eviews异方差的检验

田青帆1006010131 国贸1001班

建立模型Y t=β1+β2X t+u

X:1994-2011年中国国内生产总值

Y:1994-2011年中国进口总额

数据来源：国泰安数据服务中心/p/sq/

一、异方差的检验

1、图示法

由上图可以看出，残差平方项e2随X的变动而变动，一次，模型很可能存在异方差，但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。

2、等级相关系数检验

t值为29.48788，自由度为18-2=16

在95%的显著水平下，查表可得t0.025(16)=2.1199

t＞t0.025(16),说明X i和｜e i｜之间存在系统关系，则说明模型中存在异方差

3、戈德菲尔德-夸特检验（样本分段比检验）

在本例中，样本容量为18，删去中间4个观测值，余下部分平分的两个样本区间：1-7和12-18，他们的样本数都是7个，用OLS方法对这两个子样本进行回归估计，结果如下图所示

计算检验统计量F

F=[RSS２/(n２-k)] ÷[RSS１/(n１-k)]

n2-k=n1-k=7-2=5

F=RSS2/RSS1=4588102/229037.4=20.03

在95%的显著水平下，查表可得F0.05（5，5）=5.05 F＞F0.05（5，5）

所以，模型存在异方差

4、戈里瑟（Glejser）检验

用残差绝对值建立的回归模型为｜e i｜=α1+α2 (1/X i)

由上表可知，回归模型为｜e i｜=1416.049+10.37101(1/X i)

≠0，则存在异方差

α

2

5、怀特检验

由上图可知：P值=0.017140﹤0.05，所以存在异方差

二、异方差的修正（加权最小二乘法）

1、选择1/x为权数，即对模型两边同时乘以1/x，使用最小二乘法进行回归估计，

所得结果如下：

由上图可知，P值=0.0001﹤0.05，模型依然存在异方差

2、选择1/|e|为权数，即对模型两边同时乘以1/|e|，使用最小二乘法进行回归

估计，所得结果如下：

此时，P值=0.2139＞0.05，将异方差模型变成了同方差