商业银行信用创造ppt课件
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5.3商业银行的信用创造
三、 存款货币的创造过程
为简化创造过程，先提出3个假设： (1) 假设银行只保留法定存款准备金，没有保留 超额存款准备金，且银行的法定存款准备金比率 为10%。 (2) 假设把除法定存款准备金外的所有资金都用 以贷款，且贷款都能正常发放出去。 (3) 银行存款账户中没有出现提取现金的情况， 所有的支付都通过银行的转账进行。我们将这一 现象定义为“无现金漏损”，即现金没有从商业 银行体系中漏出；“现金漏损”是指银行的客户 提取现金，致使现金从商业银行体系中漏出的情 况。
某人(用Y表示)到甲银行存入100万元资金，这100 万元为原始存款。银行收到存款后，按照上面的假 设保留了10万元的法定存款准备金，将其余的90万 元全部贷款给A企业，A企业有了90万元存款。如下 图所示。 法定准备金 10万元 90万元 贷给A企业
A企业将从银行借来的90万元全部向B企业购买原 材料，B企业在乙银行开户。这样，A企业的90万 元存款通过银行转账到乙银行的B企业账户中。乙 银行收到B企业的存款后，也按照假设保留了9万 元(10%)的法定存款准备金，将其余的81万元全部 贷给C企业，C企业有了81万存款。如下图所示：
转入90万元 存在 9万元 法定准备金 81万元 贷给C企业
C企业将很行贷给的81万元全部向D企业购买设备， D企业在丙银行开户。这样C企业的81万元转账给D 企业，D企业存在丙银行。丙银行收到存款后，也 按照假设保留了8。1万元(10%)的法定存款准备金， 将余下的72.9万元全部贷款给E企业，E企业也有 了7。29万元的贷款，如下图所示：
四、存款货币创造的限制因素
1、原始存款
《金融学》商业银行PPT课件
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一、商业银行的产生（下）
旧中国现代商业银行的产生和发展： （1） 1845年英国人在中国开办了第一家新式银行—
—丽如银行，之后，帝国主义列强的银行先后在中国设立 分支机构；
（2） 1897年中国自办的第一家银行中国通商银行成 立，标志着中国现代银行事业的创始；
（3） 1927年后国民党政府期间，官僚资本垄断了全 国的金融事业。
第八章 商业银行
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第八章 商业银行
➢8.1 商业银行的产生和发展 ➢8.2 商业银行的性质及职能 ➢8.3 现代商业银行的组织结构 ➢8.4 商业银行的业务 ➢8.5 商业银行的经营原则与管理 ➢8.6 商业银行的存款货币创造
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第八章 商业银行
8.1 商业银行的产生和发展
3
一、商业银行的产生（上）
• 近代第一家以银行命名的金融机构——威尼斯银行，威尼 斯银行是世界上最早出现的近代银行。
• 现代商业银行的产生 – 第一个途径由旧式高利贷性质的银行逐渐适应新的经 济条件而转变来的； – 第二个途径是按资本主义原则组织起来的股份制银行。
• 1694年，在英国政府支持下由私人创办的英格兰银行是 最早出现的股份制银行。英格兰银行的成立，标志着现代 商业银行的诞生，是现代银行制度建立的标志。
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二、商业银行的发展
• 尽管各国商业银行产生的具体条件不同，其称谓也不尽一致， 但是它们的发展基本循着两种传统 。
• 第一是英国式融通短期资金的传统，也称职能分工型银行。 • 第二是德国式综合银行传统，也称全能型银行。 • 发展趋势表现为金融业务进一步交叉，传统的分业经营模式
朝着综合化、全能化模式转化 。
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第八章 商业银行
8.2 商业银行的性质与职能
一、商业银行的产生（下）
旧中国现代商业银行的产生和发展： （1） 1845年英国人在中国开办了第一家新式银行—
—丽如银行，之后，帝国主义列强的银行先后在中国设立 分支机构；
（2） 1897年中国自办的第一家银行中国通商银行成 立，标志着中国现代银行事业的创始；
（3） 1927年后国民党政府期间，官僚资本垄断了全 国的金融事业。
第八章 商业银行
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第八章 商业银行
➢8.1 商业银行的产生和发展 ➢8.2 商业银行的性质及职能 ➢8.3 现代商业银行的组织结构 ➢8.4 商业银行的业务 ➢8.5 商业银行的经营原则与管理 ➢8.6 商业银行的存款货币创造
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第八章 商业银行
8.1 商业银行的产生和发展
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一、商业银行的产生（上）
• 近代第一家以银行命名的金融机构——威尼斯银行，威尼 斯银行是世界上最早出现的近代银行。
• 现代商业银行的产生 – 第一个途径由旧式高利贷性质的银行逐渐适应新的经 济条件而转变来的； – 第二个途径是按资本主义原则组织起来的股份制银行。
• 1694年，在英国政府支持下由私人创办的英格兰银行是 最早出现的股份制银行。英格兰银行的成立，标志着现代 商业银行的诞生，是现代银行制度建立的标志。
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二、商业银行的发展
• 尽管各国商业银行产生的具体条件不同，其称谓也不尽一致， 但是它们的发展基本循着两种传统 。
• 第一是英国式融通短期资金的传统，也称职能分工型银行。 • 第二是德国式综合银行传统，也称全能型银行。 • 发展趋势表现为金融业务进一步交叉，传统的分业经营模式
朝着综合化、全能化模式转化 。
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第八章 商业银行
8.2 商业银行的性质与职能
商业银行 ppt课件
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商业银行的历史
起源于古代的货币经营业。
通过货币兑换、保管以及异地支付业务，积累了大量货币。
最早的银行可以追溯到公元前2000年的巴比伦，那时的寺庙就已有经营保管金银、发放贷款、收 取利息的活动。
货币经营业从单纯的货币服务发展到办理简单的存、放款。形成早期的银行。
由于所有存款人不会同时提取货币，可以将一部分放贷，收取利息。 为了获得更多的资金放贷，开始向存款者支付利息，而非收取保管费。 成立于1587年的威尼斯银行，是世界历史上比较具有近代意义的银行。
种类 单元银行制 特征 不设分行
商业银行的机构设置
总分行制
金融控股公司制 （银行控股公司制等）
设立分行
股份控制 独立法人ຫໍສະໝຸດ • 金融控股公司是发展趋势
• 巴塞尔委员会定义：在同一控制权下，所属
的受监管实体至少明显地在从事两种以上的
银行、证券和保险业务，同时每类业务的资
本要求不同。
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商业银行的机构设置
笨，没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
本章学习目的
理解商业银行的职能，以及商业银行负债业务、资产业务和表 外业务。
了解商业银行资产负债管理的主要内容。
阅读材料：米什金《货币金融学》第9章，第10章；《货币银 行学》5章。
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第一节 商业银行概述
第5章 商业银行
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本章主要内容
第一节 商业银行概述 第二节 商业银行业务 第三节 商业银行管理
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精品资料
• 你怎么称呼老师？ • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你
商业银行信用管理的主要内容和框架74页PPT
例子：可以参考“债务互换的基本类型及做法——程怀月”
第二十四页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
手段二：风险分散（风险组合）
❖ 对于资产，分散风险的途径为：
保持资产结构多样化，选择相关系数较小的资产进行搭配
具体包括：
❖ 扩大资产投放对象 ❖ 均衡资产分布的数量 ❖ 调整资产性质分布结构 ❖ 采取银团贷款
二、贷款业务中信用风险的管理
❖ 所谓信贷风险，即商业银行的信贷活动中，由于各种 事先无法准确预料的因素影响，使银行贷款资金遭受 损失的一种可能性。
主要表现：
❖贷款到期无法收回 ❖贷款贬值
第十三页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
（一）信贷风险的成因
1、政府信用与银行信贷风险
❖国有商业银行对信贷资金投向和投量的掌握仍在很 大程度上受政府的左右，政府严重干涉了商业银行 的自主经营
保证银行信贷资金的安全。
❖ 控制信贷风险是信用风险管理的核心和目的。
第十八页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
❖ 控制信贷风险的对策主要分为如下两大类：
风险控制对策
❖对贷款风险进行回避、转嫁或分散等风险发生前的控 制对策，它是预防或减少风险发生
风险财务处理对策
❖指风险自留、保留和补偿风险损失准备等，它是风险 损失发生后的财务处理和经济补偿对策
❖ 采取银团贷款的方式
银团贷款是由一家或几家银行牵头，多家银行受 理贷款，按照商定的条件向某一特定借款人提供 大额贷款的贷款方式
可以使贷款风险由几家银行共同承担，能够分散 贷款风险的目的
第三十页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
手段三：风险转移
风险转移有全额转移和部分转移之分。
❖全额转移就是将银行承担的某一项风险全部转嫁给第 三人；
第二十四页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
手段二：风险分散（风险组合）
❖ 对于资产，分散风险的途径为：
保持资产结构多样化，选择相关系数较小的资产进行搭配
具体包括：
❖ 扩大资产投放对象 ❖ 均衡资产分布的数量 ❖ 调整资产性质分布结构 ❖ 采取银团贷款
二、贷款业务中信用风险的管理
❖ 所谓信贷风险，即商业银行的信贷活动中，由于各种 事先无法准确预料的因素影响，使银行贷款资金遭受 损失的一种可能性。
主要表现：
❖贷款到期无法收回 ❖贷款贬值
第十三页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
（一）信贷风险的成因
1、政府信用与银行信贷风险
❖国有商业银行对信贷资金投向和投量的掌握仍在很 大程度上受政府的左右，政府严重干涉了商业银行 的自主经营
保证银行信贷资金的安全。
❖ 控制信贷风险是信用风险管理的核心和目的。
第十八页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
❖ 控制信贷风险的对策主要分为如下两大类：
风险控制对策
❖对贷款风险进行回避、转嫁或分散等风险发生前的控 制对策，它是预防或减少风险发生
风险财务处理对策
❖指风险自留、保留和补偿风险损失准备等，它是风险 损失发生后的财务处理和经济补偿对策
❖ 采取银团贷款的方式
银团贷款是由一家或几家银行牵头，多家银行受 理贷款，按照商定的条件向某一特定借款人提供 大额贷款的贷款方式
可以使贷款风险由几家银行共同承担，能够分散 贷款风险的目的
第三十页，编辑于星期一：二十二点 三十七分。
手段三：风险转移
风险转移有全额转移和部分转移之分。
❖全额转移就是将银行承担的某一项风险全部转嫁给第 三人；
货币银行学_第七章_商业银行与信用创造
❖一、现金资产：
❖ 银行持有的库存现金及与现金等同的可随 时用于支付的银行资产。
包括：1、库存现金；
❖
2、在中央银行存款；
❖
3 、存放同业存款；
❖
4、在途资金；
二、贴现
1、概念： 贴现是指银行应客户的要求，买进其未到付款日 期的票据，并向客户收取一定的利息的业务。票 据到期后，银行可以向票据载明的付款人收取票 款，而利息则预先扣除。
2、与其他贷款方式相比，贴现具有不同的特点：
①以票据承兑人的信誉作还款保证； ②以票据的剩余期限为贷款期限； ③以持票人作为贷款的对象，但债务人是付款人；
④实行预收利息的方法。
3、贴现付款额的计算
❖ 贴现付款额 ＝票据面额×（1－年贴现率×未到期天数÷360天） ❖ 例：某顾客持一张面额为10000元，还有90天才到
期的票据申请贴现，年贴现率为8%，则 ❖ 贴现付款额 ＝10000×（1－8%×90/360）=9800（元）
贴现、转贴现和再贴现
❖ 贴现是指银行应客户的要求，买进其未到付款日
期的票据。
❖ 转贴现是指银行以贴现购得的没有到期的票据向
其他商业银行所作的票据转让，转贴现一般是商业 银行间相互拆借资金的一种方式。
二、存款业务
1、 传统分类： ⑴ 活期存款：支票存款 ⑵ 储蓄存款:这种存款通常由银行发给存户存折，一
般不能据此签发支票，支用时只能提取现金或转入 存户的活期存款账户 ⑶ 定期存款:那些具有确定的到期期限才准提取的存 款。 2、创新：
20世纪70年代以来，由于银行间竞争日益激烈， 业务不断创新。吸引存款的新方式也不断涌现。如 大额可转让定期存单、自动转帐服务系统、可转让 支付命令帐户等；
⑷创造信用流通工具
银行信用与银行信用管理幻灯片PPT
2021/5/11
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金融学院
第一节 银行信用的产生、形式及性质 四、银行信用的性质
1、银行吸收存款、发放贷款，银行信用具有间接 融通资金的性质。
2、通过银行间接融通资金银行信用又具有金融交 易会里银行已经不 是简单的“金融媒介体〞，它具有创造信用的能力 和调节经济生活的作用。
信用制度是与货币经营业务相联系而开展起来的。 货币经营业是经营货币的商业从事与货币流通有关的 技术性的业务。例如，替实业家保管准备金、充当货 币出纳、进展国际支出、兑换货币等。
由于货币经营业手中聚集着大量的货币，因而货币
的借贷便在货币业中开展起来，成为它的一项特殊业
务，当货币经营业以货币资本的实际贷出者和借入者
在西方，能够向银行取得贷款的组织和个人，一般都
经过银行或其他有关部门检验，如信用评估等，符合贷
款的信用要求和规定。因此，在通常的情况下，能不能
向银行取得贷款，是衡量一个组织(如企业)或个人信用
好坏、实力强弱的指示器。如果一个企业难以取得银行
的“信用卡〞，那么不仅会给其经营带来不方便，而且
还会招致经营伙伴的不信任。对银行而言，信贷是其保
至于货币资金的所有者和货币资金的需求者，两
者之间并不发生直接的债权债务关系。所以，这种
资金筹集方式称为间接融资。
2021/5/11
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金融学院
第二节 银行信用的特征及其在社会资金融通中的地位
一、银行信用的特征 (三)银行信用的综合性
商业银行是一国金融体系中最重要的金融机构， 是国民经济的中枢神经。银行根本的吸收存款业务， 可以使银行聚集社会游散资金，而其信贷业务，可 以满足社会开展所带来的资金需求，也可以反映国 民经济的运行情况。
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金融学院
第一节 银行信用的产生、形式及性质 四、银行信用的性质
1、银行吸收存款、发放贷款，银行信用具有间接 融通资金的性质。
2、通过银行间接融通资金银行信用又具有金融交 易会里银行已经不 是简单的“金融媒介体〞，它具有创造信用的能力 和调节经济生活的作用。
信用制度是与货币经营业务相联系而开展起来的。 货币经营业是经营货币的商业从事与货币流通有关的 技术性的业务。例如，替实业家保管准备金、充当货 币出纳、进展国际支出、兑换货币等。
由于货币经营业手中聚集着大量的货币，因而货币
的借贷便在货币业中开展起来，成为它的一项特殊业
务，当货币经营业以货币资本的实际贷出者和借入者
在西方，能够向银行取得贷款的组织和个人，一般都
经过银行或其他有关部门检验，如信用评估等，符合贷
款的信用要求和规定。因此，在通常的情况下，能不能
向银行取得贷款，是衡量一个组织(如企业)或个人信用
好坏、实力强弱的指示器。如果一个企业难以取得银行
的“信用卡〞，那么不仅会给其经营带来不方便，而且
还会招致经营伙伴的不信任。对银行而言，信贷是其保
至于货币资金的所有者和货币资金的需求者，两
者之间并不发生直接的债权债务关系。所以，这种
资金筹集方式称为间接融资。
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金融学院
第二节 银行信用的特征及其在社会资金融通中的地位
一、银行信用的特征 (三)银行信用的综合性
商业银行是一国金融体系中最重要的金融机构， 是国民经济的中枢神经。银行根本的吸收存款业务， 可以使银行聚集社会游散资金，而其信贷业务，可 以满足社会开展所带来的资金需求，也可以反映国 民经济的运行情况。
商业银行信用管理(PPT168)(1)
市场份额较大的银行一般倾向于依靠负债管理。 大银行必要时可以通过货币市场大规模地筹资， 因而它总是尽可能少地持有流动性较高但收益 率较低的资产。对负债进行管理主要包括扩大 融资渠道、促进融资渠道多样化以及确定各融 资渠道的具体融资规模等。。
除了技术层面上的管理，国外的商业银行都十 分重视客户忠诚度的培养，培养对于本银行有 强烈认同感的稳定客户群对于减少由于客户流
（二）信贷风险的管理
指商业银行运用系统和科学的方法，对信贷管 理活动中的各种贷款风险进行识别、衡量和分 析，并在此基础上控制风险损失的发生，保证 银行信贷资金的安全。
控制信贷风险是信贷风险管理的核心和目的。 控制信贷风险就是选择风险管理的各种工具并 进行最优组合，以便有效地处置各种风险。在 信贷管理中，控制信贷风险的对策主要分为两 大类：即风险控制对策和风险财务处理对策。
（ 4 ）银行业内的竞争也会产生一定的影响， 如某家银行推出了新的存款业务配合以其他的 个人理财产品吸引了大量客户转移资金。
在国外，许多银行都有一定数量的核心存款 (即银行的忠诚客户所提供的相对稳定的存款) 在一般情况下，各银行的营业部经理可以预测 到每个营业日的存款净流失额的概率分布。。
在美国，总的情况是：拥有核心存款和少部分 购入资金的大多数美国银行，其存款都相对比 较稳定，特别是当期存款有联邦保险时，存款 意外流失机会不大。
（2）与特约商户或取现网点的不法分子相勾 结，通过更改挂失的卡号或过期卡的有效期， 骗取货物或现金。
第一部分：商业银行信用管理
第一部分：商业银行信用管理（ 12 学时） 第二部分：信用政策与市场策略（ 30 学 时）
第三部分：信用管理工具（ 9 学时）
主要参考书籍：
1 、《信用政策与市场策略》，石晓军、陈殿 左著，人民邮电出版社， 2005 年 6 月第一版。 2 、《金融机构信用管理》，赵晓菊、柳永明 主编，中国方正出版社， 2004 年 8 月第一版。 3 、《突破信用危机》，谢旭主编，中国对外 经济贸易出版社， 2003 年 3 月第一版。
除了技术层面上的管理，国外的商业银行都十 分重视客户忠诚度的培养，培养对于本银行有 强烈认同感的稳定客户群对于减少由于客户流
（二）信贷风险的管理
指商业银行运用系统和科学的方法，对信贷管 理活动中的各种贷款风险进行识别、衡量和分 析，并在此基础上控制风险损失的发生，保证 银行信贷资金的安全。
控制信贷风险是信贷风险管理的核心和目的。 控制信贷风险就是选择风险管理的各种工具并 进行最优组合，以便有效地处置各种风险。在 信贷管理中，控制信贷风险的对策主要分为两 大类：即风险控制对策和风险财务处理对策。
（ 4 ）银行业内的竞争也会产生一定的影响， 如某家银行推出了新的存款业务配合以其他的 个人理财产品吸引了大量客户转移资金。
在国外，许多银行都有一定数量的核心存款 (即银行的忠诚客户所提供的相对稳定的存款) 在一般情况下，各银行的营业部经理可以预测 到每个营业日的存款净流失额的概率分布。。
在美国，总的情况是：拥有核心存款和少部分 购入资金的大多数美国银行，其存款都相对比 较稳定，特别是当期存款有联邦保险时，存款 意外流失机会不大。
（2）与特约商户或取现网点的不法分子相勾 结，通过更改挂失的卡号或过期卡的有效期， 骗取货物或现金。
第一部分：商业银行信用管理
第一部分：商业银行信用管理（ 12 学时） 第二部分：信用政策与市场策略（ 30 学 时）
第三部分：信用管理工具（ 9 学时）
主要参考书籍：
1 、《信用政策与市场策略》，石晓军、陈殿 左著，人民邮电出版社， 2005 年 6 月第一版。 2 、《金融机构信用管理》，赵晓菊、柳永明 主编，中国方正出版社， 2004 年 8 月第一版。 3 、《突破信用危机》，谢旭主编，中国对外 经济贸易出版社， 2003 年 3 月第一版。
商业银行的信用创造课件
市场风险
2
由于市场价格波动（如利
率、汇率等）导致的风险
。
操作风险
3
由于内部操作失误或系统 故障等引起的风险。
信用风险的评估
信贷评级
通过对借款人的信用记录、财务状况等进行 评估，确定其信用等级。
风险价值法（VaR）
量化评估潜在损失的大小。
压力测试
模拟极端市场环境，评估银行在不利情况下 的风险承受能力。
信用风险的防范与控制
信贷政策制定
根据市场环境和银行战略，制定 合理的信贷政策，控制信贷规模 和风险偏好。
内部审计与监管
定期进行内部审计，确保风险管 理政策和流程得到有效执行；同 时接受监管机构的监督和指导， 确保合规经营。
信贷审批流程优化
建立严格的贷款审批流程，确保 只有合格的借款人能够获得贷款 。
支持数字化转型
鼓励商业银行加大科技投入，提 升数字化水平。
优化营商环境
为商业银行提供良好的营商环境 ，促进其健康发展。
未来研究方向
金融科技与商业银行的融合
研究金融科技如何与商业银行深度融合，提升业务效率和客户体 验。
风险管理的前沿技术
探讨风险管理领域的前沿技术，如人工智能、大数据分析等在商业 银行风险管理中的应用。
第四步
存款的扩大。随着银行不断吸收 存款、发放贷款，经济体系中的 货币供应量也不断增加。
第二步
银行发放贷款。银行将吸收的存 款用于发放贷款，收取利息作为 回报。
第三步
贷款转化为存款。借款人使用贷 款资金进行经济活动，其中一部 分资金会存入银行，从而增加了 银行的存款量。
信用创造的过程
第一步
银行吸收存款。客户将资金存入 银行，银行支付利息作为回报。
商业银行的信用创造
商业银行的信用创造信用创造职能,这是商业银行区别于其他金融机构最显著的特征.商业银行在吸收存款的基础上发放贷款,在支票的流通和转账结算基础上，贷款可以转化为存款，在存款不提取的情况下，就增加了商业银行的资金来源，最后，整个银行体系可以形成数倍于原始存款的派生存款，这就是银行的信用创造功能.商业银行进行货币创造的两个必备条件是：可以经营存款业务和贷款业务，在这两种业务的不断循环进行下才能够进行货币创造.不能从事存款业务，则货币创造无从产生；不能从事贷款业务,则无从向社会公众提供存款的资金渠道.两个条件缺一不可.其它金融机构虽具有筹集资金和资金运用的业务，但均不能经营存款业务和贷款业务，不具备货币创造的条件,从而没有货币创造的功能.信用创造的含义表现在两个方面：一方面，随着信用制度的发展,商业银行在银行信用的基础上创造了可以代替货币的信用流通工具如：银行券和支票.这种信用流通工具代替现实货币流通,因而相对扩大了流通手段和支付手段，扩大了社会信用量。
另一方面，商业银行能够在支票广泛流通和实施转账结算的条件下，进行存款货币的创造，从而在货币供给机制中发挥重要作用。
商业银行存款货币创造的机制或过程简言之，就是银行将吸收的存款发放贷款后，接受贷款的客户并不完全支取现金甚至完全不支取现金，而是转入其银行存款账户，以转移存款的方式进行支付使用。
这样，由原来那笔存款经贷款后又形成一笔新的存款，增加了商业银行的资金来源，最后会使整个银行体系的存款加倍形成.假设某企业将10万元现金存入甲银行，甲银行以20％比例保留付现准备金2万元，其余8万元用以发放贷款,某客户接受甲银行贷款8万元后用于支付在乙银行开户的某企业贷款,又引起乙银行的存款增加8万元，乙银行以20％比例保留付现准备金1。
6万元，其余的6。
4万元用以发放贷款，那么，由乙银行安排的这笔6。
4万元的贷款又可以形成在另一家银行开户的某企业的存款。
如此类推，从甲银行到乙银行，再到丙银行、丁银行等等，持续不断地由存款到贷款，再由贷款到存款，就会产生如下表所列的结果：= ΔP+ΔP（1-rd）+ΔP(1—rd)2+ΔP(1—rd）3+ΔP(1—rd）4+ΔP（1—rd)5+┅当n→∞时，上式为一无穷等比数列前n 项之和，其结果为：ΔD=［ΔP—ΔP（1-rd）n-1（1—rd）]/［1—（1—rd)］由于当n→∞时，ΔP（1—rd)n—1(1-rd)→0，则ΔD=ΔP/[1—（1—rd）]=ΔP/rd将上表数字带入式中可得ΔD=10/20％=50万在银行系统中，把商业银行起初接受客户的现金所形成的存款称为原始存款，把通过发放贷款等资产业务创造的存款，称为派生存款。
货币金融学之第八章 商业银行与信用创造
三、商业银行的职能
1、信用中介（最基本最首要的作用）
资金盈余单位——银行——资金短缺单位
闲置货币资金 居民小额货币收入
银行
巨额生产资金
2、支付中介：代理客户实施货币收付
3、信用创造（部分准备金制度下）
4、调节经济
5、提供多种金融服务
第二节
1、流动性原则
商业银行的经营原则
一、商业银行经营管理的“三性”原则
2、经济资本（类似于经济订量、经济库存这样的概
念）
3、法定资本
（二）银行资本的构成
1、按照银行资本来源的渠道不同：产权资本、债
务资本
2、按照巴塞尔协议：核心资本、附属资本
3、按照资本对商业银行经营管理的影响：普通资
本、优先资本、其他资本。
产权资本
A、实收资本： B、资本公积： C、盈余公积： ●法定盈余公积 ●任意盈余公积金 ●公益金 D、未分配利润
●活期贷款
●透资
●循环贷款
3、按贷款的保障方式分 ●信用贷款 ●担保贷款 ●票据贴现
（三）证券投资业务
四、商业银行中间业务和表外业务
（一）商业银行中间业务和表外业务达到定义 1、中间业务的定义
商业银行不需向外借入资金和不必动用自己的资财， 替广大客户办理各项收付，进行担保和其他委托事项，
提供各项金融服务，并收取手续费的中介业务。 2、表外业务的定义 指那些虽然不在资产负债表中反映，但与表内的资 产负债业务关系密切，在一定的条件下可以转化成表内 的业务。
（一）商业银行的原始存款与派生存款
●原始存款
●派生存款
（二）商业银行的信用创造过程
（三）信用创造的作用
1、信用创造在一定程度上和一定范围内能够促进商品 ◆派生存款在企业商品实现价值的过程中，减少了商品 ◆加速社会资金的周转，减少资金在企业和其他部门
5.3商业银行的信用创造
5、现金漏损率 所谓现金漏损率是指存款户提取现金占所 有存款的比率。如果现金漏损率大，则许 多存款户从银行提取了现金，那么银行就 要保持更多的资金应付客户提款，而减少 贷款的比例，会使信用创造能力降低。相 反，现金漏损率低，商业银行的信用创造 能力增强，两者成反比例关系，将法定存 款准备金率、超额存款准备金率与现金漏 损率综合起来考虑，则： K=1/(r+e+c)(c表示现金漏损率)
原始存款加上派生存款为银行的总存款，总存 款与原始存款之比为商业银行的信用创造能力， 用K来表示，则： K=总存款÷原始存款=B÷B0 B=B0×K B=B0+B1 B1=B-B0=(B0×K)-B0=B0 (K-1) B——总存款 B0——原始存款 B1——派生存款
(二) 存款准备金
存款准备金一般包括两部分，即法定存款准备 金和超额存款准备金。
如果某商业银行吸收的存款余额为1亿元， 而法定存款准备金率为15.5%，那么该行必 须把1 550万元资金作为法定存款准备金交 到中央银行。 法定存款准备金率=法定存款准备金÷存款 余额 法定存款准备金=存款余额×法定存款准备 金率
8.1万元 法定准备金
转入81万元
72.9万元
贷给E企业
进行购买或支付，资金转账到别的企业，同时银 行为了经营收益也会把存款贷出，又形成新的存 款，这样周而复始，银行不断发放贷款，就不断 产生派生存款。将以上进程合为一起，我们来统 计银行存款总量，计算如下： 存款总量=100万元+90万元+81万元+72.9万元 +……=100万元+100万元×90%+100万元 ×(90%)2+100万元×(90%)3+……这是一个等比数 例，公比q为90%：
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存款货币的限制因素
贷款需求能力
贷款需求能力是客户向银行申请贷 款的能力，也即银行将吸收来的存 款贷出去的能力。如果社会贷款需 求旺盛，银行信用创造能力就强， 反之，则相反。
信用创造能力和贷款需 求能力成正比。
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1 课堂小测验 B银行原始存款100万元，法 定存款准备金率10%，超额存款 准备金率5%，存款户提取现金比 率是5%，不考虑其他因素，试计 算： （1）A银行的信用创造能力多大？ （2）A银行存款总额是多少？ （3）A银行派生存款是多少？
100万
90万
81万
72.9万
.....
100万 + 100万×90% + 100万×（90%）² + 100万×（90%）³+......
Bₒ
B1
B(存款总额)=B0（原始存款）+B1（派生存款）
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存款货币的创造过程
这是一个等比数列，公比q为90%
B B0 (1 qn) 1 q
100 1 (90%)n
.
2 答案分析
（1）K 1
1
5(倍)
r e c 10% 5% 5%
（2）B B0 K 100 5 50（0 万）
（3）B1 B B0 500 100 400(万)
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存款货币的创造过程
课堂小节
商业银行的信用创造
信用创造过程
影响因素
原派存 创 始生款 造 存存总 能 款款额 力
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法 定 存 款 准 备 金 率
超现 额金 存漏 款损 准率 备 金 率
贷 款 需 求 能 力
作业
（1）相约在高校p63选择题1-5
（2）相约在高校p64分析题 （3）相约在高校p67分析题1、2
要求：独立完成，明天上课前 上交。
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我们要让大脑像银行一样，吸收知识， 派生知识，发挥无限的创造力！
1 90%
B B0 1 q
100 100(万) 1 90%
商业银行信用创造的能力（原始存款扩大的倍数）
K 1 1 q
1 10(倍)
.
1 90%
存款货币的创造过程
公试总结
K B B0 B B0 K
B B0 B1
B1 B B0
B0 K B0
B0 (K 1)
.
B
存款总额
（2）B1 B B0 5000 500 4500(万) （3）K 1 1 10(倍)
1 q 1 90%
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存款货币信用创造的限制因素
在分析信用创造过程中我们提出3个假设。在实际中，这 3个假设一般不可能达到。Skills （1）银行都有超额存款准备金
（2）账户不可能存在完全的无现金漏损
1 K
re .
存款创造能力和法 定存款准备金率与 超额存款准备金率 合并成反比
存款货币的限制因素
现金漏损率
现金漏损率是指存款户提取现金占 所有存款的比率。现金漏损率大银 行要保持更多的资金，而减少贷款 的比例，反之，则相反。
K 1 rec
.
存款创造能力和法定存 款准备金率、超额存款 准备金率现金漏损率合 并成反比。
B0 原始存款
B1 派生存款
1 课堂互动 A银行原始存款500万元，法 定存款准备金率10%，不考虑其 他因素，试计算： （1）A银行存款总额是多少？ （2）A银行派生存款是多少？ （3）A银行的信用创造能力多大？
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2 答案分析
（1）B B0 500 500（ 0 万） 1 q 1 90%
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存款货币的创造过程
银行将年吸收存款总额的10%存入中央银行。
Skype
除存入中央银行的存款以外，其他资金都用于 发放贷款，且都发放成功。
所有支付都通过银行转账进行,没有人提取现
金。
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存款货币的创扣造过程
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存款货币的创造过程
接下来发生的事...........
Y 将100万存入 甲银行。
商业银行的信用创造
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课前导入
A
B
C
D
Step 1
Step 2
Step 3
试计算一共产生了多少借款？有多少是派生出来的？
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活动分析
派生出的存款
借款1000元
借款900元
借款700元
2600元 借款总额
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信用创造
信用创造是存款货币的创造过程，现代货币是一种信 用货币，在现代信用代币制度条件下，商业银行的信用创 造是指商业银行通过存款等形式吸收社会资金，再向社会 贷款，从而使存款总量不断增加的过程。
甲银行将10万 存入中央银行， 将90万贷给A。
AB将乙入将,B8银中存19万0行央入万贷将银乙转给9行银给万C，行存。。C存丙存将将入银入728丙行中.19万万银将央转贷行银8.给给1。行万DD，,。D
D将72.9万转 给E,E存入丁银 行...........
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存款货币的创造过程
案例分析
存款总额：
THANKS！ .
信用创造中我们需要考虑的因素：原始存款、法定存款准 备金率、超额存款准备金率、贷款需求能力、现金漏损率。
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存款货币的限制因素
原始存款
信用创造要以原始存款为基础，原始存 款越多银行提供的贷款就越多，创造出 的派生存款就赴多。
B B0 K
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存款总量与原 始存款成正比
存款货币的限制因素
法定存款准备金
法定存款准备金是商业银行按照法律规 定的比例必须上交中央银行，并由中央 银行保管的存款准备金。各国中央银行 一般都规定法定存款准备金比率。
1 K
r
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存款创造能力 与法定存款准 备金率成反比
存款货币的限制因素
超额存款淮备金
除法定存款准备金以外的所有存款准备 金都是超额存款准备金，商业银行保留 多少超额存款准备金由商业银行自己决 定。