银行的风险管理培训教材(PPT 90页)_12957
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银行行业风险控制培训ppt
银行业全球化
20世纪70年代以来，随着 经济全球化的加速，银行 行业也逐步走向全球化。
银行行业的现状与趋势
现状
目前，银行行业在全球范围内呈现出 多元化、综合化、国际化的趋势，同 时面临着日益严峻的风险挑战。
趋势
未来，随着科技的发展和监管政策的 调整，银行行业将朝着更加智能化、 绿色化、普惠化的方向发展。
操作风险管理
通过案例分析，提高员工对操作风险的认知，加 强内部控制。
06
银行行业风险控制培训效 果评估
培训效果评估方法
问卷调查
通过设计问卷，对参加培训的学员进行调查，了解学员对培训的 满意度、收获以及对培训的建议和意见。
考试测评
对参加培训的学员进行考试，评估学员对培训内容的掌握程度。
跟踪调查
对参加培训的学员进行长期的跟踪调查，了解学员在实际工作中对 培训内容的运用情况。
因银行行为或事件导致声誉受损的 风险。
03
银行行业风险控制策略
风险识别与评估
总结词
风险识别与评估是银行行业风险控制的基础，通过对各类风险的识别和评估，确 定风险的性质、发生可能性和影响程度。
详细描述
银行应建立完善的风险识别机制，通过定性和定量分析，对市场风险、信用风险 、操作风险等各类风险进行全面、准确的识别。同时，对风险进行评估，确定风 险的性质、发生可能性和影响程度，为后续的风险防范和控制提供依据。
培训效果评估结果应用
反馈给学员
01
将评估结果反馈给参加培训的学员，让学员了解自己的不足之
处，以便更好地改进和提高。
应用于培训改进
02
根据评估结果，对培训方案、内容和方法进行改进和完善，提
高培训质量和效果。
风险管理培训PPT
➢ 财务控制部门 ➢ 内部审计部门 ➢ 法律/合规部门 ➢ 外部风险监督部门
6
风险管理部门
两个原则：高度独立性、不具有风险管理策略执行权 两种类型：集中型和分散型 风险管理部门的职责
➢ 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 ➢ 核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进
行价格评估 ➢ 全面掌握商业银行的整体风险状况，保持信息准确性
不良贷款拨备覆盖率
26
反映资产质量的主要指标
1.不良资产率和不良贷款率 2.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口 3.单一(集团)客户授信集中度（监管标准分别为10％和15％） 4.贷款风险迁徙率 5.不良贷款拨备覆盖率＝拨备/不良贷款 6.贷款准备充足率＝拨备/2%关注+25%次级+50%可疑
+100%损失
互相交换管理人员、依赖对方的技术资料
13
集团客户的信用风险特征
➢ 内部关联交易频繁 ➢ 连环担保十分普遍 ➢ 财务报表真实性差 ➢ 风险监控难度较大 ➢ 系统性风险较高
集团客户信用风险识别中应特别关注
➢ 多渠道收集信息 ➢ 确保信息资料的真实性 ➢ 集团客户的识别频率与额度授信周期应一致 ➢ 年度识别后，应该随时根据情况变化进行调整 ➢ 每年重新识别
27
风险预警
风险预警程序
➢ 信贷信息的收集和传递 ➢ 风险分析 ➢ 风险处置 ➢ 后评价
风险预警的主要方法
➢ 传统方法，如5C法 ➢ 评级方法 ➢ 信用评分方法 ➢ 统计模型
风险预警的几个层面
➢ 行业风险预警 ➢ 区域风险预警 ➢ 客户风险预警
28
客户风险预警
客户风险分为两大类
客户财务风险的监测：从收集的财务信息中，风Байду номын сангаас经理应当密切关注企业出 现的早期财务警示信号，如：
6
风险管理部门
两个原则：高度独立性、不具有风险管理策略执行权 两种类型：集中型和分散型 风险管理部门的职责
➢ 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 ➢ 核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进
行价格评估 ➢ 全面掌握商业银行的整体风险状况，保持信息准确性
不良贷款拨备覆盖率
26
反映资产质量的主要指标
1.不良资产率和不良贷款率 2.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口 3.单一(集团)客户授信集中度（监管标准分别为10％和15％） 4.贷款风险迁徙率 5.不良贷款拨备覆盖率＝拨备/不良贷款 6.贷款准备充足率＝拨备/2%关注+25%次级+50%可疑
+100%损失
互相交换管理人员、依赖对方的技术资料
13
集团客户的信用风险特征
➢ 内部关联交易频繁 ➢ 连环担保十分普遍 ➢ 财务报表真实性差 ➢ 风险监控难度较大 ➢ 系统性风险较高
集团客户信用风险识别中应特别关注
➢ 多渠道收集信息 ➢ 确保信息资料的真实性 ➢ 集团客户的识别频率与额度授信周期应一致 ➢ 年度识别后，应该随时根据情况变化进行调整 ➢ 每年重新识别
27
风险预警
风险预警程序
➢ 信贷信息的收集和传递 ➢ 风险分析 ➢ 风险处置 ➢ 后评价
风险预警的主要方法
➢ 传统方法，如5C法 ➢ 评级方法 ➢ 信用评分方法 ➢ 统计模型
风险预警的几个层面
➢ 行业风险预警 ➢ 区域风险预警 ➢ 客户风险预警
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客户风险预警
客户风险分为两大类
客户财务风险的监测：从收集的财务信息中，风Байду номын сангаас经理应当密切关注企业出 现的早期财务警示信号，如：
商业银行风险管理培训课件
Source: GRAP
操作风险
操作风险管理
风险部的责任 业务部门的责任 内部审计部也要负责 银监会13条措施
业务部门
风险管理
管理层
具体实施
操作风险管理框架
操作风险定义及分类 各业务线自我识别系统（RSCS） 操作风险指标体系（KRI） 建立损失数据库 道德风险 VS 声誉风险
新巴塞尔资本协议三种操作风险资本计量方法
风险金字塔
风险管理框架 —主要风险
信用风险
操作风险
流动性风险
市场风险
风险控制框架
成立集团风险委员会 进行行业、国家、客户的信用等级评定，确定对应的信用额度， 并完成对客户的授信 制定风险管理的有关政策，借以控制银行的各种风险 风险经理制 完善风险管理（包括市场风险）报告和监测制度，定期分析全行的风险状况，对可能产生或已经产生的损失，提出相应的改正措施 风险报告：资产组合、套期、交易战略、压力测试
问题：商业银行对待风险？答案： （a）规避风险 （b）承担一定的风险，求得最大利润
一般风险角度
理解 互相关连
信息
决策/指示 (e.g., 控制 或融资)
当前银行风险管理模式并未形成系统
公司风险
合规
客户服务
审计
数据维护
欺诈
内部审计 测试
交易监控
有形资产 的安全性
IT 安全
当前风险管理模式
全面风险管理模式
信用等级检测
专家系统
1
信用等级方式
2
信用评分
3
期权方式
4
二、风险控制框架 --- 个人客户信用识别
1、一般采用打分的方法 credit scoring 2、国际上著名的为 FICO 3、国内一些机构在研制推广 4、国际知名信用登记中心Credit Bureau: TransUnion, Equifax，Experian
操作风险
操作风险管理
风险部的责任 业务部门的责任 内部审计部也要负责 银监会13条措施
业务部门
风险管理
管理层
具体实施
操作风险管理框架
操作风险定义及分类 各业务线自我识别系统（RSCS） 操作风险指标体系（KRI） 建立损失数据库 道德风险 VS 声誉风险
新巴塞尔资本协议三种操作风险资本计量方法
风险金字塔
风险管理框架 —主要风险
信用风险
操作风险
流动性风险
市场风险
风险控制框架
成立集团风险委员会 进行行业、国家、客户的信用等级评定，确定对应的信用额度， 并完成对客户的授信 制定风险管理的有关政策，借以控制银行的各种风险 风险经理制 完善风险管理（包括市场风险）报告和监测制度，定期分析全行的风险状况，对可能产生或已经产生的损失，提出相应的改正措施 风险报告：资产组合、套期、交易战略、压力测试
问题：商业银行对待风险？答案： （a）规避风险 （b）承担一定的风险，求得最大利润
一般风险角度
理解 互相关连
信息
决策/指示 (e.g., 控制 或融资)
当前银行风险管理模式并未形成系统
公司风险
合规
客户服务
审计
数据维护
欺诈
内部审计 测试
交易监控
有形资产 的安全性
IT 安全
当前风险管理模式
全面风险管理模式
信用等级检测
专家系统
1
信用等级方式
2
信用评分
3
期权方式
4
二、风险控制框架 --- 个人客户信用识别
1、一般采用打分的方法 credit scoring 2、国际上著名的为 FICO 3、国内一些机构在研制推广 4、国际知名信用登记中心Credit Bureau: TransUnion, Equifax，Experian
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理PPT
风险识别的方法：风险清单、专家列举 法、资产财务状况分析、情景分析法、 分解分析法、失误树分析法
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
银行合规风险管理培训PPT
新员工入职
银行合规风险管理培训
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✓ 各单位开办新业务、设立新机构、适用新技术是否存在新的合规风险点
合规风险的收集与预警
✓ 各个部门均有责任及时发现并报告合规风险预警信号；部门均有责任及时发现并报告合规风险预警 信号
✓ 委员会根据预警信号的影响范围和可能对我行造成的损害程度，分别采取不同的应对措施 ✓ 预警信号相关部门应根据委员会的要求，积极采取应对措施消除有关预警信号，有效防范合规风险
因97年金融危机倒闭…… 10家韩国商业银行
成功
美国银行、花旗银行 HSBC、 瑞银集团 苏格兰皇家银行 安盛、安联 Prudential（保诚） Zurich(苏黎世） 摩根、高盛
重要
对一个企业而言 有三点最重要
完善的法人治理结构 合规的经营理念
严密的风险控制体系
合规管理知识不合规-Leabharlann 企业造成的后果合规管理运行体系
常规报告
合规工作整体情况报告报告的内容应当包括但不局限于以下内容：报告期合规风险状况 的变化情况、已经识别的违规事件和合规缺陷、已经采取或者建议采取的纠正措施等等。 该报告应当采取双线报告制，向所在分（支）行行长和主管行长报告
常规报告
如发现任何异常情况，各分（支）行合规管理部门应当立即通过电话或其他方式迅速向 总行合规管理部门及本行主管领导报告全行的任何一名员工如认为有必要均可以越级直 接向总行合规管理部门或者高级管理层报告合规方面的异常情况
银行合规风险管理培训
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✓ 各单位开办新业务、设立新机构、适用新技术是否存在新的合规风险点
合规风险的收集与预警
✓ 各个部门均有责任及时发现并报告合规风险预警信号；部门均有责任及时发现并报告合规风险预警 信号
✓ 委员会根据预警信号的影响范围和可能对我行造成的损害程度，分别采取不同的应对措施 ✓ 预警信号相关部门应根据委员会的要求，积极采取应对措施消除有关预警信号，有效防范合规风险
因97年金融危机倒闭…… 10家韩国商业银行
成功
美国银行、花旗银行 HSBC、 瑞银集团 苏格兰皇家银行 安盛、安联 Prudential（保诚） Zurich(苏黎世） 摩根、高盛
重要
对一个企业而言 有三点最重要
完善的法人治理结构 合规的经营理念
严密的风险控制体系
合规管理知识不合规-Leabharlann 企业造成的后果合规管理运行体系
常规报告
合规工作整体情况报告报告的内容应当包括但不局限于以下内容：报告期合规风险状况 的变化情况、已经识别的违规事件和合规缺陷、已经采取或者建议采取的纠正措施等等。 该报告应当采取双线报告制，向所在分（支）行行长和主管行长报告
常规报告
如发现任何异常情况，各分（支）行合规管理部门应当立即通过电话或其他方式迅速向 总行合规管理部门及本行主管领导报告全行的任何一名员工如认为有必要均可以越级直 接向总行合规管理部门或者高级管理层报告合规方面的异常情况
《银行风险管理培训》课件
银行风险的分散策略
总结词
通过将投资分散到多个不同类型的资产或行业，降低单一资产或行业带来的风险 。
详细描述
分散策略可以帮助银行减少非系统性风险，因为不同资产的表现往往不完全相关 ，有些甚至呈现负相关。通过持有多种类型的资产，银行可以降低整体风险。
银行风险的转移策略
总结词
通过购买保险或使用衍生品等工具，将风险转移给第三方。
案例三：某银行的操作风险管理
总结词
该银行在操作风险管理方面存在严重问 题，导致内部欺诈和客户资金损失。
VS
详细描述
该银行内部管理混乱，员工操作不规范， 导致内部欺诈事件频发。同时，由于系统 漏洞和安全措施不足，客户资金被盗用和 损失。银行在内部控制和系统安全方面存 在重大缺陷，未能有效防范和应对操作风 险。
分类
银行风险主要包括信用风险、市场风 险、操作风险、流动性风险、国家风 险等。
银行风险管理的意义与目标
意义
银行风险管理是保障银行稳健经营的重要手段，通过对各类风险的识别、评估 、控制和监控，降低银行面临的风险，确保银行安全、稳定地运营。
目标
银行风险管理的目标是实现风险与收益的平衡，即在确保安全的前提下，追求 收益的最大化。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险的 大小和影响程度。
风险监测
定期对各类风险进行监测 ，及时发现和预警潜在的 风险因素。
银行风险的报告制度
风险报告的编制
按照统一的标准和格式， 定期编制风险报告。
风险报告的审核
对风险报告进行严格审核 ，确保报告的准确性和完 整性。
风险报告的报送
将风险报告及时报送给相 关部门和高层管理人员。
风险得到有效控制。
银行风险管理PPT课件
三、银行由于金融 垄断和政府干预甚 或政府特权的保护， 使其将一些本己显 现甚至正在造成损 失的银行风险通过 行政行为的压制而 暂时消除。
其次，市场参与主体的投资偏好影响。 人类的本性就是追求收益最大化以及 风险最小化，因而他们可能运用各种 投机倒把的机会或违反道德的不正当 手段以牟取暴利，如利用政策空白、 钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违 约等。所以，投机、冒险和各种钻营 性金融行为的长时间存在势必引起商 业银行风险。
18
1.2 商业银行风险的特征|客观性
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失 的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险的特征
市场风险具有数据优势，易于计量 此外，市场风险来自银行所属的经济体，具有显著的 系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。
银行在向社会公 众提供信用中介时， 也提供信用创造:基 于原生存款和初始 投资建立的派生存 款等信用业务。如 果受到银行风险的 影响，将会有倍增 的损失效应。
现今银行同 业之间联系之紧 密，一家银行出 现风险损失，势 必牵连其他银行 的信用危机，导 致更多的“两头” 效应。
21
1.2 商业银行风险的特征|匿藏性
1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 又称“热钱比率”。反映短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。
2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产 正面流动性指标，短期投资所占比重越大，则资产流动性越强。比率越高，机
会成本越大。 3）核心存款比率=核心存款÷总资产
长期稳定部分存款称为核心存款。该比率在一定程度上反映了银行的流动性能 力。对于同类银行而言，该比率高的银行的流动性能力也相应较高。 4）存款结构比率=活期存款÷定期存款
银行风险管理培训课件
6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
43
信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是
AAA 到A
45
信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 Байду номын сангаас款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
43
信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是
AAA 到A
45
信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 Байду номын сангаас款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
银行行业风险控制培训ppt
总结词
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
市场风险管理是银行风险控制的重要组成部分，该银行通过有效的市场风险管理，成功地降低了市场风险敞口 。
详细描述
该银行在市场风险管理方面采取了多种措施，包括定期评估市场风险、建立完善的市场风险管理体系、实施压 力测试和情景分析等。这些措施帮助该银行及时识别和应对市场风险，确保了业务的稳健发展。
某银行信用风险管理案例
通过多元化投资分散风险，降 低单一资产或业务的风险集中 度。
02
风险对冲
通过购买相应的金融衍生品等 手段对冲风险，降低风险损失 。
03
风险转移
将风险转移给其他机构或保险 公司等，以降低自身风险承担 。
04
建立内部控制机制
通过建立完善的内部控制机制 ，确保银行业务的合规性和风 险管理的有效性。
03
银行行业风险控制实践
融资渠道多元化
通过多种融资渠道获取资金， 降低对单一融资渠道的依赖。
资产负债匹配管理
合理配置资产负债，确保资产 和负债在期限、利率和币种等 方面相匹配，降低流动性错配
风险。
04
风险控制技术
风险评估和量化
01
02
03
风险识别
识别银行面临的各种潜在 风险，包括市场风险、信 用风险、操作风险等。
风险量化
总结词
操作风险管理是银行风险控制的重要环节，该银行通过有效的操作风险管理，成 功地降低了操作风险敞口。
详细描述
该银行在操作风险管理方面采取了多种措施，包括建立完善的内部控制体系、实 施严格的合规管理、加强员工培训和意识教育等。这些措施帮助该银行及时发现 和纠正操作风险，确保了业务的稳健发展。
06
结论与建议
银行行业的风险类型
信用风险
银行风险管理培训-PPT精品文档
财务/ 库务部
风险控制部
人事部
皇家银行金融集团风险委员会
审计委员会(董事会) 集团风险委员会
Chair – CEO
管理审查和风险政策委员会(董事会)
资产负债管理委员会
Chair – CFO
风险管理委员会
Chair – CRO
道德和职守理委员会
Chair – CRO
利率风险管理委员会
Chair – CFO
– （1）时间长度：如天数或周数； – （2）置信度（把握程度）； – （3）损益的分布。
为什么用VAR来管理风险?
VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内， 在X%（如99%）的把握下，银行至多会损 失多少。如管理层在每个营业日的开始，可 能会给风险管理部门提出这样的问题：在 99%的把握内，一天内整个银行的损失至多 有多大？ – VAR将风险转化成一个货币数量 – VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
加拿大皇家银行金融集团
● 加拿大最大的银行
● 北美第十大，全球第二十七大
(以二
00二年十月一日市值计算) ● 总资产$3780亿(加园，1加园=0.63 美元) ● 壹佰二十万客户 ● 在全球三十国家大约有六万雇员
加拿大主要银行资本金回报率
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 RBC BNS TD BMO CIBC
运作
技术应用
保险统计
人员
运作程序
RBC 风险金字塔：组织结构透视
董事会
监督
管理审查和 风险政策委员会 集团风险管理委员会
文化
升级
体制 委派
风险总监
监视
集团风险管理委员会 风险管理委员会
所有权
银行的风险管理培训教材
银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。
同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。
银行风险管理培训教程PPT课件( 95页)
总则（总体要求和原则） 风险管理初始信息 风险评估 风险管理策略 风险管理解决方案 风险管理的监督与改进
流程、体系
第七章 风险管理组织体系 第八章 风险管理信息系统 体系
第九章 风险管理文化
文化
第十章 附则（有关说明）
注：其中第四章风险管理策略也是风险管理体系的组成部分
国有企业风险管理存在的问题
风险管理工作薄弱，缺乏风险防范机制，是资产发生损失的重要 原因。多年来由于管理体制、制度、机制等方面的原因，国有企业存在 着如下不规范行为：
中国企业目前面临的风险
企业风险管理研究项目在2006年对部分中国企业进行了调研，调 研的结果表明经理们最关心的十大风险依次为：
1. 市场竞争加剧
100%
2. 国家政策导向
90% 80%
70%
3. 战略决策失误
60% 50%
4. 关键人才流失
40% 30%
20%
5.
WTO及全球一体化
10% 0%
6. 环境保护
A.
建立综合 信息平台
B. 风险评估
风险管理基本原理
C.
制定风险 管理策略
E.
监控改进
D.
企业风险 解决方案
构建平台要素——信息的来源
• 基础信息的来源是多方面的，而且需要随时间的推移不断补充和完善。
投资部 战略部
监察审计部 计划财务部 法律事务部 分、子公司
经营管理部 人力资源部
其他职能 部门
企业资料
企业的战略目标 各重大业务流程的目标, 关键成功因素, 关
键绩效指标等 企业架构图 根据企业情况制定业务流程模型 企业面对的挑战 企业于五个主要风险领域（包括战略、财
商业银行全面风险管理培训教材.ppt
可接受 自我保险 预留储备 增加监督
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主要内容
一、商业银行为什么需要全面风险管理 二、什么是商业银行的全面风险管理 三、我行全面风险管理的实践与展望
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一、商业银行为什么需要全面风险管理 金融机构风险管理：案例与启示 风险管理演进：理论与监管的视角
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1.1 金融机构风险管理
➢ 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动 而使本行表内和表外业务发生损失的风险
➢ 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外 部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险
➢ 流动性风险是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和 未来所需资金而对本行经营所产生的风险
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长期资产管理公司倒闭ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1998 （3/4）
长期资产管理公司被业界誉为“梦幻组合”，从1994年3月成立到1997年底，长 资已将投资者每一美元的投资变成了三美元
长资股本不足5亿美元，但是利用15倍的杠杆比率投资，结果一旦失败，则杠 杆比率的负效应立即将高风险变为现实的惨败
投机者同行竞争对手增多, 这无形中加大了投机风险。同时，东南亚等一些国 家和地区对对冲基金的防范与反击，例如98年8月份台湾下令禁止索罗斯旗下 的对冲基金进人；香港政府在外汇市场和股市主动出击,与对冲基金针锋相对
两个错误帐户和里森一人身兼交易与清算二职 ，为里森日后隐瞒其他交易员 的失误行为提供了机会。
巴林银行在1994年底发现资产负债表上显示5000万英镑的差额后，仍然没有 警惕到其内部控管的松散及疏忽。
1995年1月18日，日本神户大地震，其后数日东京日经指数大幅度下跌。至2 月23日，里森的日经期货多头风险部位已达6万余口合约。里森为巴林所带来 的损失终于达到了86000万英镑的高点，造成了世界上最老牌的巴林银行终结 的命运。
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听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报
2003
研究非信贷风险资产的控制和处置措施；
二 7月29日 听取委托持股管理情况的汇报
研究委托贷款风险管理问题
研究政策性住房金融业务规范管理问题 三 12月23日
研究今年年末不良贷款控制计划问题
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1.5 风险管理委员会工作情况(5/11)
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
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1.1 风险管理部成立的背景
财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上， 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
不良贷款 不良贷款率
剥离前 7021.41 19.24
25 20 15 10 5 0
剥离后 1464.83
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
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1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 风险管理委员会工作的两个阶段:
2005年财务重组之前 ►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； ►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内 容比较单一
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1.5 风险管理委员会工作情况(3/11)
2005年财务重组之后 ►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全 球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第 三位； ►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量， 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； ►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到 信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 ►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议 题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今 年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良 好效果。
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1.5 全面风险管理工作情况
风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况
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1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)
总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管 理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常 设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书 长一名，由风险管理部总经理担任。
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况
三 8月8日 听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况
听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况
研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施
资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则
听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报 一 4月11日
听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报
4.71
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1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
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1.2 全行风险管理框架（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
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1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
银行的风险管理培训教材(PPT 90页)
主要内容
一.风险管理情况 二.风险管理展望 三.需要关注的风险管理问题
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1、风险管理部主要职能
成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况
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1.5 风险管理委员会工作情况(4/11)
风险管理委员会审议过的议题（1/3）
年份 会议次第 会议日期
会议议题
2001 一
听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标 7月6日
确定总行风险管理委员会组成成员
一 3月18日 研究2002年资产风险管理工作