商业银行流动性风险监管 ——流动性风险管理与监管培训班
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。
在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。
其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。
三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。
中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法
中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号——商业银行流动性风险管理办法文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2018.05.23•【文号】中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号•【施行日期】2018.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、风险管理框架商业银行流动性风险管理是通过建立完善的风险管理框架来识别、衡量、监测和控制流动性风险。
该框架包括以下要素：1. 整体流动性风险策略：商业银行应设定明确的流动性风险管理目标和策略，以确保银行能够按时偿付债务和履行其他流动性承诺。
2. 流动性风险测量和监测：商业银行需要建立有效的流动性风险测量和监测工具，以定期评估银行的流动性状况、风险敞口和潜在影响。
3. 流动性风险限额和限制：商业银行应设定适当的流动性风险限额和限制，以确保银行在不同市场环境下能够有效地管理流动性风险，并且遵守监管要求和内部政策。
4. 流动性风险管理策略和工具：商业银行应制定具体的流动性风险管理策略和应对措施，包括建立合适的流动性缓冲储备、发行可转让证券、建立紧急融资计划等。
5. 流动性应急预案：商业银行应建立完善的流动性应急预案，以应对突发流动性压力和市场动荡，确保银行能够稳定运营并满足客户需求。
二、流动性风险管理措施商业银行在管理流动性风险方面可以采取以下措施：1. 资产负债管理：商业银行可以通过优化资产和负债的结构和匹配关系，调整资金来源和运用比例，以增加流动性的稳定性和可持续性。
2. 资金融通渠道：商业银行可以积极发展多元化的资金来源渠道，包括吸收存款、发行债券、参与国内外市场交易和参与市场化融资等，以增加资金的稳定性和灵活性。
3. 流动性压力测试：商业银行可以定期进行流动性压力测试，评估银行在不同市场环境下面临的流动性风险，并制定相应的应对措施。
4. 紧急融资计划：商业银行可以建立紧急融资计划，制定紧急融资措施和应急流动性支持方案，以应对非常时期的流动性挑战。
5. 监控和报告机制：商业银行应建立健全的流动性风险监控和报告机制，及时发现和报告潜在的流动性风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
三、内外部合规要求商业银行在进行流动性风险管理时，应遵守相关的内外部合规要求，包括监管机构的规定、国际会计准则和内部政策规定等。
流动性风险识别、计量、监测和控制--商业银行流动性风险管理办法
流动性风险识别、计量、监测和控制第一条商业银行应当建立有效的流动性风险识别、计量、监测和控制体系，确保资产负债错配程度保持在可承受的流动性风险水平内、具有多元化和稳定的负债、具有与自身流动性风险水平相适应的优质流动性资产储藏，并具备充分的外部市场融资能力。
第二条流动性风险的识别、计量、监测和控制体系应当包括完整的现金流测算和分析框架，能有效计量、监测和控制现金流缺口。
现金流测算和分析框架应当至少涵盖以下内容：〔一〕资产和负债的未来现金流。
〔二〕或有资产和或有负债的潜在现金流。
〔三〕对重要币种现金流的单独测算分析。
〔四〕代理、清算和托管等业务对现金流的影响。
第三条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用包括现金流缺口在内的一系列方法和模型，对银行在正常和压力情景下未来不同时间段的流动性风险水平及优质流动性资产储藏情况进行前瞻性分析。
商业银行在运用上述方法和模型时应当使用审慎合理的假设前提，定期对各项假设前提进行评估，根据需要进行修正，并保存书面记录。
第四条商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，及时分析其对流动性风险的影响，并建立适当的预警指标体系。
可参考的情景或事件包括但不限于：〔一〕资产快速增长，风险显著增加。
〔二〕资产或负债集中度上升。
〔三〕货币错配程度增加。
〔四〕负债平均期限下降。
〔五〕屡次接近或违反内部限额和监管标准。
〔六〕特定业务或产品开展趋势下降或风险增加。
〔七〕银行盈利水平、资产质量和总体财务状况显著恶化。
〔八〕负面的公众报道。
〔九〕信用评级下调。
〔十〕股票价格下降或债务本钱上升。
〔十一〕批发和零售融资本钱上升。
〔十二〕交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易。
〔十三〕代理行降低或取消授信额度。
〔十四〕零售存款大量流失。
〔十五〕获得长期融资的难度加大。
第五条商业银行应当建立流动性风险限额管理制度。
流动性风险限额管理制度应当至少包括以下内容：〔一〕根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场开展变化情况，确定各项流动性风险管理限额，包括现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部融资和交易限额等。
关于商业银行的内审部门如何开展流动性风险管理审计
关于商业银行的内审部门如何开展流动性风险管理审计摘要：商业银行运行的过程中，会因为市场经济变化、自身管理等因素出现流动性风险。
文章以商业银行的内审部门如何开展流动性风险管理审计为研究对象，针对当前存在的问题，对如何做好流动风险审计工作，提出几点建议，希望对相关人士提供参考。
关键词：商业银行；内部审计；流动性；风险管理引言：商业银行内审部门是控制运行风险与管理风险的重要机构，是解决商业银行运行发展问题的主要媒介。
为了解决流动性风险问题，需要发挥内审部门的职能，做好流动性风险管理的审计，及时发现问题，解决问题，提升银行内部各项工作实施效果。
1内审部门在流动性风险管理审计中存在的问题1.1审计风险大流动性风险，是指商业银行虽然具备清偿能力，但是无法获得充足资金或者无法以合理的成本获得充足资金以应对资产增长和到期债务支付的风险，具有形成原因复杂、影响力大的特点。
流动性风险管理审计工作的实施，需要审计人员从多个方面入手，了解流动性风险管理工作的实施方式、风险发生的因素等等，为审计工作开展提供依据[1]。
但是由于审计风险的问题，影响此项工作的开展。
首先，因为审计技术的局限性，造成审计风险。
在商业银行运行中，造成流动性风险的因素有很多，涉及的范围较广。
内审人员进行审计工作时，一般会采用抽样审计的方式对相关工作进行测试与推断，借此了解流动性风险管理工作效果。
抽样的审计工作方式，虽然可以了解管理工作的情况，但是存在片面性的问题，无法保证审计结果的准确性。
其次，监督管理制度有待完善。
监管制度运用，能够约束商业银行的运行，使其规范运行。
但是由于制度的问题，无法实现对银行的动态监督，为商业银行内审工作开展提供制度依据，最终影响审计效果，造成审计风险大的问题出现。
1.2审计依据有待完善在商业银行流动性风险管理审计工作中，需要审计人员结合国家法律制度、相关的资料进行开展审计工作，以此保证审计工作的科学性与合规性。
通过对当前流动性风险管理审计工作的分析，发现缺少审计依据，缺乏明确的审计流程与详细的实施细则，无法为审计工作开展提供依据[2]。
新常态下城市商业银行流动性风险管理
新常态下城市商业银行流动性风险管理我国经济社会进入了新的发展阶段，经济常态化、供给侧结构性改革、数字化转型等对银行业服务实体经济的能力和水平提出了更高的要求，同时也进一步加大了金融风险，而流动性是商业银行经营管理的三性原则之一，是一个银行正常经营的前提条件，同时也是平衡一个银行安全性和效益性的重要保障。
城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，为地方经济发展和支持地方建设做出了重大贡献。
加强城市商业银行新常态下的流动性风险管理，对防控金融风险，支持实体经济发展至关重要。
一、商业银行流动性风险内涵及加强管理的重要性（一）流动性风险内涵关于流动性风险银保监会于2018年在《商业银行流动性风险管理办法》中给出了这样一个定义：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
对于商业银行来说，其流动性主要有两方面，分别是负债的流动性和资产的流动性，前者指的是商业银行能够以合理的成本融入资金的能力，后者指的是商业银行手头持有资产能够实现变现的能力。
因此，商业银行的流动性风险主要是指持有的资产能否得到偿还或变现，又或者当持有资金出现缺口的时候商业银行是否能够以较为便捷的方式和较低的成本进行融资工作以满足负债偿还。
商业银行的流动性风险是一种内生性的风险，伴随着商业银行的产生而产生，无法完全消除，但可以通过一定的方法或手段来分散或降低，以保证业务正常开展与运行，其出现和形成的原因是相当广泛和复杂的，与市场风险、操作风险、信用风险等单一风险不同，是一种综合性的风险。
（二）加强商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险具有易扩散性和易传染性的特征，个体的流动性不足，可能引发个体挤兑风险，威胁银行自身的生存发展，如果没有及时加以关注和解决，还可能引起区域性恐慌，使风险扩大化，引发风险的扩散，甚至影响金融系统的流动性水平，造成系统性风险。
而防范和化解流动性风险，不但能够维护商业银行自身资产负债安全稳健运行，还能预防发生系统性风险。
商业银行的流动性风险管理
商业银行的流动性风险管理一、引言在现代金融体系中，商业银行作为金融市场的核心力量扮演着重要的角色。
然而，随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越复杂和多样化的风险，其中之一就是流动性风险。
本文旨在探讨商业银行的流动性风险管理，并提出相应的解决策略。
二、流动性风险的定义和特点流动性风险是指商业银行在面临资金流入和流出不平衡的情况下可能面临的损失。
这种不平衡可能导致银行无法满足短期的偿债需求，从而对其经营和声誉造成严重影响。
流动性风险的主要特点包括以下几点：1. 不确定性：由于外部环境的不断变化以及金融市场的波动性，商业银行难以准确预测未来的资金流动情况，从而增加了流动性风险的不确定性。
2. 快速传播：流动性风险具有快速传播的特点，一旦爆发，可能在短时间内迅速蔓延至整个金融市场，引发系统性风险。
3. 综合性：流动性风险涉及到商业银行的各个方面，包括存款、贷款、证券投资等，因此需要综合性的管理和控制。
三、流动性风险的管理策略为了有效管理流动性风险，商业银行需要采取一系列的管理策略。
下面是一些常用的管理策略：1. 流动性压力测试：商业银行可以通过对不同情景下的流动性需求进行模拟测试，以评估银行所面临的潜在风险。
这样可以帮助银行更好地了解自身的流动性状况，为风险防控提供依据。
2. 资产负债管理：商业银行可以通过调整资产和负债的结构来控制流动性风险。
例如，增加稳定的负债，如定期存款，以确保银行有足够的流动性资金来满足偿付需求。
3. 建立流动性紧急融资计划：商业银行应建立完善的流动性紧急融资计划，以应对突发的流动性危机。
这意味着银行需要提前制定好各种应急措施，包括寻找替代性融资渠道等。
4. 加强内外部监管：监管部门应该加强对商业银行的流动性风险管理的监管，确保各项政策和措施的有效实施。
同时，商业银行自身也应加强内部风险管理和控制，通过设立专门的职能部门来负责流动性风险的管理。
四、流动性风险管理的挑战与展望然而，商业银行在进行流动性风险管理时也面临一些挑战。
商业银行风险管理培训
五级分类 贷后监督检查、 关联客户及大额贷款检查预警分析 停牌制度 新增信贷业务信息反馈和定期分析 档案制度
六项制度
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商业银行风险管理
主 要 内 容
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国内外风险管理不当造成的损失
01
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商业银行风险管理框架
02
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商业银行管理方法论
03
添加标题
城市商业银行面临的挑战
04
一、国内外风险管理不当造成的损失
金融机构管理不善所带来的损失
金融灾难
早期预警10条信号
贷后管理
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中国商业银行流动性风险计量与管理框架
流动性风险识别、计量与评估
流动性风险控制与缓释
流动性风险监控与报告
中国商业银行 流动性风险管 理实践
短期流动性风险管理实践
中长期流动性风险管理实践
危机时期流动性风险管理实践
流动性风险管理创新与实践
中国商业银行 流动性风险监 管要求与展望
中国商业银行流动性风险监管要求
国际流动性风险监管趋势与借鉴
中国商业银行流动性风险管理展望
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中国商业银行流动 性风险计量与管理 框架
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文
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概行 计行 管行 管行 望监行
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中国商业银行 流动性风险概 述
流动性风险的定义与特征
流动性风险产生的原因
流动性风险对商业银行的影响
中国商业银行 流动性风险计 量方法
现金流缺口法
静态比率法
动态分析法
压力测试法
中国商业银行 流动性风险管 理框架
流动性风险管理组织架构
流动性风险管理策略与政策
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。
为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。
一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。
一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。
因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。
二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。
内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。
外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。
商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。
三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。
其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。
此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。
四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。
为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。
首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
我国商业银行流动性风险管理研究.doc
我国商业银行流动性风险管理研究-摘要：认识我国商业银行流动性风险对于我国商业银行健康持续发展具有重要的理论和现实意义。
随着中国金融市场不断改革，我国商业银行面临着越来越多的挑战，特别是中小股份制商业银行往往在自身的流动性风险管理体系中存在众多不足之处。
本文论述了我国商业银行在流动性管理的现状、存在的问题，以及针对问题提出的建议对策。
关键词：商业银行；流动性：风险管理；研究一、引言二、国内外研究综述三、我国商业银行流动性风险现状（一）存贷款差额角度（二）流动性风险管理意识不薄弱目前，我国大多数的商业银行流动性风险管理意识还处在一个较低的水平。
银行在其流动性风险管理中应该居于的主体地位，商业银行应该主动加强流动性风险监管。
然而，银行监管部门在我国商业银行流动性风险管理中起主导作用，商业银行内部没有建立起防范流动性风险管理的有效机制，而且商业银行的流动性风险监管的自觉意识还不够强。
这就是为什么我国商业银行流动性风险管理的指标良好，而流动性风险管理能力的能力不强。
由于存在着信息不对称，公众不了解商业银行不良资产状况。
因此，商业银行在经营状况不好或是出现亏损也不会有挤兑发生，这就是我国商业银行没有流动性风险意识的主要原因。
（三）外来冲击变大银行业对外开放对加大了金融监管机构对商业银行流动性风险监管难度。
在银行业开放以前，外资银行对我国的商业银行的冲击比较小，公众的大部分存款仍然存在国内的商业银行中，这就保证了国内商业银行资金的流动性。
但是，在银行业对外开放以后，国内商业银行和外资银行相比在批发业务和零售业务方面处于劣势。
中资银行很难与外资银行在服务的种类和资金的安全方面进行竞争。
因此，国内银行在数量上的优势就会不断削弱，公众可以选择更多的外资银行，居民存款的渠道更加多元化，国内商业银行因此会受到更大的冲击，会使商业银行流动性风险的监管难度变得更加困难。
四、完善我国商业银行流动性风险管理的对策建议（一）增强风险防范意识由于我国是用国家信用担保国有商业银行，用国家的信用代替银行的信用，这就会抑制潜在银行流动性风险。
我国商业银行流动性风险管理概述
我国商业银行流动性风险管理概述我国商业银行流动性风险管理主要包括两个方面：流动性风险监测和流动性风险管理措施。
首先，流动性风险监测是指商业银行对流动性风险的实时监测和评估。
商业银行通过建立完善的流动性风险监测指标体系，对各项流动性风险指标进行监控和分析，包括资产负债表的流动性风险指标、现金流动性风险指标、借款和融资渠道的流动性风险指标等。
通过对这些指标的监测，商业银行可以及时了解流动性风险的状况，并做出相应的应对措施。
其次，流动性风险管理措施是指商业银行针对流动性风险制定的一系列风险管理和控制措施。
这些措施主要包括资产负债管理、融资和融券管理、流动性风险应急预案等。
商业银行可以通过合理配置期限结构、加强流动性资产的管理、合理选择融资方式等方式来管理流动性风险。
此外，商业银行还可以根据自身经营情况和市场环境，建立起流动性风险应急预案，以应对可能出现的流动性紧张情况。
要加强流动性风险管理，需要商业银行做到以下几点：一是加强流动性风险管理的组织和管理体系建设，明确职责和权限，确保流动性风险管理的有效性和及时性；二是建立流动性风险管理的内部控制机制，包括合理的流动性风险管理政策和流程以及内部控制评估和监督机制；三是完善流动性风险管理的信息系统和数据管理能力，确保准确获取和及时分析流动性风险的各类数据；四是加强流动性风险管理的应急预案和危机管理能力，确保在流动性风险爆发时能够迅速、有效地应对。
总之，我国商业银行流动性风险管理是一个综合性的系统工程，需要各商业银行高度重视。
通过建立完善的流动性风险监测和管理措施，商业银行可以有效化解流动性风险，降低金融风险，保护银行和金融体系的稳定和安全。
我国商业银行流动性风险管理是一个十分重要和复杂的任务。
管理好流动性风险既需要商业银行自身提高管理能力和风险识别能力，也需要监管机构的有效监管和政策支持。
在我国，流动性风险管理工作已经取得了一定的进展，但仍然存在一些挑战和问题，需要进一步加强。
商业银行流动性风险管理探讨
商业银行流动性风险管理探讨流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，流动性风险管理对于保障商业银行的稳定经营至关重要。
本文将探讨商业银行流动性风险的定义、流动性风险管理的重要性以及流动性风险管理的方法。
流动性风险是指商业银行在面临资金支出或者资金需求时无法及时满足的风险。
商业银行的主要业务就是资金的中介，募集存款并将其贷放给需要资金的客户，从而实现利润的获得。
商业银行面临着存款的突然大量提取或者贷款的违约等情况，当银行无法及时获得资金时，就会面临流动性风险。
流动性风险可能导致银行无法满足客户的资金需求，进一步引发存款外流、声誉受损等问题，甚至威胁到银行的生存和壮大。
流动性风险管理对于商业银行的稳定经营具有重要意义。
流动性风险管理能够保障银行在资金需求高峰期能够及时获得足够的流动资金。
这样可以避免因缺乏资金而导致的信用风险和声誉风险。
流动性风险管理能够保证商业银行具备足够的支付能力，在各种异常情况下能够照常运营。
流动性风险管理能够提高商业银行的偿债能力和抵御风险的能力，增强银行的抗风险能力。
流动性风险管理的方法主要包括国内外合规化监管、科学设置业务结构、稳定融资渠道和完善风险管理等。
国内外合规化监管是指对商业银行进行流动性监测和评估的一种方法。
监管机构应该要求商业银行建立健全的流动性风险管理框架，制定相关制度、规范和流程，确保银行了解自身的流动性风险状况，并采取相应的措施进行管理。
科学设置业务结构是指商业银行要根据当前的市场环境、经济形势来确定合理的业务结构。
商业银行应该减少资金困难程度较高的业务，增加稳定收益的业务，确保资金回笼能力和资金盈余能力。
稳定融资渠道是指商业银行要确保能够稳定的获得资金。
银行可以通过多元化的融资渠道，如发行债券、募集资金等方式，增加融资来源，确保流动性风险的可控性。
完善风险管理是指商业银行要建立完善的风险管理体系。
银行应该制定风险规避策略，对流动性风险进行评估和监测，并制定相应的措施进行管理和应对。
流动性风险管理与监管概述
流动性风险管理与监管概述流动性风险是金融机构面临的一种重要风险，指的是其资产和负债在面临未预期的现金流出时，无法迅速有效地满足支付和债务服务的能力。
流动性风险管理与监管成为了金融机构必须面对和管理的关键问题之一。
流动性风险管理主要包括两个方面：首先是对流动性风险的评估和度量，其次是采取相应的措施来管理和控制这种风险。
评估流动性风险涉及到对金融机构的流动性需求和可支配流动性资源的分析，通过对不同情境下的流动性需求进行预测，以便及时采取相应的措施来避免或减轻流动性风险。
在流动性风险管理方面，金融机构需要制定合理的流动性风险策略，确保其在面临流动性挑战时能够及时做出反应并保持正常运营。
监管对于流动性风险管理也起到了至关重要的作用。
许多国家和地区的金融监管机构都要求金融机构制定并执行流动性风险管理政策，并根据其规模和性质要求监控和报告其流动性风险状况。
监管机构通常会设定一定的流动性风险指标和限制，以确保金融机构具备足够的流动性来应对市场冲击和风险暴露。
监管机构还会进行流动性压力测试，以评估金融机构在不同市场情境下的流动性风险敏感性。
为了更好地监管和管理流动性风险，国际上也建立了一些标准和指南。
例如，巴塞尔协议第Ⅲ章节要求银行对其流动性风险进行更为细致的评估和监测，并为其确定合理的流动性缓冲区域和应对流动性风险的措施。
此外，国际货币基金组织（IMF）、国际结算银行家协会（BIS）等机构也发布了一系列关于流动性风险管理的指南和研究报告，为金融机构提供了更多的指导和参考。
总的来说，流动性风险管理与监管是金融机构不可忽视的重要问题。
通过有效的评估和监控流动性风险，制定合理的风险管理策略和措施，以及遵守相关的监管要求，金融机构可以更好地控制和管理自身的流动性风险，确保其正常的运营和稳健的发展。
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流动性风险是金融机构面临的一种重要风险，主要体现在其资产和负债无法在短期内有效地转化为现金以满足支付和债务服务的需求。
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险一直是存在的。
流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。
1 流动性风险的内涵及相关理论所谓流动性风险,就是商业银行缺乏足够的流动性储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求,从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性。
这种可能性一旦转化为现实,商业银行的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除,这会使银行的生存和发展受到威胁,严重时会导致银行的破产。
综观银行危机的历史,不管危机的起因是什么,危机的表现形式必然是流动性不足进而引入困境或破产。
流动性对商业银行来说非常重要,流动性风险管理历来被商业银行视为重中之重。
流动性风险管理由早期的资产管理理论过渡到负债管理理论、资产负债综合管理理论三个阶段，在每个发展阶段，无不重视流动性风险管理。
20世纪60年代以前的资产管理理论强调流动性为先的管理理念，主张以资产的流动性维持银行的流动性。
20 世纪60 年代和70 年代前半期的负债管理理论强调银行可以通过主动负债即通过从市场上借入资金来满足银行流动性需求。
70 年代中期产生的资产负债综合管理理论在继承资产管理理论和负债管理理论优点的基础上，重新科学地认识了流动性的地位，指出流动性既是安全性的重要保证，又是实现盈利性的有效途径，是“三性”统一的桥梁。
这一理论的产生是银行管理理论的一大突破，它为银行业乃至整个金融业带来了稳定和发展。
2 我国商业银行流动性风险管理的发展历程我国商业银行的流动性风险管理很大程度体现在银行资金管理体制中，大致经历了以下几个发展阶段：1978 年以前。
中国人民银行既是国家金融管理机关，又是办理金融业务的国家银行。
对银行的资产负债管理，实行了集中统一的综合信贷计划管理体制，实行“存贷分离、统存统贷”的管理办法，形成了中国人民银行统揽一切金融业务的“大一统”格局。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法流动性风险是商业银行面临的一个重要挑战，它指的是银行在面临资金供需不平衡时，无法及时有效地获取到足够的流动性资金，从而导致银行无法满足客户的提现需求或者无法按时偿还债务的情况。
为了有效管理流动性风险，商业银行需要采取相应的管理办法和措施。
本文将介绍商业银行常见的流动性风险管理办法。
一、合理的流动性资金管理商业银行应该合理规划和管理自身的流动性资金。
首先，银行应该建立一个完善的流动性风险管理体系，确保能够及时获取到足够的流动性资金。
其次，银行应该对存款、贷款等业务进行合理的规划和管理，防止出现大量的资金供求不平衡的情况。
此外，银行还应该建立健全的流动性风险评估和监控体系，及时发现和解决潜在的风险问题。
二、优化资产负债表结构商业银行应该通过优化资产负债表结构来降低流动性风险。
首先，银行应该合理配置存贷款的结构，将流动性较好的存款与流动性较差的贷款进行匹配，降低流动性风险的产生。
其次，银行可以通过多元化投资组合，降低资产的流动性风险。
此外，银行还可以通过适度发行债券或者筹措其他长期资金，增加流动性资金的来源。
三、建立流动性风险管理政策商业银行应该建立流动性风险管理政策，明确流动性风险管理的目标和策略。
首先，银行应该设定一个合理的流动性储备额度，用于应对突发的资金需求。
其次，银行应该建立流动性压力测试机制，评估在不同的市场环境下银行的流动性风险。
此外，银行还应该建立流动性风险管理的责任制和监督机制，确保流动性风险的有效控制和管理。
四、加强流动性风险监测和报告商业银行应该加强对流动性风险的监测和报告。
首先，银行应该建立流动性风险监测系统，及时获取和整理与流动性风险相关的信息。
其次，银行应该定期进行流动性风险的报告，向管理层和监管机构提供相关的信息，确保流动性风险得到有效控制和管理。
此外，银行还应该建立流动性风险的预警机制，及时发现并应对潜在的风险问题。
五、加强流动性风险管理技术支持商业银行应该加强流动性风险管理技术的支持。
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和开放，农村商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，其流动性风险管理显得尤为重要。
Y农村商业银行作为一家地处城乡结合部的金融机构，其面临的流动性风险问题不仅关系到银行自身的稳健运营，也直接影响到地方金融市场的稳定和农村经济的发展。
因此，对Y农村商业银行的流动性风险管理进行研究，对于提高银行风险管理能力和金融市场稳定性具有重要意义。
二、Y农村商业银行流动性风险管理的现状1. 流动性风险管理的组织架构Y农村商业银行建立了以风险管理委员会为核心的流动性风险管理组织架构，下设流动性风险管理部门，负责日常的流动性风险监测、预警和处置工作。
同时，银行还建立了与其他部门的协同机制，共同应对流动性风险。
2. 流动性风险管理的流程和方法Y农村商业银行通过建立流动性风险识别、评估、监控和处置等流程，实现对流动性风险的全面管理。
在风险评估方面，银行采用压力测试、风险价值模型等方法，对潜在的流动性风险进行定量和定性分析。
在风险监控方面，银行通过实时监测资金头寸、资产负债结构等指标，及时发现和预警潜在的流动性风险。
三、Y农村商业银行流动性风险管理的问题与挑战1. 内部管理问题尽管Y农村商业银行已经建立了较为完善的流动性风险管理组织架构和流程，但在实际执行过程中，仍存在管理不到位、责任不明确等问题。
此外，银行员工的风险意识有待提高，需要加强培训和意识教育。
2. 外部环境挑战金融市场的不确定性、政策调整、行业竞争等因素，都给Y 农村商业银行的流动性风险管理带来了挑战。
特别是随着互联网金融的兴起，传统银行的流动性风险管理面临着更多的压力和挑战。
四、优化Y农村商业银行流动性风险管理的措施1. 完善内部管理机制Y农村商业银行应进一步明确各部门的职责和权限，加强内部沟通与协作，确保流动性风险管理的有效执行。
同时，银行应定期对流动性风险管理进行自评和内部审计，及时发现和纠正问题。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而流动性风险是其中至关重要的一种。
流动性风险可能导致银行无法及时满足客户的提款需求或履行其他债务义务，进而引发声誉风险甚至系统性金融风险。
因此，制定有效的流动性风险管理办法对于商业银行的稳健运营具有关键意义。
一、流动性风险的定义与表现形式流动性风险简单来说，就是银行在需要资金时无法以合理的成本及时获取，或者在拥有资金时无法找到合适的投资渠道以实现资金的增值。
其表现形式多种多样，比如在短期内面临大量存款客户的集中提款，而银行的现金储备不足以应对；或者银行持有的资产在市场上难以迅速变现，导致资金周转困难。
二、流动性风险管理的目标商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足其短期和长期的流动性需求。
这不仅包括日常的客户提款、贷款承诺的兑现，还包括应对突发的市场冲击和系统性风险。
其次，要合理控制流动性成本，避免为了维持过高的流动性而牺牲过多的盈利机会，或者因流动性不足而被迫以高成本融资。
三、流动性风险管理的原则1、全面性原则流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括传统的存贷款业务、金融市场业务、表外业务等。
2、前瞻性原则要充分考虑未来可能出现的各种情况，包括宏观经济环境的变化、金融市场的波动、监管政策的调整等，提前制定应对策略。
3、审慎性原则在评估流动性风险时，应保持谨慎态度，充分考虑不利因素的影响，避免低估风险。
4、灵活性原则管理策略和措施应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
四、流动性风险管理的主要方法1、资金来源与运用管理合理规划资金来源，确保资金来源的稳定性和多样性。
同时，优化资金运用，使资产的期限结构与负债的期限结构相匹配。
2、流动性储备管理银行应持有一定比例的高流动性资产，如现金、国债等，作为应对流动性冲击的储备。
3、压力测试通过设定不同的压力情景，如经济衰退、市场利率大幅上升等，评估银行在极端情况下的流动性状况，并制定相应的应急预案。
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我国流动性风险监管框架体系（一）
质量要求：原来比较散乱，缺乏系统的规范与要求。 2009年9月，银监会在借鉴巴塞尔委员会《流动性风 险管理和监管的稳健原则》、部分发达国家和地区流 动性监管先进经验和做法的基础上，结合中国银行业 经营和监管实践制定了我国的《商业银行流动性风险 管理指引》。在金融部门评估规划（FSAP）会谈过 程中，外方指出该指引充分借鉴了国际先进经验，全 面系统地规范了商业银行的流动性风险监管和管理， 体现了国际水准。
≥-10%
—
—
存贷比
≤75%
存贷比
≤75%
—
—
人民币超额备付金率
≥5%
人民币超额备付金率
≥5%
—
—
—
—
最大十户存款比例
无——源自——调整流动性比例
无
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流动性风险管理治理结构
➢ 最高层次----董事会承担流动性风险管理的最终责任 （由于流 动性风险自身的特点，需要银行最高决策层熟知本行在流动性 风险管理方面存在的局限性，随时了解风险发展趋势，及时应 对危机）
➢ 有清偿能力，将流动性风险与清偿风险区分；流动性风险 是处于可持续经营情况下的银行面临的风险；
➢ 突出成本概念，包括时间成本和经济成本。可以获取资金 但需付出额外成本仍然属于流动性风险；
➢ 支付到期义务，而不是债务。 义务范围高于债务，债务 有法定性，义务包括法定和非法定义务。非未能支付非法 定义务面临声誉风险。
指标名称
指标值
商业银行监管评级内部指引
指标名称
指标值
中国银监会关于印发非现场监管指 标定义及计算公式的通知
指标名称
指标值
流动性比例
≥25%
流动性比例
≥25%
流动性比例
≥25%
核心负债依存度 ≥60%
核心负债依存度
≥60%
核心负债依存度
≥60%
流动性缺口率 ≥-10%
流动性缺口率
≥-10%
流动性缺口率
➢ 新产品、新业务的引进，新机构的设立，新技术的应用，以及 市场的新变化，都会对流动性风险产生影响，因此应在引入新 产品、新业务、设立新机构、应用新持术前对可能的影响进行 评估并做好相应的安排，并随时关注变化发展，及时进行评估 和修订
10
制定策略、政策、程序等时应考虑的内外部因素：
➢ 内部因素包括：银行的经营战略、资产规模、资产负债结构、 资产负债的集中度水平、资产质量、高流动性资产储备状况、 吸收稳定存款的能力、市场融资能力、压力测试的有效性、应 急预案的可行性等；
➢ 外部因素包括：宏观经济金融形势、各类市场的发育情况、经 济金融政策、外汇管制政策、存款保险制度、央行的最后贷款 人政策、支付结算体系、外部评级机构的成熟度、交易对手的 行为特征等
➢ 银行业务的特点使其天然地面临流动性风险。
3
流动性风险分类
流动性风险
融资流动性风险
指商业银行在不影响日常经 营或财务状况的情况下，无 法有效满足资金需求的风险
结构性流 动性风险
或有流 动性风险
市场流动性风险
指由于市场深度不足或市场动 荡，商业银行无法以合理的 市场价格出售资产以获得资 金的风险
4
5
流动性风险管理的定义
➢是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程，任何一个环 节都不能缺少。 ➢商业银行应当坚持审慎性原则 ➢管理的对象不仅是商业银行整体，还应包括各产品、各业务条 线、各业务环节、各层机构，综合化经营的机构要考虑并表流动 性风险的管理，跨境经营的机构要考虑跨境经营所涉及的流动性 风险的管理 ➢正常经营环境和压力状态 ➢流动性风险管理体系应与本行的业务规模、性质和复杂程度等 相适应。 ➢流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致，与本行总 体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影 响与转换。
流动性风险的特点
➢流动性风险与各种风险密切相关，其他各种风险最终都将作用 于银行流动性状况，流动性风险进一步反作用于其他风险，在短 时间内使面临的风险急骤升级（一般情况下，流动性风险是次生 的，但并不排除有时流动性风险是首发风险）； ➢流动性风险用资本缓解作用不大，有的银行资本充足率水平并 不低，但在流动性危机暴发后，仍然难逃破产的厄运 ，被迫进 行合并或被收购； ➢流动性风险突发性强，流动性风险爆发具有突然性，一些融资 渠道在短时间内可能消失殆尽； ➢流动性风险系统性强，风险传播快，一些经营正常、健康的银 行也可能无法避免。
➢ 管理层次----高级管理层负责流动性风险的具体管理工作 ➢ 适当授权----董事会、高级管理层可以授权其下设的专门委员
会履行部分职能，这种授权应是书面的；但不能放任不管，获 得授权的专门委员会应当定期向其授权人提交有关报告。 ➢ 日常管理----商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险 管理工作，负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并建立 完善的报告制度。流动性风险管理部门和人员应保持相对独立 性，特别是独立于从事资金交易的部门（主要目的是保证其履 职的独立性）。
7
我国流动性风险监管框架体系（二）
传统流动性风险监管指标。包括流动性比例、调整流动性比例、流 动性缺口率、存贷比、人民币超额备付金率、核心负债比例、最大 十户存款比例等，散见于《商业银行法》、《商业银行监管评级内 部指引（试行）》（银监发[2005]88号）、《商业银行风险监管 核心指标（试行）》（银监发[2005]89号）、《中国银行业监督 管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》 （银监发〔2006〕84 号）等文件。外国银行分行按照《外资银行 管理条例》及其实施细则实施；农村合作银行按照《农村合作银行 管理暂行规定》执行。
商业银行流动性风险管理
1
流动性风险及流动性风险管理的定义 我国流动性风险监管框架体系 流动性风险监管指标计算 松桃联社流动性风险存在问题及防范
2
流动性风险的定义
➢ 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获 得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资 产增长或支付到期义务的风险。（巴塞尔银行监管委员会 定义）
新流动性风险监管指标。2010年2月，《中国银监会办公厅关于进 一步加强商业银行流动性风险监管的通知》（银监办发〔2010〕5 2号）通知银行业对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NS FR）两个新指标进行测算。2011年1月，正式进入非现场监管报 表体系。
8
商业银行风险监管核心指标 （试行）