信贷业务：常用风险指标

信贷业务：常用风险指标

1、基本名词概念

逾期天数DPD（days past due）：已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。

逾期期数（bucket）：也叫逾期月数，逾期一期为M1，2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。

逾期阶段（stage）：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1（1-29）列为前期，M2~M3（30~89）列为中期、M4（90+）以上列为后期，若已转呆账者则列入转呆账。

即期指标（coincidental）：计算延滞率时常用的两种方法之一，以当期各bucket延滞金额÷应收账款（AR）。

递延指标（lagged）：计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged。

月底结算（month end）：month end报表主要在表达各月月底结算数据，适用于消费金融所有产品。

期末结算结算（cycle end）：cycle end为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以cycle为作业周期。

2、重要风险指标

延滞率（delinquent%）：计算可分为coincidental和lagged两种方式，除了各bucket，尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged，坟墓为两个月前应收账款，分子为本月

M2（含以上）伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。

不良率（bad%）：bad定义除了逾期户外，可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。

转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。

净损失率（NCL）：为net credit loss的简写，当期转呆账金额减当期呆账回收，亦即为净损概念。

通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为：净损金额÷逾期开始月的应收账款，通常也以年化形态为主。

累计WO%：主要目的为观察期满客户的累积损失率，计算样本为已届满总期数后的N期客户，计算公式为：分母案件第1~（K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表示为总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。

审核金额/件数：检视征审人员的作业绩效及工作压力。

核准金额/件数：检视征审尺度的重要观测值之一，常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。

拨贷金额/件数：多寡直接影响应收帐水平。

金额核准率/件数核准率：常见的核准率计算方式有两种，第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为：当月核准件加拒绝件/当月核准量。

违例核准率（deviation%）：计算方式为：（违例核准案件数）÷（核准+拒绝案件数），特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。

拨贷率：核准率×拨贷率。

各类占率：泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。

负债比（debit burden ratio，DBR）：泛测试客户还款压力的常用指标，总无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款）÷月收入，不宜超过22倍。

月负比：另一种衡量还款压力的指标：（推估每月各项贷款月付额+最低生活费）÷月收入

贷后N月的delinquent%：将其中几个重要观测点的数字取出（如贷后6个月及12个月的delinquent%）置于综合分析报表中。在delinquent%的选择上，一般建议采用“M2+lagged%”，若遇延滞反映较慢的产品，则定为“M1+lagged%”

平均额度：主要在观察不同产品及群组间额度的差异

风险等级（risk grade）：早期多位rule base，今年由于评分模型普及，越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级score base。

恶意延滞率（non-starter%）：原始定义为“贷后从未缴款客户”，主要目的为找出恶性欺诈的案件。

授权核准率（authorization）：原信用卡特有的业务，信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立。为维护交易顺畅，授权和准率不宜过低。

命中率（hit%）：用于信用卡的中途授信及早期预警报表，所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。

可用余额（open to buy，OTB）：常与命中率指标一同出现，计算方式为先找出证实控管命中的客户，再会整这些客户遭控管时的信用卡可用余额，此数字可视为银行因控管而减少的损失。

诈欺损失率：计算方式为：诈欺损失金额除以签账金额，功能为观察信用卡签账金额中，发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率。

递延率（flow through%）：计催收单位最常使用的绩效指标，观察前期逾期金额经过催收之后，仍未缴款而于次期继续落入下一bucket的几率。有四种计算方式：

累计递延率：计算方式为特定区间各bucket的flow through%相乘。

实收金额：催收人员实际收回的金额

呆账回收率：根据计算的时间范围，呆账回收率可分为以下几个类别：

信用卡单卡授信额度：一定程度上可以反映银行的风险偏好，也同时侧面反映出客户的资质水平。

信用卡贷款余额：一定程度上可以反映信用卡用卡活跃程度。贷款余额越高以及贷款余额占信用额度比例越高，客户用卡的活跃程度就越高，这一方面说明卡的实际使用率越高，“废卡”少，“死卡”少，另一方面说明银行有效培养了客户进行信用卡透支和分期消费的用卡习惯，客户对银行的信用产品接纳程度高，这两点是提升信用卡手续费收入的重要前提。