计量经济学期末考试重点整理
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理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,
与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与
检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧
⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;
⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;
⑸ 估计方法—仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是:
⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳;
假设 2、随机误差项 具有零均值、同方差和不序列相关性:
E(i)=0 Var (i)=2
i=1,2, …,n i=1,2, …,n
Cov(i, j)=0
i≠j i,j= 1,2, …,n
假设 3、随机误差项 与解释变量 X 之间不相关:(同期相关从这里引申出来的)
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第一章 绪论
1、什么是计量经济学?由哪三组组成?
答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为容的分支学科。
统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。
2、计量经济学的容体系,重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特征
答:1)广义计量经济学和狭义计量经济学 2)初、中、高级计量经济学 3)理论计量经济学和应用计量经济
6、样本数据的质量(4 点)
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..范文
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答:完整性、准确性、可比性、一致性。 7、模型参数的估计方法是计量经济学的核心容。 8、模型的检验(4 个检验) 答:⑴ 经济意义检验
根据拟定的符号、大小、关系 ⑵ 统计检验
由数理统计理论决定 包括拟合优度检验
总体显著性检验 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定,包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验。 ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定,包括稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。 9、计量经济学模型的应用(绿体字) 答:结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论
2、在总体回归函数中引入随机干扰项的主要原因: 答:1、代表未知的影响因素;2、代表残缺数据; 3、代表众多细小影响因素 4、代表数据观测误差
5、代表模型设定误差 6、变量的在随机性。
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..范文
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3、样本回归函数和总体回归函数的公式 答: 总体回归模型的随机形式:
Y 0 1 X Yi E(Y | Xi ) i 0 1Xi i
第二章 经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型
1、相关分析和回归分析的含义及其联系 答:相关分析
分析变量之间是否存在相关关系 分析相关关系的类型 计量相关关系的密切程度 相关分析的局限: 不能说明变量间的相关关系的具体形式 不能从一个变量去推测另一个变量的具体变化 回归分析: 回归是关于一个变量对另一个或多个变量依存关系的研究,是用适当的数学模型去近似地表达或估计变量 之间地平均变化关系, 回归分析目的:根据已知的自变量的数值,去估计因变量的总体平均值。 区别: 从研究目的上看:相关分析是研究变量间相互联系的方向和程度;回归分析是寻求变量间联系的具体数学 形式,是要根据自变量的固定值去估计和预测因变量的值。 从对变量的处理来看:相关分析中的变量均为随机变量,不考虑两者的因果关系;回归分析是在变量因果 关系的基础上研究自变量对因变量的具体影响,必须明确划分自变量和因变量,回归分析常假定自变量为非随机 变量,因变量为随机变量。 联系: ●共同的研究对象:都是对变量间相关关系的分析 ●只有当变量间存在相关关系时,用回归分析去寻求相关的具体数学形式才有实际意义 ●相关分析只表明变量间相关关系的性质和程度,要确定变量间相关的具体数学形式依赖于回归分析
⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;
⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以及宏观经济等。
5)、微观计量经济学和宏观计量经济学
3、为什么说计量经济学是经济学的一个分支?(4 点和综述)
答:(1)、从计量经济学的定义看
(2)、从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看
(3)、从计量经济学与数理统计学的区别看
(4)、从建立与应用计量经济学模型的全过程看
综上所述,计量经济学是一门经济学科,而不是应用数学或其他。
4、理论模型的设计主要包含三部分工作,即选择变量,确定变量之间的数学关系,拟定模型Leabharlann Baidu待估计参数的
数值围。
5、常用的样本数据:时间序列,截面,面板(虚变量数据是错的,改为面板数据。主要要求时间数据序列数
总体回归模型的确定形式:
E(Y | X ) 0 1X
样本回归函数的随机形式:
^
^
Yi 0 1 X i ei
样本回归函数的确定形式:
^
^
Y 0 1 X e
^^
^
Y 0 1 X
4、一元线性回归模型的基本假设(重点掌握前 4 个) 答:假设 1、解释变量 X 是确定性变量,不是随机变量,而且在重复抽样中取固定值;
据和截面数据)
答:1、时间序列是一批按照时间先后排列的统计数据。
要注意问题:
1)
所选择的样本区间经济行为的一致性问题。
2)
样本数据在不同样本点之间的可比性问题。
3)
样本观测值过于集中的问题。
4)
模型随机干扰项的序列相关问题。
2、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
要注意问题:1 样本与母体的一致性问题。2 模型随机干扰项的异方差问题。
重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。
4)、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学(Classical Econometrics)一般指 20 世纪 70 年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
经典计量经济学在理论方法方面特征是:
⑴ 模型类型—随机模型;
⑵ 模型导向—理论导向;