XX银行股份有限公司市场风险管理办法
银行市场风险限额管理办法模版
x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。
第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。
（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。
（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。
（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。
第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。
（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。
（四）批准全行市场风险限额调整建议。
（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。
（二）拟定全行市场风险限额。
（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。
XX农商行市场风险应急管理办法
XX农商行市场风险应急管理办法一、前言市场风险是指金融机构面临的可能导致损失的风险，包括汇率风险、利率风险、商品价格风险等。
为了规范和加强XX农商行市场风险应急管理工作，保障金融机构的正常运营，特编制本办法。
二、应急预案的制定1.风险评估：根据市场风险的特点和实际情况，制定风险评估模型，定期进行风险评估，并将评估结果作为制定应急预案的参考依据。
2.应急预案的制定：制定市场风险应急预案，明确应急措施、责任分工和应急流程。
预案内容包括但不限于：市场风险监测与预警、风险应对措施、危机事件管理等，确保在发生市场风险事件时能够迅速采取应对措施，避免和减少损失发生。
三、市场风险监测与预警1.监测机制建立：建立市场风险监测机制，通过建立风险指标体系，定期收集、整理和分析市场风险数据，实时监测市场风险状况。
2.预警系统建设：建立市场风险预警系统，通过对市场风险指标的监测和分析，预测市场风险的可能变化和发展趋势，及时发出预警信号。
3.责任分工：明确各相关部门的职责和责任，建立市场风险监测和预警的协调机制，确保信息的及时传递和应急决策的迅速执行。
四、风险应对措施1.提前做好风险规避：根据市场风险预警信号，采取相应的风险规避措施，如及时调整投资组合，提前平仓或减仓等。
2.建立风险分散机制：根据市场风险情况，合理分散风险，降低单一风险对金融机构的影响，通过多元化投资等方式减少损失。
3.强化风险管理的监督和培训：建立完善的市场风险管理制度和风险管理流程，加强对风险管理人员的培训和指导，提高其市场风险应对能力和意识。
4.加强信息技术支持：利用先进的信息技术手段，建立健全的信息系统，提高信息处理和决策的效率，以支持市场风险管理工作。
五、危机事件管理1.快速反应：当市场风险事件发生时，迅速启动应急预案，召开应急会议，及时组织应急处置工作，防止风险的扩大和蔓延。
2.透明沟通：及时向相关各方通报市场风险事件的情况和处理进展，保持信息的透明度，维护金融机构的声誉和信誉。
股份公司全面风险管理办法
XX股份有限公司全面风险管理办法第一章总则第一条为加强XX股份有限公司（以下简称公司）风险管理工作，提升内部控制的有效性，建立规范有效的风险管理体系，增强核心竞争力，促进企业持续健康稳定发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法有关名词解释如下：（一）风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。
一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
（二）风险管理：指围绕总体经营目标，建立健全风险管理体系，执行风险管理流程，培育风险管理文化，有效管理风险，为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
（三）风险偏好：指实现目标过程中愿意并能够接受风险的种类及风险损失大小的基本态度。
（四）风险承受度：指在风险偏好的基础上设定的对实现目标过程中出现风险和风险损失的承受限度，是企业风险偏好的边界。
（五）风险管理有效性标准：指风险是否在风险承受度范围内，风险的变化是否符合风险管理的预期要求。
（六）风险对冲：指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在风险损失。
第三条全面风险管理主要包括以下五个方面：（一）收集辨识风险信息；（二）进行风险评估；（三）制定风险内控管理策略，提出和实施风险内控管理解决方案；（四）实施内部控制管理和具体措施；（五）风险管理和内部控制的监督改进与保障。
第四条本办法适用于公司、各部门及权属各单位(统称公司或各单位、部门)。
第二章目标与原则第五条全面风险管理的总体目标：（一）将风险控制在与战略目标相适应并可承受的范围内，促进企业实现发展战略；（二）遵守有关法律法规、规章制度，合理保证企业经营管理合法合规；（三）提高经营效率和效果，保障经营管理有效性，降低实现经营目标的不确定性；（四）保证资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保障及时、准确地收集、传递信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间有效沟通；（五）建立各项重大风险应急预案，实施有效的内部控制，防范人为失误或灾害性风险引发重大损失。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
银行操作风险管理办法
XX银行股份有限公司操作风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）操作风险管理，构建操作风险防范体系，保障各项业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行操作风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行操作风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容要求；第三条本办法所称操作风险，是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。
本办法所称操作风险事件，是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。
具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。
第四条本办法适用于本行操作风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会应将操作风险作为本行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限、报告及制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。
第六条高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。
主要职责包括：（一）在操作风险的日常管理方面，对董事会负最终责任；（二）根据董事会制定的操作风险管理战略及总体政策，负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程，并定期向董事会提交操作风险总体情况的报告；（三）全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大的操作风险事件或项目；（四）明确界定各部门的操作风险管理职责以及操作风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行操作风险管理职责，以确保操作风险管理体系的正常运行；（五）为操作风险管理配备适当的资源，包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为操作风险管理人员提供培训、赋予操作风险管理人员履行职务所必需的权限等；（六）及时对操作风险管理体系进行检查和修订，以便有效地应对内部程序、产品、业务活动、信息科技系统、员工及外部事件和其他因素发生变化所造成的操作风险损失事件。
市场风险管理办法
xx市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利第四条本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报董事会予以批准。
风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由行长办公会审核,同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
控制部门负责监管和独立报告风险状况。
我行的稽核监察部根据董事会要求对审批的政策进行进一步的审核。
（一）董事会我行的董事会是我行市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
我行如因市场风险遭受任何经济损失或股值的贬值为董事会负最终责任。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：明确我行市场风险管理目标；批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理；制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险；决定我行审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行高级管理层批准；通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）高级管理层高级管理层有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责任。
某公司市场风险管理办法
某公司市场风险管理办法第一章总则第一条为完善公司市场风险管理体系，防范潜在市场风险，确保公司资金安全,依据《商业银行市场风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条市场风险是指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。
第三条市场风险可以分为利率风险、汇率风险、商品价格风险、股票价格风险。
其中，利率风险是指因市场利率波动导致业务发生损失的风险；汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致业务发生损失的风险；商品价格风险是指公司所持有的各类商品的价格发生不利变动而带来损失的风险;股票价格风险是指由于公司持有的股票价格发生不利变动而带来损失的风险。
第四条本办法所称市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
第五条公司市场风险管理工作遵循以下基本原则：(-)独立性。
公司市场风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保市场风险管理的独立性和有效性。
（二）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的市场风险管理技术进行分析和管理。
第二章市场风险管理组织体系第六条公司市场风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第七条董事会承担市场风险管理的最终责任，应履行以下职责：（-）审核批准公司市场风险管理体系；（二）审核批准公司市场风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司市场风险状况，定期获得关于市场风险压力测试报告，及时了解市场风险的重大变化和潜在转变；（四）法津法规规定的其他职责。
第八条高级管理层负责市场风险的具体管理工作，应履行以下职责：（-）根据董事会批准的市场风险限额，对市场风险进行管理，制定并监督执行有关市场风险管理的内部控制制度；（二）充分了解并定期评估公司市场风险水平及管理状况，向董事会定期汇报公司市场风险压力测试情况，及时汇报市场风险的重大变化或潜在转变；（三）法律、法规规定的其他职责。
银行流动性风险管理办法
XX银行股份有限公司流动性风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理，构建本行流动性风险防范体系，加强流动性风险管理，保障本行健康、快速和持续发展，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行流动性风险管理指引》等法律规定和银行监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行流动性风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本办法适用于本行流动性风险的管理控制。
第四条本办法所称流动性风险，是指本行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第二章职责与权限第五条本行董事会承担流动性风险管理的最终责任；下设风险管理委员会应履行以下职责：（一）审核批准本行的流动性风险管理体系。
（二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。
（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。
（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。
（五）持续关注本行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。
（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。
（八）法律、法规规定及董事会授权的的其他职责。
XX银行股份有限公司风险报告管理办法
附件XX银行股份有限公司风险报告管理办法第一章总则第一条为及时有效识别、计量、监测和控制XX银行（以下简称“我行”）各类风险，提高风险管理水平，根据《XX 银行股份有限公司全面风险管理办法》及相关监管指引规定，制定本办法。
第二条本办法所指风险与《XX银行股份有限公司全面风险管理办法》一致，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、信息科技风险、法律和合规风险、声誉风险。
第三条风险报告是指在风险监测的基础上，编制不同层次和种类的风险报告，遵循报告的发送范围、程序和频率，以满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样性需求的过程。
第四条我行建立风险报告制度的目标是通过风险报告机制的建立，准确传递董事会、风险管理委员会审批通过的风险偏好及风险容忍度；利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为我行风险管理和目标实施提供支持；及时、准确地向董事会、高级管理层及监管机构报告风险管理信息，使其充分了解我行风险管理的总体情况、高级管理层处理重大风险事件的有效性以及监控和评价日常风险管理的有效性；使不同部门、不同业务条线、不同机构之间及时分享风险信息。
第五条风险报告的原则（一）全面性。
风险报告要覆盖所有机构及员工、所有业务类别、所有流程和所有风险形态。
（二）及时性。
风险报告要讲求时效，在规定的时限内及时履行报告责任，以便风险信息的及时利用。
（三）准确性。
风险报告的信息应完整、真实、有效，不得有重大遗漏和虚假，未经人为篡改和不合理的取舍等，以客观、准确的反映风险状况。
（四）保密性。
风险报告的传递应限定在一定范围，并遵守有关保密管理和信息披露的规定。
第二章风险报告类型第六条从报告使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。
（一）内部报告的使用者包括股东、董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门等，其中对股东、董事会、监事会的风险报告应按照报告使用者的相关要求执行，不在本制度规定之列。
银行重大市场风险应急管理办法(试行)模版
x银行重大市场风险应急管理办法（试行）第一章总则第一条为加强x银行市场风险管理，提高应对市场风险重大突发事件的能力，减少市场风险暴露及其造成的损害，规范应急处理流程，根据人民银行和银行业监督管理委员会的有关要求制定本办法。
第二条重大市场风险是指因市场价格发生剧烈变动、市场流动性严重不足、主要交易对手破产或违约，以及外部环境发生重大变化等突发不利因素，导致x银行出现重大损失的风险。
第三条重大市场风险应急管理的对象为承担利率、汇率、股票和商品价格等市场风险的金融市场业务。
第四条本办法所称市场风险应急管理，是指承担市场风险的部门（分行）根据风险管理需要，按部门（分行）和业务条线，建立完善的风险预警和应急预案体系，对可能面临的潜在重大市场风险进行动态预警，或在发生重大市场风险事件时，根据应急预案规定采取具体恢复步骤、行动和措施，以降低风险损失，保障业务连续运行。
应急管理相关工作还包括重大市场风险识别、业务影响分析、应急预案的规划和编制、预案演练和维护，以及相关的报告、宣传、教育和培训在内的应变准备。
第五条市场风险应急管理遵循以下原则：（一）重点先行原则。
应优先针对主要、关键业务类型，重点防控潜在的严重市场风险突发事件。
（二）综合防治原则。
应覆盖事前防范和预警、事中处置和恢复、事后总结和问责的完整流程。
（三）持续优化原则。
应定期或不定期开展应急预案演练和有效性评估工作，及时更新和优化应急处置措施，提高应变能力。
第六条本办法适用于x银行总行和境内外分行。
第二章组织体系与职责第七条高级管理层的主要职责包括：（一）审批重大市场风险应急管理办法及应急处置方案；（二）推进重大市场风险预警和应急管理的组织体系建设；（三）保障应急管理所需政策、资金、人力、资源；（四）审阅相关部门的应急管理工作报告、预警报告和重要材料。
第八条总行风险管理部门的职责：（一）承担市场风险预警和应急管理的总体工作；（二）监督市场风险预警和应急管理工作的执行情况；（三）协助经营单位和管理部门开展重大市场风险监测和突发事件预警；（四）修订和完善重大市场风险预警和应急管理办法。
银行信用风险管理办法
XX银行股份有限公司信用风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）信用风险管理，确保表内外信贷业务及资金业务健康、快速、持续发展，构建本行全面风险管理体系，依据《商业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》及《三个办法一个指引》等法律法规和银行监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行信用风险管理的职责划分、控制要求、控制流程等内容。
第三条本办法所称信用风险，是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
第四条本办法适用于本行信用风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会信用风险管理职责：（一）负责审批信用风险管理的战略、政策和程序等；（二）负责确定本行可以承受的总体信用风险水平；（三）负责督促高管层采取必要的措施识别、计量、监测和控制信用风险，并定期获得关于信用风险性质和水平的报告；（四）负责监控和评价信用风险管理的全面性、有效性以及高管层在信用风险管理方面的履职情况。
第六条董事会下设风险管理委员会，其信用风险管理主要职责如下：（一）负责拟定具体的信用风险管理政策和指导原则；（二）负责审核需董事会审议的重大信用风险业务的风险控制措施；监督有关部门信用风险控制措施的实施；（三）董事会授权的其他事宜。
第七条监事会信用风险管理职责：（一）负责与董事会及风险和关联交易等专门委员会和有关部门的工作联系，全面了解本行的信用风险管理现状，跟踪监督董事会及高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研经营活动中是否存在违反信用风险管理政策等行为。
（二）负责处理好与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系，扩展对信用风险管理监督工作的深度和广度，对本行的信用风险管理能力和状况进行监督评价。
第八条行长及高级管理层的信用风险管理职责：（一）负责执行信用风险管理政策；（二）负责组织制定信用风险管理制度和操作流程；（三）负责了解风险水平和管理状况，并确保本行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效识别、计量、监测的控制各项业务所承担的信用风险。
XX银行股份有限公司风险管理策略与风险偏好管理办法
XX银行股份有限公司风险管理策略与风险偏好管理办法第一章总则第一条根据《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号）、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关监管要求，制定本办法。
第二条风险管理策略和风险偏好是指董事会对全行在实现经营战略目标过程中所愿意承担的风险水平的表达方式。
第三条风险管理策略和风险偏好体现收益、资本和风险的均衡，应与整体战略紧密衔接并服务于整体战略的实施推进，是制定年度预算和业务计划的重要依据。
风险管理策略与风险偏好的有效传导为我行各项业务的风险管理提出明确的政策指导和风险水平要求，使我行能够承担与经营战略和管理能力相符的风险，防止承担不可接受的风险或过低的风险，从而实现风险管理的价值创造功能。
第四条风险管理策略和风险偏好的管理应遵循适度性原则、全面性原则、有效性原则和动态性原则。
（一）适度性原则。
风险管理策略和风险偏好应当与我行规模、业务复杂程度、风险状况、经验战略和管理能力相适应，其内容与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制相衔接。
（二）全面性原则。
风险管理策略和风险偏好应结合定性描述和定量指标，覆盖收益、风险、资本、流动性等总体经营目标和我行所面临的各类主要风险。
（三）有效性原则。
确保风险管理策略和风险偏好能够有效传导至各业务条线、各分支机构和附属机构，其执行情况能够得到持续监控和评估，从而使我行能够有效抵御所承担的总体风险和各类主要风险，有效支撑各项业务的稳健经营与发展。
（四）动态性原则。
风险管理策略和风险偏好应根据宏观经济形势、监管要求、业务发展水平以及我行风险管理能力等内外部环境变化，对其涉及的制度、标准和流程等进行持续跟踪、调整。
第一章职责与分工第五条董事会对根据银行风险状况和外部环境，以及全行风险承受能力、经营战略所确定的风险管理策略与风险偏好承担最终责任，主要职责如下：（一）制定风险管理策略与风险偏好管理办法。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。
分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。
第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。
XX银行全面风险管理框架指引
XX银行全面风险管理框架指引第一章总则第一条为进一步完善全面风险管理体系，提升全面风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行资本管理办法（试行）》《XX银行股份有限公司章程》的规定，结合本行实际，制定本指引。
第二条本指引所称全面风险管理系指本行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展，为本行各项目标的实现提供合理保证。
第三条制定本指引的目的是协调本行现有经营管理体系中风险管理的内容，实现职责清晰、管理有序、管控有效，科学合理配置资源，促进本行持续健康发展。
第四条本行根据经营管理和风险防控需要将风险分为八种类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、流动性风险、声誉风险、合规风险和案防风险。
（一）信用风险。
系指在授信过程中，因受信人、担保人或第三方因各种原因，无力、不愿或不能及时、足额履约或偿还债务而构成违约，致使本行遭受损失或不能达到预期收益的可能性。
本行信用风险包括国别风险。
（二）市场风险。
系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使本行表内外业务发生损失的风险。
（三）操作风险。
系指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件对本行所造成损失的风险。
本行操作风险包括法律风险。
（四）信息科技风险。
系指信息科技在本行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等造成的风险。
（五）合规风险。
系指因本行没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。
本行合规风险包含法律风险。
（六）流动性风险。
系指本行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务，履行其它支付义务和满足正常开展的资金需求的风险。
（七）声誉风险。
系指由本行经营、管理及其它行为，或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高xx银行（以下简称“本行”）的市场风险管理水平，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》，以及《山东省农村信用社全面风险管理纲要》，结合本行实际，制定本管理办法。
第二条本办法所指市场风险是因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
第三条制定本管理办法的管理理念是：（一）自上而下、共同参与。
即强调建立自上而下、垂直的市场风险管理组织结构，科学设定在市场风险管理中的职责和权限，在此基础上自上而下设定和分解市场风险管理目标。
并强调市场风险管理全过程所涉及的每位员工都能够正确理解和有效履行其在市场风险管理方面的职责。
1（二）全程管理、动态管理。
即强调市场风险管理是由识别、计量、监测，到控制市场风险的循环往复过程。
同时，在经营策略、业务规模、风险管理能力等内部影响因素和宏观经济金融环境、监管环境和风险管理技术等外部影响因素发生变化时，适时调整市场风险管理的政策和策略，不断完善风险管理方法和手段，确保市场风险管理的充分性和有效性。
（三）科学管理、量化管理。
市场风险管理具有高度专业化、技术化、数量化的特征，在市场风险管理活动中应尽可能确保专业人员使用科学的、量化的管理手段和工具，采用合适的市场风险管理信息系统，择取恰当的模型和参数，进行定量化的计算和监测，采用限额管理的方式实现对市场风险的有效管理。
（四）管理风险、创造价值。
管理风险并在风险管理过程中实现收益是金融机构存在与发展的基础。
通过建立完善的市场风险管理体系，实施有效的市场风险管理手段，将市场风险控制在法人机构可承受范围内，实现风险可控基础上的收益最大化。
第四条市场风险管理的目的是通过本管理办法的制定、实施、监督检查，为本行市场风险管理活动提供基本准则和导向，指导本行市场风险的组织体系、制度体系、指标2体系和管理工具与手段的建立与完善，确立适合本行的市场风险管理体制和机制，健全和完善全面风险管理体系。
XX银行市场风险限额管理办法
XX银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为健全市场风险管理体系，加强市场风险管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》（2004年第10号），以及《XX银行市场风险管理办法》有关规定，制定本办法。
第二条市场风险限额系指本行根据自身风险偏好和风险承受能力，对交易账户中具体承担市场风险的业务组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
本办法适用于交易账户项下市场风险限额管理。
第三条本行市场风险限额管理系指运用市场风险限额管理工具（如交易限额、风险限额和止损限额等），将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，通过限额管理避免和降低或有损失的产生，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。
第四条通过市场风险限额管理体系建立可量化的限额指标，传导本行市场风险偏好，对市场风险暴露状况进行识别与衡量，对市场风险进行控制和管理。
第五条市场风险限额管理基本原则（一）可行性原则。
市场风险限额指标必须是现实可行的，同时能反映风险与收益关系。
（二）适用性原则。
根据管理需要，结合不同业务特点及风险特征，采用不同的市场风险限额指标进行管理。
（三）统一性原则。
交易账户市场风险限额体系实行全行统一管理。
（四）有效性原则。
市场风险限额指标的选择应与市场风险计量水平相适应，并通过清晰的授权确保有效执行。
第二章工作职责第六条本行资产负债管理委员会负责根据董事会确定的市场风险水平，审议市场风险限额方案和控制目标，评判市场风险限额执行情况。
第七条金融市场部（一）负责拟定市场风险限额方案和控制目标，提交本行资产负债管理委员会审议，并严格执行市场风险限额；（二）负责按资产组合、金融工具类型，将拟定的限额指标进行报备；（三）定期向风险管理部和计划财务部报告部门限额的执行情况；（四）负责拟定超限额处理方案，经批准后执行；（五）提出全行市场风险限额调整建议和新产品、新业务市场风险限额建议。
第八条风险管理部（一）负责拟定全行市场风险限额管理政策；（二）审核金融市场部提交的市场风险限额指标后，报计划财务部；（三）参与执行市场风险限额管控工作；（四）负责组织实施市场风险限额管理的独立监测、预警和报告等工作；（五）参与超限额情况的处理；（六）负责定期对限额使用情况、限额审批和授权进行监查。
中国银行股份有限公司风险管理总则风险管理总则
欢迎阅读【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）第一章总则第一条为贯彻中国银行整体发展战略，完善风险管理体系，不断提升风险管理的整体性、集约性、针对性、有效性，保障银行业务健康、持续发展，根据《中国银行股份有限公司公司章程》及相关监管规定，参考国际同业先进实践，特制定《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》（以下简称《总则》）。
总则是我行风险管理最高层次纲领性文件。
第二条风险是指收益与损失的不确定性。
风险始终存在于银行经营的每一项活动中。
我行面临的风险类别主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等。
:第二章风险管理目标第三条中国银行风险管理的目标是在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。
-第四条中国银行风险管理体系建设目标（一）全球的风险管理体系风险管理涵盖中国银行整体，包括境内外所有分支机构和附属机构。
（二）全面的风险管理范围风险管理覆盖各类别风险，涵盖全行所有经营业务，银行对各类别、各业务风险进行一体化识别、评估和管理。
（三）全员的风险管理文化所有相关的业务和管理人员应认同中国银行风险管理理念，明确了解中国银行的风险偏好和风险管理原则，认同并严格执行风险管理制度。
（四）全程的风险管理过程风险管理贯穿于业务的全流程，渗透业务发展、管理控制、操作保障等所有环 节。
独立的内部审计，是评估整体风险管理的重要手段，也是全流程的一部分。
（五）全新的风险管理方法不断借鉴国际先进的风险管理技术、理念和做法，结合经济环境和经营状况， 实施有效的风险管理方法。
有效的风险管理方法需要依靠风险管理技术和信息系统 来实现。
（六）全额的风险计量口径全额的风险计量是银行在明确总风险敞口基础上， 把经济资本配置到各风险类 别、各机构、各业务线。
银行市场风险管理办法(试行)
银行市场风险管理办法（试行）银行是现代市场经济中不可或缺的金融机构，其主要业务涉及储蓄、贷款、投资、汇兑等领域。
在这个领域，银行面临着多种市场风险，如利率风险、汇率风险、信用风险等。
因此，银行必须采取行之有效的措施来管理这些风险，以确保银行的安全性和稳健性。
银行市场风险管理办法（试行）就是为此而生的，下文将对其进行详尽的解析。
一、银行市场风险管理办法（试行）的概述银行市场风险管理办法（试行）是中国银行业监督管理委员会于2003年发布的一项监管规定，是针对银行所面对的市场风险的管理方式的总称。
其主要目的是规范银行市场风险管理行为，保障银行业经营的稳定和安全。
该办法共分为七章，包括了市场风险的定义、风险管理制度的建立、银行市场风险管理的具体措施等内容。
在该办法中，银行市场风险被定义为“银行在金融市场上使用资金进行各种金融产品交易所面临的风险”。
这种风险主要包括利率风险、汇率风险、股票和债券市场的价格波动风险等。
在制定具体的市场风险管理措施时，银行需要考虑到自身的业务特点、组织机构、人员构成等因素，并根据自身的实际情况来制定相应的管理措施。
同时，该办法也明确了市场风险管理的主体责任，银行需建立完善的市场风险管理机制，明确职责分工，落实风险管理措施，加强风险管理的监督和评估。
二、银行市场风险的分类和定量测度银行在市场运作中所面临的风险具有多样化的性质，需要针对性进行管理和控制。
银行市场风险一般分为三类：利率风险、汇率风险和价格波动风险。
利率风险是指银行所面临的因利率变动而引起的风险。
银行在存储或贷款等业务中，常常会面临到利率的波动，这种波动会直接影响银行的收益、利润以及风险承受能力等。
因此，银行需要针对市场的利率波动进行测度，以提前制定应对的市场风险管理策略。
汇率风险是指银行由于货币价格的波动而引起的风险。
这种风险通常表现为跨境客户结算、资金调拨等业务过程中所面对的问题。
银行需要针对市场的汇率波动进行测度，以提前制定应对的市场风险管理策略。
银行市场风险管理办法范本
市场风险管理办法1.目的本文件规定了XX行（以下简称“本行”）市场风险管理办法的风险控制要求，旨在适应利率市场化改革的进程，促进和保障业务快速健康发展。
2.适用范围本文件适用于本行市场风险管理工作。
3.定义、缩写和分类3．1定义1)市场风险：是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
2)利率风险：是指商业银行在资产与负债的结构和期限不一致的情况下，由于市场利率变动的不确定性所导致银行净利息收入损失的风险。
3．2缩写：无3．3分类：市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
4.职责与权限5.原则与基本规定5．1原则统一领导、责权明确、科学监督、严格控制的原则。
1)统一领导：本行及风险控制委员会对市场风险实施统一领导和监控；2)责权明确：建立有分工明晰、责权明确的市场风险管理程序；3)科学监督：针对本行资产负债结构特点和不同业务品种选择合适的市场风险衡量方法和风险限额，对经营活动的市场风险敞口进行实时监测和合理调控；4)严格控制：对市场风险管理程序设立必要的内部控制和外部审计。
5.2基本规定无6. 管理操作规定别和衡量和衡量不准,未能控制在可以承受的合理范围内,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：控制措施:选择合适的识别方法以及保证计量程序的合理性和准确性。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.2利率、汇率风险限额设定相应风险限额,根据内外部条件变化进行动态调整。
风险描述：人员对市场利率敏锐性不高,风险限额设置不合理,导致市场风险发生。
风险等级：中等风险控制措施：加强人员培训、合理设定风险限额。
控制部门/岗位：资金业务部/统计分析岗6.3风险的检测和控制1）事后检验。
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
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XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为实施有效的市场风险管理，推动本行业务持续稳健发展，依据《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险系指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
按照引发风险的市场价格变动因素，市场风险可分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
第三条市场风险管理系指由合格的人员识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整后收益率的最大化。
第四条市场风险管理办法是本行市场风险管理体系的重要文件，是本行市场风险管理的核心制度，其它规章、制度、操作规程或技术手册等涉及风险管理的相关规定均以本办法为准。
第二章市场风险管理职责分工第五条本行市场风险管理体系是以董事会及其风险管理委员会为决策核心，以本行高级管理层为实施主体，以风险管理部和承担市场风险的业务经营部门为执行单元，以市场风险管理的技术支持部门为支撑，各方紧密联系的市场风险管理决策和实施体系，以本行监事会，稽核、监察部门组成监督体系，共同构成本行的市场风险管理体系。
第六条董事会职责董事会对本行市场风险管理负最终责任。
（一）负责审定本行市场风险管理的战略、政策与相关制度。
（二）根据宏观经济和金融市场的形势与变化，结合本行业务发展情况，合理确定本行可以承受的市场风险敞口、金融工具、投资方式、保值和风险缓解策略，负责审批或授权审批涉及重大市场风险的重大经营活动。
（三）督促高级管理层对市场风险进行有效的日常管理，并对其履职情况进行评价。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上部分职能。
风险管理委员会定期向董事会提交有关报告。
第七条监事会职责监事会有权获得董事会和高级管理层关于市场风险管理的任何议案和报告，并对全行市场风险管理政策、制度的合规性和执行的有效性，以及董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况进行监督。
第八条高级管理层职责（一）负责组织实施、定期审查市场风险管理政策、制度、程序及具体操作规程。
（二）及时了解本行各项业务的市场风险水平及其管理状况。
（三）确保足够人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平，有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
（四）定期向董事会、监事会提交市场风险报告。
（五）根据宏观经济和金融市场走势，把握风险重大异常变化，及时调整银行经营计划，必要时向董事会报告并提交建议。
第九条董事会办公室职责根据本行高级管理层信息报告制度，对全行市场风险管理的各类信息进行整理、研究和分析，并结合国家宏观经济金融形势、监管政策及外部市场变化，及时向董事会风险管理委员会提出全行市场风险管理政策建议。
第十条监事会办公室职责根据风险管理、稽核等部门提供的各类信息，加强对全行市场风险状况、市场风险政策执行情况等信息的分析研究，加大对宏观经济金融形势、国家政策、监管新规的研究力度，及时向监事会提出改进和加强全行市场风险管理的措施建议。
第十一条风险管理部职责（一）根据监管规定和本行风险管理政策，负责拟定市场风险管理政策、制度和技术规范，提交高级管理层和董事会批准。
（二）监控业务部门市场风险政策和制度的执行情况，向高级管理层报告执行情况并提出建议。
（三）制订和维护与市场风险相关的交易对手的信用风险评估和计量技术规范，提交高级管理层审批。
（四）制订和维护业务部门和分支机构的市场风险限额申请的技术规范，提交高级管理层审批；对业务部门和分支机构提交的市场风险限额申请（含临时调整申请）出具初审意见，提交高级管理层审批。
（五）监控业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，向高级管理层报告超限额情况。
（六）参与新产品和新业务审核与审批，开展每一项新业务和新产品之前，识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，并将其纳入银行市场风险管理活动。
（七）对宏观经济和金融市场走势进行独立判断，提示市场风险与其它风险类别的相关性。
如果认为市场波动可能影响到本行经营安全或利益，应及时向高级管理层和董事会提供独立的市场风险报告，并提交应对建议。
（八）根据本行市场风险状况的变化和外部市场的发展情况，发展本行产品估值、模型开发、计量参数和其它市场风险量化管理技术，及时修订和完善市场风险管理制度，并报有权机构批准。
（九）其它由董事会或高级管理层赋予的有关职责。
第十二条金融市场部职责（一）严格执行高级管理层审定的投资规模或比例；严格执行债券、票据交易等市场风险管理的政策制度和操作规范。
（二）按月向风险管理部提交市场风险相关信息和数据，包括但不限于以下内容：债券投资及其变动情况；债券结构及其总量；债券价格变动情况及其对估值的影响；票据转贴现及其交易价格；外汇市场变动情况；银行账户和交易账户交易及其变动情况。
（三）负责资金市场和资本市场新业务、新产品的开发，制订相应的操作流程；参与识别、评估新业务、新产品中所包含的市场风险。
（四）参与开发符合本行产品估值、模型开发、计量参数和其它市场风险量化管理技术。
（五）按月向风险管理部和计划财务部报告金融市场业务市场风险头寸估值和盈亏情况。
（六）在出现超市场风险限额的情况下，配合执行计划财务部和风险管理部提出或制定的解决方案。
（七）向风险管理部和高级管理层报告任何可能对本行构成重大威胁的重大市场事件。
（八）配合风险管理部做好市场风险管理的其它工作。
第十三条票据业务部职责（一）严格执行高级管理层审定的票据规模或比例；严格执行票据交易市场风险管理的政策制度和操作规范。
（二）按月向风险管理部提交票据风险相关信息和数据，包括但不限于以下内容：票据转（再）贴现及其交易价格；银行账户交易及其变动情况。
（三）按月向风险管理部和计划财务部报告票据风险头寸估值和盈亏情况。
（四）配合风险管理部做好市场风险管理的其它工作。
第十四条计划财务部职责（一）建立统一的市场风险资本分配机制并实施考核。
（二）根据本行市场风险管理情况，提出对市场风险限额管理等市场风险管理政策、程序、流程和应急方案的修改建议。
（三）根据本行市场风险管理情况，提出对市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更建议。
（四）定期向风险管理部报告本行利率管理执行情况。
（五）定期向资产负债管理委员会提出调整资产负债结构、各类资产负债规模，以及改变利率敏感性缺口的建议，由资产负债管理委员会做出调整指令，相关业务部门执行操作指令。
（六）配合风险管理部做好市场风险管理的其它工作。
第十五条运营管理部职责（一）严格执行债券、票据、外汇等业务管理制度中有关审核、交割、清算的相关规定。
（二）负责监控业务处理流程的执行情况。
充分了解并在业务决策和经营活动中充分考虑各类市场风险，严格遵守市场风险限额授权。
（三）配合风险管理部做好市场风险管理的其它工作。
第十六条稽核部职责（一）在董事会、监事会的指导下，建立对市场风险管理体系的评价和审查机制，提高内部审计人员审计市场风险管理能力；建立市场风险管理定期审计机制；履行监督审计职能，并将审计结果向董事会、监事会报告。
（二）负责核查本行市场风险管理政策、制度是否符合金融监管当局的相关规定。
（三）负责对市场风险管理情况进行检查，保证本行相关政策和制度的正确实施。
第十七条其他业务部门职责（一）业务部门应当充分了解并在业务决策和经营活动中充分考虑各类市场风险，严格遵守市场风险管理政策、制度和授权。
（二）配合风险管理部做好市场风险管理的其它工作。
第三章市场风险管理政策第十八条本行的市场风险管理政策和程序应与本行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与本行总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合银监会关于市场风险管理的有关要求。
第十九条本行市场风险管理政策体系由市场风险管理制度或办法，及与市场风险相关的业务管理办法或操作流程组成。
第二十条本行在引入新产品和开展新业务之前，应充分识别和评估潜在的市场风险，建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序。
第二十一条本行按照银监会要求划分银行账户和交易账户，并对银行账户和交易账户的市场风险实行分类管理。
第二十二条交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其它项目的风险而持有的，可以自由交易的金融工具和头寸。
交易账户必须根据高级管理层批准的市场风险限额授权开展业务。
第二十三条与交易账户相对应，本行的其它业务归入银行账户，主要记录为获得较为长期固定收益而准备持有至到期的各类金融工具和头寸。
第四章市场风险管理程序第二十四条市场风险管理的程序包括市场风险的识别、计量、监测、控制和报告。
第二十五条本行应对每项业务和产品中的市场风险因素进行分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中的市场风险的类别和性质。
第二十六条市场风险管理实施监测与报告制度，风险管理部门对全行市场风险的水平及限额管理执行情况进行监测和报告。
第五章市场风险的识别、计量、监测和控制第二十七条涉及市场风险相关业务部门负责实时识别本行资金市场、票据市场、资本市场和外汇市场中每项业务和产品交易的市场风险因素。
第二十八条本行市场风险管理部门负责收集本行各项业务和产品中的市场风险因素，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
第二十九条本行应根据业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量本行承担的所有市场风险。
对可以量化的市场风险应准确计算，对难以量化的市场风险应正确评估。
第三十条本行应对可量化的市场风险实施限额管理，并根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力，设定、定期审查和更新限额。
设计限额体系时应考虑：业务性质、规模和复杂程度；本行整体能够承担的市场风险水平；业务经营部门的既往业绩；工作人员的专业水平和经验；定价、估值和市场风险计量系统；内部控制水平；资本实力；外部市场的发展变化情况等。
第三十一条本行应根据实际和市场变化情况，进行市场风险监测，定期出具监测报告。
第三十二条当发生对本行经营管理有重大影响的市场风险事件或其它突发事件时，涉及市场风险的相关业务部门应及时向高级管理层报告并提出处理建议，获准后组织实施。
第三十三条本行在业务发展的不同阶段，根据业务发展的需要逐步完善对市场风险的识别、计量、监测和控制。
第六章内部控制和外部审计第三十四条本行按照银监会关于对商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为本行整体内部控制体系的有机组成部分。
市场风险管理的内部控制有利于促使本行各单位严格遵守相关法律、行政法规、本行规章和内部控制程序，促进各项业务有效、合理运作，确保市场风险管理体系的有效运行。