时间序列分析实验报告70946

时间序列分析实验报告

P185#K 某股票连续若干天的收盘价如表5—4(行数据)所示。

表5—4

304 303 307 299 296 293 30 1 293 301 295 284 286 286 287 284 282 278 28

1 2 78 277 279 278 270 2 68 2 72 2 73 2 79 2 7 9 280 27 5 2 7 1 277 2 7 8 27

9 283 284 282 2 83 279 280 280 279 278 28 3 278 270 275 273 273

272 275 273 273 2 72 273 272 273 271 272 271 2 73 277 274 274 27

2 2 80 2 8 2 29 2 29 5 29 5 294 2 90 291 288 2 88 2 9 0 2 9

3 2 8 8 289 2 9 1 2

93 293 290 288 28 7 289 292 2 88 288 285 282 286 2 86 287 284 283

286 28 2 287 286 287 292 29 2 294 291 288 28 9

选择适当模型拟合该序列的发展，并估计下一天的收盘价。

解：

(1 )通过S A S软件画出上述序列的吋序图如下：

程序：

d ata ex ample5_1;

inpu t x@@:

t ime=_ n _;

c a r

d s;

304303 307299296 293 301 293 301 295 284 286 286 287 284

28 2278 28 1278 2 77 2 79 27 8 270 268 2 7 2 27 3 2 79 279 280 275

2 71277 27827 928

3 28

4 282 283 279 280 280 2 79 2 78 283 278

270275 273 2 73 2 72 275 273 273 272 273 272 27 3 27 1 2 72 27 1

273 2 77 274 2 74 2 72 28 0 2 8 2 29 2 2 9 5 295 2 9 4 290 29 1 2 8 8 288 29029 3 288 289'291 293 293 290 28 8 287 289 292 288 288 285

282286 286 28728 4 283 286 282 287 286 287 292 292 29 4 291

288289

proc gpl ot dat a 二examp I e 5_1;

plot x* t i me = 1:

symboI 1 c= b lack v = s t a r i= j oi n ;

run:

上述程序所得时序图如下：

WORKGSgGPlOT

上述吋序图显示，该序列具有长期趋势又含有一定的周期性，为典型的非平稳序列。又因为该序列呈现曲线形式，所以选择2阶差分。

(2)通过SA S软件进行差分运算：

程序：

d a ta

e x amp I e 5_1;

input x@@ ；

difx= d i f ( d if (x));

time二_ n _：

cards;

304 303 307 299 296 29 3 301 293 30 1 295 284 286 286 2 87 284

2 8 2 2 7 8 281 2 78 2 77 27 9 2 7 8 2 7 0 2 68 2 7 2 2 7

3 279 27 9 28 0 2 7 5 27 1 277 2 78 279 283 28

4 28 2 28 3 279 2 8 0 280 2 79 278 283 278

270 2 7 5 27 3 273 272 275 273 273 272 273 272 273 27 1 272 271

273 277 274 274 272 280 282 2 92 295 295 29 4 2 90 291 288 288

2 9 0 29

3 288 289 291 293 2 93 29 0 2 8 8 2 8 7 2 8 9 2 92 28 8 288 2 85

28 2 286 286 287 284 283 286 28 2 287 28 6 287 29 2 292 294 29 1

288 289 proc print d at a = e x amp I e5_1; pr o c gpl ot dat a=example5_1;

plot difx* t i m e ;

sym b oil c= b lack v二star i= j o in; pr o c arima:

identi f y var= x (111):

e s t imate q=1:

forecast Iead二 5 i d =t im e :

r u n:

上述所得时序图如下：

^GRAPHl WORK.GSEG.GPLOT1

上述时序图显示，差分后序列已无显著趋势或周期，随机波动比较平稳。 上述程序所得自相关图如下：

昌 Output - (Untitled)

o ][回 |«£3v|

XiutozorreUt ians

厶

Cowtr ianze Correl&tian

1 9 8 ? e S 4 3

2 I

1 1

2

3

4 S e 7 fi 9 I

Std Error

30.43 7732 1』

0000 0

-17.13832$ -.5728? 0.037530 d

3.36039! 0.11042

0.125598 -0.915203 -.03007 ・ “

0.12651$ -1.010082 -.03313 ・ “ 0.126587 -0.9899^8 -.03252 ・ “ 0.126670

0.598347 0.01966

0.1267^3 7

4.477T89 0.14711 HIM .

0.1267/8

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0.128384 ruJ

3.773651 C.12418

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10

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0.131321 ZJ

11 3.285858 0.10795

HF .

0.133184 12 -1.065S83 的02 ・ 冷

0.134015 1 2.713515 0.08315

**・ 0.134102 14 -9.23850$ -.200

0.134865 15 7.712783 0.25340

Sima .

0.137804 K -5.113253 -.1678$ .*樹

0.14187$ 11

-0.10432! -.00344

0.14335$ 1$ 1・76l$$l 0.05788 0.143860 19 -0.388377 -.01311

0.I-M082 2 3.180168 O.IO-W8 HU ・ 0.1441)33 21 -5.7G379I -J 9936 .MIMI

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3.1711?! C.IU419

O.U?ISJ -0.897086 ・』2093 0.M7853

・0.13289!

-.00438

0.27881

—

：4

»

上述自相关图中显示，自相关系数一阶之后全都落于2倍标准差之内，序列是1阶裁尾的，故

Q =1 o

上述程序所得偏自相关图如下:

60 60 lire

110

10

：

-10：

10 30 40 B O

80 100 0

：