美国寿险生命表演进概述
死亡保障类寿险业务使用的生命表
死亡保障类寿险业务使用的生命表1. 引言生命表是保险行业中用于评估风险和定价的重要工具之一。
在死亡保障类寿险业务中，生命表被广泛应用于确定被保险人的死亡概率和预测未来的死亡赔付额。
本文将介绍死亡保障类寿险业务使用的生命表，包括其定义、分类和应用。
同时还将讨论生命表编制的方法、数据来源以及相关的风险管理措施。
2. 定义与分类生命表是一种统计工具，用于描述某个特定人群在不同年龄下存活或死亡的情况。
它通常包括以下几个要素：•年龄：表示被保险人或人群的年龄。
•存活人数：表示某个年龄段内仍然存活的人数。
•死亡人数：表示某个年龄段内已经去世的人数。
•存活概率：表示某个年龄段内存活下来的概率。
•死亡概率：表示某个年龄段内去世的概率。
根据不同的目标和应用场景，生命表可以分为多种类型，如：•静态生命表：基于某个特定时点的数据编制的生命表，用于描述该时点下的人口状况。
•动态生命表：基于历史数据和假设的推断编制的生命表，用于预测未来某个时点下的人口状况。
•经验生命表：基于实际观测数据编制的生命表，反映了实际人群的死亡情况。
•理论生命表：基于统计模型和假设编制的生命表，用于对未来进行预测。
3. 应用在死亡保障类寿险业务中，生命表被广泛应用于以下几个方面：3.1 死亡概率评估保险公司需要根据被保险人的年龄、性别等因素来评估其死亡概率。
通过使用适当的生命表，可以计算出不同年龄段下被保险人死亡的概率，并以此为依据确定保费。
3.2 死亡赔付预测根据被保险人购买寿险产品时设定的保额和保费，结合适当的生命表数据，可以预测未来可能发生的死亡赔付额。
这有助于保险公司进行资金规划和风险管理。
3.3 风险评估与管理生命表还可以用于评估和管理保险公司的风险。
通过分析不同年龄段下的死亡率和存活率，保险公司可以制定合理的风险管理策略，如选择适当的再保险方案、调整产品设计等。
4. 生命表编制方法编制生命表需要收集大量的人口统计数据，并进行适当的处理和分析。
保险学课件-生存模型与生命表
一、延期死亡概率
¡例：在某特定的人口群体中，所有年龄的死亡力为0.025，计算： 年龄为10岁的人在12岁前死亡的概率。 年龄为5岁的人在10-12岁死亡的概率。 新生婴儿的完全生命期望。
新生婴儿的简单生命期望
二、非整数年龄的生命表函数
（一）一年内死亡时间均匀分布假设
（二）死亡力为常数的假设
四、未来生存时间和简单未来生存时间的方差
第四节 生命表函数
¡ 一、生命表的概念 ¡ 二、 函数 ¡ 三、 函数
一、生命表的概念
二、 函数
三、 函数
第五节 延期死亡概率和非整数年龄的生命表 函数
¡ 一、延期死亡概率 ¡ 二、非整数年龄的生命表函数
（一）一年内死亡时间均匀分布假设 （二）死亡力为常数的假设
¡ 选择表是一种不同与终极表的生命表。在人寿保险的承 保过程中，经过体检等选择的被保险人的死亡率等风险 低于一般人口的风险，而且最近几年选择的被保险人的 死亡率风险低于前些年选择的被保险人的死亡率风险， 考虑到这种选择因素的影响之后编制的生命表称为选择 表。
¡ 总合生命表是指不考虑保险契约有效后经过的年数，以 整个保险期间为对象，根据不同年龄的被保险人的死亡 率数据编制的生命表。
¡ 这种只有在特定事件发生时才给付的保险金称作条件支 付(contingent payment)。其最重要特征就是它发生的不 确定性。一个人的未来生存时间是不确定的，只有在特殊 情况下才是预先可知的。
¡ 被保险人在未来某个时期的生死是一个不确定性事件， 对这个不确定性事件的研究是寿险精算中最重要的工作之 一，它决定着保险金的给付与否。它的研究把数学和生存 与死亡概率结合在一起。
二、选择表
¡对于生命表函数的所有概率公式适用于选择表函 数，例如：
寿险精算第二讲：生命表构成及应用
生命表构建和运用学习重点：掌握生命表基本函数及其相互关系、了解生命表的编制方法及分类。
从概率论和数理统计角度出发、根据大数定律原则，研究人的寿命概率分布和生存函数，建立描述各年龄段死亡率的生命表来弥补生存函数的不足，从而形成较完善的生存（死亡）分布理论。
研究人类寿命的分布规律，讨论生命表构造情况是寿险精算学的基础。
在精算学中，生命表也称死亡率表或精算表。
生命表通常以10万（或100万）人作为0岁的生存人数，然后根据各年中死亡人数，各年末生存人数计算各年龄人口的死亡率、生存率，列成表格，直至此10万全部死亡为止。
生命表上所记载的死亡率、生存率是决定人寿保险费的重要依据。
是反映一个国家或一个区域人口生存死亡规律的调查统计表。
即追踪一批人，逐年记录该人群的死亡人数，得到该人群从出生到死亡为止的各年龄死亡率，并进一步构成表格式模型，称为生命表。
一、生命表简介1、生命表的编制生命表可以依据实际同时出生的一批人资料编制，即纵向跟踪这批人从出生到死亡的的全部过程。
这种生命表成为实际同批人生命表。
但在实际中取得这批人死亡事件的完整资料，而且这种生命表只能是历史的追述，不能说明现在某个时期的死亡水平。
通常采用假设同批人方法编制生命表，即把某一时期各个年龄的死亡水平当成同时出生的一批人各个年龄的死亡水平看待。
这样编制的生命表称为时期生命表或假设同批人生命表。
2、生命表的分类在人口分析中，可按性别、地区、种族等对人口进行分类，从而分别编制反映各类人口死亡规律的生命表。
（1）国民生命表和经验生命表：国民生命表根据全体国民或特定地区的人口统计资料编制的统计表；经验生命表是寿险公司根据被保险人的死亡记录所编制的生命表。
由于寿险公司要求被保险人体检合格后才予以承保，所以，经验生命表的死亡率通常低于国民生命表的死亡率。
（2）寿险生命表和年金生命表：由于逆选择现象的存在，选择年金的人一般对身体健康状况较为乐观，而选择寿险的人对身体状况不太乐观，这两类人群的死亡率是有明显区别的。
死亡保障类寿险业务使用的生命表
死亡保障类寿险业务使用的生命表1. 引言在寿险行业中，死亡保障类寿险是一种重要的产品。
它为被保险人提供了在意外事故或疾病导致死亡时，向受益人支付一定金额的保险金的保障。
为了确定保费和风险，寿险公司需要使用生命表来评估被保险人的预期寿命和死亡风险。
生命表是根据统计数据编制而成的表格，记录了不同年龄段人口的死亡率、存活率等信息。
它是衡量人群寿命和死亡风险的重要工具，对于制定合理的保费和规划风险至关重要。
本文将介绍死亡保障类寿险业务使用的生命表，包括其定义、分类、编制方法以及在实际业务中的应用。
2. 定义生命表是指根据一定年龄段人口统计数据，按年龄顺序列出不同年龄段人口数量、死亡率、存活率等指标的统计表格。
它反映了不同年龄段人口在未来一段时间内的死亡风险和存活概率。
3. 分类生命表可以根据编制的目的、统计数据来源、使用范围等进行分类。
常见的分类方式有以下几种：3.1 根据编制目的•静态生命表：根据某一年度人口统计数据编制，用于描述当年人口的死亡情况和存活概率。
•动态生命表：根据多个年度人口统计数据推算得出，用于预测未来一段时间内人口的死亡风险和存活概率。
3.2 根据统计数据来源•官方生命表：由政府或相关机构编制，基于全国或特定地区的人口普查、抽样调查等数据。
•公司生命表：由寿险公司自行编制，基于公司内部保单数据和经验统计。
3.3 根据使用范围•一般性生命表：适用于整个人群，包括男性、女性、各年龄段等。
•特殊性生命表：针对特定群体进行编制，如职业特定生命表、疾病特定生命表等。
4. 编制方法编制生命表需要充分收集和分析人口统计数据，并运用相关的数理统计方法进行推算和估计。
常用的编制方法包括以下几种：4.1 静态生命表编制方法静态生命表的编制基于某一年度的人口统计数据，常用的方法有：•中期法：根据不同年龄段的死亡人数和存活人数，计算出每个年龄段的死亡率、存活率等指标。
•年中法：根据年初和年末两个时间点的人口数据，推算出中间每个年龄段的人口数量、死亡率等指标。
我国寿险业经验生命表的发展历程
修订寿险经验生命表工作中的险种分类及重大疾病发生率估计杨步青、梁子君、任启龙、袁智军上海财经大学保险精算研究中心生命表研究小组在2003年9月26－28日召开的第四届中国精算年会上，中国保监会正式披露了即将修订中国寿险经验生命表的项目，计划用三年时间、即于2006年完成对中国寿险精算生命表的修订。
这是一项较为庞大和繁重的工作，包含一系列的具体问题。
本文主要探讨了其中的数据分类和重大疾病发生率估计两个问题，希望对中国保监会的这项工作能有所帮助。
关键词：经验生命表、重大疾病发生率、数据分类第一部分：进展回顾一、中国寿险经验生命表CL（1990－1993）的编制过程回顾我国于1981年恢复国内的保险业务，包括寿险业务。
寿险业务的费率制定需要生命表作为依据，而当时既没有经验数据又没有精算技术，费率厘订只好借用日本的经验生命表。
寿险业经过十多年的快速发展后，业务数据有了一定的积累，为制定自己的生命表提供了一定的数据基础。
而且编制生命表的精算技术也在八十年代末引入到我国，并得到了快速发展。
1992年下半年，中国人民保险公司人身险部受中国人民银行的委托，启动了设计编制中国寿险经验生命表方案，并从1994年正式开始实施该项目。
中国寿险经验生命表的编制经历了资料收集和整理、调查表的填报与数据录入、经验资料的计算机处理、经验资料的分析、基本死亡率的计算和对死亡率的补整、修匀等过程。
数据主要来自当时的中国人民保险公司，通过整群抽样获得，收集了人保1985年1月1日到1993年12月31日之间承保的长期人身保险业务的资料，死亡率调查的观察期为1990年1月1日至1993年12月31日。
对所收集的数据，利用计算机对数据进行分析、筛选最后确定编制生命表的基础数据库。
完成基础数据库后，进而确定暴露数的计算方法，并根据暴露数来计算不同年龄的死亡率。
确定粗死亡率后还要对生命表进行补整、修匀。
第一次是方差补整，主要是考虑估计的随机波动，假设死亡率是正态随机变量，则其95%的置信估计区间为均值加或减两倍均方差形成的区间。
生命表
国内的生命表
10年来，业务快速发展，积累了大量的保险业务数据资料； 2、保险公司信息化程度大幅提高，数据质量也有了较大 的改善； 3、保险精算技术获得了极大的发展，积累了一些死亡率 分析经验。 基于各方面的考虑，在中国保监会的领导和组织下， 2003年8月，正式启动了新生命表编制项目。新生命表编 制完成后，于2005年11月12日通过了以著名人口学专家、 全国人大副委员长蒋正华为主任的专家评审会的评审。于 2006年1月1日正式启用。
X=年龄 lx=在X岁生存的人数 dx=年龄在岁的人在一年内死亡的人数=lx-lx+1 qx=年龄在岁的人在一年内死亡的概率=dx/lx px=年龄在岁的人活过一年的概率 =lx+1/lx
生命表的分类
以死亡统计的对象为标准，生命表可分为 国民生命表和经验生命表。 国民生命表是根据全体国民或某一特定地 区人口的死亡资料编制而成的。 经验生命表是根据保险机构有关人寿保险、 社会保险的死亡记录编制而成的。
生命表概述
2009年10月
原理
现代保险学是建立在概率论和大数定律的基础上 大数法则：是用来说明大量的随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数 量规律的一系列定理的统称. 切比雪夫大数法则：在承保标的数量足够大时，被保险人所交纳的纯保费与 其所能获得的赔款期望值相等。 贝努力定理大数法则：利用统计资料来估计损失概率是极其重要的。 泊松大数法则：平均概率与观察结果所得的比例将无限接近。
国内的生命表
新生命表包括非养老金业务男女表和养老金业务男女表共 两套四张表，简称“CL(2000-2003)”。其结构与原生命表 相同，但取消了混合表。 之所以非养老金业务与养老金业务用表不同，是因为整体 而言，投保养老金的人群死亡的概率比投保非养老金的人 群要小。 本次非养老金业务表男性平均寿命为76.7岁，较原生命表 提高了3.1岁，女性平均寿命为80.9岁，较原生命表提高 了3.1岁。养老金业务表男性平均寿命为79.7岁，较原生 命表提高了4.8岁，女性平均寿命为83.7岁，较原生命表 提高了4.7岁。
寿险精算
即为 l0 个个体在年龄段[x,x+t)预计的总生 存时间的和，它恰等于 l x s 对s在区间[0,t) 上的积分。
用 l x 表示未来生存年数的期望：
1）生存整数年数的期望
l lx n x n ex n px n 1 lx n 1 n 1 l x
0 0
dlx 证明：由于有 dx lx ( x) ，可以得到
t
0
slx s ( x s )ds tlx t slx s ds tlx t
0
t
利用分部积分法，令 u s, dv lx s ds
则有 du ds, v lx s ds l x s
q25 1 l26 975222 1 0.000945 l25 976144
赔付额随机变量的数学期望为
100 000 0.000 945 0 (1 0.000 945) 94.5.
所以基于公平原则，投保人应付的纯保费应为94.5元。
1、假设生命表存活人数函数
lx 10000(1
计算 （1）死亡力函数 x （2）在该生命表中三个60岁的人都能活到80岁概率； （3）60岁的人剩余寿命随机变量密度函数。
x ), 110
2、设死亡力 试求
x
x , 0 x 100 100 x
（1）随机变量T0的分布函数与密度函数 （2） P(20 T0 40)
（3）P(30 T0
第四节 生命表
一、生命表的起源
生命表的定义
生命表也称死亡表，是对相当数量的人口自出
生(或一定年龄)开始，直至这些人口全部去世为止
保险精算学3-生命表
1995年，我国编制了第一张寿险行业经验生命表，即“中 国人寿保险业经验生命表（1990-1993）”，实现了从无 到有的飞跃。
1、tLx：x岁的人在x~x+t岁间的生存人年数。
人年数（复合单位）：人群存活时间的复合单位。1 个人存活1年是1人年，2个人每人存活半年也是1人 年。
在死亡均匀分布的假设下，x~x+t岁间死亡的人数
tdx平均存活t/2年，活到lx+t的人则存活t年，故有：
t Lx
t lxt
t 2
t dx
t 2
检选生命表vs终极生命表vs综合生命表
四、各类生命表之间的关系
国民生命表与经验生命表
死亡率经验<死亡率国民
寿险生命表与年金生命表
死亡率年金<死亡率寿险
男性生命表与女性生命表
死亡率女性<死亡率男性
检选生命表与终极生命表
死亡率随承保期的增加而增加 检选生命表基于签单年龄而设计 由于验体效力的作用，在相同的年龄段，死亡
第二节 生命表基本函数
初始年龄为0岁，初始人数l0，极限年龄w=105，lw=0
一、生命表中的各类人数
1、dx：x岁的人在未来一年内（x岁~x+1岁之间）
死亡的人数。
dx lx lx1
2、tdx：x岁的人在x岁~x+t岁间死亡的人数。
t dx lx lxt dx dx1 ... dxt1
0
tm
t m qx y px x ydy
《保险精算》之--生命表课件 (一)
《保险精算》之--生命表课件 (一)随着社会的发展，人们越来越重视保险的作用。
传统的保险行业一直以来都是以高保费的形式吸引保险人购买保险，但相对保费来说，一些人却不是很清晰地了解保险真正的运作方式，特别是保险精算方面的知识。
保险精算的核心是生命表，也是保险公司的核心竞争力。
下面将会着重讲述一下“《保险精算》之--生命表课件”。
一、什么是生命表？生命表（Mortality Table）是保险精算中的一种表格，用于衡量人群在不同年龄段内的死亡风险。
由于生命表是一种单独的表格，因此可以根据不同的人群和健康状况进行分类，以便保险公司对人寿保险的风险进行计算。
二、生命表的种类1、一般生命表：是以全国人民的整体死亡率数据作为依据的生命表，通常用于人寿保险的计算。
2、职业生命表：是以某个特定职业的人群死亡率数据作为依据的生命表，通常用于企业职工的保险计算。
3、后期生命表：是针对某一代人的死亡率加以推算所得到的稳定寿命数据。
后期生命表的意义是为了比较在一定时期内因某些原因死亡概率的变化情况。
三、生命表的重要性生命表是保险精算核心竞争力之一。
在人生的不同阶段，保险公司需要根据不同的人口统计学数据来计算保险费的价格。
根据保险人的年龄、健康状况等多个指标来计算风险。
而生命表则是这个计算模型中最关键的指标之一，也是最容易被人们理解和接受的。
四、生命表课件的相关内容生命表课件主要分为以下几个内容：1、生命表的定义：对生命表的基本概念进行了详细的介绍。
2、生命表的种类：详细的介绍了一般生命表、职业生命表以及后期生命表的含义和使用场景。
3、生命表的基本术语：解释了生命表中的一些专业术语，如x、n、d、qx等。
4、生命表的计算方法：介绍了如何计算年龄、期限和期际的风险率和死亡率。
5、生命表的运用：以具体的案例为例，阐述了生命表在保险精算中的应用，进而引出了保险精算以及如何使用生命表计算的知识，这样才能更好地为企业提供保险解决方案。
保险业生命表2003-2013
保险业生命表2003-2013保险业生命表是指在保险企业内部建立和积累的、按一定方法进行的、对保险业务活动进行衡量的统计表格。
其目的是了解、分析、计算保险业务活动更为准确、快捷、科学地运作。
以下是2003年至2013年保险业生命表的主要内容和分析。
一、2003-2013年保险业生命表概况1. 保险业发展总体趋势2003年至2013年，保险业生命表数据显示，在我国国民经济迅速发展的情况下，保险行业规模不断扩大，保险市场机制不断完善，商业保险公司数量逐年增加，保费收入和保障责任的承保额也呈现不断增长的趋势。
2. 保险业务结构2003年至2013年，保险业生命表数据显示，人身保险占比逐年增长，健康险越来越受到关注，传统产险保障需求保持平稳。
3. 保险产品销售2003年至2013年，保险业生命表数据显示，销售模式趋势的变化，渠道调整，电子商务快速发展，金融科技取得长足发展。
4. 保险行业经营业绩2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险业整体保费收入和出险率逐年呈现增长态势。
二、2003-2013年保险业生命表分析1. 保险业规模扩大的原因分析2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险业规模扩大的主要原因是国民经济迅速发展，经济总量持续增长。
2. 保险业务结构变化的原因分析2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险业务结构变化的原因是人口老龄化程度不断加剧，人身保险需求逐年增加，健康险市场不断扩大。
3. 保险产品销售模式变化的原因分析2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险产品销售模式变化的原因是用户对保险产品需求的多样化，渠道调整和电子商务快速发展。
4. 保险行业经营业绩增长的原因分析2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险行业经营业绩增长的原因是保险企业不断提高核心竞争力，保险科技迅速发展，险种创新和定制化需求的提高。
三、2003-2013年保险业生命表对保险业发展的影响1. 对保险市场的影响2003年至2013年，保险业生命表数据显示，保险业生命表对保险市场的影响是逐年呈现增长趋势，并推动了保险市场机制的不断完善。
寿险精算学-生命表
2
px px px1
2
qx qx 1\ qx
课堂练习5
作业1第2题
保险精算的分类
寿险精算
非寿险精算
健康保险精算 社会保险精算
寿险精算的发展历程
寿险精算与寿险经营密切相关，是从寿险
经营的窘境中应运而生的一门新兴学科。 1699年，世界上第一家人寿保险组织-孤 寡保险社出现。 1756年，詹姆斯· 道森(James Dodson) 因年龄已达到46岁，要求参加协和保险社 遭到拒绝，其结果成为寿险精算兴起的导 火线。
日本精算师协会 IAJ the institute of actuaries of Japan
创建于1899年，是由专职精算师及赞助会员公司 组成的社团法人组织。其设立目的在于通过精算 学的综合调查研究，教育与考试，维持并提高精 算师的专业素质和能力，健全和发展精算事业。 1899年有9名会员；1936年举行正会员资格考 试，有193名会员；目前有3500多名会员。 考试课程分为前期课程与后期课程。前期有数学、 产险数理、寿险数理、年金数理、会计经济投资 理论；后期有生保、损保、年金三个方向（每个 方向有两门课程）。
将数学统计学金融学保险学人口学等学科的知识原理运用于商业保险与各种社会保障业务中需要精确计算的项目中去诸如生命表的构造费率的厘订准备金的计提盈余分配以保证保险经营的稳定性和安全性的一门学科
寿险精算
任志娟
教师姓名：任志娟 邮箱：rzj03176@ 办公室：教1A305保险教研室 答疑时间：每双周周二的下午4-5点
遗嘱公平保险社（The Society for Equitable Assurance on Lives and Survivorship），又称“老公平”。这家 保险公司第一次根据生命表，采用了平准 保险费的理论科学地计算保费。这意味着 现代寿险精算科学诞生了。
保险精算第3章
lx+n n px = lx
n
px + n qx =1
5.
n
岁的人在x～ 岁生存的人年数， 岁的人在 岁生存的人年数 Lx : x岁的人在 ～x+n岁生存的人年数，简记
1 x
L = Lx
人年数是表示人群存活时间的复合单位。 人年数是表示人群存活时间的复合单位。 在死亡均匀分布假设下， 在死亡均匀分布假设下，有
100 T0 x 2. e0 = = ∫ (1− )dx = 50 0 l0 100 o
3.4 几个常用的生存模型
3.4.1 均匀分布（De Moivre分布） 均匀分布（ 分布） 分布 由法国数学家Abraham De Moivre在1724年提出） 年提出） （由法国数学家 在 年提出
f (x) =
0 1
Tx = ∫ lx+t dt
0
+∞
ex = E(T) = ∫ t ⋅ t px ⋅ µx+t dt
0
o
+∞
e0 = E( X ) = ∫
o
o
+∞
0
x ⋅ f (x)dx
+∞ l ∞ Tx x+t ex = = ∫ dt = ∫ t pxdt 0 0 lx lx
填空: 填空:
x
0 1 2 3 4 5 6
它正是 x 岁的人在 t 时间内死亡的概率 t qx
t
qx = Pr[x < X ≤ t + x X > x] F(t + x) − F(x) S(x) − S(t + x) = = 1− F(x) S(x)
1− F(t + x) S(t + x) − = t px =1 t qx = 1− F(x) S(x)
寿险理论中的生命表与生命函数
,
,
岁起 一 直 到 生 存 少 数 成 为
,
的这段时 间 内 生命表
各种 函 数
飞
、
。
以 统 计 数 字 表 明 每 年死 亡 生 存 状 态 的 表
1 9 98 《 新疆金 融 》
与生 命函 数 有 关 的 随 机 变量
年 第 四 期 ( 曾第
、
2 12
期)
①
龄
。
是指 新 生 婴 儿
的 分 布 函数
一寿
右 垂 垂企
山 山 ,, ,
幢 皿 组 口 国
任 企份 釜 任 任
企 啥企
份垂
企份
份 企 手垂 垂
份垂
份 份手 垂 协份 协 板
滋 币 盛 甲 吊 谧 通 爪 泣 协 爪 邝 味 曦 旅 d
申 甲 喇 甲
险 理 论 中 的
生命表与生命 函数
牛新华
认 , , 二二 , , , , ,
二
, 二 二二二二二二 , 二 , ,
。 。 ,
、
二 生 命表 在 保 险 中 的 运 用 生 命表
,
又 称作 死 亡 表 和 死 亡 生 残 表
O
它 是指
,
构 造 生 命表的 原 始 生 存 数 和 死 亡 率
所以 应 以 生 命
某 一 个数 目( 例 如 1 0 万 )的 在自
O
、
岁人 所组 成 的集 团
0
表 中 的原 始 生 存 数 和 死 亡 率 为 基 础 而 推 演 出 来 的
。 、
险 因 此 年 金 保 险 比死 亡 保 险 的 死 亡 率 更 低
三 对生 命函 数 的 描 述
、
美国寿险生命表演进概述
美国寿险生命表演进概述生命表作为人寿保险最重要的基石，是人寿保险定价，评估，风险管理的基本依据，对于寿险公司的经营，寿险业的发展都具有重要的现实意义。
编制生命表工作长期以来都是保险业发展的重要基础性工作之一，了解国际上发达国家生命表的发展过程对我国的保险市场，精算技术的发展有重要的借鉴意义。
以美国为例，回顾美国精算体系百年发展史，寿险生命表体系的建立是精算发展、完善的重要环节。
从最初的经验表到现今的《监督官标准普通生命表》（Commissioner Standard Ordinary Tables），美国用了约150年，逐渐发展出覆盖个人、团体、寿险、年金等6大系列，超过12个不同维度的生命表，为美国保险业发展提供了参考和指引。
一、美国生命表的历史和演变（一）美国生命表体系的历史1. 1865年，美国第一张寿险生命表—《美国保险公司主要生命表》（Principal United States Insurance Company Mortality Tables，也被称为《美国经验表》（American Experience Tables））发布并被广泛采用。
随着业务的发展，该生命表已无法满足行业的发展。
2. 1899年，美国第一张年金生命表—《麦克林托克年金生命表》（McClintonck’s Annuitants’ Table）发布。
该表的出现是一个里程碑，标志着年金类生命表从寿险中分离出来。
3. 1906年，美国第一张《工业标准生命表》（Standard Industrial Mortality Table）1发布，从此工业标准生命表也从寿险中分离出来。
4. 1927年，美国第一张团体寿险生命表--《坎马克生命表》（Cammack’s Tables）发布。
5. 1941年，美国第一张《监督官标准普通生命表》（Commissioner Standard Ordinary Tables）发布，取代了使用了近一个世纪的美国经验表。
保险精算-第3章2-生命表
3.2.2 生命表的内容
基数: 在生命表中,首先选择初始年龄且假定在 该年龄生存的一个合适的人数. 一般0为初始年龄,基数用 l 0 表示 需要规定极限年龄,用 表示
常用符号
x ：年龄
lx
：生存数，指从初始年龄至满 x 岁尚生存的人。 （1）l x 表示自出生至满 x 岁尚存活人数的期望值。
年龄 x 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 未来一年内死亡概率 q x 0.00133 算出各种 0.00134 0.00137 有用的概率 ： 0.00142 p 34 , q 34 , 2 p 34 , 2 q 34 0.00150 q 34 0.00159 2| 0.00170 0.00183 0.00197 0.00213
q x m p x m 1 p x m p x n q x m
例3.1
已知
l x 10000 (1 x 100 )
计算下面各值：
（1）d ,
30 20
p 30 ,
30
q 30 ,
10
q 30
（2）20岁的人在50~55岁死亡的概率。 （3）该人群平均寿命。
例3.1答案
• 国民生命表是以全体国民或特定地区的人口生 存状况统计资料编制成的 • 经验表是人寿保险公司依据过去其承保的被保 险人实际的生存状况统计资料编制的。
在同一时期内， 国民生命的死亡率一般要高于经验表的死亡率。
国民生命表
1.完全生命表（complete life table） 2.简易生命表（abridged life table） • 完全生命表是根据准确的人口普查资料，依 年龄分别计算死亡率、生存率、平均余命等 生命函数而编制的。 • 简易生命表则采取每年的人口生存状况动态 统计资料和人口抽样调查的资料，按年龄段 （如5岁或10岁为一段）计算的死亡率、生 存率、平均余命等生命函数。
死亡保障类寿险业务使用的生命表
死亡保障类寿险业务使用的生命表
摘要：
一、生命表的概念和作用
二、我国死亡保障类寿险业务使用的生命表
三、生命表的制定和更新
四、生命表在寿险业务中的应用
正文：
一、生命表的概念和作用
生命表，又称寿险生命表，是一种统计表，用于记录不同年龄段人群的死亡率。
在保险领域，生命表主要用于计算寿险产品的保费、责任准备金和赔款等。
生命表的数据来源于大量的人口统计数据，经过精算计算和分析，得出不同年龄段的死亡率，从而为保险公司提供科学的依据。
二、我国死亡保障类寿险业务使用的生命表
在我国，死亡保障类寿险业务使用的生命表是由中国保险监督管理委员会制定的。
这份生命表被称为“中国寿险生命表”，是全国保险公司统一使用的。
根据精算师的介绍，尽管每个公司使用的生命表在细节上可能有所不同，但总体来说，它们都是基于同一张生命表制定的。
三、生命表的制定和更新
生命表的制定是一个复杂的过程，需要大量的统计数据和精算技术。
中国寿险生命表的制定，主要依据我国的人口统计数据和死亡率数据。
同时，还需要参照国际上的先进经验和做法，以确保生命表的科学性和准确性。
生命表不
是一成不变的，随着我国人口结构和死亡率的变化，寿险生命表也会不断进行更新和修订。
四、生命表在寿险业务中的应用
生命表在寿险业务中的应用非常广泛。
首先，在产品的设计阶段，保险公司需要根据生命表来计算保费、责任准备金和赔款等。
其次，在产品的销售阶段，销售人员需要根据生命表来解释产品的保障范围和责任免除等内容。
最后，在产品的理赔阶段，保险公司也需要根据生命表来审核和支付赔款。
寿险产品的演化及其经营差异
国外趋势之时代现状
由于市场需求潜力巨增，越来越多的专业人士申请 成为理财规划师
CFP(注册理财规划师）
Financial Planer
PFS（个人理财专家） CFS（注册财务顾问）
CFA（注册财务分析师)
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国外趋势之时代现状
什么人演变成CFP？
注册会计师，股票经济，保险代理人、律师、税务师等
• 市场营销是创造与传递生活标准
– 推销更多的产品——原始市场——遍地黄金 – 满足市场的需求——发展市场——工具的时代 – 传递生活的标准——成熟市场——工具+专业
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中国寿险发展简述
• 92年友邦进入上海——友邦旋风，市场占有率 90%以上
• 93年国寿——进入个险市场 • 94年平安——97年市场占有率和国寿平分天下
3
保险起源与发展
• 保险是生物圈的自然现象
– 麻雀、蚂蚁、蜜蜂、候鸟都在做保险 – 从人类的墓葬看保险的发展
• 现代寿险的出现
– 财产险——死亡险——健康险——养老险— —投资险
4
市场的变迁与发展
• 保险产品的出现从本质而言是人类社会 的生产活动的扩展与生存质量的提升为 其基本条件
5
市场的变迁与发展
例 •国寿康宁保险 子 •国寿一生康宁
传统分红产品 (Participating
Products)
•低保证 •与保险公司经营 利润有关，和保 险公司的投资绩 效间接挂钩 •保险公司与客户 分担投资风险； •灵活性低
•平安鸿利保险 •国寿千禧分红
万能保险 （Universal Products)
投资连结 （Investment-linked
CFP在做什么？
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美国寿险生命表演进概述
生命表作为人寿保险最重要的基石，是人寿保险定价，评估，风险管理的基本依据，对于寿险公司的经营，寿险业的发展都具有重要的现实意义。
编制生命表工作长期以来都是保险业发展的重要基础性工作之一，了解国际上发达国家生命表的发展过程对我国的保险市场，精算技术的发展有重要的借鉴意义。
以美国为例，回顾美国精算体系百年发展史，寿险生命表体系的建立是精算发展、完善的重要环节。
从最初的经验表到现今的《监督官标准普通生命表》（Commissioner Standard Ordinary Tables），美国用了约150年，逐渐发展出覆盖个人、团体、寿险、年金等6大系列，超过12个不同维度的生命表，为美国保险业发展提供了参考和指引。
一、美国生命表的历史和演变
（一）美国生命表体系的历史
1. 1865年，美国第一张寿险生命表—《美国保险公司主要生命表》（Principal United States Insurance Company Mortality Tables，也被称为《美国经验表》（American Experience Tables））发布并被广泛采用。
随着业务的发展，该生命表已无法满足行业的发展。
2. 1899年，美国第一张年金生命表—《麦克林托克年金生命表》（McClintonck’s Annuitants’ Table）发布。
该表的出现是一个里程碑，标志着年金类生命表从寿险中分离出来。
3. 1906年，美国第一张《工业标准生命表》（Standard Industrial Mortality Table）1发布，从此工业标准生命表也从寿险中分离出来。
4. 1927年，美国第一张团体寿险生命表--《坎马克生命表》（Cammack’s Tables）发布。
5. 1941年，美国第一张《监督官标准普通生命表》（Commissioner Standard Ordinary Tables）发布，取代了使用了近一个世纪的美国经验表。
6. 1951年，美国第一张《团体年金生命表》（Group Annuity Mortality Tables）发布。
7. 1979年，美国第一张《未参保养老金计划生命表》（Unisex Pensions），从此《未参保养老金计划生命表》从《团体年金生命表》中分离出来。
生命表的发展历史请详见图1
1工业保险是一种卖给支付不起高额保费的个人的人寿保险，赔偿金数额通常可能只有不到10000美元。
保费是业务员到投保人家中每周收取的，这种保险也被称作“保险”(Deb it Insurance)或者“埋葬保险”(Burial Insurance)。
这种保险在40年前占所有保单数量的10%，今天这一比例已经降至不到1%。
(二）美国法定个人寿险生命表的演变
1.美国经验表（American Experience Tables）
在1868年至1948年间，《美国经验表》一直是个人保险业务主要的法定生命表，直到被1941年的《监督官标准普通生命表》（Commissioner Standard Ordinary Tables，以下简称CSO）生命表所取代，且由于新发布的生命表对既有业务无影响，所以在1948年前签发的保单至今仍以“美国经验表”为基础进行评估，“美国经验表”已经使用了超过一个世纪。
2.1941版CSO
1941版CSO生命表是第一个CSO系列生命表。
它是基于1931
年至1940年间美国和加拿大的16家主要寿险公司的保单数据所
制定。
该表经过了拓展、修匀和加载边际处理，这使得它更加平滑且具有安全边际。
与CSO生命表同时发布的还有一个未经过加载边际处理的基本表，便于其他保险公司将自己的经营经验与这16家保险公司作对比。
3.1958版CSO
1958版CSO生命表是第二张CSO系列生命表，同时也发布了未加边际的基本表。
它是基于1950年至1954年间美国和加拿大的15家主要寿险公司的保单数据所制定，且同1941版一样经过了拓
展、修匀和加载边际处理。
4.1980版CSO
基于1970年至1975年保单数据所制定的1980版CSO生命表，新增了无体检版本，便于应对无医学核保的市场。
该表自1981年起，被用于估值标准。
5.2001版VBT和2001版CSO
1998年，美国国家保险委员会（National Association of Insurance Commissioners，以下简称NAIC）决定编制新的CSO 生命表以替代无法满足市场需求的1980版CSO。
新版CSO生命表在北美精算学会（Society of Actuaries，简称SOA）发布的《基本评估表》（Valuation Basic Tables，简称VBT）基础上制作，编制工作由美国精算学会（American Academy of Actuaries，简称AAA）完成，所使用数据为1990至1995年间的保单数据。
VBT 生命表仅经过趋势调整和修匀处理，是死亡率的最合理估计。
CSO 生命表为加载边际后的保守估计。
2001版CSO发布后即成为美国法定生命表，而后VBT也发展成一个单独系列，由SOA独立完成。
SOA在2008年又后续发布了2008版VBT，但未编制对应的CSO生命表。
6. 2015版VBT和2017版CSO
在2001版CSO发布十多年后，新2017版CSO于2015年发布，并计划2017年开始使用。
该表基于2015版VBT上完成，所使用的数据为2002至2009年的保单数据。
二、新版VBT和CSO生命表的编制和结构
（一）新版生命表编制流程
生命表的编制过程包括了数据收集，数据处理，确定死亡率的关键驱动因子等工作，通过对数据进行趋势调整、修匀以及加载边际得到生命表。
要完成这么多工作需要行业专业人士和SOA 工作人员的分工合作。
相较于2008版的VBT生命表，2015版VBT在数据量上有显
著的提升。
2015版VBT生命表在经验死亡率的基础上增加了修匀过程，为了获得更好的选择期结果，采用的方法是广义叠加模型（Generalized Additive Model，以下简称GAM）。
另外由于数据数量的限制，在95岁以上的时候不再根据原始数据修匀，而是用三次曲线外推，使男性和女性的死亡率都恰好在112岁时达到0.5，112岁以上年龄死亡率均设为0.5。
（二）生命表的结构
三、美国生命表的安全边际
(一）生命表的安全边际
法定生命表要求必须加载安全边际。
边际让生命表比实际经验更保守，以使保险公司更能抵御风险。
加载边际主要有以下四种目的：
1.经验分析的可信度：生命表死亡率应该能够覆盖根据经验分析所得到的“真实”死亡率。
2.不同公司之间的波动：边际应该大到可以覆盖大多数的公司。
3.随机波动：边际应该能够覆盖到由于风险暴露过少所产生随机波动。
4.未知波动：边际需要覆盖到灾难事件（例如流行病）和未来趋势（例如，可能的普遍健康状况下降）。
根据定义，这无法定量分析。
（二）2017版CSO安全边际
我们对比了2017版CSO终极表相对于2015版VBT终极表的死亡率的安全边际2，安全边际大约在15%-20%之间。
上图反映的是2017版CSO综合最近生日年龄生命表的死亡率与2015版VBT不区分吸烟情况最近生日年龄生命表的死亡率差值的比例。
从图表中，我们能发现：
1. 男性和女性的增量在20岁时大约20%，随年龄逐渐下降，直到80岁左右达到最小值，男性约14%，女性约15%，此后又都随年龄上升，直到95岁时，基本在15%左右。
2.女性的增量一直要比男性高一些，两者增量的差值从85岁起逐渐减小直到95岁的时候基本相同。
2包含两年的趋势调整和加载的边际，这里我们使用的是2017版CSO Loaded Composite ALB Tables和
2015版VBT Unismoke ALB Tables。
11。