C16074课后测验 2016年市场风险管理的常用工具与模型 课后测验答案90分
C16067 市场风险的分类 课后测验
C16067市场风险的分类课后测验一、单项选择题1. 2013年6月的“钱荒”事件体现了什么风险？（）A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 商品价格风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。
A. 以往数据的变化情况B. 市场对未来的预期C. 波动率变化对期权价格的影响D. 标的资产真实的波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？（）A. 远期B. 期货C. 掉期D. 期权您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 分散化投资对于风险管理的意义在于（）。
A. 只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D. 当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：0.05. 以下哪些因素会影响利率的变动？（）A. 通货膨胀预期B. 货币政策预期C. 经济周期D. 国际利率水平您的答案：D,A,B,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 大宗商品价格波动的风险可能会传导至相关的股票和债券。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 由于期权的Vega为正，所以只要波动率增加期权的价格肯定会上涨。
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．交易风险分为( )。
A．买卖风险B．信用风险C．交易结算风险D．道德风险E．价格风险正确答案：A，C 涉及知识点：市场风险管理2．目前,已经开发出的金融期货合约主要有( )。
A．利率期货B．货币期货C．股票指数期货D．石油期货E．黄金期货正确答案：A，B，C 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于即期外汇买卖的说法中,正确的有( )。
A．是外汇交易中最基本的交易B．在实践中通常称为即期C．可以用于外汇投机D．属于衍生产品交易E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比,以避免发生汇率风险正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：市场风险管理4．期权的价值由( )组成。
A．时间价值B．内在价值C．执行价格D．标的资产价格E．无风险利率正确答案：A，B 涉及知识点：市场风险管理5．某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A．远期外汇交易合约B．货币期权C．货币互换D．期权E．即期外汇交易正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于利率互换与货币互换的说法中,正确的有( )。
A．利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,并不涉及本金的交换,仅就利息支付的方式进行交换B．利率互换的主要作用有:一是规避利率波动的风险;二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本C．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易D．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金E．货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理7．货币互换的基本步骤有( )。
A．本金的初期互换B．货币的互换C．利率的互换D．利息的互换E．到期日本金的再次互换正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理8．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括( )。
投资组合中的尾部风险度量考核试卷
10. C
11. D
12. B
13. B
14. A
15. A
16. A
17. D
18. A
19. A
20. D
二、多选题
1. BCD
2. ABCD
3. ABC
4. ABC
5. ABC
6. AB
7. AD
8. ABC
9. ABC
10. AD
11. AB
12. ABC
13. ABC
14. ABC
A.历值法
B.方差-协方差法
C.灾难风险值（CVaR）
D.蒙特卡洛模拟法
13.在极端市场情况下，以下哪个指标更能反映投资组合的实际损失？（）
A. VaR
B. CVaR
C.最大回撤
D.夏普比率
14.以下哪个因素在衡量尾部风险时较为关键？（）
A.投资组合的多样性
B.投资组合的波动性
C.投资组合的预期收益
投资组合中的尾部风险度量考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.以下哪项不是衡量投资组合尾部风险的主要方法？（）
A.方差-协方差法
B.历值法
C.灾难风险值（CVaR）
D.蒙特卡洛模拟法
2.尾部风险可能受到以下哪些因素的影响？（）
A.市场波动性
B.投资组合的集中度
C.经济周期
D.利率变化
3.以下哪些策略可以帮助投资者应对尾部风险？（）
A.投资于低波动性的资产
16年协会培训课后测验
16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。
A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。
A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
银行从业资格考试《风险管理》第五章 市场风险管理(真题库)
第五章市场风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
（）[2016年10月真题]【答案】A【详解】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。
（）[2016年5月真题]【答案】A【详解】商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。
市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
3、商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。
（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
4、风险价值现已成为计量市场风险的主要指标。
（）[2014年11月真题]【答案】A【详解】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
5、久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。
（）[2014年6月真题]【答案】B【详解】对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。
6、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格。
期货市场风险度量模型的选择与应用考核试卷
1.请简述VaR模型的基本原理，并说明其在期货市场风险度量中的应用局限性。（10分）
2.假设你需要为一个期货交易员选择一个合适的风险度量模型，请结合交易员的交易策略、市场环境以及风险管理需求，论述你的选择依据和推荐模型。（10分）
3.请比较历史模拟法和蒙特卡洛模拟法在度量期货市场风险时的优缺点，并分析在哪些情况下应该选择哪种方法。（10分）
D.波动率模型
19.在期货市场风险度量中，以下哪个方法适用于高频数据？（）
A.历史模拟法
B.蒙特卡洛模拟法
C. GARCH模型
D.高频数据分析
20.以下哪个模型在度量期货市场风险时，可以反映风险因素之间的尾部依赖性？（）
A.正态分布
B. T分布
C. Copula模型
D. A和B
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
A. CreditVaR
B. CDS定价模型
C.信用评分模型
D. VaR模型
9.以下哪些方法可以用于检测VaR模型的准确性？（）
A.回测
B. Kupiec测试
C. Christoffersen测试
D.以上都是
10.在使用GARCH模型进行风险度量时，以下哪些特性是需要关注的？（）
A.波动率聚集
B.非对称效应
14.以下哪个模型在度量期货市场风险时，适用于长记忆性时间序列数据？（）
A. GARCH模型
B. FIGARCH模型
C. EGARCH模型
D. A和C
15.在期货市场风险度量中，以下哪个参数代表资产收益率的平均值？（）
金融分析与风险管理测试 选择题 64题
1. 在金融分析中，以下哪个指标最常用于评估公司的盈利能力？A. 资产负债率B. 净资产收益率C. 流动比率D. 速动比率2. 风险管理的主要目的是什么？A. 消除所有风险B. 识别、评估和控制风险C. 增加投资回报D. 提高公司知名度3. 以下哪项不是金融市场的主要功能？A. 资金融通B. 价格发现C. 风险管理D. 商品生产4. 在风险管理中，VaR（Value at Risk）主要用于衡量什么？A. 预期收益B. 最大可能损失C. 资产流动性D. 市场波动性5. 信用风险主要与以下哪项相关？A. 市场价格波动B. 债务人违约C. 利率变动D. 汇率变动6. 以下哪种金融工具最常用于对冲利率风险？A. 股票B. 债券C. 期货合约D. 期权7. 在金融分析中，CAPM模型主要用于做什么？A. 评估公司财务状况B. 计算资产的预期回报率C. 分析市场趋势D. 预测经济周期8. 以下哪项不是操作风险的主要来源？A. 内部流程B. 人员C. 系统D. 市场变动9. 在风险管理中，分散投资的主要目的是什么？A. 提高收益B. 降低特定风险C. 增加流动性D. 提高市场占有率10. 以下哪种方法最常用于评估市场风险？A. 敏感性分析B. 情景分析C. 压力测试D. 以上都是11. 在金融分析中，ROI（Return on Investment）是什么的缩写？A. 投资回报率B. 资产回报率C. 收入增长率D. 利润率12. 以下哪项不是金融衍生品的主要特征？A. 杠杆性B. 标准化C. 复杂性D. 风险性13. 在风险管理中，保险主要用于对冲哪种类型的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 纯粹风险14. 以下哪种金融工具最常用于对冲汇率风险？A. 外汇期货B. 股票期权C. 债券D. 商品期货15. 在金融分析中，EBITDA代表什么？A. 息税折旧摊销前利润B. 息税前利润C. 净利润D. 总收入16. 以下哪项不是金融机构面临的主要风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险17. 在风险管理中，风险转移主要通过什么方式实现？A. 保险B. 对冲C. 分散投资D. 风险保留18. 以下哪种方法最常用于评估信用风险？A. 信用评分模型B. 市场分析C. 财务比率分析D. 经济预测19. 在金融分析中，PE比率是什么的缩写？A. 市盈率B. 市净率C. 市销率D. 市现率20. 以下哪项不是金融市场的参与者？A. 投资者B. 监管机构C. 生产商D. 金融机构21. 在风险管理中，风险规避主要通过什么方式实现？A. 避免特定活动B. 增加投资C. 分散投资D. 风险转移22. 以下哪种金融工具最常用于对冲商品价格风险？A. 商品期货B. 股票期权C. 债券D. 外汇期货23. 在金融分析中，DCF模型主要用于做什么？A. 评估公司财务状况B. 计算资产的现值C. 分析市场趋势D. 预测经济周期24. 以下哪项不是金融机构的主要职能？A. 资金融通B. 风险管理C. 商品生产D. 支付结算25. 在风险管理中，风险保留主要通过什么方式实现？A. 设立风险准备金B. 购买保险C. 对冲D. 分散投资26. 以下哪种方法最常用于评估操作风险？A. 内部控制评估B. 市场分析C. 财务比率分析D. 经济预测27. 在金融分析中，ROA（Return on Assets）是什么的缩写？A. 资产回报率B. 投资回报率C. 收入增长率D. 利润率28. 以下哪项不是金融市场的主要类型？A. 股票市场B. 债券市场C. 商品市场D. 劳动力市场29. 在风险管理中，风险对冲主要通过什么方式实现？A. 购买保险B. 使用金融衍生品C. 分散投资D. 风险保留30. 以下哪种金融工具最常用于对冲利率风险？A. 利率互换B. 股票期权C. 债券D. 外汇期货31. 在金融分析中，FCFF代表什么？A. 自由现金流B. 自由现金流量C. 自由现金流量D. 自由现金流量32. 以下哪项不是金融机构面临的主要风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 环境风险33. 在风险管理中，风险分散主要通过什么方式实现？A. 投资多样化B. 购买保险C. 对冲D. 风险保留34. 以下哪种方法最常用于评估市场风险？A. 敏感性分析B. 情景分析C. 压力测试D. 以上都是35. 在金融分析中，ROE（Return on Equity）是什么的缩写？A. 净资产收益率B. 投资回报率C. 收入增长率D. 利润率36. 以下哪项不是金融市场的主要功能？A. 资金融通B. 价格发现C. 风险管理D. 商品生产37. 在风险管理中，风险转移主要通过什么方式实现？A. 保险B. 对冲C. 分散投资D. 风险保留38. 以下哪种金融工具最常用于对冲汇率风险？A. 外汇期货B. 股票期权C. 债券D. 商品期货39. 在金融分析中，EBIT代表什么？A. 息税前利润B. 息税折旧摊销前利润C. 净利润D. 总收入40. 以下哪项不是金融机构面临的主要风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 社会风险41. 在风险管理中，风险规避主要通过什么方式实现？A. 避免特定活动B. 增加投资C. 分散投资D. 风险转移42. 以下哪种金融工具最常用于对冲商品价格风险？A. 商品期货B. 股票期权C. 债券D. 外汇期货43. 在金融分析中，DCF模型主要用于做什么？A. 评估公司财务状况B. 计算资产的现值C. 分析市场趋势D. 预测经济周期44. 以下哪项不是金融机构的主要职能？A. 资金融通B. 风险管理C. 商品生产D. 支付结算45. 在风险管理中，风险保留主要通过什么方式实现？A. 设立风险准备金B. 购买保险C. 对冲D. 分散投资46. 以下哪种方法最常用于评估操作风险？A. 内部控制评估B. 市场分析C. 财务比率分析D. 经济预测47. 在金融分析中，ROA（Return on Assets）是什么的缩写？A. 资产回报率B. 投资回报率C. 收入增长率D. 利润率48. 以下哪项不是金融市场的主要类型？A. 股票市场B. 债券市场C. 商品市场D. 劳动力市场49. 在风险管理中，风险对冲主要通过什么方式实现？A. 购买保险B. 使用金融衍生品C. 分散投资D. 风险保留50. 以下哪种金融工具最常用于对冲利率风险？A. 利率互换B. 股票期权C. 债券D. 外汇期货51. 在金融分析中，FCFF代表什么？A. 自由现金流B. 自由现金流量C. 自由现金流量D. 自由现金流量52. 以下哪项不是金融机构面临的主要风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 环境风险53. 在风险管理中，风险分散主要通过什么方式实现？A. 投资多样化B. 购买保险C. 对冲D. 风险保留54. 以下哪种方法最常用于评估市场风险？A. 敏感性分析B. 情景分析C. 压力测试D. 以上都是55. 在金融分析中，ROE（Return on Equity）是什么的缩写？A. 净资产收益率B. 投资回报率C. 收入增长率D. 利润率56. 以下哪项不是金融市场的主要功能？A. 资金融通B. 价格发现C. 风险管理D. 商品生产57. 在风险管理中，风险转移主要通过什么方式实现？A. 保险B. 对冲C. 分散投资D. 风险保留58. 以下哪种金融工具最常用于对冲汇率风险？A. 外汇期货B. 股票期权C. 债券D. 商品期货59. 在金融分析中，EBIT代表什么？A. 息税前利润B. 息税折旧摊销前利润C. 净利润D. 总收入60. 以下哪项不是金融机构面临的主要风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 社会风险61. 在风险管理中，风险规避主要通过什么方式实现？A. 避免特定活动B. 增加投资C. 分散投资D. 风险转移62. 以下哪种金融工具最常用于对冲商品价格风险？A. 商品期货B. 股票期权C. 债券D. 外汇期货63. 在金融分析中，DCF模型主要用于做什么？A. 评估公司财务状况B. 计算资产的现值C. 分析市场趋势D. 预测经济周期64. 以下哪项不是金融机构的主要职能？A. 资金融通B. 风险管理C. 商品生产D. 支付结算答案：1. B2. B3. D4. B5. B6. C7. B8. D9. B10. D11. A12. B13. D14. A15. A16. D17. A18. A19. A20. C21. A22. A23. B24. C25. A26. A27. A28. D29. B30. A31. A32. D33. A34. D35. A36. D37. A38. A39. A40. D41. A42. A43. B44. C45. A46. A47. A48. D49. B50. A51. A52. D53. A54. D55. A56. D57. A58. A59. A60. D61. A62. A63. B64. C。
市场风险管理测试题
市场风险管理测试题姓名：成绩：1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A. 3.0%B. 1.0%C.0.2%D.2%2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）A.多头债转股互换B.空头债转股互换C.多头总体回报互换头寸D.空头总体回报互换头寸3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）A.5年以上，但少于10年B.10年以上C.不到一年D.3年以上，但不超过5年4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A. 2.5%B. 1.0%C. 3.0%D. 2.0%5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）A.浮动利率债券的利率风险小B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）A.一个国家通胀率减少B.风险溢价提高C.对商品和服务的需求增加D.延长到期时间8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。
这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元B.50万美元C.100万美元D.40万美元9.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）A.泰德互换合约流动性的变化B.主要大银行的操作风险状况变化C.银行间借贷信用风险的变化D.银行股票投资组合的市场风险变化10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。
金融市场风险管理工具考试
金融市场风险管理工具考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和分散风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 久期分析2. 在金融市场中，衡量利率风险的方法是？A. 久期分析B. 缺口分析C. 利率敏感性分析D. 资产波动性分析3. 什么是压力测试？A. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力B. 一种评估投资组合表现的工具C. 一种测量市场风险的方法D. 以上都不正确4. 在风险管理中，以下哪个指标用于衡量风险的相对大小？A. 敏感性分析B. 故障树分析（FTA）C. 布莱克-舒尔兹模型D. 以上都不正确5. 以下哪个选项不是用来评估信用风险的？A. 信用评分B. 信贷利差C. 违约概率D. 风险价值（VaR）6. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来监控和量化市场风险？A. 市场风险指标B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是7. 什么是流动性风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确8. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来评估操作风险？A. 标准化操作风险评估框架（SOER）B. 内部评级法（IRB）C. 内部控制评价D. 以上都不正确9. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确10. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来管理市场风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是11. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和监控风险？A. 敏感性分析B. 市场风险价值（VaR）C. 故障概率模型D. 风险调整资本回报率（RAROC）12. 在风险管理框架中，以下哪个指标用于评估银行的风险状况？A. 资本充足率B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金比率D. 信用风险加权资产13. 以下哪种风险管理工具用于识别潜在的违约风险？A. 信用评分B. 情景分析C. 市场分析D. 经济模拟14. 什么是压力测试，它在风险管理中的作用是什么？A. 压力测试是一种风险评估技术，用于评估金融机构在极端市场条件下的表现。
期货市场风险管理工具比较服务考核试卷
B.亏损
C.盈利
D.无任何影响
5.以下哪个金融衍生品交易所不提供期货合约交易？（）
A.芝加哥商品交易所（CME）
B.纽约商品交易所（COMEX）
C.伦敦金属交易所（LME）
D.纽约证券交易所（NYSE）
6.以下哪种风险管理工具适用于小型投资者？（）
A.期权
B.期货
C.掉期
D.远期合约
7.当期货市场上的投资者使用跨品种套利策略时，他们主要对哪些风险进行管理？（）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.在期货市场中，用于固定未来购买或销售价格的合约称为______合约。
2.期货市场的风险管理中，通过购买______来对冲持有资产的风险是一种常见做法。
3.当期货价格高于现货价格时，这种现象被称为______。
4.在期货交易中，为了控制风险，交易所通常要求投资者缴纳一定比例的______。
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.期货市场风险管理的主要目的是什么？（）
A.降低潜在亏损
B.提高潜在收益
C.保持资产组合稳定
D.避免所有风险
2.以下哪些是期货合约的特点？（）
A.标准化合约
B.交易灵活
C.高杠杆
D.只能场外交易
A.市场风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.操作风险
8.以下哪项不是衡量期货市场风险的量化指标？（）
A.市场风险敞口
B.盈亏平衡点
C.久期
D.凸性
9.在期货市场进行风险管理时，以下哪个做法不正确？（）
C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分
下面三套题答案都经过纠正！试题一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（）靠近。
A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。
A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（）。
A. AR统计量B. K-S统计量C. Somers'd统计量D. Phi系数描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A. Logistic转换B. WOE转换C. 极差化处理D. LOESS回归描述：单变量分析-变量转换您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
(完整)第七届2016全国大学生市场调查大赛题库2(含答案)-推荐文档
1问卷测试有很多好处, 下面不属于问卷测试好处的是（）。
对被调查者和调查者有友好的界面有利于收集到正确的数据有利于问卷中的数据编码和录入有利于确定被调查的选取D2以下属于描述样本数据离中趋势的指标是（）。
标准差中位数众数频率A3下列现象的相关密切程度最高的是（）。
商品流通费用与销售利润之间的相关系数为-0.45商品销售额与广告支出之间的相关系数为0.52商品的销售额与商品利润额之间的相关系数0.83产品产量与单位产品成本之间的相关系数为-0.91A4在对敏感性问题提问时, 有“如果允许各类人员自由调动动作的话,您会调动工作吗？”这样的提问, 则是利用了（）假定法释疑法转移法模糊法A5对应分析不可以反映哪种关系（）。
指标之间的关系因子之间的关系行变量与列变量之间的关系样品之间的关系A6关于距离判别法, 下列说法错误的是（）。
只要求知道总体的数字特征不涉及总体的分布函数考虑到每个总体出现的机会大小, 即先验概率当参数未知时, 可以用样本参数进行估计C7一个右偏分配的平均数、中位数及众数的大小关系通常为（）众数>中位数>平均数众数>平均数>中位数平均数>中位数>众数中位数>平均数>众数C8互联网调查的优点是（）。
调查对象范围较广调查过程易于控制不存在系统误差成本较低、传播迅速D9当偏度系数等于0时, 该分布属于（）。
对称分布右偏分布左偏分布无法确定A10下列调查项目中适合采用德尔菲法的是（）。
调查消费者对某产品的认识和购买行为调查房地产公司高层管理者对竞争者的看法调查农村留守儿童的学习情况调查超市选址时应该考虑的重要变量B11“统计”一词有多种含义, 其中一种含义指的是分析统计数据的方法和技术, 即（）。
统计学统计工作统计数据抽样方法B12假设N很大, f可以忽略不计。
已知总体方差为400, 要求绝对误差限为5, 置信水平95％, 若采用简单随机抽样, 样本量应该为（）。
风险管理模拟习题及参考答案
风险管理模拟习题及参考答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、对于境内企业，金融机构用户可输入其机构信用代码、组织机构代码、工商注册号或国地税号（任一皆可）查询其（）。
A、贷款卡B、贷款卡状态C、中征码D、贷款卡号正确答案：C2、以下属于农、林、牧、渔业范畴的有（）。
A、农副食品加工业B、植物油加工C、制糖业D、农产品初加工活动正确答案：D3、在信贷系统中，（）负责录入新授信客户的行业信息。
A、客户经理主管B、客户经理C、授信分析员D、放款人员正确答案：B4、在资产保全过程中收集的O档案，必须在收集到该档案资料后及时向信贷档案保管部门移交。
A、管理类B、资产保全C、要件类D、以上都是正确答案：C5、客户直接向我行提出的异议申请。
经核实，确属我行数据上报有误的。
分行异议处理员应填写（），由总行完成数据修改.A、《企业征信客户异议调整申请表》B、《企业征信系统异议申请表》C、《企业征信异议调整申请表》D、《企业征信系统异议调整申请表》正确答案：D6、对于以审慎接受的抵（质）押物或不可接受类抵（质）押物作为单一担保方式的授信，按照（）审批。
A、信用贷款准入条件及信用贷款权限B、一般贷款准入条件C、信用贷款准入条件D、信用贷款权限正确答案：A7、根据《商业银行资本管理办法》规定，资本充足率是指商业银行持有的符合本办法规定的资本与（）之间的比率。
A、风险加权资产B、表内资产和表外业务C、表内资产D、总资产正确答案：A8、对贷款人贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的，银行业监督管理机构可以采取的措施包括（）。
A、取消直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员终身的任职资格B、禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员终身从事银行业工作C、责令贷款人限期改正D、依法追究刑事责任正确答案：C9、流贷管理办法中规定贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收账款、存货、应付账款、资金循环周期等要素测算其营运资金需求，综合考虑借款人（）、担保等因素，合理确定贷款结构，包括金额、期限、利率、担保和还款方式等。
C16074市场风险管理的常用工具与模型 2016年测验试题答案
一、单项选择题1.对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（）。
A.风险因子在时间上的分布独立B.风险因子在时间上的分布相同C.风险因子在时间上的分布为正态分布D.组合只有一个风险因子描述：P47，时间平方根法则您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02.历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）。
A.monte carlo模拟法不需要历史数据B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数C.monte carlo模拟需要对模型进行假设D.monte carlo模拟计算速度快描述：P29，Monte carlo模拟法您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
A.VaRB.边际VaRC.成分VaRD.下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：未答此题！题目分数：10此题得分：0.04.下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是（）。
A.凸性B.修正久期C.有效久期D.麦考利久期描述：P11，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。
A.执行价格B.期权收盘价C.标的物价格D.波动率曲面E.利率描述：P16，识别和选择风险因子您的答案：D,C,A,E,B题目分数：10此题得分：0.0三、判断题6.在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。
（）描述：P60，压力情景产生方法您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07.指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。
（）描述：P26，历史模拟法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
市场风险管理习题
市场风险管理习题市场风险管理1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A、收益率曲线风险B、期权性风险C、基准风险D、重新定价风险【答案】：D【解析】：P162. 重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式2、一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债权利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。
A、基准风险B、期权风险C、收益率曲线风险D、重新定价风险【答案】：A 【解析】：P163. 基准风险（也称利率定价基础风险或基差风险），也是一种重要的利率风险。
在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
例如：用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按伦敦银行同业拆借市场利率每月重新定价，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价。
虽然存款和贷款的重新定价期限完全相同，因此不存在重新定价风险，但是因为存贷款参照的基准利率不同，当基准利率发生变化且变动幅度不同时，则该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。
3、企业向银行购买远期利率合约（FRA)的主要目的是（） A、锁定未来的借款成本 B、对冲利率下降的风险 C、对冲未来的汇率风险 D、锁定未来的投资收益【答案】：A【解析】：P167.债务人可以通过远期利率合约固定未来的债务成本，规避了利率可能上升的风险。
4、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）A、价值发现和套利B、对冲风险和价值发现C、套期保值和转移风险D、转移风险和套利【答案】：B【解析】：P168. 期货市场的两项基本的经济功能：（1）对冲市场风险的功能。
（2）价值发现的功能。
5、假设商业银行A持有一笔国债。
研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和 B之间可以（）A、银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AB、银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A C、银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A D、银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A 【答案】：B【解析】：P169.银行A预测利率上升，收取固定利息的资产收入将减少，因此拿固定利率利息换取浮动利率利息。
消费金融市场的风险管理工具与模型考核试卷
B.线性回归模型
C.决策树模型
D.神经网络模型
3.以下哪些因素可能会影响消费金融市场的流动性风险？（）
A.贷款产品的期限结构
B.资本市场的波动
C.金融市场的整体流动性
D.借款人的还款行为
4.下列哪些是消费金融公司进行风险管理的内部措施？（）
A.加强内部控制
B.提高贷款审批标准
C.实施风险分散策略
C.实施风险分散策略
D.加强与其他金融机构的合作
20.在消费金融市场的风险管理中，以下哪些指标与市场风险相关？（）
A.利率风险指标
B.汇率风险指标
C.股票市场风险指标
D.商品价格风险指标
（注：以上题目仅为示例，实际考试题目可能有所不同。）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.信用评分模型可以完全预测借款人的信用行为。（）
2.风险管理会增加金融机构的运营成本，但不会带来任何收益。（）
3.坏账风险是信用风险的一种表现形式。（）
4.金融机构可以通过分散投资来完全消除市场风险。（）
5.在消费金融市场中，市场风险的重要性低于信用风险。（）
6.风险准备金是用于应对流动性风险的工具。（）
7.逾期率是衡量信用风险的重要指标之一。（）
8.消费金融公司只能通过提高贷款利率来应对市场风险。（）
9.风险中性定价模型主要用于评估操作风险。（）
10.在消费金融市场，借款人的年龄是影响信用风险的重要因素。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
3.风险分散通过投资不同类型的资产或市场来降低单一风险的影响。方法：地域分散、产品分散、投资期限分散。
C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品(100分)
C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品一、单项选择题1. 公司X买入债券100万元，而后管理者预期市场利率会下降，于是与公司Y签订了以下条款：每季度末向公司Y支付固定利率并收取浮动利率。
该种合约最接近于下列哪种产品形式？A. 期货合约B. 远期合约C. 互换合约D. 期权合约描述：利率风险您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 以下哪个组合可以合成一份欧式看跌期权？A. 买入零息债券，买入欧式看涨期权，卖空股票B. 买入欧式看涨期权，卖空零息债券，卖空股票C. 卖空股票，买入零息债券，卖出欧式看涨期权D. 卖空股票，卖出零息债券，卖出欧式看涨期权描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03. 某投资者以3美元的价格买入一个3个月期限执行价格为30美元的欧式看涨期权，并同时以1美元的价格卖出一个3个月期限执行价格为35美元的欧式看涨期权。
如果股票价格等于35美元，这一牛市价差的收益为（）。
A. $5B. $4C. $3D. $2描述：权益类市场风险的管理工具：案例（一）您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04. 下列哪个做法是最合理的？投资者持有多头资产，那么他可以通过以下（）方式控制风险。
A. 持有期货多头或买入看涨期权B. 持有期货多头或买入看跌期权C. 持有期货空头或买入看涨期权D. 持有期货空头或买入看跌期权描述：权益类场外衍生品您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 投资者A购买了价值1900元的股票X。
一份相应的行权价格为2000元，到期期限为六个月后的该股票的欧式看涨期权价格的为110元。
如果投资者卖出了该看涨期权，六个月后股票X价值变为2150时，投资者A的收益为（）元。
A. -360B. 210C. 225D. 140描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6. 中国场外衍生品市场的现状描述正确的是（）。
五金批发商市场风险管理技巧与方法应用研究考核试卷
5.市场风险管理的责任应该由企业的高层管理者独自承担。（）
6.风险评估的结果不应该是静态的，而应该随着市场条件的变化而更新。（）
7.信用保险是五金批发商应对信用风险的唯一手段。（）
8.市场风险管理可以提高企业的市场竞争力。（）
9.在市场风险管理中，不需要考虑企业的长期战略目标。（）
D.回归分析
7.以下哪些因素可能导致市场风险的增加？（）
A.经济衰退
B.技术变革
C.法律法规变化
D.消费者偏好变化
8.在进行市场风险定量分析时，以下哪些方法可能被采用？（）
A.敏感性分析
B.情景分析
C.蒙特卡洛模拟
D.逆向工程
9.以下哪些措施属于风险缓解策略？（）
A.改善供应链管理
B.增强产品竞争力
A.财务报告分析
B.市场趋势分析
C.风险审计
D.心理测量法
10.在市场风险应对中，以下哪种方法适用于风险转移？（）
A.期货合约
B.风险基金
C.信用保险
D.套期保值
11.以下哪个不是市场风险管理的局限性？（）
A.预测准确性有限
B.成本效益考虑
C.风险信息的不对称性
D.可以完全消除市场风险
12.关于市场风险管理的流程，以下哪个环节通常是首先进行的？（）
4.信用风险的主要控制手段是______。（）
5.市场风险管理的核心是______。（）
6.以下哪种方法主要用于评估市场风险的潜在损失______。（）
7.在市场风险管理中，风险接受策略通常适用于______。（）
8.为了有效监控市场风险，五金批发商应该建立______。（）
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试题
一、单项选择题
1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（ ）。
A. 折现后的现值
B. 期限
C. 风险水平
描述：P30，风险映射
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。
A. VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 下标准差
描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。
A. 久期
B. delta
C. 凸度
D. beta
描述：P7，敏感度指标
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（ ）。
A. 规模
B. 敏感度
C. VaR
D. 压力测试
描述：P48，基于风险价值的积极管理
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 下列关于返回检验的说法正确的是（ ）。
A. 真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验
B. 风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型
C. 模型连续多次被突破时，模型可能存在问题
D. 模型被突破的次数越低越好
E. 模型被突破的次数应该位于一定的区间
描述：P51-54，返回检验
您的答案：D,B,C,E
题目分数：10
此题得分：0.0
三、判断题
6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。
（ ）
描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。
（ ）
描述：P46，尾部信息风险
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为
风险因子使用。
（ ）
描述：P17，识别和选择风险因子
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。
（ ）
描述：P45，模型风险
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。
（ ）
描述：P7，敏感度指标
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0。