异方差性的white检验及处理方法

实验二异方差模型的white检验与处理

【实验目的】

掌握异方差性的white检验及处理方法

【实验原理】

1. 定性分析异方差

(1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出

关系。

(2) 利用散点图做初步判断。

(3) 利用残差图做初步判断。

2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式

（1）递增型

（2）递减型

（3）条件自回归型。

3、White检验

（1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造χ2 统计量进行异方差检验。White检验的零假设和备择假设是

H0: (4－1)式中的ut不存在异方差，

H1: (4－2)式中的ut存在异方差。

(2)在不存在异方差假设条件下，统计量

T R 2 ~χ2(5) 其中T表示样本容量，R2是辅助回归式(4－3)的OLS估计式的可决系数。自由度5表示辅助回归式(4－3)中解释变量项数（注意，不计算常数项）。T R 2属于LM统计量。

（3）判别规则是

若T R 2 ≤χ2α (5), 接受H0（ut 具有同方差）

若T R 2 > χ2α (5), 拒绝H0（ut 具有异方差）

【实验软件】

Eview6

【实验要求】

熟练掌握异方差white检验方法

【实验内容】

建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型

【实验方案设计】

下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件Eviews建立异方差模型。

地区Y FDI

北京32061219126

天津26532153473

河北1051396405

山西743521361

内蒙古89758854

辽宁14258282410

吉林933819059

黑龙江1161532180

上海46718546849

江苏168091056365

浙江20147498055

安徽645536720

福建14979259903

江西6678161202

山东136********

河南757053903

湖北9011156886

湖南7554101835

广东17213782294

广西596941856

海南831642125

重庆720926083

四川641841231

贵州36034521

云南56628384

陕西648033190

甘肃50222342

青海72772522

宁夏66911743

新疆97001534

【实验过程】

1、启动Eviews6软件，建立新的workfile.

在主菜单中选择【File】--【New】--【Workfile】,弹出Workfile Create对话框,在Workfile structure typ中选择unstructured/undted.然后在observations中输入30.在WF中输入Work1，点击OK按钮。如图：

2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴.

在主菜单的空白处输入data x y按下enter。将国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料数据复制黏贴。如图：

3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。

注：散点呈现递增型，说明存在异方差

4、异方差white检验

（1）建立回归模型：LS Y C X

（2）在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity

White 检验结果1

其中F 值为辅助回归模型的F 统计量值。取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p 值的大小，若p 值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。

5、 调整异方差性

(1)在Eviews 命令窗口中依次键入命令：

Series y1=y/x

Series x1=1/x

Ls y1 c x1

(2) 对所估计的模型再进行White 检验，观察异方差的调整情况.在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity

White 检验结果2

其中F 值为辅助回归模型的F 统计量值。取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ,所以不存在异方差性。

【实验分析】

我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 存在异方差。不管是根据散点图还是经过white 检验，都能得出这样的结论。从White 检验结果1，我们可以看到，取显著水平05.0=α，由于546215

.699.5)2(2205.0=<=nR χ,存在异方差性。调整后，同样取显著水平05.0=α，由于546215.699.5)2(2205.0=<=nR χ ，不存在异方差性。

【小结】

通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews 软件进行异方差性的white 检验及处理方法。 在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white 检验。在两者都表明存在异方差后。经过Series y1=y/x ，Series x1=1/x ，命名给y1、x1，这样调整后，我国部分城市国民收入y 和对外直接投资FDI 之间不存在异方差。