金融系统多层复杂结构建模研究
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各 种 变 量 和 各 个 层 次 的 主 体 彼 此 竞 争 、 互 耦 相 合 ， 生 错 综 复 杂 的 协 同效 应 ， 产 由此 决 定 了金 融 系 统 的 复杂 性 ． 杂 性 源 于 系 统 内部 组 成 元 素 的 复
的金 融 系 统 分 层 结 构 系 统 仿 真 模 型 ，并 利 用
突变性 ” 的特征 ， 是 金 融 市 场 对 外部 制 约 因素 及 这 内部某 些 不 稳 定 因素 相 互 作 用 的非 线 性 反 应． 在
多 变量 特 性 、 素 之 间 相 互 作 用 的 非 线 性 特 性 、 元
时 空结 构 的 不 均 匀 性 以及 系 统 与 环 境 的 开 放 性
文 章 编 号 ：ｉ ０ — １ ０ ２ １ ） ３０ ０ —６ ０ ０ １ ９ （ ０ １ ０ — ４ １０
金 融 系统 多层 复杂 结构 建模 研 究
唐 川 Ｈ ，陈 灵 ，陈 章。
（． １ 广东 金 融 学 院 计 算 机 科 学 与 技 术 系 ，广 州 ５ ０ ２ ； ． 东 商 学 院 信 息 学 院 ， 州 ５ ０ ０ ） １５１ ２广 广 １ ５０
方法．
关 键 词 ：金 融 系 统 ；主体 ； 层 结 构 ； 模 多 建
中 图分 类 号 ：Ｎ９ ３ 文 献 标 识 码 ：Ａ
金 融 产 品 市 场 通 常 是 由众 多 存 在 着 复 杂 非 线 性相 互 作 用关 系 的 投 资 主 体 组 合 而 成 的 ， 一 是 个 多 变量 和多 层 次 的 混 合 结 构 市 场 体 系 ． 场 内 市
第 ４ 卷第 ３ ５ 期 ２１ ０ １年 ９月
华 中师 范 大 学 学 报 （ 自然 科 学 版 ）
Ｊ ＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＨＵＡＺ ＯＮＧ Ｈ ＮＯＲＭ ＡＬ ＵＮＩ ＲＳＴＹ（ ｔ ｃ． ＶＥ Ｉ Ｎａ．Ｓ ｉ）
ＶｏＩ ４ Ｎ ｏ ＿５ ．３
Ｓｅ ． ２０１ ｐｔ １
具 有 非 常 复 杂 的 内 外 相 互 制 约 和 相 互 依 赖 的关 系， 经验 统 计 和 定 性 分 析 方 法 难 以 做 出 准 确 的科 学解释．
金 融 系 统 的 特 征 是 参 与 主 体 数 目巨 大 、 类 层 种
的有 效 市场理 论 、 均衡态 经 济理论 和传 统 的数 学工
次庞杂 ， 到个 人 消 费 者 ， 到 国 家政 府 和 国际 金 小 大
融 组织 ， 一个 投 资单元 都 可看成 金融 系统 的一 个 每 组元 ， 它们 在相 互依 靠 和相 互制 约的人 为环 境下 从
事 经济 活 动 ， 有 很 强 的层 次结 构 和 功 能 结 构 ， 具 按 照横 向结构 和纵 向结 构 可 以划 分成 许 多 相 对 独 立
等口 ． 获 取 复 杂 系 统 （ ｏ ｌｘＳ ｓｅ 的 完 备 ］要 Ｃ ｍｐｅ ｙｔｍ）
信 息是 十分 困难 的 ， 因此 很 难 对 多 变 、 态 、 参 多 多 数 、 平 衡 的 复杂 系 统 进 行 准确 的 定 量 描 述 与科 非
学解 释 ．
现 实 的金 融 市 场 中 ， 个 投 资 主 体 之 间 并 非 存 在 各
有将 多 主体行 为进 行细 化分 类 ， 见对 多层 级 复杂 少 结构 金融 系统 的仿 真模 型 ， 主要 原 因是很 难处 理 其 实际金 融 系统 中存 在 的多 层 级 结 构划 分 和 投 资 主
体 协 同演 化关 系．
为 了 解 决 上 述 问 题 ， 文 在 单 层 结 构 模 型 基 础 本
着简 单 的线 性 关 系． 融 系 统 具 有 多 层 次 、 主 金 多 体 和多 功 能性 ， 一 个 多 目标 、 变 量 、 线 性 的 是 多 非
wenku.baidu.com
传 统主 流经济 学 以均衡 理论 为核 心 ， 用 经典 沿
综合 体 ． 目标 、 变 量 、 线 性 决 定 了 金 融 系 统 多 多 非
具 （ 性 统计 、 线 固定 点 、 分方 程 ） 已经 越来 越无 力 微 ，
解释一 系列现 实经 济学 系统 中呈现 的复杂 现象 口 ． ］
基 于复 杂系统 理 论 的计 算 机 建 模 仿 真技 术 已被 广 泛应 用 于经济 学 系统复 杂性 研究 ． 目前 的仿 真模 但
型 多 局 限 于 对 单 层 扁 平 化 结 构 系 统 模 拟 ＿ ］ 并 没 ４ ，
Ｊ Ｅ（ａ ａＡｇ ｎ ｖ ｌｐ ｎ ｒｍｅ ｒ ） 发 ＡＤ Ｊ ｖ ｅ ｔ Ｄｅ ｅ ｍｅ ｔ ａ ｗｏ ｋ 开 ｏ Ｆ
工具 建立 了模 型原 型 系统 ， 采用层 次 评判 法对模 型
的可 信性 进行 了评 估．
１ 金 融 系统 行 为特 征
经济 学 系统 中的金 融危 机现 象普 遍具 有“ 际 边
的子 系统 ． 系统 中各 主 体 之 间联 系广 泛 ， 合 度 极 耦
高 ， 主体 相互 作用 、 叉传 递信 息 、 间序 列竞 争 多 交 时 和关联 协 同合 作 ， 成 十分 复杂 的主 体 间相 互作 用 形
摘 要 ： 了更 好 地 分 析 金 融 复 杂 系统 的微 观行 为 ， 于 投 资 主 体 协 同演 化 自适应 理 论 ， 单 层 结 为 基 在
构 模 型基 础 上 ， 出 了主 体 、 主 体 多 层 结 构 建 模 方 法 ， 建 了 投 资 主 体 在 外 部 环 境 约 束 下 多 层 树 提 介 构 型结 构 模 型． 过 对 原 型 系 统 的 可 信 性 检 验 表 明该 模 型 对 简 单 分 类 投 资 主 体 的金 融 系 统 微 观 行 为 通 演 化 过 程 具 有 较 高 的可 信 度 ， 够 对 层 次 化 的 金 融 系 统 微 观 主 体 行 为 进 行 有 效 仿 真 ． 利 用 复 杂 能 为 系统 自适 应 理 论 和 基 于 主 体 仿 真 技 术 逐 层 研 究 金 融 系 统 投 资 主 体 行 为 复 杂 性 提 供 了 新 的 思 路 和
的金 融 系 统 分 层 结 构 系 统 仿 真 模 型 ，并 利 用
突变性 ” 的特征 ， 是 金 融 市 场 对 外部 制 约 因素 及 这 内部某 些 不 稳 定 因素 相 互 作 用 的非 线 性 反 应． 在
多 变量 特 性 、 素 之 间 相 互 作 用 的 非 线 性 特 性 、 元
时 空结 构 的 不 均 匀 性 以及 系 统 与 环 境 的 开 放 性
文 章 编 号 ：ｉ ０ — １ ０ ２ １ ） ３０ ０ —６ ０ ０ １ ９ （ ０ １ ０ — ４ １０
金 融 系统 多层 复杂 结构 建模 研 究
唐 川 Ｈ ，陈 灵 ，陈 章。
（． １ 广东 金 融 学 院 计 算 机 科 学 与 技 术 系 ，广 州 ５ ０ ２ ； ． 东 商 学 院 信 息 学 院 ， 州 ５ ０ ０ ） １５１ ２广 广 １ ５０
方法．
关 键 词 ：金 融 系 统 ；主体 ； 层 结 构 ； 模 多 建
中 图分 类 号 ：Ｎ９ ３ 文 献 标 识 码 ：Ａ
金 融 产 品 市 场 通 常 是 由众 多 存 在 着 复 杂 非 线 性相 互 作 用关 系 的 投 资 主 体 组 合 而 成 的 ， 一 是 个 多 变量 和多 层 次 的 混 合 结 构 市 场 体 系 ． 场 内 市
第 ４ 卷第 ３ ５ 期 ２１ ０ １年 ９月
华 中师 范 大 学 学 报 （ 自然 科 学 版 ）
Ｊ ＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＨＵＡＺ ＯＮＧ Ｈ ＮＯＲＭ ＡＬ ＵＮＩ ＲＳＴＹ（ ｔ ｃ． ＶＥ Ｉ Ｎａ．Ｓ ｉ）
ＶｏＩ ４ Ｎ ｏ ＿５ ．３
Ｓｅ ． ２０１ ｐｔ １
具 有 非 常 复 杂 的 内 外 相 互 制 约 和 相 互 依 赖 的关 系， 经验 统 计 和 定 性 分 析 方 法 难 以 做 出 准 确 的科 学解释．
金 融 系 统 的 特 征 是 参 与 主 体 数 目巨 大 、 类 层 种
的有 效 市场理 论 、 均衡态 经 济理论 和传 统 的数 学工
次庞杂 ， 到个 人 消 费 者 ， 到 国 家政 府 和 国际 金 小 大
融 组织 ， 一个 投 资单元 都 可看成 金融 系统 的一 个 每 组元 ， 它们 在相 互依 靠 和相 互制 约的人 为环 境下 从
事 经济 活 动 ， 有 很 强 的层 次结 构 和 功 能 结 构 ， 具 按 照横 向结构 和纵 向结 构 可 以划 分成 许 多 相 对 独 立
等口 ． 获 取 复 杂 系 统 （ ｏ ｌｘＳ ｓｅ 的 完 备 ］要 Ｃ ｍｐｅ ｙｔｍ）
信 息是 十分 困难 的 ， 因此 很 难 对 多 变 、 态 、 参 多 多 数 、 平 衡 的 复杂 系 统 进 行 准确 的 定 量 描 述 与科 非
学解 释 ．
现 实 的金 融 市 场 中 ， 个 投 资 主 体 之 间 并 非 存 在 各
有将 多 主体行 为进 行细 化分 类 ， 见对 多层 级 复杂 少 结构 金融 系统 的仿 真模 型 ， 主要 原 因是很 难处 理 其 实际金 融 系统 中存 在 的多 层 级 结 构划 分 和 投 资 主
体 协 同演 化关 系．
为 了 解 决 上 述 问 题 ， 文 在 单 层 结 构 模 型 基 础 本
着简 单 的线 性 关 系． 融 系 统 具 有 多 层 次 、 主 金 多 体 和多 功 能性 ， 一 个 多 目标 、 变 量 、 线 性 的 是 多 非
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传 统主 流经济 学 以均衡 理论 为核 心 ， 用 经典 沿
综合 体 ． 目标 、 变 量 、 线 性 决 定 了 金 融 系 统 多 多 非
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基 于复 杂系统 理 论 的计 算 机 建 模 仿 真技 术 已被 广 泛应 用 于经济 学 系统复 杂性 研究 ． 目前 的仿 真模 但
型 多 局 限 于 对 单 层 扁 平 化 结 构 系 统 模 拟 ＿ ］ 并 没 ４ ，
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工具 建立 了模 型原 型 系统 ， 采用层 次 评判 法对模 型
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１ 金 融 系统 行 为特 征
经济 学 系统 中的金 融危 机现 象普 遍具 有“ 际 边
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高 ， 主体 相互 作用 、 叉传 递信 息 、 间序 列竞 争 多 交 时 和关联 协 同合 作 ， 成 十分 复杂 的主 体 间相 互作 用 形
摘 要 ： 了更 好 地 分 析 金 融 复 杂 系统 的微 观行 为 ， 于 投 资 主 体 协 同演 化 自适应 理 论 ， 单 层 结 为 基 在
构 模 型基 础 上 ， 出 了主 体 、 主 体 多 层 结 构 建 模 方 法 ， 建 了 投 资 主 体 在 外 部 环 境 约 束 下 多 层 树 提 介 构 型结 构 模 型． 过 对 原 型 系 统 的 可 信 性 检 验 表 明该 模 型 对 简 单 分 类 投 资 主 体 的金 融 系 统 微 观 行 为 通 演 化 过 程 具 有 较 高 的可 信 度 ， 够 对 层 次 化 的 金 融 系 统 微 观 主 体 行 为 进 行 有 效 仿 真 ． 利 用 复 杂 能 为 系统 自适 应 理 论 和 基 于 主 体 仿 真 技 术 逐 层 研 究 金 融 系 统 投 资 主 体 行 为 复 杂 性 提 供 了 新 的 思 路 和