风险管理中花旗银行37页PPT
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花旗银行个人银行业务简介及风险管理工具案例分析
风险识别与评估
风险识别
通过收集和分析客户信息、市场 动态、行业趋势等数据，识别潜 在的风险因素。
风险评估
对识别出的风险因素进行量化和 定性评估，确定风险级别和可能 造成的损失。
风险分类
将风险分为信用风险、市场风险、 操作风险等不同类型，以便有针 对性地进行管理。
风险控制与缓释
风险控制
通过制定和执行内部控制措施，降低风险发生的概率 和影响程度。
市场竞争地位
市场占有率
花旗银行在全球个人银行业务市场中 占有重要地位，其业务规模和市场份 额均位居前列。
竞争优势
花旗银行凭借其全球化的服务网络、 丰富的金融产品线和优质的服务体验， 在市场竞争中保持领先地位。
客户群体与服务
01
客户群体
花旗银行的个人银行业务客户群 体广泛，包括个人和企业客户， 覆盖不同年龄段和收入阶层。
加强风险管理技术研发
其他银行应加大对风险管理技术研发的投入，引入 和应用先进的风险管理工具和方法，提高风险管理 水平。
提高风险意识
其他银行应注重提高员工的风险意识，加强 风险培训和教育，确保员工对风险管理工作 的重视和参与。
对监管部门的政策建议
完善风险管理法规
监管部门应进一步完善风险管理相关 法规，明确银行风险管理的职责和要 求，强化对银行风险管理的监督和检 查。
风险缓释
采取相应的风险缓释措施，如担保、抵押、保险等， 降低风险损失。
限额管理
设置各类风险的限额，对超过限额的业务进行审批和 控制。
风险监测与报告
风险监测
定期或实时监测各类风险指标，及时发现异常 和潜在风险。
风险报告
定期生成风险管理报告，向上级管理层汇报风 险状况。
美国花旗银行
• 其中最主要的是信贷授权审批制度 ，即总行设有信贷政策委员会，并授权每 个委员的贷款审批额度，同时明确规定企 业授信额度必须由信贷委员会的至少三个 委员批准签字。花旗银行中仅有五个人具 有贷款签字权
市场风险
非交易组合风险
交易组合风险
EAR和因素敏感性分 析等技术
因素敏感性分析和 VAR压力测试
金融危机背景下的花旗
• 资产：连续四个季度财务上巨亏总计200亿 • 裁员：裁员7.5万人 • 援助：接受政府注资200亿美元，3060亿美 . 元的债务担保
传统的拯救者缘何要被拯救？
我的思考
• 风险管理的终极模式不存在。 通往成功的道路永远在建设中 • 金融危机是一次系统风险，系统风险不可 分散，不可转移 • 花旗的急功近利
花旗的风险文化
内控和风险意识贯穿到全行全员，贯穿到业务拓 展的全过程，但同时风险控制同市场营销、市场 拓展实现了有机结合。实际上，在花旗，市场营 销与风险控制的矛盾并不突出，甚至各级人员感 觉不到这种矛盾的存在。基本的原因在于风险控 制的意识已经植根于全行每个岗位每个人的潜意 识之中，“谁都不愿意看到业务出现 损失”是各部门、各岗位、各级人员的基本信 条和共识，市场营销的人员感觉到风险控制线上 的官员是在帮他们把关，帮他们做好业务，而审 贷人员也能站在一个公正的立场上，站在全行的 高度去评价具体的业务和事项
风险管理模式 ——“风险窗口 ”的管 理
主要包括：1.宏观经济状况分析
2.行业分析、风险敞口的评估 3.风险的处理
花旗银行在风险管理上非常重视 将风险的管理程序提前，进行事前的 风险管理，在分析历史数据的基础上 。对不同地区不同行业的未来走势做 出预测，从而制定相应的业务发展和 风险管理策略，保证银行业务的正常 开展。
花旗银行个人银行业务简介及风险管理工具案例分析ppt课件
• 而花旗集团个人资产业务业单元总裁(CEO)只考核其下属各业务单元总裁(CEO)(个人房 贷总裁,个人金融业务总经理等)的利润, 并且个人房贷总裁和个人金融业务总经理都有独 立的人事权,财权及 P & L (利润和损失职责)
• 而在这种管理机制下,花旗集团的利润是由几十个业务单元所组成的利润中心来获得. 各业务单元CEO都有独立人事权,财权及 P &L (利润和损失职责). 相关的几个业务单 元又组成一个更大的利润中心
信用卡总裁 (2004年利润) 三千万客户 389 亿净利润
Russell Schaub 个人金融业务总经理
个人汽车贷款, 个人房产净价值抵押贷款
个人定期定额贷款
个人资产业务总裁 P & L 职能
个人资产业务首 席财务官
CFO
个人房 贷
CEO
学生贷款 CEO
个人资产业务 人事总监
HR Head, S.V.P
花旗银行个人银行业务 简介及风险管理工具案例分析
邓凯 二00五年三月
;.
1
Sandy Weill 花旗集团董事长兼总裁
Robert Willumstad 花旗集团美国个人业务总裁
Carl Levinson 个人资产业务总裁
个人房贷总裁 五千亿余额
花旗集团1999年 图表
学生贷款 总裁
邓凯 市场营销经理
一九九九年五月, 花旗银行 个人金融业务面临严峻挑战
• 无抵押个人信贷 “定期定额贷款” 严重亏损 • 当初预计每年信贷损失低于5.5%,而实际现每年信贷损失高于6.6% • “定期定额贷款”占总贷款额的80% (除汽车贷款以外) • Robert Willumstad 下令停止此业务 • 个人金融业务总经理饭茶不思 (很郁闷!)
• 而在这种管理机制下,花旗集团的利润是由几十个业务单元所组成的利润中心来获得. 各业务单元CEO都有独立人事权,财权及 P &L (利润和损失职责). 相关的几个业务单 元又组成一个更大的利润中心
信用卡总裁 (2004年利润) 三千万客户 389 亿净利润
Russell Schaub 个人金融业务总经理
个人汽车贷款, 个人房产净价值抵押贷款
个人定期定额贷款
个人资产业务总裁 P & L 职能
个人资产业务首 席财务官
CFO
个人房 贷
CEO
学生贷款 CEO
个人资产业务 人事总监
HR Head, S.V.P
花旗银行个人银行业务 简介及风险管理工具案例分析
邓凯 二00五年三月
;.
1
Sandy Weill 花旗集团董事长兼总裁
Robert Willumstad 花旗集团美国个人业务总裁
Carl Levinson 个人资产业务总裁
个人房贷总裁 五千亿余额
花旗集团1999年 图表
学生贷款 总裁
邓凯 市场营销经理
一九九九年五月, 花旗银行 个人金融业务面临严峻挑战
• 无抵押个人信贷 “定期定额贷款” 严重亏损 • 当初预计每年信贷损失低于5.5%,而实际现每年信贷损失高于6.6% • “定期定额贷款”占总贷款额的80% (除汽车贷款以外) • Robert Willumstad 下令停止此业务 • 个人金融业务总经理饭茶不思 (很郁闷!)
国际企业-花旗银行共22页PPT资料
1822年农业火险及贷款公司成立， 这是美国每一家股份 制信托公司。1835年，该公司改名为农业贷款及信托公司， 1929 年与花旗银行合并。其后，花旗银行的英文名称为： National City Bank。
1865年，花旗银行加入新组建的美国国民银行系统， 英 文名称改为：The National City Bank of New York。
花 旗 银行
银行历史 业务介绍 企业文化 花旗在中国
银行历史
1812年6月16日， 纽约州特许设立花旗银行， 其英文名称 为“City Bank of New York”.9月14日，花旗银行在华尔街52号开 业，为纽约的一些商户提供服务。银行总裁是塞缪尔.奥斯古 德上校，他曾在独立战争中与乔治.华盛顿并肩作战。
企业文化
以人为本：企业文化的核心花旗银行自创业 初始就确立了“以人为本”的战略，十分注重对 人才的培养与使用。它的人力资源政策主要是不 断创造出“事业留人、待遇留人、感情留人”的 亲情化企业氛围，让员工与企业同步成长，让员 工在花旗有“成就感”、“家园感”。花旗银行 CEO森地威尔的年薪高达1.52亿美元，遥居美国 CEO的前列。即是它“待遇留人”口号的体现。
1955年，花旗银行英文名称更改为The First National CitiBank of New York。
1961年，花旗银行创立可转让定期存单。 新成立的花旗 银行海外投资公司成为该银行境外分支机构的控股公司。，使 其可以扩展并提供新的金融服务。 其他银行纷纷效仿。
1893年，花旗银行就其存款及资产而言， 名列纽约市各 银行之首。
1897年，花旗银行在美国银行业率先设立外汇部， 开始 从事外汇买卖业务。
1902年，在伦敦、上海、香港、横滨、马尼拉、 新加坡 及旧金山开设分行， 成为1918 年收购的International Banking Corporation的国际业务网络的核心。
1865年，花旗银行加入新组建的美国国民银行系统， 英 文名称改为：The National City Bank of New York。
花 旗 银行
银行历史 业务介绍 企业文化 花旗在中国
银行历史
1812年6月16日， 纽约州特许设立花旗银行， 其英文名称 为“City Bank of New York”.9月14日，花旗银行在华尔街52号开 业，为纽约的一些商户提供服务。银行总裁是塞缪尔.奥斯古 德上校，他曾在独立战争中与乔治.华盛顿并肩作战。
企业文化
以人为本：企业文化的核心花旗银行自创业 初始就确立了“以人为本”的战略，十分注重对 人才的培养与使用。它的人力资源政策主要是不 断创造出“事业留人、待遇留人、感情留人”的 亲情化企业氛围，让员工与企业同步成长，让员 工在花旗有“成就感”、“家园感”。花旗银行 CEO森地威尔的年薪高达1.52亿美元，遥居美国 CEO的前列。即是它“待遇留人”口号的体现。
1955年，花旗银行英文名称更改为The First National CitiBank of New York。
1961年，花旗银行创立可转让定期存单。 新成立的花旗 银行海外投资公司成为该银行境外分支机构的控股公司。，使 其可以扩展并提供新的金融服务。 其他银行纷纷效仿。
1893年，花旗银行就其存款及资产而言， 名列纽约市各 银行之首。
1897年，花旗银行在美国银行业率先设立外汇部， 开始 从事外汇买卖业务。
1902年，在伦敦、上海、香港、横滨、马尼拉、 新加坡 及旧金山开设分行， 成为1918 年收购的International Banking Corporation的国际业务网络的核心。
花旗银行风险管理研究报告
花旗银行风险管理研究报告
《花旗银行风险管理研究报告》是花旗银行风险管理团队所编写的一份关于银行风险管理的研究报告。
该报告主要包含以下内容：
1. 风险管理理论介绍：报告首先介绍了风险管理的基本理论，包括风险定义、风险分类、风险评估方法等内容。
2. 花旗银行风险管理框架：报告详细介绍了花旗银行的风险管理框架，包括风险策略、风险控制措施、风险监测和报告机制等。
3. 风险管理实践案例分析：报告列举了一些花旗银行在风险管理方面的实践案例，并进行了分析和总结。
4. 风险管理趋势展望：报告对未来的银行风险管理趋势进行了展望，包括新兴风险、数字化风险、合规风险等。
该报告的目的是帮助读者了解花旗银行的风险管理体系，学习银行风险管理的理论和方法，为金融机构的风险管理工作提供参考和借鉴。
银行风险管理(ppt 40页)
3.统计估值法
利用统计方法和样本资料，可以估计风险平均程度 (样本期望值)和风险分散程度(样本方差)。估计方法可以 采用点估计或区间估计
点估计是利用样本来构造统计量，再以样本值代入 估计量求出估计值。但是由于样本的随机性，这样的估计 值不一定就是待估参数的真值
作为更容易操作的风险估值，采用区间估计来解决它 的近似程度、误差范围 和可信程度。区间估计用来表达在 一定可信程度上，某种风险发生的条件区间
足够的历史资料，用以反映当时的经济条件和经济损失发生 的情况，则可以利用统计的方法计算出该种经济损失发生的 客观概率（客户和自身历史数据资料的重要性）
2.主观概率法
主观概率法是银行选定一些专家，并拟出几种未来可能 出现的经济条件提交给各位专家，由各位专家利用有限的历 史资料，根据个人经验对每种经济条件发生的概率和每种经 济条件下银行某种业务发生经济损失的概率作出主观估计， 再由银行汇总各位专家的估计值进行加权平均，根据平均值 计算出该种经济损失的概率
（二） 对我国银行业目前风险管理
理念和机制的思考
• 风险管理的理念——零风险 • 风险管理的机制——终生责任或奖励+职务提升
强度分析：终生责任制＞货币奖励+提升
强度等级
5
1
0.5~2
风险管理的黄氏定律：
定律一：在银行业务中，如果希望在穷尽了所有风险
的状况下承担业务，其商业机会将等于零
定律二：风险出现损失是一果多因。不分清责任的，
主要内容 1. 银行风险的含义和分类 2. 新巴塞尔协议对银行风险管理的影响 3. 科学的风险管理理念和原则 4. 银行风险管理的程序 5. 基于风险-收益调整业绩的资本分配
一、 银行风险的涵义和类型
拿来即用-动感PPT-红色大气花旗(台湾)银行风险管理2017年终个人工作总结述职报告与2018年工作计划模板
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08 07
16
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第一季度
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起点
第二季度
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第三季度
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第四季度
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投入20%
支出40%
利润60%
完成80%
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花旗银行国际贸易融资中和风险控制与防范共57页
45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ，而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
花旗银行国际贸易融资中和 风险控制与防范
41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
花旗银行国际贸易融资中和 风险控制与防范
41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——
银行风险管理PPT课件
其次，市场参与主体的投资偏好影响。 人类的本性就是追求收益最大化以及 风险最小化，因而他们可能运用各种 投机倒把的机会或违反道德的不正当 手段以牟取暴利，如利用政策空白、 钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违 约等。所以，投机、冒险和各种钻营 性金融行为的长时间存在势必引起商 业银行风险。
18
1.2 商业银行风险的特征|客观性
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失 的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险的特征
市场风险具有数据优势，易于计量 此外，市场风险来自银行所属的经济体，具有显著的 系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。
（1）商业贷款信用风险。商业贷款信用是商业银行面临的最主要的
信用风险。
（2）消费者贷款信用风险。消费者贷款主要包括房屋与汽车按揭贷
款、助学贷款、投资贷款，信用卡贷款等。消费者贷款的违约率通常要高于 商业贷款。
6
1.1 商业银行风险的分类|信用风险
（3）票据业务信用风险。票据业务面临的信用风险主要是由于 票据的伪造、篡改、票据权利的缺失或由于票据行为（如贴现、承兑） 不当而使银行蒙受损失的风险。票据信用风险出要是由于票据识别手 段滞后，银行间信息不能互通互享，银行内控制度不严密而造成。
在不爆发金融危机或银行支付“挤兑”的情况下，银行风险 表面上可能一直受其信用保障而掩盖可能会造成损失的风险苗 头，这就是银行风险的匿藏性。
一、由银行的信誉保 障而发生的“有借有 还、此还彼借”的信 用借贷行为被循环往 复的执行，使得许多 导致损失或者不利的 因素让该信用借贷循 环掩藏起来了;
二、银行所具有的信 用货币发行和创造信 用的功能使得本属于 即期应该发生的风险 损失，可能由于通货 膨胀、借新还旧、贷 新还息等手段而得以 延迟或暂时覆盖;
花旗银行介绍PPT
2.全方位产品，灵活选择
4.两百年专业全球经营历史， 你值得信赖
Our Philosophy &Offering
环球企业银行部
金融市场部
金融机构业务部
国际企业金融业务部
全方位
公共部门银行业务部
商业银行部
环球交易服务部
企业、政府和机构业务
Achievements
花旗的成绩 2007年4月2日 2007年、2008年、2009年、2010年中国最佳银行《资产杂志》
十三家企业银行分行 中国公司评选的2010年中国最佳现金管理外资银行《亚洲货币》
2009年最佳外资银行《卓越理财》
45家零售银行网点 2009年最具创新精神金融服务奖《华夏时报》
2009年最佳外汇服务国际银行《亚洲货币》
四家贷款公司 2010中国最佳证券服务银行《亚洲投资者》
2010d Zhang 2012年11月1日
Agenda
200 Yeas CITI 花旗两百年
Citi Bank in China 花旗在中国
Our Philosophy &Offering
我们的理念和服务
Achievements 我们的成绩
2
200 Years CITI
1812年，斯提耳曼家族创立了花旗银行的前身：纽约城市银行 1865年该行取得美国政府第29号特许状，国民银行执照，改为花旗银行。 1928年成为首家提供个人贷款的商业银行。 1955年兼并了摩根财团的第二大银行更名为第一花旗银行， 1998年4月6日，花旗公司与旅行者集团宣布合并，合并组成的新公司称为“花旗集团”，其商标为 旅行者集团的红雨伞和花旗集团的蓝色字标。
200 Years CITI
银行风险管理培训教程PPT课件( 95页)
总则（总体要求和原则） 风险管理初始信息 风险评估 风险管理策略 风险管理解决方案 风险管理的监督与改进
流程、体系
第七章 风险管理组织体系 第八章 风险管理信息系统 体系
第九章 风险管理文化
文化
第十章 附则（有关说明）
注：其中第四章风险管理策略也是风险管理体系的组成部分
国有企业风险管理存在的问题
风险管理工作薄弱，缺乏风险防范机制，是资产发生损失的重要 原因。多年来由于管理体制、制度、机制等方面的原因，国有企业存在 着如下不规范行为：
中国企业目前面临的风险
企业风险管理研究项目在2006年对部分中国企业进行了调研，调 研的结果表明经理们最关心的十大风险依次为：
1. 市场竞争加剧
100%
2. 国家政策导向
90% 80%
70%
3. 战略决策失误
60% 50%
4. 关键人才流失
40% 30%
20%
5.
WTO及全球一体化
10% 0%
6. 环境保护
A.
建立综合 信息平台
B. 风险评估
风险管理基本原理
C.
制定风险 管理策略
E.
监控改进
D.
企业风险 解决方案
构建平台要素——信息的来源
• 基础信息的来源是多方面的，而且需要随时间的推移不断补充和完善。
投资部 战略部
监察审计部 计划财务部 法律事务部 分、子公司
经营管理部 人力资源部
其他职能 部门
企业资料
企业的战略目标 各重大业务流程的目标, 关键成功因素, 关
键绩效指标等 企业架构图 根据企业情况制定业务流程模型 企业面对的挑战 企业于五个主要风险领域（包括战略、财