计量经济学实验五-多重共线性的检验与修正
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多重共线性的检验与修正
【实验目的】掌握多重共线性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现
【实验要求】能根据OLS的估计结果判断是否存在多重共线性,熟悉逐步回归法修正模型的基本操作步骤,读懂各项上机榆出结果的含义并能进行分析
【实验软件】 Eviews 软件
【实验内容】根据给定的案例数据按实验要求进行操作
【实验方案与进度】
实验:设某地区蔬菜销售量Y与人口(X1)、价格(X2)、粮食价格(X3)、收入(X4)、
C -1.530260 6.006901 -0.254750 0.8032 X1 0.014649 0.002923 5.012107 0.0003 X2 -0.702775 0.254521 -2.761169 0.0172 X3 0.060321 0.027575 2.187545 0.0492 X4 0.119825 0.036991 3.239290 0.0071 X5 0.018081 0.026022 0.694816 0.5004 X6
0.092266
0.054265
1.700302
0.1148 R-squared
0.986169 Mean dependent var 9.091579 Adjusted R-squared 0.979254 S.D. dependent var 1.717935 S.E. of regression 0.247442 Akaike info criterion 0.322027 Sum squared resid 0.734730 Schwarz criterion 0.669979 Log likelihood 3.940740 F-statistic 142.6067 Durbin-Watson stat
2.292164 Prob(F-statistic)
0.000000
123456-1.5300.0150.7030.0600.120.0180.092t t t t t t t t Y X X X X X X u =+-+++++
(2)经济意义检验:与预期符号相符 (3)方程线性显著性检验
由(1)表中的数据可知F 统计量的值为142.6067,查表得0.05(6,12)F =3,显然142.6067>0.05(6,12)F =3,说明方程具有线性显著性。
(4)解释变量的变量显著性检验。
在0.05的显著水平条件下,查表得0.025,(197)t -=2.179,由(1)表中数据可知,5X 、6X 的t 检验值明显小于临界值,则接受原假设:0:06050==ββH H 和:,说明5X 、6X 对Y 的影响不显著,对方程没有意义。
(5)用直观判断法判断模型是否有多重共线性?
由(1)表中数据可知,该模型判定系数2R =0.986169,调整的判定系数2R =0.979254,数值都接近于1,解释变量对被解释变量的解释程度很高,而F 统计值为142.6067,明显显著。但是如果给定0.05的显著性水平,0.025,(197)t -=2.179,显然5X 与6X 系数不能通过t 检验,5X 的与预期符号不符,这表明很可能存在严重的多重共线性。
(6)对解释变量之间的相关系数进行检查,是否可怀疑自变量之间存在严重的多重共线性 。
由相关系数矩阵可以看出,除1X 与3X 和3X 与4X 的相关系数较低,(但也达0.6以上)其他各解释变量之间的相关系数都很高,证实确实存在较严重的多重共线性。
(7)利用逐步回归法拟合一个较为理想的回归模型。
分别作Y 对1X ,2X ,3X ,4X ,5X ,6X 的一元回归,整理数据结果如下:
以4X 为解释变量的一元线性回归方程拟合最好,修正的判定系数值最大,以这个模型为基础,分别加入1X ,2X ,3X ,5X ,6X 进行回归分析
整理数据结果如下:
加入5X 的二元方程2R =0.943048,改进最大,且4X 、5X 的t 统计量都大于临界值
0.025,(197)t =2.179,检验显著,保留5X ,结果如下表:
加入1X 的二元方程2R =0.969298,改进最大,而且4X 、5X 、1X 的t 统计量都大于临界
值0.025,(197)t =2.179,检验显著,保留1X 结果如下表:
经比较,加入2X 的二元方程2R =0.974874,改进最大,但他的t 统计量不是显著的,而加入3X ,6X ,不但2R 没有改进,而且他们的t 统计量也不是显著的,说明2X ,3X ,6X
引起严重的多重共线性。