C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题答案
金融市场风险管理考试 选择题 52题
1.金融市场风险管理的核心目标是：A. 最大化利润B. 最小化损失C. 保持流动性D. 提高市场份额2. 下列哪项不是金融市场风险的类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 市场风险主要包括哪些子类型？A. 利率风险和汇率风险B. 信用风险和操作风险C. 流动性风险和信用风险D. 操作风险和法律风险4. VaR（Value at Risk）模型主要用于衡量哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险5. 下列哪项措施可以有效降低信用风险？A. 增加杠杆B. 分散投资C. 减少资本充足率D. 提高交易频率6. 操作风险管理的关键在于：A. 增加交易量B. 提高员工工资C. 加强内部控制和流程管理D. 降低产品复杂度7. 流动性风险通常与下列哪项因素最相关？A. 市场波动性B. 资产负债表结构C. 利率变动D. 汇率变动8. 在风险管理中，压力测试主要用于评估：A. 正常市场条件下的风险B. 极端市场条件下的风险C. 信用风险D. 操作风险9. 风险价值（VaR）的计算通常需要哪些数据？A. 历史价格数据和市场预期B. 公司财务报表C. 员工绩效数据D. 客户满意度调查10. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权合约C. 保险产品D. 股票投资11. 对于金融机构而言，资本充足率的主要作用是：A. 提高盈利能力B. 降低信用风险C. 抵御市场风险D. 增加市场份额12. 风险管理中的“对冲”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 提高资产流动性D. 降低资产价值13. 下列哪项是风险管理中的常见错误？A. 过度对冲B. 风险分散C. 定期审计D. 风险评估14. 风险管理信息系统（RMIS）的主要功能是：A. 提高员工工作效率B. 收集和分析风险数据C. 增加公司收入D. 降低公司成本15. 在风险管理中，风险转移通常通过什么方式实现？A. 保险B. 自留C. 对冲D. 分散投资16. 风险管理中的“风险自留”策略意味着：A. 完全避免风险B. 将风险转移给第三方C. 自行承担风险D. 增加风险暴露17. 下列哪项是有效的风险管理文化特征？A. 忽视风险B. 风险规避C. 全员参与D. 短期利益最大化18. 风险管理中的“风险评估”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险转移和风险对冲C. 风险规避和风险自留D. 风险分散和风险集中19. 在金融市场风险管理中，下列哪项是最重要的资源？A. 资金B. 人才C. 技术D. 信息20. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险量化C. 风险优先级排序D. 风险转移21. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测22. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移23. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量24. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中25. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项26. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中27. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移28. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移29. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测30. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移31. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量32. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中33. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项34. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中35. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移36. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移37. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测38. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移39. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量40. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中41. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项42. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中43. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移44. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移45. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测46. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移47. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量48. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中49. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项50. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中51. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移52. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移答案：1. B2. D3. A4. B5. B6. C7. B8. B9. A10. D11. C12. B13. A14. B15. A16. C17. C18. A19. D20. C21. C22. B23. A24. B25. D26. B27. B28. B29. C30. B31. A32. B33. D34. B35. B36. B37. C38. B39. A40. B41. D42. B43. B44. B45. C46. B47. A48. B49. D50. B51. B52. B。
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．交易风险分为( )。
A．买卖风险B．信用风险C．交易结算风险D．道德风险E．价格风险正确答案：A，C 涉及知识点：市场风险管理2．目前,已经开发出的金融期货合约主要有( )。
A．利率期货B．货币期货C．股票指数期货D．石油期货E．黄金期货正确答案：A，B，C 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于即期外汇买卖的说法中,正确的有( )。
A．是外汇交易中最基本的交易B．在实践中通常称为即期C．可以用于外汇投机D．属于衍生产品交易E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比,以避免发生汇率风险正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：市场风险管理4．期权的价值由( )组成。
A．时间价值B．内在价值C．执行价格D．标的资产价格E．无风险利率正确答案：A，B 涉及知识点：市场风险管理5．某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A．远期外汇交易合约B．货币期权C．货币互换D．期权E．即期外汇交易正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于利率互换与货币互换的说法中,正确的有( )。
A．利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,并不涉及本金的交换,仅就利息支付的方式进行交换B．利率互换的主要作用有:一是规避利率波动的风险;二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本C．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易D．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金E．货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理7．货币互换的基本步骤有( )。
A．本金的初期互换B．货币的互换C．利率的互换D．利息的互换E．到期日本金的再次互换正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理8．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括( )。
风险管理考试试题与参考答案
风险管理考试试题与参考答案一、单选题（共82题，每题1分，共82分）1.以下（）模型是针对市场风险的计量模型。
A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法正确答案：C2.狭义的银行信贷不包括( )。
A、筹集债务资金B、承兑C、贷款D、信贷承诺正确答案：A3.根据《中山农村商业银行股份有限公司支行内控合规管理办法（2019年版）》第三十七条规定，()是指支行合规部门应定期召开内控例会，加强支行内控合规管理工作沟通，对存在问题及风险点，采取《风险简报》的形式及时上报。
A、年度报告B、季度报告C、不定期简报D、定期简报正确答案：C4.巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。
A、2008年B、2006年C、2014年D、2010年正确答案：B5.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险正确答案：A6.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，有权机关可以按照程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展（）？A、约见谈话B、执法检查C、监管提示D、现场评估正确答案：B7.根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，有权机关至上提前（）将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构？A、5个自然日B、3个工作日C、3个自然日D、5个工作日正确答案：D8.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月？A、24B、48C、36D、12正确答案：A9.案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A、3年B、2年C、半年D、1年正确答案：D10.在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。
(完整版)风险管理历年试题答案
风险管理历年试题答案（1-4章，按章节）一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（A）2003年10月A风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。
实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
以下正确的判断是（B）2003年10月A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（B）P10 2003年10月A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（A）P22 2003年10月A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（A）P29 2003年10月A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》1.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( B )P3 2004年1 月A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素2.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( B )P5 2004年1 月A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系3.风险管理的过程依顺序为( C )P19 2004年1 月A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理4.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( D )P30 2004年1 月A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代5.风险处理的手段分为控制型手段和( D )P21 2004年1 月A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段6.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( C )P20 2004年1 月A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果7.依照承担主体的不同，可以将风险分为( D )P11 2004年1 月A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险8.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( B )P9 2004年1 月A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险9.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( C ) P10 2004年1 月A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险2．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5 2004年10 月A．稳定性B．确定性C．可变性D．可预测性3．风险因素是风险事故发生的（）P3 2004年10 月A．潜在原因B．外在原因C．直接原因D．主要原因4．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。
16年协会培训课后测验
16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。
A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。
A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。
A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
风险管理模拟考试题与答案
风险管理模拟考试题与答案一、单选题（共54题，每题1分，共54分）1.下列属于减值贷款的是（）。
A、展期贷款B、借新还旧贷款C、不良贷款D、逾期贷款正确答案：C2.以下哪类业务组合属于纯贷款业务（）。
A、流动资金贷款、银行承兑汇票、房地产贷款B、个人贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票垫款C、流动资金贷款、房地产贷款、信用证开立D、流动资金贷款、贴现、房地产贷款正确答案：B3.分行（）负责审批客户评级结果向上推翻一级和评级结果向下推翻的评级。
A、审查人B、CCROC、专职审批人D、客户经理正确答案：C4.目前，银行普遍会用双60天偏离度指标衡量一家银行资产质量情况，其计算公式通常为：（）。
A、逾期超60天贷款余额/不良贷款余额B、逾期贷款余额/不良贷款余额C、正常关注类中逾期超60天贷款余额/不良贷款余额D、不良贷款余额/逾期超60天贷款余额正确答案：A5.下列风险应对策略是针对什么风险：“建立信息科技管理规章/制度的制定、执行和维护流程，已发布实施的主要规章制度均遵循这些流程”A、信息科技知识产权风险B、信息科技合规风险C、信息科技外包生命周期管理风险D、信息科技业务连续性计划实施风险正确答案：B6.某银行年初贷款数据情况如下：关注类贷款2亿元，次级类贷款2亿元，可疑类贷款3亿元，损失类贷款1亿元，期间，关注类贷款收回5000万元，可疑类贷款迁徙至损失类5000万元，关注类迁徙至次级类5000万元，则该银行年末不良贷款余额是：（）A、8B、5.5C、7.5D、6.5正确答案：D7.表外信贷资产分类时，如果存在影响票据按期收款的潜在因素，应归入（）。
A、关注类B、损失C、可疑类D、次级类正确答案：A8.下列风险描述是针对什么信息科技风险：“在应用系统的使用、运行过程中的不确定因素所带来的影响。
”A、信息科技系统软件安全风险B、信息科技访问控制风险C、信息科技应用安全风险D、信息科技变更管理风险正确答案：C9.在他行有次级、可疑或损失类贷款，我行客户评级级别限定不超过（）级。
银行从业资格考试《风险管理》第五章 市场风险管理(真题库)
第五章市场风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
（）[2016年10月真题]【答案】A【详解】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。
（）[2016年5月真题]【答案】A【详解】商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。
市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
3、商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。
（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。
4、风险价值现已成为计量市场风险的主要指标。
（）[2014年11月真题]【答案】A【详解】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
5、久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。
（）[2014年6月真题]【答案】B【详解】对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。
6、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格。
银行风险经理考试：市场风险管理试题预测(最新版)
银行风险经理考试：市场风险管理试题预测（最新版）1、单选?商业银行实施市场风险管理，为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，市场风险常用的一种控制手段是（）。
（江南博哥）；A.限额管理B.流动性管理C.利率风险管理D.都不是正确答案：A2、单选企业购买远期利率协议的目的是（）。
A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险正确答案：B3、多选入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。
A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层正确答案：A, B, C, D4、单选（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法正确答案：C5、多选代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条件之一的，银行承担的风险等级为中等风险（）。
A.本行评级在A级（含）以上，AA级以下B.标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-/Baa3/BBB-级（含）以上，AA-/Aa3/AA-级以下C.标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级（含）以上，BBB-/Baa3/BBB-级以下D.本行评级在B级以上，A级以下正确答案：A, C6、单选在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。
A.人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上B.人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上C.人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上D.人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上正确答案：C7、多选理财业务风险分类的目标是（）。
风险管理试题及答案
风险管理试题及答案一、单项选择题1. 风险管理的核心目标是（）。
A. 减少损失B. 增加收益C. 降低不确定性D. 提高决策质量答案：D2. 以下哪项不是风险管理的基本步骤？（）A. 识别风险B. 评估风险C. 规避风险D. 风险转移答案：C3. 以下哪项不属于风险管理工具？（）A. 保险B. 期货C. 期权D. 股票答案：D4. 风险管理中，VaR（Value at Risk）指的是（）。
A. 资产价值B. 风险价值C. 风险敞口D. 风险限额答案：B5. 在风险管理中，以下哪项不是风险识别的方法？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 敏感性分析D. 风险评估答案：D二、多项选择题6. 风险管理的主要功能包括（）。
A. 减少损失B. 提高效率C. 增加收益D. 降低不确定性答案：ABD7. 风险管理的基本原则包括（）。
A. 系统性原则B. 预防性原则C. 经济性原则D. 动态性原则答案：ABCD8. 以下哪些因素可以影响企业的风险管理？（）A. 市场环境B. 企业文化C. 管理层态度D. 法律法规答案：ABCD9. 风险管理中，以下哪些属于定量分析方法？（）A. 敏感性分析B. 蒙特卡洛模拟C. 决策树分析D. 历史模拟法答案：ABD10. 风险管理中，以下哪些属于定性分析方法？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 风险矩阵D. 事件树分析答案：ABCD三、判断题11. 风险管理可以完全消除风险。
（）答案：错误12. 风险管理的目的是通过降低风险来增加企业价值。
（）答案：正确13. 风险管理只适用于大型企业，不适用于小型企业。
（）答案：错误14. 风险管理是一个静态的过程，一旦制定就不需要再调整。
（）答案：错误15. 风险管理只关注财务风险，不涉及非财务风险。
（）答案：错误四、简答题16. 简述风险管理的基本流程。
答案：风险管理的基本流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控四个阶段。
首先，通过识别风险来确定可能影响企业目标实现的不确定性因素；其次，评估风险，对识别出的风险进行量化和定性分析，确定风险的严重程度和可能造成的影响；然后，通过风险控制来制定应对策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等；最后，进行风险监控，对风险管理过程进行持续的监督和评估，确保风险管理措施的有效性，并根据情况变化进行调整。
市场风险管理测试题
市场风险管理测试题姓名：成绩：1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A. 3.0%B. 1.0%C.0.2%D.2%2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）A.多头债转股互换B.空头债转股互换C.多头总体回报互换头寸D.空头总体回报互换头寸3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）A.5年以上，但少于10年B.10年以上C.不到一年D.3年以上，但不超过5年4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A. 2.5%B. 1.0%C. 3.0%D. 2.0%5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）A.浮动利率债券的利率风险小B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）A.一个国家通胀率减少B.风险溢价提高C.对商品和服务的需求增加D.延长到期时间8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。
这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元B.50万美元C.100万美元D.40万美元9.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）A.泰德互换合约流动性的变化B.主要大银行的操作风险状况变化C.银行间借贷信用风险的变化D.银行股票投资组合的市场风险变化10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。
002.信用风险管理、市场风险管理
第03章信用风险管理【多项选择题】盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（ ）。
A．净资产收益率B．销售毛利率C．总资产周转率D．资产净利率E．资产负债率【答案】ABD【解析】盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主【解析】要包括：①销售毛利率；②销售净利率；③资产净利率；④净资产收益率；⑤总资产收益率。
【多项选择题】现金流分为（ ）。
A．经营活动的现金流B．投资活动的现金流C．融资活动的现金流D．休闲活动的现金流E．投机活动的现金流【答案】ABC【解析】现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。
现金流分为三个部分：【解析】①经营活动的现金流；②投资活动的现金流；③融资活动的现金流。
【多项选择题】考察和分析企业的非财务状况，主要进行分析和判断的有（ ）。
A．行业风险B．管理层风险C．生产与经营风险D．宏观经济、社会及自然环境E．担保状况【答案】ABCD【解析】非财务因素分析主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判【解析】断。
【单项选择题】下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。
A．连环担保十分普遍B．内部关联交易频繁C．系统性风险较低D．贷后管理难度大【答案】C【解析】【解析】与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。
【单项选择题】商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
A．子公司的经营状况B．集团内关联交易C．高层人事安排D．资本来源【答案】B【解析】商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状【解析】况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。
金融市场风险管理工具考试
金融市场风险管理工具考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和分散风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 久期分析2. 在金融市场中，衡量利率风险的方法是？A. 久期分析B. 缺口分析C. 利率敏感性分析D. 资产波动性分析3. 什么是压力测试？A. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力B. 一种评估投资组合表现的工具C. 一种测量市场风险的方法D. 以上都不正确4. 在风险管理中，以下哪个指标用于衡量风险的相对大小？A. 敏感性分析B. 故障树分析（FTA）C. 布莱克-舒尔兹模型D. 以上都不正确5. 以下哪个选项不是用来评估信用风险的？A. 信用评分B. 信贷利差C. 违约概率D. 风险价值（VaR）6. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来监控和量化市场风险？A. 市场风险指标B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是7. 什么是流动性风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确8. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来评估操作风险？A. 标准化操作风险评估框架（SOER）B. 内部评级法（IRB）C. 内部控制评价D. 以上都不正确9. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确10. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来管理市场风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是11. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和监控风险？A. 敏感性分析B. 市场风险价值（VaR）C. 故障概率模型D. 风险调整资本回报率（RAROC）12. 在风险管理框架中，以下哪个指标用于评估银行的风险状况？A. 资本充足率B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金比率D. 信用风险加权资产13. 以下哪种风险管理工具用于识别潜在的违约风险？A. 信用评分B. 情景分析C. 市场分析D. 经济模拟14. 什么是压力测试，它在风险管理中的作用是什么？A. 压力测试是一种风险评估技术，用于评估金融机构在极端市场条件下的表现。
C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分
下面三套题答案都经过纠正！试题一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（）靠近。
A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。
A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。
其中检验区分能力分析的统计量有（）。
A. AR统计量B. K-S统计量C. Somers'd统计量D. Phi系数描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。
另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A. Logistic转换B. WOE转换C. 极差化处理D. LOESS回归描述：单变量分析-变量转换您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
风险管理分类模拟题市场风险管理(一)含答案
风险管理分类模拟题市场风险管理(一)一、单选题1、下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。
A．压力测试主要对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C．压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序2、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。
A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分计量了非线性金融工具的风险3、假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。
A．150B．110C．40D．2604、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A．涉及本金的交换和利息支付的交换B．涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换C．不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换5、下列关于交易账户的说法，不歪确的是( )。
A．交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸等6、某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元7、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。
A．以外币计值B．可能被动使用C．数额较大D．不可撤销8、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则下列4种策略中，最适合理性投资者的是( )。
消费金融市场的风险管理工具与模型考核试卷
B.线性回归模型
C.决策树模型
D.神经网络模型
3.以下哪些因素可能会影响消费金融市场的流动性风险？（）
A.贷款产品的期限结构
B.资本市场的波动
C.金融市场的整体流动性
D.借款人的还款行为
4.下列哪些是消费金融公司进行风险管理的内部措施？（）
A.加强内部控制
B.提高贷款审批标准
C.实施风险分散策略
C.实施风险分散策略
D.加强与其他金融机构的合作
20.在消费金融市场的风险管理中，以下哪些指标与市场风险相关？（）
A.利率风险指标
B.汇率风险指标
C.股票市场风险指标
D.商品价格风险指标
（注：以上题目仅为示例，实际考试题目可能有所不同。）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.信用评分模型可以完全预测借款人的信用行为。（）
2.风险管理会增加金融机构的运营成本，但不会带来任何收益。（）
3.坏账风险是信用风险的一种表现形式。（）
4.金融机构可以通过分散投资来完全消除市场风险。（）
5.在消费金融市场中，市场风险的重要性低于信用风险。（）
6.风险准备金是用于应对流动性风险的工具。（）
7.逾期率是衡量信用风险的重要指标之一。（）
8.消费金融公司只能通过提高贷款利率来应对市场风险。（）
9.风险中性定价模型主要用于评估操作风险。（）
10.在消费金融市场，借款人的年龄是影响信用风险的重要因素。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
3.风险分散通过投资不同类型的资产或市场来降低单一风险的影响。方法：地域分散、产品分散、投资期限分散。
C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品(100分)
C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品一、单项选择题1. 公司X买入债券100万元，而后管理者预期市场利率会下降，于是与公司Y签订了以下条款：每季度末向公司Y支付固定利率并收取浮动利率。
该种合约最接近于下列哪种产品形式？A. 期货合约B. 远期合约C. 互换合约D. 期权合约描述：利率风险您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 以下哪个组合可以合成一份欧式看跌期权？A. 买入零息债券，买入欧式看涨期权，卖空股票B. 买入欧式看涨期权，卖空零息债券，卖空股票C. 卖空股票，买入零息债券，卖出欧式看涨期权D. 卖空股票，卖出零息债券，卖出欧式看涨期权描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03. 某投资者以3美元的价格买入一个3个月期限执行价格为30美元的欧式看涨期权，并同时以1美元的价格卖出一个3个月期限执行价格为35美元的欧式看涨期权。
如果股票价格等于35美元，这一牛市价差的收益为（）。
A. $5B. $4C. $3D. $2描述：权益类市场风险的管理工具：案例（一）您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04. 下列哪个做法是最合理的？投资者持有多头资产，那么他可以通过以下（）方式控制风险。
A. 持有期货多头或买入看涨期权B. 持有期货多头或买入看跌期权C. 持有期货空头或买入看涨期权D. 持有期货空头或买入看跌期权描述：权益类场外衍生品您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 投资者A购买了价值1900元的股票X。
一份相应的行权价格为2000元，到期期限为六个月后的该股票的欧式看涨期权价格的为110元。
如果投资者卖出了该看涨期权，六个月后股票X价值变为2150时，投资者A的收益为（）元。
A. -360B. 210C. 225D. 140描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6. 中国场外衍生品市场的现状描述正确的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案单选题（共45题）1、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。
A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】 D2、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】 D3、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。
A.市场接触B.交易对手C.货币D.金融工具【答案】 A4、施工方案比较，技术先进性比较包括（）。
A.投资额度B.对环境影响程度C.对工程进度影响D.创新程度【答案】 D5、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】 B6、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】 D7、 ( )属于零售性质的资金。
A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 C8、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。
A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】 D9、挤兑行为使商业银行面临()。
A.利率风险B.操作风险C.流动性风险D.市场风险【答案】 C10、专题报告应反映的主要内容不包括()。
A.重大风险事项描述B.发展趋势及风险因素分析C.已采取和拟采取的应对措施D.加强风险管理的建议【答案】 D11、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。
A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】 C12、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。
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一、单项选择题
1. 对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括
（）。
A. 风险因子在时间上的分布独立
B. 风险因子在时间上的分布相同
C. 风险因子在时间上的分布为正态分布
D. 组合只有一个风险因子
描述：P47，时间平方根法则
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是
（）。
A. montecarlo模拟法不需要历史数据
B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C. montecarlo模拟需要对模型进行假设
D. montecarlo模拟计算速度快
描述：P29，Monte carlo模拟法
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。
A. VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 下标准差
描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：未答此题！
题目分数：10
此题得分：0.0
4. 下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的
纳入考虑的指标是（）。
A. 凸性
B. 修正久期
C. 有效久期
D. 麦考利久期
描述：P11，敏感度指标
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。
A. 执行价格
B. 期权收盘价
C. 标的物价格
D. 波动率曲面
E. 利率
描述：P16，识别和选择风险因子
您的答案：D,C,A,E,B
题目分数：10
此题得分：0.0
三、判断题
6. 在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因
子之间变动的相关性考虑进去。
（）
描述：P60，压力情景产生方法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法
敏感。
（）
描述：P26，历史模拟法
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比
Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
（）
描述：P36，风险价值计算
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。
（）
描述：P9，敞口指标
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。
（）
描述：P15，风险价值
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：80.0。