第二章-风险管理体系

第二章风险管理体系

课后测试

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单选题

1、商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。（3.33 分）

A 公司业务部门

B 内部审计部门

C 个人金融业务部门

✔ D 风险管理部门

正确答案:D

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。（3.33 分）

A 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

✔ C 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

正确答案:C

3、商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。（3.33 分）

✔ A 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施

B 负责风险管理偏好等相关政策的制定

C 为管理决策提供整体风险状况的信息

D 负责核准复杂金融产品的定价模型

正确答案:A

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。（3.33 分）

✔ A 董事会

B 风险管理部门

C 监事会

D 风险管理委员会

正确答案:A

5、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。（3.33 分）

✔ A 监事会

B 董事会

C 员工

D 高级管理层

正确答案:B

6、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。（3.33 分）

✔ A 负责承担对市场风险管理的最终责任

B 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C 及时掌握市场风险水平及其管理状况

D 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

正确答案:A

7、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平，则相应配置的经济资本规模，抵御风险的能力。（）（3.33 分）

A 不变；减小；变高

B 越低；越小；越高

C 越高；越大；越低

✔ D 越高；越大；越高

正确答案:D

8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。（3.33 分）

A 资本充足率

B 每股收益增长率

✔ C 收益波动

D 经风险调整后收益

正确答案:A

9、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。（3.33 分）

A 声誉风险

✔ B 模型风险

C 市场风险

D 法律风险

正确答案:B

10、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商

业银行的整体或重大风险。（3.33 分）

A 业务部门

B 风险管理部门

C 高级管理层

✔ D 风险管理委员会

正确答案:D

11、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。（3.33 分）

A 首席风险官必须具备独立性

B 首席风险官负责商业银行的全面风险管理

✔ C 首席风险官不能直接向董事会报告

D 首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

正确答案:C

12、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。（3.33 分）

A 监事会

B 高管层

C 经营部门

✔ D 董事会

正确答案:B

13、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。（3.33 分）

✔ A 风险识别

B 风险监测

C 风险控制

D 风险加总

正确答案:D

14、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。（3.33 分）

A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

✔ B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

正确答案:B

15、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。（3.33 分）

A 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

✔ B 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

C 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

正确答案:B

16、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。（3.33 分）

A 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

B 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

✔ C 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

D 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

正确答案:C

17、（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（3.33 分）

A 完善的公司治理机构

B 健全的内部控制机制

C 有效的风险管理策略

✔ D 风险管理信息系统

正确答案:D

多选题

1、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。（3.33 分）

A 风险管理部门

B 监察稽核部门

C 公司业务部门

D 合规部门

E 内部审计部门

正确答案:A D

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。（3.33 分）

A 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

B 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

C 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

E 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人