外汇交易与外汇风险管理答案
国际金融学：国际金融风险管理 习题与答案
一、单选题1、外汇银行所承担的外汇风险主要是指（）。
A.交易结算风险B.外汇买卖风险C.会计风险D.经营风险正确答案：B2、进口商和出口商从签订进出口合同到债权债务的最终清偿，通常要经历一段时间，在这段时间内汇率可能发生变化导致（）成为承担风险的受险部分。
A.以外币表示的已结算的金额B.以外币表示的未结算的金额C.以本币表示的已结算的金额D.以本币表示的未结算的金额正确答案：B3、在计算折算风险时，（）已成为美国工人的会计习惯做法。
A.现行汇率法B.流动/非流动折算法C.时态法D.货币非货币折算法正确答案：A4、除了外汇汇率外，银行外汇牌价还标出现钞汇率。
这两者之间的关系是（）。
A.现钞买入价等于外汇买入价，现钞卖出价低于外汇卖出价B.现钞买入价低于外汇买入价，现钞卖出价等于外汇卖出价C.现钞买入价和卖出价均低于外汇买入价和卖出价D.现钞买入价和卖出价均高于外汇买入价和卖出价正确答案：B5、在约定以外币计价的商品交易过程中，由于结算的汇率与交易时汇率不同而遭受的风险称为（）。
A.交易风险B.经济风险C.储备风险D.市场风险正确答案：A6、对企业影响最大，企业最关心的一种外汇风险是（）。
A.汇率风险B.交易风险C.经济风险D.会计风险正确答案：C7、交易结算风险是指由（）承担的基于进出口合同，而在未来由于进行外汇交易时汇率的不确定性所带来的风险。
A.进口商B.出口商C.外汇银行D.进口商和出口商正确答案：D8、当进出口商以外币计价进行贸易或者非贸易的进出口业务时，所面临的风险可称之为( )。
A.金融性风险B.商业性风险C.经济风险D.外汇买卖风险正确答案：B9、财政部在国外发行债券，其面值为1000美元，发行价为970美元。
这笔交易在国际收支平衡表证券投资项目中应记入（）。
A.贷方1000美元B.借方1000美元C.贷方970美元D.借方970美元正确答案：C10、防范外汇风险常用的一种手段是（）。
汇率风险管理与控制考试
汇率风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是汇率风险？它如何影响企业和个人？A. 汇率风险是指由于汇率波动导致企业或个人财务状况变动的风险。
B. 汇率风险主要影响进口商和出口商。
C. 汇率风险可以通过对冲策略来降低。
D. 汇率风险不会对企业造成任何影响。
2. 汇率风险管理与控制的主要步骤包括哪些？A. 识别和评估汇率风险。
B. 制定和实施风险管理策略。
C. 监控和调整风险管理策略。
D. 定期进行汇率风险评估。
3. 对冲策略在汇率风险管理中的作用是什么？A. 对冲策略可以完全消除汇率风险。
B. 对冲策略可以降低汇率波动对企业和个人的影响。
C. 对冲策略只适用于进口商和出口商。
D. 对冲策略可以完全避免汇率波动。
4. 什么是远期合约？它在汇率风险管理中的应用是什么？A. 远期合约是一种衍生金融工具，用于锁定未来的汇率。
B. 远期合约可以帮助企业和个人规避未来汇率波动的风险。
C. 远期合约通常用于对冲交易，不适用于投资活动。
D. 远期合约的条款是固定的，无法根据市场情况调整。
5. 什么是外汇储备？它在国际收支中的作用是什么？A. 外汇储备是一个国家持有的外汇资产，用于平衡国际收支。
B. 外汇储备可以用于购买外国商品和服务。
C. 外汇储备越多，一个国家的国际竞争力越强。
D. 外汇储备不是国际储备，不能用于国际支付。
6. 什么是期权合约？它在汇率风险管理中的应用是什么？A. 期权合约是一种衍生金融工具，赋予持有者在未来某个时间以特定价格买卖某种资产的权利。
B. 期权合约可以在汇率波动时为企业和个人提供保护。
C. 期权合约通常用于投机，而非风险管理。
D. 期权合约的购买者需要支付一定的费用才能获得权利。
7. 在汇率风险管理中，为什么需要对不同货币进行套算？A. 不同货币之间的汇率波动可能相互影响。
B. 套算可以帮助企业和个人更好地理解各种货币之间的汇率关系。
C. 套算可以用于制定更有效的风险管理策略。
外汇交易考试题及答案
外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
外汇交易系统的风险管理考核试卷
6. 外汇交易中，所有的风险都是可以预测和避免的。（ ）
7. 信用担保策略主要用于降低市场风险。（ ）
8. 交易平台的稳定性不会影响流动性风险。（ ）
9. 遵守法律法规可以完全消除合规风险。（ ）
10. 在外汇交易中，技术风险主要来自于交易员操作失误。（ ）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
1. 请简述外汇交易系统中市场风险的主要来源，并列举三种常用的市场风险管理办法。（ ）
2. 描述信用风险在外汇交易中的表现形式，并说明如何通过风险控制措施来降低信用风险。（ ）
3. 论述流动性风险对外汇交易系统的影响，以及交易者应如何评估和应对流动性风险。（ ）
A. 定期发布风险报告
B. 严格执行风险控制策略
C. 提高交易员的职业素养
D. 加强对外部风险的监测
12. 以下哪些因素可能影响外汇交易中的流动性风险？（ ）
A. 交易平台的流动性
B. 市场波动性
C. 大额交易
D. 法定节假日
13. 以下哪些策略适用于外汇交易中的资金管理？（ ）
A. 分批入场
B. 止损
1. 以下哪些因素属于外汇交易系统风险管理的内部因素？（ ）
A. 交易策略
B. 资金管理
C. 交易平台的稳定性
D. 市场波动性
2. 以下哪些措施可以有效降低外汇交易的操作风险？（ ）
A. 对交易员进行培训
B. 加强内部控制
C. 优化交易系统
D. 提高市场透明度
3. 在外汇交易中，以下哪些策略可以用来管理市场风险？（ ）
4. 以一个实际案例为例，分析操作风险在外汇交易中的发生原因、影响以及如何采取预防措施。（ ）
国际金融课后习题重点附答案——沈航
第一章外汇与外汇汇率1.外汇：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段。
2.远期汇率：远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
3.铸币平价：金本位制度下，两种货币的含金量之比。
4.外汇倾销：在有通货膨胀的国家中，货币当局通过促使本币对外贬值，且货币对外贬值的程度大于对内贬值的程度，借以用低于原来在国际市场上的销售价格倾销商品，从而达到提高商品海外竞争力、扩大出口、增加外汇收入和最终改善贸易差额的目的。
5.纸币对内贬值的计算公式：纸币对内贬值=1-货币购买力=1-（100/物价指数）6.J曲线效应：汇率变动导致进出口贸易的变化在理论上和实践中都可以得到证实。
但在现实中，货币贬值导致贸易差额的最终改善需要一个“收效期”，收效快慢取决于供求反应程度高低，并且在汇率变化的收效期内会出现短期的国际收支恶化现象。
课后习题1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线“/”表示“兑”）的汇价。
中国银行答道：“1.6900/10”。
请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？（2）你以什么汇价向中国银行买进英镑？（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？答：（1）买入价 1.6910（2）卖出价 1.6910（3）买入价 1.69002.某银行询问美元兑新加坡元的汇价，你答道：“1.6403/1.6410”。
请问，如果银行想把美元卖给你，汇率是多少？答：1.69033.某银行询问美元兑港元汇价，你答复到：“1美元=7.8000/10港元”，请问：（1）银行要向你买进美元，汇价是多少？（2）你要买进美元，应按什么汇率计算？（3）你要买进港元，又是什么汇率？答：（1）7.8010（2）7.8000（3）7.80104.如果你是ABC银行交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复：“0.7685/90”。
请问：（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？答：（1）0.7685（2）0.76905.如果你向中国银行询问美元/欧元的报价，回答是：“1.2940/1.2960”，请问：（1）中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？（2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？（3）如果你要买进欧元，汇率又是多少？答：（1）买入价 1.2940（2）1.2960（3）1.29406.如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复到：“1.14100/10”。
外汇风险管理---习题与答案.doc
第四章外汇风险管理一、填空题1、外汇风险有广义和狭义之分：________外汇风险是指既有损失的可能，也有盈利的可能；狭义的外汇风险仅指由于汇率变动使经济实体或个人造成损失的可能。
我们一般所说的外汇风险指的是________。
2、外汇风险的构成要素一般包括：________、________、________。
这三个因素在外汇风险中同时存在，缺一不可3、外汇风险分为一般管理和综合管理。
________所采取的方法是单一的，而________采取的是两种以上方法结合在一起多方位的管理。
4、注意货币汇率变化趋势，选择有利的货币作为计价结算货币，这是一种根本性的防范措施。
一般的基本原则是________,即出口选硬币作为计价货币，进口选软币作为计价货币。
5、将不同的外汇风险防范方法相互配合，综合利用，才能达到消除风险的最佳效果，我们称之为外汇风险的综合管理方法。
常见的外汇风险的综合管理方法有三种：________、________、________。
二、不定项选择题1、外汇风险的不确定性是指( )。
A．外汇风险可能发生，也可能不发生B．外汇风险给持汇者或用汇者带来的可能是损失也可能是盈利C．给一方带来的是损失，给另一方带来的必然是盈利D．外汇汇率可能上升，也可能下降2、在资本输出人中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时发生下跌或上涨，当事人就会遭受风险。
这属于( )。
A．时间风险B．交易风险C．经济风险D．转换风险3、一笔应收或应付外币账款的时间结构对外汇风险的大小具有直接影响。
时间越长，外汇风险就越( )。
A．大B．小C．没有影响D．无法判断4、出口收汇的计价货币要尽量选择( )。
A．软币B．硬币C．黄金D．篮子货币5、LSI法中的S是指( )；L是指( )。
A．提前收付B．借款C．即期合同D．投资6、时间结构对外汇风险的影响是( )。
A．时间越长，风险越大B．时间越长，风险越小C．时间越短，风险越大D．时间越短，风险越小7、BSI消除外汇风险的原理是( )。
外汇市场习题与答案
第八章外汇市场习题与答案(总9页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第八章外汇市场与外汇交易一、单项选择题1、现汇交易是指外汇买卖成交后（C ）办理收付的外汇业务A必须在当天营业终了前； B、在三天之内 C、在两个营业日之内； D、在七天之内2、利用不同地点的外汇市场之间的汇率差异，同时在不同地点进行外汇买卖，以赚取汇率差额的外汇交易称为（ C ）A现汇交易； B、期汇交易 C、套汇； D、套利3、无形市场，又称英美式外江市场，是指（ C ）A、设立在英国和美国的外汇市场B、外汇黑市或地下交易市场C、通过电话、电传、电报等交易的市场D、自由外汇市场4、掉期外汇交易是一种（ D ）A、娱乐活动；B、赌博行为C、投机活动；D、保值手段5、套期保值者从事金融期货的目的是( D )。
A.获利B.投机C.赌博D.保值6、假如没有期货市场的保值功能,金融市场会( C )。
A更加稳定增长 B.可降低管理费用 C.价格波动更大 D.说不清楚7、在金融期货市场的价格风险中能获利的人,属于哪一类投资者( A )A.投机者 B保险公司 C.套期保值者 D赌博者8、为了避免汇率上升带来的风险,套期保值者需要在金融期货市场做出什么决定(A )A买入期货合约 B卖出期货合约 C.采用跨期买卖合约 D袖手旁观9、期货与现货的交易方式有何不同(B )A买卖手续繁杂 B.商品质量标准化 C买卖过程在私下成交 D 以上三个答案都是错误的10、为什么有些人把期货买卖视为赌博( B )A运气欠佳,就会输钱.运气较好.就会赚钱.所以,期货买卖和赌博是一回事.B.主要缺乏期货知识,对期货市场缺乏了解,就贸然参加交易,实际上就是在期货市场上进行赌博.C.寻求刺激.D.以上答案均不对.二、多项选择题1、外汇市场的参与者包括（ ACDE ）：A.商业银行B.投资银行C.中央银行D.外汇投机者E.持有外汇的个人2、外汇市场的交易产品，主要有以下哪几种传统类型（ABD ）A.即期交易B.远期交易C.期货交易D.掉期交易3、可用于一切目的的即期交易方式有以下哪些类型（AB ）A.汇出汇款B.汇入汇款C. 出口外汇D.进口外汇4、套汇业务可以分为（DE ）。
外汇风险管理习题与答案
外汇风险管理习题与答案第一篇：外汇风险管理习题与答案第四章外汇风险管理一、填空题1、外汇风险有广义和狭义之分：________外汇风险是指既有损失的可能，也有盈利的可能；狭义的外汇风险仅指由于汇率变动使经济实体或个人造成损失的可能。
我们一般所说的外汇风险指的是________。
2、外汇风险的构成要素一般包括：________、________、________。
这三个因素在外汇风险中同时存在，缺一不可3、外汇风险分为一般管理和综合管理。
________所采取的方法是单一的，而________采取的是两种以上方法结合在一起多方位的管理。
4、注意货币汇率变化趋势，选择有利的货币作为计价结算货币，这是一种根本性的防范措施。
一般的基本原则是________,即出口选硬币作为计价货币，进口选软币作为计价货币。
5、将不同的外汇风险防范方法相互配合，综合利用，才能达到消除风险的最佳效果，我们称之为外汇风险的综合管理方法。
常见的外汇风险的综合管理方法有三种：________、________、________。
二、不定项选择题1、外汇风险的不确定性是指（）。
A．外汇风险可能发生，也可能不发生B．外汇风险给持汇者或用汇者带来的可能是损失也可能是盈利C．给一方带来的是损失，给另一方带来的必然是盈利D．外汇汇率可能上升，也可能下降2、在资本输出人中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时发生下跌或上涨，当事人就会遭受风险。
这属于（）。
A．时间风险B．交易风险C．经济风险D．转换风险3、一笔应收或应付外币账款的时间结构对外汇风险的大小具有直接影响。
时间越长，外汇风险就越（）。
A．大B．小C．没有影响D．无法判断4、出口收汇的计价货币要尽量选择（）。
A．软币B．硬币 C．黄金D．篮子货币5、LSI法中的S是指（）；L是指（）。
A．提前收付B．借款 C．即期合同D．投资6、时间结构对外汇风险的影响是（）。
A．时间越长，风险越大B．时间越长，风险越小 C．时间越短，风险越大D．时间越短，风险越小7、BSI消除外汇风险的原理是（）。
《国际金融实务》题库(含答案)
第一章外汇交易的一般原理一、单项选择题：1、目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（ A ）。
A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法2、按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（ A ）。
A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率3、外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（ B ）。
A、浮动汇率B、远期汇率C、市场汇率D、买入汇率4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（ A ）。
A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价5、银行对于现汇的卖出价一般（ A ）现钞的买入价。
A、高于B、等于C、低于D、不能确定6、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（ B ）。
A、收盘价B、银行买入价C、银行卖出价D、加权平均价7、外汇规避风险的方法很多。
关于选择货币法，说法错误．．的是（ A ）。
A、收“软”币付“硬”币B、尽量选择本币计价C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配8、下列外汇市场的参与者不包括．．．（ C ）。
A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局9、对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营经营外汇实务的利润。
那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（ A ）。
A、外汇市场越稳定B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的（ C ）。
A、纽约B、东京C、惠灵顿D、伦敦11、下列不属于．．．外汇市场的参与者有（ D ）。
A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司12、在有形市场中，规模最大外汇交易市场的是（ A ）。
A、伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福13、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（ D ）的汇率为基础。
A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法14、银行间外汇交易额通常以（ A ）的整数倍。
外汇交易 习题与答案
第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。
由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90％以上，故又称作________。
2、________在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30％。
3、________是指在成交后的第二个营业日交割。
如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。
4、________是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。
其核心就是做到________，赚取汇率差价。
5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。
因此，外汇期货交易实际上实行的是________。
二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是( )。
A．纽约B．东京C．伦敦D．香港2、外汇市场的主要参与者是( )。
A．外汇银行B．中央银行C．中介机构D．顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为( )。
A．银行间市场B．客户市场C．外汇期货市场D．外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是( )。
A．套利交易B．择期交易C．掉期交易心D．套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有( )。
A．信汇B．票汇C．电汇D．套汇6、掉期交易的特点是( )。
A．同时买进和卖出B．买卖的货币相同，数量相等C．必须有标准化合约D．交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成( )。
A．交易所B．清算所C．佣金商D．场内交易员8、外汇期货交易的特点包括( )。
A．保证金制度B．逐日清算制度C．现金交割制度D．保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为( )。
A．欧式期权B．买人看跌期权C．买入看涨期权D．美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价格(低价)购买合同约定数额的外汇是( )。
国际金融(外汇风险管理与国际投资)习题与答案
1、一个国际企业组织在其预期经营收益中将面临A.交易风险B.经济风险C.收益风险D.会计风险正确答案：B2、设某企业90天后有一笔外汇收入，则这笔业务A.只存在价值风险B.只存在时间风险C.既存在时间风险又存在价值风险D.既存在时间风险，又存在利率风险正确答案：C3、( )指在进出口合同中使用两种以上的货币来计价以消除外汇汇率波动的风险。
A.组对法B.LSI法C.多种货币组合法D.平衡法正确答案：A4、不属于防范时间风险的方法是A.提前收付法B.本币计价法C.借款法D.投资法5、( )是指由于外汇汇率发生波动而引起国际企业未来收益变化的一种潜在的风险。
A.交易风险B.经济风险C.会计风险D.转换风险正确答案：B6、跨国公司的产生与发展过程中，跨国直接投资迅速发展于A.二战后-1970年代B.一战前C.1970年代D.二战前正确答案：A7、垄断优势理论是由（）创立的A.佛里德曼B.邓宁C.海默D.金德尔伯格正确答案：C8、产品生命周期理论是由（）创立的A.邓宁B.小岛清C.费农D.科特勒9、国际生产折衷理论是由（）创立的A.邓宁B.海默C.费农D.小岛清正确答案：A10、国际资本流动和国际投资是A.两个相同的概念B.既有联系又有区别的两个不同概念C.两个完全不同的概念D.无法严格区分的两个概念正确答案：B11、在跨国公司对外直接投资中，我们通常说到的“绿地投资”（Green Field）指的是A.新建工厂B.公开收购C.吸收兼并D.创新合并正确答案：A12、通过并购海外企业从事国际直接投资的缺点是A.不能利用原有企业的技术B.建设周期较长C.不能利用原企业的销售渠道D.容易受到东道国法律的限制正确答案：D二、多选题1、外汇风险的种类包括A.会计风险B.交易风险C.自然风险D.经济风险正确答案：A、B、D2、外汇风险源于A.汇率波动B.外币结算C.本币结算D.时间间隔正确答案：A、B、C、D3、外汇风险管理的基本方法主要有A.远期外汇交易法B.配对法C.LSI法D.BSI法正确答案：A、B、C、D4、用货币—非货币法进行折算时，（）。
人民银行基础知识考试题库：外汇管理专业(含答案)
试题类型试题内容正确答案判断题中国人民银行外汇管理部门及其分支机构(以下统称外汇管理机关)依法履行外汇管理职责。
错误判断题《外汇管理条例》所称外汇，是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。
正确判断题境内机构、境内个人的外汇收支或者外汇经营活动，以及境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动，适用《外汇管理条例》。
正确判断题国家对经常性国际支付和转移予以限制错误判断题国务院外汇管理部门应当对国际收支进行统计、监测，不定期公布国际收支状况错误判断题经营外汇业务的金融机构应当按照中国人民银行外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户，并通过外汇账户办理外汇业务。
错误判断题经营外汇业务的金融机构应当依法向中国人民银行报送客户的外汇收支及账户变动情况。
错误判断题中华人民共和国境内禁止外币流通，并不得以外币计价结算。
错误判断题境内机构、境内个人的外汇收入可以调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条件、期限等，由国务院外汇管理部门根据国际收支状况和外汇管理的需要作出规定。
正确判断题中国人民银行外汇管理部门依法持有、管理、经营国家外汇储备错误判断题当国际收支出现严重失衡，以及国民经济出现严重危机时，国家可以对国际收支采取必要的保障、控制等措施。
错误判断题经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础正确判断题经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定卖给经营结汇、售汇业务的金融机构。
错误判断题经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。
正确判断题携带、申报外币现钞出入境的限额，由国务院外汇管理部门规定。
正确判断题境外机构、境外个人在境外直接投资，经有关主管部门批准后，应当到外汇管理机关办理登记。
错误判断题境外机构、境外个人在境外从事有价证券或者衍生产品发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。
外汇交易与外汇风险管理
第五章外汇交易与外汇风险管理一、名词解释外汇市场 .现汇交易 .期汇交易 .掉期交易 .直接套汇间接套汇 .抵补套利未抵补套利外汇期货交易 .外汇期权交易长头寸短头寸敞口头寸平盘止损限额交割日升水贴水平仓期权费美式期权欧式期权看涨期权看跌期权保证金交易二、填空题1．外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。
2．即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。
3．远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。
4．直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。
5．间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。
6．所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。
7．按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。
8．外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。
9、市场上做市商报价，USD/CHF=1.7320/30，是指做市商愿以________价格买入美元，以________价格卖出瑞士法郎。
10、市场上GBP/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。
三、不定项选择题1．外汇市场的参与者包括：A．进出口商 B．国际投资者 C．外汇经纪人D．中央银行 E．外汇银行2．外汇市场包括：A．顾客市场 B．同业市场 C．经纪人市场D．证券市场 E．中央银行与外汇银行之间的交易市场3．以下哪些属于即期外汇交易的交割日：A．成交的当日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天D．成交后的第1个营业日 E．成交后的第2个营业日4．以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：A．成交的当日 B．成交后的第2个营业日 C．成交后的第3个营业日D．成交后的一周 E．成交后的一个月5．直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：A．加升水 B．减升水 C．加贴水D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价6．间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：A．加升水 B．减升水 C．加贴水D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价7．进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：A．买进即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值8．出口商对未来出口收汇的保值，可以采用：A．卖出即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值9．以下哪些外汇交易可以做投机：A．即期外汇交易 B．现汇交易 C．远期外汇交易D．期汇交易 E．外汇期货交易10．以下哪些属于掉期交易：A．买进100万即期美元同时卖出100万美元B．卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元C．买进500万即期美元同时卖出600万远期美元D．迈进500万即期英镑同时卖出500万即期美元E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月26日12、在一笔即期外汇交易中，付款风险最大的是哪一天A、今天B、明天C、交割日D、每一天都一样13、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元A、1.6505/15B、1.6507/17C、1.6506/16D、1.6504/1414、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元A、129.90/05B、129.93/08C、129.91/06D、129.02/0715、市场上三位做市商USD/JPY报价如下：A银行 B银行 C银行即期 152.00/50 152.00/25 151.90/153月期 36/33 37/34 38/36请问从______银行买入远期日元，远期汇率为_________。
第5章外汇风险管理习题答案
第五章外汇风险管理一、单项选择题1．本币对外币升值对进出口具有（ B ）的作用。
A．奖出限入 B．奖入限出 C．无影响 D．奖出限出2．在进出口业务中防范交易风险首要的是（A ）。
A．灵活选择和使用计价与结算货币 B．签订货币保值条款C．金融交易防范 D．借款–投资法3.运用外币选择法来防范外汇风险时，企业进口应选择（B ）。
A．硬货币B．软货币C．关键货币D．第三国货币4．运用提前或延期结汇法来防范外汇风险时，进口企业在预期外汇汇率将要上升时，应争取（ A ）付款。
A．提前B．延期 C．按期 D．不确定D．利用头寸不平衡盈利二、多项选择题1．货币保值法一般采用（ ACD ）。
A．黄金保值条款B.外汇保值条款C.一篮子货币保值条款D.硬币保值条款2. 利用货币选择法规避外汇风险时,正确的做法是（ ACD ）。
A．争取选择本币计价B．出口选择软货币,进口选择硬货币C．出口选择硬货币,进口选择软货币D．选择自由兑换货币三、判断题1. 假定其他条件不变的情况下,一国的通货膨胀率上升会使该国货币对外贬值.( √ )2. 市场心理预期不会对汇率产生影响. ( × )3. 当本币相对于外币升值时,该国货币当局可应该在外汇市场上进行买本币,抛外币的操作. ( × )4.进行汇率低估的政策可以在一定程度上刺激出口. ( √ )四、简答题灵活选择和使用结算货币的原则有哪些？（1）选择自由兑换的货币（ 2）出口收汇，选“硬币”计价（3）进口付汇，选“软币”计价（4）尽量采取本国货币计价结算（5）“软”“硬”货币搭配使用五、计算题某英国出口商出口以软货币美圆计价,如果按签定合同时1英镑=1.8500美圆汇率来计算,其价值100万英镑的货物的美圆报价应为185万美圆.考虑到6个月后美圆对英镑要贬值,当时6个月的远期汇率中美圆对英镑的贴水为0.0060 该英国出口商怎样用加价保值法来进行保值？答案：英国出口商应将美圆贴水率计入美圆报价,则美圆报价应为185*(1+0.324%)=185.6(万美圆).按照这个报价,到期英国出口商就可兑换到100万英镑而不至于亏损.下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除谢谢1、沟通是管理的浓缩。
4外汇交易与外汇风险管理
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远期汇率的报点数法
◆ 在直接标价法下： + 升水 远期汇率 = 即期汇率 － 贴水
◆ 在间接标价法下：
远期汇率 = 即期汇率 － 升水 + 贴水 ◆ 简单计算远期汇率的方法
★ 无论是什么标价法，也无论是买价还是卖价，只要
是小数在前大数在后即相加，否则即相减。
交易金额
交易币种 交易者 交易方式 交割方式
每份合约交易金额固定
较少 法人和自然人均可参加交易 场内交易 绝大多数是现金交割
每份合约交易金额不固定
较多 主要是金融机构和大企业 多数是场外交易 绝大多数是实物交割
流动性
保证金要求
外汇期货合约可以流通转让
买卖双方必须按规定交保证金
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五、期货交易 1、期货交易的类型
农产品期货交易
商品期货交易
金属期货交易 石油期货交易
期货交易
……………… 利率期货交易 金融期货 交易 货币期货交易 股价指数期货交易
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2、期货交易的功能
套期保值，趋避风险 期货交易的功能 发现供需，导向汇率
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怎样克服这种内在风险呢？
一种办法是只与道德好、信誉高、信用好的人签订 远期合约，将违约可能性降到最小； 另一种办法和期货合约联系在一起。期货合约有保 证金要求，交由公正的第三方持有。
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货币期货的产生还与一个故事有关：1971年，米尔 顿.弗里德曼教授预期英镑贬值，想远期抛售英镑，
第5章外汇交易业务与外汇风险管理
掉期外汇交易的应用
（三）利用掉期交易锁定收付（套期保值） 某港商现在手上有两笔未来结算的交易，分别是3个月后有一笔100万美元的应付
款，以及6个月后有一笔100万美元的应收款。 已知：3个月期FR：USD/HKD=7.7225/35；6个月期FR： USD/HKD=7.7250/60 另假设3个月后SR： USD/HKD=7.7240/50；6个月SR： USD/HKD=7.7245/55 思考：（1）该港商不采取任何措施，两笔交易的总损益是多少？ （2）港商如何能够同时锁定两笔交易的收付？ （3）计算港商利用掉期交易锁定收付后的损益情况。
2. 远期外汇交易
指外汇买卖成交后，根据合同约定的币种、汇价、金额和期限在到期 日办理交割的外汇业务，也称期汇交易（Forward Transaction）。 （1）关于交割日
第一，远期交割日=即期交割日+合约的天数或者月数，日历天 第二，交割日非营业日，顺延至下个营业日 第三，顺延存在跨月，则提前至当月的最后一个营业日
第二步，连乘
乘积=1.43*1.11*0.5831=0.9256，存在套利机会
第三步，套利路线 巴黎——纽约——伦敦
第四步，套利收益
动用100万英镑，换成欧元=100万/0.5848=171万
换成美元=171/1.115=153.36万
换成英镑=153.36/1.435=106.87万
4. 掉期外汇交易
指在一份掉期合约中，外汇交易者在外汇市场上同时买进和卖出金额 相等，但交割期限不同的同一货币的外汇交易业务。
特点 一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作； 买卖的货币币种、金额都一致； 不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇 的期限结构，故名“掉期”。
银行外汇考试题库及答案
银行外汇考试题库及答案银行外汇考试涉及的知识点广泛，包括外汇基础知识、外汇市场运作、外汇交易策略、风险管理等。
以下是一些模拟的银行外汇考试题库及答案：1. 外汇市场的主要功能是什么？- A. 促进国际贸易- B. 投资和投机- C. 调节国际收支- D. 所有以上答案：D2. 什么是直接标价法？- A. 一单位外币兑换成多少本国货币- B. 一单位本国货币兑换成多少外币- C. 一单位黄金兑换成多少外币- D. 一单位外币兑换成多少黄金答案：A3. 在外汇交易中，杠杆的作用是什么？- A. 增加交易成本- B. 减少交易风险- C. 允许投资者以较小的资金控制较大的交易量- D. 限制投资者的交易量答案：C4. 以下哪个不是外汇交易中常用的风险管理工具？- A. 止损单- B. 限价单- C. 期权- D. 保证金答案：D5. 外汇储备的主要目的是什么？- A. 支持国家经济- B. 干预外汇市场- C. 偿还国际债务- D. 所有以上答案：D6. 什么是即期汇率？- A. 交易双方约定在未来某个时间点进行货币交割的汇率 - B. 交易双方在交易当天进行货币交割的汇率- C. 交易双方在交易后第二个营业日进行货币交割的汇率 - D. 交易双方在交易后一个月进行货币交割的汇率答案：B7. 以下哪个因素通常不会影响汇率？- A. 政治稳定性- B. 利率差异- C. 通货膨胀率- D. 黄金价格答案：D8. 什么是远期外汇合约？- A. 一种允许投资者在将来某个特定日期以特定汇率购买或出售货币的合约- B. 一种立即交易货币的合约- C. 一种期权合约- D. 一种期货合约答案：A9. 什么是货币互换？- A. 一种货币兑换成另一种货币的交易- B. 一种涉及两种不同货币的贷款或投资的交易- C. 一种涉及两种不同货币的期货合约- D. 一种涉及两种不同货币的期权合约答案：B10. 什么是外汇套利？- A. 利用不同市场之间的价格差异来获利- B. 利用不同货币之间的利率差异来获利- C. 利用不同货币之间的汇率波动来获利- D. 所有以上答案：D请注意，这些题目和答案仅供学习和参考之用，实际的银行外汇考试内容可能会有所不同。
外汇试题及答案
外汇试题及答案一、选择题1. 外汇市场是指A. 国内金融机构间的外币兑换市场B. 国内金融机构同境外金融机构的结售汇市场C. 离岸外币市场D. 国际金融市场中的外币市场2. 外汇市场主要功能包括A. 结售汇的中介和保值功能B. 结售汇的资本性和劳务性C. 清算外汇市场的角色D. 提供实时外汇报价的功能3. 外汇交易的主要参与者包括A. 个人投资者和小型金融机构B. 中央银行和商业银行C. 股票交易所和期货交易所D. 货币基金和债券基金4. 外汇交易的影响因素主要包括A. 经济基本面因素和技术指标因素B. 政治事件因素和市场情绪因素C. 货币政策因素和利率因素D. 国际贸易因素和外汇储备因素5. 外汇交易中常用的技术分析工具有A. 均线、趋势线和相对强弱指标B. CPI、GDP和非农就业数据C. 利率决议、通胀预期和货币供应D. 外汇市场交易量和持仓数据二、判断题1. 在外汇交易中，杠杆交易可以放大盈利，但也可能增加亏损风险。
(正确/错误)2. 外汇市场交易是24小时连续进行的。
(正确/错误)3. 外汇交易需要选择一个具有监管资质的正规经纪商进行开户和交易操作。
(正确/错误)4. 外汇交易可以通过线下柜台交易和线上电子交易两种方式进行。
(正确/错误)5. 在外汇交易中，交易策略可以根据市场情况进行灵活调整，以适应不同的市场周期。
(正确/错误)三、简答题1. 外汇市场的分类及特点。
2. 外汇交易中的主要风险有哪些，如何进行风险管理？3. 外汇交易的基本流程是怎样的？4. 请简述你对技术分析的理解，并举例说明如何运用技术分析进行外汇交易。
5. 外汇市场受到哪些因素的影响？请说明其对外汇市场的影响机制。
答案解析一、选择题1. D. 国际金融市场中的外币市场外汇市场是指国际金融市场中的外币市场，包括海外金融机构、中央银行、商业银行等机构参与的外币兑换市场。
2. A. 结售汇的中介和保值功能外汇市场的主要功能包括结售汇的中介、保值和投机功能，通过外汇市场进行结售汇可以满足企业和个人的外汇需求，同时也可以对冲汇率波动的风险。
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《外汇交易与外汇风险管理》练习
班级：姓名：学号：
一、名词解释
外汇市场
远期外汇交易
套汇
外汇期权
二、不定项选择题
1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（B ）之间。
A．央行与客户 B．央行与外汇银行
C．央行与财政部 D．外汇银行与客户
2、掉期交易中最常见的形式是（ A ）。
A．即期对远期B．明日对次日
C．远期对远期D．即期对即期
3、如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则他会（A ）。
A．买进12月份交割的欧元期汇
B．卖出12月份交割的欧元期汇
C．买进12月份交割的美元期汇
D．或A或C
4、存在抛补套利机会的条件是（ D ）。
A．两国存在利率差异B．存在汇率差异
C．交易者的操作技巧D．利率平价不成立
5、外汇风险包括（ ABC ）。
A.交易风险
B.经济风险
C.折算风险
D.掉期风险
6、在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（ACDE ）。
A．中央银行B．财政部C．顾客
D．外汇银行E．外汇经纪人
7、套汇交易的具体方式有（AD）。
A．直接套汇B．货币互换
C．利率互换D．间接套汇
E．抛补套利
8、外汇市场的三个层次包括（ABC）。
A．银行与顾客之间B.银行同业之间
C.银行与中央银行之间
D.中央银行与客户之间
三、判断题
1、央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。
（错误）
2、目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。
（正确）
3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇
交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提出交割。
（正确）
4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下
跌，需要做多头的套期保值。
（错误）
5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。
（正确）
6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。
（错误）
7、预期想卖出的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。
（正确）
四、简述题
1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，一个月的掉
期率为18/12，计算一个月的远期汇率。
1.2704-0.0018/1.2709-0.0012=1.2686/1.2697
2、伦敦市场上年率12%，纽约市场上年利率9%，
即期汇率为GBP1=USD1.6200，则6个月远期汇率是多少？
贴水额=（12%-9%）*6/12*1.6200=0.0243（美元）
6个月远期汇率=1.6200-0.0243=1.5957，所以6个月远期汇率是GBP1=USD1.5957
3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：
纽约外汇市场：EUR/USD = 1．1660/80
法兰克福外汇市场：GBP/EUR = 1．4100/20
伦敦外汇市场：GBP/USD = 1．6550/70
试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套汇？
获利多少？
由纽约外汇市场：EUR/USD = 1．1660/80
法兰克福外汇市场：GBP/EUR = 1．4100/20
得到GBP/USD=1.1660*1.4100/1.1680*1.4120=1.6441/92
与伦敦外汇市场：GBP/USD = 1．6550/70存在差异，故存在套汇机会
策略是：假设持有1英镑，在伦敦外汇市场卖英镑得到1.6550美元，在纽约外汇市场卖1.6550美元得到1.6550/1.1680欧元，在法兰克福外汇市场卖1.6550/1.1680欧元，得到
1.6550/1.1680/1.4120=1.0035英镑，即最终收益0.0035英镑。
4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：
GBP/USD = 1．6640/50，一年期远期汇率升水“200/190”，两地金融市场利率分别为伦敦5%，纽约3%，
求有无套利机会，有的话，如何套利？
英镑贴水率=0.02/1.6650=1.2%<（5%-3%）=2%,故存在套利机会。
假设投资者持有1美元，首先在伦敦外汇市场兑换成英镑=1/1.6650=0.6（英镑），同时签订一年期远期协议。
然后再伦敦存一年，一年后的本利和=0.6*（1+5%）=0.63（英镑），按照远期汇率兑换成美元=0.63*（1.6640-0.02）=1.036（美元）
若1美元在纽约存一年本利和=（1+3%）=1.03（美元），多收入1.061-1.03=0.006（美元）
1
5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个月后又要向外支付1000000欧元。
假设市场汇率情况如下：欧元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，
写出掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况（不考虑其他费用）。
掉期策略;卖出1个月的1000000欧元的远期同时买进3个月的1000000欧元的远期
1个月后收入*1.2368=1236800（美元）
3个月后支付*1.2246=1224600（美元）
所以该公司掉期收入123=12200（美元）
6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。
2个月后日元出现下跌，该投机者以1日元=0.009158美元的价格买进10份9月份日元期货。
试分别计算该投机者的投机利润和利润率。
6月初卖出10份9月份期货收入=*10*0.009416=1177000（美元），
2个月后买进10份9月份日元期货支出=*10*0.009158=1144750（美元）
投机利润=117=32250（美元）
利润率=32250/20000*100%=161.25%
7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。
已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元，期权费为1瑞士法郎=0.02美元，
假设3个月后市场即期汇率可能出现：
（1）1美元=1.2020瑞士法郎：
（2）1美元=1.2750瑞士法郎，
分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。
（1）市场汇率变换为1瑞士法郎=0.8319美元
协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元<市场汇率0.8319美元
此时执行期权。
该公司需支付的美元总额=500000*（0.8050+0.02）=412500（美元）
（2）市场汇率变换为1瑞士法郎=0.7843美元<协定价格
1瑞士法郎=0.8050美元，故放弃期权在市场上买入。
该公司需支付的美元总额=500000*（0.7843+0.02）=402150（美元）。