我国商业银行信贷风险控制研究【文献综述】
关于商业银行信用风险管理的文献综述
A)关于商业银行信用风险管理的文献综述摘要：随着银行业自身的快速发展以及业务量的增加，信用风险问题在银行的经营过程中逐渐暴漏出来，这就在一定程度上要求银行业对信用风险进行管理以降低其发生的可能性。
当前，国内外学者对信用风险管理的研究越来越多，使得银行业可以根据自身的实际情况选择相应的风险管理方法和工具。
本文主要从银行信用风险的定义、银行内部评级体系和银行信用风险量化几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。
关键词：商业银行,信用风险，风险管理,文献综述一、关于银行信用风险定义的研究1。
风险的定义风险(Risk）最早起源于拉丁美洲人的日常生活用语“Resum”,原意是“因航海或海上活动，其可能伴随而来的各种无法预测的危险或风险”。
而《辞海》中将风险定义为“人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可能性”。
在我国的《中国大百科全书（经济学）》中，提出“风险通常是指由于当事者主观上不能控制的一些因素的影响,使得实际结果与当事者的事先估计有较大的背离而带来的经济损失"。
2。
银行信用风险的定义亨利·范·格罗(2005）将信用风险定义为债务人或金融工具的发行者不能根据信贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性,是银行业固有的风险.闰晓莉、徐建中（2007）认为信用风险狭义上一般是指借款人到期不能或不愿履行还本付息协议，致使银行金融机构遭受损失的可能性，即它实际上是一种违约风险。
广义上是指由于各种不确定因素对银行信用的影响，使银行金融机构经营的实际收益结果与预期目标发生背离,从而导致银行金融机构在经营活动中遭受损失或获取额外收益的一种可能性.二、关于银行内部评级体系的研究1。
银行进行内部评级必要性的研究武剑（2005)认为内部评级作为信用风险的分析工具和技术平台，在银行风险管理中处于核心地位。
关于商业银行信用风险的文献综述
关于商业银行信用风险的文献综述【摘要】随着我国商业银行的快速发展，信用风险问题在商业银行的经营过程中日益突出。
本文主要从银行信用风险的定义、传统的信用风险管理和现代银行信用风险量化研究几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。
【关键词】商业银行信用风险文献综述一、银行信用风险的定义信用风险（CreditRisk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。
很多学者分别从广义和狭义的角度来定义信用风险。
他们认为，狭义的信用风险一般是指信贷风险，而广义的则是指因债务人的违约而引发的一系列风险，其中包括在资产业务中因债务人没有及时偿还所借贷款而导致资产质量变换，负债业务中客户大规模提前支取导致挤兑从而加剧支付的难度等。
根据巴塞尔新资本协议，金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险三大类。
麦肯锡通过研究发现，商业银行的风险60%来自信用风险，其余40%来自市场风险和操作风险；前银监会主席刘明康也认为，信用风险是在中国经济体制改革的形势下，商业银行所面临的最主要也是最大的风险之一。
二、传统的商业银行信用风险管理方法商业银行传统的信用风险管理方法有信贷决策的“6C”模型和信用评分模型等。
“6C”模型是指由有关专家根据借款人的品德（character）、能力（capacity）、资本（capital）、抵押品（collateral）、经营环境（condition）、事业的连续性（continuity）等六个因素评定其信用程度和综合还款能力，决定是否最终发放贷款。
运用这种方法的缺点是，专家用在“6C”上的权重有可能以借款人的不同而变化，专家难以确定共同要遵循的标准，造成评估的主观性、随意性和不一致性。
而信用评分模型主要是通过对企业财务指标进行加权计算，对借款企业实施信用评分，并将总分与临界值进行比较，低于该值的企业被归入不发放贷款的企业行列。
农村商业银行中小企业信贷风险控制文献综述
农村商业银行中小企业信贷风险控制文献综述一、我国农村商业银行发展文献综述自2001年11月,经农村信用社股份制改造试点组建的张家港农村商业银行、常熟农村商业银行、江阴农村商业银行分别正式挂牌成立以来,全国各地的农村信用社纷纷改制,成立了农村商业银行。
我国农村商业银行，基本上都是原来的农村信用社通过股份制改革，引进战略投资者，从而改制来的股份制商业银行[1]。
随着我国经济发展步伐的加快和社会主义新农村建设的大力推进，对农村金融服务提出了更高的要求。
设立农村商业银行对提高农村金融服务水平，合理配置农村金融资源，培育健康、多元化的农村金融市场体系，有力推动农村经济发展和社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
针对我国农村金融体制存在的问题和推进体制改革的必要性及对策进行分析,学术界并提出一系列有价值的观点[2]：林毅夫(2000)在一项研究中指出,在一些农村地区观察到的信贷短缺可能是由于区域的不平衡，缺乏资金的横向流动、对机构农业信贷的总体限制以及非正式信贷市场发育不足造成的，我国农村金融体制性矛盾显得尤为突出。
韩俊(2003)通过对农村金融体制分析,认为我国农村金融体制改革的重点应在于,一是彻底解决农村信用社普遍存在的所有权不清晰,法人治理机构不完善,管理水平低以及缺乏有效的激励机制和内部人控制等问题;二是通过加强对金融中介的监管、放松利率管制等措施,创造一个促进农村金融市场发展的有利环境;三是重新对农村金融机构进行功能定位和调整,建立一个更完善更有活力的真正为“三农“服务的农村金融体系。
我国的农村商业银行所服务的对象主要是“三农”、社区和中小企业。
这些地区经济主要以农业经济为主，辅助中小企业，客户的素质普遍偏低，经营产品的波动也比较大，不确定性比较大，具有它的特殊性。
农村商业银行作为银行界新生事物,学术界的研究并不充分,主要集中在发展道路和经营模式上。
对其在经营过程中存在的问题,陆建生(2004)提出了农村商业银行应该跨区域发展的观点。
我国商业银行信贷风险控制研究
金融天地我国商业银行信贷风险控制研究王颖娟 陕西户县中国邮政储蓄银行西安市分行摘要：随着我国金融业的不断发展，商业银行如何有效防范信贷风险正受到社会各界的广泛关注。
本文对信贷风险的相关内容进行了介绍，分析了我国商业银行在信贷风险控制中存在的问题，并提出相应的建议，希望能对未来我国银行业的发展提供帮助。
关键词：银行；信贷风险；控制中图分类号：F83 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2016)004-000293-02一、我国商业银行信贷潜在风险近年来，我国商业银行在信贷风险管理方面取得了一定的成效，然而从不良贷款余额和不良贷款率双升的现象表明，信贷潜在风险仍应当引起关注。
１．部分产能过剩行业的不良贷款率上升。
很长时间以来，在我国商业银行信贷管理工作中，信贷结构不合理和资金配给过于集中这两个问题迟迟得不到解决，造成信贷资源配置不平衡现象愈发严重。
随着经济形势的不断变化，行业结构调整更为频繁。
一方面部分行业在调整过程中受到剧烈冲击，造成资金链断裂，使企业利润大幅萎缩甚至破产。
另一方面在化解产生过剩的总体方案也在客观上造成一些产能过剩的企业出现经营困难[1]。
在市场竞争激烈程度加剧和宏观调控政策力度加强的双重作用下，行业不良贷款反弹压力大幅上升。
２．地方融资平台管理不规范。
银行贷款是地方融资平台资金的重要组成部分。
但在地方融资平台的管理工作中，频繁出现权责不清、主体不分等问题。
同时多头举债与借贷双方信息不对称的现象屡禁不止，从而在加重地方财政负担的同时，对整个社会的宏观经济发展带来了负面影响。
３．房地产金融风险。
随着我国经济发展，房地产金融成为造成银行信贷潜在风险的另一个重要原因，楼市价格的波动、房地产投资回报率下降等情况接踵而至。
房地产金融市场的剧烈变化直接造成银行贷款紧缩。
银行收紧银根对社会经济造成一系列连锁反应，间接提高了银行的不良贷款率[2]。
４．部分地区企业债务率较高。
过去我国经济长期保持两位数的增长速度，近年来增速逐渐调整至7%左右的水平。
科研课题论文：我国商业银行信贷风险控制研究
72968 银行管理论文我国商业银行信贷风险控制研究引言：自我国商业银行诞生以来，就伴随着较高的信贷风险，商业银行发展初期并不注重风险管理，不良贷款率达到百分之三十四左右，不良贷款余额高达六千九百亿。
虽然从统计数据来看，商业银行不良贷款率在近几年里正在逐渐下降，但深入分析不难发现，我国商业银行信贷风险控制现状仍令人堪忧。
信贷风险十分不利于我国商业银行发展，不仅给商业银行带来了损失，更对金融系统造成了冲击，影响了金融市场秩序。
目前我国大多商业银行信贷风险控制方面比较薄弱，仍沿袭着老思路、老方式，控制有效性较差。
我国商业银行想要持续发展下去，必须加强信贷风险控制，提高信贷风险管理水平。
一、我国商业银行信贷风险基本情况商业银行是以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构，主要业务集中在经营存款和信贷业务。
商业银行信贷业务帮助企业解决了融资问题，推动了社会经济流动，担负着调节经济、信用创造、信用中介、支付中介、金融服务等职能，在我国金融体系中占据着重要位置，是我国金融系统重要的组成部分。
但信贷风险一种制约着我国商业银行发展，截止二零一三年我国商业银行不良贷款余额已经达到四千九百二十九亿元，同比上升六百四十七亿元。
信贷风险影响因素较多，具有一定突发性和复杂性，但其深层次原因则在于经济活动中交易双方信息的不对称。
借贷企业为了自身利益，骗取贷款，故意隐瞒事实向商业银行提供虚假财务报表、伪造会计信息，制造虚利润[1]。
信贷风险总体上可划分为：非市场性风险和市场性风险两大类。
非市场性风险指的是自然风险和社会风险所引起。
市场性风险由借款人所引起。
信贷风险主要特征是：隐蔽性、扩散性、客观性。
只有做好信贷风险控制，才能把商业银行信贷风险降到最低，减少不良贷款，提高利润，加强信贷风险控制势在必行。
二、我国商业银行信贷风险控制现状通过分析不难看出，信贷风险控制的必要性和重要性。
我国商业银行信贷风险管理研究
我国商业银行信贷风险管理研究一、本文概述随着我国金融市场的快速发展和经济全球化趋势的推进，商业银行在我国经济体系中扮演着越来越重要的角色。
信贷业务作为商业银行的核心业务之一，其风险管理的重要性不言而喻。
然而，由于多种因素的影响，商业银行在信贷业务中面临着诸多风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
这些风险的存在不仅可能威胁到银行的资产质量和经营稳定，还可能对整个金融体系乃至国家经济安全产生深远影响。
因此，研究我国商业银行信贷风险管理具有重要的理论价值和现实意义。
本文旨在全面深入地研究我国商业银行信贷风险管理的现状、问题及对策。
文章首先将对信贷风险的相关概念进行界定，并梳理国内外关于商业银行信贷风险管理的研究文献，为后续研究提供理论基础。
接着，文章将结合我国商业银行信贷业务的具体实践，分析信贷风险的主要类型、成因及其表现形式。
在此基础上，文章将重点探讨当前我国商业银行在信贷风险管理中存在的问题和不足，如风险识别不准确、风险评估体系不完善、风险控制手段单一等。
文章将提出一系列针对性的对策建议，以期为我国商业银行改进信贷风险管理提供参考和借鉴。
通过本文的研究，我们期望能够为我国商业银行信贷风险管理的实践提供有益的指导和启示，同时也为相关领域的学术研究贡献新的力量。
二、我国商业银行信贷风险概述在我国金融体系中，商业银行信贷业务始终占据着重要地位，是支持实体经济发展的主要融资渠道。
然而，随着市场环境的不断变化和国内外经济形势的波动，信贷风险日益凸显，对商业银行的稳定运营构成了严峻挑战。
信贷风险主要指的是由于借款人或市场因素导致无法按期偿还贷款本息，从而使商业银行面临资产损失的风险。
这种风险既可能来自于借款人的信用风险，如财务状况恶化、经营不善等，也可能源于市场风险，如利率波动、汇率变化等。
在我国，商业银行信贷风险还受到政策环境、法律制度等多种因素的影响。
近年来，我国商业银行信贷风险呈现出以下几个特点：一是风险水平整体上升，不良贷款率有所反弹；二是风险类型多样化，除了传统的信用风险外，还包括操作风险、流动性风险等；三是风险地区和行业分布不均，部分行业和地区的信贷风险尤为突出。
商业银行信贷风险控制研究
商业银行信贷风险控制研究第一章课题概述商业银行作为金融市场的重要组成部分，承担着资金调配和信贷投放的重要任务。
信贷业务是商业银行的主营业务之一，但伴随着信贷的快速增长，信贷风险也日益凸显。
因此，商业银行需要对信贷风险进行全面监测和控制，确保信贷业务的长期稳健发展。
本文旨在通过对商业银行信贷风险控制进行深入研究，探讨信贷风险的分类和评估方法以及有效的控制策略。
第二章信贷风险分类2.1 信用风险信用风险是信贷风险中最主要的一种风险。
它指的是在借贷关系中，贷方无法如期收回所借出的贷款本金和利息收入的风险。
信用风险包含违约风险、评级风险、担保品风险等方面。
2.2 市场风险市场风险是商业银行面临的另一种风险，它指的是由于市场变化引起的资产负债结构损失风险，例如利率风险、汇率风险和股票市场风险等等。
2.3 操作风险操作风险是商业银行在日常经营中所面临的人为因素导致的风险，例如操作失误、内部欺诈以及恶意破坏等。
第三章信贷风险评估方法3.1 传统评估方法传统评估方法通常采用财务分析法、经营环境分析法等方法，对企业的财务状况、经营环境等进行分析评估。
但这种方法容易受到不良信息的干扰，评估结果存在误差。
3.2 基于机器学习的评估方法近年来，随着人工智能和大数据技术的迅速发展，基于机器学习的评估方法逐渐成为主流。
这种方法通过建立信贷风险预测模型，利用大量数据对信贷申请者进行评估，具有高效、准确的特点。
第四章信贷风险控制策略4.1 风险分散风险分散是常用的一种控制信贷风险的策略。
商业银行可以通过分散贷款投放地区、行业、企业规模等来降低风险集中度，提高信贷风险控制的效率。
4.2 完善内部监管制度商业银行应建立健全内部管理制度，制定风险管理责任制，明确风险管理的每个环节的职责和措施，并定期对风险管理制度进行审查和更新，及时发现并纠正制度缺陷。
4.3 引入第三方风险管理机构商业银行可以引入第三方风险管理机构，对信贷申请人进行评估和排查，有效地减少商业银行的信贷风险。
（完整版）商业银行风险控制国内外研究文献综述
（完整版）商业银行风险控制国内外研究文献综述商业银行风险控制国内外研究文献综述摘要：根据国际银行业的实践经验，商业银行所面临的风险主要是信用风险、市场风险和操作风险三类，也包括流动性风险等其他次要风险。
商业银行风险管理问题是商业银行经营管理的核心，风险管理的质量优劣直接关系到商业银行的生死存亡。
文章通过对商业银行风险及风险控制方面的国内外文献进行综述，得到关于商业银行风险控制的一般性结论，希望能为我国商业银行风险控制的研究提供有益的参考和借鉴。
关键词：商业银行；风险；风险控制一、引言随着中国农业银行相继在上海和香港两地上市，至此中国4大国有商业银行全部完成上市，我国金融业必将翻开新的一页，大部分商业银行通过上市完成了现代公司治理的架构，风险控制能力都有所改善，，但是，我国商业银行在着力提高竞争力的时候，强调业务发展较多，注重风险控制的力度不够，银行的风险控制大多建立在不完善的制度规定、不健全的内部控制和不完全的信息系统基础之上，还远远没有形成有效的风险控制机制。
深入考量目前的风险控制体系，我国商业银行远未达到与现代公司治理结构相匹配的风险控制和管理水平。
本文通过梳理国内外商业银行风险控制的相关文献，发现国外的研究多专注于银行监管，而国内近年也开始注重银行风险控制的研究，更多研究则是立足于商业银行的内部控制。
二、国内外对商业银行风险控制的研究现状(一）商业银行外部监管研究现状及分析随着2008年金融危机的发生和影响，美国推动了金融监管改革法案，银行监管再次得到空前重视。
真正意义上的银行监管则要追溯到1933年，银行法(即著名的《格拉斯·斯蒂格尔法》)、1933年和1934年证券法，以及根据《1933年银行法》成立的联邦存款保险公司(FDIC)等，一系列的监管法案的相继出台，其核心即是风险控制。
直到20世纪80年代美国才基本形成了现代商业监管理论体系，其理论依据源于Posner(1974)和Stigler(1971)的监管经济理论与Kane(1981)的监管辩证理论为核心。
商业银行消费信贷风险分析与对策研究文献综述
商业银行消费信贷风险分析与对策研究文献综述摘要消费信贷又叫消费贷款,是针对消费者个人提供的,用以满足其消费方面货币需求的贷款。
消费信贷是以消费者在未来的购买能力作为金融机构或厂商的放款基础,使消费者通过此种信贷方式预支远期的消费能力,以刺激和满足个人的即期消费需求。
面对当前我国信用环境的恶化、个人消费信贷业务相关的配套机制的不完善，个人信用制度在我国基本上没有建立起来的现实情况，在目前消费信贷业务快速发展的情况下，如何正确认识消费信贷特点，加强风险控制，是促进业务健康发展的重要课题。
信贷风险是银行业经营过程中不可回避的现实．加强对信贷风险的认识、管理和控制是我国银行业加强内部控制建设的重要组成部分，也是适应新形势、应对激烈竞争和挑战的必然选择。
因此,了解国内商业银行消费信贷研究的最新动向,借鉴它们在这方面的经验,有助于我国消费信贷风险管理的建立和完善。
本文将对国内商业银行消费信贷的学术研究和发展状况做较为全面的介绍,以期为消费信贷在规范和管理上提供可资借鉴的经验。
关键词：商业银行消费信贷风险目录摘要 (1)前言 (3)一、有关商业银行消费信贷风险分析与对策问题的学术研究 (4)（一）.我国消费信贷风险因素 (4)（二）消费信贷的意义和风险管理对策 (6)参考文献 (10)前言在我国,近年来人们的消费方式和观念发生了很大变化,利用银行贷款提前体验高品质生活成为人们的重要选择。
针对个人消费信贷业务市场需求,国内各家银行相继推出了个人住房按揭贷款、汽车消费贷款、教育助学贷款、住房装修贷款、旅游度假贷款、个人存单(国债)质押贷款、大额耐用消费品贷款及不限制具体用途的个人综合授信额度贷款等品种,形成了银行消费信贷业务体系,贷款总量也日益增多。
另一方面,从通过信用卡方式结算的商品赊销来看,在一些城市特别是一些大城市和经济较发达的中心城市中,这种方式有逐渐普及的趋势,年轻人尤其正以刷卡消费为时尚,能够接受信用卡进行结算的商业企业及其交易额呈逐年上升趋势。
商业银行风险控制国内外研究文献综述
商业银行风险控制国内外研究文献综述商业银行是金融体系中最主要的组成部分之一。
风险控制对商业银行的稳定运营至关重要。
本文旨在综述国内外关于商业银行风险控制的研究文献，探讨不同研究视角和方法对于风险控制的贡献。
一、风险控制的概念和重要性风险控制是商业银行保持金融稳定的基本要求。
通过建立科学的风险评估和风险管理体系，商业银行可以降低风险暴露，减少潜在损失。
风险控制涉及多个方面，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
二、信用风险管理信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。
国内外研究通过不同的途径来探讨信用风险的管理。
一些研究关注信用评级模型的建立和应用，例如通过借鉴特定行业的信用评级标准来评估客户的信用风险。
另一些研究则从银行内部的角度出发，探讨如何优化信贷审批流程，加强对借款人的审查和监控。
三、市场风险管理市场风险是商业银行在金融市场中面临的风险，主要包括股票、债券和外汇等市场价格波动带来的风险。
国内外研究提出了一些有效的风险管理方法。
例如，一些研究通过建立风险预警模型，及时发现市场波动的风险信号。
另一些研究则着眼于风险分散的方法，例如通过投资组合的多样化来降低风险暴露。
四、操作风险管理操作风险是商业银行内部管理不善带来的风险。
操作风险包括人为错误、管理失控、信息系统故障等。
国内外研究提出了一些有效的操作风险管理方法。
例如，一些研究强调建立完善的内部控制和审计制度，加强对员工行为和操作流程的监督。
另一些研究则关注信息技术的应用，例如使用人工智能和大数据技术来提高操作风险管理的效率和准确性。
五、流动性风险管理流动性风险是商业银行面临的一种特殊风险，指在特定时期，银行无法满足债务偿还和经营活动所需现金流的情况。
国内外研究提出了一些流动性风险管理的方法。
例如，一些研究关注监管要求和政策对银行流动性管理的影响，通过合理配置储备资金、制定灵活的流动性管理策略来降低流动性风险。
综上所述，商业银行风险控制是保持金融稳定的基本要求。
我国商业银行信贷风险管理研究报告报告论文
我国商业银行信贷风险管理研究摘要：在现代经济中,银行作为金融中介,已成为整个经济活动的中枢,其触角广泛渗透于经济社会的各个部门各个角落。
商业银行的平稳运行与安康开展是整个社会经济稳定开展的基石。
随着我国金融市场与国外金融市场一体化程度越来越高,中国金融市场的开展离不开全球金融市场繁荣或萧条的大背景。
中国在分享全球化带来的收益的同时,也必须承受全球经济一体化产生的风险和本钱。
而信贷业务是商业银行的最主要业务,因此,商业银行面临的主要风险就是信贷风险。
所以加强商业银行信贷风险管理对银行经营与经济开展具有非常重要的意义。
本文第一局部是引言，阐述了选题背景与意义，简单介绍了国内外相关研究现状，并对本文的研究方法和文章构造进展了说明。
第二局部是商业银行信贷风险管理概述，明确根本概念和理论，为后面的研究做出理论铺垫。
第三局部是对针对我国银行业和经济开展环境，分析我国商业银行信贷风险管理开展状况及存在的问题第四局部是分析以美国为例的国外信贷风险管理经历，并结合我国金融环境对我国信贷风险管理提出积极对策。
第五部对全文进展总结。
关键词：商业银行，信贷风险，管理1引言1.1选题背景与意义金融是一个国家的经济命脉，是现代经济的核心。
银行作为一种高风险行业，金融风险具有时发性强、涉及面广、危害性大等显著特征。
金融业一旦出现问题，就会危及我国经济社会稳定，影响社会经济顺利进展。
例如，随着2007年4月美国新世纪金融公司申请破产，美国次贷危机拉开序幕并迅速蔓延，最终演变成为一场全面性的影响全球的系统性金融危机。
截止到2009年9月，在这次金融危机中倒闭的美国银行总数已愈百家，其他各国商业银行也都或多或少受到了金融危机的冲击。
我国商业银行的信贷风险管理是随着我国整个金融、经济体制改革的步伐一步步的开展起来的，历史短，整个信贷风险管理体系还保存着或局部保存着一些方案经济体制下信贷风险管理的痕迹，在运用风险管理技术、银行内部控制制度建立、外部监管以及市场约束等方面都存在缺陷，不利于我国商业银行与国际金融市场竞争。
《论商业银行个人消费信贷风险研究的文献综述1700字》
论商业银行个人消费信贷风险研究的国内外文献综述在世界经济活动超越国际的经济全球化时代，我国面临着巨大的国外需求巨大压力，如何扩大内需、刺激我国消费已经成为振兴经济的重中之重。
现今，我国对消费信贷的需求越来越多，购房、买车、上学以及购买各种其他耐用消费品的贷款等活动，都需要通过个人贷款来获得资金，个人消费信贷业务发生了突飞猛进的发展。
但是，相对一些发达国家，我国信贷业务起步较晚，很多方面都还有不足，随着商业银行消费信贷业务的开展，个人消费信贷带来的问题和风险也逐渐暴露出来。
在个人消费信贷发展过程中，很多学者都进行过关于风险与防范的研究论述，大多认为风险主要来源于制度、银行、消费者三个方面。
刘艳梅（2008）将风险成因细化，指出个人信用风险、银行与客户间的信息不对称、相关法律体制不健全等都会引发风险，并在对策建议中提出完善相关法律制度和个人信用制度，同时银行内部也要加强管理；而邵烨（2008）单独将商业银行操作风险提取出来，通过数据对比发现，操作风险大部分分布在内部欺诈和外部欺诈，占比约为90%，因此邵烨针对地分析了这两大成因，并就内部欺诈和外部欺诈两大管理要点提出了若干可行性建议，对商业银行减少虚假按揭有重要指导意义；20世纪八十年代中期，我国个人消费信贷就已经开始缓慢发展起来，自1997年以来，发展越来越迅速，而今，个人消费信贷经营范围拓展范围越来越大，在未来只会有增无减，盛昌琴（2009）在分析个人消费信贷发展历程的基础上，指出风险随之而来，需要采取对策进行防范，盛昌琴指出风险成因分为制度方面、银行方面、消费者个人方面，通过对个人消费信贷风险成因进行分析，提出相应的合理化建议，鼓励银行努力防范信贷风险，以期更好的发展；2010年初，我国开始实施经济振兴政策，鼓励消费，刺激内需，消费信贷态势越来越好，商业银行面对的信贷风险也暴露出来，防范信贷风险是必然选择，张晋学（2010）紧跟实情所需，指出了农业银行、国有商业银行、工商银行等各自存在着不同的问题，其中银行自身管理薄弱也是消费信贷风险的一大成因，张晋学不仅提出了商业银行管理的建议，还为商业银行处理不良资产指出了路径，同时着重风险防范与损失弥补；周海旭（2014）将理论与实践结合，从管理现状出发，结合多年的信贷管理经验，就商业银行个人消费信贷业务点进行风险分析，并将问题逐一解决，提出了有效的建议；随着个人消费信贷风险逐渐暴露出来，学者对风险的理解与把握也越来越全面与细化，国内外很多学者都对商业银行内部管理造成的风险进行了分析，而李梓铭（2015）指出风险管理方面存在的问题，不仅是银行内部，客观环境也存在问题，要想改善个人消费信贷环境，就要先为其提供态势良好的经济大环境，同时也要有相应的制度保障、法律保护，以确保商业银行在进行信贷业务时拥有强力的支撑；个人信用问题是影响个人消费信贷风险的一个重要因素，我国也在不断探索更加有效的个人信用评价体系，王英姿（2016）认为要通过建立严格的个人消费信用体系来防范个人信贷风险，加强商业银行信贷管理体系应当成为金融管理的一大重点；杨骏（2016）、刘镨心（2018）均表示只有做好个人消费信贷风险管理，才能保证商业银行有效规避风险，并都提出了要多方面风险防控的有效措施，杨洋（2021）在前两位学者的基础上，提出了新的风险防控措施，为商业银行提供了更多的新思路；吴丽生（2016）、张圆园（2018）两位学者先后都结合风险点提出了防范消费信贷风险的对策，为解决我国商业银行个人消费风险问题指出了许多可行的路径，如：管理体系、担保制度等，从多方位来保障商业银行个人消费信贷业务的正常开展；郭小林（2018）在分析风险成因的基础上，更加着重地研究了商业银行个人消费信贷的管理，并以九江银行为例，进行风险管理的分析，建立风险评价模型，从银行外部和自身两个层面，分析风险成因，并提出管理对策；李聃（2019）在明确个人消费信贷金额小、风险小、收益高等特点的基础上，表示个人消费信贷是把双刃剑，在带来丰厚利益的同时，并不是丝毫不存在风险与损失的，李聃指出个人消费信贷业务风险成因包括立法不完善、风险管理机制存在缺失以及个人征信体制的不完善，风险防范需要法律的支持，并且要针对个人消费信贷的特点进行风险防控机制的优化；Mengyun Zheng（2020）在对个人消费信贷研究的基础上，从“现状-存在的问题-制度完善措施”的角度进行分析，探讨我国个人消费信贷的建设，指出存在的问题，并提出对策。
我国商业银行信贷风险控制研究【文献综述】
文献综述我国商业银行信贷风险控制研究随着国际金融行业的飞速发展，商业银行的风险管理能力也越来越成为影响其发展前景的核心竞争力。
相比国际上先进的商业银行，我国商业银行的风险管理机制就显得较为落后。
当2006年中国加入WTO以后，我国的商业银行就直接面临着国际金融的竞争。
同时，各类商业银行和股份制银行也纷纷在海内外上市融资，这对我国商业银行的风险控制能力和风险管理机制又提出了新的要求。
巴塞尔新资本协议的出台为我们提供了机遇，如何按照新协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。
据此，本文的研究，对于深刻认识我国商业银行信贷风险管理现状，探索提高信贷风险管理水平的途径，缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。
1 国外关于商业银行风险控制的研究国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。
随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。
从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题:一个是道德风险，一个是逆向选择。
Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。
Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题.。
20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。
Freimer和Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气Jeffee和Russe11(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。
这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。
Stiglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。
我国商业银行信贷风险管理研究
我国商业银行信贷风险管理研究1. 引言1.1 研究背景我国商业银行信贷风险管理研究的研究背景主要包括以下几个方面。
随着我国经济的快速发展，金融市场的竞争日益激烈，商业银行信贷业务作为金融机构的核心业务之一，也面临着越来越复杂的信贷风险。
金融危机的爆发使得对信贷风险管理的重视程度大幅提升，我国商业银行在此背景下需要加强对信贷风险的管理与控制。
我国金融市场的改革开放进程不断加快，信贷市场也面临着新的挑战和机遇，因此有必要对我国商业银行信贷风险管理进行深入研究，为其提供更有效的管理策略和方法。
当前我国商业银行信贷风险管理存在一定的挑战和不足，需要进一步加强研究和改进，以提高商业银行的风险管理水平和能力。
1.2 研究目的本研究的目的是深入探讨我国商业银行信贷风险管理的现状及存在的问题，分析影响商业银行信贷风险管理的各种因素，并探讨提升我国商业银行信贷风险管理的有效对策。
通过对商业银行信贷风险管理进行全面系统的研究，旨在为提高我国商业银行风险管理水平，保障金融系统的稳定和健康发展提供理论支持和实际指导。
本研究也旨在为相关学者和从业人员提供一个全面的了解商业银行信贷风险管理的视角，为未来研究和实践提供参考。
通过本研究，希望能够全面了解当前我国商业银行信贷风险管理的现状，找出问题所在，并提出可行的解决方案，为我国商业银行信贷风险管理的改进和提升提供一定的借鉴和支持。
1.3 研究意义我国商业银行信贷风险管理研究的意义在于深入探讨我国商业银行信贷业务面临的风险及其管理模式，为我国商业银行提升信贷风险管理能力提供理论依据和实践指导。
随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行信贷业务规模不断扩大，信贷风险管理面临着越来越多的挑战。
通过研究商业银行信贷风险管理的概念、方法和工具，可以帮助商业银行更好地识别、评估和控制信贷风险，从而提升信贷业务的效益和稳健性，保障金融市场的稳定和健康发展。
商业银行信贷风险管理研究还有助于完善我国金融监管制度和法规，提高金融市场的透明度和规范性，促进整个金融体系的健康发展。
商业银行对中小企业信贷业务的风险管理研究【文献综述】
文献综述商业银行对中小企业信贷业务的风险管理研究准确迅速的评估中小企业信贷风险的问题，一直以来都是国内外商业银行需要解决和提高的关键技术问题。
国外金融机构也借助现代统计技术不断的创新建立了各种专用于中小企业信贷风险评估的模型，可以使得商业银行对于中小企业风险的评估更加高效准确的完成。
从国际经验看，信用风险度量模型的优越性己经在各国的实践中得到体现，因为统医德评价标准，使得对于中小企业贷款的快捷度大大增加，这是对数目众多但是额度较小的中小企业贷款尤其有意义的。
而我们国内随着金融体制的改革仍然在不断的摸索以及借鉴西方的先进经验中不断发展。
但是由于现实困难等原因，具体的信贷风险度量模型的应用依然不多，还处于起步阶段。
1 国外研究现状1.1 国外中小企业信贷风险管理的研究西方商业银行风险管理经历的从传统的主观分析、财务比率分析、统计的方法应用到现在的风险量化管理模型，己经走过了300多年的漫长历程，在信贷风险综合管理、风险识别与分析、抵御风险的策略、风险监控与预警等方面，形成了一整套趋于完整的方法。
目前比较科学、系统、完善的信贷风险预替及风险评级系统都集中在西方发达国家，在这些国家的银行风险管理的实践经验基础上总结和提炼出来的《巴塞尔新资本协议》已经成为各国银行进行监管的参照准则。
从20世纪90年代开始，关于定量度量信用风险的研究成为一个热点课题，各种方法不断发展，研究从主观定性研究向定量研究发展，从缺乏理论基础到建立在坚实的金融理论基础上，一系列新的模型不断涌现，如KMV 模型，Credit Risk，Credit Portfolio View等等。
Md.DulalMiah和Jinyiyuan(2008)建立了金融约束模型来研究中小企业不履约贷款问题。
大型金融机构在应付信息不对称和对小额借款客户有效监督方面缺乏优势，因而提供中小企业信贷服务就会出现williamson(1988)所称的组织不经济(organizationaldiseconomies)现象。
(文献综述)我国商业银行个人住房信贷风险研究
笔者在此篇论文主体部分，首先介绍选题的背景以及研究意义，并辅以简单的文献综述，通过文献研究法、归纳分析法、微观宏观结合分析法和实证分析法来研究个人住房信贷风险。
接着将说明我国商业银行个人住房信贷的发展，并通过个人住房信贷固有的特点来分析商业银行个人信贷的风险特征。
再之后指出我国商业银行个人信贷的业务情况以及个人住房信贷风险的原因，主要从利率波动、银行角度以及借款人角度进行分析。
接着重点分析我国商业银行个人住房信贷风险程度，并在最后提出笔者对个人住房信贷风险的防范与治理的建议。
笔者通过阅读国内外文献，发现学者对商业银行个人住房信贷可能产生风险的特点、风险特征、风险原因的看法都有所不同，所提出的对策也有一定的不同，先从整体来看，由于国外银行起步比我国早，在住房金融风险防范研究也积累了丰富经验。
个人在国外，住房抵押贷款占银行各项贷款项目比很大，因此对信用风险的研究也一直受到广泛关注。
研究内容主要有:阿尔特曼(1968) Z评分模型是用来预测破产概率的一种工具，借助借款方的财务能力，搭建出一个最能体现贷款风险概率的模型。
Capone和Deng (2001)分析单户住宅抵押贷款样本的损失率，发现不能仅从期权定价模型中得出抵押贷款定价损失模型。
Charlier (2003)对荷兰住房贷款的提前还款行为进行了研究，发现再融资倾向、歇火现象、时间性、季节性为提前还款的主要原因。
1988年巴塞尔委员会联合制定了《巴塞尔资本协议》，是商业银行信贷风险管理的里程碑，它对商业银行的风险管理提出了具体要求。
于1996修正，后在2006年新巴塞尔资本协议对商业银行风险管理上提出了更高的质量的要求，从过去单一的资本充足转变成强调资本金最低要求、监督检查、市场纪律约束三方面共同作用，这无疑是商业银行风险管理较为成熟的研究成果。
另外，从整体上看，我国房地产市场起步较晚，从1998年我国才真正意义上建立了房地产市场，在近几年市场发展迅猛。
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文献综述我国商业银行信贷风险控制研究随着国际金融行业的飞速发展，商业银行的风险管理能力也越来越成为影响其发展前景的核心竞争力。
相比国际上先进的商业银行，我国商业银行的风险管理机制就显得较为落后。
当2006年中国加入WTO以后，我国的商业银行就直接面临着国际金融的竞争。
同时，各类商业银行和股份制银行也纷纷在海内外上市融资，这对我国商业银行的风险控制能力和风险管理机制又提出了新的要求。
巴塞尔新资本协议的出台为我们提供了机遇，如何按照新协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。
据此，本文的研究，对于深刻认识我国商业银行信贷风险管理现状，探索提高信贷风险管理水平的途径，缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。
1 国外关于商业银行风险控制的研究国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。
随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。
从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题:一个是道德风险，一个是逆向选择。
Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。
Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题.。
20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。
Freimer和Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气Jeffee和Russe11(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。
这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。
Stiglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。
这一模型中道德风险特征的产生，是因为在较高的贷款利率水平上，单个借款人将选择经营风险较大的项目。
逆向选择特征的产生是因为在较高的贷款利率下，一些借款人的相对安全的投资变得无利可图，从而使得有较高风险的贷款申请人增多。
20世纪80年代开始研究者开始将目光转向贷款合约的研究。
Bester(l985)认为当贷款方同时以贷款利率和抵押品要求作为对借款人的激励手段时，将有可能存在一个使贷款方筛选出有害风险的贷款合约。
Seharfstein，David，JeremyStein(1990)研究了企业偿还贷款的动力问题，认为银行终止贷款会对企业产生激励，诱导其偿还贷款。
Elizalde(2003)研究了三种信贷模型，只有一个企业的简化模型，用来研究企业的违约强度和违约概率;研究一个和多个企业信贷风险的综合结构模型及综合二者的调和性模型。
大批学者和机构也从银行信贷风险的贷前评估和贷后风险的度量对商业银行信贷风险进行研究。
Altman(1977)率先用统计分析方法建立了5变量的Z评分模型和在此基础上加以改进的zeta判别模型。
Martin(1977)提出TLogit分析模型，采用公司的一系列财务数据来预测公司破产或违约的概率。
Greene和smith(1987)应用遗传算法研究了信贷风险评估问题。
K。
za(1993)在此基础上应用了遗传规划算法研究信贷风险评估问题。
Coats和Pant(1993)采用神经网络分析法对美国公司和银行的财务危机分别进行了预测，取得一定的成果。
Davidwest(2000)建立了五种不同的神经网络模型，多层次感知器、专家杂合系统、径向基函数、学习向量量化和模糊自适应共振，用来研究商业银行信贷评价的准确性。
Malhotra和Malhotr(2002)利用神经模糊系统对贷款企业信用的“好”与“坏”进行了判别。
关于信贷风险度量模型一些机构和学者提出了五种模型。
1993年，KMV 公司利用Blaek一Scholes一Merton(BSMModel)提出著名的信用监测模型(CreditMonit。
Model)。
1997年J.P.摩根联合当时一流的银行和K蒯公司共同开发了信用度量术(CreditMetries)，采用二阶段法度量信用风险。
1997年Altman 和Kishore在开发债券的边际和累计死亡率表的基础上开发出死亡率模型(MortalityModel)。
瑞士信贷银行金融资产部于1997年开发出一种信贷风险度量模型，它是基于精算思想开发的信贷风险附加模型(CreditRisk+Model)。
1998年麦肯锡公司Saunders和Wilson等利用基本动力学的原理，从宏观经济环境的角度分析借款人的信用迁移，建立T信贷组合观点模型(ereditPortfoziovie，Model)。
总的说来，国外对商业银行信贷风险的研究主要从微观主体的角度分析产生信贷风险的原因，运用相应的度量方法来度量和控制信贷风险。
这种分析方法主要针对市场经济较成熟的国家进行的，在国外的应用中取得了一定的效果。
2 我国关于商业银行信贷风险控制的研究国内对信贷风险的研究与国外相比相对滞后，国内学者针对企业违约与否所做的预测，大致也是遵循国外学者的研究模型进行，所不同的是对于违约或企业困境的定义。
限于国内资料的取得困难，国内学者对企业违约的预测一般可分为两类:一类是上市公司的财务困境预测，主要是因为上市公司的资料容易获得;另一类是商业银行内部客户的违约预测，通过内部渠道获取银行内部客户资料。
从国内现状看，国内对商业银行信贷风险管理方面的研究一般以定性研究为主，集中在国有银行产权改革、国有商业银行不良资产等方面，对信贷风险管理、信贷风险的度量、信贷衍生工具的研究还仅停留在介绍阶段，也有不少学者对加入WTO以及《新巴塞尔资本协议》对我国商业银行带来的挑战进行了积极的探索。
谢平指出我国商业银行信贷风险主要是产权结构问题造成的，政企不分的公司治理结构导致银行不断出现大量不良资产，作为银行业主体的国有商业银行的不良贷款目前仍然是很严重的问题。
易纲、赵先信指出，如果没有以产权明晰为基础的现代公司治理结构和激励机制，国有银行以投资收益为目的的竞争只能是一句空话。
对于银行大量不良资产的化解，樊纲认为银行坏账的清理并不是主要问题，关键是要控制新的不良贷款的产生。
在信贷风险度量和管理、信贷风险转移工具及国外新的管理理论和模型方面，国内学术界主要对西方信贷风险管理的量化模型和方法、各种转移信贷风险的金融工具进行介绍。
从信贷风险管理的方法上看，马蔚华指出信贷风险管理是商业银行风险管理体系有机的组成部分，强调信贷风险管理不应游离于整个商业银行风险管理体系之外。
曾玲玲认为《新巴塞尔资本协议》对于连1998年版本都没有达到标准的中国银行业来说，是非常巨大的挑战。
我国对商业银行信贷风险的研究主要集中在对国外方法的介绍、检验和比较以及在我国的适应性等实证研究中。
杨晨光等(2008)应用多元线性判别模型对某国有商业银行的企业客户短期贷款的偿还情况进行了分类分析，最后经过主成分分析确定了五个关键财务比率。
陈静(2009)首次在国内运用统计方法和计量模型进行财务困境预警研究。
石晓军等(2008)采用逐步回归法得出logit模型优于线性判别模型的结论施锡锉等(2001)运用线性多元判别方法对上市企业信贷风险进行了实证研究，彭江平(2007)对现代信贷风险度量模型进行了系统的介绍和比较。
程鹏、吴冲锋(2008)对信用风险度量及管理方法作了研究。
范南(2007)详细介绍了croditMetrics模型，并提出该模型目前在我国缺乏运用的基础。
王箭(2008)从多个方面比较分析了当前著名的信贷风险度量模型，并进行了范式比较和实证比较气庞素琳利用概率神经网络(2005)、BP算法(2005)构建了信贷风险的评价和预等模型。
就我国学者的研究来说基本上都是借鉴国外学者的研究对我国信贷风险进行模型检验或比较研究，缺乏对信贷风险的演化的系统认识，实证数据没有考虑到我国市场经济状况与西方发达国家的差距。
所以国内学者只有紧密结合我国国情和商业银行实际运行构建符合本国实际的信贷风险管理体系和风险度量模型，才能对我国商业银行信贷风险管理有所帮助。
此次研究也只是借鉴已有的国内外研究成果，构建一个比较完整的信贷风险管理体系，以期对我国商业银行信贷风险管理有所帮助，但就信贷风险的度量与预带还需要深入实际进行调查研究和实证分析，建立真正符合国内商业银行运行的信贷风险度量与预替控制系统。
总之，在对现代信贷风险度量模型的研究当中，国内学者多是对国外银行信贷风险评估方法进行比较研究，并进行实证研究力图找出一个适合我国的现代信贷风险度量模型。
3结论目前，发达国家商业银行的现代信贷风险管理技术已经取得了快速的进步，而国内的信贷风险管理水平仍停留在传统的信贷风险管理水平层次上，通过加强对我国商业银行信贷风险问题的研究可以不断缩小国内和国外信贷风险管水平的差距，有助于改善我国商业银行不良贷款过高的现状。
我国商业银行正处于改革发展阶段，加强国内银行业信贷风险管理研究有助于提高国内银行的风险管理水平和盈利水平，从而改善国内银行业的经营状况。
在巴塞尔新资本协议框架下研究国内银行业信贷风险问题也有助于将银行的风险管理和资本充足率衡量的工作紧密地联系在一起，从而不断完善我国的资本监管制度，使我国能够早日执行《新巴塞尔资本协议》，不断提高我国商业银行在国际金融市场上的竞争力。
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