2010年中国海洋大学计量经济学期末考试题

中国海洋大学2010年《中级计量经济学》期末考试题 一名词解释（5×3’）

1 可决系数

2 异方差性

3 分布滞后模型

4 伪回归

5 内生变量

二简答（5×6’）

1 模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？

2相关分析和回归分析的联系和区别是什么？

3在总体回归函数中为什么引入随机干扰项？

4 一元线性回归模型的基本假设有哪些？违背基本假设的模型是否就不能进行估计？

三证明（18’）

1令YX β∧和XY β∧分别为Y 对X 的回归中的斜率，证明：YX β∧XY β∧

=2γ其中γ为X 与Y 的线性相关数。（6’）

2 对一元线性回归模型01i i i Y X U ββ=++，试证明普通最小二乘估计

量1β∧在所有线性无偏估计量中具有最小方差。(12’)

四计算(2×10’)

1假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数i i i C Y U αβ=++（显著性水平为5%）并获得下列结果：

(0.31)(18.7)

150.81i C Y =+（括号内的数是相应系数的t 检验值）20.98R =。 （1） 利用t 的值检验假设：0β=

（2） 利用t 的值求出参数估计量的标准差

（3） 构造β的95%的置信区间，这个区间包括0

吗?(()0.02517 2.116t =)

2一个联立方程组模型结构形式如下：

0121311t t t t t C X Y C P U ααα--=++++

01212t t t t I Y Y U βββ-=+++

t t t Y C I =+

（1） 指出该联立模型的内生变量与外生变量

（2） 写出结构参数矩阵，分析联立方程是否可以识别？

五分析（17’）

考虑一下预测的回归方程：

1200.10 5.33t t t Y F R ∧=-++，2

__0.50R = 其中，t Y 为第t 年的玉米产量（单位：吨/亩），t F 为第t 年的施肥强

度（单位：千克/亩），t R 为第t 年的降雨量（单位：毫米）。

（1） 从F 和R 对Y 的影响方面，说出本方程中系数0.10和5.33的含

义；

（2） 常数项-120是否意味着玉米的负产量可能存在？

（3） 假定F β真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？

（4）假定该方程并不满足所有的经典模型假设，即并不是最难线性无偏估计值，是否意味着

的真实值绝对不等于5.33？为什

R

么？