适合新人的期货交易策略模板

详细谈谈期货交易模型如何设计

一个完善的交易系统除了由入场信号，过滤条件，出场信号组成之外，还有如何利用组合来提高收益风险比，如何评估策略有效性等细节需要考虑。如何在实战中设计一个完善的交易系统将在下文做出详细介绍。

一、常见的入场模式

常用的入场模式一般有两种：

1.在盘中计算一些指标，当这些指标达到所设定的开仓条件后，在下一个时间采样区间的开盘价系统开仓。

2.事先确定一个价格，当盘中最新价格达到或者超过这个价格，系统开仓又叫做突破进场。

(1)突破信号一般包括两种：

1.根据昨天或者N天前的价格所计算的一个用于今天的固定不变的价格点，采用此类信号的策略：固定时间突破策略，波幅突破策略，枢轴线突破策略。

固定时间突破策略：通过确定今天开盘后一段时间内的高低点，当这段时间后的价格突破了这段时间内的高低点价格后入场。

波幅突破策略：采用昨天高点减去低点计算出的一个波幅值，然后在今天开盘价基础上加上或者减去这个波幅值来确定一个固定区间，当当天最新价格突破上面区间或者下面区间时入场。

枢轴线突破策略：根据枢轴线计算方法使用昨天高点，开盘价，收盘价来计算三条阻力线和支撑线，当今天价格突破其中的某条阻力线和支撑线时入场。

2.根据盘中价格即时更新的突破信号，也叫做动态带突破，其中波动率通道突破系统和唐奇安通道突破是其中比较经典的策略。波动率通道：采用统计学计算前一段时间收盘价的标准差，然后在收盘价的均线上加减这个标准差来组成一个动态的标准差带，当当前价格突破这个标准差带时开仓。唐奇安通道突破：采用前一段时间的最高价和最低价作为一个动态的区间，当当前价格突破这个区间时开仓。

(2) 开盘价指标信号：

开盘价指标信号通常有三种类型的策略：

1.指标类策略，此类策略的开仓点通常采用一些设定好的高低点的指标值，比如RSI指标等，该指标盘中根据之前的价格进行实时计算，当该指标值达到预设值时在下一根k线的开盘价开仓。

2.均线类，主要是使用两个或者多个不同周期的收盘价的均线，短周期的均线向上穿越长周期或者下穿时，在一根k线的开盘价开仓。

3.形态类策略，通常采用事先定义好的一种形态，当当前价格形态满足这种定义好的形态时，在下一根k线的开盘价开仓。形态类策略中复杂的有，采用形态识别的策略，事先定义一种胜率相对较高的形态，然后在盘中通过形态识别的方法来计算，当当前价格形态与定义的价格形态近似度到达一定时，则在下一根k线的开盘价进场。简单的有红三兵策略，当出现连续三根红色阳线或者三根绿色阴线时开仓。

二、常见的过滤指

通常一个胜率相对较高的进场信号结合一个过滤指标会起到更加提高胜率的效果，在系统设计中过滤指标常常有画龙点睛的作用。常见的过滤条件包括：统计型过滤，时间类过滤，指标类过滤。

统计型过滤：通常是根据历史统计，交易时只有在统计胜率较高的区间才交易。

时间类过滤：通常指因为在特定时间段开仓胜率较低，因此该段时间不开仓。

指标类过滤：通常是采用结合各类技术指标，在原有进场信号的基础上，叠加一个技术指标来进一步减少进场信号。

三、常见的出场模式

趋势跟随类策略通常采用跟踪止盈型出场，主要是通过进场盈利以后，当价格朝着不利的方向移动时，利润回吐到一定百分比时出场。还有一种与跟踪止盈出场类似的是吊灯出场，不管进场后是否盈利，只要价格偏离进场后的最高点（最低点）一定幅度以后即出场。

而其他类型策略通常也会采用主动型出场，通常有在持仓到一定时间后即出场，利润到达一定后即出场，比如反向信号出场或固定时间出场，多用于震荡策略中。

四、策略失效评估

通常策略失效有两种：

1.常见失效通常是策略思想过优化导致失效，可以通过多品种以及分段测试来避免。

2.行情波动属性跟原来历史回测时完全不一样导致的失效。

通常只针对单一品种优化，而放到其他交易品种上时完全无法盈利的策略过优化概率偏高，而普适性好的策略也就是多品种通用的策略，思想失效的可能性较小。以下几种方法可以评估策略是否失效：

同类策略测试：使用同类型策略来测试该品种，如果同类型策略还能有效盈利，而证明该品种波动属性没有发生本质变化，策略失效可能性较大。

多品种测试：多品种测试指在其他波动属性不相同的品种去横向测试该策略，如果完全无法盈利，通常该策略失效可能性偏大。

五、实盘中需要注意的问题

由于期货合约会换月，所以通常回测时候跟实盘会存在差异，尤其以期货指数合约回测时，实盘差距会较大。指数合约平滑度要比主力合约要好很多，指数合约是所有合约按照成交量加权生成，所以建议使用主力合约在历史回测时为佳。

集合竞价止损有时在实盘时会出现，要避免在集合竞价时出现的报单问题，因为在集合竞价价格出来后，实际发单回被交易所拒绝。

六、策略组合的构建

在实盘时单品种单策略往往想达到高收益风险比是很难的，所以需要通过策略组合来起到平滑资金曲线的效果。有以下几点是策略组合设计时需要注意的：

多策略组合，指通过运行不同类型、不同思想的策略来起到互补效果。策略进场思想相关度要低，否则多策略反而会起到反作用。

多周期组合：指通过在不同周期K线上运行策略。通过隔夜策略和日内策略一起运行是常用做法，隔夜策略通常运行在大时间周期，比如30分钟，小时线，日线等等，而日内策略通常运行在小时间周期上，比如1分钟，5分钟，15分钟等。

多品种组合：指通过分散化的方法，在多个品种上运行策略，通过分散资金在在相关度相对较低的品种上，可以有效的平抑单个品种波动性出现变化时所带来的亏损。