皖西学院金融计量学期末考试重点

题型及知识点：

第一大题，单项选择(主要是经典线性回归，拟合优度，协整检验，单位根检验) 第二大题，名词解释

1.最小二乘法: 根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计

量

2.单个变量的t检验:单总体t检验是检验一个样本平均数与一个已

知的总体平均数的差异是否显著

3.最小二乘估计量的统计性质:

(1)多元线性模型结构参数的普通最

小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。

,注意证明过程中利用的基本假设

4.时间序列数据: 在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了

某一事物、现象等随时间的变化状态或程度

5.多元线性回归模型的基本假设:

1、关于模型设定的假设

2、关于解释变量的假设

3、关于随机项

的假设

6.拟合优度: 是指回归直线对观测值的拟合程度

7.可决系数: 指回归平方和（SSR）在总变差（SST）中所占的比重。

可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。

8.脉冲响应函数定义: 由于动态乘数对应每一个时期跨度j，有一个

对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，

9.随机过程:

一个随机过程如被称为白噪音过程，则组成该过程的所有随机序列彼此互相独立，并且均值为0，方差为恒定不变值。

12.自回归移动平均模型ARMA

（p,q）:

13.部分自相关函数（PACF）:

在剔除了这两期通过中间的yt+1，yt+2，…

MA过程或ARMA过程

H0:所有1——k期自相关系数都为0,在原假设成立的条件下该统计量近似地服从自由度为k的x2分布（k为滞后长度）。即若Q值<显著性水平为a的临界值,接受所有p k同时为0的假设。

16.确定性趋势模型: 是指模型中含有明确的时间t变量，从而使得某

一时序变量随着时间而明确地向上增长。

17.随机趋势模型: 由于每个随机扰动因子对yt的条件均值的影响都

是永久性的，所以这样的模型经常被称为随机趋势模型

18.单整:如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，则原序列是一

阶単整的，一般的，如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列，

而经过d-1次差分仍不平稳，则称原序列是

19.

: 它描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击（来自系统内部或外部）后对内生变量的当期值和未来值所产生的影响（动态影响）

21.伪回归: 如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势，即使

它们之间没有任何经济关系，若进行回归也可表现出较高的可决系数

22.误差修正模型: 若干个单位根变量存在协整关系，则意味着这些

变量存在长期均衡，但在短期中，各变量不可能永久停留在长期均衡上，而是可能会偏离长期均衡，围绕均衡波动。如果在短期内，出现偏离均衡状态的情况，即ut不等于0，那么Yt和Xt必须进行动态修正，使得非均衡状态返回到均衡状态。即在t-1期出现偏离均衡状态，那么在t期，Yt和Xt

应，以确保E(ut)=0

23.Granger

: 在检验协整关系的个数时，利用矩阵特征根

n×n维的方阵都有n个特征根。Johansen方法就是检验这些特征根有多少个是大于0的正值

第三大题，计算题（12*2）：基于平时作业出题

(平时作业看看)

第3章

2.考虑下面的模型

01121t t t t y c y b b αεε--=+++

(a)假定1α<，将t y 写成1,,

t t εε-的表达式；

(b)计算t ε对t j y +的动态乘数；

(c)计算累积脉冲响应函数。

3.对于下列给定的过程，写出特征方程，求出特征根，并确定该过程是否稳定。如果使用逆特征方程，，如何判断这些过程的稳定性？

（a ）121.20.2t t t t y y y ε--=-+

(b) 121.20.4t t t t y y y ε--=-+

(c) 121.2 1.2t t t t y y y ε--=++

(d) 121.20.5t t t t y y y ε--=-+

第8章

1.考虑下列AR(2)模型

1122t t t t y c y y ααε--=+++

（a ）证明AR （2）模型可以写成ADF 形式：

1121t t t t y c y y ααε**--∆=++∆+

其中，

112

22

1

ααα

αα

*

*

=+-

=-

（b）证明如果(1)

t

y I，则有

12

1

αα

+=。

第9章

1.考虑下面的2

第11章

1.考虑下面的VAR(3)模型，

112233t t t t t Y Y Y Y φφφε---=+++

其中,t Y 和t ε 分别代表1k ⨯ 向量，而(1,2,3)j j φ= 是k k ⨯矩阵。请问： （a ）证明原模型可以写成下列形式

1()t t t L Y Y φε*-∆=∏+

并且有

3

1k i i I =∏=-∑（b (1,2,3)i φ= 之