统计预测与决策

分解分析法
4
短期
移动平均法
5
短期
不带季节变动的反复预测
计算器
指数平滑法
5
短期
具有或不具有季节变动的 反复预测
在用计算机建 立模型后进行 预测时，只需 计算器就行了
自适应过滤法
6
短期
适用于趋势型态的性质随 时间而变化，而且没有季 节变动的反复预测 适用于任何序列的发展型 态的一种高级预测方法
计算机
平稳时间序列 预测法
1.3 统计预测的原则和步骤
一、统计预测的原则 （预测的基本原理）
在统计预测中的定量预测要使用模型外推 法，使用这种方法有以下重要的原则：
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（趋势外推的理论依据） 连贯原则，指事物的发展是按一定规律进 行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终， 不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现
主要表现形式：因果关系
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概率推断原则，就是当预测结果以较大概 率出现时，认为这个结果可以成立 。
降雨概率
产品销售市场自然状态发生可能性大小
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二、统计预测的步骤简图
确定预测目的
搜索和审核资料
选择预测模型和方法
分析预测误差，改进预测模型
提出预测报告
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一元线性回归 预测法
3
计算器
多元线性回归 预测法
3
短、中期
因变量与两个或两个 以上自变量之间存在 线性关系
在两个自变量情况 下可用计算器，多 于两个自变量的情 况下用计算机 在两个变量情况下 可用计算器，多于 两个变量的情况下 用计算机 与非线性回归预测 法相同
非线性回归预 测法
3
短、中期
因变量与一个自变量 或多个其它自变量之 间存在某种非线性关 系 当被预测项目的有关 变量用时间表示时， 用非线性回归
灰色预测法
10
短、中 期
适用于时间序列的发展呈 指数型趋势
计算机
收集对象的 历史数据 收集对象的 历史数据， 并建立状态 空间模型
状态空间模 型和卡尔曼 滤波
11
短、中 期
适用于各类时间序列的预 测
计算机
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选择统计预测方法时，主要考虑下列三个问题：
• 合适性
• 费用 • 精确性
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1.2 统计预测方法的分类和选择
一、统计预测方法的分类
• 统计预测方法可归纳分为定性预测方法和定量 预测方法两类，其中定量预测法又可大致分为 回归预测法和时间序列预测法; • 按预测时间长短，分为近期预测、短期预测、 中期预测和长期预测; • 按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测。
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三、统计预测的作用 • 在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企 业或行业内部的行动计划和决策来实现的; • 统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的 效益的多少。
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影响预测作用大小的因素主要有： 预测费用的高低；
预测方法的难易程度；
预测结果的精确程度。
统计预测属于预测方法研究范畴，即如何利用科学 的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并 计算概率置信区间。
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统计预测方法是一种具有通用性的方法。 统计预测的几个要素：
•实际资料是预测的依据；
• 经济理论是预测的基础； • 数学模型是预测的手段。
• 预测结果要能够应用
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两者的主要区别是： • 从研究的角度看，统计预测和经济预测都以 经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点 不同。前者属于方法论研究，其研究的结果 表现为预测方法的完善程度；后者则是对实 际经济现象进行预测，是一种实质性预测， 其结果表现为对某种经济现象的未来发展做 出判断。
• 从研究的领域来看，经济预测是研究经济领 域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于 人类活动的各个领域。
预测技术的发展历史
指数法 1878 “连续指数”对经济前景预测 统计图示法 1888 彩色条形图，市场、行情报告 时间序列预测法 1915 剔除长期趋势，求得循环 变动指数 领先指标法 1937 经时序分析，把经济指标分为 领先指标、同步指标、滞后指标等 专家判断法 40年代 美国兰德公司 Delph法 经济计量模型法 1939 博克思－詹金斯法 1970 组合预测法 1979 灰色系统预测法 1982 神经网络技术预测法 1987
预测资料的收集与整理
1．资料收集 数据类型： 纵向资料——依时间顺序排列 横向资料——某个时期或时点的多视角资料 例 观察某种树木的生长过程。 纵向：从幼苗破土到长成参天大树，再走向死亡。 横向：森林中观察幼苗、小树、大树、老树的生 长特点，作为其生长时间序列。
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P4
方法 定性预测法 章 2 时间范围 短、中、 长期 短、中期 适用情况 对缺乏历史统计资料 或趋势面临转折的事 件进行预测 自变量与因变量之间 存在线性关系 计算机硬件 最低要求 计算器 应做工作 需做大量的调查研究 工作 为两个变量收集历史 数据，此项工作是此 预测中最费时的 为所有变量收集历史 数据是此预测中最费 时的
是从已知领域过渡到未知领域的探索，是一种重要的创造性方法。 类比物之间的相似特征越多，类比越可靠。 回总目录 回本章目录
类---------比
相关原则，就是研究预测对象与其相关事 物间的相关性，利用相关事物的特性来推断
预测对象的未来状态。
同步相关 气候变化—>空调销量 异步相关
工资调整—>物价变化
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二、统计预测方法的选择
1. 预测的目标特性 2. 预测的时间期限 3. 预测的精度要求 4. 预测的费用预算 预测方法的选择，既要达到精度的要求，满足预测的目标需要， 还要尽可能节省费用。即：既要有高的经济效率，也要实 现高的经济效益。用于预测的费用包括调研费用、数据处 理费用、程序编制费用、专家咨询费用等。 费用预算较低的方法有：经验判断预测法、时间序列分析预测 法有及其他较简单的预测模型法。费用预算较高的方法有： 经济计量模型预测法及大型的复杂的预测模型方法。 5. 资料的完备程度与模型的难易程度 1）资料的完备程度 在诸多预测方法中，凡是需要建立数学模型的方法，对资料的 完备程度要求较高，当资料不够完备时，可采用专家调查 法等经验判断类预测方法。 回总目录 回本章目录
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预测方法
定性预测是指依靠人的观察分析能力，借助于经验和判断 能力进行预测的方法。 定量预测主要依靠历史统计数据，在定性分析的基础上， 运用数学方法构造数学模型进行预测的方法。
二、统计预测方法的选择
1. 预测的目标特性 预测目标用于战略性决策，要求采用适于中长期预测的方法， 但对其精度要求较低。用于战术性决策，要求适于中期和 近期预测的方法，对其精度要求较高。用于业务性决策， 要求采用适于近期和短期预测的方法，且要求预测精度高。 2. 预测的时间期限 适用于近期与短期的预测方法：有移动平均法、指数平滑法、 季节指数预测法、直观判断法等。适用于１年以上的短期 与中期的预测方法有：趋势外推法、回归分析法、经济计 量模型预测法。适用于５年以上长期预测的方法有：经验 判断预测法、趋势分析预测法。 3. 预测的精度要求 满足较高精度要求的预测方法有：回归分析预测法、经济计量 模型预测法等。精度要求较低的预测方法有：经验判断预 测法、移动平均预测法、趋势外推预测法等。
预测的基本程序
• 1）确定预测目标——预测对象，目的，时间等 • 2）收集、整理有关资料－资料内容：分析与预测目标 相关的因素；市场调查、资料收集与整理 • 3）选择预测方法——各种预测方法；人、财、物的限 制 • 4）建立预测模型——主要是数学模型 • 5）评价预测模型——从逻辑上、数学理论上进行检验。 检验后方可用于预测 • 6）预测——输入数据，预测计算 • 7）分析、评价预测结果——如根据经验判断可信，采 用。否则，寻找原因，改进预测。也可用多种预测方 法验证预测结果。
二、预测的基本功能 • 基本功能：为决策系统提供制定决策所必须的 未来信息。 • 应用举例： • 产品销售：产品销售额、市场占有份额、 价格变动趋势等。 • 生产：产品的市场需求、库存量、原材料 需求量等。 • 人力资源规划：每类员工所需人数、人才流失 状况预测等。
二、统计预测、经济预测的联系和区别 两者的主要联系是： • 它们都以经济现象的数值作为其研究的对象； • 它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、 管理决策、制定政策和检查政策等提供信息； • 统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。
必须收集历史数据， 并用几个非线性模型 试验
趋势外推法
4
中期到长 期
只需要因变量的历史 资料，但用趋势图做 试探时很费时
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方法
章
时间范围
适用情况 适用于一次性的短期预测 或在使用其他预测方法前 消除季节变动的因素
计算机硬件 最低要求
计算器
应做工作 只需要序列的历史资 料 只需要因变量的历史 资料，但初次选择权 数时很费时间 只需要因变量的历史 资料，是一切反复预 测中最简易的方法， 但建立模型所费的时 间与自适应过滤法不 相上下 只需要因变量的历史 资料，但制定并检查 模型规格很费时间 计算过程复杂、繁琐
在二十世纪四十年代才真正进入萌芽时期。 至六十年代，预测研究开始从初期的纯 理论研究发展到应用研究。
预测的可能性？
• “察古知今，察往知来” • “城门失火，殃及池鱼” • “举一反三，触类旁通”
系统结构的稳定性、关联性、相似性。
预测是不准确的？
预测是可能的，但任何预测是不准确的。 • 这涉及到预测如何评价的问题。 • 原因： 主体的认识能力 客体的复杂性有关 事物发展的偶然性、预测行为的干扰性
7
短期
计算机
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方法
干预分析模 型预测法
章
时间范 围 短期
适用情况
适用于当时间序列受到政 策干预或突发事件影响的 预测
计算机硬件 最低要求 计算机
应做工作
收集历史数 据及影响时 间 收集大量历 史资料和数 据，并需大 量计算
8
景气预测法
9
短、中 期
适用于时间趋势延续及转 折预测
计算机
二、统计预测方法的选择
1. 预测的目标特性 2. 预测的时间期限 3. 预测的精度要求 4. 预测的费用预算 5. 资料的完备程度与模型的难易程度 2）模型的难易程度 在预测方法中，因果分析方法都需建立模型，其中有些方法的 建模要求预测者有较坚实的预测基础理论和娴熟的数学应 用技巧。因此，预测人员的水平难以胜任复杂模型的预测 方法时，则应选择较为简易的方法。 6. 历史数据的变动趋势 在定量预测方法的选择中，必须以历史数据的变动趋势为依据。 在实际的应用中，通常使用的曲线预测模型有指数曲线 （修正指数曲线）、线性模型、抛物曲线、龚珀兹曲线等。
普通高等教育“十一五”国家级规划教 材
统计预测和决策
教 学 课 件（PowerPoint）
徐国祥主编：
《统计预测和决策》 上海财经大学出版社
目 录
1 统计预测概述 2 定性预测法 3 回归预测法
4 趋势外推法
9 景气预测法
10 灰色预测法
11 状态空间模型和卡尔曼滤波 12 预测精度测定与预测评价 13 统计决策概述
5 时间序列平滑预测法
14 风险型决策方法 15 贝叶斯决策方法 16 不确定型决策方法 17 多目标决策法
6 自适应过滤法
7 平稳时间序列预测法 8 干预分析模型预测法
预测与科学？
预测是一个古老的话题。 预测是一种行为，更是一种过程。 先人：占卜士、星相家、预言家、能人、 智士 现代：预测科学。
1 统计预测概述
1.1 统计预测的概念和作用
1.2 统计预测方法的分类及其选择
1.3 统计预测的原则和步骤
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1.1 统计预测的概念和作用
一、统计预测的概念
概念: 预测就是根据过去和现在估计未来，预 测未来。
预测者根据有关的历史资料、数据，运用适当的理论和方法， 对预测对象的未来状态进行分析、估计和推断，并对预测 结果进行评价和应用的过程。
在的发展没有什么根本的不同。
事物的发展变化与其过去的行为总有或大或小的联系，过去的行为影 响现在，也影响未来，这种现象称之为“惯性现象”。 回总目录 回本章目录
类推原则，指事物必须有某种结构，其 升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章
可循的。事物变动的这种结构性可用数学
Biblioteka Baidu方法加以模拟，根据所测定的模型，类比 现在，预测未来。