风险分析的方法

W C 0.56
第五步,将投标风险评价结果和评价标准进行比较"根据该公 司的经验,采用这种方法评价投标风险的风险标准为0.8左右。显 然,本投标项目的评价结果小于该标准,是可以接受的"因此,这个 工程标是可以去参加投标的。
风险评价的方法
（2）决策树法 （3）敏感性分析
风险评价的方法
（4）蒙特卡洛模拟 又称随机抽样技巧或统计表试验方法，是一种利用仿真手段 ，依据统计理论,通过计算机来研究风险发生概率或风险损失的数 值计算方法。 随机数的产生： ① 物理方法 ② 查随机数表。随机数表中的数字具有均匀的随机性，没有周 期性。使用时，可根据需要任取一段(横或竖)。我们在使用中可 以在Excel中产生随机数，命令为Rand() ③ 由递推公式（如同余数公式）在计算机内产生伪随机数。由 于第i+1个随机数是由第i个按一定公式推算出来的，故并非真正的 随机数。 任意概率分布随机数的产生 定理:设R是服从[0,1]区间上均匀分布的随机变量， X的分布 函数Fx(x)，则 X= FX-1 (R)。 例:利用[0,1]区间均匀分布的随机数r1，r2 ，…表示服从负指 数分布的随机数。 解:设X服从负指数分布，则Fx(x)=1-e- λ x (x ≥0)，由R=Fx(x) 知ri =1-e- λ xi (x ≥0)所以xi =-( 1／ λ)ln(1- ri )即为所求。
检查表法
按照以前经验总结，参考对 需要收集大量相关资料， 照核对表，节省时间和成本 增加了风险管理成本 操作复杂，需要经验 概率数据的偏差 操作复杂，需要经验
图 解 法
1、比较全面的分析了所有 事故树 适用于直接经验较少的工 的风险因素 分析法 程项目 2、形象化，直观性强
流程图 法
形象具体，逻辑性强
1、耗时较长 2、结果受专家水平、人 数和个人主观印象的影 响 1、需要管理者有大量的 经验 2、非动态的风险识别方 法
WBS工作分 解法
环境分析法
1、对环境的变化更敏感、 普遍适用于工程项目；主 反应更迅速 要用于项目的开发阶段、 2、承认结果的多样性 实施阶段 3、有助于项目资源的优化 配置
1、侧重于环境的分析， 弱化了项目本身的特点 2、有较大的主观随意性
养护差 水泥重量不够 原材料不合格
石子含泥量大 振动器常坏 搅拌机差 工地混乱 气候变化大 机器设备不能正常工作， 达不到要求。 环境变化造成质量要求难 以达到
材料质量低劣，造成混凝 土质量不足甚至失效。
风险识别的方法
（5）流程图法 绘制流程图需要充分了解项目各环节的起止点，并熟悉项 目运作过程中的步骤，然后按照顺序绘制成图。流程图有许多 种类，包括项目设计流程图、项目施工流程图、分项工程作业 流程图等。
风险评价的方法
MC方法的基本思想是:若已知描述工程项目风险因素的概 率分布，根据工程项目目标或规定的状态函数g (X1, X2, …,Xn) ，利用抽样技术，生成符合风险因素概率分布的一组随机量x1, x2, …,xn ，将其代入状态函数g (X1, X2, …,Xn) ，得到状态函数 的一个随机量。用如此同样的方法，产生N个类似这样的状态 函数的随机量。若在N个状态函数的随机量中有M个小于等于( 或大于等于)工程项目目标或规定的值X0，当N充分大时，由大 数定律，此时的频率己接近概率，因而可得工程项目的风险率 Pr ： Pr=lim{g (X1, X2, …,Xn) ≤ X0}=M /N Pr=lim{g (X1, X2, …,Xn) ≥ X0}=M /N （5）模糊综合评价 1、确定影响因素，建立评价指标体系和模糊因素集 在建设工程项目的风险因素分析的基础上。建立项目风险评价 指标体系，如下图所示。 项目风险评价的模糊数学模型中的因素集，就是指由评价指标 系统中的元素所组成的一个集合。通常用U表示，它包含m个 风险源，即U={U1,U2,…,Um}。其中风险源Ui（i=1,2,…,m）元 素又包含了li个因素，即Ui={Ui1, Ui2,…, Uij,..., Uili}
风险识别的方法
(3)确定顶上事件：要分析的对象即为顶上事件。对所调查 的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故 作为顶上事件。 (4)确定目标值:按照经验教训和事故案例,经统计分析后,求 解事故发生的概率(频率),以此作为要控制的事故目标值。 (5)调查原因事件：调查与事故有关的所有原因事件和各种 因素。 (6)画出故障树：从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件 ，直至所要分析的深度，按其逻辑关系，画出故障树。 (7)分析：按故障树结构进行简化,确定各基本事件的结构重 要度。 (8)事故发生概率：确定所有事故发生概率，标在故障树上 ，并进而求出顶上事件(事故)的发生概率。 (9)比较：比较分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前 者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。 (10)分析
确定一个或几个主要 的不确定因素
估算不确定因素可能出 现的概率或概率分布
计算和分析项目经济效 益达到某种要求的概率
计算投资项目经济效益的期望 值、(均)方差以及进行期望值 和均方差的综合分析
风险评价的方法
定性的评价 方法 主观评分法 层次分析法 定量的评价 方法 专家打分综合评 判法 决策树 敏感性分析 定性与定量相 结合的方法
风险识别的方法
4.地基变形 (l)房屋一端沉降大 (2)房屋两端沉降大于中间 (3)地基局部沉降过大 (4)地面荷载过大 5.施工工艺不当或质量差 (1)混凝土配合比不良 (2)模板变形 (3)浇筑顺序或浇筑方法不当 (4)浇筑速度过快 (5)模板支撑沉陷 (6)出现冷缝又不作适当处理 (7)钢筋保护层过小 (8)钢筋保护层过大 (9)养护差,早期收缩过大 (10)早期受震 (11)早期受冻 (12)过早加载或施工超载 (13)构件运输吊装工艺不当 (14)滑模工艺不当 (15)混凝土达不到设计强度 6.温度影响 (l)水泥水化热引起过大的温差 (2)温度骤降 (3)高温作用 (4)屋盖受热膨胀或降温收缩 7.混凝土收缩 (l)混凝土凝固后表面失水过快 (2)硬化后收缩 8.其它 (l)酸、盐等化学腐蚀 (2)震动
混凝土施过程质量风险识别流程图
风险识别的方法
（7）检查表法
检查表法又叫核对表法，就是将可能风险全部分门别类列 在一张表上，可能风险包括类似项目发生过的风险和可能会发 生的风险，供风硷识别人员针对具体顶目进行核对、以此来检 查项目中是否存在检查表中发生过或可能发生的风险。 混凝土裂缝风险核查表
混凝土裂缝的原因 1.材料质量 (l)水泥安定性不合格 (2)砂石级配差,砂太细 (3)砂、石中含泥量太大 (4)用了反应性骨料或风化岩 (5)不适当地掺用氯盐 (6)不按规范要求设置钢筋 2.建筑和结构不良 (l)平面布置不合理,结构构造措施不力 (2)变形缝设置不当 (3)构造钢筋不足 3.结构设计失误 (l)受拉钢筋截面积太小或设计无抗裂要求 (2)抗剪强度不足(混凝土强度不足或抗剪钢钢筋少) (3)混凝土截面面积太小 (4)抗扭能力不足 (5)抗冲切能力不足 本项目情况
建设工程项目风险识别方法的比较
识别方法 适尤其是无先例 1、简明直观、操作容易 实际应用率高 可循的项目；可用于项目 整个生命周期 3、无需原始数据资料 1、简便易行、不增加工作 量 普遍适用于工程项目；主 2、清晰 表示各项目工作之 要应用于项目开发阶段 间的相互联系 3、定义了工程的监控点和 里程碑事件
……
蒙特卡洛模拟
模糊综合评价 ……
风险评价的方法
定性的评价方法 定量的评价方法 （1）专家打分综合评价法 分3步进行：首先，识别和评价对象相关的风险因素、风险 事件或发生风险的环节，列出风险调查表；其次，请有经验的专 家对可能出现的风险因素或风险事件的重要性进行评价；最后, 综合整体的风险水平。 事例：某公司拟对海外某一国家的水电工程投标。在投标前 ，项目经理组织有关人员对投标风险进行评价，并采用了综合评 分法。评价步骤如下： 第一步，识别可能发生的各种风险事件，见下表。 第二步,由专家们对可能出现的风险因素或风险事件的重要 性进行评价,给出每一风险事件的权重,用其反映某一风险事件对 投标风险的影响程度. 第三步,确定每一风险事件发生的可能性,并分5个等级表示" 第四步,将每一风险事件的权重与风险事件可能性的分值相 乘,求出该风险事件的得分;再将每一风险事件的得分累加,得到投 资风险总分,其即为投标风险评价的结果"显然,风险总分越高,说 明投标风险越大。
风险识别的方法
识别混凝土施工质量风险使用的事故树
风险识别的方法
由此得到风险来源表，并加以分析： 风险来源表
风险来 源 人 工艺 序号 1 2 3 4 特征 分工不明确 素质低 配比不当 水灰比控制不严 工艺混乱，不能达到质量 要求 后果 操作出错，造成质量下降
5 材料 6 7
8 机械 环境 9 10 11 12
风险分析方法
风险识别的方法 风险估计的方法 风险评价的方法
风险识别的方法
（1）专家调查法 专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔 菲法。 （2）工作分解结构法（WBS） （3）环境分析法(Environment Analysis) 环境分析法是对项目所处宏观环境进行分析的风险识别方 法，通过对环境的研究，识别出影响项目的外部因素，模拟分 析这些因素可能发生的交叉情景，预测各种可能前景。 （4）事故树分析法（Accident Tree Analysis） 事故树分析源于故障树分析（Fault Tree Analysis，FTA） ，是利用图表的形式，将大的故障分解成各种小的故障，或对 各种引起故障的原因进行分析。 进行故障分析的一般步骤如下： (l)熟悉系统：要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺 流程图或布置图。 (2)调查事故：收集事故案例，进行事故统计，设想给定系 统可能发生的事故。
风险估计的方法
随机型风险估计
原理：假设不确定因素是服从某种概率分布的随机变量，因而 项目经济效益作为不确定因素的函数必然也是随机变量。通过 研究和分析这些不确定因素的变化规律及其与项目经济效益的 关系，可以全面了解投资方案的不确定性和风险。概率分析主 要包括期望值分析、(均)方差分析以及投资项目的经济效益达 到某种要求的可能性分析。
风险评价的方法
投标风险综合评价表
可能的风险 事件 政局不稳 物价上涨 业主支付能 力 技术难度 工期紧迫 材料供应 汇率变化 无后续项目 权重 W 0.05 0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 0.10 0.10 √ √ √ √ √ √ √ 风险事件发生的可能性C 很大 （1.0） 比较大 （0.8） 中等 （0.6） √ 不大 （0.4） 较小 （0.2） W*C 0.03 0.12 0.06 0.04 0.09 0.12 0.06 0.04
风险估计的方法
风险估计
确定型风险的估计
不确定型风险的估计
随机型风险 的估计
盈 亏 平 衡 分 析
敏 感 性 分 析
乐 观 原 则
悲 观 原 则
遗 憾 原 则
最 大 数 学 期 望 原 则
……
……
风险估计的方法
各种方案在各种销售状况下的收益（单位：万元） 确定型风险的估计 收益 销售状况 畅销 一般 滞销 方案确定型风险估计假定项目中各种状态出现的概率为1，只 计算和比较各种方案在不同状态下的后果，进而选择出风险不 180 130 -40 A 、改建生产线 利后果最小、有利后果最大的方案。 260 100 -80 B、新建生产线 不确定型风险的估计 100 70 16 C、外包生产 各种方案在各种销售状况下的后悔值（单位：万元） 对项目风险发生的状态、每个状态发生的概率一无所知 后悔值 销售状况 (1) 悲观原则，即小中取大原则，该原则先在各方案的损益值中 畅销 一般 滞销 方案 找出最小的，然后在各方案最小损益值中找出最大者对应的方 案。 80 0 56 A 、改建生产线 (2)乐观原则，即大中取大原则，此法先在各方案的损益值中找 0 30 96 B 、新建生产线 出最大的，然后在各最大损益值中找出最大者对应的方案。应 用乐观原则要冒较大风险，应十分慎重，一般只有在没有损失 160 60 0 C、外包生产 或损失不大时才可采用。 (3)遗憾原则。又叫最小后悔值原则，这是一种折衷原则。 (4)最大数学期望原则。该方法首先计算出各方案的所有后果的 数学期望，然后挑出其中的最大者。