中国商业银行金融风险预警指标体系研究
商业银行市场风险预警体系构建及实证分析
.2 O 2 .8 O 2
市场风 险预警指标体系是由一系列相 互联 系的、 能敏感反 映市 场风险状态及存在 问题的指标有机构 成的整体。 本文在分析商业银 行 市场 风 险根 源 的基 础 上 , 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 选 取 商 业 银 行 市 从 场风险预警指标 。
机制 中的重要环节——市场风险预警进行研究。 方法 , 得到原始 指标 对主成分 因子 的因子载荷 量 , 这样 有效避免变 目前 , 国外 对于 商业银行风险预警 的研 究 , 多采用数理 分析 方 量 之 间 多重 共 线 性 , 2显 示 了部 分指 标 的 5个 主 因子 得 分 。 表
e l - r ig s se frt eChie ec m eca a k , o ii gt o eia u d n e frma a e n r cie r a y wa nn y tm o h n s o r i b n s prvd n he rtc g i a c o n g me tp a tc . l l
表 1 市 场 风 险 预 ■ 指 标
类 型 名 称
汇率变动率
.2 4 o
一 6 .l O
一 1 .l 0
一 2 .8 O
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
20 0 8年 7月
Jl u y,2 0 08
Vo . 4 No 4 13 .
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 , 亓 莉
( 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 , 西 西 安 7 0 6 ) 西 陕 10 1
随着我国加入 WT O过渡期结束, 国内金融业进一步 高, 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放, 系统性金融风险发生的可能性显著提高 , 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 , 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 :1有效性。选 ()
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标, 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 :0 70—0 2 0—51 作 者 简 介 : 悦 ( 9 1)女 , 西 西 安 人 , 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 , 授 , 士 生 导 师 , 要 研 究 金 融 学 。 沈 16 - , 陕 西 教 博 主 基金项 目: 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” O X L 0 ) 项 目负 责 人 : 悦 ; 中 (条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性:1短借长贷 ()
以及真实利率上升联系在一起 ; e ru— u t D t g 和部分准备金制度降低了其内在的流动性;2在资产负债 D mi c n 和 e ai g K r — () a e c _ 的研究成果表明, G P增长率、 h2 低 D 过高的真实利率 表中, 主要是金融资产而不是实物资产, 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
商业银行风险预警指标
二、防范国有商业银行风险 对策
(四)增资扩股,增强抵御风险的能力
争取政府部门的支持,按照银行监管部门的要求和市场 原则开展增资扩股,确保资本充足率达到8%以上,并使 股本金与业务发展规模相匹配,为进一步展奠定基础。 在增资扩股中要严格按《公司法》等法规的要求,规范 增资扩股行为,纠正以贷款虚假入股的问题,并逐步清 收虚假入股贷款,避免新的风险发生。
二、防范国有商业银行风险 对策
(五)大力发展无风险的中间业务
银行既是整个社会的融资中心,又是结算、信息、咨询 等服务中心。为了规避外部风险,银行在发展传统信贷 业务的同时,还应多发展中间业务,这是壮大自身实力, 增强抵御风险能力的有效途径。
谢 谢 观 看
商业银行 风险预警指标
一、商业银行风险的表现形 式
1、信用风险。银行的一些资产特别是其贷款贬值的 可能性叫信用风险。 衡量信用风险指标有: (1)不良资产比例=不良资产/资产总额 (2)贷款冲销额比例=净贷款冲销额 / 贷款总额 (3)贷款损失准备金比例=贷款损失准备金/贷款 总额 (4)资本充足率 风险指标表.xls
二、防范国有商业银行风险 对策
(二)建立存款保险制度
存款保险犹如为存款人提供了一张安全网,由此可以树 立公众对国有银行的信心,保护社会公众特别是小额存 款人的利益,并使银行更加稳定,国有商业银行风险 对策
(三)加大不良资产处置力度,做到依法清收
在处置不良资产上,要措施得力、人员到位、借用合力、 抓住成效;在清收不良资产中,要明确目标、落实责任、 严格考核、奖惩分明。同时,主动争取政府部门、法院、 工商、税务等部门的支持,正确行使债权人权利,依法 清收不良资产。
6、收益风险。银行扣除税收后净收益的波动变化叫收益风 险。
商业银行风险预警指标体系构建——以浦发银行为例
作者简介: 刘耀 成 (95 18 一 ) 男 , 川达 州人 , 苏银 行 镇 江 分 行 职 员, , 四 江 中级 经 济 师 , 要研 主
面 。可 以看 出 , 巴塞 尔 委 员 会 的理 念 是 通 过 加 强
参考信用评级 , 通过违 约概率 和坏账转变概率计
算 出 V R数值 来 估 计 应 提 取 的资 本 金 数 。著 名 A 的 C ME A L评 级体 系 以资 本 充 足 性 、 产 质量 、 资 管 理 水平 、 利 能力 及 流 动 能 力 5个 方 面 作 为考 察 获 重点 , 利用 统计 方 法先 评 出各 指标并 赋 以权 数 , 然
自己的 内部 风 险监测 与资 本配 置模 型, 以弥补
《 巴塞尔协议》 的不 足。这些 内部 风险检测模型 主要有 : 在险价值法 V R 其最 主要 代表是摩根 A ,
银行 的 “ 险矩 阵系统 ” 银行 业 绩衡 量 与资 本 配 风 ;
、
文 献 综 述
置方法 , 主要代表是美 国信孚银行 的“ 险调 最 风
第 7卷
第 2期
南 京 审 计 学 院 学 报
Ju a o 肌j gA dt nv ri or lf n N i u iU i sy n e t
Vo . 1 7,No .2 Ap .,2 0 r 01
21 0 0年 4月
商业银行风险预 警指 标体 系构建
以浦 发 银行 为 例
后计算综合指数 , 根据得分考察银行 的风险状况 , 这一方法较适用于考察单个银行 的风险状况 , 也
金融风险预警指标体系及预警方法
四欧洲货币各国国家风险等级指标国际金融界权威刊物欧洲货币于每年9月或10月定期公布当年各国国家风险等级表该表侧重反映一国在国际金融市场上的形象与地位包括进入国际金融市场的能力权重20包括在外国债券市场国际债券市场浮动债券市场国际贷款市场及票据市场上筹借资本的能力进行贸易融资的能力10偿付债券和贷款本息的记录15债务重新安排的顺利程度5政治风险状态20和二级市场上交易能力及转让条件30
我国商业银行风险评价指标体系研究
我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放,商业银行作为金融体系的核心组成部分,其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。
商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据,也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。
本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化,分析当前风险评价体系的现状和问题,借鉴国际先进的风险管理经验,提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。
文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理,分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。
在此基础上,文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等,并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。
接着,文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法,结合我国商业银行的实际情况,提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。
该体系既考虑了银行的传统风险,也涵盖了新兴风险,并注重风险管理的全面性和前瞻性。
文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议,包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。
这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力,保障金融体系的稳定运行,促进经济的高质量发展。
本文旨在通过深入研究和分析,为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导,以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升,为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。
二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分,其运营过程中面临着多种多样的风险。
这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营,更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。
因此,对商业银行风险进行深入理解和科学评估,是保障银行安全、维护金融稳定的关键。
商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
20 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 08 卷全球 , 作为金融机构的主体部分 , 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 , 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 , 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 , 由于中国不断与 但 国际经济接轨 , 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Amn h a 等人(94 利用神经 网络对意大利公司 19 ) 进行失败预测[ 神经网络方法是一种 自 4 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 , 结合国内商业银行风险现状 , 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 , 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 :0 1 0 — 7 2 1_ 5 1
基金项 目: 安徽省人文社科重点项 目(0 0k 7 z) 2 1 sO 6d
信用度量技术 ( r i M tc,9 7运 用 V R Ce t e i 19 ) d rs a 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 , 量 。但是 Cei M tc 模型的违约模型和相关系 r t ei d r s
国金融市场的安全 。 关键词 : 商业银行 ; 融风 险; 金 预警体系
中图分类号 :822 F3.
文献标识码 : A
文章编号 :03 39 (0 10 — 0 8 0 10 — 80 2 1 )7 04 — 6
一
、
引言
很 大 的差距 。
17 9 9年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 CML A E 评级制度经过 19 年的修改后 ,成为美 国 97 主要监管机构统一使用的 C M L ( A E S 骆驼 ) 制度【伴 1 ] 。 随银 行 业 务 的拓 展 ,部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 CM L A E 评级制度 , 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 C R ( lsic t n a d R ges n Te ) 构 A T Cas ai n ersi re 结 i f o o 分析法 ,根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准, 运用二分法 , 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 oi模型主要采用了 l ii 。Lg t o sc函数[ 该 gt 3 1 , 模型的问题在于当样本点存在完全分离时,模型参 数的极大似然估计可能不存在 ,模型的有效性存在 问题 , 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 , 容
关于中国银行安全预警指标体系的研究
要 建 立 银 行 危 机 预 警 系 统 , 先 是 要 设 计 科 首 学 、 范 、 面 的预警指标 体 系 , 据 此 准确判 断银 规 全 并 行 业 是 否安 全 。 本 文 对 此 进 行 系 统 研 究 。
一
三 、 行 安 全 预 警 指 标 体 系的 设 计 银
( ) 内经 济 运行 指 标 一 国
该子 系统是 反 映 国家经 济 系 统运 行 出现偏 差 而 影 响 银 行 安 全 性 的 预 警 指 标 。 本 文 主 要 选 择 以
下 指标 :
指 标 居 高 不 下 , 能 一 方 面 反 映 资 本 市 场 发 育 不 可 良 , 一 方 面 可 能 反 映 投 资 泡 沫 的增 长 。 另
3 货 币化 程 度 指 标 M2GD 。 广 义 M2 对 于 . / P 相 GD P的 比例 的 提 高 可 能 是 金 融 深 化 的 标 志 , 可 能 也 是 金 融 风 险 增 长 的征 兆 。 因 为 M2的过 快 增 长 一 方
、
银 行安 全 : 响因素及 相关 文献 ( ) 影 略
维普资讯
2O O7年 1 2月
哈尔滨金融高等专科学校学报 Jn a i Sn  ̄ i ne oee o ml f r n ei F ac Clg t oH b c n l 总第 9 期 2
第 4期
关 于 中 国 银 行 安 全 预 警 指 标 体 系 的 研 究
的 作 用 , 而 积 极  ̄ x- 机 。 进 - , j 危
4. 政 赤 字 / P 财 GD 。测 算 财 政 负 担 能 力 的 重 要 指 标 。在 我 国 , 于 政 府 和 金 融 机 构 的 联 系 密 切 , 由 财政赤字 愈大 , 味 着金 融 机 构 的 负担 就 愈 重 , 意 若 同时 G DP增 长 率 不 高 , 口下 滑 , 预 示 着 总 体 经 出 则
我国金融风险预警指标及其相关性分析
的 覆 盖 面 和 复杂 性 不 断 增 加 与此 同
时 . 有 研 究 强 调 应 该 选 择 更 小 的 和 更 也
易处 理 的金 融 风 险预 警子 集 . 样 的子 这 集 或 核 心 指 标 包 括 的核 心市 场 和机 构 的 风险 预警 . 迄今 为 止 同样 没有 在构 但
我 国金 融风 险预警指标 及 其相 关性分 析
木
许传华
杨 雪 莱
40 0 ) 3 2 5
( 湖北 经济 学院 湖 北 武汉
摘
要 : 认 识金 融风 险预 警 指标 选择 原 则的基 础上 , 建 了中国金 融风 险 综合指 数 , 面描 述 了 中 在 构 全
国金 融风 险概 貌 , 以此作 为 预 警指 标 的 选择 标 准 , 出 了兼具 覆 盖性 、 获得 性 和 可操 作 性 的预 警 指 标 提 可 集, 并将预 警指标 分层 , 即包括反 应 实时风险 的短 期风 险指标 集 , 包括 能反应 结构 变化 的 中长期指标 集 。 也
验 结 果 来 看 ,AN A、 E R R D、 F D P D、 R
NRD、 DRF △ EXP、 I E、 △ MP、 F US F R、 M-
BGAP M2 DB M 1 / GR 1 M GAP DP R M 1 US、 TUS、 T M2 DEP GR 、 CREDGAP、
关 键 词 : 融 风 险 ; 险 预 警 ; 警 指 标 金 风 预 中 图 分 类 号 :2 49 F2. 文 献 标 识 码 : A
目前 . 内对于 金 融风 险 预警 系 列 国
指 标 的 识 别 研 究 正 在 不 断 增 加 . 别 是 特 许 多 研 究 致 力 于 发 展 更 好 的 特 定 部 门
我国金融风险预警指标体系研究
d b f c , ee t we t — w e d n n e e , a d c n tu t n o e a la d c mp e e w r i g i d x s e e e tef t s lc s t n y t o l a i g i d x s e n o sr c s a v r l n o l t a n n n e y tm,te s s t e AHP h n u e h e d wi g w i h to o ma e o r h n ie e au t n o h tt f f a eM s n Ch n .T e e s y as ma e a n o n e g t meh d t k a c mp e e sv v l ai n t e sae o n n i r k i i a h s a lo o i i ks n
Ab ta t T kn h e e r h a h e e n s h me a d a r a n i e e c re tst ai n i t o c r ,t e e s y c a sf s sr c : a i g te r s a c c i v me t o n b o d a d Ch n s u r n i t n o c n e n h s a l s i e u o i t e f a ca s r ig r n e i t v s e t h i n i l k wa n n a g n o f e a p cs n i r i ma r - c n mi n i n n , a k s se e o o c b b l , xe n l t c n c o e o o c e vr me t b n y t m, c n mi u b e e tr a t k a d o aa
商业银行金融风险防控体系分析
商业银行金融风险防控体系分析
商业银行金融风险防控体系是商业银行为了防范和控制金融风险而建立的一套完整的制度架构和管理体系。
商业银行的金融风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
为有效预防和控制这些风险,商业银行必须建立完善的金融风险防控体系。
商业银行应建立健全的风险管理政策和流程。
这包括制定风险管理政策和流程、确定风险管理目标和指标、确立风险管理责任和考核机制等。
商业银行应根据自身的风险特点和实际情况,制定适合自己的风险管理政策和流程,并将其纳入日常经营管理中。
商业银行应加强内外部风险监测和评估能力。
内部风险监测和评估主要是通过建立完善的风险管理系统和数据库,对风险因素进行跟踪和分析,及时发现和评估风险的变化和趋势。
外部风险监测和评估主要是通过关注宏观经济形势、行业发展趋势、竞争对手动态等,及时了解和评估外部风险对商业银行的影响。
商业银行应建立完善的风险分散和规避机制。
多样化投资组合和跨地区、跨行业经营可以有效降低信用风险和市场风险。
商业银行还可以通过规避一些高风险的业务、产品和项目,避免操作风险。
商业银行还应建立有效的风险控制和应对机制。
这包括建立风险控制制度和流程,设立风险管理部门和风险控制委员会,建立风险预警和应急机制等。
商业银行还应加强人员培训和风险管理技术支持,提高风险管理工作的质量和效率。
商业银行还应根据实际情况和风险变化,及时调整和完善金融风险防控体系。
商业银行在建立风险管理体系时应灵活适应市场环境和经营变化,及时进行风险管理政策和流程的调整和完善,使其与商业银行的发展目标和战略保持一致。
商业银行金融风险预警体系设计研究
• 28•价值工程商业银行金融风险预警体系设计研究Research on Design of Financial Risk Early Warning System for Commercial Banks赵楷Z H A O K a i(安徽财经大学,蚌埠233000;中国银行股份有限公司蚌埠分行,蚌埠233000)(Anhui Finance and Economics University, Bengbu 233000, China ;Bank of China Bengbu Branch, Bengbu 233000, China )摘要:随着市场经济的不断发展,商业银行面临着更多潜在的市场风险,从而给金融市场的稳定带来极大的挑战。
因此,加强对 对商业银行金融风险预警体系的设计势在必行。
本文结合我国商业银行的主要金融风险来源,选取合适的指标对商业银行金融风险 预警体系进行设计;然后利用A H P层次分析法对指标的权重进行确定,利用模糊综合评价方法对我银行金融风险进行综合评价;最 后通过实证研究的方式,选取2012年〜2014年的数据进行检验,结果表明商业银行金融风险基本稳定,但个别指标严重恶化,使得银 行处在危险区域。
而通过该预警体系的构建,也为商业银行的金融风险预警提供了参考和借鉴价值。
Abstract:With the development of market economy, commercial banks are faced with more potential market risks, which brings great challenges to the stability of financial market. Therefore, it is imperative to strengthen the design of financial risk early-warning system for commercial banks. Then, we use AHP Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the index, and use the fuzzy comprehensive evaluation method to synthesize the financial risk of our bank. Then we use the fuzzy comprehensive evaluation method to integrate the financial risk of our bank. The results show that the financial risk of commercial banks is basically stable, but the individual indicators are seriously deteriorated, which makes the banks in the danger zone. And through the construction of the early warning system, and for commercial banks, financial risk warning provides a reference and reference value.关键词:银行;风险预警;层次分析法;模糊综合评价;风险等级Key words:bank; risk early warning; AHP; fuzzy comprehensive evaluation; risk grade中图分类号:F832.2 文献标识码:A0引言自1997年爆发的东南亚金融危机,到2007年出现的 美国次贷危机,再到欧洲主权债务危机,都以迅雷不及掩 耳之势席卷全球,波及各个国家和地区,使得全球经济出 现动荡。
我国商业银行风险预警系统研究
关键 词 : 商业银行: 预警系统: 风险: 对策建议
1 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 I 从商业银行 自身来看 ,商业银行以信用为经营基础 , . I 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ,商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 , 甚至造成商业银行的倒闭 , 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ,商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 , 以把风险的损失控制在最低 限度 , 可 从 而稳定金融秩 序 , 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 1 随着我 国银行 向商业银行的转化 , . 2 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ,银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 , 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 , 必须建立新行 的风险管理体系。 1 . 3建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ,银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 , 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 , 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 2 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 , 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 5项分类指标组 成, 2 共 2个指标 。同时 , 定性指标 包括六项分类指标, 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 , 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验, 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 , 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 , 并将数据导入模 型 , 计 算其综合 风险分值 , 并获取相应 的预警信号。在此基础上 , 照 按 定 的风险转 换矩 阵 , 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 , 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 , 银监会 已 开发出相 关工具软件 , 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 , 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块, 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ,即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 , 建 立风险预警指标体 系 ,测定各个指标 的警限和警度 ,判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络( B 在商 业银 行 王 R F) 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 1 2个指标 , 构建 了风险预警 系统 的 R F模型 , 于该模 型进 B 基
商业银行风险监管指标分析PPT课件
强化信贷风险管理
借鉴国际先进商业银行的信贷风险管理实 践,我国商业银行应加强信贷审批和风险
控制,降低不良贷款率。
实施全面风险管理
国际先进商业银行通常实施全面风险管理 ,我国商业银行也应加强风险管理的全面 性和系统性,提高风险加权资产比例。
06
我国商业银行风险监管指标 的优化建议
提高资本充足率水平
金融市场的复杂性和不确定性
随着金融市场的不断发展和创新,商业银行面临的风险越来越复杂和多
样化,需要进行有效的风险监管以保障金融稳定和安全。
02 03
维护投资者和存款人利益
风险监管是保护投资者和存款人利益的重要手段,通过对商业银行的风 险进行监控和管理,可以降低金融风险的发生概率,减少投资者和存款 人的损失。
风险加权资产比例
国际先进商业银行的风险加权资产比 例较低,表明其资产质量较高。
国际监管政策与实践的借鉴意义
加强资本充足率监管
借鉴国际先进商业银行的经验,我国商业 银行应提高资本充足率,增强抵御风险的
能力。
优化流动性管理
学习国际先进商业银行的流动性管理经验 ,我国商业银行应加强流动性风险管理, 提高流动性覆盖率。
拨备覆盖率
总结词
拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提情况的重要 指标,反映了银行对未来潜在风险的应对能力。
详细描述
拨备覆盖率是指商业银行贷款损失准备金与不良贷款余额的 比率,通常情况下,拨备覆盖率不得低于150%。拨备覆盖率 越高,说明银行对未来潜在风险的应对能力越强。
流动性比率
总结词
流动性比率是衡量商业银行流动性状 况的重要指标,反映了银行的资金运 用能力和偿债能力。
05
风险监管指标的国际比较与 借鉴
国有商业银行风险预警指标体系的探讨
若货 币供应量 M 相对 G P 2 D 的比例提高 则可能是金融深化的标 标和贷款结构指标。它们主要 为衡量商业银行调控能力的大小及 志 也可能是金融风 险增长 的先兆。因为M2 过快增长 . 一方面意 增减变化提供依据 。资产流动性比率是反映商业银行资产流动性强 味着储蓄存款的过快增长 如我 国近几年的状况 另一方面则意 弱的指标。要对商业银行的信贷收支状况进行监督 还要对其贷款 味着银行不 良贷款 的急剧增加。一 旦社会信用 中的某一环节遭到 结构进行监督和调节。其中首要的是要对居民储畜的增长水平有一
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财 经 论 坛
国有 商 业 银 行 风 险预 警 指 标 体 系 的探 讨
袁小平
【 摘
刘昌国
秦
雷
重庆工学 院经济与贸易学 院
要】国有 商业银行是我国银行体系的主体 ,它经营的好坏直接影响整个银行体 系的正常运行和 国民经济的健康 发展 。因此,改善 预謦指标
一
集 中 都会给商业银行的经营带来风险。若风险呈分散于许多个 客户身上 刚商业银行资本运营的安全性会大大提高 。 三 。反映信贷资金的流动性指标体系
、
反映货 币流通状况的指标 体系
货币流通中 ,可能会 因通货膨 胀,物价上涨或货币供给量过
多而引起货币贬值。虽然商业银行作为债权人和债务人的统一,
银行 的资金来源将会萎缩 因此 通胀风险是商业银 行金融风险 争 ;若 资产远远大于负债 ,则保 留于银行 内的资金会减少 影响 监测预警 中不可忽视的重要内容。建立反映货币流通状况 的指标 它应付提款尤其是短期流动资金提款的能力 。因此 商业银行在
体 系是商业银行的重要职责。它主要包括:各层次货币供应量增 监测风险时应把这一 因素考虑进去 。它由五个指标组成 :资产流 长率 , 货币流动性比率 货币供应量 M2 与国内生产总值G P D 的增 动性比率 ,贷款余额增长率 存款余额增长率 ,短期资金贷款比
中国银行业风险的评估及预警系统研究
文献综述
银行业系统性风险的测度和预警一直是国内外学者研究的热点问题。已有的研 究主要集中在风险评估方法、预警指标和模型构建等方面。其中,风险评估方 法主要包括基于指标的方法、基于模型的方法和混合方法等。预警指标则包括 流动性风险、信用风险和市场风险等。国内外学者的研究成果为后续研究提供 了重要的参考,但大多数研究集中在欧美等发达国家和地区,针对中国银行业 的系统性风险研究仍存在一定的不足。
中国银行业风险的评估及预警系统研究
01 引言
03 研究方法 05 结论
目录
02 文献综述 04 结果与讨论 06 参考内容
引言
中国银行业在近年来取得了显著的发展,成为全球最重要的金融市场之一。然 而,随着全球化和互联网的普及,银行业的风险也变得越来越复杂和不可预测。 因此,建立一套完善的风险评估及预警系统对于中国银行业的可持续发展具有 重要意义。
1、针对中国银行业的系统性风险进行深入研究,开发更加准确、科学的测度 和预警方法;
2、结合中国实际情况,筛选出更加敏感、具有代表性的预警指标,构建系统 性风险预警模型;
3、加强监管部门和银行之间的沟通和协作,完善银行业系统性风险监测和预 警体系;
4、研究不同国家银行业系统性风险的.加强内部控制和合规管理,降低操作风险和合规风险; 2.提高对市场风险 的敏感度和预测能力,采取有效的对冲策略; 3.完善风险偏好和风险管理策 略,实现对各类风险的全面管控; 4.加强与监管部门和宏观经济研究机构的 合作与沟通,及时掌握政策动向和市场变化; 5.重视风险数据和指标的监测 和分析,建立高效的风险报告和应对机制; 6.加强员工风险意识和培训,提 高全员风险管理素质和水平。
中国银行业系统流动性风险分析
中国银行业系统流动性风险主要来自以下几个方面:
商业银行的风险监测与预警系统
意识和责任心。
预警准确度问题
总结词
预警准确度是衡量风险监测与预警系统性能的重要指标
详细描述
预警准确度不高会导致风险被低估或高估,影响银行的决策和风险管理效果。造成预警准确度问题的原因包括算法不 先进、数据样本不足、参数设置不合理等。
解决方案
采用先进的算法和模型,如机器学习、人工智能等,提高预警的准确度和敏感性。同时,持续优化参数 设置,根据实际情况调整模型,以适应市场的变化和银行的风险特征。
THANK YOU
通过大数据技术,银行可以对海量的 数据进行高效处理和分析,从而更准 确地识别和预测风险。这有助于银行 提前采取措施,降低或避免潜在的风 险损失。
要点三
数据安全与隐私保护
在应用大数据技术的过程中,银行需 要高度重视数据安全和隐私保护问题 。通过采用先进的数据加密技术和隐 私保护方案,确保数据的安全性和合 规性。
商业银行的风险监测与预警系统
汇报人:可编辑 2024-01-03
目 录
• 风险监测与预警系统概述 • 风险监测与预警系统的核心功能 • 风险监测与预警系统的技术实现 • 风险监测与预警系统的应用场景 • 风险监测与预警系统的挑战与解决方案 • 风险监测与预警系统的未来发展趋势
01
风险监测与预警系统概述
保障银行业务稳定
及时发现和预防潜在风险,降低 银行因风险事件导致的损失,确 保银行业务的稳定发展。
提升银行竞争力
有效的风险管理能够降低银行的 经营成本和风险敞口,提高银行 的盈利能力和市场竞争力。
系统的历史与发展
起步阶段
早期的风险监测与预警系统主要依赖于手工操作和简单的统计分析。
发展阶段
随着信息技术和数据仓库技术的进步,系统逐渐实现自动化和智能化 。
金融风险的预警指标体系研究综述论文
存档编号:中期论文题目:金融风险的预警指标体系研究综述摘要:在当前制度转轨、经济转型和金融全球化的大背景下,经济发展的同时存在的金融风险隐患不容小觑,而金融危机的出现常常是从金融指标的不景气开始的,建立完善的风险预警指标体系并采取有效措施对风险加以防范和化解尤为重要。
本文主要对国内外学者对于金融风险及其对风险预警指标体系的研究进行了一些分类、总结及论述。
关键词:金融风险风险防范金融监管风险预警指标一、金融风险及其预警系统概述金融风险,指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。
一家金融机构发生的风险所带来的后果,往往超过对其自身的影响。
金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险,有可能对该金融机构的生存构成威胁;具体的一家金融机构因经营不善而出现危机,有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁;一旦发生系统风险,金融体系运转失灵,必然会导致全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机。
金融风险主要分为系统风险和非系统风险两大类。
金融危机是伴随着金融风险产生的,通常能够有效地通过大幅度变化来预兆金融危机的金融指标包括:货币供应增长率、实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际GDP增长率、财政收支差额/GDP、外汇储备可供进口月数、外汇储备/短期外债、贸易差额/外债总额、实际汇率及波动程度、外国直接投资/外债、经常项目/GDO、贸易差额/GDP、外汇储备/GDP、外债总额/GDP、短期资本流入/GDP、股市价格指数波动幅度、不良资产/银行总资产、银行资本充足率等。
金融安全作为国家经济安全的核心,而确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范与控制。
建立一个有效的金融危机早期预警系统模型,是各国政府、国际金融组织及学术界研究金融安全及金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。
建立金融危机早期预警系统模型的意义在于,通过定量分析模型,找出金融危机发生的条件和能够预测该条件的一组经济金融指标,然后通过监测这一系列可测经济金融指标对金融危机进行早期预警,以防范金融危机的发生,确保金融体系安全稳健地运行。
我国商业银行危机预警指标体系研究
【 键 词 】 商业银 行; 关 形成机理 ; 潜在风险 ; 预警指标 【 中图分类号 】 82 3 F3. 【 3 文献标识码 】 【 A 文章编号 】04 26(020— 07 0 10—782 1)207— 3
伴 随着世界 经济一 体化 、 自由化 的不 断深入发 展 , 世界各 国之 间经济相互依存度越来 越高 ,也使得金融危机 的易发性 、 联动性 和破 坏性 越来 越明显。2 0世纪 9 年代 以来 国际频 繁爆 0 发 的金 融危 机基 本上都是以银行危机为导火索 。 虽然到 目前为 止, 我国 的银行 体系还未 发生过 大规模 的银行危 机 , 但金 融市 场 运行 机制的不完备及 商业银行所面 临的资本 充足率 、 资产质 量、 盈利能力 较差及风 险管理 水平不 高等 问题 表明 , 国商业 我 银行存在着巨大的潜在危险, 甚至有引发危机的可能性 。 为此 , 设计 和完 善适合 我 国实 际情况 的银行危 机预警 体系就显 得尤 为重要 ,有效 的预警指标能够在危机 发生之前发 出预警信 号 , 指导相关 部 门及 时采取 措施避 免危机 的爆发 或者降低 危机所 带来 的破坏 , 维护金融的稳定与安全 。
【 收稿 日期 】 0 10—4 2 1- 62 【 作者简介 】高勘秭 , , 女 天津人 , 山东 大学经济学院, 研究方 向: 金融政策。
付清算 系统的存在 , 使银行 间的风险具有 极强 的传染 性 。如果 某家银 行的金 融资产 价格 发生贬 损或 是清偿 能力 出现 问题 而 引发挤兑 , 这一危 机会迅速传 递到与该银行 存在债务债 权关 系 的其 他银行而 引发“ 多米诺骨牌效 应” 。一方 面 , 由于存 款人与 银行 间信 息不对称性 的存 在 , 一家银行 出现的危机 引发的存款 者恐 慌会 导致挤兑风潮波 及其他经 营状况 良好 的银行 ; 另一方 面, 当某些 银行倒 闭时 , 行之 间为 了避免陷入挤 兑冲击 , 银 会争 夺 流动性 资产 , 使整 个银行 体 系资产 萎缩 , 流动性分 布结 构恶 化 。这种负 面影响会具有很 强 的乘数放 大效应 , 单个银行 或局 部 的金融 困难会迅速漫 延到整个银行体 系。
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中国商业银行金融风险预警指标体系研究
【关键词】预警,指标体系,研究,风险,金融,商业,银行,中国,
2008年以美国次贷危机为标志的金融海啸席卷全球,作为金融机构的主体部分,商业银行在此次危机中同样遭受重创。
在历经冲击之后,商业银行的风险管理和识别能力开始让人质疑。
中国经济尚处于高速发展和转型初期,商业银行金融风险在宽松的宏观经济环境下并不显著,但由于中国不断与国际经济接轨,开放条件下全球性的金融危机仍然会给国内商业银行带来巨大的经营压力。
实践表明,中国商业银行的风险管理多侧重于事后弥补和经验总结,但是相对来说更为重要和紧迫的事先管理却未能得到足够的认识和实施。
要实现对于商业银行金融风险的监测,建立风险预警机制,根据现有的指标数据对短期内商业银行金融风险爆发的可能性进行全面有效的评估是事先管理的一种切实可行方法。
本文在国内外相关学者的研究基础上,结合国内商业银行风险现状,建立了一个全面的商业银行金融风险预警体系,并从近期数据给出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
二、相关领域文献回顾
国际上对于银行业金融风险预警的研究早在20世纪就已经取得了令人瞩目的成绩,但种种成果也存在诸多问题,并且多数方法与中国的实际有着很大的差距。
1979年由联邦金融机构监管委员会建立的CAMEL评级制度经过1997年的修改后,成为美国主要监管机构统一使用的CAMELS(骆驼)制度[1]。
伴随银行业务的拓展,部分国家监管当局引入美国CAMEL评级制度,同时结合本国监管情况建立了相对独立的主观判断评价体系。
CART(Classification and Regression Tree)结构分析法,根据选定的某几项财务指标作为分类的标准,运用二分法,通过建立二元分类数来分析被考查对象状态[2]。
Logit模型主要采用了logistic函数[3],该模型的问题在于当样本点存在完全分离时,模型参数的极大似然估计可能不存在,模型的有效性存在问题,另外该方法对临界区域的判别敏感性过度,容易导致相近样本评估结果之间差别过大。
Altman等人(1994)利用神经网络对意大利公司进行失败预测[4]。
神经网络方法是一种自适应的非参数方法,并不严格要求样本数据的分布,不仅具有非线性映射和泛化能力[5],而且神经网络模型的分布自由,较之多元判别分析模型,对实际问题更加适用。
信用度量技术(Credit Metrics,1997)运用VaR 框架[6],对贷款和非交易资产进行风险的评价和计量[7]。
但是Credit Metrics模型的违约模型和相关系数的度量是以期权定价
理论为基础的,这对资本市场的成熟度以及数据的真实性都有极高的限制要求,因而可操作性有所降低。
麦肯锡模型(Credit Portfolio View,1998) [8]是在Credit Metrics的基础上,对经济的周期性因素予以考虑,通过蒙特卡罗模拟技术(Astructured Monte Carlo Simulation Approach)模拟周期性因素的冲击,以测定评级转移概率的改变趋势并进行度量[9],但是由此给模型增加了相当的复杂程度。
相比之下,国内关于商业银行金融风险预警的研究起步较晚,同时囿于研究所需的数据资料稀缺等原因,致使当下国内该领域的研究仍然十分欠缺。
具有代表性的理论研究大致如下:
隋剑雄(2004)针对国内商业银行经营管理模式,提出了适应本国银行发展需求且以核心指标和辅助指标构成的信贷风险预警指标体系,采用向量法(TE)作为构建风险预警模型的算法,通过构建商业银行信贷风险预警系统对信贷风险进行监测和分析,该模型侧重于对商业银行信贷风险的说明及预警的相关指标和报警范围[10]。
李华明、向颖珍(2007)运用时间序列分析方法,以ARMA模型来构建信用风险预警模型,使得信用风险预警模型将影响信用风险的多种因素通过所考察的指标自身的变化来反映[11]。
不足之处在于:首先,该模型单纯用历史数据进行模拟,虽预测了其可能的走势,但对其存在这种走势的具体原因并没有明确表明;其次该模型只是利用不良贷款率单一指标来建立模型,没有考虑其他指标折射的整体状况;最后,模型的模拟效果也会随着指标的变化而变化,预测结果十分不稳定。
从监管层面来看:2005年开始,银监会依据新制定的《商业银行风险预警操作指引(试行)》按季对商业银行法人机构进行风险预警的试运行,以提高银行风险监管的敏感性和有效性。
综合以上的理论研究可以看出,现有的成果主要存在下列不足之处:一是大多学者关于预警体系的研究都过度集中于商业银行的信贷业务,从而无法做到整体考量商业银行的风险;二是过分依赖少部分银行现有的指标,再依据趋势变化给出预警结果,但往往结果偏离较大,不够理想。
整体来看,中国商业银行金融风险预警多停留于较为传统的指标分析阶段,即使少数学者提出数量方法,但也显得单一和偏颇,因而对于该领域的研究还应当增加定量方法以期取得更好的功效。
三、商业银行金融风险来源
从中国商业银行的发展历程及现状来看,商业银行所面临的主要风险集中体现为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险(操作风险属人为因素所导致,在接下来的指标
体系构建中暂不予考虑)。
再依据其风险来源的差异大致可以将商业银行金融风险划分为
以下几个方面:
(一)宏观经济发展所带来的风险
商业银行金融风险的发生很大程度上取决于经济基本面的运营状况,如果宏观经济运行中出现通胀或是结构失衡等现象,都将导致市场上货币资金的供求产生大幅的变化,作为货币资金的投放和回笼机构,商业银行的经营势必受到重大影响,进而导致风险的滋生。
(二)对外经营业务的隐患
这类风险主要在于国际业务的逆差以及游资对于本国金融行业的冲击。
在国际业务往来中,商业银行通常承担着资金的清算及资金缺口的补偿,因而首当其冲的面临着汇率风险的考验。
另外,游资在短期内低进高出,依靠短期内自身相对于东道国的资金优势,操纵金融产品价格,这势必在其抽逃之后造成金融风险的扩散,商业银行必将受到牵连。
当然风险主要体现在汇率水平等指标上。
(三)商业银行资本金不足导致的风险
商业银行的经营是一种高负债形式,尽管如此,商业银行还是应当在一定范围内保证库存资金的充足,即使在不能保证库存的条件下,也起码要保证在出现资金短缺时能以较低的利率水平向同业拆得资金,否则商业银行的经营将蕴藏巨大的危机。
这类风险大小主要取决于同业拆借利率、资本充足率等。
(四)信贷业务带来的风险
在商业银行的经营过程中,由于顾客的存贷业务完全属随机行为,因而如果短期资金所占到的比重较大,将势必给银行的经营带来额外的风险负担。
一旦短期内存款到期,提现业务将会给银行的存量资金施加压力。
风险衡量主要有赖于存(贷)增长率及短期贷款占比。
(五)商业银行的获利水平影响其风险程度
商业银行的根本目的在于经营获利,如果商业银行经营状况良好,将会获得存贷客户的信任,即使出现一定程度的经济波动,也难以出现挤兑现象。
而且较好的盈利水平同样使得商业银行在出现资金短缺时能够较轻易地从同业处拆得资金以弥补头寸。
主要体现在贷款收益率、资产利润率等指标上。
(六)流动性制约的风险大小
美国的次贷危机导致了全球性的经济恐慌,中国的金融业也因此遭受不同程度的损失,各个商业银行直接或间接地受到很大的影响,随着房贷还款期限临近,更多的不良贷款将会逐渐显现出来。
一旦房地产泡沫破灭,势必多数的商业银行将遭受牵连,所以充足的资金拨备对商业银行而言是不可或缺的。
代表性的指标有拨备覆盖率、存款准备金率等。
四、预警指标体系的构建
欲构建商业银行金融风险预警指标体系,不仅要做到指标体系的预警效果明显,而且指标数据的获得要具有可行性,另外预警也必须具有良好的可操作性。
根据中国商业银行金融风险的不同来源,截取了六大类预警指标作为构建体系的基本依据。