第六章 宏观计量经济模型简介

模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技 术问题;
以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要 标准。
1989年诺贝尔经济学奖得主
特里夫· 哈维 默 （Trygve Haavelmo） 挪威人 (1911- ) 建立了 现代经济 计量学的 基础性指 导原则。
1989年12月诺奖仪式上演讲：在经济研究的中心部分没有计量经济学，经济科学不可能超出一般谈论的阶段，没有真正有用的成果。
（2）模型导向——需求导向
在需求不足的环境下，刺激需求成为拉动经济增长的主要力量，也 是政府宏观经济政策的主要目标。 从总体结构上讲，需求模块（包括消费、投资、出口等）成为最重 要的模块，解释变量主要是从需求方面来选择的。
投资：由需求方——产出的 增长决定，加速模型是主要 的理论模型 出口：由需求方——国际 市场决定。
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素
（1）宏观经济运行机制 四部门三市场宏观经济模型中各经济总量的决定机制 G 政府部门
要素市场
T
Y
S 家庭部门
企业部门
I
金融市场 产品市场
C
IM
总需求：
E
国民收入（总供给）：
国外部门
Y=C+S+T+IM
AD=C+I+G+E
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素
CH6 宏观计量经济模型
宏观计量经济模型是在宏观水平上把握和反映经济运
动的全面特征，研究宏观经济主要指标之间的相互依 存关系，描述国民经济和社会再生产各环节之间的联 系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、 决策研究和发展预测。
宏观计量经济模型是联立方程计量经济学模型理论与
方法的主要应用领域。
6.2.3 模型的外生性程度的决定
外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。 选择合理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。 （1）影响外生性程度的因素
模型的功能
预测模型中外生变量应尽可能少； 决策模型中外生变量数目一般较多。
决策方式
影响 外生性程度 的因素
在集中决策下，模型中外生变量数目一般较多； 在分散决策下，模型中外生变量较少。
模型设定包括总体设计和个体设计两部分内容。
模型设定
总体设计
通过模块来反映模型的结构， 并通过模块之间的关系 反映模型的机制。 一般用模型框图或 流程图来描述
个体设计
合理选择反映具体经济行为 的变量，确定变量之间的数学形式。 对变量之间因果关系的描述， 一般用行为方程式、技术 方程式或定义方程式。
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素
消费：由需求方——个体和 集团消费者
需 求 需 制 生 求 约 产 生 产
就业
收入及其分配
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素
（3）模型导向——供给导向
在供给不足的环境下，扩大供给成为拉动经济增长的主要力量，也 是政府宏观经济政策的主要目标。 从总体结构上讲，生产模块（包括消费资料、生产资料、服务的生 产等）成为最重要的模块，解释变量主要是从投入方面来选择的。
6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论
（2）模型设定方法:经历了 “从简单到复杂”向“从一 般到简单”的转变。
“从简单到复杂”： 20世纪40年代到60年代，在宏观计量经 济模型的个体方程理论模型的设定上，大体上遵循“从简单到 复杂”的原则。
起点
简单的模型
相同的前提假设 与研究对象 不同的研究者会得到 不同的最终模型
宏 观 经 济 模 型
按 模 型 研 究 对 象 的 范 围 分 类
发展中国家模型：主要是亚洲和拉美 国家（地区）应用较为广泛，积累的经验也较多。 主要任务是研究经济增长和各类支付的平衡问题。 主要应用是在中长期的发展计划方面，在短期分析和 预测方面也有一定的研究与应用。 政府和学者更关注“应该怎样”，而不是“将会怎样”的问题。
宏 观 经 济 模 型
按 建 模 范 围 分 类
国家（地区）模型：把一个国家（地区）当作是较为 独立和完整的宏观经济系统，描述其经济 运行机制和运行规律。 是一类被研究最多、应用最广泛的宏观计量经济模型。
国家（地区）间模型：主要用于研究 国家（地区）之间的经济联系以及研究 国际经济活动的发展对经济稳定性的影响。 它以商品的进出口和资本的流入流出为纽带， 把各国（地区）的宏观计量经济模型连接起来而形成。
6.2 宏观经济模型的设定理论
6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论 6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素 6.2.3 模型外生性程度的确定 6.2.4 模型分解性程度的确定
6.2.5 建立宏观计量经济模型的工作程序
与构造方法
6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论
（1）基本设定理论:形成于20世纪40年代,大部分基础性 工作优美国考尔斯经济研究委员会完成。 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经 济行为规律的某种解释,设定模型的总体结构和个体 结构,即模型是建立在已有的经济理论和经济行为假 设的基础上是; 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础,选择随 机联立线性方程组作为模型的一般形式;
年度模型：以年度数据为样本，主要 用于短期预测和政策模拟。 模型规模适中，是研究与应用较多的一类模型。
中长期模型：以以年度数据为样本，主要 用于政策模拟与评价。 模型规模较小，部门划分较粗。 模型中的方程注重对中长期经济行为的描述 而不追求高拟合优度。
6.1 宏观经济模型及其分类
宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。 发达市场经济国家模型： 是经济分析中的一种必不可少的手段。 任务是研究怎样通过财政、货币和金融政策的作用， 来保证社会经济的发展。 在经济稳定性（周期波动）方面，主要采用季度模型； 在经济预测方面，主要以短期预测为目标。
6.4 发展中国家宏观计量经济模型简介 6.5 我国宏观计量经济模型简介
6.1 宏观经济模型及其分类
宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。
计量经济学模型：揭示宏观经济的行为理论和运行规律和经济 现象中的因果关系，是建立宏观经济模型的最主要的方法，国 内外绝大多数宏观经济模型都属此类。它方法灵活，应用广泛。
宏 观 经 济 模 型
按 建 模 方 法 分 类
投入产出模型：揭示宏观经济系统内各部分之间、社会再生产 各环节之间客观存在的内在联系和综合平衡，建立最终需求与 总产出量之间的定量关系。其应用仅此与计量经济学模型。 最优化模型：最优化方法用于建立宏观经济模型，一般是与其 它方法相结合，如计量经济学模型和投入产出模型。 经济控制论模型：视经济系统为一个动态系统，注重信息的传 递、反馈与控制，注重对经济系统运行机制的描述。常与计量 经济学模型结合使用，建立宏观计量经济控制论模型。 系统动力学模型：属于动态经济系统的计算机仿真模型。它从 经济内部结构出发，利用系统动力学原理构造系统模型，然后用 系统动力学 的专用计算机模拟语言编制程序，在计算机上模拟。
“从一般到简单”： 20世纪60——70年代，在模型的估计计 算很方便的情况下，模型中变量的多少对计算量几乎没有影响。
起点 一般化的模型
依据已有的经济理论和 经济行为规律假设，把对 被解释变量有影响（不论 其是否显著）的变量 都作为解释变量。
相同的前提假设 与研究对象 不同的研究者会得到 相同的最终模型
专门模型：以重点描述宏观经济系统中的某一个组成部分为目标， 例如能源宏观经济模型、外贸宏观经济模型、环境宏观经济模型， 等。在模型技术上与一般宏观经济模型的最大区别在于对宏观 经济系统的分解。例如能源宏观经济模型将能源部门作详细 分解，而对经济的其他部分则相当总量化。
6.1 宏观经济模型及其分类
宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。
可以控制模型的规模：增加内生变量，就要增
终点 最终较复杂的模型
反复修正
依据已有的经济理论和 经济行为规律假设，选择 最主要的变量。
进行参数估计和检验，以 拟合优度高低决定是否增加 新的解释变量；以拟合优度 为唯一评判标准。
计算技术不发达情况下的一种可行的建模方法
6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论
（3）模型设定方法:经历了 “从简单到复杂”向“从一 般到简单”的转变。
可解释性
是指能否建立关于内生变量的解释方程，并对其进行较准 确的解释。一些变量，从行为理论上分析应该是内生变量， 但在建模时难以处理，而将其作为外生变量就容易处理。
样本容量
若模型中外生变量较多，很难有足够的样本 容量来估计（例如2SLS法）模型。
6.2.3 模型的外生性程度的决定
外生性程度：就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例关系。 选择合理的外生性程度是宏观计量经济模型设定中的一个重要问题。 （2）较高外生性程度的优、缺点
就业
生 产
收入及其分配 （包括企业、 居民、政府 和国外有关 经济主体）
生 产 制 约 需 求
投资：由供给方——资金来源 即企业、居民、政府和国外 有关经济主体 消费：由供给方——企业生产 要素投入量
出口：由供给方——国内 市场决定。
6.2.2 影响宏观计量经济模型设定的因素
（4）模型导向——混合导向 绝对的需求不足和供给不足对许多宏观计量经济模型并 不适用，于是出现了供需双约束的“混合导向”的情况。 混合导向又称为双向决定，即供给与需求之间的相互作 用和影响。在模型中，供给模块和需求模块同时存在， 并且相互作用和影响。 这种双向的影响关系的通过引入价格模块来实现的。价 格模块是联系供给与需求的中介，它使得模型具有了全 面反馈的特点。 模型的导向是由总供给和总需求之间的矛盾所决定的， 而不是由国家的经济发展水平决定的。
宏观计量经济模型是在西方国家首先发展起来的，20
世纪80年代初才在我国传播与发展。
宏观计量经济模型的设定和应用目前尚无成熟的理论
方法体系，在建模和应用实践中既有成功的经验，也 有很多失败的教训。
CH6 宏观计量经济模型
6.1 宏观经济模型及其分类 6.2 宏观计量经济模型的设定理论
6.3 西方国家宏观计量经济模型简介
宏观经济环境：从总体上讲，宏观经济是需求导向还
是供给导向，或称需求不足还是供给不足。
经济体制：宏观经济的决策方式，是集中决策还是分
散决策。这是计划经济体制与市场经济体制的集中体 现。
核算体系：采用那种国民经济核算体系，是SNA（The
System of National Accounts,目前已有170多个国家 或地区采用该体系）还是MPS（The System of Material Product Balances,我国以及前苏联、东欧 等国曾采用该体系）。
终点
反复修正
最终较简单的模型
进行参数估计和检验， 逐步剔除不显著的变量。
计算技术较发达情况下的一种可行的建模方法
Байду номын сангаас
6.2.1 传统宏观计量经济模型的设定理论
（4）模型设定的表达方式
一个规模较大的宏观计量经济模型是由若干模块组成的。


模块是建模者头脑中对经济理论和经济行为规律的认识以及二 者关系的反映。
6.1 宏观经济模型及其分类
宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。
预测模型：经济预测，曾经是建立宏观经济模型的最主要的目的， 经济预测的实践也推动了宏观经济模型技术的发展。 用于预测的宏观经济模型主要是宏观计量经济模型。 为提高拟合优度可以放松对经济行为合理性的要求， 以提高预测精度为目标。
6.1 宏观经济模型及其分类
宏观计量经济模型是相当广泛的一类模型的总称，可按不同方法将其分类。
季度模型：以季度数据为样本，主要用于季度预测。 模型的部门划分较细，模型规模较大。 模型中各个方程反映所描述经济活动的短期行为。 在参数估计技术中，注意对季度波动的处理。
宏 观 经 济 模 型
按 样 本 数 据 和 分 析 年 限 分 类
宏 观 经 济 模 型
按 建 模 目 的 分 类
决策模型：用于经济决策，主要是政策模拟与评价，是近20年来 宏观计量经济模型越来越重要的应用领域，也是用计量经济学方法 建立的宏观经济模型的一大优点（容易引入政策变量）。 可将宏观计量经济模型作为经济政策实验室。 在模型技术上以提高模型对经济行为的准确反映为目标。