第1章_金融风险管理概述

雷曼兄弟曾四次面临倒闭
1929年 1973年 股市崩盘 该公司投注利率亏损670万美元
1984年 1994年
内部意见分歧导致被运通并购 新独立的雷曼面临资金短缺
在这些时刻，雷曼都挺了过去，华尔街有一个说法，雷 曼兄弟就像一条有着9条命的猫，可如今，这个传说只能成 为一个传奇的回忆，雷曼兄弟终于成为了历史，这次破产还 “创造了历史”。
PRM：Professional Risk Manager职业风 险管理师(有中文考试)


PRM：是PRMIA （职业风险管理师国际协会）推出的一款 与FRM齐名的资格认证考试。在测试的广度与深度上，它 高过了FRM。 2002年，出于对GARP盈利倾向日渐显著的不满，一部分业 内精英出走GARP，成立了PRMIA。 PRMIA是一家由 SunGard, 路透社reuters，标准&普尔Standard & Poor、算法公 司algorithmics等全球著名的投资机构共同发起的非营利性组 织，致力于建立风险管理行业最高的行业标准。


对私柜员

对点钞和打字技能要求较高； 主要办理个人存取款业务、开户、挂失、销户、 汇款、代扣代缴业务等

动作快，效率高，无差错，具备一定的营销能力
对公柜员



对点钞和打字技能要求较高； 主要办理企业转账、取现等结算业务 熟悉本票、汇票、支票等票据业务，具备 一定的会计基础知识 动作快，效率高，无差错，具备一定的营 销能力
FRM考试已经得到华尔街和其他欧美著名金融机构与大 型公司风险管理部门以及政府监管层的认同，并已经初 步成为风险管理领域的最权威的认证。所以，对金融风 险管理感兴趣的或正在从事相关工作的朋友，可以通过 参加FRM考试提高自己的风险知识水平，又可为职场发 展和事业开拓增加一个重磅筹码。

2010年起，分级考试内容为：
次贷危机使美国金融业遭受重创，请问 美国哪几家银行在这次危机中破产了？

美国华尔街五大投资银行？
华尔街五大投行之一：高盛 华尔街五大投行之二：摩根士丹利 华尔街五大投行之三：美林 华尔街五大投行之四：雷曼兄弟 华尔街五大投行之五：贝尔斯登
备注：美国最大的银行是美国银行和花旗银行。
投资银行与银行是有区别的。投资银行是最典型的投资性金 融机构，一般认为，投资银行是在资本市场上为企业发行债 券、股票，筹集长期资金提供中介服务的金融机构，主要从 事证券承销、公司购并与资产重组、公司理财、基金管理等 业务。其基本特征是综合经营资本市场业务。
金融风险管理
主讲：程肖君 短号：657616 QQ：109848534 邮箱：zsdcxj@zjnu.cn
我们的一生是在管理风险，而不是排除 风险。 ——花旗集团前董事长 Walter Wriston
Risk's not the problem, provided you know how to manage it.

金融危机对这五大投资银行造成了什么样的影响？
金融危机中华尔街五大投资银行 皆受到重大冲击
2008年3月 贝尔斯登 摩根大通 美林 美国银行 美国银行
第十一章 破产保护
现今
摩根大通
雷曼兄弟 高盛
摩根士丹利
高盛 摩根士丹利
被收购
转变为银行控股公司

雷曼兄弟宣告破产，美林被收购， 加上之前垮下
的贝尔斯登，华尔街排名前五的投资银行只剩下
学习意义
国外将资金的时间价值、资产定价、风险管 理并列称为现代金融理论的三大支柱。 随着金融创新、放松管制与全球一体化进程 的加快，金融风险的危害也日益加剧，对此， 金融风险管理逐步成为金融管理的核心内容。
该课程以阐述金融风险管理的基本策略与基 本技能为主要内容，是一门应用性较强的课 程。
案例：美国次贷危机到全球金融危机
LEVEL Ⅰ（共100题） 1．Foundations of Risk Management风险 管理基础（20%） 2．Quantitative Analysis数量分析（20% ） 3．Financial Markets and Products 金融市 场与金融产品（ 30% ） 4．Valuation and Risk Models估值与风险 建模（30%） LEVEL Ⅱ（共100题） 1．Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量 2．Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量 3．Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理 4．Risk Management and Investment Management投资风险管理 5．Current Issues in Financial Markets金融 市场前沿话题
高盛和摩根士丹利两家。如今，硕果仅存的这两
大投行也将被迫转型，转为银行控股的公司。

投行的破产严重挫伤了投资者的信心，使投资者 对投资资产的安全性产生了怀疑了，美国的经济 也受影响，一蹶不振。美国当局也开始怀疑当时
拒绝救助雷曼兄弟的决策是否正确。
中国金融风险仍面临挑战

朱光耀：中国金融风险仍面临挑战 应高度 警惕 十大上市银行不良贷款增53亿 中国的金融风险被多发货币掩盖
分行的机构设置



营业部:有对公和对私的柜台窗口,结售汇窗口 公司业务部 财务会计部 个人金融业务部 国际业务部:国际结算、国际信贷 结算与电子银行部 信贷审批部 信贷管理部(风险管理部或风险控制部) 信息科技部、人力资源部门、现金运营中心、办公 室等部门
银行收入知多少？


大堂经理
引导客户填表、客户分流、
营销银行产品、处理突发事件

理财经理
熟悉银行各种产品，为客户理财提供帮助
个人客户经理 办理个人客户的房贷、车贷、个人经 营性贷款、消费贷款、装修贷款等业 务 公司客户经理 办理企业客户的融资业务。

个人或公司客户经理的工作内容
寻找客户、调查客户情况、对客户评级授信 、抵押物评估、担保人信用调查与实力评 估、申报贷款、发放贷款、贷后管理等
授课及考试

期末考试成绩60％，平时成绩40％
期末考试形式 ：待定
平时成绩： 出勤+课堂表现+财经新闻播报+案例分析及 讨论等

每周财经新闻播报：三个人一组，一人负责国际 财经新闻，一人负责国内财经新闻，一人负责金 融产品和金融市场。要求每人播报的新闻不少于 3条，并要结合所学知识加以分析，如果不认真 准备，不予通过，该项作业不予得分。如果能结 合金融风险管理来分析财经新闻可以适当加分。
银行的工资待遇1


银行工资待遇2
职业规划


国有商业银行：银行从业资格、理财师、 金融分析师、抵押物评估资格考试、注册 会计师、风险管理师 中小股份制银行 政策性银行 公务员及事业单位：银监局、证监局、保 监会、人民银行等 金融租赁公司


课程介绍
1
学习意义及内容 教材和参考资料
2
3
授课及考试方法
——J.P. Morgan
Risk Management: it‘s not rocket science - it’s much more complicated.
——John Adams
风险管理之职业规划
•年薪百万的首席风险管理执行官(CRO)：
CEO所代表的职位许多人已经耳熟能详，在发 达国家CRO已与CEO一样有名。 全球第一个CRO诞生于1993年。 一份调查显示，2002年，美国只有20%的大型企 业设有CRO职位； 到2004年，美国已有40%的大型企业设有CRO职 位； 目前，90%以上的世界性金融机构已设定了CRO 工作职位。


学习内容
基础理论篇 金 融 风 险 管 理
风险与金融风险的概述；金融 风险管理的基本方法；金融风 险监管
信用、流动性、利/汇率和操作风险的 管理；衍生金融工具及其风险管理、 系统性金融风险管理等
分类风险篇
机构风险篇
商业银行、证券公司和保险公 司的风险管理介绍；资本充足 率与巴塞尔协议；金融机构综 合CAMEL评价体系
教材及参考资料

指定教材
温红梅，《金融风险管理》，东 北财经大学出版社

参考教材
宋清华、李志辉，《金融风险管 理》，中国金融出版社 Philippe Jorion, VaR：风险价 值——金融风险管理新标准， 中信出版社，2000 Philippe Jorion ，Financial Risk Manager Handbook —— Sixth Edition，GARP 米歇尔〃科罗赫, <风险管理>, 中国财政经济出版社
风险管理其他职业规划

2006年风险管理师职业资格认证 管理委员会” （CCRM）在北 京成立 。 2009年注册会计师考试增加一门 ，《公司战略与风险管理》。 银行从业资格考试科目为公共基 础、个人理财、风险管理、个人 贷款和公司信贷，其中公共基础 为基础科目，其余为专业科目。 2013下半年银行从业资格考试 8.16-9.23报名，11.9-10考试
案例分析及讨论

分组：五个人一组，每个人都要求参加到案例分析 与讨论中。 案例范围：信用风险管理、流动性风险管理、利率 风险管理、汇率风险管理、操作风险管理；衍生金 融工具及其风险管理、金融创新与风险、系统性金 融风险管理、金融机构风险管理、金融产品风险管 理、金融监管 案例制作及讨论环节：选取相关案例，运用本门课 程知识进行分析，并得出结论（自己观点或建议） ，将成果以PPT形成到课堂上讲述，并与全班同学 就这一话题展开讨论。课后将讨论内容及课堂讨论 结果整理成WORD文档，作为平时作业存档。
1.8



金融风险管理，
商业银行机构设置

总行


省分行:浙江省分行
市分行：金华分行

县级支行或区级支行(一级支行)：铁岭头支 行、婺城支行、开发区支行 网点(二级支行) ：浙师大支行

一级支行部门设置

二级支行或网点:柜台(对私或对公柜员)、大堂经理
、理财经理、个人客户经理或公司客户经理

公司业务部：公司客户经理、综合柜员（放款 员、贷后检查员） 个人金融业务部（个人客户经理、信用卡专管 员、POSE等产品的专管员） 会计科 办公室
结论（个人观点或建议）
ຫໍສະໝຸດ Baidu

PPT质量
课堂表述情况

课堂讨论情况
金融风险管理
第一章 金融风险管理概述
1. 2.
3.
4. 5.
金融风险的定义与特征 金融风险的特征 金融风险的分类 金融风险管理的内涵与目的 金融风险管理的流程
1.33
金融风险管理
生活中面临的风险问题…
1. 2.
3.
4.
5.
辛辛苦苦写的文章没有备份，由于计算机硬盘的 意外损坏，导致所有的努力全都白费了！ 企业厂房隔壁就是一个加油站，结果某一天加油 站发生火灾，波及到企业的仓库，大量原料被烧 毁，严重影响企业生产！ 政府组织节日庆典，结果因人流涌动、组织不力 造成踩踏事故! 一个国家的原油供应过于集中在某一地域，当地 的政局动荡或不友好的外交关系严重影响到国内 的油价和社会生产及居民生活！ 由于股票市场下跌，小明的家产缩水50%!
案例分析内容（供参考）：
1. 2. 3.
选取相关事件，描述风险发生的过程。
风险发生的原因分析
我们得到了什么样的经验教训 http://prmia.org/index.php?page=publication&option =caseStudies
评分标准

案例情况
内容丰富
运用课程知识进行深入分析


FRM考试始于1997年，每年11月中旬举行一次考试。 2010年起分两级考试（LEVEL Ⅰ 和LEVEL Ⅱ），时间 为每年5月和11月）。考试试题为100道全英文标准化单 选题。英语要求为CET-4即可，需具备一定英文的阅读 能力与掌握专业词汇。试题中概率与统计的内容偏多 ， 对数学有一定的要求。 截至2008年底，全球共有13685名人员获得FRM头衔。 FRM考试在中国北京、上海、香港和台湾设有考点，中 国（包括香港、台湾）已取得FRM证书的大约在800人左 右。其中工行大约有140人。

金融风险管理师 —— FRM（Financial Risk Management）
它是全球金融风险管理领域 顶级的权威国际资格认证，由 美国GARP（ 全球风险专家协 会”）设立。 GARP （Global Association of Risk Professional）是一个拥有 来自超过150个国家的85000名 会员的世界最大的金融协会组 织之一，主要分别服务于5000 多家银行、证券公司、学术机 构、政府管理机构、资产管理 机构、保险公司及非金融性公 司等。