巴塞尔协议_一
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。
异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。
巴塞尔协议一二三介绍与区别PPT课件
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本 充足率的公式中全面反映 了信用风险、市场风险、 操作风险的资本要求，引 入了计量信用风险的内部 评级法，并将信用风险和 市场风险纳入资本约束范 围，同时批准商业银行可 以使用内部模型法计算市 场风险资本。
区别
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区别
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的 项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本 防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上 调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本 占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总 资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存 超额资本要求水平为％，反周期超额资本要求水 平为0－％。并且将降低银行的杠杆率，这无疑 将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增 速。
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金融市场与金融机构
2013年7月，根据英国《银行家》最新公 布的全球1000家大银行排名榜单，按照一级资 本排名，中国工商银行居全球银行首位。这是 该榜单出炉近100年来亚洲银行首次登上首位。 工行2012年15%的资本增长使其一级资本排名 从2012年的第三位跃升至2013年首位。2012 年排名第一的美国银行降至第三，摩根大通仍 稳居第二位。
例题
本例中，总加权风险资产为80500美元，一级资本 为4000美元，总资本为6000美元，则资本充足比例 为：
一级风险资本比例=40000/80500=5.52% 总风险资本比例=6000/80500=7.45%
结论：该银行5.52%的一级风险资本比例高于4%的 一级资本最低要求。然而，7.45%的总风险资本比 例低于8%的总资本比例要求，因此该银行必须筹集 新资本或者减少风险资产以满足《巴塞尔协议1》的 标准。
巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的 巴塞尔银行监理委员会所促成，内容针对1988 年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标 准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服 务的风险控管能力。
巴塞尔协议1
巴塞尔协议1巴塞尔协议1，全称《国际银行监管协议》，是国际上最早的金融监管协议之一，于1988年由巴塞尔委员会发布。
该协议的主要目的是规范银行业的资本充足性和风险管理，以确保金融机构有足够的资本来抵御风险和保护存款人的利益。
首先，巴塞尔协议1将银行的风险分为五大类别，分别为信用风险、市场风险、操作风险、利率风险和流动性风险。
针对这些风险，协议规定了相应的资本要求和风险权重，以确保银行有足够的资本来覆盖这些风险。
这一举措在一定程度上提高了银行的资本充足性，减少了金融危机发生的可能性。
其次，巴塞尔协议1还规定了资本的种类和计算方法。
根据协议，资本主要分为一级资本和二级资本，其中一级资本包括普通股和资本公积金，而二级资本包括优先股和次级债务。
此外，协议还规定了资本的计算方法，包括风险加权资产和杠杆比率等指标，以确保银行有足够的资本来支持其业务和风险承受能力。
另外，巴塞尔协议1还规定了银行的监管和报告要求。
根据协议，银行需要向监管机构报告其资本水平、风险暴露和风险管理情况，并接受监管机构的审查和评估。
这一举措有助于监管机构及时发现银行的风险和问题，并采取相应的措施加以解决，从而保护金融系统的稳定和安全。
最后，巴塞尔协议1对全球范围内的金融体系产生了深远的影响。
该协议的发布使得全球范围内的银行业都面临着更加严格的资本要求和监管要求，这一举措有助于提高金融体系的稳定性和抗风险能力。
同时，巴塞尔协议1也推动了国际金融监管的发展和完善，为后续的巴塞尔协议2和巴塞尔协议3奠定了基础。
总的来说，巴塞尔协议1作为国际金融监管的开端，对全球金融体系的稳定和安全产生了积极的影响。
通过规范银行的资本充足性和风险管理，该协议提高了金融机构的抗风险能力，减少了金融危机的发生概率，为全球金融体系的健康发展做出了重要贡献。
同时，巴塞尔协议1也为后续的金融监管协议奠定了基础，为国际金融监管的发展和完善提供了重要经验和借鉴。
巴塞尔协议1
巴塞尔协议1巴塞尔协议是一个国际性的金融监管协议，旨在增强银行业的资本充足性，以应对金融危机和系统性风险。
本文将从历史背景、背后动因、主要内容和影响等方面，对巴塞尔协议进行详细分析。
一、历史背景20世纪70年代末，国际金融界发生一系列重大的金融危机，最引人注目的是1970年代的国际货币体系动荡以及20世纪80年代的拉丁美洲债务危机。
这些危机揭示出银行业的资本充足性对金融稳定的重要性，成为国际社会普遍关注的问题。
二、背后动因1.金融危机的教训：上述金融危机引起了国际社会对银行业风险的关注，并认识到银行的资本充足性不足可能导致金融风险的传染和放大。
2.全球化金融体系的扩张：20世纪80年代后，金融创新和全球化进程加速，跨国银行业务遍布各国，金融风险传染的可能性显著增加。
3.国际金融机构的共识：国际货币基金组织、国际清算银行等国际金融机构对于加强银行监管和监管标准的呼声日益强烈，督促各国采取行动。
三、主要内容巴塞尔协议共有三个版本，分别是1988年巴塞尔协议、1996年巴塞尔修订意见和2004年巴塞尔协议。
本文主要介绍最新版本的2004年巴塞尔协议。
1.资本充足性要求：根据协议，银行需要按照一定的资本充足性指标来衡量其风险承受能力。
主要指标是资本充足率（CAR），包括资本与风险加权资产之比和核心资本与风险加权资产之比等。
2.风险权重的计算方法：协议规定了不同资产类别的风险权重计算方法，以反映银行业务的风险性质。
3.市场风险的衡量：巴塞尔协议引入了对市场风险的测量方法，要求银行设立市场风险管理制度，并持续监测和评估市场风险。
4.违约风险的考虑：协议要求银行考虑债务人违约的风险，并设立相应的检查程序和资本预留。
四、影响1.增强了银行业的资本充足性和风险管理能力，提高了金融体系的稳定性。
2.加强了国际金融监管的合作和协调，促进了全球金融市场的稳定。
3.对于发展中国家而言，巴塞尔协议的实施可能增加金融机构的运营成本，限制了他们的发展。
巴塞尔协议1和巴塞尔协议2的区别
巴塞尔协议1和巴塞尔协议2的区别篇一：巴塞尔协议1.2.3的区别巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt 银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下：银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
巴塞尔协议1对银行资本充足率的要求
巴塞尔协议1对银行资本充足率的要求巴塞尔协议1对银行资本充足率介绍巴塞尔协议1（Basel I）是国际上第一次针对银行资本充足率进行规范的协议，旨在提高银行的风险抵御能力，保护金融系统的稳定。
资本充足率的定义资本充足率是衡量银行偿付能力的重要指标，指银行自有资本与风险加权资产之比。
巴塞尔协议1规定银行的资本充足率不得低于8%，即银行自有资本不得低于风险加权资产的8%。
资本充足率的要求1.风险加权资产的计算：银行的各类资产都被赋予特定的风险权重，风险越高的资产权重越大。
银行需根据各类资产的风险权重计算总的风险加权资产。
–举例：假设银行的风险权重为50%，总资产为100万元，则风险加权资产为50万元。
2.自有资本的计算：银行的自有资本由核心资本和附属资本组成。
核心资本包括普通股权和留存收益，附属资本包括优先股权和次级债务。
–举例：银行的核心资本为50万元，附属资本为30万元，则自有资本为80万元。
3.资本充足率的计算：将自有资本除以风险加权资产，得到资本充足率。
–举例：资本充足率 = 自有资本 / 风险加权资产 = 80万元 / 50万元 = 160%。
4.资本充足率的监管要求：银行资本充足率低于8%时需要采取相应的措施以提高资本充足率，以确保银行能够抵御风险。
总结巴塞尔协议1对银行资本充足率的要求是银行自有资本充足率不得低于8%。
这一要求对银行进行风险管理和监管提供了基本框架。
通过计算风险加权资产和自有资本，并将其相除，可以得到银行的资本充足率。
在实际操作中，银行需要保持资本充足率在规定的标准之上，以确保其风险抵御能力和稳定运营。
巴塞尔协议(一、二、三)内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议一二三通用课件
02
巴塞尔协议II
背景与意 义
起源与推动
巴塞尔协议II起源于1974年巴塞 尔银行监管委员会，旨在强化全 球银行体系的监管标准。
意义与重要性
它为银行提供了明确的风险管理 框架，加强了资本充足率和风险 管理能力，保障了银行体系的稳 定性和抗风险能力。
核心内容概述
风险管理框架
巴塞尔协议II提出了全面风险 管理框架，包括风险识别、评 估、监控和缓释等环节。
杠杆率限制
流动性监管
流动性监管要求金融机构保持足够的 流动性，确保在压力情况下具备及时 偿付能力。
为避免金融机构过度杠杆化，监管机 构对杠杆率进行限制，确保金融机构 的资产扩张速度在可控范围内。
金融机构实施情况
资本管理
金融机构根据自身业务特点和风 险状况，制定资本管理计划，确
保满足监管要求。
风险管理
基于国际金融危机的案例分析
总结词
国际金融危机期间，某国家中央银行根据巴塞尔协议，采取了有效的风险管理措施，成功维护了国内 金融稳定。
详细描述
该中央银行根据巴塞尔协议，对国内金融机构进行了严格的监管和审查，并采取了多项风险管理措施。 其中包括：加强对金融机构的资本充足率监管、加强对风险集中度的限制、加强对流动性风险的监控 等。这些措施有效地降低了该国金融机构的风险敞口，避免了潜在的金融冲击。
巴塞尔协议一二三通用课件
CONTENCT
录
• 巴塞尔协议I • 巴塞尔协议III
01
巴塞尔协议I
背景与意 义
20世纪70年代，国际银行间面临着巨大的信用风险， 许多大银行纷纷倒闭。
为维护金融稳定，巴塞尔委员会于1988年发布了第 一份巴塞尔协议，规定了银行资本充足率的标准。
巴塞尔协议一的不足
巴塞尔协议一的不足巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
巴塞尔委员会的核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。
其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。
而且这些又反过来造成银行体系的混乱，并殃及社会的稳定；信息的不对称对银行而言则是一把双刃剑，它既可以掩盖银行储备不足和资产质量低下的窘迫，也可能因公信力的丧失而破产倒闭。
银行困境的解脱取决于清偿能力尤其是流动性的大小。
Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年，即1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异：总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。
巴塞尔资本协议
巴塞尔资本协议1. 简介巴塞尔资本协议（Basel Capital Accord），也被称为巴塞尔协议或巴塞尔协议1，是国际上普遍使用的一种金融监管框架。
该协议起源于1980年代，旨在帮助国际银行业界提高风险管理能力和资本金充足率，以应对金融风险。
巴塞尔资本协议的制定是为了解决银行在面临金融危机时资本不足的问题，并确保银行业具备足够的资本来承担风险。
协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险三类，并规定了相应的资本要求。
2. 巴塞尔协议的构成巴塞尔资本协议主要由三个重要组成部分组成：2.1 巴塞尔I巴塞尔I是巴塞尔资本协议的第一个版本，于1988年发布。
该版本的主要目标是确保银行业界具备足够的资本来承担信用风险。
巴塞尔I将资本要求划分为风险加权资产的比例，并给出了不同类型资产的风险权重。
巴塞尔I规定的资本充足率要求是8%，即银行的核心资本在风险加权资产总额的比例不能低于8%。
这一规定大大提高了银行的资本金充足率，增强了银行的抗风险能力。
2.2 巴塞尔II巴塞尔II是巴塞尔资本协议的第二个版本，于2004年发布。
巴塞尔II对巴塞尔I进行了修订和扩展，主要目标是进一步提高风险管理和资本充足率。
巴塞尔II将资本充足率划分为三个层级：核心资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率。
其中，核心资本充足率要求最为严格，该比率主要衡量银行的核心资本与风险资产的比例。
除了资本充足率的要求，巴塞尔II还引入了一套基于内部评级的风险管理制度，以更好地评估银行的信用风险。
此外，巴塞尔 II 还对市场风险和操作风险做出了相应规定。
2.3 巴塞尔III巴塞尔III是巴塞尔资本协议的第三个版本，于2010年发布。
巴塞尔III的主要目标是进一步完善金融监管，提高银行业的稳定性和抗风险能力。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订，主要关注的是流动性风险和杠杆风险。
协议要求银行具备足够的流动性储备和充足的资本来应对风险。
此外，巴塞尔III还对银行的杠杆率进行了限制，并规定了银行的最低资本要求。
银行从业巴瑟尔协议
银行从业巴瑟尔协议
一、银行从业巴塞尔协议是什么呀
嘿，宝子们！今天咱们来唠唠银行从业巴塞尔协议。
这巴塞尔协议啊，就像是银行业的一个超级大规则本。
它主要是为了让银行在全球范围内能够更加稳定、安全地运营呢。
巴塞尔协议里有好多有趣的内容哦。
比如说，它规定了银行得有多少资本才够安全。
就像我们自己存钱，不能把所有钱都花光，得留一点应急一样，银行也得留够资本，这样遇到金融危机或者其他突发状况的时候，才不会一下子就垮掉。
而且这个协议还对银行的风险评估有规定呢。
银行要清楚自己面临的风险，像信用风险啊，就是借钱给别人，别人还不上的风险；还有市场风险，就像是股票市场波动给银行带来的风险。
巴塞尔协议就是要让银行能准确评估这些风险，然后采取相应的措施。
另外呢，这个协议还在不断更新完善。
随着金融市场的发展，新的金融产品不断出现，旧的规则可能就不太适用了，所以巴塞尔协议也在与时俱进，以适应新的金融环境。
这巴塞尔协议对我们这些学习银行从业知识的小伙伴来说，可太重要啦。
我们要是想在银行领域好好发展，就必须得把它搞清楚呢。
不然以后工作的时候，可能就会犯迷糊啦。
哈哈。
巴塞尔协议1的主要内容
巴塞尔协议1的主要内容
巴塞尔协议1是国际上监管银行业务的重要文件之一，其主要内容包括以下几点：
1.资本充足率要求：协议要求银行按照风险权重来计算其资本充足率，以保证银行能够承担足够的风险，规定了最低的资本充足率要求。
2.风险权重分类：协议将银行的资产和负债分为不同的风险类别，对于不同风险类别的资产和负债，规定了不同的风险权重。
3.资本定义：协议规定了哪些资产可以被计入银行资本，以及计算资本的方式，旨在确保银行资本能够真正反映其实际承担风险的能力。
4.市场风险：协议要求银行对其交易簿中的市场风险进行实时监控和报告，以保证银行能够及时应对市场波动。
5.操作风险：协议引入了操作风险概念，要求银行对其操作风险进行监管和管理，以避免因内部失误或操作不当而导致的损失。
总之，巴塞尔协议1旨在通过规范银行资本充足率、风险权重分类、资本定义、市场风险和操作风险等方面的要求，提高银行的风险管理水平，促进金融稳定和发展。
- 1 -。
巴塞尔协议的简介
巴塞尔协议的简介一、啥是巴塞尔协议呢？巴塞尔协议啊，就像是银行业的一个超级大规则手册。
它是由巴塞尔委员会搞出来的。
这个委员会里都是些很厉害的银行监管大佬们，来自好多不同的国家呢。
这个协议的出现，就是为了让全球的银行都能在一个比较统一的框架下安全又稳定地运行。
就好比咱们玩游戏得有个游戏规则一样，银行业也得有个规则，这样大家才不会乱套。
二、巴塞尔协议的发展历程最开始啊，巴塞尔协议有第一版。
那时候呢，主要就是关注银行的资本充足率。
啥是资本充足率呢？简单说就是银行自己的钱和它借出去或者做其他业务的钱的一个比例。
这个比例要是太低了，银行就很危险，可能一不小心就破产了。
后来啊，随着金融市场变得越来越复杂，原来的协议有点不够用了，于是就有了巴塞尔协议二。
这一版就更加全面了，不仅考虑资本充足率，还考虑了银行面临的各种风险，像信用风险、市场风险之类的。
再后来呢，经历了2008年的全球金融危机，大家发现银行体系还是有很多漏洞，于是巴塞尔协议三就出现了。
这一版对银行的资本要求更严格了，还加入了很多新的监管指标，就是为了让银行在遇到危机的时候能够更有抵抗力，不会一下子就垮掉。
三、巴塞尔协议的主要内容1. 资本要求这可是巴塞尔协议的核心部分。
银行得有足够的资本，这些资本就像是银行的护盾一样。
资本分为不同的层级，有核心一级资本、一级资本和二级资本等。
核心一级资本是最最扎实的，就像银行的根基一样，像银行自己的股本就是核心一级资本的重要组成部分。
银行得保证自己的资本充足率达到一定的标准，这样才能在面临风险的时候有足够的缓冲。
2. 风险评估银行面临的风险可不少呢。
信用风险就是很重要的一个。
比如说银行把钱借给了一个企业，结果这个企业还不上钱了，这就是信用风险。
巴塞尔协议就规定了银行要怎么去评估这种信用风险，要根据企业的各种情况，像财务状况、经营状况之类的，来确定给这个企业贷款的风险有多大，然后再决定自己要准备多少资本来应对这个风险。
巴塞尔协议对全球银行业的影响
巴塞尔协议对全球银行业的影响1. 引言巴塞尔协议（Basel Accord）是一个国际金融机构制定的一系列监管准则，旨在确保银行体系的稳定并提高其风险管理能力。
首次发布于1988年，目前已经进入第四版，即巴塞尔Ⅲ。
本文将探讨巴塞尔协议对全球银行业的影响。
2. 巴塞尔协议背景2.1 巴塞尔Ⅰ 巴塞尔Ⅰ于1988年发布，旨在建立一个全球统一的监管框架，确保银行体系具备足够的资本以抵御损失。
其主要要求是银行的资本充足率达到最低8%。
2.2 巴塞尔Ⅱ 随着国际金融体系的不断复杂化，巴塞尔Ⅱ发布于2004年，并于2010年修订，旨在加强风险管理和监管要求。
巴塞尔Ⅱ要求根据银行实际风险水平来确定资本需求，并引入了更为细分和精确的监管指标。
2.3 巴塞尔Ⅲ 巴塞尔Ⅲ发布于2010年，是对巴塞尔Ⅱ的修订和完善。
其核心目标是进一步提高银行资本充足率要求，并引入新的流动性配备比率和杠杆比率。
3. 影响因素3.1 资本充足率提高巴塞尔协议的核心之一是要求银行提高其资本充足率。
这意味着银行需要增加自身资产负债表上的核心资本。
通过加大资本要求，巴塞尔协议希望确保金融机构能够更好地吸收损失，并降低其倒闭风险。
3.2 风险权重改变巴塞尔协议对不同类别的资产和风险分配了不同的风险权重。
这些权重用于计算银行风险加权资产，从而确定它们所需的资本储备水平。
更高风险权重的资产要求银行提供更多的资本以覆盖潜在损失。
3.3 流动性配备比率巴塞尔Ⅲ引入了新的流动性配备比率（Liquidity Coverage Ratio, LCR），旨在确保银行能够应对紧急情况下的现金流压力。
LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产以应对极端市场压力，并保证至少30天内满足净现金流出额度。
3.4 杠杆比率除了上述措施外，巴塞尔Ⅲ还引入了杠杆比率作为评估银行风险承受能力的指标。
杠杆比率是指银行总债务与总资本之间的比例关系，用于衡量银行债务相对于其资本的水平。
巴塞尔协议
什么是巴塞尔协议巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会成员，为了维持资本市场稳定、减少国际银行间的不公平竞争、降低银行系统信用风险和市场风险，推出的资本充足比率要求而制定的标准协议，是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔委员会由来自各个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。
巴塞尔协议的主要内容第一，关于资本的组成。
把银行资本划分为核心资本和附属资本两档。
第一档核心资本包括股本和公开准备金,这部分至少占全部资本的50%;第二档附属资本包括未公开的准备金,资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备金。
第二，关于风险加权的计算。
协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准,并将资本与加权计算出来的风险挂钩,以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。
协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。
到1992年底,银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%,其中核心资本率至少为4%。
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国herstatt银行和美国富兰克林国民银行（franklin national bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
巴塞尔协议概述巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，basel concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（basel accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
巴塞尔协议 一 二 三 内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议_一
96－98年各项文件概览
❖ 2019年，10国集团签署了 《资本协议关于市场风险的补充规 定》，其核心内容是必须对市场风险进行量化并计算相应的资 本要求.
❖ 2019年9月，巴塞尔监管委员会发布的《有效银行监管的核心 原则》提出了银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市 场约束等三大原则。首次将银行监管作为一个系统进行研究， 提出有效、审慎、持续监管和全球合作监管的要求。
❖ 对金融形势的适应性问题要求新资本协议的内容更广、 更复杂
❖ 国家风险问题以及风险权重的灵活度问题 要求适应范围不仅局限于十国集团国家
LOGO
篇 章 （二）
巴塞尔协议Ⅰ的实践
❖ 巴塞尔协议一的价值得到了广泛的认同,在20世纪90 年代成为一个世界性的标准,有超过100个国家将巴塞 尔协议的框架运用于其本国的银行系统 。
评价
❖ 对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能 提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、 自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
1988年——《统一国际银行资本衡量和资本标 准的协议》
内容简介 ❖ 通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行
❖ 巴塞尔协议非独立文件，而是由巴塞尔银行监管委 员会所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议 的统称。巴塞尔协议一，也就是《旧巴塞尔协议》 的内容起于1975年颁布的《1975年协议》，止于 2019年《新资本协议》修改稿的诞生。
从狭义来说
❖ 巴塞尔协议特指其中最著名的《统一国际银行资本 衡量和资本标准的协议》（1988）。
资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争 。 ❖ 本协议分成三个部分
巴塞尔协议公式
巴塞尔协议公式一、巴塞尔协议的背景与目的1.巴塞尔协议的出台背景巴塞尔协议起源于20世纪80年代，当时全球金融市场发生了严重的信用危机，导致许多金融机构破产。
为了维护金融市场的稳定，国际金融监管机构开始关注并研究金融机构的风险管理问题。
1988年，国际清算银行（BIS）发布了《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，即著名的巴塞尔协议。
2.巴塞尔协议的目的巴塞尔协议的主要目的是建立一套全球统一的银行监管标准，确保金融机构具备足够的资本实力来抵御潜在的风险。
协议要求金融机构根据风险资产的大小来设定最低资本充足率，以保证金融机构在面临风险时具备足够的损失吸收能力。
二、巴塞尔协议公式的内容1.协议的主要公式巴塞尔协议的核心公式为：资本充足率= （T+1）×（R×E）/（R×D+E），其中，T为风险调整系数，R为风险权重，E为银行的资本，D为银行的债务。
2.公式的具体含义和作用这个公式表明，银行的资本充足率取决于风险调整系数、风险权重和银行的资本与债务之比。
通过这一公式，监管部门可以确保金融机构在面临不同风险时具备相应的资本储备。
同时，协议还规定了金融机构的资本充足率最低要求，以维护金融市场的稳定。
三、巴塞尔协议公式的应用1.金融机构的风险管理巴塞尔协议公式为金融机构提供了一套统一的风险管理标准，有助于金融机构全面了解和评估各类风险。
金融机构可以根据公式要求，调整自身的资本结构和风险资产配置，确保风险可控、盈利可持续。
2.监管部门的监管职责巴塞尔协议为监管部门提供了一套统一、透明的监管依据，有助于监管部门有效履行监管职责。
监管部门可以根据协议规定，对金融机构的资本充足率、风险管理等进行监督检查，确保金融市场的稳定和安全。
四、巴塞尔协议在我国的实施情况1.我国实施巴塞尔协议的历程自20世纪90年代起，我国开始逐步实施巴塞尔协议相关规定，逐步完善金融监管体系。
2004年，我国银监会发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对国内商业银行实施巴塞尔协议相关规定。
巴塞尔协议的概念
巴塞尔协议的概念嘿，朋友！您知道巴塞尔协议吗？这可不是什么陌生神秘的东西，它在金融世界里那可是有着相当重要的地位呢！咱先打个比方，假如金融世界是一个大操场，银行们就是在里面奔跑的运动员。
那巴塞尔协议就像是一套规则，告诉这些运动员怎么跑才规范，怎么跑才能既跑得快又不出界。
巴塞尔协议啊，简单来说，就是国际银行业监管的一个重要准则。
它就像是给银行们设定的“家规”，目的是让银行的经营更安全、更稳定，别出乱子。
您想想，如果没有这样的一套规则，银行们随心所欲地运作，那得多乱套啊！就好比没有交通规则，马路上车来车往，不得乱成一锅粥？巴塞尔协议的核心内容，包括对银行资本充足率的要求。
这资本充足率就好比是银行的“健康指标”，得达到一定标准，银行才能有足够的实力去应对可能出现的风险。
要是资本充足率太低，就像一个人身体太虚弱，稍微有点风吹草动就容易生病倒下。
还有对风险管理的规定，这可太重要啦！银行得清楚自己面临哪些风险，怎么去防范和控制。
这就好像我们出门要知道天气，好准备合适的衣服，要不然就得被雨淋个透心凉。
再说了，巴塞尔协议还不断地更新和完善。
为啥？因为金融世界在变化啊，新的问题和挑战不断出现。
它就得像个聪明的裁缝，根据身材的变化随时修改衣服，让它更合身。
您说，要是所有银行都能严格遵守巴塞尔协议，那金融市场是不是能更稳定，咱们老百姓的钱是不是能更安全？可现实中，有些银行可能就不那么听话，总想钻空子，觉得自己聪明能躲过监管。
这能行吗？当然不行！就像考试作弊，迟早会被发现，受到惩罚。
总之，巴塞尔协议对于维护金融稳定、保障经济健康发展起着至关重要的作用。
咱们都希望金融世界能稳稳当当的，不是吗？。
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1975年和1983年——《对银行国外机构监管的原则》
内容简介
❖ 该协定制定于1975年，被成为神圣条约，是第一个巴塞尔协定。这份 协定最终于1983年5月经修改后确定下来，对海外银行监管责任进行 了明确的分工。
任何银行的国外机构都不能逃避监管
东道国与母国监管当局对于银行的外国分支机构、子公司 和合资机构分担监管责任
❖ 巴塞尔协议一的制定与应用对各个国家的银行监管体 制产生了不同程度、不同特点的作用和影响。
❖ 1.资本充足率监管实践 2.对资本套利的影响 3.对发展中国家贷款的影响 4.对银行竞争力的影响
资本充足率监管
❖ 资本监管可称巴塞尔协议银行监管内容的核心，也 是对银行最直接的监管要求。1988年资本协议发布 后，各国以不同形式实施了资本充足率监管。一方 面，发达国家商业银行的资本充足率大幅度提高， 抵御风险的能力明显增强；另一方面，部分新兴市 场国家，经历了金融危机的镇痛，重建银行资本监 管制度，提高了银行监管的审慎性。
❖ 这一协议的推出，意味着资产负债管理时代向风险管理时代过 渡。
1992年——《巴塞尔最低标准》
❖ 有关国际银行集团及其跨境机构监督的监管的四项最低标准的 建议：
所有的国际性银行集团都要接受母国的统一监管； 跨国银行的海外设立须经过东道国与母国的双重审批； 母国监管机构有权获取信息； 东道国有权拒绝不符合最低标准的外国银行的设立
资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争 。 ❖ 本协议分成三个部分
资本的组成 风险权重体系目标标准比率
资本的组成
1988年协议的核心内容
将银行资本分为两类
❖ 核心资本（基础资本）：巴塞尔委员会认为银行资本最重要的组成 部分是股本金和公开储备，是市场判断资本充足率的基础，极大影 像盈利和竞争能力，位于银行资本的第一级，比例至少占50％。
❖ 对金融形势的适应性问题要求新资本协议的内容更广、 更复杂
❖ 国家风险问题以及风险权重的灵活度问题 要求适应范围不仅局限于十国集团国家
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篇 章 （二）
巴塞尔协议Ⅰ的实践
❖ 巴塞尔协议一的价值得到了广泛的认同,在20世纪90 年代成为一个世界性的标准,有超过100个国家将巴塞 尔协议的框架运用于其本国的银行系统 。
国家
美国 英国 比利时 卢森堡 瑞典
主要发达国家资本充足率变化
1988年底 1996年底
6.70%
11.30%
9.90%
11.90%
7%
11.30%
9.30%
13%
10%
13.80%
国家
法国 瑞士 荷兰 意大利 德国
1988年底
8.30% 10.80% 10.80%
9% 9.80%
1996年底
9% 11.60%
从不关注自有 资本的问题， 因而使得银行 的自有资本比 例一直很低
巴塞尔协议在日本
泡沫经济前后日本国内生产总值与股票总市值
1981 1982 1983 1984 1985 1986
GDP
261 273 286 305 324 338
股票总市值
81 91 107 138 169 230
1987 1988 1989 1990 1991 1992
❖ 补充资本：(ⅰ)未公开储备， (ⅱ)重估储备， (ⅲ)普通储备金/普通 贷款损失准备金， (ⅳ)混合型债务资本工具， (ⅴ)次级定期债务。 这一部分资本归为银行资本的第二级，各国当局可根据各自的会计 和监管条例自行决定是否将各种成分都包括在内。
风险权重体系
资本充足率
❖ 委员会根据资产负债表上各类资产以及表外项目按其相对风险程度进 行加权，以计算资本充足率。
12% 9.60% 8.60%
以日本为例
——美国央行紧货币+日本央行紧货币+巴塞尔协议+美日两国
财政部共同治理日本泡沫=日经指数与日本地价长期暴跌
出台背景
❖ 25个发达国家银行的境外融资余额中美国第一，日本 第二。90年代 ，日本的银行境外融资规模比80年代 初增长了4.5倍，余额高达20720亿美元，跃居世界首 位 ，为了控制日本的银行国际业务的这种高速增长势 头，国际清算银行才出台了巴塞尔协议。
的债权） OECD 风险权重为20％
❖ (2) 风险权重的级次过于简单且不合理，仅有 0％、 20 ％、50％、及100％等四个档次，没有充分考虑
信用差别，难以准确反映银行面临的真实风险。
对金融形势的适应性
❖ 随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，旧协议的涵盖 范围和监管效果都难以让人满意。
❖ 最典型的是银行资产证券化和银行持有债券，金融控股公司的 广泛建立以及银行全能化等，由此不仅引发逃避或绕开资本金 管束的问题，而且引发了信用风险以外的市场风险。
评价
❖ 对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能 提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、 自成体系，充分监管的原则也就无从体现。
1988年——《统一国际银行资本衡量和资本标 准的协议》
内容简介 ❖ 通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行
❖ 委员会确定，相对于加权风险资产的资本目标标准应为8％，其 中核心资本成分至少为4％。
评价
❖ 这一协议被后人认为是加强国际银行统一监管的划时代的重要 文件 ，有着实质性进步。
反映出报告制定者监 管思想的根本转变
监管视角从银行体外转向银行 体内 ，从资本标准及资产风险 两个方面对银行提出明确要求
注重资本金监管机制的建设 ， 建立了资本与风险两位一体的 资本充足率监管机制。
❖ 日本各银行在国际融资中采取了越来越谨慎的态度，并使 世界范围内的国际银团贷款规模持续下降
❖ 巴塞尔协议非独立文件，而是由巴塞尔银行监管委 员会所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议 的统称。巴塞尔协议一，也就是《旧巴塞尔协议》 的内容起于1975年颁布的《1975年协议》，止于 1999年《新资本协议》修改稿的诞生。
从狭义来说
❖ 巴塞尔协议特指其中最著名的《统一国际银行资本 衡量和资本标准的协议》（1988）。
1.发达国家资本充足率监管 2.金融危机国家资本充足率监管
发达国家资本充足率监管
❖ 1988年资本协议后，发达国家都将资本充足率作为主要银 行监管指标： 美国、加拿大、比利时：“杠杆比例”作为补充手段 欧盟：将最低资本要求扩大到所有吸收存款银行及投 资银行 日本：“国际活跃银行”——8％最低资本充足率 一般国内银行——核心资本4％的最低要求
❖ 1998年9月，巴塞尔银行监管委员会的《关于操作风险管理的 报告》突出强调了操作风险对银行的影响，建议对操作风险提 出设立最低资本标准，同时对利率风险的管理也提出了要求。
对旧巴塞尔协议的反思
❖ 国家风险问题 ❖ 风险权重的灵活度问题 ❖ 对金融形势的适应性问题 ❖ 全面风险管理问题
国家风险
❖ 旧巴塞尔协议对非OECD成员国的风险权重歧视仍未解除
全面风险管理
❖ 旧协议已经形成了全面风险管理的理念和基本框架，但并未提 出切实、可行的方法，因而对于信用风险、市场风险和操作分 析的全面管理还停留在论证、探索的阶段。
❖ 在旧协议中，银行始终处于被动地位，并没有思索如何适应市 场以及如何主动接受市场约束的问题。
对新巴塞尔协议的启示
❖ 以旧协议为基本框架，经过多次修改补充后形成
我们从广义角度进行介绍
❖ 巴塞尔协议一包括的主要文件列举如下：
1975年，《对银行国外机构监管的原则》 1983年，在1975协议基础上进行修改 1988年，《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，简称 《旧巴塞尔资本协议》 《1992年7月声明》即《国际银行集团及其跨境机构监管的最 低标准》 1996年，《资本协议关于市场风险的补充规定》 1997年，《有效银行监管的核心原则》 1998年，《关于操作风险管理的报告》
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巴塞尔协议 Ⅰ
Basel Capital Accord Ⅰ
❖ 巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、
法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国 ）
的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。 其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体 制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商 业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。
协议出台之目的
1
将银行的监管从 外围修补转移到 内部调控。
2
通过制定银行的 资本与其资产间 的比例，订出计 算方法和标准， 加强国际银行体 系的健全性和稳 定性。
3
逐步消除目前国 际银行业不公平 竞争的基础，统 一各国银行监管 的标准，建立公 正的国际性银行 管理体制。
巴塞尔协议Ⅰ的内容
从广义来说
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篇 章 （一）
让我们来具体了解巴塞尔协议
1. 巴塞尔协议Ⅰ的产生 2. 巴塞尔协议Ⅰ的更新过程及内容介绍 3. 对旧巴塞尔协议的反思 4. 对新巴塞尔协议的启示
巴塞尔协 议Ⅰ的产生
金融业发展 的
必经之路
协议出台 之
目的
必经之路
❖ 导火索－－三大国际性商业银行的倒闭
德国赫斯德特银行 纽约富兰克林国民银行 英国-以色列银行
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视 拥有广泛国际业务的银行监管问题 。
❖ 20世纪70年代起，国际商业银行的发展表现出：
（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管十分薄弱； （2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几 十倍，使风险增大； （3）国际债务危机影响银行经营的稳定性。 例如：1982年发展中国家 爆发债务危机 （4）国际银行业中的不平等竞争使得对国际银行的监管不能只靠各国 各自为政、孤单作战，必须要在金融监管上进行国际协调。