Society of Actuaries，SoA）签订精算教育合作协议，并在1988年秋招收了国内首届精算研究生（三年制），设立了我国第一个外国（北美）精算学会的考试中心，并于1992年秋季首次举行SoA考试。
这标志着中国高校精算专业系统教育的正式起步。
从某种意义上讲，中国系统的精算教育是从高校的学历教育开始的，而且是从较高的硕士学历教育开始，同时，由于也伴随着建立了高校内的职业资格考试中心，所以也可以看作在中国形成精算行业的一种开端。
从这个意义上讲，中国的精算行业是从高等教育开始的。
也正是因为这一点，为中国的精算行业打上了一种烙印：一方面，具有较高的技术起点、队伍年轻、与国际接轨和学科先进整齐的特点；另一方面，也在很大程度上与现实的保险行业或公司经营有距离，实务经验不足，与中国保险业的迅速发展并不是非常匹配。
无论怎样，中国的高校精算教育已有了35年以上的历史，高等学校和外界都付出了很多的努力，培养的学生已成为目前中国精算实务队伍中的主力和骨干。
保险精算基本概念讲解课件
保险精算的历史与发展
早期发展
早期的保险精算以经验为基础， 通过观察和统计方法对风险进行
评估。
现代发展
随着数学、统计学和金融学的不断 发展，现代保险精算逐渐形成了一 套完整的理论和方法体系。
未来趋势
随着科技的不断进步和应用，人工 智能、大数据等技术在保险精算领 域的应用将更加广泛，推动保险精 算的进一步发展。
保险精算师通过科学的风险评估方法， 为保险公司提供风险控制和预防的建 议，降低保险业的风险水平。
保险精算师运用精算理论和方法，为 保险公司提供投资决策建议，提高保 险公司的投资效率和资产增值能力。
保费定价
保险精算师根据风险评估结果，制定 合理的保费价格，确保保险公司在承 担风险的同时获得合理的回报。
保险产品的定价原理
01
02
03
04
保险费率
保险费率是保险产品价格的体 现，它反映了保险公司承担风 险所需的成本和预期利润。
纯保费
纯保费是用来覆盖保险标的损 失和相关成本的费用，它是根 据风险评估的结果确定的。
附加保费
附加保费是保险公司为了弥补 可能的理赔成本和运营成本而
收取的费用。
总保费
总保费是纯保费和附加保费之 和，它反映了保险公司提供保 险产品的总成本和预期利润。
05
保精算的未来展
科技对保险精算的影响
数据分析与人工智能
利用大数据和AI技术，提高精算模型的准确性和效率，实现更精 准的风险评估和定价。
区块链技术
区块链技术可应用于保险合同的验证和执行，提高保险业务的透明 度和可追溯性。
物联网与传感器技术
通过物联网和传感器技术，实时收集和分析数据，为保险精算提供 更全面的风险评估依据。
保险精算原理.课件
2023
PART 06
保险精算的前沿问题与发 展趋势
REPORTING
人工智能在保险精算中的应用
1
人工智能技术为保险精算提供了更高效、准确的 模型和算法，用于风险评估、定价和赔付处理等 环节。
2
通过机器学习和深度学习技术，保险公司能够更 快速地处理大量数据，提高风险识别和预测的准 确性。
3
人工智能在保险精算中的应用还包括自动化核保、 智能客服和反欺诈等方面，有助于提升客户体验 和降低运营成本。
保险精算的实务应用
REPORTING
人寿保险精算实务
Байду номын сангаас
人寿保险精算概述
人寿保险精算是一门应用数 学和统计学的学科，用于评 估和预测人寿保险业务的风 险。
人寿保险产品类型
包括定期寿险、终身寿险、 两全保险和年金保险等，每 种产品类型都有其特定的精 算假设和评估方法。
死亡率分析
精算师通过对死亡率的分析， 预测未来死亡率的变化趋势， 为保险产品的定价和准备金 的提取提供依据。
保险精算师
具备保险精算知识和技能的专业人士， 负责制定保险产品的费率、准备金、 赔付金额等关键参数。
保险精算的重要性
风险评估与控制
保险精算通过对风险进行定量评 估，帮助保险公司制定合理的保 费和赔付策略，降低经营风险。
产品定价
保险精算师根据风险评估结果， 制定合理的保险产品价格，确保 公司盈利和客户满意度。
区块链技术为保险精算提供了去中心化、可追溯和不可篡改的数据存储和处理方式。
通过区块链技术，保险公司能够降低信息不对称和欺诈风险，提高赔付处理的透明 度和效率。
区块链技术在保险精算中的应用还包括智能合约、数字货币和跨境保险等方面，有 助于创新业务模式和拓展市场空间。
朱明-保险精算教学大纲word精品文档20页
朱明zhubob保险精算教学大纲本课程总课时：课程教学周，每周课时第一章：利息理论基础本章课时：一、学习的目的和要求1、要求了解利息的各种度量2、掌握常见利息问题的求解原理二、主要内容第一节：实际利率与实际贴现率一、利息的定义二、实际利率三、单利和复利四、实际贴现率第二节：名义利率和名义贴现率第三节：利息强度第二章年金本章课时：一、学习的目的和要求1、要求了解年金的定义、类别2、掌握年金问题求解的基本原理和常用技巧二、主要内容第一节：期末付年金第二节：期初付年金第三节：任意时刻的年金值一、在首期付款前某时刻的年金值二、在最后一期付款后某时刻的年金积累值三、付款期间某时刻的年金当前值第四节：永续年金第五节：连续年金第三章生命表基础本章课时：一、学习的目的与要求1、理解常用生命表函数的概率意义及彼此之间的函数关系2、了解生存函数与生命表的关系并掌握寿险生命表的特点与构造原理3、掌握各种分数年龄假定下，分数年龄的生命表函数的估计方法二、主要内容第一节生命函数一、分布函数二、生存函数三、剩余寿命四、取整余命五、死亡效力六、生存函数的解析表达式第二节生命表一、生命表的含义二、生命表的内容第四章人寿保险的精算现值本章课时：一、教学目的与要求1、掌握寿险趸缴纯保费的厘定原理2、理解寿险精算现值的意义，掌握寿险精算现值的表达方式及计算技巧3、认识常见的寿险产品并掌握各种产品趸缴纯保费的厘定及寿险精算现值方差的计算4、理解趸缴纯保费的现实意义二、主要内容第一节死亡即付的人寿保险一、精算现值的概念二、n年定期保险的精算现值（趸缴纯保费）三、终身寿险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费五、生存保险与两全保险的趸缴纯保费第二节死亡年末给付的人寿保险一、定期寿险的趸缴纯保费二、终身寿险的趸缴纯保费三、两全保险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费第三节死亡即刻赔付保险与死亡年末赔付保险的精算现值的关系第四节递增型人寿保险与递减型人寿保险一、递增型寿险二、递减型寿险三、两类精算现值的换算第五章年金的精算现值本章课时：一、学习目的与要求1、理解生存年金的概念2、掌握各种场合计算生存年金现时值的原理和技巧。
保险精算教案01
70
0
1 t dt 70
1 1 2 t 70 2
35
国际通用的精算学符号
用 表示（x）岁的人在t年内 死亡的概率
t
qx
t
qx Pr[T ( x) t ], t 0
S ( x) S ( x t ) Fx (t ) S ( x)
用 t 率
p x 表示（x）岁的人活过t年的概
(5)生存率， x ，x岁的人活过1年仍然 生存的概率
p
lx 1 px , px qx 1 lx
d x lx lx k k qx lx lx
k
lx k k px lx
q p q t x u x t tu x
lx t lx t lx t u lx lx t
F ( x x) F ( x) 1 lim x 0 x 1 F ( x)
F `( x) [1 s ( x)]' 1 F ( x) 1 F ( x)
S '( x) [ln s( x)] S ( x)
用死力表示生存函数、密度函 数
对
0
x 从0～x积分 S '( y ) dy dy S ( y)
用k d x 表示 x 岁的人在 k 年内死亡的人数， 则
d l l k x x x k
根据生命表的性质
l0 d0 d1 ... dw1
dx
x 0
w1
（4）死亡率， x 表示x岁的人在1年内死 亡的概率
q
d x lx lx 1 qx lx lx
例题：用寿命分布函数和生存 函数表示下列概率
精算学课件
三、固定利息债券
例如，一个票息为7.6%，2016年到期的财政债券，持有一张这种面额为1,000 元的债券的人有以下权利：每年获得76元的利息，利息在每年9月30日支付， 直到2016年9月30日(包括这一天也支付利息)，并且在这一天偿还本金1,000元。 设想一名投资者在1998年9月30日以P元的价格购买了这样一张债券(刚好在当 时到期的利息被支付以后)。如果该投资者不必纳税并且持有该债券直至最后 偿付日(而不是在早一些时候卖出)，他这项交易的现金流量如下表1－3所示：
寿险精算
保险精算
金融、 投资、 社会保障
合肥工业大学
三、保险精算学的基本原理
1.大数法则 2.风险厌恶原理 3.等值原理
合肥工业大学
大数法则
大数法则又称大数定律和平均法则，即在随机现象 的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这 就是大数法则。它是用来说明大量的随机现象由于 偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定 理。大数法则揭示了随机现象内在的规律性，是概 率论的基础理论之一。它是研究随机变量和的极限 行为，分为两部分：一是若干个随机变量和的平均 的极限定理——大数定律；另一部分是关于独立随 机变量之和的极限分布为正态分布的中心极限定理 。
注意，在上表中，时间是从贷款之日起按月计量的。
二、无息债券
“无息债券”(zero-coupon bond)是指这样一种证券，它没有固 定的利息支付，而只是在未来的某一特定日期支付一笔约定的金额。例 如，某种债券承诺在2010年10月1日支付给持有者70,000元，此外没有 其他支付，这种债券就是一种无息债券，假定在1998年10月1日这种债 券的价格是35,160元，对于一个在这一天购买该债券的投资者来说，其 现金流量如下所示：
《精算职业简介》课件
未来发展
未来，精算职业的发展将更加多元化和个性化。精算 师需要不断提升自己的专业能力和综合素质，以适应 市场的变化和需求。同时，精算师也需要关注新兴领 域和行业，如人工智能、大数据、区块链等，这些领 域可能会为精算师带来更多的机遇和发展空间。此外 ，随着全球化和国际合作的不断加强，精算师也可以 在国际舞台上发挥更大的作用和影响力。
精算职业需要具备扎实的数学和统计学基础，良好的分析能力和判断力，以及对保险行业的深入了解 和敏锐的市场洞察力。
精算职业的起源和发展
精算职业起源于18世纪的英国，最初 是为了解决海上保险的赔付问题而发 展起来的。随着保险业的不断发展， 精算师的角色逐渐扩展到风险评估、 保险产品设计等多个领域。
VS
如今，精算职业已经成为了全球范围 内保险行业不可或缺的一部分。随着 科技的进步和大数据时代的到来，精 算师在风险预测和管理方面的作用越 来越重要，其职业前景也更加广阔。
案例三
某精算师通过创新性的方法，改进了公司的风险管理 体系，提升了公司的整体竞争力。
经验分享和建议
经验分享
精算师需要具备扎实的数学、统计学和概率论基础，同时还需要掌握保险、金融等领域 的相关知识。
建议
精算专业学生应积极参与实习、实践和项目，积累实际工作经验，提高自己的综合素质 。
总结和展望
06
对精算职业的总结和评价
精算职业简介
contents
目录
• 精算职业概述 • 精算职业的技能和要求 • 精算职业的机会和前景 • 精算职业的教育和培训 • 精算职业的成功案例和经验分享 • 总结和展望
01
精算职业概述
精算职业的定义
精算职业是指从事风险评估、保险产品设计、保单定价、准备金评估、再保险计划等工作的专业人员 。精算师通过对不确定性的数学处理，运用统计、财务、法律等相关知识，对保险行业的风险进行预 测和管理，为保险公司的经营决策提供数据支持和专业建议。
第13章-保险精算.讲述
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1
附：精算师考试
精算师是运用精算方法和技 术解决经济问题的专业人士， 是评估经济活动未来财务风 险的专家。
精算师考试
精算师传统的工作领域为商业 保险业，在这个行业，精算师 主要从事产品开发、责任准备 金核算、动态偿付能力测试等 重要工作，确保保险监管机关 的监管决策、保险公司的经营 决策建立在科学的基础上。
✓其次，保险市场日益完善，保险业的 竞争日趋激烈
✓再次，政府对保险业的管制加深
第一节 保险精算概述
以上各种因素交织在一起使得保险人 提高费率的难度加大
尽管保险精算向非寿险领域的开拓并 没有理论上的重大创新，但是要在非 寿险领域形成像寿险精算一样的体系 即非易事，这主要是非寿险本身的环 境决定的
第一节 保险精算概述
由此可见：单纯知道某事件发生概率并不能 达到不确定性向确定性的转变，还必须要考 虑实际损失的变动与标的总数的比率，这个 比率越小，确定性就越好。
第二节 非寿险精算概述
如在上例中，实际损失的变动与标的总 数的比率2%，而这一变动范围的可能 性为95%。也就是说实际损失在（28， 32）之间的概率为95%，这是一个比较 理想的确定性关系
精算师考试
遵循国际惯例，中国精算师资格考 试分为两个层次：第一个层次为准 精算师考试，考试内容为精算人员 必须掌握的精算理论和技能，以及 基础的精算实务知识
精算师考试
准精算师部分考试共9门必考课程， 包括数学基础Ⅰ、数学基础Ⅱ、复 利数学、寿险精算数学、风险理论、 生命表基础、寿险精算实务、非寿 险精算实务、综合经济基础。考生 通过全部9门课程考试后，将获得准 精算师资格。
第一节 保险精算概述
如研究保险事故的发生规律； 保险事故损失额的分布规律； 保险人承担损失的平均风险及 其分布规律；保险费及责任准 备金等保险具体问题的计算
精算职业简介PPT演示课件
→STEP1：ASA(准精算師) 中级课程
FAP 11. Role of Profession Actuary 2. External Forces 3. Risk in Actuarial Problems 4. Actuarial Solutions 5. Actuarial Models
FAP 26. Model Selection 7. Assumption Selection 8. Monitor Results and Completing the Control Cycle
晋升职级
首席精算师 首席财务官 首席风险官 首席执行官
11/24
精算师发展前景
工作范围
保险产品开发设计，包括条款及价格涉及，既要保证公司能盈利，又要有 管理的可行性，更要符合人们需要，使得产品富有市场竞争力。 保险产品管理，例如：决定分红保单的分红分配、万能账户的结息以及再 保安排等。 确保公司的偿付能力充足性 检测公司的资产配置及资产负债管理 审核公司的年底财务报告 投资方向的把握：对公司的各项投资进行评估，以确保投资的安全和收益； 参与公司的发展计划：为公司未来的经济决策提供有效的数据支持和专业建议。
当前的市场数据：目前及未来金融市场的表现如何，债券市场和股票市场五年 后的盈利分别是多少等
数学和统计学模型 经济，人口，社会，福利等知识 国家监管的条例和精算师协会制定的守则 判断能力（最重要）
15/24
目录
精算简介 精算师发展前景 精算师考试制度
16/24
精算师考试制度
北美 北美精算师协会（SOA） 美国意外险精算师协会 Casualty Actuaries Society (CAS) 加拿大精算师学会 Canadian Institute of Actuaries (CIA)
FAP 11. Role of Profession Actuary 2. External Forces 3. Risk in Actuarial Problems 4. Actuarial Solutions 5. Actuarial Models
FAP 26. Model Selection 7. Assumption Selection 8. Monitor Results and Completing the Control Cycle
晋升职级
首席精算师 首席财务官 首席风险官 首席执行官
11/24
精算师发展前景
工作范围
保险产品开发设计，包括条款及价格涉及，既要保证公司能盈利，又要有 管理的可行性，更要符合人们需要，使得产品富有市场竞争力。 保险产品管理，例如：决定分红保单的分红分配、万能账户的结息以及再 保安排等。 确保公司的偿付能力充足性 检测公司的资产配置及资产负债管理 审核公司的年底财务报告 投资方向的把握：对公司的各项投资进行评估，以确保投资的安全和收益； 参与公司的发展计划：为公司未来的经济决策提供有效的数据支持和专业建议。
当前的市场数据：目前及未来金融市场的表现如何，债券市场和股票市场五年 后的盈利分别是多少等
数学和统计学模型 经济，人口，社会，福利等知识 国家监管的条例和精算师协会制定的守则 判断能力（最重要）
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目录
精算简介 精算师发展前景 精算师考试制度
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精算师考试制度
北美 北美精算师协会（SOA） 美国意外险精算师协会 Casualty Actuaries Society (CAS) 加拿大精算师学会 Canadian Institute of Actuaries (CIA)
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5、精算师考试 北美精算师考试 / 中国精算师考试 / 考点：广州中山大学岭南学院
评分方式 ： 标准分10分制
计算器
只允许使用不带记忆功能的计算器（BAⅡplus）， CASIO fx-95 最为常用。
与会计师、律师和医生等职业相比，精算师是一项人数不 多、专业性更强的职业。根据美国1999年的职业评级历书 (Jobs Rated Almanac by Les Krantz) 对美国的250种职业进行 的评定和排名，精算师被评为最好的职业。
4、就业情况 中华英才网 / 智联招聘 /
精算师介绍
1、什么是精算学 精算学在西方已经有三百年的历史，它是 一门专门研究如何处理保险业及其他金融 业中各种风险问题的定量方法和技术的学 科，是现代保险业、金融投资业和社会保 障事业发展的理论基础。目前，精算已经 渗透到商业保险的各个领域，并在投资机 构、社会福利组织、政府咨询和监管等机 构中发挥越来越重要的作用。
Hale Waihona Puke 6、中国精算师考试中国精算师考试的特点
1. 精算考试的IPO（SOA是主板）
报考门槛低，不限专业 一次可以报考全部科目，可以“一夜暴富” 报名费用便宜，没有汇率风险
著名案例：上海复旦大学的柳微尘，本科大三开始考试，化学专业 2001.9 报考01，通过 2002.9 报考02，03，04，05，06，07，08，09，通过
至今2个记录无人打破，一，一次性通过8门；二，通过时22岁，最年轻
2. 题目难，计算量大，时间紧
比如01数学基础01，180分钟，60道单选，平均3分钟一题
03复利数学，120分钟，30道单选，平均4分钟一题 08非寿险，180分钟，28道单选，6道不定项选择，6道大题
2、什么是精算师
精算师是经过金融保险监管部门认可其从业资格的个人。 精算师在数学、统计、财务、组织及分析方面具有广泛的 技能，他们运用精算知识从事评估承保风险、厘定保险费 率、提留准备金、安排分保额和进行偿付测试等工作。传 统上精算专业大多运用于保险公司和参与社会保障体系的 设计，而今天精算师被定位于更广泛的领域，如商业银行、 金融中介、长期资本项目等。凡是需要处理风险的领域， 精算师都能发挥作用。