第三章 信用风险管理-风险暴露分类

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第三章 信用风险管理

知识点：风险暴露分类

● 定义：

商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序

● 详细描述：

（1）三个阶段：专家判断法，信用评分法，违约概率模型。

（2）在《巴塞尔新资本协议》中规定，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维客户评级，另一维债项评级

（3）分类：

⑴主权风险暴露

⑵金融机构风险暴露

⑶公司风险暴露

⑷零售风险暴露

⑸主权风险暴露

⑹其他风险暴露

例题：

1.信用风险计量经历了三个主要发展阶段是（）。

A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析

C.违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法

D.专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型

正确答案：A

解析：信用风险计量经历了三个主要发展阶段是专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

2.关于信用风险定量信息披露的主要内容包括（）。

A.信用风险暴露的总额

B.市场风险的资本要求

C.风险暴露的地域分布

D.风险暴露的行业或交易对手分布

E.信用风险的资本要求

正确答案：A,C,D

解析：信用风险定量信息披露的主要内容包括信用风险暴露的总额、风险暴露的地域分布、风险暴露的行业或交易对手分布

3.商业银行的风险暴露分类包括（）

A.主权类

B.金融机构类

C.公司类

D.零售类和合格循环零售类

E.股权类和其他类

正确答案：A,B,C,D,E

解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。