d金融机构信用风险管理
金融风险管理的风险度量方法
金融风险管理的风险度量方法在金融市场中，风险管理是一项至关重要的任务。
为了有效管理风险，金融机构采用了各种风险度量方法来评估和衡量其暴露于不同类型风险的程度。
本文将介绍几种常见的金融风险管理的风险度量方法。
1. 历史模拟法历史模拟法是一种常见的风险度量方法，其基本思想是通过分析历史数据来模拟市场变动和可能的损失。
该方法首先收集一段时间内的历史市场数据，然后通过计算得到不同投资组合在历史上的回报率分布。
最后，通过查找历史回报率的极端情况，如最大回撤和最大损失，来估计风险暴露。
2. 方差-协方差法方差-协方差法是另一种流行的风险度量方法，它基于市场资产的预期回报和波动率。
该方法通过使用投资组合中各个资产的期望回报率和协方差矩阵来计算投资组合的方差，并进一步计算出标准差。
标准差被认为是风险的度量指标，它衡量了投资组合在预期回报率范围内的波动程度。
3. 极值理论极值理论是一种用于度量金融风险的高级方法。
该理论认为，金融市场中的风险事件通常是极端事件，因此需要使用极值理论来量化这些风险。
常用的极值理论模型包括极大值模型和极小值模型。
这些模型通过统计极端事件的出现频率和程度，来估计投资组合在未来可能发生的极端损失。
4. 蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的风险度量方法。
该方法通过建立一个随机模型，模拟大量可能的市场走向，并计算投资组合在这些市场走向下的收益和损失。
通过重复模拟，可以得到投资组合的收益分布，并计算出风险暴露。
5. 债券评级法债券评级法是一种常见的信用风险度量方法。
该方法基于信用评级机构对债券发行人的信用评级，将投资组合中不同债券的信用风险进行综合评估。
评级越低，表示发行人的违约风险越高，投资组合的信用风险也就越大。
总结起来，金融风险管理的风险度量方法多种多样，每种方法都有其适用的场景和假设。
在实际应用中，为了更准确地评估和衡量风险，金融机构通常会结合多种方法，并根据具体情况进行调整和优化。
信用风险管理
信用风险管理信用风险管理是指在金融机构、企业或个人进行交易或贷款时，通过评估借款人的信用状况和风险水平，以及采取相应的控制措施来降低可能的损失和风险。
本文将详细介绍信用风险管理的概念、流程和常用的方法。
一、概念信用风险是指借款人或交易对手无法履行其财务义务的风险。
在金融业务中，信用风险通常包括违约风险、违约损失风险和集中度风险等。
信用风险管理是指通过识别、评估和控制这些风险，以确保金融机构或企业能够在交易中获得预期的收益，并保护自身免受潜在的损失。
二、流程1. 识别风险：首先需要对借款人或交易对手进行全面的信用评估，包括评估其财务状况、还款能力、经营状况等。
通过收集和分析相关的数据和信息，识别潜在的信用风险。
2. 评估风险：在识别风险的基础上，对风险进行量化评估。
常用的评估方法包括信用评级、债券评级、违约概率模型等。
通过评估风险，可以确定借款人或交易对手的信用等级和风险水平。
3. 控制风险：根据评估结果，制定相应的风险控制措施。
常见的控制措施包括设置信用额度、采取担保措施、要求增加保证金等。
通过控制风险，可以降低潜在的损失和风险。
4. 监测风险：风险管理是一个动态的过程，需要不断监测风险的变化和演化。
通过建立有效的监测机制，及时发现和应对潜在的风险。
三、常用方法1. 信用评级：通过评估借款人的信用状况，将其分为不同的信用等级。
常用的信用评级方法包括内部评级和外部评级。
内部评级是金融机构或企业自行评估借款人的信用状况，外部评级是由独立的评级机构进行评估。
2. 债券评级：对债券发行人的信用状况进行评估，将其债券分为不同的信用等级。
债券评级是投资者进行投资决策的重要参考依据。
3. 违约概率模型：通过建立数学模型，预测借款人或交易对手的违约概率。
常用的模型包括Logistic回归模型、神经网络模型等。
4. 资本充足率要求：金融机构需要按照监管要求，保持一定的资本充足率，以应对潜在的信用风险。
资本充足率要求是一种宏观的风险控制措施。
金融风险管理的重要性
金融风险管理的重要性金融风险管理是管理金融机构和投资者面临的各种风险的过程，其重要性在于保护金融系统的稳定性和可持续性发展。
本文将从以下几个方面探讨金融风险管理的重要性：风险防范和控制、金融机构的稳健运营、保护投资者利益以及促进经济可持续发展。
一、风险防范和控制金融风险管理的首要任务是识别和预测可能发生的风险，并采取相应的防范和控制措施。
这对于金融机构特别重要，因为它们承担着大量的风险，在金融市场中运作。
通过建立有效的风险管理机制，金融机构能够更好地应对市场风险、信用风险、操作风险等，并减少潜在的损失。
二、金融机构的稳健运营金融风险管理有助于确保金融机构的稳健运营。
金融机构若能及时识别和控制风险，将降低因风险而导致的业务中断和经济损失的概率。
通过设置风险限额、建立风险监测和报告系统等手段，金融机构能够更好地管理其风险敞口，确保稳定的运营。
三、保护投资者利益金融风险管理对于保护投资者利益至关重要。
金融市场中存在各种金融产品和交易，投资者在参与金融市场时面临着许多不确定性。
通过强化金融风险管理措施，投资者将更有信心参与市场，并减少遭受不必要的损失的可能性。
同时，加强对投资者权益的保护，也能够增强市场的公平性和透明度。
四、促进经济可持续发展金融风险管理对于促进经济可持续发展具有重要意义。
金融市场的稳定与发展直接关系到整个经济的发展。
通过识别和控制风险，金融机构能够更好地发挥其在资金配置中的作用，为实体经济提供可靠的金融支持。
此外，金融风险管理也有助于防范金融危机的发生，减少经济波动对社会的不利影响。
综上所述，金融风险管理对于金融系统和经济发展的稳定至关重要。
通过有效的风险防范和控制，金融机构能够稳健运营，并保护投资者的利益，同时促进经济的可持续发展。
在全球化、复杂化的金融环境中，金融风险管理的重要性不断凸显，需要各方面的共同努力来提高金融体系的整体风险管理能力。
金融业务中的风险管理方法
金融业务中的风险管理是确保金融机构稳健运营和保护利益的关键要素。
以下是一些金融业务中常用的风险管理方法：1. 信用风险管理：信用风险是指借款人或债务人无法按时履行合约义务的风险。
金融机构可以通过严格的信贷评估程序，评估借款人的信用状况、还款能力和担保品价值，以减少不良贷款的风险。
此外，建立信用拖欠监测系统和提供适当的催收措施也是重要的管理手段。
2. 市场风险管理：市场风险包括汇率风险、利率风险和股票市场风险等。
金融机构可以采用多样化投资组合、使用衍生工具对冲风险、进行压力测试和情景分析等方法来管理市场风险。
同时，密切关注市场动态和采取及时的调整措施也是必要的。
3. 流动性风险管理：流动性风险是指金融机构在遇到资金需求时无法及时获得足够的现金或流动资金的风险。
金融机构可以通过建立合理的流动性管理政策、控制资产负债表结构和进行应急资金筹备等方法来管理流动性风险。
4. 操作风险管理：操作风险是指由于内部过失、系统故障或欺诈行为等导致的损失风险。
金融机构可以通过建立有效的内部控制、制定严格的操作规程和安全措施、提供员工培训和加强监督等方法来管理操作风险。
5. 法律与合规风险管理：金融机构需要遵守相关法律法规和监管要求，以减少法律与合规风险。
建立合规风险管理框架、进行内部合规审查和培训、加强对外部法律变化的监测等都是重要的管理手段。
6. 战略风险管理：战略风险是指金融机构所面临的市场竞争、技术进步、商业环境变化等方面的风险。
金融机构可以通过定期进行战略评估、市场调研和趋势分析等方法来管理战略风险。
此外，建立创新机制和灵活适应变化的能力也是重要的。
7. 模型风险管理：金融机构在风险评估和决策过程中使用各种模型，模型风险是指模型使用不当或模型本身存在缺陷导致的风险。
金融机构可以通过进行模型验证、建立模型管理框架和定期审查等方法来管理模型风险。
8. 外部风险管理：外部风险包括政治风险、自然灾害、经济衰退等无法控制的因素。
金融机构的信用风险与市场流动性
金融机构的信用风险与市场流动性在现代金融体系中，金融机构的信用风险和市场流动性具有重要的关联性。
信用风险是指在金融交易中，金融机构由于违约或其他原因而无法按时兑付债务的可能性，而市场流动性则是指金融市场中资产的易于买卖与转换为现金的程度。
本文将探讨金融机构的信用风险与市场流动性之间的相互关系，并分析其对金融体系的影响。
一、信用风险对市场流动性的影响1. 充裕的信用为市场流动性提供支撑金融机构信用良好，充裕的资本和流动性可以提高其交易对手方的信心，增加对金融机构发行的债券和融资工具的需求。
这种信誉可以吸引市场参与者参与市场活动，带来更多的买方和卖方，从而提升市场的流动性。
此外，信用良好的机构在借贷市场上享有更低的借款成本，促使更多的机构及个人借入资金，进一步增加市场流动性。
2. 信用恶化导致市场流动性冻结当金融机构信用恶化或市场出现金融危机时，市场参与者对于金融机构的信心会受到削弱，导致资金开始撤离金融机构。
这种撤离会使金融机构的流动性受到挤兑，从而导致市场流动性的冻结。
缺乏信心的市场参与者往往会减少买方和卖方的数量，导致市场交易活动的减少，市场流动性更加糟糕。
二、市场流动性对信用风险的影响1. 市场流动性紧张加剧信用风险市场流动性不足会使金融机构无法快速转变其资产为现金，从而导致无法满足日常交易和资金需求。
在这种情况下，金融机构可能会面临无法偿还债务的风险。
此外，市场流动性的紧张也会导致金融机构资产质量下降，可能出现爆仓的情况，进一步加剧其信用风险。
2. 市场流动性充裕降低信用风险当市场流动性充裕时，金融机构可以更容易地出售或转让其资产，从而降低了其资产流动性的风险。
此外，较高的市场流动性还意味着金融机构在资金需求较高时能够快速获得所需的资金支持，减少了违约的可能性。
三、金融机构的应对策略1. 建立有效的风险管理体系金融机构应建立完善的风险管理体系，包括有效的内部控制、风险监测和评估机制等。
通过建立有效的风险管理机制，金融机构可以更好地识别和管理信用风险，并及时采取相应的措施应对市场流动性的变化。
信用评级与信用风险管理的法律依据
信用评级与信用风险管理的法律依据信用评级与信用风险管理在现代金融领域扮演着重要的角色。
它们通过评估和管理借款人或机构的信用风险，为投资者和金融机构提供了重要的参考依据。
在实践中，信用评级与信用风险管理往往受到一系列法律规定的约束和规范。
本文将探讨信用评级与信用风险管理的法律依据，并分析其在金融市场中的作用。
一、信用评级的法律依据信用评级的法律依据主要包括以下几个方面：1.证券法律法规证券法律法规对信用评级机构的运作和评级结果的使用都有明确的规定。
例如，中国证券监督管理委员会发布的《信用评级机构管理办法》规定了信用评级机构的准入条件、运营规范以及信息披露要求，保障了评级的客观性和公正性。
2.公司治理要求现代企业的公司治理要求要求公司及其管理层应当对公司的财务状况和风险状况进行全面披露，以提供决策者和投资者所需的信息并保护投资者的权益。
信用评级被视为重要的信息来源之一，它可以提供与债权人相关的信用风险信息，从而帮助投资者和金融机构做出明智的投资和决策。
3.信托法律法规在信托业中，信用评级被广泛应用于区分不同信托产品的风险水平。
信托法律法规对信用评级的使用和信用评级结果的认可也有明确的规定。
例如，中国银行业监督管理委员会发布的《信托公司风险管理指引》要求信托公司在开展业务时，应该根据信用评级结果进行合理的风险定价。
4.中央银行规定中央银行在指导和监管金融机构的过程中，也会引入信用评级作为重要的参考指标。
例如，在一些国家，中央银行规定商业银行在融资时应该根据借款人的信用评级结果设定不同的利率水平，以反映不同风险水平。
二、信用风险管理的法律依据信用风险管理的法律依据主要包括以下几个方面：1.海外发行债券的法律法规在海外发行债券时，债券发行人和债券持有人需要遵守所在国的法律法规。
这些法律法规往往规定了债券发行人的信用评级要求和信用风险管理措施。
债券持有人可以根据信用评级结果评估债券的风险水平，并确定是否购买。
金融术语 ncd
金融术语ncd一、金融术语NCD的概述CD（Non-Collateralized Debt）是指无抵押债务，是一种金融市场上常见的信用衍生品。
它是由信用级别较高的金融机构发行的，以自身的信用为担保，不需要提供抵押品或担保人。
NCD的发行利率通常高于同等期限的国债，因此具有一定的吸引力。
二、NCD的市场需求和应用场景1.企业融资：NCD是企业获取资金的一种途径，尤其对于信用级别较高的企业，通过发行NCD可以较低的成本筹集资金。
2.投资者需求：NCD具有较高的收益，对于风险承受能力的投资者而言，投资NCD是一种获取较高收益的选择。
3.信用风险管理：NCD可以用于信用风险的管理，如金融机构通过购买NCD，将信用风险转移给其他投资者。
三、NCD的种类与特点1.种类：根据发行主体、期限、利率等不同条件，NCD可分为多种类型。
2.特点：NCD具有以下特点：（1）无抵押品：NCD发行无需提供抵押品，信用级别较高的金融机构是其主要发行主体。
（2）利率较高：相较于同等期限的国债，NCD的发行利率较高，因此具有一定的收益优势。
（3）信用风险：NCD的投资者需关注信用风险，特别是发行主体的信用状况。
四、投资NCD的优缺点1.优点：（1）收益较高：相较于其他固定收益产品，NCD的收益较高。
（2）投资灵活：NCD的期限、种类繁多，投资者可以根据自身需求选择合适的产品。
2.缺点：（1）信用风险：NCD发行主体信用风险较大，投资者需具备一定的风险识别和承受能力。
（2）市场风险：NCD市场波动较大，投资者需关注市场动态。
五、我国NCD市场的发展状况近年来，我国NCD市场呈现出以下特点：1.市场规模不断扩大：随着金融市场的不断发展，我国NCD市场规模逐年上升。
2.产品种类日益丰富：我国NCD市场产品种类逐渐丰富，满足了投资者多样化的需求。
3.监管政策不断完善：为规范NCD市场，我国监管部门出台了一系列政策，保障市场的健康发展。
六、投资NCD的策略与建议1.选择信用级别较高的发行主体：投资者应关注发行主体的信用状况，选择信用级别较高的NCD产品。
简述金融风险管理的一般流程
简述金融风险管理的一般流程
金融风险管理是金融机构和企业为了减少或避免金融交易中的
潜在风险而采取的一系列策略和方法。
其一般流程如下：
1. 风险识别与评估：首先，金融机构需要通过对市场、信用、操作
和法律等方面的调研和分析，识别出可能存在的风险。
然后，对这些风险进行定量和定性的评估，以确定其潜在影响和可能发生的概率。
2. 风险测量和监控：一旦风险被识别和评估，金融机构需要使用适
当的测量方法来量化和监测风险水平。
这包括使用统计模型、市场数据和风险指标等工具来衡量风险的大小和变化。
3. 风险控制和管理：根据风险测量结果，金融机构需要采取一系列
控制措施来减少风险的发生和影响。
这可能包括建立限额和投资限制、制定风险管理政策和流程、制定风险分散策略等。
4. 风险监测和报告：金融机构应建立有效的风险监测和报告机制，
以及相应的内部控制措施。
这将有助于及时发现和解决风险问题，并向监管机构、投资者和其他相关方提供透明和准确的风险披露。
5. 风险应对与回应：当风险发生时，金融机构需要有应对和回应措施。
这包括开展应急预案、进行风险管理和控制措施的调整、寻找替
代方案等，以最小化风险对组织的影响。
6. 风险回顾和改进：金融机构应定期进行风险回顾和改进，以评估当前的风险管理策略和方法的有效性，并根据评估结果进行相应的改进和调整。
通过以上流程，金融机构可以更好地管理和控制风险，确保其经营的稳健性和可持续性。
然而，需要注意的是，金融风险管理是一个动态的过程，需要不断地更新和适应市场环境和风险变化。
金融风险管理的定量分析方法
金融风险管理的定量分析方法金融市场的不确定性使得金融机构面临着各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了更好地管理这些风险，金融机构必须采用定量分析方法来评估和控制风险。
本文将介绍金融风险管理中常用的定量分析方法，并探讨其优缺点以及应用。
一、历史模拟法历史模拟法是金融风险管理中最常用的一种方法。
它基于历史数据来预测未来的风险水平。
具体而言，该方法通过收集历史数据，计算金融资产或投资组合的风险指标，如价值变动的标准差或风险价值（VaR），从而评估未来可能出现的风险水平。
优点：历史模拟法简单易懂，容易实施，可以基于真实数据进行分析和预测，能够捕捉到市场波动的历史趋势。
缺点：历史模拟法忽略了金融市场的非线性特征和复杂性，假设未来的市场行为与历史行为相似，但实际市场可能会发生结构性变化。
此外，历史模拟法依赖于历史数据，无法准确预测未来的风险。
二、蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法是一种基于随机性的模拟方法，用于评估金融风险。
它通过生成大量的随机样本，模拟金融市场的潜在走势，从而计算投资组合的风险度量值，如VaR或条件VaR。
优点：蒙特卡洛模拟法可以考虑多种市场场景和可能性，能够更准确地评估风险。
它不仅可以估计风险水平，还可以提供概率分布信息，有助于决策者更好地理解风险。
缺点：蒙特卡洛模拟法计算复杂度高，需要生成大量的随机样本，消耗计算资源。
此外，模型的准确性依赖于输入变量的选择和分布假设，结果可能受到这些假设的影响。
三、基于统计方法的风险模型除了历史模拟法和蒙特卡洛模拟法外，还有许多基于统计方法的风险模型被广泛应用于金融风险管理中，如GARCH模型和ARIMA模型。
这些模型利用时间序列数据，通过建立数学模型来分析金融市场的波动性和风险传导机制。
优点：基于统计方法的风险模型可以更好地理解金融市场的动态特征，通过建立数学模型，能够更准确地预测和度量风险。
缺点：基于统计方法的风险模型需要对金融市场的数据进行假设和建模，假设可能会导致模型的不准确性。
金融风险管理的原则和方法有哪些
金融风险管理的原则和方法有哪些金融风险管理是金融体系中非常重要的一环，旨在帮助金融机构和投资者识别、评估和控制潜在的风险。
在金融市场不断发展和变化的环境下，有效的风险管理对于确保金融体系的稳定和可持续发展至关重要。
本文将介绍金融风险管理的原则和方法，并探讨其在金融行业的应用。
一、金融风险管理原则1. 全面性原则：金融风险管理应涵盖所有可能出现的风险类型和情景，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。
只有全面覆盖，才能有效发现和解决潜在的风险。
2. 预防性原则：金融风险管理应采取主动预防的措施，而不是仅仅应对已经发生的风险。
预防风险的发生比事后弥补损失更为经济和有效。
3. 分散性原则：将风险分散到不同的资产类别、地区和市场，以减少风险的集中度。
通过分散投资可以降低整体风险，并提高投资组合的收益稳定性。
4. 透明性原则：金融机构应该及时、准确地披露相关的风险信息，以便投资者和监管机构了解和评估风险水平。
透明度有助于市场的正常运作和风险的有效管理。
二、金融风险管理方法1. 风险识别和评估：金融机构应该建立有效的风险识别和评估体系，通过对各种风险因素的分析和评估，识别潜在的风险。
这包括定量分析和定性评估两种方法，以综合判断和量化风险水平。
2. 风险测量和监控：通过建立合理的风险指标和风险监控系统，对风险进行测量和监测。
常用的风险指标包括价值-at-风险（VaR）、条件VaR、波动率等，可以帮助金融机构了解和掌握风险水平。
3. 风险控制和管理：根据风险识别和评估的结果，金融机构应采取相应的控制和管理措施，以降低风险的发生和损失的程度。
这包括设置风险限额、定期评估投资组合和资产负债表的风险敞口等。
4. 风险传导和转移：金融机构可以通过风险传导和转移的方式来降低自身承担的风险。
例如，通过购买保险、设置衍生品交易来对冲风险，或者通过合作和分散风险的方式将风险转移给其他机构或投资者。
5. 持续监督和改进：风险管理是一个持续的过程，金融机构应不断监督和改进其风险管理体系。
金融机构风险管理定期督导检查制度
金融机构风险管理定期督导检查制度简介金融机构面临着许多风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了确保金融机构的稳健运营，建立一套有效的风险管理体制是至关重要的。
本文档旨在介绍金融机构风险管理的定期督导检查制度。
目的本制度的目的是通过定期的督导检查，评估金融机构的风险管理情况，发现和解决潜在的风险问题，确保金融机构按照相关规定和标准进行风险管理，提高风险管理水平和整体运营效率。
检查内容定期督导检查主要包括以下内容：1. 风险管理政策和制度：检查金融机构是否建立了完善的风险管理政策和制度，并核查是否符合监管要求。
2. 风险计量与评估：评估金融机构的风险计量与评估方法是否科学准确，并核查是否进行了及时的风险测量和监测。
3. 内部控制与合规管理：检查金融机构的内部控制制度是否健全，合规管理是否到位，并核查是否存在重大违规行为。
4. 风险管理能力：评估金融机构的风险管理能力和水平，包括风险识别、风险分析、风险控制和风险处置能力等。
5. 报告和信息披露：检查金融机构的风险管理报告和信息披露是否及时准确，并核查是否与监管机构进行有效沟通。
督导检查程序督导检查程序如下：1. 提前通知：监管机构提前通知金融机构，告知检查时间、地点和要求。
2. 调查核实：督导人员对金融机构的相关文件、记录和报告进行调查核实，并与金融机构管理人员进行沟通交流。
3. 风险评估：根据检查结果，评估金融机构的风险管理情况，及时发现问题并提出整改要求。
4. 检查整改：金融机构根据监管机构的要求，积极开展整改工作，并及时报告整改情况。
5. 报告撰写：监管机构根据督导检查结果，编写督导报告，将检查情况和建议反馈给金融机构。
落实与监督监管机构负责对金融机构的风险管理定期督导检查进行落实与监督。
金融机构应积极配合监管机构的工作，并及时整改相关问题。
监管机构对金融机构的整改情况进行监督，并依法依规采取相应的监管措施。
结论金融机构风险管理定期督导检查制度的建立对于确保金融机构的稳健经营具有重要意义。
金融风险和管理风险
金融风险和管理风险随着市场经济的深入发展，各种新兴的金融产品和金融服务的出现，金融风险和管理风险的重要性也越来越受到关注。
金融风险是指金融交易中可能带来的财务损失或者潜在风险，而管理风险是指金融市场中可能存在的管理失误或者不当操作所带来的风险。
本文将对金融风险和管理风险进行探讨，为金融机构管理提供一些参考。
一、金融风险1.市场风险市场风险是指由于市场利率、股票价格、汇率或商品价格波动而导致的资产负债表价值变动的损失。
市场风险是金融机构管理的重要方面之一，金融机构需要通过有效的风险管理技术来控制市场风险。
2.信用风险信用风险是指金融机构因为借贷方无法按时偿还借贷本息而遭受的损失。
金融机构需要加强风险管理，建立健全的风险评估模型，完善审查贷款申请、贷前审查和贷后管理制度，加强对借贷方的信息披露把控和催收管理。
3.操作风险操作风险是指金融机构在处理业务过程中出现操作失误、管理不善、技术故障等造成损失的风险。
金融机构需要加强风险意识，完善内部管理制度，保持信息透明度，防范恶意行为，避免操作风险。
二、管理风险1.人才风险人才风险是指金融机构管理层、风险经理等关键岗位人员的能力和道德素质可能引起的风险。
金融机构需要加强对人才的管理和培养，设置科学的考核制度，合理设置薪酬制度，避免人才流失和管理不善造成的风险。
2.经济环境风险经济环境风险是指宏观经济环境的变化可能带来的风险。
金融机构需要加强市场研究，及时掌握宏观经济情况，合理调整业务和投资结构，积极防范宏观环境变化可能带来的风险。
3.道德风险道德风险是指金融市场中可能存在的不道德行为，包括诈骗、内幕交易等。
金融机构需要加强对道德风险的警惕性，完善监管制度，掌握全面的市场信息，构建公正和透明的市场环境，避免不道德行为带来的风险。
结论金融市场中的风险和管理风险是不可避免的，金融机构需要通过有效的风险管理机制和管理风险机制来加强管理，完善制度，加强人才管理，预防和控制风险的发生。
金融风险管理：信用风险的度量与管理习题与答案
一、单选题1、信用风险的核心内容是（）。
A.主权风险B.结算前风险C.信贷风险D.结算风险正确答案：C2、银行信贷的本质特征是（）。
A.流动性B.层次性C.综合性D.偿还性正确答案：D3、以下比率中不能反映企业偿债能力的是（）。
A.长期资金占用B.资产负债率C.利息保障倍数D.流动比率正确答案：A4、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源。
A.市场机制B.价格机制C.利率机制D.风险机制正确答案：B5、根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（），其中核心资本充足率应至少为（）。
A.8%，6%B.8%，4%C.4%，8%D.8%，8%正确答案：B6、以下比率中，（）直接反映了企业偿还借款利息的能力。
A.销售净利率B.资产负债率C.速动比率D.利息保障倍数正确答案：D7、以下因素中构成真正还款来源的是（）A.抵押物B.经营活动产生的现金流C.融资活动中产生的现金流D.还款意愿正确答案：B8、某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为（）。
A.69.12%B.62.50%C.27.50%D.18.69%正确答案：C9、上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为（）。
A.30.42%B.70.86%C.69.12%D.26.79%正确答案：A10、某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是（）。
A.20%B.15%C.30%D.25%正确答案：D二、判断题1、专家制度法提升了银行应对市场变化的能力，但加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题。
（）正确答案：√2、KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
信用风险管理的监管与合规要求
信用风险管理的监管与合规要求信用风险管理在金融机构中具有重要的地位，它涉及到对借款人或实体的信贷能力进行评估和监控。
监管机构对于金融机构在信用风险管理方面的要求愈发严格，以确保金融体系的稳定和风险的可控性。
本文将探讨信用风险管理的监管与合规要求。
一、风险评估和预测能力金融机构需要具备强大的风险评估和预测能力，以及完善的风险管理框架。
监管机构要求金融机构能够有效识别、测量和管理信用风险，并能够预测可能的风险暴露。
这要求金融机构建立一套有效的风险评估模型和预测方法，以科学、客观地评估借款人的信用状况和偿还能力。
二、合规性和透明度金融机构在信用风险管理中需要遵守相关的法律法规和监管规定，确保其业务的合规性。
监管机构要求金融机构建立健全的内部控制体系，包括风险管理政策、流程和制度，并进行定期的风险评估和审查。
金融机构需要将其信用风险管理过程和结果进行透明化，向监管机构和投资者提供准确、真实的信息，以维护市场的公平性和透明度。
三、资本充足率和风险缓冲金融机构的资本充足率是监管机构关注的重点之一。
金融机构需要根据其信用风险暴露的大小，合理确定资本充足率的要求。
监管机构要求金融机构建立一定的风险缓冲，以应对潜在的信用风险损失。
这意味着金融机构需要在风险管理中预留足够的资本来应对可能的风险暴露，以确保其稳健经营和风险承受能力。
四、报告和披露要求监管机构要求金融机构定期向其报告其信用风险管理情况，并披露相关信息。
金融机构需要准确、及时地向监管机构提供信用风险报告，包括其风险评估、风险控制措施和风险暴露的情况。
此外，金融机构还需要向投资者和公众披露其信用风险管理的相关信息，以让市场参与者了解其信用风险状况。
五、内外部审计和评估监管机构要求金融机构建立独立的内部审计和评估机构，对其信用风险管理进行审计和评估。
金融机构需要定期进行内部审计，评估其风险管理的有效性和合规性。
此外，监管机构还会对金融机构进行外部评估，以验证其信用风险管理的合规性和有效性。
如何加强信用风险管理
如何加强信用风险管理信用风险是金融机构面临的重要风险之一，对金融市场的稳定和经济发展都具有重要的影响。
加强信用风险管理可以有效地降低金融机构的风险水平，提高信用风险管理的效果。
本文将从加强信用评级、完善风险管理制度和加强监管三个方面进行探讨。
首先，加强信用评级是降低信用风险的关键步骤。
信用评级是金融机构对借款人进行风险定价的重要手段，通过对借款人的信用状况进行评估，以确定其偿债能力和违约风险。
要加强信用评级，首先需要建立科学、完善的评级体系。
评级体系应包括客观、全面的指标，能够对借款人的财务状况、经营状况以及行业环境等进行综合评估。
其次，应加强对评级结果的监管和验证。
金融机构应建立评级结果的追踪和报告制度，定期对评级结果进行核查、验证，并及时修正评级结果。
同时，也应加强对评级机构的监管，确保评级机构的独立性和公正性。
其次，完善风险管理制度是强化信用风险管理的重要举措。
完善风险管理制度包括建立合理的风险管理框架、建立健全的风险管理流程和加强风险管理能力等方面。
首先，金融机构应建立全面的风险管理框架，明确风险管理的目标、原则和职责等。
其次，应建立健全的风险管理流程，包括风险辨识、风险评估、风险控制和风险监测等环节，并建立相应的内部控制和审计机制，确保风险管理的规范性和有效性。
最后，金融机构应加强风险管理能力的培养，包括加强员工的培训和培养风险管理团队等。
只有建立完善的风险管理制度，才能有效地降低信用风险。
再次，加强监管是强化信用风险管理的重要手段。
监管机构是维护金融市场稳定的重要角色，应加强对金融机构的监督和指导。
首先，监管机构应加强对金融机构的监管力度。
通过加大对金融机构的监察检查力度，及时发现和纠正存在的信用风险问题。
其次，监管机构应制定相关的监管规则和制度，明确金融机构的信用风险管理的要求和标准。
同时，监管机构还应加强对评级机构的监管，确保评级工作的独立性和公正性，防止评级机构不当行为的发生。
金融机构的风险管理与监管要求
金融机构的风险管理与监管要求在金融市场中，风险管理是一项至关重要的任务。
金融机构作为经济的重要支柱，承担着大量的金融风险。
因此，建立有效的风险管理体系并符合监管要求是金融机构不可或缺的任务。
首先，风险管理是金融机构长期发展的保障。
金融机构的主要业务往往涉及资金的流动和交易，面对市场风险、信用风险、操作风险等多种风险，如果没有有效的管理措施，金融机构很容易陷入困境甚至破产。
因此，金融机构需要建立一套全面的风险管理制度，通过综合风险评估、分散投资组合、风险控制和监控等手段来应对不同的风险，以保证其良性经营和稳健的发展。
其次，金融机构的风险管理需要得到监管机构的支持和监管。
监管机构在确保金融市场稳定和保护投资者利益方面发挥着重要作用。
尤其是在金融危机后，监管机构对金融机构的风险管理提出了更为严格的要求。
例如，要求金融机构对冲基金和股权基金等非传统金融产品进行监管，加强对金融机构的流动性和资本管理的监督等。
这些监管要求旨在提高金融机构的抗风险能力，降低金融市场系统性风险。
当前，金融机构的风险管理与监管要求主要包括以下几个方面。
首先，金融机构需要建立全面的风险管理体系，包括风险定价模型、风险评估方法和风险控制措施等。
风险定价模型能够通过预测模型和历史数据分析，准确评估和定价风险，为金融机构的投资决策提供指导和依据。
风险评估方法用于度量不同风险类型的潜在损失，以便为机构制定适当的风险管理策略。
而风险控制措施则是针对具体风险类型制定的管理手段，如流动性风险的备付金准备、信用风险的风险分散等。
其次，金融机构需要加强内部控制和合规管理。
内部控制是保证风险管理有效实施的基础，包括明确的职责分工、风险管理程序和制度以及有效的内部审计机制。
合规管理则是保证金融机构遵守各类法律法规和监管要求的重要手段，包括合规意识的培养、内外部信息披露的及时性和准确性等。
最后，金融机构需要加强对外部环境变化的预警和应对能力。
金融机构面临的风险与外部环境密切相关，因此，有效的风险管理需要及时掌握宏观经济、市场变化和监管政策等信息。
信用风险管理中的法律合规与风险防范
信用风险管理中的法律合规与风险防范在当前高度发达的金融市场中，信用风险管理成为了金融机构和企业面临的重要挑战之一。
为了应对信用风险，合规与风险防范的工作变得至关重要。
本文将探讨信用风险管理中的法律合规与风险防范措施，并介绍相关的合适格式。
1. 法律合规在信用风险管理中，法律合规是确保金融机构或企业遵守法律法规、规章和行业要求的基础。
合规包括但不限于以下几个方面：1.1 内部控制金融机构或企业应建立完善的风险管理体系，确保内部控制措施的有效性和合规性。
内部控制包括审慎的信贷审批流程、风险评估与监测机制以及合规培训等方面。
1.2 合规政策和程序金融机构或企业应制定内部合规政策和程序，并确保员工熟知和遵守。
这些政策和程序应覆盖合规风险识别、合规风险评估、合规控制和内部合规报告等方面。
1.3 法律法规的遵守金融机构或企业必须合规地开展业务活动，遵循相关法律法规的要求。
这意味着在信用风险管理中，不得采取欺诈行为、逃避合同义务或违背其他相关法律法规。
2. 风险防范除了法律合规之外，风险防范也是信用风险管理中至关重要的环节。
2.1 风险评估与监测金融机构或企业应通过建立有效的风险评估与监测机制，对客户的信用风险进行准确全面的评估。
这包括对客户的信用历史、财务状况、经营状况等进行综合分析，以便及时识别潜在风险。
2.2 适当的风险控制措施根据风险评估结果，金融机构或企业应采取适当的风险控制措施，以降低信用风险。
例如，通过设置额度上限、要求抵押品或担保品，或者与其他机构进行联合贷款等方式。
2.3 债务追踪与催收对于已经出现违约或欠款的客户，金融机构或企业应积极采取债务追踪与催收措施。
这包括与债务人沟通、协商还款计划、采取法律手段等方式，以最大程度地减少损失。
3. 合适格式上述内容可以按照以下格式进行具体书写：正文一：法律合规- 段落1：内部控制- 段落2：合规政策和程序- 段落3：法律法规的遵守正文二：风险防范- 段落1：风险评估与监测- 段落2：适当的风险控制措施- 段落3：债务追踪与催收正文三：总结- 总结信用风险管理中的法律合规与风险防范的重要性和措施。
金融风险管理的方法和技巧
金融风险管理的方法和技巧金融风险是在市场经济中不可避免的，尤其在现代金融市场，风险因素更加多样化和复杂化。
金融市场中的风险有很多，比如市场风险、信用风险、流动性风险等等。
如何有效地进行金融风险管理，是金融机构和个人必须重视的问题。
一、风险管理的基本方法金融风险管理通常是通过制定一系列规章制度、管理流程和风险管控措施来实现的。
其中，最基本的风险管理方法包括以下三种：1. 风险控制：这是最基本的风险管理方法，目的是通过规定限额、降低杠杆率等措施，减少交易对实际资产的影响，防范风险扩散和爆仓的风险。
2. 风险分散：通过将资金分散在不同的投资品种、行业、地区等各种不同的市场上来防范投资损失。
3. 风险保障：通过买卖保险、期货合约、期权合约等金融工具，规避金融风险。
二、风险管理的技巧要想有效地开展金融风险管理工作，需要掌握一些风险管理技巧：1. 风险管理人员及其能力要素：风险管理人员要具备丰富的金融知识，了解市场、投资规律和法律法规等知识，并具有分析、评估、决策和应对金融风险的能力。
2. 扎实的风险管理基础：在风险管理中，基础决定上层建筑。
只有掌握扎实、牢固的风险管理基础，用科学的方法来确定交易策略，制定合理的交易计划，才能获得更加稳定和可靠的盈利。
3. 风险评估和控制：在进行风险评估时，要根据金融市场的行情变化和各种风险因素进行合理的风险预警，及时地对潜在的风险进行评估和控制，以便及时发现和处理市场变化和风险情况，避免出现交易损失。
4. 优质资源的选择：在进行金融交易时，要选择有优质资产或优质项目，这样才能减少自身的交易风险。
三、风险管理的举措1. 金融交易制度与规则：对于金融机构而言，要通过制定完善、严格的交易管理制度、规则，规范交易行为，防范风险。
2. 风险管理研究和分析：在市场经济中，行业环境会随实际情况而变化，如对外贸易、货币政策等因素的不确定性，需要多方面进行研究分析，及时了解市场动态和风险变化。
信用卡风险管理
信用卡风险管理
信用卡风险管理是指银行或其他金融机构在发放信用卡和处理信用卡交易过程中，采取一系列措施来评估和管理信用卡使用者的风险。
信用卡风险管理的目的是降低信用卡欺诈和违约的风险，保护信用卡持卡人的利益，同时确保银行的资产安全。
以下是一些常见的信用卡风险管理措施：
1.信用评分：银行会对信用卡申请人进行信用评分，评估其信用风险，并根据评分结果决定是否批准信用卡申请。
2.限制额度与使用：银行会根据申请人的信用评分和收入情况为其设定信用卡的限额，以控制信用卡使用的风险。
同时可以对特定类别的交易设置限制，如限制境外消费、限制高风险交易等。
3.实时监测：银行会使用风险管理系统对信用卡交易进行实时监测，以检测可疑的交易行为和欺诈风险。
例如，如果出现异常的大额消费或频繁的异地消费，银行可能会暂停信用卡的使用，并联系持卡人核实交易的真实性。
4.欺诈检测技术：银行会使用欺诈检测技术来识别和预防信用卡欺诈。
这包括基于模式识别、机器学习和数据分析的技术，以及实时更新的黑名单和白名单。
5.持卡人教育：银行会通过各种渠道向信用卡持卡人提供相关风险管理和防欺诈的教育和建议，包括如何保护个人隐私和安全，如何警惕欺诈短信和电话等。
6.投诉处理：银行会设立专门的投诉处理团队，及时处理信用卡持卡人的投诉和纠纷，维护持卡人的权益。
以上措施旨在降低信用卡交易中的风险，保护持卡人和银行的利益，同时提高信用卡市场的整体安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(二)客户债项评级
债项评级是针对客户某一债务所作的 信用风险评级 。（贷款为例） 1．信贷资产风险分类 五类贷款分别为：正常 关注 次级 可疑 损失。 其中后三类称为不良贷款。
2．违约损失率、预期损失与非预期损失
(1)违约损失率 (LGD)是指发生违约时债务 面值中不能收回部分所占的比例。即损失 的严重程度。 从贷款回收的角度看，LGD决定了贷款回收 的程度，因为，LGD＝1－回收率。 反映信用风险水平的两个重要参数：LGD、 PD（违约概率），当PD既定的情况下， LGD越高，信用风险越大。
(一)投资银行的信用风险
投资银行(简称“投行”)的信用风险 主要是指在资本市场业务中，由于 交易对手不能或不愿履行合约所引 起的风险。
(二)投资银行信用风险的来源及类型
(1)在经纪业务中——自身信用风险和客户违约 的信用风险 (2)在资产管理业务和证券投资与交易业务中— —交易对手违约风险 (3)在证券承销业务中——发行人的信用风险 (4)在企业并购业务中——共同承担客户的信用 风险 (5)衍生品交易导致的信用风险（严重 ）
第三章 金融机构信用风险管理
第一节 商业银行的信用风险及其管理 第二节 非银行金融机构的信用风险管理
现代金融企业的经营从本质上来讲都是 以信用为基础和保证的，金融企业所面 临的各种风险与信用都有着千丝万缕的 关系。在全球金融一体化的背景下，信 用风险管理对于金融机构来说就更为重 要。本章对商业银行及其它非银行类金 融机构的信用风险管理进行介绍。
(二)银行信用风险的形成原因
1．经济活动中的不确定性 外在不确定性来自于经济体系之外，是经济运 行过程中随机性、偶然性的变化或不可预测的 趋势。 内在不确定性来源于经济体系之内，它是由行 为人主观决策及获取信息的不充分等原因造成 的，带有明显的个性特征。 2．借贷活动中的信息不对称 商业银行信用风险源于信息不对称下的逆向选 择和道德风险。
(三)零售客户信用风险识别
1．零售客户主要是自然人，但国外商业 银行将小企业和微小企业划归入零售客 户中。 零售业务的特点：单笔业务资金规模小， 但客户个数较多。
2．零星信用风险识别的步骤 第一步，客户提供基本资料，银行调查其 真实性。 第二步，从信用评级机构获取信用记录。 第三步，综合分析识别信用风险的大小、 违约概率及其后果。
3．债项评级的核心——计量违约 损失率(LGD)
影响违约损失率的因素： (1)项目因素。 贷款项目的偿还顺序、抵押品等 (2)公司因素。 借款企业的资本结构和相对偿还 顺序。 (3)行业因素。 有形资产较少的行业（服务业） 的风险大于有形资产密集型行业。 (4)宏观经济周期因素。 经济萧条期的风险大于 经济扩张期 。 因此，对同一债务人不同的交易可能具有不同的 违约损失率。
(二)贷款转让 1、定义：是贷款的原债权人将已经发 放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的 经济行为。 贷款转让可以实现信用风险的转移。 2、程序：打包——评估——求出预期违约 率——确定价格——签协议——办理转让 手续
第二节 非银行金融机构的 信用风险管理
一、投资银行的信用风险及其管理 投资银行主要从事证券承销、公司购 并与资产重组、公司理财、基金管理 等业务。 投资银行是资本市场上的主要金融中 介。
(四)风险报告
风险报告是将风险信息传递到内、外部 部门和机构，使其了解银行客体风险和 银行风险管理状况的工具。 风险报告的作用P81
五、有问题贷款的控制与管理
(一)贷款重组 1、定义：当债务人因种种原因无法按原有合同履 约时，银行为了降低客户违约风险引致的损失， 而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担 保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。 2、贷款重组的措施：贷款展期、借新还旧、还旧 借新、减免或全减利息罚息、调整贷款利率 、债 转股、减少贷款额度 、追加担保品、重新规定还 款方式及每次还款金额等。 我国的《贷款风险分类指导原则》第七条规定： 需要重组的贷款应至少归为次级类。
(一)单一公司客户信用风险的识别
1．基本情况分析 客户的类型(单一客户还是集团客户)、 基本经营情况(业务范围、盈利情况)、 信用状况 (有无违约记录)等。
2．财务状况和现金流量分析 财务报表分析 财务比率分析 现金流量分析
3．非财务因素分析 管理层风险（管理者的品质、能力等） 生产与经营风险（产、供、销情况） 行业风险（发展阶段？） 宏观经济及自然环境等
（三）银行信用风险的特点
1、信用风险通常表现为客户的信用等级 下降。 2、信用风险的大小具体表现在债项风险。 3、信用风险是影响商业银行清偿力的关 键因素。
二、银行信用风险的识别
商业银行信用风险的识别是指在各种信 用风险发生之前，对风险的类型和原因 进行判别分析，以便实行对信用风险的 度量和处理。 这是信用风险管理的第一步，主要是对 信用风险进行定性分析。
2．集团客户的信用风险特征
(1)内部关联交易频繁。 (2)连环担保十分普遍。 (3)财务报表真实性差。 (4)风险监控难度较大。 (5)资金链断裂引致的信用风险。
3．关联交易
（1）关联方：是指在财务和经营决策中， 与他方之间存在直接或间接控制关系或重 大影响关系的企、事业法人。 （2）关联交易：是指关联方直接转移资 源、劳务或义务的行为，而不论是否收取 价款。
中国银监会按照三大类七项指标进行评估： 1、经营绩效类指标：总资产净回报率、股 本净回报率、成本收入比； 2、资产质量类指标：指不良贷款比例； 3、审慎经营类指标：资本充足率、大额风 险集中度和不良贷款拨备覆盖率。
(三)风险预警 P79
是指银行监管者根据非现场监管、现场 检查和其他渠道获得的信息，通过一定 的技术手段，采用专家判断和时间序列 分析、层次分析和功效计分等模型分析 方法，对银行信用风险状况进行动态监 测和早期预警。
预期损失和非预期损失的区别：
第一，概率分布 预期损失是一条直线，是一个常数；非预期损失 是对均值和预期损失的偏离。 第二，银行风险抵补 预期损失通常通过计提专项准备金方式，而非预 期损失需要用经济资本金来加以抵御。 第三，典型案例比较 预期损失主要由于市场价值的预期波动、贷款违 约的预期等引起，非预期损失主要由市场价值的 非预期波动、经济危机等引起。
2．组合风险监测——把信贷资产作为投资组 合 ①传统的组合监测方法 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进 行分析监测。 ②资产组合模型 商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计 每个敞口的未来价值概率分布的基础上，计量 组合整体的未来价值概率分布。
(二)风险监测的主要指标
三、信用风险评估与计量
商业银行信用风险的评估是在确认银行 信用风险来源的基础上对其可能给银行 经营造成的影响程度及结果进行评估和 测定。 主要采用定量分析的方法，这是银行进 行信用风险管理的第二阶段。
(一)客户信用风险评级
客户信用风险评级是在企业现有经营状 况基础上，分析企业未来的整体偿债能 力和可能的违约情况，即评价客户的违 约概率。 银行的客户信用评级模式大致经历了专 家判断法、信用评分法、信用风险模型 等发展阶段。（第七、八章）
1．风险预警程序
(1)信贷信息的收集和传递。（收集与银 行有关的内外部信息 ） (2)风险分析。（估测风险大小？是否发 出预警？哪一类预警？我国有正常、蓝 色、橙色和红色四种预警信号。） (3)风险处置。（预控性处置与全面性处 置） (4)后评价。（发现问题，及时调整）
2．风险预警的主要方法
一般采取的方法： ①传统方法（6C法） ②评级方法（比如我国联合信用管理有限公 司对贷款信用划分为9级，分别用AAA级、 AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、 CC级和C级） ③信用评分方法 ④统计模型
(3)企业集团内各关联方之间相互关系类 型的分析和确定： 首先应全面了解集团的股权结构，寻找 出企业集团的最终控制人和关联公司； 其次是对集团内部企业之间的关联交易 进行评估。
(4)集团客户内隐蔽关联方的特征 P70 ①与无正常业务关系的单位或个人发生的重大交 易；②价格、利率、租金及付款等条件异常的交 易；③与特定顾客或供应商发生的大额交易；④ 实质与形式不符的交易；⑤易货交易；⑥明显缺 乏商业理由的交易；⑦处理方式异常的交易；⑧ 资产负债表日前后发生的重大交易；⑨互为提供 担保或连环提供担保；⑩存在有关控制权的秘密 协议；⑾除股本权益性投资外，资金以各种方式 供单位或个人长期使用。
(2)预期损失 (EL)是银行可估计或可预见 到的损失，其主要根据历史数据测算推定。 EL=PD×LGD×EAD (PD:违约概率、 LGD :违约损失率 EAD:违 约风险敞口)
(3)非预期损失：银行经营中实际发生的 损失往往会围绕预期损失上下波动，这种 实际损失对均值的偏离称为非预期损失。
3．针对不同业务中的信用风险采取相应的措施
(1)在经纪业务中——要做好对投资者信 用评级的工作以及对交易对手实行动态 资信检查。 (2)在证券承销业务中——密切关注资信 信息；对资信评级较低的发行人应采取 更为严格的审核措施和更加严格的发行 方案；组建承销团分散风险。
(3)在并购业务中——首先，应当要求并购双方 定期公开披露并购相关的信息；其次，在为并 购方提供融资时，要进行资信评级，设定融资 限额，并要求接受融资者提供担保；第三，动 态跟踪资金使用情况；第四，提取风险准备金， 并可运用金融衍生工具控制风险。 (4) 在参与金融衍生品交易中——首先，尽量 选择那些标准化的金融衍生产品；第二，审慎 选择交易对手；第三，对交易对手实行动态资 信检查；第四，采用分散化原则。