风险管理期末作业

风险管理期末作业

2.有一个贷款组合，本金为10亿美元，年息9%。该贷款经济资本估计为7500万美元。欲吸收9.25亿美元存款（年利率6%）来为此笔贷款筹集资金。银行每年运营成本为1500万美元，假定此贷款组合预期损失是每年1%。求RAROC？

3.请说明巴塞尔协议I跟II的共通性和差异性。

4．商业银行如何进行流动性风险管理？

5.本学期使用教材138页表6-2X银行2011年合同期限错配情况示例中，请问无期限的现金状况比率为何？

6.利用VAR方法确定银行风险，必须首先选择哪些因素？

7.简述操作风险基本指针度量模型的主要内容。

8.中国基金的风险管理应该注意哪些方面？

9.风险计量/评估时商业银行可适时采用哪些方法做补充？

10.客户信用评级的发展经历哪些阶段？

11.请提出三项远期与期货的差异？

12.国别风险的主要类型包括哪七类。

现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。

2.有一个贷款组合，本金为10亿美元，年息9%。该贷款经济资本估计为7500万美元。

欲吸收9.25亿美元存款（年利率6%）来为此笔贷款筹集资金。银行每年运营成本为1500万美元，假定此贷款组合预期损失是每年1%。求RAROC？

解：RAROC=(10*9%-9.25*6%-0.15-10*1%)/0.75

=(0.9-0.555-0.15-0.1)/0.75

=12.67%

其中：0.9是预期收入，0.555是利息支出，0.15是运营成本，0.1是预期损失。

3.请说明巴塞尔协议I跟II的共通性和差异性。

1)共通性：

a)资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，由实收资本及从税

后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，由未公开的储备、

重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期

次级债务和资本扣除部分组成。强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本

充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素。总资本与

加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）

b)风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权

重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不

用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表

外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此

再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险

权数。

2)差异性：

a)最低资本要求：

《巴塞尔协议1》：受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银

行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

《巴塞尔协议2》：最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风

险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案。关于信用风险的计量。新

协议提出了两种基本方法。第一种是标准法，第二种是内部评级法。

b)监管：

《巴塞尔协议2》提出监管当局监督检查的四大原则。原则一：银行应具备与

其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。

原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以

及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不满足，监管当局

应采取适当的监管措施。原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资

本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。原则四：监管当局应

争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得

不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。

c)信息披露：

《巴塞尔协议2》提出市场约束。市场约束的核心是信息披露。市场约束的有

效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露

制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，

市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在

应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面

提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行，要求每半年进行一次信息

披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息

披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。4.商业银行如何进行流动性风险管理？

1)现金流缺口管理

现金流缺口管理是指将表内表外业务，尤其是或有资产和负债可能产生的现金流按

照一定假设条件分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出

取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配累计净

额，从而对现金流期限错配进行控制和管理。缺口管理主要分静态和动态两种，静

态分析方法仅针对包含现有业务的所有头寸在合同约定的到期日因本金、利息、客

户特定行为（如提前支取、提前偿还、滚动贷款、坏账等）产生的现金流缺口（资

产性流入现金流-负债性流出现金流）进行计量。动态分析方法是在静态分析基础

上，增加对新业务、未来业务/计划基于合约到期日产生的现金流缺口的分析，也

包括在流动性压力情景下对现金流缺口的分析。

2)流动性限额管理

流动性限额主要包括指标限额以及流动性资产储备限额，流动性风险指标体系涵盖

了现金流指标、资产负债期限缺口指标、集中度指标等，常见指标包括累计现金流

缺口比例、累计最大现金流缺口（MCO）、流动性比例、贷存比、流动性覆盖率、

净稳定融资比率、核心存款比例、杠杆率等。商业银行可在监管指标之外，根据本

行业务特征定制部分流动性管理指标，并对各项指标设置相应限额，进行严格监控

和管理。

3)日间流动性头寸管理

日间流动性头寸管理主要是指对每日全行资金进出进行统一匡算，实时计算头寸信

息，建立大额资金进出上报机制，并由专职部门或人员对全行头寸进行统一调配管

理，同时集成资金业务系统业务明细信息，为流动性分析等前瞻性应用提供数据支

持。另外，日间流动性管理还应支持对大额资金到期情况以及客户、产品等维度资

金流入流出情况进行分析，为预测未来资金头寸变动提供决策支持。

4)流动性压力测试

根据《商业银行流动性管理办法》规定，商业银行应当建立流动性风险压力测试制

度，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。压力测试步骤主要分为三个方面，