计量经济学第三版部分答案(第六章之后的)

第六章

1答：给定显著水平a,依据样本容量n和解释变量个数k',查D.W.表得d统计量的上界du 和下界dL ，当0

前提条件：DW 检验的前提条件：

（1）回归模型中含有截距项；

（2）解释变量是非随机的（因此与随机扰动项不相关）

（3）随机扰动项是一阶线性自相关。；

（4）回归模型中不把滞后内生变量（前定内生变量）做为解释变量。

（5）没有缺失数据,样本比较大。

DW 检验的局限性：

（1）DW 检验有两个不能确定的区域,一旦DW 值落在这两个区域,就无法判断。这时,只有增大样本容量或选取其他方法

（2）DW 统计量的上、下界表要求n315, 这是因为样本如果再小,利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断

（3）DW 检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验.

（4）只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量

2、答：（1）当回归模型随机误差项有自相关时,普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效

的。

判断：错误。当回归模型随机误差项有自相关时, 普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。

（2）DW检验假定随机误差项Ui的方差是同方差。

判断：错误。DW 统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差。

（3）用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为-1。

判断：错误。用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为1,即原原模型存在完全一阶

正自相关。

（4）当回归模型随机误差项有自相关时,普通最小二乘估计的预测值的方差和标准误差不再是有效的。判断：正确。

3、答：给定显著水平a =0.05，依据样本容量n=50和解释变量个数k' =4，查D.W.表得

d 统计量的上界du=1.721，下界dL=1.378 , 4-du=2.279, 4-dL=2.622。

(1)DW=1.05

(2)dL

(3)4- du

(4)DW=3.97>4-dL，所以模型存在负自相关。

4、在回归模型方程中无自相关，如果我们错误地判定模型中有一阶自相关，并使用了广义差分模型，将会产生什么问题？

练习题6.1

(1)建立居民收入-消费函数

Dependent Variable: T

Method: Least Squares

Date: 05/09/15 Time: 15:10

Sample: 1 19

Included ob&ervatiQns: 19

Variable Coefficient

Std Error t-

Statistic

Prob

C79.930041239919 6.4463900.0000

H0.6904380 012377 53 520^3o.oooa

R-squared0.994122Mean dependentvar700.2747

Adjusted R-squared0.993775S O. dependentvar246.4491

S.E. of regression19 44245Al(国K E Info criterion 6.672095

Sum squared res id&426 149Schwarz critericn S.&71510

Log likelihocd-822&490Hanran-Quinn crrter. e.eas^o

F-statistic2875.178Durbin-VJatson stat0,574663

ProbiT-statistic)0.000000

Y=79.93004+0.690488X

(2)

R«sidijal -- Actu&ll ---- Fitted

残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。DW=0.574663，查表可知0<=DW<=dL,误差项存在着自相关

用广义差分法进行补救

P

j

Dependent Variafcle: Y-0 657352"Y(-1)

Method: Least Squares

Date：05/09/15 Tine： 22.36

Sample (adjusted:: 2 19

Included Qb^ervaticns: 13 after adjustments

Variable CoaffiidGHt Std. Error tStatistic Proa

C45.3524213.7 787& 3^2914730.004& X-O.SEZSS^^f-l)0,7096860.009123 77.79459 a oooo

R*squared0.997363Mean dependentvar819.7947 Adjusted R-squared0 997198S.D. dependent var7535982

S.E of regression4041724Aka ike into criterion10.34083 Sum squared res id25136 85Scnwarzcrltenon10.43976 Lag liteliHOOd-91.06746Hannan-Quinn criter.10.35447

F-statistic6051993Durbin-WatsQn stat1,814502 Pro bfF-stati stic)Q.OOQQQO

Yt*=45.35242+0.709686Xt*