图解基于信息准则的ARMA模型选择

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ａｂｔｌｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｇｒａｐｈｉｃａｌｆｅａｔｕｒｅｓｏｆＡＣＦａｎｄＰＣＦｗｏｌｄｕｂｅａｇｏｏｄｃｈｏｉｃｅｔｏｓｅｌｅｃｔｔｈｅＡＲＭＡｍｏｄｅｌｂａｓｅｄ
ＧＲＡＰＨＩＣＡＬＩＮＶＥＳＴＩＧＡＴＩｏＮｏＦＡＲＭＡＭｏＤＥＬＳＥＬＥＣＴＩｏＮＢＡＳＥＤｏＮＩＮＦｏＲＭＡＴＩｏＮＣＲＩＴＥＲＩｏＮ
ＦＵＫｅ．ｑｉｎ，ＺＨＡＯＭｉｎｇ
（ＳｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅ，ＧｕｉｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｇｕ／ｙａｎｇ，Ｇｕｉｚｈｏｕ５５００２５，Ｃｈｉｎａ）
ｏｎｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｉｔｒｅｒｉｏｎ．ＢａｓｅｄｏｎｔｈｅｐｏｗｅｒｆｕｌｄｒａｗｉｎｇｆｕｎｃｉｔｏｎｏｆＲｓｏｆｔｗａｒｅ，ｔｉｓｈｓｅｌｅｃｉｔｏｎｐｒｏｃｅｓｓｃａｎｂｅ
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｏｅｌｄｓｅｌｅｃｔｉｏｎ；ＡＲＭＡ：ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｉｔｒｅｒｉｏｎ；ＥＡＣＦ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｈｅｓｅｌｅｃｉｔｏｎｏｆＡＲＭＡｍｏｄｅｌｉＳａｄｉ伍ｃｕｌｔｐｒｏｂｌｅｍｉｎｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓａｎａｌｙｓｉｓ．Ｔｈｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｍｏｓｔ
第３８卷第２期
Ｖｏ１．３８Ｎｏ．２
井冈山大学学报（自然科学版）
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＪｉｎห้องสมุดไป่ตู้ｇｇａｎｇｓｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ）
ｃｏｍｍｏｎＡＣＦａｎｄＰＣＦｆｕｎｃｔｉｏｎｓｆｏｒＡＲａｎｄＭＡｍｏｄｅｌｉｓｎｏｌｏｎｇｅｒｖａｌｉｄｆｏｒｔｈｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎｏｆＡＲＭＡｍｏｄｅ１．Ａｃｅｒｔａｉｎｓｏｌｕｉｔｏｎｅｘｔｅｎｔｉｓｇｉｖｅｎｆｏｒｔｈｅａｕｔｏ．ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｆｕｎｃｉｏｔｎＥＡＣＦＨｏｗｅｖｅＬｈｅｔｍｅｔｈｏｄｈａｓａｌｓｏｉｔｓ
ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄｂｙＡＲＭＡｍｏｄｅ１．Ｆｉｎａｌｌｙ，ａｎｅｆｅｃｉｔｖｅａｎｄｉｎｔｕｉｔｉｖｅｍｅｔｈｏｄｏｆＡＲＭＡｍｏｄｅｌｓｅｌｅｃｉｔｏｎｃａｎｂｅｏｂｔａｉｎｅｄ．
２０１７年３月
Ｍａｒ．２０１７
文章编号：１６７４．８０８５（２０１７）０２－０００１０８－
图解基于信息准则的ＡＲＭＡ模型选择
傅轲钦，赵明
（贵州大学理学院，贵州，贵阳５５００２５１
摘
要：ＡＲＭＡ模型的选择是时间序列分析中的一个棘手问题，用于选择ＡＲ和ＭＡ模型最为常见的ＡＣＦ和ＰＣＦ
函数对ＡＲＭＡ模型的选择不再有效。推广的自相关函数ＥＡＣＦ在一定程度上给出了一种解决办法，但是这种将表格直观化的方法也存在一些不足，所以它并未被广泛接受和推广开来。ＡＣＦ和ＰＣＦ的图形化与ＥＡＣＦ的表格直观化特性相结合是构建基于信息准则的ＡＲＭＡ模型选择的一种很好的方法，同时利用Ｒ软件的强大作图功能，可以实现图解ＡＲＭＡ模型的这一选择过程，最终可以得到一种既有效又直观的ＡＲＭＡ模型选择方法。关键词：模型选择；ＡＲＭＡ；信息准则；ＥＡＣＦ中图分类号：Ｏ２１２．７文献标识码：ＡＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４．８０８５．２０１７．０２．００１
ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｓａｎｄｎｏｔｂｅｅｎｗｉｄｅｌｙａｃｃｅｐｔｅｄａｎｄｐｏｐｌａｕｒｉｚｅｄ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ．ｔｈｅｖｉｓｕａ１ｃｈａｒａｃｔｅｉｓｒｔｉｃｓＯｆＥＡＣＦ