商业银行小企业贷款定价模型(试行)
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2、假设综合评价得分S服从均匀分布，令
β=[（1000－S）/400]×0.3 （当300≤S≤1000时）--------------（公式2）
然后将β代入公式（1），可计算得到的名义贷款利率i
对于公式（2），需要说明三点：
（1）当S=1000时，β=0，表示处于1000分的客户贷款利率按基准利率来定价。
xx市商业银行小企业贷款定价模型（试行）
xx银[xx] 78号附件2
为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作，建立科学的风险定价方法，结合本行实际，提出如下小企业贷款风险定价模型（试行）：
一、影响小企业贷款风险定价的主要因素
在目前存贷款利率尚未市场化的条件下，为准确对每一笔贷款进行风险定价，至少需要综合考虑四个方面的因素：风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
（四）银行间竞争程度
银行间竞争程度在这里特指银行间对目标客户的争夺程度。当目标客户面临着多家银行的争夺，特别是竞相采用价格战时，在除了保证提供更为优质的服务时，必要时也得采用有的放矢的价格战。在定价时除了要充分认识客户也要充分了解竞争对手的策略和可能采取的行为，以便在恰当的时机对贷款价格进行灵活调整。
对于老客户：贷款带动负债比率=（贷款日前12个月日均存款+预计带动的日均存款）/（贷款余额＋拟放的贷款额）
对于新客户：贷款带动负债比率=预计带动的日均存款/拟放的贷款额
（2）贷款带动中间业务发展是指通过发放贷款能获得的中间业务收入情况。由于目前我行中间业务收入数额小且统计上存在一定难度，因此暂不列入贷款定价中。
β的具体取值应由综合评价得分S决定。
（二）综合评价得分——S
综合评价得分S是指对上述四大影响因素评价得分的和。（详见表1）
综合评价得分S采用千分制，由风险评估得分R、综合回报得分B、客户忠诚度得分L和银行间竞争程度得分C四部分组成，计算公式为S=R+B+L+C。
综合评价得分S越高表明客户对本行的重要程度和贡献程度越大，本行在贷款定价时当然应酌情考虑给予相应的优惠，因此决定着综合变动因子β数值大小的选取。
在确定贷款利率时，对于带动的综合回报多的，可给予适度的优惠；反之，则应考虑提高贷款利率。
（三）客户忠诚度
客户对银行的忠诚意味着本行是客户办理业务的首选银行，对本行的业务发展将起到促进作用，对本行的效益贡献也就会越大。
客户忠诚度的大小，在理论上可采用多种指标来衡量，例如：客户资金归还率、客户在本行的业务量在其总业务的占比等。为便于实际操作和测算，以该客户连续在本行办理业务年限长短为依据进行评估。
在确定贷款利率时，对于信用风险高的，应在允许的浮动区间内相应提高上浮幅度；信用风险较低的，可以适当考虑调低贷款利率。
（二）综合回报
向客户发放贷款后，如果能带动本行其它相关业务的发展，则表明这个客户能给本行带来综合回报。
对综合回报主要应考虑借款人能给本行带来低成本的负债业务量、在本行的结算业务量和结售汇业务量等中间业务。不过，能带动的综合回报往往千差万别。
3、客户忠诚度得分L是以客户连续在本行办理业务的时间年限为依据评估得到，满分100分。客户因连续12个月以上未在本行办理任何业务而被列入睡眠户后又激活的，应按激活日起算其年限。
4、银行间竞争程度得分C是以当地银行间对客户的争夺和采取的竞争策略等因素评估得到，满分100分。按竞争激烈程度分四个层次：较低、一般、激烈、异常激烈。
二、贷款定源自文库原理
（一）综合变动因子——β
为更好的将上述四种因素给予量化并纳入定价公式中，故引入一个“综合变动因子”，记为“β”，用于综合衡量对基准利率的偏离程度。
目前央行已放开了商业银行贷款利率上限管制，因此β的取值区间可为β≥-0.1，表示对最低贷款利率要求在央行基准利率基础上下浮10%以上，上不封顶。考虑到小企业贷款的风险成本比其他类贷款相对较高，因此本行将β的取值区间定为β≥0，表示对最低贷款利率要求在央行基准利率以上，上不封顶。
1、风险评估得分R通过对借款人的综合信用评级和贷款担保方式评估得到，满分500分，其中综合信用评级评估占300分，贷款担保方式评估占200分。
借款人综合信用评级按《xx市商业银行小企业信用等级评定暂行办法》进行评估。
贷款担保方式按质押、抵押、保证进行风险评估。对于中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评估。
2、综合回报得分B由贷款带动负债和带动中间业务发展两部分构成，满分300分
（1）贷款带动负债是指客户在贷款期间内产生的日均存款等负债情况。新、老客户按初次与本行建立信贷业务往来后满12个月（含）为标准进行划分。其间有连续停止信贷业务往来12个月以上的客户，应视为新客户。
贷款带动负债比率是指贷款带动的存款与拟放贷款的比率，用公式表示为：
（一）风险因素
目前商业银行的贷款风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险这三种，其中信用风险是最主要也是较容易测定的一种风险。
小企业贷款信用风险首要主要应考虑借款人的综合信用评级情况（即第一还款来源情况），其次再是借款人所提供的贷款担保方式（即第二还款来源情况）。
对于客户违约的风险可由综合信用评级得到体现。贷款担保方式主要可分为质押、抵押、保证三类。对于本行的中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评价。
（三）贷款定价模型
本行小企业贷款定价模型以基准利率加点法为基础,并适当考虑了客户盈利性分析模型中的客户回报因素,定价模型为：
1、假定i0表示本行确定的贷款基础利率（有别于央行规定的贷款基准利率），i表示名义贷款利率（表示与实际贷款利率相对照），则：
i=(1＋β)i0------------------（公式1）
（2）当300≤S≤1000时，β=[（1000－S）/400]×0.3，为确保在（300，1000）区间内均匀地遍取所有可能的值，根据本行对客户的定位和选择，公式中分母取值400、分子中系数取正值0.3，是为了说明当S取值600时，β的取值正好为0.3，表示处于600分临界点的客户应按上浮30%来定价，此利率客户既能按受又可以弥补本行的风险溢价损失，而当S高于或低于600分临界点时，β值由于受到系数0.3的制约而不至于产生较大波动，比较符合实际。
β=[（1000－S）/400]×0.3 （当300≤S≤1000时）--------------（公式2）
然后将β代入公式（1），可计算得到的名义贷款利率i
对于公式（2），需要说明三点：
（1）当S=1000时，β=0，表示处于1000分的客户贷款利率按基准利率来定价。
xx市商业银行小企业贷款定价模型（试行）
xx银[xx] 78号附件2
为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作，建立科学的风险定价方法，结合本行实际，提出如下小企业贷款风险定价模型（试行）：
一、影响小企业贷款风险定价的主要因素
在目前存贷款利率尚未市场化的条件下，为准确对每一笔贷款进行风险定价，至少需要综合考虑四个方面的因素：风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
（四）银行间竞争程度
银行间竞争程度在这里特指银行间对目标客户的争夺程度。当目标客户面临着多家银行的争夺，特别是竞相采用价格战时，在除了保证提供更为优质的服务时，必要时也得采用有的放矢的价格战。在定价时除了要充分认识客户也要充分了解竞争对手的策略和可能采取的行为，以便在恰当的时机对贷款价格进行灵活调整。
对于老客户：贷款带动负债比率=（贷款日前12个月日均存款+预计带动的日均存款）/（贷款余额＋拟放的贷款额）
对于新客户：贷款带动负债比率=预计带动的日均存款/拟放的贷款额
（2）贷款带动中间业务发展是指通过发放贷款能获得的中间业务收入情况。由于目前我行中间业务收入数额小且统计上存在一定难度，因此暂不列入贷款定价中。
β的具体取值应由综合评价得分S决定。
（二）综合评价得分——S
综合评价得分S是指对上述四大影响因素评价得分的和。（详见表1）
综合评价得分S采用千分制，由风险评估得分R、综合回报得分B、客户忠诚度得分L和银行间竞争程度得分C四部分组成，计算公式为S=R+B+L+C。
综合评价得分S越高表明客户对本行的重要程度和贡献程度越大，本行在贷款定价时当然应酌情考虑给予相应的优惠，因此决定着综合变动因子β数值大小的选取。
在确定贷款利率时，对于带动的综合回报多的，可给予适度的优惠；反之，则应考虑提高贷款利率。
（三）客户忠诚度
客户对银行的忠诚意味着本行是客户办理业务的首选银行，对本行的业务发展将起到促进作用，对本行的效益贡献也就会越大。
客户忠诚度的大小，在理论上可采用多种指标来衡量，例如：客户资金归还率、客户在本行的业务量在其总业务的占比等。为便于实际操作和测算，以该客户连续在本行办理业务年限长短为依据进行评估。
在确定贷款利率时，对于信用风险高的，应在允许的浮动区间内相应提高上浮幅度；信用风险较低的，可以适当考虑调低贷款利率。
（二）综合回报
向客户发放贷款后，如果能带动本行其它相关业务的发展，则表明这个客户能给本行带来综合回报。
对综合回报主要应考虑借款人能给本行带来低成本的负债业务量、在本行的结算业务量和结售汇业务量等中间业务。不过，能带动的综合回报往往千差万别。
3、客户忠诚度得分L是以客户连续在本行办理业务的时间年限为依据评估得到，满分100分。客户因连续12个月以上未在本行办理任何业务而被列入睡眠户后又激活的，应按激活日起算其年限。
4、银行间竞争程度得分C是以当地银行间对客户的争夺和采取的竞争策略等因素评估得到，满分100分。按竞争激烈程度分四个层次：较低、一般、激烈、异常激烈。
二、贷款定源自文库原理
（一）综合变动因子——β
为更好的将上述四种因素给予量化并纳入定价公式中，故引入一个“综合变动因子”，记为“β”，用于综合衡量对基准利率的偏离程度。
目前央行已放开了商业银行贷款利率上限管制，因此β的取值区间可为β≥-0.1，表示对最低贷款利率要求在央行基准利率基础上下浮10%以上，上不封顶。考虑到小企业贷款的风险成本比其他类贷款相对较高，因此本行将β的取值区间定为β≥0，表示对最低贷款利率要求在央行基准利率以上，上不封顶。
1、风险评估得分R通过对借款人的综合信用评级和贷款担保方式评估得到，满分500分，其中综合信用评级评估占300分，贷款担保方式评估占200分。
借款人综合信用评级按《xx市商业银行小企业信用等级评定暂行办法》进行评估。
贷款担保方式按质押、抵押、保证进行风险评估。对于中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评估。
2、综合回报得分B由贷款带动负债和带动中间业务发展两部分构成，满分300分
（1）贷款带动负债是指客户在贷款期间内产生的日均存款等负债情况。新、老客户按初次与本行建立信贷业务往来后满12个月（含）为标准进行划分。其间有连续停止信贷业务往来12个月以上的客户，应视为新客户。
贷款带动负债比率是指贷款带动的存款与拟放贷款的比率，用公式表示为：
（一）风险因素
目前商业银行的贷款风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险这三种，其中信用风险是最主要也是较容易测定的一种风险。
小企业贷款信用风险首要主要应考虑借款人的综合信用评级情况（即第一还款来源情况），其次再是借款人所提供的贷款担保方式（即第二还款来源情况）。
对于客户违约的风险可由综合信用评级得到体现。贷款担保方式主要可分为质押、抵押、保证三类。对于本行的中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评价。
（三）贷款定价模型
本行小企业贷款定价模型以基准利率加点法为基础,并适当考虑了客户盈利性分析模型中的客户回报因素,定价模型为：
1、假定i0表示本行确定的贷款基础利率（有别于央行规定的贷款基准利率），i表示名义贷款利率（表示与实际贷款利率相对照），则：
i=(1＋β)i0------------------（公式1）
（2）当300≤S≤1000时，β=[（1000－S）/400]×0.3，为确保在（300，1000）区间内均匀地遍取所有可能的值，根据本行对客户的定位和选择，公式中分母取值400、分子中系数取正值0.3，是为了说明当S取值600时，β的取值正好为0.3，表示处于600分临界点的客户应按上浮30%来定价，此利率客户既能按受又可以弥补本行的风险溢价损失，而当S高于或低于600分临界点时，β值由于受到系数0.3的制约而不至于产生较大波动，比较符合实际。