分布滞后模型

分布滞后模型

一、单选（每小题1分）

1、设无限分布滞后模型为Y t = α + β0 X t + β 1 X t-1 + β2X t-2 +……+ U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）

A 、β0 ／λ

B 、β0 ／（1＋λ）

C 、β0 ／（1－λ）

D 、不确定

2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ）

A 、异方差问题

B 、多重共线性问题

C 、多余解释变量

D 、随机解释变量

3.在分布滞后模型01122t t t t t Y X X X u αβββ--=+++++ 中，短期影响乘数为（）

A 、β1 ／（1-α）

B 、β1

C 、β0 ／（1－α）

D 、β0

4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )

A.普通最小二乘法

B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法

D.工具变量法

5.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )

A.无偏且一致

B.有偏但一致

C.无偏但不一致

D.有偏且不一致

6下列属于有限分布滞后模型的是（D ）

A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t

B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t

C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t

D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t

7.消费函数模型ˆt

C ＝400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I t 增加一单位，C t+2增加（）

A.0.5个单位

B.0.3个单位

C.0.1个单位

D.0.9个单位

8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）

A.koyck 变换模型

B.自适应预期模型

C.局部调整模型

D.有限多项式滞后模型

9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共性问题

D.参数过多难估计问题

10.分布滞后模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）

A.32

B.33

C.34

D.38

二、多选（每小题2分）：

1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )

A 、koyck 变换模型

B 、自适应预期模型

C 、部分调整模型

D 、有限多项式滞后模型

E 、广义差分模型

2. 对于有限分布滞后模型，将参数b i 表示为关于滞后i 的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD ）

A.使估计量从非一致变为一致

B.使估计量从有偏变为无偏

C.减弱多重共线性

D.避免因参数过多而自由度不足

E.减轻异方差问题

3．在模型y t = a +b 0x t + b 1x t-1 + b 2x t-2 + b 3x t-3+ u t 中，延期过渡性乘数是指（BCD ）

A. b 0

B. b 1

C. b 2

D. b 3

E. b 0+ b 1+ b 2+ b 3

4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck 变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD ）

A.具有相同的解释变量

B. 仅有三个参数需要估计

C. 用y t-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量

D. 避免了原模型中的多重共线性问题

E. 都以一定经济理论为基础

三、名词解释

分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数

三、简答（每小题5分）：

1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？

3．简述koyck 模型的特点。

五、计算分析（每小题15分）

1、考察以下分布滞后模型：

Y t = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + β3X t-3 + u t

假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：αˆ0＝0.3，αˆ 1 ＝0.51，αˆ 2 =0.1，试计算βˆi ( i = 0, 1, 2, 3)

2、考察以下分布滞后模型：

Y t = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + u t

假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得

ˆ

t

Y＝0.5+0.71z0t+0.25z1t-0.30z2t

式中，z0t＝

3

t i x

-

∑，z1t＝3

t i ix

-

∑，z2t＝32

0t i

i x

-

∑

（1）求原模型中各参数值

（2）估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数

3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型

（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为

ˆ

t

Y＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t

请写出分布滞后模型的估计式

答案

一、单项选择题（每小题1分）

一、1、C2、B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D

二、多项选择题：（每小题2分）

二、 1.ABC 2.CD 3.BCD 4.ABCD

三、名词解释：

1. 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。

2.有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。

3.无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。

4.几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数b i是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。

四、简答题：（每小题5分）

1、直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：

（1）损失自由度（2分）

（2）产生多重共线性（2分）

（3）滞后长度难确定的问题（1分）

2、因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变

量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制

度的原因（1分）。

3、koyck模型的特点包括：（1）模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2

分）；（2）模型的长期影响乘数为b0·

1

1λ

-

（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了

多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无

法估计的问题（1分）

五、计算题：（每小题15分）

1、根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋α1i+α2i2；i=0,1,2,3（3分）可计算得到βi的估

计值：βˆ 0＝αˆ0＝0.3（3分）；βˆ 1＝αˆ0＋αˆ1＋αˆ2＝0.91（3分）；βˆ 2＝αˆ0＋2αˆ1＋4αˆ2

＝1.72（3分）；βˆ 3＝αˆ0＋3αˆ1＋9αˆ2＝2.73（3分）。

2、由已知估计式可知：αˆ0＝0.71，αˆ1＝0.25，αˆ2＝-0.3（3分），根据阶数为2的Almon多项

式：βi＝α0＋α1i+α2i2；i=0,1,2（3分）可计算得到βi的估计值：βˆ 0＝αˆ0＝0.71（3分）；