基于数据挖掘的商业银行信用风险评估研究方法概述

审计研究报告

第1期

审计署审计科研所2014年1月3日

基于数据挖掘的商业银行信用风险

评估研究方法概述

世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主要原因就是信用风险。随着我国金融改革的不断深入，我国金融机构的退出问题得到越来越多的讨论，对商业银行信用风险客观的量化评估变得日益重要。因此，商业银行信用风险也理应是国家金融审计需要重点关注的金融风险之一。本研究将对运用数据挖掘技术实现商业银行信用风险评估的研究方法进行梳理和概要性研究，主要分为商业银行信用风险评估基本概念及研究现状、基于数据挖掘的企业客户信用风险评估方法和基于数据挖掘的个人客户信用风险评估方法三个部分。

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一、商业银行信用风险基本概念及评估方法现状

（一）风险与信用风险。

（1）风险概念的二维性。

（2）信用风险。

（二）商业银行信用风险评估方法现状。

（1）专家系统法。

（2）贷款风险分类。

（3）Z 评分模型（Z-score model）。

（4）判别分析模型。

（5）现代信用风险度量模型。

（三）基于数据挖掘的商业银行信用风险评估方法的提出。

二、基于数据挖掘的企业客户信用风险评估方法

（一）用于数据挖掘的企业客户信用风险评估指标体系构建。

（1）企业客户信用风险评估指标体系建立原则。

（2）企业客户信用风险评估指标体系构建分析。

（二）企业客户信用风险评估数据挖掘算法。

三、基于数据挖掘的个人客户信用风险评估方法

（一）用于数据挖掘的个人客户信用风险评估的指标选取。

（二）个人客户信用风险评估指标数据的预处理。

（1）数据预处理主要内容。

（2）个人客户信用风险评估数据的预处理过程。

（3）个人客户信用风险评估属性选择主成分分析算法。—2—

（三）个人客户信用风险评估的数据挖掘遗传算法。

参考文献

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[2] 冯建友，王雷.论信用风险概念界定及启示，理论研究，2007年4月（下）

[3] 肖冬荣，王丽娜.经济增长模型中的混沌研究[J]，统计与决策，2003（7）

[4] 葛君.信用卡信用风险评估方法比较研究，商业银行经营与管理，2011 年第12 期

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[8] 李浩茹.基于数据挖掘的商业银行企业客户信用风险评估研究，中南大学硕士学位论文，2009年12月

[9] 高立法，冯腾达.企业经营分析与效绩评价[M].北京:经济管理出版社，2003年

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大学2005年硕士论文

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[12] THOMAS L C. A Survey of Credit and Behavioral Scoring: Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers. International Journal of Forecasting.2000，16（12）

[13] 庞立艳.基于数据挖掘的贷款信用风险评估方法比较研究，哈尔滨工业大学硕士学位论文，2008 年6 月

[14] Jiawei Han，范明等译.数据挖掘：概念与技术，机械工业出版社，2012年

[15] 刘君强.海量数据挖掘技术研究，浙江工商大学出版社，2010年

作者：审计署审计科研所隋学深

报：署领导。

送：各省、自治区、直辖市和计划单列市审计厅（局）及科研所，南京审计学院，署机关各单位，各特派员办事处，各派出审计局。

发：本所所领导、各处，存档。共印150份编辑：宫军签发：崔振龙

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