银行从业人员资格认证考试试题与答案解析

银行从业人员资格认证

考试试题与答案解析

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风险管理历年试卷(四)

2.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

3.某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

）。

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

6.风险评级的程序是（）。

A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

D.信用风险

12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（）

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

16.商业银行的核心竞争力是（）。

A.吸存放贷

B.支付中介

C.货币创造

C.高风险高收益

D.低风险低收益

19.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。

A.确定型随机变量和不确定型随机变量

B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量

C.离散型随机变量和跳跃型随机变量

D.离散型随机变量和连续型随机变量

20.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，

）。

D.3.5％

22.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.期权敞口头寸

D.总敞口头寸

23.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

25.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

A.债券A的久期大于债券B的久期

B.债券A的久期小于债券B的久期

C.债券A的久期等于债券B的久期

D.无法确定债券A和B的久期大小

C.单一客户授信集中度

D.存贷款比例

28.（）准入是银行监管的首要环节。

A.市场

B.机构

C.业务

D.高级管理人员

29.下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

D.流程图、自我评估法、因果分析模型

31.下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑？（）

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离

D.风险是未来结果的变化

32.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。

10％

D.以上都不对

34.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A.构造方式多种多样

B.交易灵活便捷

C.通常只能消除部分市场风险

D.不会产生新的交易对方信用风险

35.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会

％

37.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

38.下列理论中，属于负债风险管理模式的是（）。

A.存款理论

B.真实票据论

C.转换能力理论

D.预期收入理论

）。

D.信用价差衍生品

41.经济风险又称为（）。

A.交易风险

B.折算风险

C.经营风险

D.转换风险

42.协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是（）。

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

44.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险