银行挤兑风险的分析报告报告材料

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银行挤兑风险分析

经济0901 陈小琴

2009110961

内容摘要：随着改革的逐步深入，我们经济运行中多年积累的深层次的矛盾逐渐暴露出来，在金融领域内表现为金融风险显露端倪，银行挤兑时有耳闻。挤兑既是银行危机的一种表现，也是银行危机的一种诱因。今年2月发生的韩国银行挤兑事件敲响了中国银行界的警钟。银行挤兑问题引起了我们的高度重视。

关键词银行挤兑博弈分析风险措施

银行挤兑是银行因信用度下降，有要破产等原因，面临存款人集中大量的提取存款的情况，这会使银行陷入流动性危机，进而破产倒闭，是一种突发性危害性的危机。它也是一种经济现象，是金属货币流通条件下货币信用危机的一种表现形式。引起挤兑的原因有两个：一是由于银行券持有人对发行银行的信用产生

动摇，纷纷撤回存款；二是由于银行券贬值，银行券持有人不得不赶快把银行券抛出，以防经济上蒙受重大损失。

银行挤兑既是银行危机的一种危机，更是银行危机的一种诱因。今年2月发生的韩国银行挤兑事件敲响了中国银行界额警钟，引起了中国银行界的高度重视。今年2月，仅在短短的一周之内，韩国已经有7家储蓄银行陷入关停泥沼。2月17日韩国服务委员会（FSC）下令釜山储蓄银行及旗下精彩文档．

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大田储蓄银行暂停营业。数据显示，截止去年12月底，釜山储蓄银行资不抵债216亿韩元，而大田储蓄银行资本充足率为-3.18%，资不抵债323亿韩元。2月21日，FSC宣布再关闭4家韩国储蓄银行。那么究竟是什么原因导致在如此短的时间内银行纷纷停业呢？据调查显示，韩国本次的银行停业危机其诱因为不断恶化的房地产市场。专家指出2008年金融危机前韩国银行大量介入房地产业，加上贷款条件宽松杠杆率极高，导致消费者大量贷款助长了投机，结果截至去年12月末，韩国银行业总货款余额为1315万亿韩元，在对公货款约719万亿韩元中投向房地产业的货款为106万亿韩元，占比近15%，而个人货款596万亿韩元中有363万亿韩元投向了房地产占比高达60.9%，从2009年下半年开始，韩国CPI持续走高，韩国央行两度加息进一步打击了房地产市场，导致货款人的违约率上升，引起银行危机的发生。

相类似的是2008年金融危机后中国为刺激经济，09年和10年的新增贷款达到了20万亿，房贷利率最低下调到7折，导致房地产迅速翻倍，2010年中国CPI一度冲破5%，负利率长达近一年，央行三次加息，房地产市场出现缩量。我们可以从左边表格中看到，中国银行业的房贷占比同样不低，而过快收紧流动性很容易引爆问题。如今房价爱居高不下，消费者面临成为房奴的威胁，同时也助长了投机，中国银行业存在潜在风险。

另外，我们从博弈的角度来分析银行挤兑风险。假设有一家银行，只有2个储户，每户100万元的定期存款，银行用200万元做投资将钱给某公司做项目，项目完成后银行用240万元偿

还给储户。若储户在期限未到提前取款，则银行不得不从它投资的公司将资金抽回，因提前撤回资金而导致收回资金少于200万元。若只有一方提前知趣，那么他得到原来的存额100万，而银行被迫提前抽回资金，可动用资金只有140万元，当另一储户期满支取存款时，银行就要破产，它只能有40万支付给储户，双方同时提前抽回存款就造成银行挤兑。一方有提前取款的动向，对方为自己的利益不受损失就会马上跟进。

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乙乙

存不到期取提前取70提前取10010070存下一阶100

40

10012040不100到期取100

120

100

100

第一阶段

第二阶段

从表中分析可以看出，该博弈有两个纯策略纳什均衡（提前提前）（到期到期），后一个明显帕累托优于前一个。通常情况下，我们应该判断该博弈的结果是（到期到期），双方得益是（120 120），但是该博弈并不能保证实现这种理想的结果。因为只要有一方认为另一方有提前取款的可能性，那么前者的合理选择就不在再是到期取款，而是提前取款，因此会导致出现前一个低效率的纳什均衡。事实上，导致银行挤兑风潮的机制是这样的：对于客户来说，由于博弈的结果具有不确定性，因此他们在做选择的时候以（到期到期）均衡为基础，而选择（存款存款），但是实际上由于某种谣传引起的恐慌等原因，最后出现的却是（提前

提前）均衡，这才导致银行挤兑风潮的根源。

“run on a bank”［（人们）争着往银行跑］，是一个不祥之兆。当挤兑发生的时候，疯狂的人群冲向银行，争相提取存款，银行库存现金顷刻间被提取一空。银行会很快陷入无力支付的困境，严重时有可能被迫倒闭。在挤兑得不到缓解的情况下，可能导致银行巨大损失甚至迅速破产，存款人利益受到巨大损害，诱发金融危机乃至影响经济发展和国家安全。在我国，海南发展银行由于资产质量差，不能支付到期债务，引发挤兑，最终破产的教训，也还殷鉴不远。因此要予以实时关注，并提高警觉，准确判断局势。正视现实，采取针对性规避措施，沉着应对，稳定局势，严格控制事件，努力延缓和化解挤兑现象。还要提前制定更精彩文档．

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大规模挤兑的应急预案，做好应对准备，力争把挤兑消灭在萌芽状态。其次必须千方百计筹集足够资金，确保及时、足额兑付客户存款。团结一致，内外配合。平息挤兑是一项复杂而巨大的系统性工作，仅靠银行自身是难以应对的，要求相关各方团结一致、众志成城，加强沟通、内外协调、积极配合。从内部讲，要分工配合，各司其职，统一纪律、精诚团结、步调一致、全力应对。从外部讲，要取得政府、监管部门、行业组织、新闻机构以及治安单位的支持以及中央银行和上级银行的配合，要采取政治手段进行广泛协商。

总之，中国银行界要对挤兑问题引起高度重视，假设中国国内发生银行挤兑风暴，外国资本对华投资就会撤离，外国资本一旦离开，就会对就业产生压力使得危机扩大，也会是社会动荡进一步加剧，那么对整个社会将会造成无法弥补的危害。所以政府一定要建立信贷保证、保险制度，对存款进行保护，提高银行信贷能力。

参考文献：《经济博弈论》（第三版）复旦大学出版社谢识予

《博弈论》王则柯中信出版社2007年5月第一版

《财政理论与分析》2006年03期

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