中国商业银行效率的测度与研究
中国国有商业银行效率研究
等 ，最 能体现 商业 银行 对计 划 的管理 能 力的 和利 润就 越 高 ，即 商业 银 行 的效 率 也越 高 ；
指标是 利润 计划 完成 率 ，它 是商 业银 行计 划
资产 质量 不好 ，商业 银行 的利 息 和利 润就 会 等 ，设 计 出有 针对 性的 、安全 的 网络交易 工 降低 ， 业银 行 的效率 也就 越低 。 商 测度 资 产 具 。 质 量 的 常 用指 标 有 不 良资产 率 和 风 险 资产
理调 用 能力 ， 果银 行在 当 日的 收付款 中收 付金 ，然后 才 能将 剩余 的存 款进 行放 贷 。 如 入大 于 支 出款 项 ，称 为 “ 多头 寸” ，若付 出
负 债 产 品 的创 新 ，推 动 负 债 业 务 的 快速 发
商业 银行 的风 险 控 制 能 力 主 要 体 现 在 展 。 另 一方 面 ，中间业 务是商 业银 行最 有创
莫 测的 外部 环境 时 ， 以不 断调 整 自身 的产 可
能 力 即是商 业银 行 的效率 。
７ １
在业 务管 理 、风 险控制 、资金 管理 和 成本 控 制 等方 面 具有 较 高 的管 理水 平 ，而 这 种管 理 能 力是 提 高商 业 银行 效率 的 直接 动 力 。
业 务管 理 能 力 是 商 业银 行 发 展 的 根本 ，
它能 使营 业 收入具 有 持 续 、稳 定 的增 长 ，商
转 ，商 业银 行 的管理 计划 有很 多种 ，如 存款 和发 展 。资产质 量 的优 劣直 接影 响商 业银 行 是很 好 的 “ 双赢” 衍 生品 。
规模计 划 、贷款 规模计 划 、市场 增长 率计 划 产 出的 质量 ，资 产的质 量越 好 ，银 行 的利 息 金 融 服 务 创 新 是 指 通 过 开 发 新 的 电子 技 术 ，结 合 目前新 兴的 网络购 物 、虚 拟货 币
中国商业银行X-效率分析
第２ ８卷
第 ５期
大庆 师范学院学报 Ｊ Ｕ Ｎ Ｌ Ｏ Ａ Ｉ Ｇ Ｎ Ｒ ＬＵ Ｉ垦 苎 Ｏ Ｒ Ａ ＦＤ Ｑ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｎ Ｖ
２０ ０ ８年 ９月
中 国 商 业 银 行 Ｘ一效 率 分 析
马 丹 ， 冬 霞 赵
课题。
２ Ｘ一 率 效
Ｆｒ ｌ（９ ７ 提 出了 ｘ一效 率 的概念 Ｌ ， ａ ｅ １５ ） ｒｌ ｌ 后来 在 Ｃ ａ ｓ’ｈ ｄｓ １７ ） Ｆｒ（９５ 等 人 的研 究 Ｊ ｈｍｅ， ｏｅ（９８ 和 ａｅ １８ ） Ｒ
成果上得到进一步 的发展。他们从投入最小化 的角度来 阐述这种方法对银行效率的测度 。使用非参数法 对银行效率进行研究时 ， 不必估计前沿生产函数 中的参数 ， 这种方法衡量的是一组理论上具有同样的生产 过程及投入和产出的相对效率。ｘ一 效率由成本效率（ ｏ ｆｃ ｎｙ Ｃ ） Ｃ ｓＥ ｉ ｃ ， Ｅ 表示。成本效率 的功能是评估 ｔ ｆ ｅ ｉ 在环境相同、 需要得到相 同产出的前提下 ， 一家银行的成本接 近最佳营运银行成本 的程度 ， 这可从成本 函 数推算得到。银行的成本 函数依赖于投入要素价格、 产出数量、 固定要素投入量或产出量 、 随机误差和效
，
Ｌｖｌａｄ ｃｍｄ（９７ 及 Ｖ ｎｅ ｎ ｒ ｃ （９７ 提出。后经 Ｃ ｅｉ１９ ） ｏｅ ｈ ｉ １７ ） ａｄｎ ｄＢｏ ｋ １７ ） ｌｎ Ｓ ｔ ａ ｅ ｏｌ（９６ 等考虑时间因素而对其 ｌ
进行改进。该方法认为由于随机误差项和 ｘ一 无效率项的存在使得待考察银行与效率前沿银行发生偏 离， 同时该方 法假定 无效 率项服从 非 对称 的分 布 （ 常假 设 为 截 尾正态 分 布 ） 随机误 差项 服 从 对称 的分 通 ，
基于DEA模型我国商业银行效率分析
基于DEA模型我国商业银⾏效率分析基于DEA⽅法下的我国商业银⾏效率研究分析1The research of our commercial bank efficiency based onDEA method摘要：银⾏效率是银⾏对资源的有效配置，效率问题成为中国商业银⾏⾯临的⼀个深层次的问题。
运⽤DEA模型，选取投⼊指标：总资产、员⼯⼈数、利息⽀出、⾮利息⽀出和所有者权益；产出指标：利息收⼊和⾮利息收⼊，实证分析我国商业银⾏的效率。
Abstract：Bank efficiency is the resources of bank effectively configuration, efficiency problem is becoming a commercial Banks’ deep problem. Using DEA model, input index: the total assets, number of employees, interest expenses and non-interest expenditure and ownership interest; Output index: interest income and non-interest income, the empirical analysis of Chinese commercial Banks efficiency.关键词：DEA 技术效率纯技术效率规模效率Keyword：DEA technical efficiency Pure technical efficiency Scale efficiency1、引⾔从2006年底开始，我国已经逐步取消了对在华外资银⾏的⼀些⾏政限制，享受同等的国民待遇，同时⾦融市场的进⼀步改⾰，使得具有强⼤综合实⼒的外资银⾏进⼊到中国市场。
截⽌到2008年底，在华外资银⾏的营业机构数达到558家，资产达到13448亿，外资银1作者简介：姓名：王珊珊学历：新疆财经⼤学研究⽣出⽣⽇期：1984年11⽉研究⽅向：⾦融⼯程籍贯：新疆⾃治区乌鲁⽊齐市北京中路4 49号⾏资产占银⾏业⾦融机构总资产的⽐率从2004年的1.84%到2007年的2.38%。
我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法
一
我 国商业银 行效 率研 究
、
引 言
技术效率 、 配置效率 的测度和效率影响 因素分析
方 面 。
美 国次贷危机引发全球性金融危机 ， 多家商
业银行申请破产保护 、 被合并 、 向传统型商业银行 转型 ， 欧洲债务危机 恶化 使得 欧洲银行业不得 不 从海外撤资而断臂求生 ， 全球 银行 业的战略布局
选取方法融合 ； 另一方面是为我们后面介绍 的网
作为中间变量的网络 Ｄ Ａ方法来测度我国商业银 表文献 ， Ｅ 确定本文 中所要采用 的投入和产 出指标
行的各种效率值并分析其变化趋势和影响 因素 ， 同时研究的时间跨度 比较长 ， 有利于更清楚 的分 析我国加入 ＷＴ 银行业改革和金融创新 、 Ｏ、 金融危 机对我国主要商业银行效率 的影响 ， 以此来 寻求 提高我国银行业竞争力的发展策略。本文的第二 部分给出基于储蓄新视角的网络 Ｄ Ａ模型； Ｅ 第三 部分给出文中所需 的数据选取 ； 四部分测度我 第 国商业银行 ２ ０ — ００年间的技术效率和纯技术 ００ ２１
是投入和产出指标的界定。由于银行投入产出具
（０ １ 等则将储 蓄看做为产 出变量 。然而 ， ２１ ）
在用 Ｄ Ａ模型测度银行效 率时储 蓄当做是 投入 Ｅ 还是产 出， 所得 到 的效 率 结果 会有 显 著 的影 对 响。为了克服这样的困惑 ， 我们将采用 Ｈ ｌ ｎ ｏ ｄａｄ ｏ
入 产 出主导 型的 网络 Ｄ Ａ模 型在 Ｃ Ｓ和 Ｖ Ｓ两 Ｅ Ｒ Ｒ
债表中资产方 的项 目作为产 出 ， 却没有考虑银行
现实经营的基础——存款。 综上所 述， 为了能够抓住银行 的双重特征和
种情形下研究我国主要商业银行在 ２０ ２ １ 期 ００— ００
基于投入导向DEA模型的中国商业银行效率研究
Ｐ ｎ ｙＮ ａ（０ ４ 利用 Ｄ Ａ方 法研究 了澳大利亚 银行 业 ｅｎ ｅｌ２ ０ ） Ｅ １９ － １９ ９５ ９９年的效率 ， 发现本地银 行比其他银行更缺 乏效
率 ，９ １ ５年银行效率高于 １９ ９ ９９年银行效率 。
表示第 ｊ Ｄ 个 ＭＵ的 ｎ产 出维 向量。经过 对线性规划 （ ） １
假设有 ｓ 家银行 ， 每家 银行 均使 用 ｎ种 投人 生 产 ｍ 种产 出。Ｙ 表示第 ｋ家银行 的第 ｊ 个输 出变量 ， ｘ 表示 第 ｋ家银行的第 ｉ 个输入变量 。利用线性规 划原理 ， ｋ 第
家银行的效率值 ０应满足 ：
ｍｉ ０ ｎ
国内学者魏煜 、 丽 （ ００） 王 ２ ０ 以劳动 力 、 实 物 ） 本 （ 资 和可贷 资金 为投入 ， 利息收入和非利息收入 为产 出 ， 用 利 Ｄ Ａ方法测度 了 １９ Ｅ ９ ７年我 国 ｌ ２家商 业银 行 的效 率 ， 指
２ １ 年第 ９期 ０１ 总第 ２ ７期 ０
黑 龙 江 对 外经 贸
ＨＬ ｏｅｇ ｃ ｎ ｍｉ ｅａｉｎ ＪＦ ｒｉｎ Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｒ ｌｔ ｓ＆ Ｔａ ｅ ｏ ｒｄ
Ｎ ． ２ １ ｏ ９． ０ １
Ｓ ｒ ｌＮ０ ２ ７ ｅｉ ０ ａ ．
［ 金融市场 ］
基于 投入导 向 Ｄ Ａ模 型 的 Ｅ 中 国商业 银 行效 率研 究
二 、 献 回顾 文
特点 ， 采用基于投入导 向的 Ｄ Ａ模 型 ， 方位 、 Ｅ 全 多角度地 评价我国商业银行 ２ ０ － ２０ ０６ ０ ８年 的效率变化趋势 。
三 、 型 介绍 模
数据包络分析 （ Ｅ 的基 本模 型 主要 有 Ｃ Ｒ模 型 Ｄ Ａ） Ｃ 和 Ｂ Ｃ模型 ， Ｃ 以下就从 投入导 向角度对这 两种 模型进行
商业银行成本效率测度
商业银行成本效率测度的定义与意义定义意义国内外研究现状与发展趋势国内研究现状发展趋势本研究的目的、内容和方法目的01内容02方法03利润效率费用和收入的比率，用于评估银行控制成本的能力，较低的费用收入比表示银行在运营过程中的成本控制能力较强。
费用收入比资产周转率基于财务比率的成本效率测度方法基于数据包络分析的成本效率测度模型计算成本效率设定随机前沿模型估计参数计算成本效率030201基于随机前沿分析的成本效率测度模型数据来源时间范围数据筛选样本数据与来源最大值与最小值确定各项成本指标的最大值和最小值，揭示不同银行之间的成本差异。
均值与标准差通过对各项成本指标进行均值和标准差的计算，了解数据的集中趋势和离散程度。
偏度和峰度分析数据的偏度和峰度，了解数据的分布形态，是否呈现正态分布等特征。
描述性统计分析财务比率选择比率计算与解释银行间比较基于财务比率的成本效率实证分析输入输出指标确定效率值计算与解释数据包络模型选择03成本效率计算与比较01随机前沿模型构建02参数估计与检验1 2 3方法间比较优缺点评价综合评估与建议不同测度方法的比较与评价宏观经济因素经济周期宏观经济运行的周期性波动对商业银行的成本效率具有重要影响。
在经济繁荣期，信贷需求增加，银行的营业收入增长，有利于提高成本效率；而在经济衰退期，信贷风险加大，不良贷款增加，银行需要增加风险成本，成本效率可能受到影响。
利率水平市场利率水平对商业银行的成本和收入都有影响。
当市场利率上升时，银行的存款成本增加，贷款收入也相应提高。
因此，利率水平的变化可能会影响商业银行的成本效率。
行业结构因素市场集中度金融科技发展资产管理能力银行的资产管理能力直接影响其成本效率。
通过合理的资产配置，降低不良资产率，减少风险成本支出，有利于提高成本效率。
成本控制能力商业银行的成本控制能力对成本效率具有直接作用。
通过精细化管理、提高运营效率、降低不必要的开支等措施，银行可以降低经营成本，从而提高成本效率。
DEA模型的中国商业银行效率研究——基于因子分析
证分析 ， 揭 示 我 国商 业 银 行 的效 率 变 化 ．
文章共分 为三个部分 ． 第 一 部 分 是 对 有 关 商
业 银 行 效 率 研 究 的 主 要 文 献 进 行 综 述 ． 分 析 学
刘 汉涛 （ ２ ０ ０ ４） 运用 Ｄ Ｅ Ａ 模 型 测 度 了 我 国 商 业 银 行 的 效 率 ． 实 证 结 果 显 示 我 国 银 行 的 技 术 无 效性较 大 ， 而 技 术 无 效 主要 是 因为 规 模 无 效 ． 四 大 国 有 银 行 和 越 来 越 多 股 份 制 银 行 的 规 模 报
成 分 分 析 法 考 察 了我 国 ｌ ４ 家 商 业 银 行 的 经 营
基 金项 目： 广 东 工 业 大 学 学 生 社 会 科 学 研 究 课 题 项 目资 助 ． 作 者简 介 ： 谭艳 娴 （ １ ９ ８ ９ 一） ， 女 ， 广 东江 门人 ， 广 东工 业 大学 管理 学 院硕 士生 ． 研 究方 向 ： 金 融计量 经 济． 凌俊 （ １ ９ ８ ７ 一） ， 男 ， 广 西玉 林人 ， 广东 工业 大 学管 理 学 院硕士 生． 研究 方 向 ： 经 济 管 理 决 策 分 析
１ 引 言
众 所 周 知 ， 当今 银 行 业 作 为 我 国金 融 体 系 的 主 导 ， 主 要 的 融 资 渠 道 都 来 自 与 银 行 的 间 接 融资 ， 可 见 银 行 在 整 个 金 融 系 统 中举 足 轻 重 ． 银
行 效 率 的 高 低 决 定 了 我 国 整 个 金 融 体 系 的 资 源 配 置 效 率 和 可 持 续 发 展 潜 力 ．由 于 效 率 是 衡 量
果 显示 总体 上 我 国 １ ２家商 业银 行 在 ２ ０ Ｏ １ —２ Ｏ １ ２ 年 间 综 合 效 率 和 纯 技 术 效 率 均 呈 现 先 上 升 后 下 降 再
商业银行效率的测度及其影响因素——基于跨国数据的比较分析
摘要 ：本 文在考 虑各 国商 业银 行 环 境 差异 的基 础 上 ， 采 用 随机 前 沿分析 法 （ Ｓ Ｆ Ａ） 对 我
国１ ４家主要 商业银 行 与全球 资产规 模较 大的 １ ０ ０家商业银 行 的效 率水平进 行测度 、 比较 ， 结 果显 示 ： ２ ０ ０ １ －２ ０ ０ ７年 期 间 ， 我国 １ ４家主要 商业银行 效率 的平 均水平 一 直低 于 国外 １ ０ ０家商 业银 行 的平均 水平 ； 而２ ０ ０ ８ 年 以来， 国 内商 业银 行 效 率 平均 水 平 已经接 近 并 开始 超 出 国外
商业银行 。就 此 ， 本 文深入 分析 了导 致 效 率差 异及 其 变化 的 原 因 ， 结论是 ， 国 内外 商 业银 行 间效率 差异发 生的 变化 ， 主要 与 ２ ０ ０ ８以 来我 国商 业银 行 业 务 结构 改 善 、 盈 利 能力 与 资 产 管 理质 量提 高 以及 较好 的 经济增 长 态势等 因素有 关。
所有 可 能的投 入产 出组合 的外部 边界 即效率 前沿 ， 然后 ， 通过 比较样 本银行 与效率 前沿 的距
①吴有红 ，经济学博士 ，国家发展和改革 委员会投资研究所 。 张金清 ，教授 ，博士生导师 ，复旦大学 金融研究院副院长 。
作 者 衷 心感 谢 审 稿 人 的宝 贵 意 见 和 建议 ， 当然 文 责 自负 。
银行分支机构效率测度及影响因素分析基于超效率DEA与Tobit模型的实证研究
4、市场竞争对银行分支机构效率的影响不显著，这可能与我国当前金融市 场发展尚不完善有关。随着金融市场的进一步成熟，市场竞争对银行分支机构效 率的影响可能会逐渐显现。
结论与未来展望
本研究通过对银行分支机构效率的测度及影响因素分析，得出以下结论：首 先，银行分支机构的效率存在较大差异，且整体效率水平有待提高；其次，业务 规模、员工素质和市场竞争等因素对银行分支机构效率具有显著影响，而信息技 术应用的影响尚不明显。
2、员工素质对银行分支机构效率的影行的运营效率，但过高的员工素质也可能导致内部沟通不 畅、协调难度增加等问题，从而降低整体效率。
3、信息技术应用对银行分支机构效率的影响不显著，这可能与当前我国银 行业信息技术应用水平普遍较低有关。然而，随着信息技术在银行业的不断应用， 其潜力不容忽视。
文献综述
效率测度是经济学研究的重要领域，数据包络分析（DEA）和超效率DEA方法 是当前学界广泛使用的效率测度方法。DEA方法通过构建生产前沿面，对决策单 元（DMU）的相对效率进行评价，超效率DEA方法则在DEA模型的基础上，进一步 考虑了DMU之间的相互影响，能够更准确地测度效率。
在银行分支机构效率研究方面，国内外学者已经取得了一定的成果。这些研 究主要集中在效率评价、影响因素分析和优化策略探讨等方面。然而，大多数已 有研究仅某一地区或某一特定银行分支机构的效率问题，缺乏对银行分支机构整 体效率及其影响因素的全面考察。
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研究方法
本研究采用超效率DEA与Tobit模型相结合的方法，对银行分支机构的效率进 行测度，并分析影响效率的主要因素。首先，利用超效率DEA模型计算出各银行 分支机构的效率值，然后利用Tobit模型分析各因素对银行分支机构效率的影响 程度。
共同前沿两阶段DEA下的中国商业银行效率分析
共同前沿两阶段DEA下的中国商业银行效率分析作者：***来源：《时代金融》2022年第09期本研究运用基于共同前沿的两阶段数据包络分析模型测度了2013-2019年中国27家商业银行在不良贷款约束下的效率。
特别纳入农村商业银行作为研究对象，考虑了决策单元的技术异质性，打开了银行经营过程的“黑箱”，并解构了各类商业银行存款子系统和贷款子系统的效率提升。
实证分析得到：商业银行贷款子系统效率随时间的波动性略大于存款子系统，且国有商业银行的存贷款子系统效率明显高于其他两类商业银行。
其次，本研究运用策略矩阵对三类商业银行进行划分，为各商业银行提供了改善管理水平和技术水平的建议。
一、引言银行业是金融体系的核心要素，商业银行领导着中国金融市场的资源配置，并在实体经济和虚拟经济中扮演着至关重要的角色。
截至2021年底，中国银行业总资产达到344.76万亿元，比上年同期增长率达到7.8%，庞大的资产额使银行业成为国家宏观调控的重要中介。
然而，近年来我国经济进入新常态，同时我国商业银行的不良贷款和不良贷款率持续上升，尤其是农村商业银行在2019年中不良贷款率达到了3.95%。
随着虚拟网络经济快速发展，互联网金融的兴起为传统模式的商业银行带来了机遇和挑战。
例如，支付宝、微信等支付平台的广泛使用已引起广泛关注，到2021年底，支付宝APP的注册用户已超过13亿人。
2006年《中华人民共和国外资银行管理条例》实施之后，原有对外资银行的准入壁垒和业务限制将不再发挥作用。
李晓峰（2006）等发现外资银行的进入会降低我国商业银行的非利息收入、资产质量等。
而我国商业银行的中间业务、资产质量相对较弱，亟待改进以应對外资银行的挑战。
基于以上挑战和威胁，银行管理者需要加快对传统模式的变革，提高银行的运营效率。
总体来说，有关商业银行经营效率的研究已经广泛开展。
在样本选择方面，现有研究中大多研究国有商业银行和股份制商业银行，有关农村商业银行及与其他类别商业银行共同进行效率测算和分析的研究仍然较少。
中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响
中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响中国商业银行数字化转型：测度、进程及影响随着技术的飞速发展和市场的竞争加剧，中国商业银行正在积极迎接数字化转型的浪潮。
数字化转型是商业银行提升核心竞争力的重要手段，通过技术的应用和创新，银行能够更加高效地服务客户，提升运营效率，同时也面临着一系列的挑战和变革。
一、数字化转型的测度要评估中国商业银行数字化转型的水平，首先需要关注几个关键指标。
1. IT投资比例：商业银行在数字化转型过程中，需要进行大量的信息技术投资，包括硬件设备、软件平台、数据中心建设等。
IT投资比例可以反映银行对数字化转型的重视程度。
据统计，中国商业银行IT投资比例大幅增加，已经达到行业的平均水平。
2. 技术人员占比：数字化转型离不开技术人员的支持和参与，技术团队的实力对于银行的数字化转型起到至关重要的作用。
通过对技术人员占比的测量，能够初步了解银行的技术实力。
目前，中国商业银行的技术人员占比整体处于上升态势。
3. 数字化服务的覆盖率：数字化转型最终的目标是提升客户体验和满意度，因此数字化服务的覆盖率是衡量转型是否成功的重要指标。
通过互联网渠道和移动端APP等，商业银行能够实现更加便捷和高效的服务。
在这方面，中国商业银行已经取得了一定的成绩，但仍有改进空间。
二、数字化转型的进程商业银行数字化转型的进程可以分为几个阶段：数字化基础建设、智能化系统建设和创新业务模式。
1. 数字化基础建设：商业银行首先需要进行数字化基础建设，包括建设面向客户的数字化平台、数据中心的建设和网络基础设施的升级等。
这一阶段的重点是搭建数字化基础设施，为后续的数字化转型打下坚实基础。
2. 智能化系统建设：在数字化基础建设的基础上，商业银行开始引入人工智能、大数据、云计算等技术，建设智能化系统。
通过智能化系统，银行能够实现自动化的风控、智能化的客户服务和精准化的营销等。
这一阶段的关键是将现有的系统与新技术有效融合，提升业务效率和用户体验。
我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究
我国上市商业银行成本效率测度及影响因素研究【摘要】：商业银行竞争力问题，最核心的就是商业银行的效率问题。
商业银行效率的提高，意味着同样的投入可以获得更多的产出或者同样的产出所消耗的投入较少。
上市商业银行在我国商业银行占有较大的市场份额，据wind统计数据显示，2011年我国已经公布的12家上市商业共实现净利息收入1.68万亿元，占行业总利润的八成左右，因此上市商业银行的经营发展水平在很大程度上代表了我国整个金融业的发展水平。
此外，由于成本效率是银行效率研究的基础，故对我国上市商业银行成本效率进行评价研究具有重要的理论和实践意义。
在对我国上市商业银行成本效率水平进行测度时，本文采用了随机前沿分析方法（SFA）。
在投入产出指标的选取上，本文综合了资产法和中介法，选出4个投入指标和3个产出指标，4个投入指标是利息支出、固定资产净值、营业费用以及人员成本，3个产出指标是贷款总额、存款总额以及税前利润。
用SFA测算出我国12家上市商业银行2001-2011年成本效率值和成本效率排序。
SFA的测算结果显示中国商业银行成本效率整体水平成上升趋势，国有商业银行成本效率值整体低于股份制商业银行效率值。
在对商业银行成本效率影响因素进行分析时，本文选用净资产收益率、总资产周转率、非利息收入与利息收入的比、资本充足率以及权益负债比例作为解释变量，以银行成本效率为被解释变量建立多元回归模型进行实证分析，其中净资产收益率表示商业银行的盈利能力，总资产周转率表示商业银行的运营能力，非利息收入与利息收入之比表示商业银行的创新能力，资本充足率表示商业银行的抵御风险能力，权益负债比例表示商业银行的流动性能力。
实证结果表明对商业银行成本效率影响有正面促进作用的是运营能力、盈利能力、抵御风险能力和流动性能力，其中影响最大的是流动性能力、最小的是盈利能力，而商业银行的创新能力对商业银行的成本效率影响效果不显著。
【关键词】：SFA成本效率上市商业银行影响因素【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2013【分类号】：F832.33;F224【目录】：摘要6-7Abstract7-101绪论10-171.1选题背景和研究意义10-111.1.1选题背景10-111.1.2研究意义111.2国内外商业银行效率以及商业银行效率影响因素研究文献综述11-141.2.1国外商业银行效率研究综述11-121.2.2国内商业银行效率研究现状和研究综述12-131.2.3国内外银行效率影响因素研究综述13-141.3现有研究中存在的问题14-151.4研究内容和方法15-171.4.1研究内容15-161.4.2研究方法与创新16-172商业银行效率及其测度理论17-232.1商业银行效率的相关理论17-192.1.1效率的概念及其经济含义17-182.1.2银行效率的概念和类型18-192.2商业银行效率的测度方法19-212.2.1非参数方法19-202.2.2参数方法20-212.3非参数方法与参数方法的比较21-233上市商业银行效率测度的实证研究23-313.1SFA理论模型介绍23-253.1.1SFA模型23-243.1.2成本前沿函数的选择24-253.1.3SFA方法的统计检验253.2商业银行成本效率测度中投入产出指标的选取25-313.2.1商业银行投入产出指标选取的原则25-263.2.2我国上市商业银行投入产出指标的确定263.2.3SFA模型的实证分析26-314影响商业银行成本效率的因素分析31-364.1影响因素和变量定义31-334.2模型建立及实证结果33-364.3本章小结365结论及政策建议36-395.1结论36-375.2政策建议37-39参考文献39-42致谢42-43攻读硕士学位期间发表的论文43-44附录44-49 本论文购买请联系页眉网站。
我国商业银行技术效率测算及实证研究
，
Ｓ ｖ ｒ ２０ ） 中欧转 型 国家的银行 效率 均进 行 ｔ ｄｅ ａ ｋ（ ０ ３ 对 了深入 的研究 。Ｄ ａｅ和 Ｈ ｌ ２ ０ ） 日本银 行业 ｒｋ ａ （０３ 对 ｌ
‘
一
实证分析 的结果显 示 ： １ ３本大 银行 尤 其 是长 期 信用 银 行 的 ｘ一效 率 收益潜 力 最小 ， 于 日本银 行业 来 对
崔春 艳 ， 孙 涛
（ 南京航空航天大学 经济 与管理学院 ， 江苏 南京 ２ ０据 包络 分析方法（ Ｅ 对 ２０ Ｄ Ａ） ０ ４～２０ ０６年我 国 ｌ ７家商业银行 效率进行测算 ， 出了各 银行 得
的技 术效率和纯技 术效 率的情况。实证分析的结果表 明： 随着近年 来 国有银行和 其它商业银行 的改革上 市， 国 我 银行业整体效率得 到 了较大提 升 ； 四家城 市银行效率表现最好 ， 国有银行 中未上市 的农行效率最低 ， 市银行 平均 上 效率要 高于非上市银行 ； 国银行的资产规模和规模效率间存在“ Ｖ字形 ” 我 倒 曲线 关系。
市场经济条件下对提高商业银行的运行效率提 出了越来越高的要求 ， 国内外对商业银行效率的研 究呈 现 出上 升 的趋势 。Ｂ ｒｅ ｎ ｕ ｈｅ （ ９ ７ ｅｇｒ ｄＨ ｍｐ ｒ １９ ） ａ ｙ
对有关 金融机 构效 率 的研究 论 文进 行 了综 述 ， 中 从 总结 出 ５种主 要的估计 方法 ； ｕ １９ ）运 用 Ｃ Ｒ Ｙ ｅ（９２ Ｃ 模 型 和 Ｆｒ Ｕ投入模 型考 察 了 １８ ａｅ ｒ ９４—１９ ９０年 间美 国密苏里 ６ Ｏ家 银行 管 理 水平 的效 率 测 度 ；ｅｇｔ Ｂ ｒｅ ｌ ａ （９３ １９ ）对北 欧 国家银 行业 的效 率检验 发现 ， 典银 瑞 行业 的平均 效率均高 于芬兰 和挪威 的银 行业 的平均 效率 ；ｏｅｔ ｅｏｇ １９ ） Ｄ Ａ方 法研究 了美 国 Ｒ ｂｒＤ ｙｎ （９ ８ 用 Ｅ
中国商业银行效率再研究——基于方向性距离函数
Ｆ ｋ ｙ ｍａ和 ｗ ｉｉｍ ． ｂ ｒ（ ０ ８）运 用 方 向 性 距 ｕｕａ ｌ ａ Ｌ Ｗｅ ｅ ２ ０ ｌ
离 函 数 ，使 用 ２ ０ — ０ ４年 的数 据 对 日本银 行 的 非 效 ０ ２ ２０
率 和 不 良贷 款 的影 子 价 格 进 行 了测 度 。 在 获 得 非 效 率
韩 国 １ ９ — ０ ２年 的 银 行 效 率 和 生 产 率 增 长 进 行 了 ９２２０ 测 算 。研 究 表 明 银 行 生 产 率 增 长 主 要 归 因 于 技 术 进 步 ，亚 洲 金 融 危 机 之 前 银 行 的无 效 率 在 增 大 。Ｐ — ｉ ｏ Ｃｈ
度 ２ ０ — ０ ６年 中国银 行 业 包 含 不 良贷 款 的技 术效 率 ００２０
文 献 较 多 。而 方 向性 距 离 函数 在 国 内仍 属 于 较 新 的 研
计 １ ％ 样 本 银 行 不 良贷 款 的 影 子 价 格 。Ａｎ ｓ ｓ ３ ａｔ ｉ ａａ
Ｋｏ ｔ ｍａ ｏｉＦ ｌ ｐ ｋ （ ０ ９） 等 运 用 随 机 的 方 向 ｕｓ ｏ ｎ ｌ ｉｐ ａ ｉ ２ ０ — ｉ
Ｐｒ ａｋ和 Ｗｅ ｅ ２ ０ ｂ ｒ（ ０ ６）使 用 方 向 性 距 离 函 数 对
性 技 术 距 离 甬数 测 度 了 １ ０个 中 欧 和 东 欧 国 家 银 行 业
１ ９ — ０ ３年 的 效 率 和 生 产 率 增 长 率 。 研 究 表 明 整 个 ９８２０ 中 欧 和 东 欧 地 区都 存 在 严 重 的无 效 率 ；在 大 多 数 国家
析了银行 效率的影响 素。研究表明 ，民生银行 的效率值排 名第一 ，并连续 ６次处 于生 产前沿 ；股份制商业银行 的效 率值 高于 同有商业银行 ；固定资产投资增长率 、抵御风 险能力 、资产规模 、不 良贷 款率 、产权结构等都对银 行效率具有显著影响；ＧＤ Ｐ增长率 、Ｃ Ｉ Ｐ 增长率 、货 币供应量和资产配置情况对银 行效率影 响不显著。 关键词 ：商业银 行 ；效率 ；方 向性距离 函数 ；不 良贷款
中国商业银行动态效率及其影响因素的实证研究--基于Luenberger指数的测度
即没有把不 良贷款作 为一项 “ 产 出加入到银行效率 的评价 中去 ， 而高估 了银行的效率。 与此相对应 ， 坏” 从 ① 作为反 映商业银行 动态效率 的重 要指标—— Ｍ ｌ ｑ ｉ 指数 由于未 能考察 “ ” 出对 于银行 动态效 率 （ ａ ｎｕ ｔ ｒ ｓ 坏 产 全
ｔ ）Ｅ ｅ Ｄ Ａ来计算方 向性距离 函数 。当存 在投入 过度或 产 出不 足 ， ｄ 即存 在投入 或产 出的非零 松弛 （ ｌ ｋ 时 ， Ｓｃ） ａ 径 向的 Ｄ Ａ效率测 度会 高估评 价对象 的效率 ； 角度 的 Ｄ Ａ效率测 度 由于忽视 了投 入或 产 出的某 一个方 Ｅ 而 Ｅ 面， 计算 的效率结果并 不准确 。对此 ， 非径 向、 非角度 的基 于松 弛变量 的 Ｓ Ｍ（ ｌ ｋ— ａｅ ａｕｅ 方 向性 Ｂ Ｓ ｃ ｂ ｓｄＭｅｓｒ） ａ
相对应提 出的测度 “ ” 出和“ 产 出同时存在 时 的 Ｍ ｍ ｕｓ —Ｌ ｅｂ ｒｅ 生产 率指数 被广泛应 用 于银 好 产 坏” ｌ ａ ｑｉ ｔ ｕｎ ｅ ｒ ｇ
行动态效率 （ 全要素 生产率 ） 的研究 中。 但上 述许多 文献基 本上都 是运用径 向的 （ ａｉ ） 角度 的 （ ｒ ｎ ③ Ｒｄ１、 ａ Ｏｉ ・ ｅ
一
种有效 方法” 。该方法借鉴 Ｆ ｒ 等 的研究成果 ， 为银行 的每பைடு நூலகம்个决 策单元是既包含“ 产出 ， ａ ｅ 认 好” 又同时包
① Ｙ ｎ ｉ ｎ ｎ ｃ ｎ ｎ ｇ Ｃ ｐｔｌ ｅ ｕａｉ ，Ｍｏ ｅａｙＰ ｌ ｙ ａ ｄ Ａ ｙ ｍｅ ｉ Ｅ ｅｔ ｏ ｏ ｅｃａ Ｂ ｎ ’ ｆｃｅ ｃ ”． ｈｎ ｏ ｇＬ ｄ Ｍａ ａ ｇＷａ ，“ ａ ｉ ｇ ｌ ｏ ａ ａＲ ｔｎ ｎ ｔ ｏｉ ｎ ｓ ｍ ｔ ｃ ｆ ｃ ｆ ｍｍ ｒｉ ａ ｋ ＳＥ ｉ ｙ Ｃ ｉａ ｒ ｃ ｒ ｓ Ｃ ｌ ｉ ｎ
商业银行效率研究：基于DEA的测度与分解
我国 １ ４家商 业 银 行 ２０ ０７年 的 Ｄ Ａ综 合 效 率 进 行 Ｅ 了测评 和排 名．本 文将 在这 些 研 究 的基 础 上 ， 一 进 步 测算 我 国商业银 行 最近几 年 的效 率 情况 ，以期 对 银 行 问的竞 争态 势有更 清 晰 的认 识 ．
２１ ０２年 ２月 第３ １卷 第 ２期
洛 阳师范学院学报
Ｊｕ ｎ ｌ ｆＬ ｏ ａ ｇＮｏｍａ ｎｖ ｒｉ ｏ ｒａ ｕ ｙ ｎ ｒ ｌＵ ｉｅｓｔ ｏ ｙ
Ｆ ｂ ，０ ２ ｅ ．２ １
Ｖｏ Ｊ Ｎｏ． ｌ ３１ ２
商 业 银 行 效 率 研 究 ：基 于 Ｄ Ａ 的 测 度 与 分 解 Ｅ
证 研究 不 多 ，魏煜 、王丽 （ ０ ０ 用该 方法 测度 了我 ２０ ）
在 内 ； 后按 照 各 Ｄ 然 ＭＵ 与生 产 前 沿 面 的距 离 计 算 其效 率值 ，凡落在 包络 面上 的 Ｄ ＭＵ称 为 有效 率 的 ， 效率 值 为 １ ；未 落在 包 络面 上 的 Ｄ ＭＵ称 为无 效 文献标识码 ：Ａ
文章编号 ：１ ０ ０ ９—４ ７ ２ １ ０ ９ ０（ ０ ２） ２—０ １ １ ４一Ｏ ４
金融 是现 代经 济 的核心 ，银行 作 为金 融业 的主 体， 其运 作效 率 的高低 不仅 直 接关 系 到金 融业 本 身 的健 康 发展 ， 国民经 济整 体 也 有重 大 影 响．随着 对
１ ＤＥ 方 法 简 介 Ａ
数 据 包 络 分 析 法 （ ａ ｎ ｅ ｐ ｅ ｔＡ ａ ｓ ， Ｄ ｔ Ｅ ｖｌ ｍ ｎ ｎｌ ｉ ａ ｏ ｙｓ 简称 Ｄ Ａ） 早 由 运 筹 学 家 Ａ． ｈ ｒｅ 、Ｗ． Ｅ 最 Ｃ ａｎ ｓ Ｗ． Ｃ ｏ ｅ 和 Ｅ Ｒ ｏ ｅ 在 １７ ｏｐｒ ． ｈ ｄｓ ９ ８年提 出¨３ Ｊ 以 相 Ｉ４ ，它 Ｉ
后危机时代我国商业银行经营效率测度研究_吴沭林
规模效率方面普遍高于国有商业银行，但各种效率的波动幅度要小于国有商业银行。其次，采用面板回归模型对效率的影响因
素进行多元回归分析，发现国有商业银行受金融危机和利率市场化改革的影响要大于股份制商业银行，总资产规模、非利息收
入占比、存贷比等在不同程度上都会影响我国商业银行的效率。最后，据此提出提升我国商业银行经营效率的对策。
·48·
这一现象的原因是我国宏观经济政策和货币政策 的调整。周四军、安普帅、陈芳蓉（2011）[14]先用主成 分分析法消除变量间的共线性，并基于固定影响的 变截距面板数据模型来测度我国商业银行经营效 率，结果发现国有商业银行的盈利能力对效率贡献 度要比股份制商业银行大，而费用控制和资产质量 等对效率的贡献度则比股份制商业银行小。芦锋 （2012）[15] 分别采用一般 DEA 方法和网络 DEA 方 法对我国商业银行经营效率进行研究，发现股份制 商业银行的效率高于国有商业银行，然后采用傅立 叶的变换成本函数法，研究了政府干预的金融政策 对我国商业银行经营效率的影响，并提出了一些政 策建议。李言代（2013）[16]采用三阶段 DEA 方法，对 我国 19 家商业银行的管理和经营效率进行测算分 析，发现在 2007-2011 年考察期内，我国三大类商 业银行的经营管理效率在整体上均呈现逐年上升 趋势，并就如何提高我国商业银行自身效率这一问 题提出了改进建议。宋光辉、许林、郭文伟（2010）[17] 采用 DEA 方法，从盈利能力与运营管理能力两方 面对我国商业银行发展战略效率进行了实证研究， 结果认为本土化战略比其他战略更有效率。曾薇等 （2015）[18]、宋清华等（2015）[19]、辛兵海等（2015）[20]采 用两阶段 DEA 方法，测算了 2004-2014 年我国银 行业的创新效率，结果显示第一阶段的银行业产品 创新效率和第二阶段的理财产品市场表现效率基 本上呈现出正相关的关系，且金融监管对商业银行 产品创新的影响效果有一定的滞后性。
我国城商行经营效率研究——基于三阶段dea和malmquist指数的分析
第三，城商行经营效率影响因素分析。根据区 域 非 均 衡 发 展 理 论 ，发 展 中 国 家 在 资 源 有 限 的 情 况 下 不 具 备 均 衡 发 展 的 可 能 性 ，故 而 要 优 先 发 展 重 点 地 区 和 部 门 以 带 动 整 个 区 域 经 济 的 发 展 ，这 不可避免地会产生区域经济差异。当区域经济非 均 衡 发 展 时 ，商 业 银 行 的 经 营 效 率 也 会 表 现 出 区 域 性 差 异 。 作 为 依 托 地 方 经 济 的 城 商 行 ，其 经 营 与 地 方 经 济 情 况 密 切 相 关 ，外 部 环 境 对 于 城 商 行 效率的影响更加显著。Levine R（2005）指出，金融 发 展 提 升 了 银 行 的 经 营 能 力 ，银 行 能 够 更 好 的 识 别 、分 散 和 化 解 投 资 风 险 。 关 于 区 域 环 境 因 素 与 城 商 行 经 营 效 率 之 间 的 关 系 ，国 内 不 同 学 者 有 不 同的观点。一般来说，地区经济发展程度越高，城 商 行 经 营 效 率 越 好（蒋 书 彬 ，2016；陈 洪 斌 ，2016； 郭 娜 等 ，2017），也 有 研 究 结 果 显 示 区 域 经 济 发 展 水 平 越 高 ，城 商 行 经 营 绩 效 越 差（薛 超 和 李 政 ， 2013）。针对金融发展程度和城商行经营效率的关 系，有以下三种观点：两者之间呈正相关关系（蒋 书 彬 ，2016），两 者 之 间 呈 负 相 关 关 系（陈 洪 斌 ， 2016；薛 超 和 李 政 ，2013），两 者 之 间 关 系 不 显 著 （郭 娜 等 ，2017）。 对 于 政 府 干 预 程 度 与 城 商 行 经 营 效 率 之 间 的 关 系 ，郭 娜 等（2017）认 为 政 府 的 适 度 干 预 会 提 高 城 商 行 的 经 营 效 率 ，而 蒋 书 彬 （2016）的 观 点 正 好 相 反 。 可 见 ，由 于 研 究 样 本 与 研 究 方 法 的 差 异 ，不 同 学 者 对 于 城 商 行 经 营 效 率 的区域影响因素有着不同的结果。
我国商业银行效率DEA测评模型的优化研究_周四军
∧
Ｚｋβｉ表示把全部 决 策 单 元 调 整 到 相 同 的 环 境 状 况。
∧
∧
ｍａｘｋ（ｖｉｋ）－ｖｉｋ 表 示 把 全 部 决 策 单 元 的 随 机 误 差 调整到相同情形。（三 ）第 三 阶 段
运用超效率 ＤＥＡ 模 型 测 度 各 决 策 单 元 剔 除 了 环境和随机误差因素影响后的真实效率值。考虑到
周四军，胡 瑞，王 欣
（湖南大学 金融与统计学院，湖南 长沙 ４１００７９）＊
摘 要：相比一般的 ＤＥＡ 模型，超效率 ＤＥＡ 模型能够对均处 于 效 率 前 沿 的 决 策 单 元 进 行 有 效 评 价，但 是该模型无法剔除环境和随机误差因素对效率值的影响，从而无法得到真实的效率值。在超效率 ＤＥＡ 模型 的基础上，利用随机前沿方法（ＳＦＡ）进行优化调整，分阶段对我国商业银行效率进行实证 分 析，结 果 表 明：环 境和随机误差因素对商业 银 行 效 率 具 有 显 著 影 响，超 效 率 ＤＥＡ 三 阶 段 模 型 较 超 效 率 ＤＥＡ 模 型 更 具 合 理 性 ，进 行 规 范 的 股 份 制 改 革 以 及 适 度 的 机 构 规 模 调 整 是 提 升 我 国 商 业 银 行 效 率 的 有 效 途 径 。
根据 《中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 ２０１０ 年 报》 的数据，截 至 ２０１０ 年 底，我 国 ４ 家 国 有 商 业 银 行 和 １２ 家 主 要 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 的 资 产 总 额 已 占我国商业银行总资产的 ８８％，其 效 率 水 平 足 以 反 映我国商业银行的总体竞争力状况。由于广东发展 银 行 、恒 丰 银 行 和 浙 商 银 行 的 部 分 数 据 难 以 获 取 ，并 且在存贷款市场份 额、实 际 经 营 状 况 等 方 面 对 商 业 银行整体水平影响 不 大，所 以 本 文 选 取 ４ 家 国 有 商 业银行和９家股份制商业银行①２００６～２０１０ 年 的 数 据 为 样 本 ，数 据 来 源 于 《中 国 金 融 年 鉴 》（２００７～２０１０ 年 ）和 银 行 公 布 的 ２０１０ 年 度 报 告 。
我国商业银行效率测度
我国商业银行效率测度作者：陈佳浩来源：《中国市场》2020年第03期[摘要]文章运用DEA模型，测算了我国16家上市商业银行2013—2016年的技术效率、纯技术效率和规模效率。
测算结果显示：第一，样本商业银行的技术效率低主要是因为规模效率低，纯技术效率较高。
第二，国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行没有明显的效率差异。
第三，2013—2016年，样本商业银行技术效率不断降低，主要是由规模效率降低所引起。
第四，国有大型商业银行和股份制银行大体上处于生产的规模报酬递减区域，规模相对较小的城市商业银行大体上处于规模报酬的递增区域。
为提升商业银行效率水平，商业银行应该向高效率银行学习更为有效的资源组织形式。
[关键词]商业银行;技术效率;规模效率1 引言商业银行是重要的信用中介机构，其运营状况决定着资金的配置状况，对实体经济的发展意义重大。
财务报表中的单一盈利指标很难全面反映商业银行利用资源服务经济体的能力，甚至由于我国国有商业银行常常负有政策任务，会使得单一盈利指标可能产生误导性的结果，因此，有必要构建适当的综合指标来反映商业银行利用资源提供服务的能力。
效率可以反映資源的利用水平，更少的资源投入和更多的商品服务产出意味着更高的效率，通过综合考虑商业银行的投入和产出，可以得出商业银行的效率水平。
一般来讲，对商业银行效率的评价是把银行内部运行看作一个“黑箱”，通过投入和产出来测评效率，不关注内部过程，近年来也有些学者尝试打开“黑箱”，考虑银行内部运行。
周逢民等（2010）把商业银行经营过程分为资金组织和资金经营两个阶段，基于两阶段的DEA模型对商业银行进行效率评价，得出国有银行效率低于股份制银行，这种无效是由资金经营阶段的无效引起的。
刘德彬（2017）把商业银行分为从资本到风险资产，从风险资产到资产，从资产到收入，从收入到净利润四个阶段，以22家上市商业银行为样本，通过DEA方法测评效率，得出各上市商业银行效率值差异明显，普遍地，第二阶段效率高，第三阶段效率低。
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ﻪ【分类号】：Ｆ832.33;F22４
ﻪ【目录】：中文摘要1１-12AＢSTRACT１2－１4第一章绪论１４-401.1选题的背景和意义14-181．1.１选题背景１4-1７1.1.2研究意义17－181.2国内外商业银行效率研究进展１８-341.2．1国外商业银行效率研究进展18-261.2.2国内商业银行效率研究进展26-3３1.２．３研究进展的简要评述33-341．3研究内容、方法和技术路线３4－３8１．3.１研究内容3４-351.3．2研究方法３5－361.３.３技术路线36-３8１.4本文的结构框架和主要创新点38-３９1.4．1本文的结构框架3８-391.４.2本文的主要创新点391.5本章小结3９-40第二章商业银行效率理论及测度方法40-882.1效率理论及相关理论40-532.1.1效率的经济含义40-41２．1．2效益、绩效与效率的区别４1－4２2.1．3效率理论与发展４2－532.２商业银行效率理论53－6４２.２.１商业银行效率的界定54-552.2.2商业银行效率的分类55-５92.2．3经济学关于商业银行效率的研究59－64２.3投入产出的界定６4-672．4商业银行效率测度方法67-842.4.1商业银行财务指标分析法67-732．４.２商业银行前沿效率测度法7３-842.5商业银行效率测度主要函数形式84-862．6本章小结8６-8８第三章中国商业银行的发展及市场结构8８－１103.1我国商业银行的发展历程8８-９13.１.1改革的初期阶段(197７-1986年)８8－89３.1.2深化的改革阶段(19８７-20０2年)８9－903.1.３改革的攻坚阶段（2003年至今)90-913.2我国商业银行类型91-993.2.1国有商业银行92-953.2.2股份制商业银行９5－993.3我国商业银行的制度99－1０43.3．1我国商业银行产权制度９93．3.2我国商业银行决策机制993．3．3我国商业银行的监督制度99-102３.3.4商业银行内部治理结构1０2-10４３.４我国商业银行的发展方向104-1０７3.4.1坚持市场化的发展方向1０4－1０53．４．2加速多元化的金融创新１053.４．3强化商业银行风险管理1053.４.4加速实施国际化战略1０5-1０63.4.5增强自身的社会责任10６3.4.6构建科学的人力资源管理及激励机制1０6－10７３.５本章小结１07-11０第四章基于一般DEＡ方法的我国商业银行效率研究110－１１84．1一般DEA方法1１0-1124.2基于一般DＥＡ方法的我国商业银行效率实证研究１12－117４.2．1数据选取11２4.2.２我国商业银行效率测度及结果分析112-１1７4.3本章小结117-11８第五章基于网络DEＡ方法的我国商业银行效率研究１18-1385.1基于储蓄新视角下的网络DＥA方法118-１225.2基于网络ＤEA方法的我国商业银行效率实证研究1２2-1３25．2.１数据选取1２２－1２４5．2．2我国商业银行效率测度及结果分析１24-１3２5.3一般DEＡ方法和网络ＤEA方法测度结果的比较研究１32-1365.4本章小结136－13８第六章基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率研究１３8－1５８６．1资源配置、管制政策与所有权138－139６．2傅立叶变换成本函数及其参数估计139-143６.3基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率实证研究143－1５1６.3.1数据选取１4３-１４56.3.2参数估计145-1４7６.3.3我国商业银行效率测度及结果分析147-１516．4DＥＡ方法和傅立叶成本变换函数方法测度结果的比较研究151-1５56.5本章小结15５-1５8第七章我国商业银行效率影响因素的分析１５8-１7２7．1宏观因素１5８－1627.１.1国家宏观经济政策的影响1５8-1607.1．2国内外经济环境对商业银行效率的影响160-16１7.1．3社会信用环境对商业银行效率的影响161-１6２7．2行业因素1６2－１657.2.1金融结构对商业银行效率的影响16３7.２.2金融监管对商业银行效率的影响16３－164７.2.3金融创新对商业银行效率的影响1６4７.2．４市场竞争对商业银行效率的影响16４-１６57.3微观因素１6５-1６97.3.1产权制度对商业银行效率的影响1６5-1667.3.2银行的经营管理对商业银行效率的影响１66７.3.3银行规模对商业银行效率的影响1667．3.4资产质量对商业银行效率的影响１66-1677.3.5人力资源质量对商业银行效率的影响１67-1687.3.6治理结构对商业银行效率的影响1６８-1６９7.４本章小结1６9－1７２第八章提升中国商业银行效率的有效途径172-18４8.1深化银行股份制改革173-17４8.2完善金融监管体制174－1７7８.３加强银行经营管理177-1７88．4加快银行金融创新178-1798.5完善银行激励体制1７9-１808.6提高银行资产质量18０-１８１８.７适度发展银行规模181－182８.８创设良好信用环境182－1８3８.9本章小结１8３-1８4第九章结论与展望184-190９.１全文总结与创新点18４-1879.2研究展望1８7-190参考文献１9０-20４攻读学位期间取得的研究成果2０4攻读博士学位期间参加的科研课题２０4-206致谢206－208个人简况及联系方式2０8-212本论文购买请联系页眉网站。
中国商业银行效率的测度与研究
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中国商业银效率的测度与研究
【摘要】:商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求，同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断;可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向;有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距，进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用，并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先，文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次，先以一般ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低，但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面，提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。【关键词】:商业银行效率影响因素DＥA方法傅立叶成本变换函数ﻭ【学位授予单位】:山西大学