第八章 风险评估与资本评估-风险评估总体要求

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第八章 风险评估与资本评估

知识点：风险评估总体要求

● 定义：

有效的评估能够量化风险

● 详细描述：

1、原则

（1）风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素．具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。

在建立风险评估体系时，一般要坚持符合银行实际、符合监管要求、保证一定的前瞻性

（2）商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度,确保用于资本充足率的风险参数，明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审 方面的原则和要求。贯彻全面性、系统性持续性、审慎性的原则。

2、总体要求

（1）商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

（2）商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

（3）商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

例题：

1.风险评级的原则包括()。

A.全面性原则

B.系统性原则

C.目的性原则

D.持续性原则

E.审慎性原则

正确答案：A,B,D,E

解析：商业银行应当评估内部评级体系应用范围和应用程度,确保用于资本充足率的风险参数，明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审方面的原则和要求。贯彻全面性、系统性持续性、审慎性的原则。

2.风险评估的总体要求不包括（）

A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险

B.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染正确答案：A

解析：A不属于风险评估的总体要求

3.在建立风险评估体系时，一般要坚持（）原则。

A.符合银行实际

B.符合监管要求

C.保证一定的前瞻性

D.根据市场发展规律

E.符合国家政策

正确答案：A,B,C

解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持符合银行实际、符合监管要求、保证一定的前瞻性

4.风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素．具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

正确答案：D

解析：控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险。

5.国际银行业在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则不包括（）。

A.符合监管要求

B.符合银行实际

C.保证一定的营利性

D.保证一定的前瞻性

正确答案：C

解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求；符合银行实际；保证一定的前瞻性。

6.商业银行可以从（）纬度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正确答案：A,B

解析：这题本书中没有明确的答案，要结合知识点理解。商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个纬度；第一纬度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二纬度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。

7.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆解和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（）

A.股票价格风险

B.商品价格风险

C.利率风险

D.汇率风险

正确答案：C

解析：如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险

8.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

A.政策制度

B.信贷审批

C.资本分配

D.公司治理

E.资产权重

正确答案：A,B,C,D

解析：商业银行内部评级体系结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制度、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。

9.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A.有效区分风险等级

B.自由调整评级结果

C.有效进行风险排序

D.准确量化风险参数

E.有效识别信用风险

正确答案：A,C,D,E

解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应当建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化分析内部评级体系。